第九章設(shè)定誤差與測量誤差 思考題

1、第九章 設(shè)定誤差與測量誤差 思考題9.1 什么是設(shè)定誤差 ? 設(shè)定誤差有哪些基本表現(xiàn) ?9.2 不同類型的設(shè)定誤差對模型參數(shù)估計的影響有哪些相同之處 ? 又有哪些區(qū)別 ? 9.3 檢驗(yàn)變量設(shè)定誤差有哪幾種方法 ? 它們的共性和差異是什么 ?9.4 如何進(jìn)行遺漏變量設(shè)定誤差的后果分析 ? 其檢驗(yàn)有哪些方法 ? 如何檢驗(yàn) ? 9.5 如何進(jìn)行無關(guān)變量設(shè)定誤差的后果分析 ? 其檢驗(yàn)有哪些方法 ? 如何檢驗(yàn) ? 9.6 什么是測量誤差 ? 測量誤差與變量設(shè)定誤差有何區(qū)別 ?9.7 如何對測量誤差和設(shè)定誤差的后果進(jìn)行分析 ? 其檢驗(yàn)有哪些方法 ? 如何檢驗(yàn) ?練習(xí)題9.1 設(shè)真實(shí)模型為無截距模型 回歸分

2、析中卻要求截距項(xiàng)不能為零 , 于是 , 有人采用的實(shí)證分析回歸模型為試分析這類設(shè)定誤差的后果?？偝杀荆╕）產(chǎn)出（X）11931222623240342444525756260672747829789350910420109.2 在現(xiàn)代投資理論中的資本資產(chǎn)定價模型 (CAPM) 設(shè)定中 , 一定時期內(nèi)的證券平均收益率與證券波動性 ( 通常由系數(shù)度量 ) 有以下關(guān)系(9.36)其中 ,為證券 i 的平均收益率 ,為證券 i 的真正系數(shù) ,為隨機(jī)擾動項(xiàng) ; 由于證券 i 的真正系數(shù)不可直接觀測 , 通常采用下式進(jìn)行估算 : (9.37)其中 ,為時間 t 證券 i 的收益率 , 為時間 t 的市場收

3、益率通常是某個股票市場的綜合指數(shù)的收益率 ,為殘差項(xiàng) ; 是真正系數(shù)的一個估計值 , 且有，是觀測誤差。在實(shí)際的分析中 , 我們采用的估計式不是 (9.36) 式而是 (9.38)1) 觀測誤差叫對的估計會有什么影響 ?2)(9.38) 式估計的會是真正的一個無偏估計嗎 ? 若不是 , 會是真正的一致性估計嗎 ?年份GDP進(jìn)口總額IM（人民幣）進(jìn)口總額匯率IMdollar（美元）EXCHANGE19804517.8298.8200.17149.8419814862.4375.38220.15170.5119825294.7364.99192.85189.2619835934.5422.6213

4、.9197.5719847171637.83274.1232.719858964.41257.8422.52293.66198610202.21498.3429.04345.28198711962.51614.2432.16372.21198814928.32055.1552.75372.21198916909.22199.9591.4376.51199018547.92574.3533.45478.32199121617.83398.7637.91532.33199226638.14443.3805.85551.46199334634.45986.21039.59576.2199446759

5、.49960.11156.14861.87199558478.111048.11320.84835.1199667884.611557.41388.33831.42199774462.611806.51423.7828.98199878345.211626.11402.37827.91199982067.513736.41656.99827.83200089468.118638.82250.94827.84200197314.820159.22435.53827.72002105172.324430.32951.7827.7數(shù)據(jù)來源:中國統(tǒng)計年鑒2004中國統(tǒng)計出版社9.3 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)如表

6、9.7 所示。表 9.7 19782003 年全國居民消費(fèi)水平與國民收入的數(shù)據(jù) ( 單位 : 億元 )年 份國民總收入國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)全國居民消費(fèi)水平(CT)農(nóng)村居民消費(fèi)水平(CN)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平(CC)（GNI）19783624.13624.118413840519794038.24038.220715843419804517.84517.823617849619814860.34862.426219956219825301.85294.728422157619835957.45934.531124660319847206.7717132728366219858989.18964.4

7、437347802198610201.410202.2485376805198711954.511962.55504171089198814922.314928.36935081431198916917.816909.27625531568199018598.418547.98035711686199121662.521617.88966211925199226651.926638.110707182356199334560.534634.41331855302719944667046759.4174611183891199557494.958478.122361434487419966685

8、0.567884.6264117685430199773142.774462.6283418765796199876967.278345.2297218956217199980579.482067.531381927679620008825489468.1339720377402200195727.997314.83609215677612002103935.3105172.33818226980472003116603.2117251.9408923618471數(shù)據(jù)來源:中國統(tǒng)計年鑒2004中國統(tǒng)計出版社若依據(jù)弗里德曼的持久收入假設(shè) , 消費(fèi)函數(shù)的真正模型應(yīng)為1) 試用 EViews 軟件 , 采用兩種以上檢驗(yàn)方法對實(shí)證分析模型進(jìn)行變量設(shè)定檢驗(yàn) ;2) 若 ,試用 EViews 軟件 , 采用兩種以上檢驗(yàn)方法對實(shí)證分析模型進(jìn)行測量誤差檢驗(yàn)。9.4 考慮真正的 Cobb-Douglass 生產(chǎn)函數(shù) :其中 ,Y 為產(chǎn)出 ,L1 為生產(chǎn)性勞力 ,L2 為非生產(chǎn)性勞力 ,K 為資本。在對橫截面數(shù)據(jù)進(jìn)行的實(shí)證分析中 , 采用的回歸模型為試問 :1) 表達(dá)式 和 成立嗎 ?2) 若已經(jīng)知道 L2 是生產(chǎn)函數(shù)中的一個無關(guān)變量 ,1) 中答案是否還成立 ?9.5 假設(shè)制造業(yè)企業(yè)工