模擬考試題(第5套)(共8頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第五套一、單項(xiàng)選擇題1、下列說法正確的有（  C   ）A.時(shí)序數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)沒有差異           B.對(duì)總體回歸模型的顯著性檢驗(yàn)沒有必要C.總體回歸方程與樣本回歸方程是有區(qū)別的      D.判定系數(shù)不可以用于衡量擬合優(yōu)度2、所謂異方差是指（ A ） 3、在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為dL和du,則當(dāng)dL<DW<du時(shí)，可認(rèn)為隨機(jī)誤

2、差項(xiàng)( D ) A.存在一階正自相關(guān) B.存在一階負(fù)相關(guān) C.不存在序列相關(guān) D.存在序列相關(guān)與否不能斷定4、在利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)，如果一年里的1、3、5、9四個(gè)月表現(xiàn)出季節(jié)模式，則應(yīng)該引入虛擬變量個(gè)數(shù)為（ 4個(gè) ）  5、假如聯(lián)立方程模型中，若第i個(gè)方程包含了模型中的全部變量（即全部的內(nèi)生變量和全部的前定變量），則第i個(gè)方程是(   D   ) 超綱！ A.可識(shí)別的  B.恰好識(shí)別    C.過度識(shí)別    D.不可識(shí)別6、在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計(jì)值的方差

3、不能正確估計(jì)的原因是（ B ）7、在模型的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，有，則表明（   C    ）A.解釋變量 對(duì)的影響是顯著的B.解釋變量對(duì)的影響是顯著的C.解釋變量和對(duì)的聯(lián)合影響是顯著的.D.解釋變量和對(duì)的影響是均不顯著8、用模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的原則是(   B   )A、模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜B、以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度 C、模型規(guī)模越大越好；這樣更切合實(shí)際情況D、以理論分析作先導(dǎo)，解釋變量應(yīng)包括所有解釋變量9、如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)是（

4、A ）A無偏的，非有效的         B. 有偏的，非有效的C無偏的，有效的           D. 有偏的，有效的10、設(shè)線性回歸模型為，下列表明變量之間具有完全多重共線性的是（ A ）其中v為隨機(jī)誤差項(xiàng)11、對(duì)于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)就會(huì)( B ) A. 增加1個(gè) B. 減少1個(gè) C. 增加2個(gè) D. 減少2個(gè)12、關(guān)于自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型，下列說法錯(cuò)誤的有

5、（   D ） A.它們都是由某種期望模型演變形成的 B.它們最終都是一階自回歸模型 C.它們的經(jīng)濟(jì)背景不同D都滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，故可直接用OLS方法進(jìn)行估計(jì)13、在檢驗(yàn)異方差的方法中，不正確的是（ D ）A. Goldfeld-Quandt方法           B. ARCH檢驗(yàn)法C. White檢驗(yàn)法           &#

6、160;       D. DW檢驗(yàn)法14、邊際成本函數(shù)為（C 表示邊際成本；Q表示產(chǎn)量），則下列說法正確的有（ BC ） A. 模型為非線性模型 B. 模型為線性模型C. 模型中可能存在多重共線性 D. 模型中不應(yīng)包括作為解釋變量 15、對(duì)自回歸模型進(jìn)行估計(jì)時(shí)，假定原始模型的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，則估計(jì)量是一致估計(jì)量的模型有（  B ）A庫伊克模型            &#

7、160;    B. 局部調(diào)整模型  C. 自適應(yīng)預(yù)期模型             D. 自適應(yīng)預(yù)期和局部調(diào)整混合模型16、在DW檢驗(yàn)中，當(dāng)d統(tǒng)計(jì)量為0時(shí)，表明（ A ）A.存在完全的正自相關(guān)         B.存在完全的負(fù)自相關(guān) C.不存在自相關(guān)       

8、60;       D.不能判定17、在下列產(chǎn)生序列自相關(guān)的原因中，不正確的是（ D ）A.經(jīng)濟(jì)變量的慣性作用         B.經(jīng)濟(jì)行為的滯后作用 C.設(shè)定偏誤                   D.解釋變量的共線性18、簡化式模型就是把結(jié)構(gòu)式模型中的內(nèi)

9、生變量表示為(   B ) 超綱！ A.外生變量和內(nèi)生變量的函數(shù)關(guān)系 B.前定變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)所構(gòu)成的模型 C.滯后變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)所構(gòu)成的模型 D.外生變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)模型所構(gòu)成的模型 19、加權(quán)最小二乘法是（ C ）的一個(gè)特例A.廣義差分法                 B.普通最小二乘法 C.廣義最小二乘法     

10、60;      D.兩階段最小二乘法 20、回歸分析中定義的(  B   ) A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量 C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量 二、多項(xiàng)選擇題1、關(guān)于衣著消費(fèi)支出模型為：，其中Yi為衣著方面的年度支出；Xi為收入。則關(guān)于模型中的參數(shù)下列說法正確的是（  A B E ）A.表示在保持其他條件不變時(shí)，女性比男性在衣著消費(fèi)支出方面多支出（或少支出）差額B.表示在保持其他條

11、件不變時(shí)，大學(xué)文憑及以上比其他學(xué)歷者在衣著消費(fèi)支出方面多支出（或少支出）差額C.表示在保持其他條件不變時(shí)，女性大學(xué)及以上文憑者比男性大學(xué)以下文憑者在衣著消費(fèi)支出方面多支出（或少支出）差額D.表示在保持其他條件不變時(shí)，女性比男性大學(xué)以下文憑者在衣著消費(fèi)支出方面多支出（或少支出）差額E.表示性別和學(xué)歷兩種屬性變量對(duì)衣著消費(fèi)支出的交互影響2、如果模型中解釋變量之間存在完全共線性，則會(huì)引起如下后果（ B C ） A.參數(shù)估計(jì)值確定               &#

12、160;B.參數(shù)估計(jì)值不確定C.參數(shù)估計(jì)值的方差趨于無限大       D.參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義不正確E.DW統(tǒng)計(jì)量落在了不能判定的區(qū)域 3、應(yīng)用DW檢驗(yàn)方法時(shí)應(yīng)滿足該方法的假定條件，下列是其假定條件的有（ A B C D E ）A.解釋變量為非隨機(jī)的                 B.截距離項(xiàng)不為零C.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從一階自回歸 D.數(shù)據(jù)無缺失項(xiàng)E.線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變

13、量     4、利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線具有如下性質(zhì)（   A C D      ）A.樣本回歸線必然通過點(diǎn)  B.可能通過點(diǎn)  C.殘差的均值為常數(shù) D.的平均值與的平均值相等  E. 殘差與解釋變量之間有一定的相關(guān)性 5、當(dāng)結(jié)構(gòu)方程為恰好識(shí)別時(shí)，可選擇的估計(jì)方法是（C D E）超綱！A最小二乘法          B廣義差分法 &#

14、160;     C.間接最小二乘法 D二階段最小二乘法 E有限信息最大似然估計(jì)法三、判斷題（判斷下列命題正誤，并說明理由）1、雙變量模型中，對(duì)樣本回歸函數(shù)整體的顯著性檢驗(yàn)與斜率系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是一致的；正確最好能夠?qū)懗鲆辉€性回歸模型；F統(tǒng)計(jì)量與T統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系，即的來歷；或者說明一元線性回歸僅有一個(gè)解釋變量，因此對(duì)斜率系數(shù)的T檢驗(yàn)等價(jià)于對(duì)方程的整體性檢驗(yàn)。2、多重共線性問題是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)違背古典假定引起的。錯(cuò)誤應(yīng)該是解釋變量之間高度相關(guān)引起的。3、在模型的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，有，則表明解釋變量 對(duì)的影響是顯著的。 錯(cuò)誤解釋變量和對(duì)的聯(lián)合影響是顯著的4、結(jié)

15、構(gòu)型模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量只可以是前定變量。超綱！錯(cuò)誤結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是內(nèi)生變量。5、通過虛擬變量將屬性因素引入計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，引入虛擬變量的個(gè)數(shù)與模型有無截距項(xiàng)無關(guān)。錯(cuò)誤模型有截距項(xiàng)時(shí)，如果被考察的定性因素有m個(gè)相互排斥屬性，則模型中引入m1個(gè)虛擬變量，否則會(huì)陷入“虛擬變量陷阱”； 模型無截距項(xiàng)時(shí)，若被考察的定性因素有m個(gè)相互排斥屬性，可以引入m個(gè)虛擬變量，這時(shí)不會(huì)出現(xiàn)多重共線性。四、計(jì)算題1、 已知某公司的廣告費(fèi)用(X)與銷售額(Y)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下表所示：X(萬元)402520304040252050205020Y(萬元)49039

16、5420475385525480400560365510540(1) 估計(jì)銷售額關(guān)于廣告費(fèi)用的一元線性回歸模型(2) 說明參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義(3) 在的顯著水平下對(duì)參數(shù)的顯著性進(jìn)行t檢驗(yàn)。解：(1)利用OLS法估計(jì)樣本回歸直線為：(2)參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義：當(dāng)廣告費(fèi)用每增加1萬元，公司的銷售額平均增加4.185萬元。(3) ，廣告費(fèi)用對(duì)銷售額的影響是顯著的。2、設(shè)某商品的需求模型為，式中，是商品的需求量，是人們對(duì)未來價(jià)格水平的預(yù)期，在自適應(yīng)預(yù)期假設(shè)下，通過適當(dāng)變換，使模型中變量成為可觀測的變量。解：將自適應(yīng)預(yù)期假設(shè)寫成原模型 將滯后一期并乘以，有 式減去式，整理后得到式中：3、根據(jù)某城市19781998年人均儲(chǔ)蓄與人均收入的數(shù)據(jù)資料建立了如下回歸模型： se=（340.0103）（0.0622）試求解以下問題：（1） 取時(shí)間段19781985和19911998，分別建立兩個(gè)模型。 模型1： t=（-8.7302）（25.4269） 模型2： t=（-5.0660）（18.4094） 計(jì)算F統(tǒng)計(jì)量，即，給定，查F分布表，得臨界值。請(qǐng)你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項(xiàng)什么工作，其結(jié)論是什么？（2） 利用y對(duì)x回歸所得的殘差平方構(gòu)造一個(gè)輔助回歸函數(shù)： 計(jì)算給定顯著性水平，查分布表，得臨界值，其中p