TSA風(fēng)險管理和防范培訓(xùn)

1、 3匯豐獲取客戶的策略匯豐獲取客戶的策略通過贏取合適合適的客戶來最大最大化利潤擴大市場占有率根據(jù)信貸政策及當(dāng)?shù)氐母偁幷叩淖龇▉硖幚硭械纳暾?匯豐獲取客戶的策略匯豐獲取客戶的策略風(fēng)險在信用卡和貸款生意中是無可避免的. 信貸風(fēng)險部所扮演的角色是識別及降低風(fēng)險通過平衡風(fēng)險與回報之間的關(guān)系并且在允許的情況下, 損失應(yīng)該被控制在最合理的范圍, 而不是最小的而不是最小的范圍范圍. 損失損失 最小化最小化 回報回報 最大化最大化 風(fēng)險風(fēng)險回報回報5什么是信貸風(fēng)險什么是信貸風(fēng)險?信貸風(fēng)險信貸風(fēng)險 客戶沒有按時全額歸還所欠之債務(wù), 而導(dǎo)致銀行損失.6制定及審批信貸政策審批下放的信貸權(quán)力審批需要特批的案件審批呆

2、壞賬的預(yù)測審批評分卡及 Cut-offs的使用檢視貸款組合管理信息系統(tǒng)及評分卡的表現(xiàn)直接向地區(qū)的上級匯報，同時虛線向亞太區(qū)信貸風(fēng)險管理部匯報. 關(guān)于上述的一些問題向亞太區(qū)信貸風(fēng)險管理部建議并申請批準.監(jiān)視整個資產(chǎn)的質(zhì)量及發(fā)展趨勢, 程序, 及監(jiān)控亞太區(qū)風(fēng)險亞太區(qū)風(fēng)險管理部管理部各地區(qū)風(fēng)險各地區(qū)風(fēng)險管理部管理部7信貸周期信貸周期9信貸周期信貸周期 第第 1 & 2 步步: 產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品規(guī)劃 + 信貸申請信貸申請 確定預(yù)期的財務(wù)結(jié)果 目標市場 + 利潤可以接受的客戶狀況及所提供的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)潛在市場 地理位置, 產(chǎn)品, 行業(yè)在不同的市場中發(fā)現(xiàn)潛在的機會 影響生意的內(nèi)外因素的分析. 外部環(huán)境外部

3、環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境市場大小, 潛力, 以及競爭當(dāng)?shù)丨h(huán)境, 以及被批準的產(chǎn)品內(nèi)部環(huán)境內(nèi)部環(huán)境員工 (經(jīng)驗, 知識) 技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施 為了取得成果必需的信貸準則 信貸政策信貸政策 幫助我們實現(xiàn)利潤以及健康貸款組合的目標11信貸政策信貸政策遠期展望遠期展望 確保在不同的經(jīng)濟環(huán)境中生意可以保持一致及穩(wěn)定的最佳途徑. 政策政策 用來定義游戲規(guī)則并且在風(fēng)險控制適當(dāng)?shù)那疤嵯逻_成策略要求及目標.新的產(chǎn)品新的產(chǎn)品新的經(jīng)驗新的經(jīng)驗新的市場新的市場調(diào)整信貸政策及做法調(diào)整信貸政策及做法12信貸政策信貸政策怎樣來篩選目標市場 地理位置 信貸權(quán)力 評分模式 信用局 負債比率 擔(dān)保品 擔(dān)保品職能分配 由誰來做什么? 批準的等級 1

4、3信貸政策的組成元素信貸政策的組成元素住房抵押貸款住房抵押貸款信用卡信用卡年齡收入信用歷史紀錄信貸審批權(quán)力 (包括特批)職業(yè)投保價值評估報告負債/收入比例?貸款額/物業(yè)值比例月收入的倍數(shù)14信貸政策的組成元素信貸政策的組成元素 檢查申請人以及擔(dān)保品是否存在 取決于成本利潤率.好處降低信貸風(fēng)險減少欺詐成分住址住址 公用事業(yè)賬單職業(yè)職業(yè) 電話驗證收入收入 收入證明，銀行帳單15信貸政策的組成元素信貸政策的組成元素 職業(yè)職業(yè)申請人所提供的職業(yè)及收入證明的精確性及穩(wěn)定性.在下列情況發(fā)生時, 我們應(yīng)該特別小心并一定要驗證相關(guān)文件: 自己是老板 季節(jié)性的職業(yè) 在現(xiàn)任崗位不到一年且之前的職業(yè)和現(xiàn)在的大相徑庭

5、. 最近有問題或有員工下崗的公司或行業(yè) 如果其他的收入必須被包括入總收入才能滿足債務(wù)/收入比率的. 16信貸政策的組成元素信貸政策的組成元素負債負債/收入比例收入比例讓我們知道申請人償還債務(wù)的能力. 降低風(fēng)險應(yīng)該使用下列關(guān)于債務(wù)負擔(dān)的計算公式: 最低收入要求 債務(wù)/收入比率每月的總支出 / 每月的總收入 每月的“總”債務(wù)負擔(dān)不應(yīng)該超過信貸政策中所規(guī)定的數(shù)字. 17債務(wù)負擔(dān)債務(wù)負擔(dān) 負債負債面談信用機構(gòu)銀行查詢銀行對賬單在中國是怎樣查核債務(wù)狀況的在中國是怎樣查核債務(wù)狀況的?18信貸政策的組成元素信貸政策的組成元素 貸款額貸款額/物業(yè)值比率物業(yè)值比率貸款額 / 銷售價格或評估價值中的較低值預(yù)期損失

6、高自付資金 = 較高的還款意愿 比較低的取消抵押品贖回權(quán)的幾率香港金管局要求70%中國部?對于過高貸款額對于過高貸款額/物業(yè)值比率給與物業(yè)值比率給與特批的常見原因是什么特批的常見原因是什么?19信貸政策的組成元素信貸政策的組成元素擔(dān)保品評估:銀行內(nèi)部有經(jīng)驗的評估人員經(jīng)信貸風(fēng)險管理部主管批準的合格并且聲譽較好的獨立評估人評估報告通常只有三個月的有效期.匯豐通常通過銷售比較法 - 即把需要評估的物業(yè)和最近銷售的類似物業(yè)進行比較，來決定物業(yè)的價值.對照物業(yè)的銷售通常發(fā)生在6個月以內(nèi)，決不超過1年.參照物業(yè)應(yīng)該同需要評估的物業(yè)特征相近.所有的變動和調(diào)整都應(yīng)該有相應(yīng)的解釋.20信貸政策的組成元素信貸政策

7、的組成元素工資的倍數(shù)工資的倍數(shù)使用無擔(dān)保的銀行產(chǎn)品 信用卡, 貸款, 透支等.控制銀行對每個個人無擔(dān)保產(chǎn)品的總風(fēng)險量.不同的無擔(dān)保銀行產(chǎn)品會有不同的限額單個產(chǎn)品的限額單個產(chǎn)品的限額 + 在銀行內(nèi)總共無擔(dān)保產(chǎn)品的限額在銀行內(nèi)總共無擔(dān)保產(chǎn)品的限額 + 單個客戶的總限額單個客戶的總限額?多少倍是比較恰當(dāng)?shù)亩嗌俦妒潜容^恰當(dāng)?shù)?銀行對于風(fēng)險的胃口市場競爭香港 3倍 & 10倍21信用查詢信用查詢與匯豐銀行的關(guān)系及往來紀錄其他渠道?在中國信用機構(gòu)的用處有多大在中國信用機構(gòu)的用處有多大? 可以得到怎樣的信用信息可以得到怎樣的信用信息?22信貸政策的組成元素信貸政策的組成元素信貸審批信貸審批票面價值及

8、實際價值產(chǎn)品層面的審批新產(chǎn)品/更新的產(chǎn)品市場環(huán)境風(fēng)險回報審查流程 個人貸款的審批更多的信貸經(jīng)驗 （與職位無關(guān)） 更高的價值 + 更重大的違規(guī) 政策規(guī)則是設(shè)立在系統(tǒng)里面的權(quán)力矩陣23對于特殊狀況對于特殊狀況, 你怎樣來處理你怎樣來處理?特批特批貸款的審批的控制 設(shè)定限額設(shè)定限額 5% to 10%通過管理信息系統(tǒng)監(jiān)控Strong Compensating Factors24信貸周期信貸周期第第 3 步步: 客戶關(guān)系維護客戶關(guān)系維護 + 貸款組合管理貸款組合管理25信貸周期信貸周期 第第 3 步步: 客戶關(guān)系維護客戶關(guān)系維護 + 貸款組合管理貸款組合管理信貸周期的“中期”在決定了給予貸款之后才開始

9、在此賬戶發(fā)生呆壞賬是結(jié)束通過嘗試了解客戶的行為來預(yù)期客戶的財務(wù)需求以及將來的行動可以考慮的選擇 (多適用于無擔(dān)保的產(chǎn)品)更新 增加 / 減少額度授權(quán): 信用卡暫停 / 取消Attrition非積極賬戶交叉銷售26信貸周期信貸周期 第第 3 步步:貸款組合管理貸款組合管理 對一些風(fēng)險產(chǎn)品及集中度設(shè)定上限.監(jiān)控貸款組合的表現(xiàn)來識別潛在的風(fēng)險.了解環(huán)境的轉(zhuǎn)變將會怎樣改變客戶的行為方式 和需要進行改變的職能部門進行信息的溝通.設(shè)定需要采取行動的步驟來改變不利的趨勢.27信貸周期信貸周期 第第 3 步步:貸款組合管理貸款組合管理Flow Rates, 拖欠, 沖銷, 抵押物贖回權(quán)的取消, 審批人/經(jīng)紀人

10、/律師的表現(xiàn), 擔(dān)保評估, 等. 28貸款組合管理貸款組合管理 環(huán)境分析環(huán)境分析貸款組合管理很重要的一點是了解市場與經(jīng)濟狀況. 我們必須知道:市場的大小以及對產(chǎn)品的需求物業(yè)價值的變化利率的變化趨勢 主要的人口統(tǒng)計數(shù)字 收入就業(yè)/失業(yè)的趨勢政治環(huán)境和氣候來自新的競爭者的風(fēng)險29貸款組合管理貸款組合管理 潛在的風(fēng)險因素潛在的風(fēng)險因素高失業(yè)率消費者收入的下降政治動蕩法律法規(guī)的變化利率的上升上面的任何因素都可以影響到物業(yè)的銷售和價值，從而減弱整個貸款組合的表現(xiàn)。30貸款組合管理貸款組合管理 可采用的對策可采用的對策調(diào)整或改變尋找生意的策略提高目標的標準收緊信貸的指引原則或負債/收入比例降低貸款額/物業(yè)

11、值的比例31信貸周期信貸周期第第 4 步步:呆壞賬催收呆壞賬催收32信貸周期信貸周期 第第 4 步步: 呆壞賬催收呆壞賬催收客戶關(guān)系信貸費用& 信貸損失信貸費用信貸損失33信貸周期信貸周期 第第 4 步步: 呆壞賬催收呆壞賬催收 催收策略催收策略怎樣聯(lián)系客戶? 催收部門辦公的地方選取? 什么時候聯(lián)系?誰來作為催收人員?需要多少催收人員?電話怎樣打?提供什么樣的培訓(xùn)?34信貸周期信貸周期第第 5 步步:呆壞賬沖銷呆壞賬沖銷35信貸周期信貸周期 第第 5 步步: 呆壞賬沖銷呆壞賬沖銷信貸損失的實現(xiàn)無擔(dān)保貸款 180 dpd有擔(dān)保貸款 執(zhí)行擔(dān)保 必須全部提供. 提前沖銷 破產(chǎn); 死亡, 入獄

12、, 欺詐, title defects, skips. 36風(fēng)險回報審查流程風(fēng)險回報審查流程 (RRP)用來審批大眾產(chǎn)品所需的文件RRPs 是一個檢視銀行產(chǎn)品的各方面的流程，圍繞的重心是通過在信貸風(fēng)險與營運利潤兩點當(dāng)中尋找一個平衡點，以最大化利潤.新銀行產(chǎn)品的推出及舊產(chǎn)品的年檢的時候都需要用到RRPs 實際以及預(yù)期的生意 + 至少3年的利潤. 通貨膨脹率，利率，價格變動，法規(guī)監(jiān)管，消費者信心及總體的經(jīng)濟及政治的穩(wěn)定性。. 拒絕的標準, 驗證的要求, 擔(dān)保及抵押的估值, 信貸指引的管理信息系統(tǒng) 37評分系統(tǒng)評分系統(tǒng)在衡量風(fēng)險與回報時可以使用的一個統(tǒng)計工具. 評分系統(tǒng)可以在決策中去除個人偏見從而使

13、我們可以作出一致的決策. Application Scoring Implies the probability of good or bad behavior according to the demographic. Behavioral scoring used for the segmentation of groups of existing clients, in accordance with the past behavior of their accounts.38為什么要用評分系統(tǒng)為什么要用評分系統(tǒng) ? 在決策時增加客觀性 增加操作的效率 決策的一致性 降低信貸損失 控制批

14、準比率 幫助預(yù)算及預(yù)測的準備39Application Vs 處理申請 (新客戶) 處理申請 (現(xiàn)有客戶) Used to select candidates from a list or homogeneous group to whom a pre-approved offer can be made. 更新額度 增/減額度 交叉銷售 授權(quán) 催收 變量: 性別, 年齡, 收入, 負債收入比率, 現(xiàn)有工作年限, 貸款額/物業(yè)值比率, 付款, 照片，教育等. 變量: 每月購買量, 30, 60, 90+ dpd, % 額度使用, % 付款, 交易類型. 40管理信息系統(tǒng)管理信息系統(tǒng)衡量生意每一

15、方面的表現(xiàn)并不斷實施新的獲取策略把整個組合進行細分來回應(yīng)市場的變化對生意的威脅提出預(yù)警信號使問題可以及早被發(fā)現(xiàn) (誰！什么！哪里！什么時候！)41報告的種類報告的種類 Credit Indicator Report Coincident and Lagged Reports Net Flows Vintages Analysis Reports by Characteristics 呆壞賬催收呆壞賬催收42Credit Indicator ReportSep-03Oct-03Nov-03Dec-03Full Yr 2003Jan-04Outstanding BalancesMonthend T

16、otal Balances83,758,28385,118,54586,157,58994,449,94394,449,94393,992,19312-mth ANR82,015,88282,194,00182,398,76483,169,49583,169,49583,981,336Lagged Delinquency %-30/+ DPD2.29%3.03%2.59%2.51%2.78%2.82%* AOP PLAN 30/+ DPDAOP PLAN4.89%4.90%4.90%4.90%4.82%2.41%Coincident Delinquency %-60/+ DPD1.48%1.7

17、1%1.89%1.60%1.82%1.47%-90/+ DPD1.14%1.23%1.33%1.35%1.44%1.13%Monthend Net Flow%-Cycle Current-to-15.14%4.59%4.82%5.89%5.04%4.51%-Cycle 1-to-218.90%25.04%13.69%14.94%17.48%21.29%-Cycle 2-to-359.84%67.02%47.29%47.22%56.66%56.26%-Cycle 3-to-474.66%76.00%80.59%98.63%80.64%63.05%-Cycle 4-to-582.18%93.01%

18、106.71%79.65%90.54%97.97%-Cycle 5-to-674.77%103.27%84.30%84.74%94.12%100.05%-Cycle 6-to-768.40%89.30%93.65%97.06%88.34%99.77%Front-end/ Backend Monthend Net Flow%-Front-end : Cycle Current-to-40.64%0.29%0.42%0.60%0.46%0.19%-Backend : Cycle 4-to-768.18%51.97%79.48%76.10%75.23%90.23%-Coincident Vertic

19、al Compound Flow0.18%0.50%0.21%0.27%0.30%0.33%-Coincident Vertical Compound Flow (Annualized)2.19%6.02%2.54%3.22%3.56%4.00%-Gross Bad Debt Written Off200,53672,659149,704195,2733,220,049318,677-less: Bad Debt Recoveries81,547106,797109,225115,4111,500,673173,936-Net Credit Losses118,988(34,138)40,47

20、979,8621,719,376144,740-add: Change in Total Credit Provisions159,123 235,079 157,698 90,947 249,686 (58,316) -Total Bad Debts & Provisions278,111200,941198,177170,8091,969,06186,424AOP Plan393,141382,874366,513395,0854,420,514124,947NCL%12mth ANR (YTD Annualized)2.66%2.33%2.17%2.07%2.07%2.07%Gr

21、oss W/O% (Annualized on Month-end)2.87%1.02%2.09%2.48%2.48%4.07%Monthly Charge for Bad Debt as a % of Av. Receivables (annualized)* 3.99%2.86%2.78%2.27%2.27%1.10%Current Recovery-to-Gross W/O%41%147%73%59%47%55%Current Bad Debt%Total Income*15%14%12%9%10%5%Current Bad Debt%/Net Interest Income (RHS)

22、Current Bad Debt%Net Interest Income*23%18%18%15%15%7%Number of AccountsMonthend Total No. of A/Cs15,989 16,005 16,178 16,719 16,71916,826 Coincident Delinquency by A/Cs%-30/+ DPD0.93%1.01%0.83%0.83%1.03%0.91%-90/+ DPD0.46%0.47%0.45%0.38%0.51%0.33%Frauds-Net Fraud W/O$00045,838144,68624,477Fraud%Spe

23、nding0.000%0.004%0.017%0.073%0.000%MCI Industry Level0.000%0.028%43滯后拖欠率滯后拖欠率當(dāng)貸款快速增長的時候， 貸款拖欠率及沖效率將會下降。因為分母上將包括更多的應(yīng)收款， 而這些應(yīng)收款還沒有經(jīng)過足夠長的時間導(dǎo)致客戶達到拖欠或賴賬的地步。為了糾正這一個偏差， 我們可以使用滯后的應(yīng)收款來作為分母.滯后拖欠率是用來反映貸款表現(xiàn)更恰當(dāng)?shù)墓ぞ? 44Net Flow Analysis是一種通過分析現(xiàn)有問題客戶來預(yù)測將來貸款組合之表現(xiàn)的簡易方法.ActualActualActualForecastForecastJan-04Feb-04Ma

24、r-04Apr-04May-0411100MONTH END CARDHOLDER RECEIVABLESMonth End Receivables (from Income Projection Model)737,921729,986714,671714,671714,671By CycleDays Past DueCurrent0Normal616,164612,530605,989603,557563,236Cycle11-2981,34077,86263,74872,66772,376Cycle230-5911,74612,55021,02812,45714,200Cycle360-8910,6223,5305,0208,5645,073Cycle490-1191,2237,4421,9663,0035,122Cycle5120-14964