TSA風(fēng)險(xiǎn)管理和防范培訓(xùn)

1、 3匯豐獲取客戶的策略匯豐獲取客戶的策略通過(guò)贏取合適合適的客戶來(lái)最大最大化利潤(rùn)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率根據(jù)信貸政策及當(dāng)?shù)氐母?jìng)爭(zhēng)者的做法來(lái)處理所有的申請(qǐng)4匯豐獲取客戶的策略匯豐獲取客戶的策略風(fēng)險(xiǎn)在信用卡和貸款生意中是無(wú)可避免的. 信貸風(fēng)險(xiǎn)部所扮演的角色是識(shí)別及降低風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)之間的關(guān)系并且在允許的情況下, 損失應(yīng)該被控制在最合理的范圍, 而不是最小的而不是最小的范圍范圍. 損失損失 最小化最小化 回報(bào)回報(bào) 最大化最大化 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)回報(bào)5什么是信貸風(fēng)險(xiǎn)什么是信貸風(fēng)險(xiǎn)?信貸風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn) 客戶沒(méi)有按時(shí)全額歸還所欠之債務(wù), 而導(dǎo)致銀行損失.6制定及審批信貸政策審批下放的信貸權(quán)力審批需要特批的案件審批呆

2、壞賬的預(yù)測(cè)審批評(píng)分卡及 Cut-offs的使用檢視貸款組合管理信息系統(tǒng)及評(píng)分卡的表現(xiàn)直接向地區(qū)的上級(jí)匯報(bào)，同時(shí)虛線向亞太區(qū)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部匯報(bào). 關(guān)于上述的一些問(wèn)題向亞太區(qū)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部建議并申請(qǐng)批準(zhǔn).監(jiān)視整個(gè)資產(chǎn)的質(zhì)量及發(fā)展趨勢(shì), 程序, 及監(jiān)控亞太區(qū)風(fēng)險(xiǎn)亞太區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管理部管理部各地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)各地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管理部管理部7信貸周期信貸周期9信貸周期信貸周期 第第 1 & 2 步步: 產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品規(guī)劃 + 信貸申請(qǐng)信貸申請(qǐng) 確定預(yù)期的財(cái)務(wù)結(jié)果 目標(biāo)市場(chǎng) + 利潤(rùn)可以接受的客戶狀況及所提供的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)潛在市場(chǎng) 地理位置, 產(chǎn)品, 行業(yè)在不同的市場(chǎng)中發(fā)現(xiàn)潛在的機(jī)會(huì) 影響生意的內(nèi)外因素的分析. 外部環(huán)境外部

3、環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境市場(chǎng)大小, 潛力, 以及競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境, 以及被批準(zhǔn)的產(chǎn)品內(nèi)部環(huán)境內(nèi)部環(huán)境員工 (經(jīng)驗(yàn), 知識(shí)) 技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施 為了取得成果必需的信貸準(zhǔn)則 信貸政策信貸政策 幫助我們實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)以及健康貸款組合的目標(biāo)11信貸政策信貸政策遠(yuǎn)期展望遠(yuǎn)期展望 確保在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中生意可以保持一致及穩(wěn)定的最佳途徑. 政策政策 用來(lái)定義游戲規(guī)則并且在風(fēng)險(xiǎn)控制適當(dāng)?shù)那疤嵯逻_(dá)成策略要求及目標(biāo).新的產(chǎn)品新的產(chǎn)品新的經(jīng)驗(yàn)新的經(jīng)驗(yàn)新的市場(chǎng)新的市場(chǎng)調(diào)整信貸政策及做法調(diào)整信貸政策及做法12信貸政策信貸政策怎樣來(lái)篩選目標(biāo)市場(chǎng) 地理位置 信貸權(quán)力 評(píng)分模式 信用局 負(fù)債比率 擔(dān)保品 擔(dān)保品職能分配 由誰(shuí)來(lái)做什么? 批準(zhǔn)的等級(jí) 1

4、3信貸政策的組成元素信貸政策的組成元素住房抵押貸款住房抵押貸款信用卡信用卡年齡收入信用歷史紀(jì)錄信貸審批權(quán)力 (包括特批)職業(yè)投保價(jià)值評(píng)估報(bào)告負(fù)債/收入比例?貸款額/物業(yè)值比例月收入的倍數(shù)14信貸政策的組成元素信貸政策的組成元素 檢查申請(qǐng)人以及擔(dān)保品是否存在 取決于成本利潤(rùn)率.好處降低信貸風(fēng)險(xiǎn)減少欺詐成分住址住址 公用事業(yè)賬單職業(yè)職業(yè) 電話驗(yàn)證收入收入 收入證明，銀行帳單15信貸政策的組成元素信貸政策的組成元素 職業(yè)職業(yè)申請(qǐng)人所提供的職業(yè)及收入證明的精確性及穩(wěn)定性.在下列情況發(fā)生時(shí), 我們應(yīng)該特別小心并一定要驗(yàn)證相關(guān)文件: 自己是老板 季節(jié)性的職業(yè) 在現(xiàn)任崗位不到一年且之前的職業(yè)和現(xiàn)在的大相徑庭

5、. 最近有問(wèn)題或有員工下崗的公司或行業(yè) 如果其他的收入必須被包括入總收入才能滿足債務(wù)/收入比率的. 16信貸政策的組成元素信貸政策的組成元素負(fù)債負(fù)債/收入比例收入比例讓我們知道申請(qǐng)人償還債務(wù)的能力. 降低風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該使用下列關(guān)于債務(wù)負(fù)擔(dān)的計(jì)算公式: 最低收入要求 債務(wù)/收入比率每月的總支出 / 每月的總收入 每月的“總”債務(wù)負(fù)擔(dān)不應(yīng)該超過(guò)信貸政策中所規(guī)定的數(shù)字. 17債務(wù)負(fù)擔(dān)債務(wù)負(fù)擔(dān) 負(fù)債負(fù)債面談信用機(jī)構(gòu)銀行查詢銀行對(duì)賬單在中國(guó)是怎樣查核債務(wù)狀況的在中國(guó)是怎樣查核債務(wù)狀況的?18信貸政策的組成元素信貸政策的組成元素 貸款額貸款額/物業(yè)值比率物業(yè)值比率貸款額 / 銷售價(jià)格或評(píng)估價(jià)值中的較低值預(yù)期損失

6、高自付資金 = 較高的還款意愿 比較低的取消抵押品贖回權(quán)的幾率香港金管局要求70%中國(guó)部?對(duì)于過(guò)高貸款額對(duì)于過(guò)高貸款額/物業(yè)值比率給與物業(yè)值比率給與特批的常見(jiàn)原因是什么特批的常見(jiàn)原因是什么?19信貸政策的組成元素信貸政策的組成元素?fù)?dān)保品評(píng)估:銀行內(nèi)部有經(jīng)驗(yàn)的評(píng)估人員經(jīng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部主管批準(zhǔn)的合格并且聲譽(yù)較好的獨(dú)立評(píng)估人評(píng)估報(bào)告通常只有三個(gè)月的有效期.匯豐通常通過(guò)銷售比較法 - 即把需要評(píng)估的物業(yè)和最近銷售的類似物業(yè)進(jìn)行比較，來(lái)決定物業(yè)的價(jià)值.對(duì)照物業(yè)的銷售通常發(fā)生在6個(gè)月以內(nèi)，決不超過(guò)1年.參照物業(yè)應(yīng)該同需要評(píng)估的物業(yè)特征相近.所有的變動(dòng)和調(diào)整都應(yīng)該有相應(yīng)的解釋.20信貸政策的組成元素信貸政策

7、的組成元素工資的倍數(shù)工資的倍數(shù)使用無(wú)擔(dān)保的銀行產(chǎn)品 信用卡, 貸款, 透支等.控制銀行對(duì)每個(gè)個(gè)人無(wú)擔(dān)保產(chǎn)品的總風(fēng)險(xiǎn)量.不同的無(wú)擔(dān)保銀行產(chǎn)品會(huì)有不同的限額單個(gè)產(chǎn)品的限額單個(gè)產(chǎn)品的限額 + 在銀行內(nèi)總共無(wú)擔(dān)保產(chǎn)品的限額在銀行內(nèi)總共無(wú)擔(dān)保產(chǎn)品的限額 + 單個(gè)客戶的總限額單個(gè)客戶的總限額?多少倍是比較恰當(dāng)?shù)亩嗌俦妒潜容^恰當(dāng)?shù)?銀行對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的胃口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)香港 3倍 & 10倍21信用查詢信用查詢與匯豐銀行的關(guān)系及往來(lái)紀(jì)錄其他渠道?在中國(guó)信用機(jī)構(gòu)的用處有多大在中國(guó)信用機(jī)構(gòu)的用處有多大? 可以得到怎樣的信用信息可以得到怎樣的信用信息?22信貸政策的組成元素信貸政策的組成元素信貸審批信貸審批票面價(jià)值及

8、實(shí)際價(jià)值產(chǎn)品層面的審批新產(chǎn)品/更新的產(chǎn)品市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)審查流程 個(gè)人貸款的審批更多的信貸經(jīng)驗(yàn) （與職位無(wú)關(guān)） 更高的價(jià)值 + 更重大的違規(guī) 政策規(guī)則是設(shè)立在系統(tǒng)里面的權(quán)力矩陣23對(duì)于特殊狀況對(duì)于特殊狀況, 你怎樣來(lái)處理你怎樣來(lái)處理?特批特批貸款的審批的控制 設(shè)定限額設(shè)定限額 5% to 10%通過(guò)管理信息系統(tǒng)監(jiān)控Strong Compensating Factors24信貸周期信貸周期第第 3 步步: 客戶關(guān)系維護(hù)客戶關(guān)系維護(hù) + 貸款組合管理貸款組合管理25信貸周期信貸周期 第第 3 步步: 客戶關(guān)系維護(hù)客戶關(guān)系維護(hù) + 貸款組合管理貸款組合管理信貸周期的“中期”在決定了給予貸款之后才開(kāi)始

9、在此賬戶發(fā)生呆壞賬是結(jié)束通過(guò)嘗試了解客戶的行為來(lái)預(yù)期客戶的財(cái)務(wù)需求以及將來(lái)的行動(dòng)可以考慮的選擇 (多適用于無(wú)擔(dān)保的產(chǎn)品)更新 增加 / 減少額度授權(quán): 信用卡暫停 / 取消Attrition非積極賬戶交叉銷售26信貸周期信貸周期 第第 3 步步:貸款組合管理貸款組合管理 對(duì)一些風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品及集中度設(shè)定上限.監(jiān)控貸款組合的表現(xiàn)來(lái)識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn).了解環(huán)境的轉(zhuǎn)變將會(huì)怎樣改變客戶的行為方式 和需要進(jìn)行改變的職能部門進(jìn)行信息的溝通.設(shè)定需要采取行動(dòng)的步驟來(lái)改變不利的趨勢(shì).27信貸周期信貸周期 第第 3 步步:貸款組合管理貸款組合管理Flow Rates, 拖欠, 沖銷, 抵押物贖回權(quán)的取消, 審批人/經(jīng)紀(jì)人

10、/律師的表現(xiàn), 擔(dān)保評(píng)估, 等. 28貸款組合管理貸款組合管理 環(huán)境分析環(huán)境分析貸款組合管理很重要的一點(diǎn)是了解市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)狀況. 我們必須知道:市場(chǎng)的大小以及對(duì)產(chǎn)品的需求物業(yè)價(jià)值的變化利率的變化趨勢(shì) 主要的人口統(tǒng)計(jì)數(shù)字 收入就業(yè)/失業(yè)的趨勢(shì)政治環(huán)境和氣候來(lái)自新的競(jìng)爭(zhēng)者的風(fēng)險(xiǎn)29貸款組合管理貸款組合管理 潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素高失業(yè)率消費(fèi)者收入的下降政治動(dòng)蕩法律法規(guī)的變化利率的上升上面的任何因素都可以影響到物業(yè)的銷售和價(jià)值，從而減弱整個(gè)貸款組合的表現(xiàn)。30貸款組合管理貸款組合管理 可采用的對(duì)策可采用的對(duì)策調(diào)整或改變尋找生意的策略提高目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)收緊信貸的指引原則或負(fù)債/收入比例降低貸款額/物業(yè)

11、值的比例31信貸周期信貸周期第第 4 步步:呆壞賬催收呆壞賬催收32信貸周期信貸周期 第第 4 步步: 呆壞賬催收呆壞賬催收客戶關(guān)系信貸費(fèi)用& 信貸損失信貸費(fèi)用信貸損失33信貸周期信貸周期 第第 4 步步: 呆壞賬催收呆壞賬催收 催收策略催收策略怎樣聯(lián)系客戶? 催收部門辦公的地方選取? 什么時(shí)候聯(lián)系?誰(shuí)來(lái)作為催收人員?需要多少催收人員?電話怎樣打?提供什么樣的培訓(xùn)?34信貸周期信貸周期第第 5 步步:呆壞賬沖銷呆壞賬沖銷35信貸周期信貸周期 第第 5 步步: 呆壞賬沖銷呆壞賬沖銷信貸損失的實(shí)現(xiàn)無(wú)擔(dān)保貸款 180 dpd有擔(dān)保貸款 執(zhí)行擔(dān)保 必須全部提供. 提前沖銷 破產(chǎn); 死亡, 入獄

12、, 欺詐, title defects, skips. 36風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)審查流程風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)審查流程 (RRP)用來(lái)審批大眾產(chǎn)品所需的文件RRPs 是一個(gè)檢視銀行產(chǎn)品的各方面的流程，圍繞的重心是通過(guò)在信貸風(fēng)險(xiǎn)與營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)兩點(diǎn)當(dāng)中尋找一個(gè)平衡點(diǎn)，以最大化利潤(rùn).新銀行產(chǎn)品的推出及舊產(chǎn)品的年檢的時(shí)候都需要用到RRPs 實(shí)際以及預(yù)期的生意 + 至少3年的利潤(rùn). 通貨膨脹率，利率，價(jià)格變動(dòng)，法規(guī)監(jiān)管，消費(fèi)者信心及總體的經(jīng)濟(jì)及政治的穩(wěn)定性。. 拒絕的標(biāo)準(zhǔn), 驗(yàn)證的要求, 擔(dān)保及抵押的估值, 信貸指引的管理信息系統(tǒng) 37評(píng)分系統(tǒng)評(píng)分系統(tǒng)在衡量風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)時(shí)可以使用的一個(gè)統(tǒng)計(jì)工具. 評(píng)分系統(tǒng)可以在決策中去除個(gè)人偏見(jiàn)從而使

13、我們可以作出一致的決策. Application Scoring Implies the probability of good or bad behavior according to the demographic. Behavioral scoring used for the segmentation of groups of existing clients, in accordance with the past behavior of their accounts.38為什么要用評(píng)分系統(tǒng)為什么要用評(píng)分系統(tǒng) ? 在決策時(shí)增加客觀性 增加操作的效率 決策的一致性 降低信貸損失 控制批

14、準(zhǔn)比率 幫助預(yù)算及預(yù)測(cè)的準(zhǔn)備39Application Vs 處理申請(qǐng) (新客戶) 處理申請(qǐng) (現(xiàn)有客戶) Used to select candidates from a list or homogeneous group to whom a pre-approved offer can be made. 更新額度 增/減額度 交叉銷售 授權(quán) 催收 變量: 性別, 年齡, 收入, 負(fù)債收入比率, 現(xiàn)有工作年限, 貸款額/物業(yè)值比率, 付款, 照片，教育等. 變量: 每月購(gòu)買量, 30, 60, 90+ dpd, % 額度使用, % 付款, 交易類型. 40管理信息系統(tǒng)管理信息系統(tǒng)衡量生意每一

15、方面的表現(xiàn)并不斷實(shí)施新的獲取策略把整個(gè)組合進(jìn)行細(xì)分來(lái)回應(yīng)市場(chǎng)的變化對(duì)生意的威脅提出預(yù)警信號(hào)使問(wèn)題可以及早被發(fā)現(xiàn) (誰(shuí)！什么！哪里！什么時(shí)候！)41報(bào)告的種類報(bào)告的種類 Credit Indicator Report Coincident and Lagged Reports Net Flows Vintages Analysis Reports by Characteristics 呆壞賬催收呆壞賬催收42Credit Indicator ReportSep-03Oct-03Nov-03Dec-03Full Yr 2003Jan-04Outstanding BalancesMonthend T

16、otal Balances83,758,28385,118,54586,157,58994,449,94394,449,94393,992,19312-mth ANR82,015,88282,194,00182,398,76483,169,49583,169,49583,981,336Lagged Delinquency %-30/+ DPD2.29%3.03%2.59%2.51%2.78%2.82%* AOP PLAN 30/+ DPDAOP PLAN4.89%4.90%4.90%4.90%4.82%2.41%Coincident Delinquency %-60/+ DPD1.48%1.7

17、1%1.89%1.60%1.82%1.47%-90/+ DPD1.14%1.23%1.33%1.35%1.44%1.13%Monthend Net Flow%-Cycle Current-to-15.14%4.59%4.82%5.89%5.04%4.51%-Cycle 1-to-218.90%25.04%13.69%14.94%17.48%21.29%-Cycle 2-to-359.84%67.02%47.29%47.22%56.66%56.26%-Cycle 3-to-474.66%76.00%80.59%98.63%80.64%63.05%-Cycle 4-to-582.18%93.01%

18、106.71%79.65%90.54%97.97%-Cycle 5-to-674.77%103.27%84.30%84.74%94.12%100.05%-Cycle 6-to-768.40%89.30%93.65%97.06%88.34%99.77%Front-end/ Backend Monthend Net Flow%-Front-end : Cycle Current-to-40.64%0.29%0.42%0.60%0.46%0.19%-Backend : Cycle 4-to-768.18%51.97%79.48%76.10%75.23%90.23%-Coincident Vertic

19、al Compound Flow0.18%0.50%0.21%0.27%0.30%0.33%-Coincident Vertical Compound Flow (Annualized)2.19%6.02%2.54%3.22%3.56%4.00%-Gross Bad Debt Written Off200,53672,659149,704195,2733,220,049318,677-less: Bad Debt Recoveries81,547106,797109,225115,4111,500,673173,936-Net Credit Losses118,988(34,138)40,47

20、979,8621,719,376144,740-add: Change in Total Credit Provisions159,123 235,079 157,698 90,947 249,686 (58,316) -Total Bad Debts & Provisions278,111200,941198,177170,8091,969,06186,424AOP Plan393,141382,874366,513395,0854,420,514124,947NCL%12mth ANR (YTD Annualized)2.66%2.33%2.17%2.07%2.07%2.07%Gr

21、oss W/O% (Annualized on Month-end)2.87%1.02%2.09%2.48%2.48%4.07%Monthly Charge for Bad Debt as a % of Av. Receivables (annualized)* 3.99%2.86%2.78%2.27%2.27%1.10%Current Recovery-to-Gross W/O%41%147%73%59%47%55%Current Bad Debt%Total Income*15%14%12%9%10%5%Current Bad Debt%/Net Interest Income (RHS)

22、Current Bad Debt%Net Interest Income*23%18%18%15%15%7%Number of AccountsMonthend Total No. of A/Cs15,989 16,005 16,178 16,719 16,71916,826 Coincident Delinquency by A/Cs%-30/+ DPD0.93%1.01%0.83%0.83%1.03%0.91%-90/+ DPD0.46%0.47%0.45%0.38%0.51%0.33%Frauds-Net Fraud W/O$00045,838144,68624,477Fraud%Spe

23、nding0.000%0.004%0.017%0.073%0.000%MCI Industry Level0.000%0.028%43滯后拖欠率滯后拖欠率當(dāng)貸款快速增長(zhǎng)的時(shí)候， 貸款拖欠率及沖效率將會(huì)下降。因?yàn)榉帜干蠈ǜ嗟膽?yīng)收款， 而這些應(yīng)收款還沒(méi)有經(jīng)過(guò)足夠長(zhǎng)的時(shí)間導(dǎo)致客戶達(dá)到拖欠或賴賬的地步。為了糾正這一個(gè)偏差， 我們可以使用滯后的應(yīng)收款來(lái)作為分母.滯后拖欠率是用來(lái)反映貸款表現(xiàn)更恰當(dāng)?shù)墓ぞ? 44Net Flow Analysis是一種通過(guò)分析現(xiàn)有問(wèn)題客戶來(lái)預(yù)測(cè)將來(lái)貸款組合之表現(xiàn)的簡(jiǎn)易方法.ActualActualActualForecastForecastJan-04Feb-04Ma

24、r-04Apr-04May-0411100MONTH END CARDHOLDER RECEIVABLESMonth End Receivables (from Income Projection Model)737,921729,986714,671714,671714,671By CycleDays Past DueCurrent0Normal616,164612,530605,989603,557563,236Cycle11-2981,34077,86263,74872,66772,376Cycle230-5911,74612,55021,02812,45714,200Cycle360-8910,6223,5305,0208,5645,073Cycle490-1191,2237,4421,9663,0035,122Cycle5120-14964