計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試卷A

1、 齊魯工業(yè)大學(xué)12/13學(xué)年第二學(xué)期計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試試卷（A卷 ）答題紙 適用班級(jí)：會(huì)計(jì)11-1,2,3,4,5,6；金融11-2,3；國(guó)貿(mào)11-1,2；財(cái)管11-1,2,3,4,5,6注意：請(qǐng)把所有答案寫在答題紙頁(yè)，否則不予計(jì)分，試卷和答題紙一同上交，不要分開題號(hào)一二三四五總分得分得分閱卷人一、單項(xiàng)選擇題（本題滿分20分，每小題2分）題號(hào)12345678910答案得分閱卷人二、多項(xiàng)選擇題（本題滿分10分，每小題2分）題號(hào)12345答案 得分閱卷人三、判斷題（本題滿分20分，每小題2分）題號(hào)12345678910答案 得分閱卷人四、綜合題（本題滿分25分，）1、（1）估計(jì)自相關(guān)系數(shù)（2分）（

2、2）進(jìn)行廣義差分變換，并寫出變換后的模型（8分）2選用適當(dāng)?shù)淖儞Q修正異方差，要求寫出變換過程；（5分）3. 寫出DW檢驗(yàn)的判別準(zhǔn)則及使用條件，并判斷該模型是否存在自相關(guān)（10分）得分閱卷人五、案例分析題（本題滿分20分，每小題2分）（1）將上述結(jié)果中的空缺處補(bǔ)充完整（保留3位小數(shù)），（每空2分，共8分） （1）=-2.867 （2）= 1.156 （3）=0.558 （4）=38.917 （2）寫出樣本回歸函數(shù)（保留3位小數(shù)）（3分） （3）解釋估計(jì)系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義，并分別檢驗(yàn)回歸系數(shù)和回歸方程是否顯著。（7分） 估計(jì)系數(shù)含義：解釋變量每變動(dòng)一個(gè)單位，被解釋變量變動(dòng)程度。回歸系數(shù)：對(duì)應(yīng)的P值為0

3、，所以顯著回歸方程：對(duì)應(yīng)的P值為0，所以顯著 （4）寫出得出上述結(jié)果的Eviews操作過程。（7分）CREATE U 1 31 回車Data y x 回車Genr lny=log(y) 回車Genr lnx=log(x) 回車LS lny c lnx 回車齊魯工業(yè)大學(xué)12/13學(xué)年第二學(xué)期計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試試卷（A卷 ） （本試卷共5頁(yè)）適用班級(jí)：會(huì)計(jì)11-1,2,3,4,5,6；金融11-2,3；國(guó)貿(mào)11-1,2；財(cái)管10-1,2,3,4,5,6注意：請(qǐng)把所有答案寫在答題紙頁(yè)，否則不予計(jì)分，試卷和答題紙一同上交，不要分開題號(hào)一二三四五總分得分得分閱卷人一、單項(xiàng)選擇題（本題滿分20分，每小題2

4、分）1、以下不屬于估計(jì)量的小樣本性質(zhì)的有（ ）。A無偏性 B有效性 C線性 D一致性2、用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型后，在0.05的顯著性水平上對(duì)的顯著性作檢驗(yàn)，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值大于等于（ ）。A B C D3、戈德菲爾特匡特檢驗(yàn)顯著，是檢驗(yàn)（ ）的。A異方差問題 B序列相關(guān)問題 C多重共線性問題 D設(shè)定誤差問題4、DW檢驗(yàn)是檢驗(yàn)（ ）。A異方差問題 B序列相關(guān)問題 C多重共線性問題 D設(shè)定誤差問題 5、如果回歸模型中存在，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計(jì)量，不具備的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)（ ）。A線性 B無偏 C D有效6、設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù) 中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費(fèi)者的

5、年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（ ）。A1個(gè) B2個(gè) C3個(gè) D4個(gè)7、以Yi表示實(shí)際觀測(cè)值，表示預(yù)測(cè)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是（ ）A.（Yi一）2=0 B.（Yi-）2=0C.（Yi一）2最小 D.（Yi-）2最小8、用t檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)綜合法檢驗(yàn)（ ）。A多重共線性 B.自相關(guān)性C異方差性 D.非正態(tài)性 9、在自相關(guān)情況下，常用的估計(jì)方法（ ）。A普通最小二乘法 B.廣義差分法C工具變量法 D.加權(quán)最小二乘法。10、White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（ ）。A異方差性

6、B.自相關(guān)性C隨機(jī)解釋變量 D.多重共線性得分閱卷人二、多項(xiàng)選擇題（本題滿分10分，每小題2分）1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中常用的樣本數(shù)據(jù)主要有以下幾種（ ）。A時(shí)間序列 B截面 C面板數(shù)據(jù) D統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) E整體數(shù)據(jù)2、用OLS估計(jì)模型的參數(shù)，要使獲得的參數(shù)估計(jì)量具備最佳線性無偏估計(jì)性，則要求（ ）。A B C D服從正態(tài)分布 E為非隨機(jī)變量，與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)3、殘差平方和是指（ ）。A隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差 B解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差 C被解釋變量的變差中，回歸方程不能作出解釋的部分 D被解釋變量的總變差與回歸平方和之差 E被解釋變量的實(shí)際值與回歸值的離差平方和4、以Y表示實(shí)

7、際觀測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足（ ）。A BC D E5、下列說法正確的有（ ）。A當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，最小二乘估計(jì)是有偏的和不具有最小方差特性B當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t和F檢驗(yàn)失效C異方差情況下，通常的OLS估計(jì)一定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差D如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E如果回歸模型中遺漏一個(gè)重要變量，則OLS殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢(shì) 得分閱卷人三、判斷題（本題滿分20分，每小題2分）1. 總離差平方和可分解為回歸平方和與殘差平方和。 （ ）2. 整個(gè)多元回歸模型在統(tǒng)計(jì)上是顯著的意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的解釋變 量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。 （ ）3

8、. 多重共線性只有在多元線性回歸中才可能發(fā)生。 （ ）4. 通過作解釋變量對(duì)時(shí)間的散點(diǎn)圖可大致判斷是否存在自相關(guān)。 （ ）5. 在計(jì)量回歸中，如果隨機(jī)變量的方差與解釋變量x有關(guān)，則可推斷模型應(yīng)該存在異方差。 （ ） 6. 存在異方差時(shí)，可以用廣義差分法來進(jìn)行補(bǔ)救。 （ ）7. 當(dāng)經(jīng)典假設(shè)不滿足時(shí)，普通最小二乘估計(jì)一定不是最優(yōu)線性無偏估計(jì)量。（ ）8. 判定系數(shù)檢驗(yàn)中，回歸平方和占的比重越大，判定系數(shù)也越大。 （ ） 9. 可以作殘差對(duì)某個(gè)解釋變量的散點(diǎn)圖來大致判斷是否存在自相關(guān)。（ ）10. 遺漏變量會(huì)導(dǎo)致計(jì)量估計(jì)結(jié)果有偏。（ ）得分閱卷人四、綜合題（本題滿分25分，共3小題）1、財(cái)政收入函數(shù)

9、估計(jì)結(jié)果下：Ln(REV)=8.1311+0.00000118GDP+0.1888T(103.5875) (6.5775) (6.3781)R2=0.9844 DW=0.82 F=442 n=22其中REV表示財(cái)政收入，GDP表示國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，T為時(shí)間變量。 （1）估計(jì)自相關(guān)系數(shù)（2分） DW=2(1-)=0.82 =0.59 (2分)（2）進(jìn)行廣義差分變換，并寫出變換后的模型（8分）Ln(REV)=8.1311+0.00000118GDP+0.1888T滯后一期模型 兩式相減得：2、設(shè)消費(fèi)函數(shù)為，其中為消費(fèi)支出，為個(gè)人可支配收入， 為隨機(jī)誤差項(xiàng)，并且（其中為常數(shù)）。試回答以下問題：（1）選用

10、適當(dāng)?shù)淖儞Q修正異方差，要求寫出變換過程；（5分） 等式兩端同除以x 3. 分析如下線性回歸模型：由于x2,x3是x的函數(shù)，所有它們之間存在多重共線性，你認(rèn)為這種說法對(duì)嗎？為什么？（10分）1. 多重共線性定義: 如果存在 c1X1i+c2X2i+ckXki=0 i=1,2,n 其中: ci不全為0，則稱為解釋變量間存在完全共線性（2分）如果存在 c1X1i+c2X2i+ckXki+vi=0 i=1,2,n 其中ci不全為0，vi為隨機(jī)誤差項(xiàng)，則稱為 近似共線性（2分）本題中x2,x3是x的函數(shù)，不符合完全多重共線性，（2分） 有可能符合近似多重共線性（4分）得分閱卷人五、案例分析題（本題滿分2

11、5分）現(xiàn)有2006年中國(guó)31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）的火災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失Y(單位：億元)和保費(fèi)收入X（單位：億元）的數(shù)據(jù)。我們的目的是估計(jì)中國(guó)的保費(fèi)收入對(duì)火災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失的影響，因此，我們建立了如下的回歸方程：進(jìn)一步的，我們借助Eviews軟件完成了上述回歸方程的估計(jì)，Eviews軟件的輸出結(jié)果如下：Dependent Variable: LN(Y)Method: Least SquaresSample: 1 31Included observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-4.0547381.414064 （1） 0.0076LN(X) （2） 0.1852866.2383440.0000R-squared0.573008Mean dependent var4.718545Adjusted R-squared（3） S.D. dependent var1.235830S.E. of regression0.821354Akaike info criterion2.506616Sum squared resid19.56404Schwarz criterion2.599131Log likelihood-36.85254F-stat