計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述

1、第一講 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 概述1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)介紹1) 誕生與發(fā)展：挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R. frich(弗里希)1926年提出，但作為一門(mén)獨(dú)立的學(xué)科誕生，一般認(rèn)為是1930年12月29日世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)的成立和1933年學(xué)術(shù)刊物Econometrica的正式出版。 20世紀(jì)60年代末，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門(mén)學(xué)科已經(jīng)成熟。隨著70年代經(jīng)濟(jì)活動(dòng)復(fù)雜性增強(qiáng)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法得到了很大的發(fā)展，形成了微觀(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等新的學(xué)科分支。2) 命名：經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)，強(qiáng)調(diào)該學(xué)科主要內(nèi)容是經(jīng)濟(jì)計(jì)量的方法，是估計(jì)和檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)模型；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，強(qiáng)調(diào)的是一門(mén)

2、經(jīng)濟(jì)學(xué)，強(qiáng)調(diào)其經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)涵和外延。3) 定義：以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)，以實(shí)際觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)或?qū)嶒?yàn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)(不能臆造)，利用數(shù)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法(統(tǒng)計(jì)推斷與檢驗(yàn)，線(xiàn)性代數(shù)表述)，借助計(jì)算機(jī)技術(shù)，研究帶有隨機(jī)影響的社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)量關(guān)系和發(fā)展變化規(guī)律，并以建立和應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型為核心的一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科 (計(jì)算機(jī) - 計(jì)量軟件)。薩繆爾森曾說(shuō)過(guò)：“第二次世界大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代。”弗里希將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)三者的有機(jī)結(jié)合?？巳R茵說(shuō)：“經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)家戴著兩頂帽子。在用公式表述行為關(guān)系時(shí)，我們戴著理論家的帽子，因?yàn)槲覀兗僭O(shè)行為關(guān)系的參數(shù)是已知的。在估計(jì)參數(shù)時(shí)，我們戴著統(tǒng)計(jì)學(xué)家的帽子，因?yàn)榇藭r(shí)

3、我們將行為關(guān)系視為給定的?！?) 計(jì)量模型 及其 局限性模型是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要圍繞建立、估計(jì)、檢驗(yàn)、運(yùn)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型，形成自己特殊的科學(xué)體系。數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各因素之間的理論關(guān)系，用確定的數(shù)學(xué)方程加以描述，但沒(méi)有揭示因素之間的定量關(guān)系；計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性方程加以描述。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的構(gòu)成：自變量(解釋變量)、因變量(被解釋變量)、系數(shù)，主要特點(diǎn)是含有隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)。通常情況下，經(jīng)濟(jì)環(huán)境每時(shí)每刻發(fā)生著變化，有時(shí)變化非常劇烈，因此，經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型給出的可能是準(zhǔn)確的結(jié)果，也可能是錯(cuò)誤的結(jié)論，取決于所選擇的變量和模型建立者的經(jīng)濟(jì)學(xué)功底和數(shù)學(xué)

4、修養(yǎng)。模型是現(xiàn)實(shí)的抽象，任何模型都是有局限性的。只有搞過(guò)模型的人，才了解模型的局限性，也只有了解模型的局限性，才能正確地運(yùn)用模型。模型回答：如果這樣，可能怎樣；如果那樣，可能怎樣。但到底怎樣，模型無(wú)法回答。所以，由模型得到的結(jié)論只能作為參考。注意：同一時(shí)間序列，選取的國(guó)家不同，時(shí)間區(qū)間不同，數(shù)據(jù)處理過(guò)程不同，可能得到完全不同的結(jié)論。數(shù)據(jù)的論證方法與理論發(fā)展具有同樣的重要性。1.2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系1) 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與實(shí)證計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論、方法為主要內(nèi)容，側(cè)重理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo) - 如何運(yùn)用和發(fā)展數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法； 實(shí)證計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：在經(jīng)濟(jì)理論指導(dǎo)

5、下，以反映事實(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)，用經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法建立、研究經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，側(cè)重實(shí)際問(wèn)題的處理，探索經(jīng)濟(jì)規(guī)律。2) 廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的通稱(chēng)，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等。 狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：即通常所說(shuō)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，主要運(yùn)用回歸分析方法，揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系。其中單方程模型研究單一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，揭示其中的兩個(gè)或多個(gè)變量之間的單向因果關(guān)系，而聯(lián)立方程模型研究復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，揭示存在于其中的多變量之間的復(fù)雜因果關(guān)系。3) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)： 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展

6、并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，其特征是：以經(jīng)濟(jì)理論為導(dǎo)向，借助時(shí)間序列或截面數(shù)據(jù)，通過(guò)變量之間的線(xiàn)性或非線(xiàn)性關(guān)系來(lái)建立隨機(jī)因果關(guān)系模型；僅通過(guò)樣本信息，采用最小二乘法或最大似然估計(jì)法估計(jì)模型的參數(shù)。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以后發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱(chēng)為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，主要包括微觀(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。4) 微觀(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：微觀(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在2000年才正式提出，因?yàn)?000年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予了對(duì)微觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)的赫克曼(James J. Heckman)和麥克法登(Danicl L.Mc

7、 Fadden)。內(nèi)容主要包括平行數(shù)據(jù)的理論方法、離散選擇模型的理論方法、選擇性樣本模型的理論方法。宏觀(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)由來(lái)已久，但主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了很大變化：經(jīng)典宏觀(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法和應(yīng)用 單位根檢驗(yàn)、協(xié)整理論及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(單位根和協(xié)整理論重要?jiǎng)?chuàng)始人：20)。5) 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Quantitative Economics)泛指對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行以演繹法進(jìn)行定量分析的一類(lèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)，包括數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、投入產(chǎn)出經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)優(yōu)化理論、經(jīng)濟(jì)決策學(xué)、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)淪、經(jīng)濟(jì)控制論和經(jīng)濟(jì)信息論等。數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)(Mathematical Econ

8、omics)屬理論經(jīng)濟(jì)學(xué)范疇，是廣泛運(yùn)用一切可能的數(shù)學(xué)分析方法從事理論推導(dǎo)和表述的理論經(jīng)濟(jì)學(xué)，或說(shuō)是將經(jīng)濟(jì)理論數(shù)學(xué)公式化；而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象各因素之間因果關(guān)系的數(shù)量化描述。數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論基礎(chǔ)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在實(shí)證分析中驗(yàn)證數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論，促進(jìn)其發(fā)展。1.3 對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展做出貢獻(xiàn)的科學(xué)家1) 1809年德國(guó)數(shù)學(xué)家Gauss提出了最小二乘法，1821年提出正態(tài)分布理論。2) 1886年英國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家Galton提出“回歸”和“相關(guān)”概念。1896年Galton的學(xué)生Pearson提出相關(guān)系數(shù)的計(jì)算公式。1908年Gosset提出t統(tǒng)計(jì)量小樣本檢驗(yàn)理論，被認(rèn)為是推斷統(tǒng)計(jì)

9、學(xué)的里程碑。3) 20世紀(jì)20年代英國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家Fisher R.(1890-1962)提出抽樣分布理論，美籍波蘭學(xué)者Neyman J. D. 提出假設(shè)檢驗(yàn)理論。 至此，數(shù)理統(tǒng)計(jì)的理論框架基本形成。人們要用這些知識(shí)解釋、分析、研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，從而誕生了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。4) 1926年Frich(弗里希)創(chuàng)造了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的名稱(chēng)。5) 1930年Frich、丁伯根創(chuàng)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)會(huì)，1933年會(huì)刊Econometrica創(chuàng)立。6) 1929年10月29資本主義世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)，使鼓吹市場(chǎng)機(jī)制盡善盡美而否認(rèn)經(jīng)濟(jì)危機(jī)理論的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)理論受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)運(yùn)而生。7) 19301940年：微觀(guān)方面：舒爾茨

10、(消費(fèi)市場(chǎng)理論)、道格拉斯(邊際生產(chǎn)力)、丁伯根(景氣度、循環(huán)問(wèn)題)、弗里希(以經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)來(lái)測(cè)定彈性、邊際生產(chǎn)力及總體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的奠基人)。8) 19401970年：宏觀(guān)方面：經(jīng)濟(jì)理論模型和數(shù)學(xué)化的研究。威勒莫、瓦希德(將統(tǒng)計(jì)推斷用于經(jīng)濟(jì)學(xué))、50年代瑟爾(發(fā)明二階段最小二乘法)、60年代分布滯后的新處理方法。期間計(jì)算機(jī)起到了巨大的推動(dòng)作用。9) 20世紀(jì)70年代，流行的宏觀(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型沒(méi)有預(yù)測(cè)出石油危機(jī)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)預(yù)測(cè)和分析的功能開(kāi)始受到質(zhì)疑；直到80年代，在金融市場(chǎng)中的預(yù)測(cè)也曾被譏諷為只有娛樂(lè)作用。而正是80年代后期恩格爾和格蘭杰的研究（2003年諾貝爾

11、經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng))，連同向量自回歸(VARSims 1980)模型、韓德瑞(David F. Hendry)動(dòng)態(tài)計(jì)量分析、麥克法登離散選擇理論和赫克曼樣本選擇理論等，造就了今天計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用的再度興起。近30年來(lái)，恩格爾和格蘭杰的研究工作不僅活躍了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)的理論模型及其實(shí)證研究，而且還廣泛應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)金融問(wèn)題的定量分析，為經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供了一個(gè)嶄新的框架。自1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立，至2014年共有75位經(jīng)濟(jì)學(xué)家獲獎(jiǎng)，覆蓋了經(jīng)濟(jì)學(xué)的各個(gè)學(xué)科。直接因?qū)τ?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)立和發(fā)展作出貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)的有13位，居經(jīng)濟(jì)學(xué)各學(xué)科之首。1969年首屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的獲得者并不是薩繆爾森等經(jīng)濟(jì)

12、學(xué)大家，而是創(chuàng)立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的弗里希和推廣應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的丁伯根。 1.4 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模步驟實(shí)際問(wèn)題 經(jīng)濟(jì)理論分析 理論模型設(shè)計(jì) 樣本數(shù)據(jù)的搜集 模型參數(shù)的估計(jì) 模型的檢驗(yàn)(模型不合適回到設(shè)計(jì)階段) 模型的應(yīng)用(結(jié)構(gòu)分析、預(yù)測(cè)未來(lái)、政策評(píng)價(jià)及模擬、檢驗(yàn)舊理論、發(fā)展新理論)1確定模型所包含的變量單方程模型所包含的變量主要有結(jié)果變量(被解釋變量，具有概率分布的隨機(jī)變量)和重要的原因變量(解釋變量，取確定值的非隨機(jī)變量)。解釋變量主要有：外生經(jīng)濟(jì)變量(一般是確定性變量)、外生條件變量(經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)外如地震、戰(zhàn)爭(zhēng)等，通常為虛擬變量)、外生政策變量(通常為虛擬變量)和滯后被解釋變量(相對(duì)于現(xiàn)期來(lái)講已經(jīng)發(fā)生，

13、所以為確定性變量)。變量的選擇依賴(lài)于經(jīng)濟(jì)理論：經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)。1) 正確理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中所含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律。 例：生產(chǎn)模型。如果是供給不足，影響產(chǎn)出量的因素應(yīng)在投入要素方面，如生產(chǎn)資料的生產(chǎn)，則應(yīng)以固定資產(chǎn)投資總額等作為解釋變量。如果屬于需求不足，則應(yīng)當(dāng)將需求作為影響產(chǎn)量的重要變量，如消費(fèi)品的生產(chǎn)，則應(yīng)考慮居民收入作為解釋變量。 所以同樣是考慮生產(chǎn)模型，所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境不同，研究的行業(yè)不同，變量選擇也不同。2) 選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性與可靠性：經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基礎(chǔ)是樣本數(shù)據(jù)，且要有可靠的數(shù)據(jù)來(lái)源。如果必須引入政策或條件變量，則采用虛擬變量。3) 選擇變

14、量時(shí)要考慮所有入選變量的關(guān)系，使得每一個(gè)解釋變量都是獨(dú)立的。 這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)技術(shù)要求的。如果不滿(mǎn)足，要通過(guò)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)剔除相關(guān)變量。2確定模型的數(shù)學(xué)形式1) 根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論確定的函數(shù)：消費(fèi)函數(shù)：，b為邊際消費(fèi)傾向2) 數(shù)據(jù)的散點(diǎn)圖是確定函數(shù)形式的重要依據(jù)，反映了變量之間的相互關(guān)系。如果無(wú)法事先確定模型數(shù)學(xué)形式，就采用各種可能的形式進(jìn)行模擬，然后選擇模擬效果較好的一種。沒(méi)有最好，只有更好。3) 模型必須很好地解釋過(guò)去，才能預(yù)測(cè)未來(lái)。這就要求理論模型的建立要在參 數(shù)估計(jì)和模型檢驗(yàn)的過(guò)程中反復(fù)修改，以得到一種既有較好的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋?zhuān)?又能較好地反映歷史上已經(jīng)發(fā)生的諸變量之間關(guān)系的數(shù)學(xué)模型。3擬定理論模型中

15、待估參數(shù)的期望值模型參數(shù)一般具有確定的經(jīng)濟(jì)含義，其數(shù)值要在模型估計(jì)、檢驗(yàn)之后才能確定，但事先可確定其數(shù)值范圍(理論期望值)或參數(shù)之間的關(guān)系。如生產(chǎn)函數(shù)，分別為資本、勞動(dòng)的產(chǎn)出彈性及技術(shù)進(jìn)步因素。1.5樣本數(shù)據(jù)的搜集：過(guò)程繁雜、決定模型的取舍1幾種常用的樣本數(shù)據(jù)1) 時(shí)間序列數(shù)據(jù)，即時(shí)序數(shù)據(jù)(Time series data)： 樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為一致性問(wèn)題：如1980年前供<求，影響產(chǎn)出因素為投入要素，1980年后供>求，影響產(chǎn)出因素為居民收入、出口額等； 樣本數(shù)據(jù)在不同樣本點(diǎn)之間的可比性問(wèn)題：如不同時(shí)期的價(jià)格水平不同，通常調(diào)整為同一比較期； 樣本觀(guān)測(cè)值過(guò)于集中的問(wèn)題：經(jīng)濟(jì)變量的數(shù)

16、據(jù)往往在短時(shí)間內(nèi)緩慢變化，其時(shí)間序列不適宜于反映長(zhǎng)期變化關(guān)系； 時(shí)間序列數(shù)據(jù)容易出現(xiàn)序列相關(guān)(違背最小二乘的基本假定)。2) 截面數(shù)據(jù)(Cross-sectional data)：發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。如工業(yè)普查數(shù)據(jù)、人口普查、家產(chǎn)普查等，主要由統(tǒng)計(jì)部門(mén)提供。 樣本與母體的一致性問(wèn)題：如估計(jì)煤炭企業(yè)的生產(chǎn)函數(shù)模型時(shí)，只能用煤炭企業(yè)的數(shù)據(jù)作為樣本，不能用煤炭行業(yè)的數(shù)據(jù)，所以用截面數(shù)據(jù)不能建立一個(gè)行業(yè)總體模型。 模型容易出現(xiàn)異方差問(wèn)題。3) 混合時(shí)序數(shù)據(jù)(Pooled cross section)：把不同時(shí)期或時(shí)點(diǎn)上的截面數(shù)據(jù)混合在一起，形成既有截面數(shù)據(jù)又有時(shí)間序列數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集，如200

17、5年調(diào)查得到一組截面調(diào)查數(shù)據(jù)，2006年按同種形式調(diào)查又得到一組截面調(diào)查數(shù)據(jù)，則按調(diào)查年度將兩組截面數(shù)據(jù)排在一起即是混合時(shí)序數(shù)據(jù)。注意：如果同一個(gè)人在兩年的樣本中都出現(xiàn)，認(rèn)為是偶然的，視為兩個(gè)不同的樣本。4) 縱列數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)(Panel data)：截面數(shù)據(jù)中的每個(gè)截面數(shù)據(jù)，按給定時(shí)期或時(shí)點(diǎn)上的時(shí)間序列，再組合起來(lái)所形成的數(shù)據(jù)集。如2005年調(diào)查得到一組截面調(diào)查數(shù)據(jù)，2006年按同種形式再次調(diào)查該組樣本，又得到一組截面調(diào)查數(shù)據(jù)，則按調(diào)查年度將每個(gè)被調(diào)查者的兩個(gè)截面數(shù)據(jù)排在一起即得。5) 虛變量數(shù)據(jù)：即二進(jìn)制變量數(shù)據(jù)，一般取0和1。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)函數(shù)研究中，若設(shè)置虛變量表示氣候環(huán)境對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影

18、響，那么相對(duì)于災(zāi)年，該變量取1，相對(duì)于正常年份，該變量取0。如糧食產(chǎn)量，1978年土地承包前后變化很大，可以采用虛擬變量。在某些研究工作中，虛變量可以選用0、1以外的數(shù)表示，它所反映的非經(jīng)濟(jì)因素的不同程度的影響，如等，但慎用，不要違背客觀(guān)規(guī)律。2樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量1) 完整性：模型中的所有變量必須具有相同容量的樣本觀(guān)測(cè)值。但是常有數(shù)據(jù)遺失現(xiàn)象，尤其是我國(guó)體制改革和核算體系轉(zhuǎn)軌時(shí)期。如果樣本容量足夠大，可以?huà)仐夁z失的數(shù)據(jù)，否則就必須采用一定的技術(shù)進(jìn)行彌補(bǔ)，如平均法等，已知1965、1967年值，兩年平均得1966年值。2) 準(zhǔn)確性： 樣本數(shù)據(jù)本身準(zhǔn)確(離群值)； 必須是模型研究中準(zhǔn)確需要的數(shù)據(jù)：如生

19、產(chǎn)函數(shù)模型中，以勞動(dòng)為例，勞動(dòng)必須是對(duì)產(chǎn)出量起作用的那部分勞動(dòng)者，應(yīng)為生產(chǎn)性在職工人數(shù)，不能為全體職工人數(shù)(投入產(chǎn)出分析 - 投入占用產(chǎn)出分析)。3) 可比性：要考慮不變價(jià)格，如固定資產(chǎn)原值有的進(jìn)行不變價(jià)格處理，而有的不進(jìn)行處理，得到的模型當(dāng)然不同。4) 一致性：即母體與樣本的一致性。錯(cuò)例：用企業(yè)截面數(shù)據(jù)作為行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用人均收入與消費(fèi)的數(shù)據(jù)作為總量消費(fèi)函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用30多個(gè)省份的截面數(shù)據(jù)作為全國(guó)總量模型的樣本數(shù)據(jù)等。1.6 計(jì)量模型的參數(shù)估計(jì)與檢驗(yàn)1. 模型參數(shù)估計(jì)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)核心內(nèi)容。 純技術(shù)工作，包括模型識(shí)別(聯(lián)立方程模型)、估計(jì)方法的選擇等。2. 模型的檢驗(yàn)(四

20、級(jí)：經(jīng)濟(jì)意義、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、預(yù)測(cè)檢驗(yàn))1) 經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn)：檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)在經(jīng)濟(jì)意義上的合理性 檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)量的符號(hào) 煤炭產(chǎn)量-108.5427 + 0.00067×固定資產(chǎn)原值 + 0.01527×職工人數(shù)-0.00681 ×電力消耗量 + 0.00256×木材消耗量。 參數(shù)估計(jì)量的大小 LN(煤炭產(chǎn)量)2.69 + 1.85 LN(固定資產(chǎn)原值) + 0.51 LN(職工人數(shù)) 參數(shù)關(guān)系是否正確 雙對(duì)數(shù)模型LN(人均購(gòu)買(mǎi)日用品支出額)- 3.69 + 1.20 LN(人均收入) - 6.40 LN(日用品類(lèi)價(jià)格) 只有當(dāng)參數(shù)估計(jì)量通過(guò)所有經(jīng)濟(jì)意義

21、的檢驗(yàn)，方可進(jìn)行下一步的檢驗(yàn)。經(jīng)濟(jì)意義不合理，不管其他方面的質(zhì)量多么高，模型也是沒(méi)有實(shí)際價(jià)值的。2) 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：是由統(tǒng)計(jì)理論決定的。應(yīng)用統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則進(jìn)行擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量和方程的顯著性檢驗(yàn)(T、F檢驗(yàn)：一元一致、多元兩個(gè)都要檢驗(yàn))。3) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)：由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論所決定，主要針對(duì)違背基本假定問(wèn)題的檢驗(yàn)：異方差、序列相關(guān)、多重共線(xiàn)檢驗(yàn)、隨機(jī)解釋變量。4) 模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)：檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性及對(duì)樣本容量變化的靈敏性，確定模型可否用于樣本外的預(yù)測(cè)(超樣本特性)？具體方法：1)擴(kuò)大樣本重估參數(shù)，將新估計(jì)值與原估值比較，并檢驗(yàn)二者間差距是否顯著；2)將所建立的模型用于樣本外某時(shí)期的實(shí)際預(yù)測(cè)，將該

22、預(yù)測(cè)值與實(shí)際值進(jìn)行比較，檢驗(yàn)二者間差距顯著性。說(shuō)明: 檢驗(yàn)與應(yīng)用：只有計(jì)量模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、預(yù)測(cè)四級(jí)檢驗(yàn)全部通過(guò)，才可應(yīng)用于特定目的，如結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)、檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。說(shuō)明: 計(jì)量模型成功的三要素：理論、方法和數(shù)據(jù)。 理論：應(yīng)當(dāng)首先重視經(jīng)濟(jì)理論，一個(gè)不懂經(jīng)濟(jì)理論的人，無(wú)論數(shù)學(xué)功底多好，是不可能建立一個(gè)哪怕是簡(jiǎn)單的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)家首先是一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。方法：方法是衡量研究成果的主要依據(jù)。方法的合理性、科學(xué)性決定了分析結(jié)果的可靠性，方法的研究是一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家義不容辭的責(zé)任。數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)要滿(mǎn)足可得性、可用性、可靠性，但數(shù)據(jù)質(zhì)量

23、經(jīng)常被忽視，已經(jīng)成為制約計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的重要問(wèn)題。出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)首先找數(shù)據(jù)方面的原因。說(shuō)明: 相關(guān)分析、回歸分析、因果分析相關(guān)關(guān)系，指兩個(gè)以上變量的樣本觀(guān)測(cè)值序列之間表現(xiàn)出來(lái)的隨機(jī)數(shù)學(xué)關(guān)系，用相關(guān)系數(shù)來(lái)衡量(正負(fù)1之間)。因果關(guān)系是指兩個(gè)或兩個(gè)以上變量在行為機(jī)制上的依賴(lài)性，作為結(jié)果的變量是由作為原因的變量所決定的，原因變量的變化引起結(jié)果變量的變化，可分為單向因果關(guān)系和互為因果關(guān)系。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法的核心是采用回歸分析方法揭示變量之間的因果關(guān)系。雖然具有因果關(guān)系的變量之間一定具有數(shù)學(xué)上的相關(guān)關(guān)系，但是變量之間具有相關(guān)性并不等于具有因果關(guān)系。相關(guān)分析是判斷變量之間是否具有相關(guān)關(guān)系的數(shù)學(xué)分析方法，通過(guò)

24、計(jì)算變量之間的相關(guān)系數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。回歸分析也是判斷變量之間是否具有相關(guān)關(guān)系的一種數(shù)學(xué)分析方法，它著重判斷一個(gè)隨機(jī)變量與一個(gè)或幾個(gè)可控變量之間是否具有相關(guān)關(guān)系，因此也被用來(lái)進(jìn)行變量之間的因果分析。1.7 計(jì)量模型的應(yīng)用四方面：結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)、檢驗(yàn)與發(fā)展新理論1. 結(jié)構(gòu)分析：即對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的變量之間相互關(guān)系的研究。它不同于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)等。 主要有：彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。 彈性分析：一個(gè)變量的相對(duì)變化引起另一變量的相對(duì)變化的度量，如需求彈性、供給彈性、生產(chǎn)函數(shù)中的產(chǎn)出彈性。 乘數(shù)分析：某一變量的絕對(duì)變化引起另一變量的絕對(duì)變化的度量，即變量的 變化量之比

25、，又稱(chēng)為倍數(shù)，它直接度量經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中變量之間的相互關(guān)系。 比較靜力分析：比較經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)不同平衡位置之間的聯(lián)系，探索系統(tǒng)從一個(gè)平衡點(diǎn)到另一個(gè)平衡點(diǎn)時(shí)變量的變化。如盈虧平衡點(diǎn)的分析。 彈性分析和乘數(shù)分析都是比較靜力分析的形式。 定量分析的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，為這三種分析提供了一個(gè)分析基礎(chǔ)。2. 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類(lèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，主要用于短期預(yù)測(cè)。 20世紀(jì)的50年代與60年代，在西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中不乏成功實(shí)例，但是到了1973、1979年的兩次石油危機(jī)，模型沒(méi)有能夠預(yù)報(bào)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的預(yù)測(cè)功能因此遭到置疑。的確，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的預(yù)測(cè)功能在當(dāng)時(shí)被夸大了。盧卡斯(1995年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者)

26、指出：“只要經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)個(gè)體的最優(yōu)決策規(guī)則相一致，而最優(yōu)決策規(guī)則隨著決策者相關(guān)環(huán)境的變化發(fā)生系統(tǒng)性的改變，則經(jīng)濟(jì)政策的變化將系統(tǒng)性地改變經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的結(jié)構(gòu)”。該命題的提出對(duì)當(dāng)時(shí)盛行的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的基礎(chǔ)提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。這意味著利用現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型去對(duì)不同的政策規(guī)則的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)是無(wú)效的。因此政策制定者如果要預(yù)測(cè)個(gè)體對(duì)政策的反應(yīng)，就必須將后者同時(shí)考慮在內(nèi)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，找規(guī)律，對(duì)于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過(guò)程和缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是無(wú)能為力的。另外計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型必須趕上不斷發(fā)展的經(jīng)濟(jì)理論，才能更有效地解釋現(xiàn)實(shí)。將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與其它數(shù)學(xué)模型結(jié)合起來(lái)，

27、是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的一個(gè)方向。3. 政策評(píng)價(jià)：我國(guó)的經(jīng)濟(jì)政策，通常采用一個(gè)地方試驗(yàn)，成功后推廣，但往往局部可行，全局不一定可行，使得政策評(píng)價(jià)顯得尤其重要。將經(jīng)濟(jì)政策作為解釋變量，可以方便地評(píng)價(jià)各種不同的政策對(duì)目標(biāo)的影響。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型用于政策評(píng)價(jià)，主要有三種方法：1) 工具目標(biāo)法：給定目標(biāo)變量的預(yù)期值，即我們希望達(dá)到的目標(biāo)，通過(guò)求解模型，可以得到政策變量值。2) 政策模擬：將各種不同的政策代入模型，計(jì)算各自的目標(biāo)值，然后比較其優(yōu)劣，決定政策的取舍。3) 最優(yōu)控制方法：將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與最優(yōu)化(隨機(jī)優(yōu)化)方法結(jié)合起來(lái)，選擇使目標(biāo)達(dá)到最優(yōu)的政策或政策組合。4. 檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論： 1) 經(jīng)濟(jì)理論只

28、有成功地解釋了過(guò)去，才能為人們所接受。擬合樣本數(shù)據(jù)好，等于從實(shí)證角度對(duì)模型或經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行了成功的檢驗(yàn)。所以它能檢驗(yàn)舊理論。 2) 用一種新模型擬合過(guò)去的數(shù)據(jù)，如果擬合得好，則可能發(fā)現(xiàn)了一種基于該新模型的新型經(jīng)濟(jì)理論，所以可能因此發(fā)現(xiàn)、發(fā)展新理論。軟件：EVIEWS、Stata等。參考書(shū)：1. 美：古扎拉蒂計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)上下冊(cè)，1996版，中國(guó)人大出版社。2. A.H. Studenmurd(施圖德蒙德)，應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第五版原版：Using Econometrics: A Practical Guide，機(jī)械工業(yè)出版社。3. 李子奈計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，清華大學(xué)出版社4. 趙衛(wèi)亞計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，2001版，安徽

29、大學(xué)出版社(eviews實(shí)例)。2011年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主簡(jiǎn)介： 克里斯托弗·西姆斯 托馬斯·薩金特 瑞典皇家科學(xué)院10月10日宣布，將2011年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予普林斯頓大學(xué)的克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)及紐約大學(xué)的托馬斯·薩金特(Thomas J.Sargent)，以表彰他們?cè)诤暧^(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)中對(duì)成因及其影響的實(shí)證研究。 獲獎(jiǎng)理由：二人解釋了是什么讓世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)至此，下一步全球宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的變化，政策將作何改變。二人所開(kāi)創(chuàng)的研究方法解釋了一個(gè)基本問(wèn)題：是什么導(dǎo)致了什么。瑞典皇家科學(xué)院表示，他們二人從定量的角度來(lái)回答經(jīng)濟(jì)發(fā)展中

30、遇到的問(wèn)題，都是自然科學(xué)很難回答的。托馬斯·薩金特顯示了結(jié)構(gòu)性的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)可以被用于分析經(jīng)濟(jì)政策的長(zhǎng)期變化。這一方法可以應(yīng)用于研究家庭與企業(yè)根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展來(lái)調(diào)整他們的預(yù)期的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)關(guān)系。如薩金特闡釋道，二戰(zhàn)之后，許多國(guó)家發(fā)起高通脹政策，但是最終在經(jīng)濟(jì)政策中施行了系統(tǒng)性的變動(dòng)而回歸到一個(gè)較低的通脹水平?？死锼雇懈?#183;西姆斯基于所謂的向量回歸發(fā)展了一種方法，用以分析經(jīng)濟(jì)政策的臨時(shí)變動(dòng)以及其他因素是如何影響經(jīng)濟(jì)體的。如西姆斯和其他的研究者運(yùn)用這一方法解釋了央行提高利率所帶來(lái)的影響。通常要一兩年時(shí)間，通脹率才會(huì)下降，而短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已經(jīng)逐漸下滑，而且只有到好幾年后才會(huì)回歸到正常的發(fā)

31、展?fàn)顟B(tài)上去。克里斯托弗·西姆斯(Christopher A.Sims)生于1942年10月21日。1963年西姆斯在哈佛大學(xué)獲得數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位以后，去加州伯克利大學(xué)讀了一年的研究生，然后回到哈佛大學(xué)繼續(xù)學(xué)習(xí)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。 1968一1970年，西姆斯在哈佛大學(xué)擔(dān)任經(jīng)濟(jì)學(xué)助理教授。1970年，他前往明尼蘇達(dá)大學(xué)任經(jīng)濟(jì)學(xué)副教授，并在1974年任教授直至1990年。1990年以后，西姆斯一直在普林斯頓大學(xué)擔(dān)任經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。由于其杰出的研究成就，1988年成為美國(guó)藝術(shù)和科學(xué)研究院的院士，1989年成為美國(guó)科學(xué)院院士。托馬斯·薩金特1943年生于美國(guó)加利福尼亞州帕薩迪納?，F(xiàn)為斯坦

32、福大學(xué)胡佛研究所資深研究員。1964年獲伯克利加州大學(xué)文學(xué)學(xué)古學(xué)位。1968年獲哈佛大學(xué)哲學(xué)博士學(xué)位。曾執(zhí)教于明尼蘇達(dá)大學(xué)、芝加哥大學(xué)和哈佛大學(xué)，目前任教于紐約大學(xué)。自70年代初以來(lái)，薩金特一直是理性預(yù)期學(xué)派的領(lǐng)袖人物，為新古典宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)體系的建立和發(fā)展作出了杰出貢獻(xiàn)，對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)模型中預(yù)期的作用、動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)理論與時(shí)間序列分析的關(guān)系等方面作出了開(kāi)創(chuàng)性的工作。薩金特對(duì)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)的大部分領(lǐng)域都有深入了解，其學(xué)術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)是動(dòng)態(tài)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。薩金特在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)的貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在：與盧卡斯、巴羅和華萊士(NeilWallace)一起開(kāi)創(chuàng)理性預(yù)期學(xué)派，研究利率的期限結(jié)構(gòu)、古典失業(yè)、經(jīng)濟(jì)大蕭條等重大

33、問(wèn)題。盡管薩金特和西姆斯進(jìn)行了各自的獨(dú)立研究，但他們的貢獻(xiàn)在好幾個(gè)方面都是相輔相成的。這兩位獲獎(jiǎng)?wù)咴?0世紀(jì)70年代到80年代的開(kāi)創(chuàng)性工作已經(jīng)在世界范圍內(nèi)被研究者和政策制定者所采用。今天，薩金特和西姆斯所發(fā)展出來(lái)的方法成為了宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析中必不可少的分析工具。國(guó)內(nèi)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)模型研究概況（1）國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)部祝寶良等構(gòu)建的1997版聯(lián)合國(guó)世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)聯(lián)結(jié)模型系統(tǒng)中的中國(guó)宏觀(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型（2）中國(guó)社科院沈利生1987-1997年構(gòu)建的中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)年度模型（3）國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心翟凡等1995-1998年構(gòu)建的中國(guó)經(jīng)濟(jì)可計(jì)算一般均衡模型DRCCGE（4）國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心李善同等1991-1997

34、年構(gòu)建的中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)多部門(mén)動(dòng)態(tài)模型（5）國(guó)家體改委王潼構(gòu)建的1996版中國(guó)宏觀(guān)調(diào)控經(jīng)濟(jì)模型（6）中國(guó)社科院朱運(yùn)法等1992-1997年構(gòu)建的中國(guó)季度宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)計(jì)量協(xié)整模型（7）國(guó)家統(tǒng)計(jì)局施發(fā)啟等構(gòu)建的1997版中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)季度計(jì)量模型（8）中科院系統(tǒng)所鄧述慧等構(gòu)建的1998版中國(guó)貨幣需求、貨幣供給的建模與預(yù)測(cè)模型（9)中國(guó)農(nóng)科院黃季焜1990-1998年構(gòu)建的中國(guó)農(nóng)業(yè)政策分析和預(yù)測(cè)模型（10）航天部710所史若華等于1990-1997年構(gòu)建的區(qū)域水資源規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)協(xié)調(diào)發(fā)展宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)模型 其中部分大型模型是在外國(guó)專(zhuān)家或外國(guó)現(xiàn)有模型基礎(chǔ)上改造而成，如聯(lián)合國(guó)世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)聯(lián)結(jié)模型系統(tǒng)中的中國(guó)宏觀(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)

35、模型就是在克萊因教授的指導(dǎo)下研究而成的，中國(guó)經(jīng)濟(jì)可計(jì)算一般均衡模型DRCCGE的構(gòu)建在模型結(jié)構(gòu)上繼承和借鑒了OECD發(fā)展中心貿(mào)易與環(huán)境項(xiàng)目原型CGE模型的基本結(jié)構(gòu)，同時(shí)采用了OECD發(fā)展中心Dominique vander Mensbrugghe編制的模型開(kāi)發(fā)框架。隨著建模經(jīng)驗(yàn)的積累及建模技術(shù)的提高，我國(guó)自行構(gòu)建的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)模型有（1）中國(guó)社會(huì)科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局綜合司共同構(gòu)建的中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)年度模型（2）吉林大學(xué)商學(xué)院與財(cái)政部綜合司合作的國(guó)家財(cái)政模型（2001）（3）劉斌（2003）構(gòu)建的中國(guó)人民銀行經(jīng)濟(jì)模型（4）中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所研發(fā)的中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)季度模型

36、China-QEM（何新華等，2005）及多國(guó)（地區(qū)）模型MCM-QEM（何新華，2010）（5）廈門(mén)大學(xué)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)研究中心與新加坡南洋理工大學(xué)（2005）合作構(gòu)建的中國(guó)季度宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)模型CQMM（6）高鐵梅等（2007）構(gòu)建的中國(guó)季度宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策分析模型（7）使用動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型分析我國(guó)經(jīng)濟(jì)的，如基于DSGE模型分析中國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)（徐高，2008）、分析供給沖擊與我國(guó)外部失衡問(wèn)題（劉堯成等，2010）（8）我國(guó)動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型，如DSGE模型的開(kāi)發(fā)（劉斌，2008，2010）國(guó)外宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)模型研究概況（1）美國(guó)：克萊因1921-1941年的美國(guó)經(jīng)濟(jì)模型（Klein Interwar Mode

37、l）（1950）（2）克萊因戈德博格模型（Klein-Goldberger Model）（1955）（3）沃頓模型（Wharton Model，1967）、布魯金斯模型（Brookings Model，1965-1975）、MPS模型（MIT-Penn-SSRC Model，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備局、麻省理工學(xué)院和賓夕法尼亞大學(xué)合作，1968）以及DRI模型（1974）。（4）英國(guó)倫敦商學(xué)院模型（LBS）、國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)研究所模型（NIESR）、英國(guó)財(cái)政部模型（HMT）、英格蘭銀行模型（BE）、劍橋多部門(mén)動(dòng)態(tài)模型（MDM）、城市大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院模型（CUBS）以及利物浦大學(xué)模型（LPL）等。（5）聯(lián)合國(guó)的Pr

38、oject LINK模型（Lawrence R.Klein 和Vincent Su，1979；，1985）；美聯(lián)儲(chǔ)的MCM模型（Hali J.Edison等，1987）和FRB/Global模型（Andrew T.Levin等，1997）；國(guó)際貨幣基金組織IMF構(gòu)建的多邊匯率MERM（Multilateral Exchange Rate）模型（Grant H.Spencer，1984）、世界貿(mào)易WTM（World Trade Model）模型（Michael C.Deppler和Duncan M.Ripley，1978；Grant H.Spencer，1984）、MINIMOD模型（Richa

39、rd D.Haas，1986）以及MULTIMOD模型（Paul Masson等，1988，1990；Douglas Laxton等，1998）；經(jīng)合組織OECD基于全球視角的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型INTERLINK（Pete Richardson ，1987，1988；Thomas Dalsgaard等，2001）以及世界銀行構(gòu)建的多國(guó)模型等。上述早期的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)模型大多為基于經(jīng)典宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。近年來(lái)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)模型的構(gòu)建已逐漸從傳統(tǒng)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型轉(zhuǎn)而構(gòu)建動(dòng)態(tài)一般均衡模型及引入隨機(jī)性的動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡（Dynamic Stochastic General Equilibrium Mod

40、els,DSGE）模型。由于與傳統(tǒng)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型相比，DSGE模型具有顯性建模結(jié)構(gòu)、理論一致性、微觀(guān)與宏觀(guān)完美結(jié)合以及長(zhǎng)短期分析有機(jī)結(jié)合等優(yōu)點(diǎn)，因此已經(jīng)逐漸成為世界各主要研究機(jī)構(gòu)或組織宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析的一個(gè)基本工具。如美聯(lián)儲(chǔ)近年來(lái)開(kāi)發(fā)的SIGMA模型（Christopher J.Erceg等，2006）、IMF的全球經(jīng)濟(jì)GEM（Global Economy Model）模型（Tamim Bayoumi 等，2004；Douglas Laton等，2008）、全球財(cái)政GFM（the Global Fiscal Model）模型（Dennis Botman等，2006）、全球貨幣和財(cái)政一體化GIMF

41、（the Global Integrated Monetary and Fiscal Model）模型（Michael Kumhof等，2007）。 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)模型涉及的模塊研究IMF 1973年推出多邊匯率全球性宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型MERM（Multilateral Exchange Rate Model），估計(jì)實(shí)施浮動(dòng)匯率制后匯率變動(dòng)的貿(mào)易效應(yīng)。1978年作為MERM的補(bǔ)充，IMF發(fā)表世界貿(mào)易模型WTM（World Trade Model），模擬估計(jì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易的影響，包括了更多的動(dòng)態(tài)調(diào)整。與MERM模型類(lèi)似，WTM模型主要針對(duì)較大工業(yè)化國(guó)家，包含14個(gè)特定工業(yè)國(guó)的方程模塊，以及四個(gè)國(guó)

42、家集團(tuán)模塊。但模型并未考慮預(yù)期因素，動(dòng)態(tài)調(diào)整有限，二十世紀(jì)八十年代末完全被淘汰。1986年IMF參考FRB/MCM提出宏觀(guān)計(jì)量MINIMOD模型，該模型主要用于政策分析，而非預(yù)測(cè)，MINIMOD模型結(jié)構(gòu)將全球分為本國(guó)和外國(guó)兩個(gè)部分，用了28個(gè)行為方程，6個(gè)外生變量和24個(gè)內(nèi)生變量刻畫(huà)了全球經(jīng)濟(jì)。（美聯(lián)儲(chǔ)的MCM模型大概150到250個(gè)行為方程和恒等式）。MULTIMOD是MINIMOD模型的發(fā)展系列版。1988年MULTIMOD在世界經(jīng)濟(jì)展望（WEO）出現(xiàn)，設(shè)計(jì)的目的就是為了提升各國(guó)政策對(duì)主要宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)變量影響的分析能力。1988年第一代包含7個(gè)地區(qū)模型，1990年的第二代包含了8個(gè)工業(yè)化國(guó)家和

43、地區(qū)以及兩個(gè)發(fā)展中國(guó)國(guó)家和地區(qū)。1998年的第三代包括7個(gè)最大工業(yè)國(guó)和14個(gè)較小工業(yè)國(guó)集團(tuán)的各個(gè)明確的國(guó)家子模型。2001年的第四代，引入了歐元區(qū)模塊，對(duì)貨幣政策反映函數(shù)進(jìn)一步拓展，考慮了名義變量向各國(guó)家各自穩(wěn)態(tài)通脹率水平收斂以及與各國(guó)所設(shè)定的目標(biāo)通脹率水平相一致的問(wèn)題。2001年IMF基于理論基礎(chǔ)與模型構(gòu)建技術(shù)的巨大變化，研發(fā)全新的全球經(jīng)濟(jì)GEM（the Global Economy Model）模型。從2001年第一個(gè)兩區(qū)域版開(kāi)始，GEM就得到了廣泛應(yīng)用，如采用兩區(qū)域版模型研究歐元區(qū)和世界其他國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)程度變化的福利效應(yīng)比較分析（Tamim Bayoumi 等，2004）、以捷克為例對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家貨幣政策的研究分析(Douglas Laxton和Paolo Pesenti，2003)等，用三區(qū)域模型以歐元區(qū)（EA）視角對(duì)促使全球經(jīng)濟(jì)有序恢復(fù)