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文檔簡介

記下自由度 為NT-（K+1） 記下 S3 所有的截面的系數(shù)相等，和將5個(gè)公司的數(shù)據(jù)接到一起， 用OLS的估計(jì)結(jié)果相同。 36 三 估計(jì)方法說明 （1）橫截面的異方差與序列的自相關(guān)性是運(yùn)用面板數(shù)據(jù)模型時(shí)可能遇 到的最為常見的問題,此時(shí)運(yùn)用OLS可能會(huì)產(chǎn)生結(jié)果失真,因此為了消除 影響,對我國東、中、西部地區(qū)的分析將采用不相關(guān)回歸方法 ( SeeminglyUnrelated Regression, SUR來估計(jì)方程。而對于全國范圍內(nèi) 的估計(jì)來說,由于橫截面?zhèn)€數(shù)大于時(shí)序個(gè)數(shù),所以采用截面加權(quán)估計(jì)法 (Cross SectionWeights, CSW 。 （2）一般而言，面板數(shù)據(jù)可用固定效應(yīng)(fixed effect 和隨機(jī)效應(yīng) (random effect 估計(jì)方法,即如果選擇固定效應(yīng)模型,則利用虛擬變量最 小二乘法(LSDV 進(jìn)行估計(jì);如果選擇隨機(jī)效應(yīng)模型,則利用可行的廣義 最小二乘法(FGLS 進(jìn)行估計(jì)(Greene ,2000 。它可以極大限度地利用 面板數(shù)據(jù)的優(yōu)點(diǎn),盡量減少估計(jì)誤差。至于究竟是采用固定效應(yīng)還是隨 機(jī)效應(yīng),則要看Hausman 檢驗(yàn)的結(jié)果。 37

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