計量經(jīng)濟學(xué)模擬試卷答案

1、計量經(jīng)濟學(xué)試卷答案一、選擇題(每題1分，10小題，共10分)1經(jīng)典線性回歸模型中，關(guān)于最小二乘估計量具有的特性完全正確的是（ D ）A線性性 B無偏性C最小方差性 D以上特性都具有2在一元經(jīng)典線性回歸模型中，服從的分布是（ B ）A B C D以上都不正確3F與關(guān)系（其是k是自變量個數(shù)）下列正確的是（ A ）A BC D4在經(jīng)典線性回歸模型中（K為自變量個數(shù)，n為樣本個數(shù)），修正擬合優(yōu)度與擬合優(yōu)的關(guān)系正確的是（ A ）A. B. C. D.5.下列對擬合優(yōu)度在含常數(shù)項模型中描述不正確的是（C）A. B值越大，模型擬合得越好C值越小，模型擬合得越好D是指回歸平方和占總離差平方和的比重6.根據(jù)樣本

2、資料估計得出人均消費支出Y對人均收入X的樣本回歸曲線為，假設(shè)模型設(shè)立和估計都不存在問題，這表明人均收入每增加1個單位，人均消費支出平均將增加多少個單位。（B）A2% B0.8 C 0.2 D0.8%7.下列不屬于線性模型的是：（ D ）A B D 8已知模型的普通最小二乘法估計殘差的一階自相關(guān)系數(shù)為0，則DW統(tǒng)計量的近似值為（C）A0 B1 C2 D49.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近1，則表明模型中存在（C）A異方差性 B序列相關(guān) C多重共線性 D擬合優(yōu)度10在作殘差檢驗時，如果發(fā)現(xiàn)殘差平方項與自變量有顯著關(guān)系，則認為存在（ A ）A異方差性 B自相關(guān) C多

3、重共線性 D. 以上說法都不正確二、填空（每空1分，共10分）1計量經(jīng)濟學(xué)是一門由經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué) 和 數(shù)學(xué) 等三門學(xué)科結(jié)合而成的交叉學(xué)科。2在經(jīng)典線性回歸模型中，最小二乘估計量具有線性性、無偏性和最小方差性等統(tǒng)計性質(zhì)。3在含常數(shù)項模型中，總離差平方和可以分解為回歸平方和和殘差平方和，用以解釋模型的擬合情況。4判定系數(shù)是由自變量引起的因變量的變異占因變量總變異的比重，趨近于1，則回歸直線擬合得越好；反之，趨近于0，則回歸直線擬合得越差。三、判斷題（每小題2分，共20分；對的打，錯的打）1一元線性回歸模型下，。（）2在參數(shù)的顯著性檢驗中，當，拒絕原假設(shè)，認為該變量對因變量的影響是顯著的。（）3對回

4、歸模型的顯著性檢驗采用的是卡方檢驗。（）4隨機項方差不為常數(shù)，即稱為模型具有異方差性。（）5異方差性并不影響參數(shù)最小二乘估計量的最小方差性。（）6帕克檢驗是檢驗異方差的一種方法。（）7隨機項取值與前一期值相關(guān)則模型存在一階自相關(guān)。（）8DW檢驗是檢驗?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān)的一種常用方法。（）9自相關(guān)并不影響參數(shù)最小二乘估計量的有效性。（）10若解釋變量存在完全或近似的線性關(guān)系，則模型存在多重共線性。（）三、簡答題（每題8分，6小題共48分）1簡述應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)方法，研究客觀經(jīng)濟現(xiàn)象的步驟。答：一般可分為以下五個步驟：（1）建立模型； （2）樣本數(shù)據(jù)的收集；（3）模型參數(shù)的估計；（4）模型的檢驗

5、；（5）經(jīng)濟計量模型的應(yīng)用。2簡述經(jīng)典線性回歸模型的假定條件。答：（1）隨機擾動項的期望值為0，即；（2）隨機擾動項的方差為同方差；（3）隨機擾動項的協(xié)方差為0，即隨機擾動項序列不相關(guān)；（4）自變量非隨機；（5）自變量之間不相關(guān)。3.把下列模型化成標準的線性模型。（1）解：兩邊取對數(shù)得：令：，則原模型可化為：（2）解：兩邊取對數(shù)，可得：令：，則模型可化為： （3）解：令，則原模型可化為：解：令，則原模型可化為：（第（1）（2）小題給3分，第（3）小題2分）4簡述DW檢驗的決策規(guī)則。答：（1）當時，隨機擾動項存在一階正自相關(guān)；（2）當或時，則不能做出結(jié)論； （3）當時，隨機擾動項存在一階負自相關(guān)；（4）當時，隨機擾動項不存在自相關(guān)。(每小點2分)5簡述多重共線性的后果。答：（1）估計值不穩(wěn)定，并且對樣本非常敏感； （2）參數(shù)估計量的方差增大；（3）t檢驗失效；（4）參數(shù)預(yù)測的置信區(qū)間擴大，降低預(yù)測精度，甚至使預(yù)測失效。(每小點2分)6設(shè)模型中的隨機項有一階自相關(guān)，形式為，其中已知，符合經(jīng)典線性回歸模型的假定。試采用適當?shù)淖儞Q，消除自相關(guān)。 解：模型形式為： （2） 兩邊同乘以得： （2）（3分）（1）-（2）得：；(3分)令：則