風險管理課教學設計書

1、第 1 次課教學設計書 2010年 9月 1 日 星期3授課地點：508課時：4標題認識風險管理教學目標能力目標知識目標學生能針對具體風險與收益、損失的關系業(yè)務操作。學生認識掌握風險與收益、損失的關系基本知識。教學任務(內容)在本情境中，就是主要進行對風險與收益、損失的關系認識；了解商業(yè)銀行風險的主要類型。重點難點風險與收益、損失步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配復習/課程引入巴林銀行案例案例教學法多媒體教學網(wǎng)絡資源討論200年的英國巴林銀行為何破產(chǎn)？20步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配知識講授風險的基礎知識商業(yè)銀行風險的主要類型講授法；演示法；實際操作法。多媒體教學實訓

2、設備教學過程：實際操作課后任務：100能力訓練風險與風險管理操作實際操作法。實訓設備實際操作練習20步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配歸納提高風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系掌握商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展掌握商業(yè)銀行風險的主要類別講授法實際操作法。多媒體教學實訓設備討論練習，實際操作20課后任務查閱有關資料，你對風險與風險管理的認識如何？課后小結第 2 次課教學設計書 2010年 9月 8日 星期3授課地點：508課時：4標題商業(yè)銀行管理的主要策略商業(yè)銀行風險與資本教學目標能力目標知識目標能夠運用商業(yè)銀行管理的主要策略能夠計算相關資本學生了解和掌握商業(yè)銀行管理的主要策略。商業(yè)銀行風險與資本的

3、關系教學任務(內容)在本情境中，主要掌握掌握商業(yè)銀行管理的主要策略，有關資本的計算和分析。重點難點商業(yè)銀行管理的主要策略步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配復習/課程引入會計資本 講授法；演示法；實際操作法。多媒體教學實訓設備教學過程：討論練習，實際操作30步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配知識講授商業(yè)銀行管理的主要策略資本的含義和作用講授法 演示法多媒體教學討論練習，實際操作80能力訓練能分清商業(yè)銀行管理的主要策略能夠解釋巴塞爾關于資本的內容實際操作法。多媒體教學角色扮演法30步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配歸納提高經(jīng)濟資本及其應用國際活躍銀行的整體資本充足率不

4、得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。講授法實際操作法。多媒體教學討論練習，實際操作20課后任務實踐：調查RAROC等經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法在銀行中的應用。課后小結第 3 次課教學設計書 2010年 10月 15 日 星期3授課地點：508課時：4標題監(jiān)管資本與資本充足性風險管理常用的概率及數(shù)理統(tǒng)計知識教學目標能力目標知識目標會運用監(jiān)管資本與資本充足性會分析核心資本和附屬資本掌握監(jiān)管資本與資本充足性了解核心資本和附屬資本教學任務(內容)掌握監(jiān)管資本與資本充足性風險管理常用的概率及數(shù)理統(tǒng)計知識重點難點監(jiān)管資本與資本充足性步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配復習/課程引入經(jīng)濟資本講

5、授法；演示法；實際操作法。多媒體教學實訓設備教學過程：實際操作課后任務：資本充足率分析、計算 20步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配知識講授經(jīng)濟資本與會計資本和監(jiān)管資本區(qū)別和聯(lián)系 。講授法 演示法實訓設備多媒體教學實際操作100能力訓練資本充足率的計算實際操作法。實訓設備實際操作練習20步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配歸納提高監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。附屬資本又稱二級資本，包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務工具等;在計算市場風險資本要求時，還規(guī)定了三級資本。新協(xié)議對三大風險加權資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。講授法實際操作法。多媒體教學實訓設備討論練

6、習，實際操作20課后任務課后小結第 4 次課教學設計書 2010 年 9月 29日 星期3授課地點：508課時：4標題§1.5.3風險的量化§1.5.4風險的敏感性分析教學目標能力目標知識目標會用常用統(tǒng)計分布風險分析會收益的計量、計算熟悉基本的數(shù)理統(tǒng)計知識掌握均勻分布、二項分布、正態(tài)分布的方法掌握風險的量化原理教學任務(內容)通過本情境教學：熟悉基本的數(shù)理統(tǒng)計知識掌握均勻分布、二項分布、正態(tài)分布的方法掌握風險的量化原理會用常用統(tǒng)計分布風險分析會收益的計量、計算重點難點風險的量化、敏感性分析步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配復習/課程引入概率隨機事件隨機變量講授法；

7、演示法；實際操作法。多媒體教學實訓設備教學過程：討論練習，實際操作30步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配知識講授風險管理常用的概率常用統(tǒng)計分布風險管理的數(shù)理基礎 講授法 演示法多媒體教學討論練習，實際操作80能力訓練會用常用統(tǒng)計分布風險分析會收益的計量、計算實際操作法。實訓設備實際操作練習30步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配歸納提高通過重點熟悉和掌握基本概念、常用的分布的特點，掌握風險敏感性分析的泰勒展式。講授法實際操作法。 多媒體教學實訓設備討論練習，實際操作20課后任務練習：假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：概率 0.05 0

8、.20 0.15 0.25 0.35收益率50% 15% -10% -25% 40%請計算一年后投資股票市場的預期收益率。課后小結第 5 次課教學設計書 2010 年10月 13日 星期3授課地點：508課時：4標題商業(yè)銀行風險管理基本架構教學目標能力目標知識目標熟悉商業(yè)銀行風險管理環(huán)境和風險管理組織能夠按照實際要求設置商業(yè)銀行風險管理流程了解商業(yè)銀行風險管理環(huán)境和風險管理組織掌握商業(yè)銀行風險管理流程掌握商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)教學任務(內容)在本情境中，培養(yǎng)學生熟悉商業(yè)銀行風險管理環(huán)境和風險管理組織能夠按照實際要求設置商業(yè)銀行風險管理流程。重點難點商業(yè)銀行風險管理流程風險管理信息系統(tǒng)步驟教學

9、內容教學方法教學手段學生活動時間分配復習/課程引入工商銀行商業(yè)銀行風險管理架構講授法；演示法；實際操作法。多媒體教學實訓設備教學過程：討論練習，實際操作20步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配知識講授舉例講解商業(yè)銀行風險管理環(huán)境和風險管理組織商業(yè)銀行風險管理流程商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng) 講授法 演示法多媒體教學討論練習，實際操作80能力訓練分組分角色扮演，設計商業(yè)銀行風險管理流程分角色扮演商業(yè)銀行內部控制實際操作法。實訓設備角色扮演法40步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配歸納提高掌握銀行風險管理環(huán)境和風險管理組織掌握銀行風險管理流程掌握銀行風險管理信息系統(tǒng)經(jīng)濟合作和發(fā)展組織O

10、ECD的公司治理原則講授法實際操作法。多媒體教學實訓設備討論練習，實際操作20課后任務調查某商業(yè)銀行風險管理組織架構課后小結第 6 次課教學設計書 2010 年 10 月 20日 星期3授課地點：508課時：4標題 信用風險識別 信用評級、信用風險量化教學目標能力目標知識目標能夠運用風險識別的主要方法對不同類型銀行客戶進行識別能夠區(qū)別單一客戶，集團客戶和個人客戶信用的不同特征能初步按照記錄本的流程進行信用風險的識別能夠運用財務分析方法分析客戶財務狀況掌握企業(yè)現(xiàn)金流量的計算和分析方法熟悉客戶評級，債項評級和壓力測試的基礎知識能夠初步進行違約概率，違約損失率，非預期損失預計與之

11、 相關的風險計量方面的計算能夠對信貸風險進行分類了解信用風險計算的主要模型能初步運用風險監(jiān)測的主要指標對風險監(jiān)測對象進行監(jiān)測教學任務(內容)單一法人客戶和集團客戶信用風險識別、計量。重點難點單一法人客戶和集團客戶信用風險識別、計量。步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配復習/課程引入格萊珉銀行案例導入講授法；演示法；實際操作法。多媒體教學實訓設備教學過程：討論練習，實際操作30步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配知識講授認識信用風險單一客戶，集團客戶和個人客戶信用風險計量 講授法 演示法多媒體教學討論練習，實際操作80能力訓練按照業(yè)務特點和風險特性的不同，進行個人客戶和集團法人客

12、戶信用風險識別實際操作法。實訓設備實際操作練習30步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配歸納提高掌握單一客戶，集團客戶和個人客戶信用的不同特征用客戶評級，債項評級和壓力測試的基礎知識能夠初步進行違約概率，違約損失率，非預期損失預計與之相關的風險計量方面的計算講授法實際操作法。多媒體教學實訓設備討論練習，實際操作20課后任務讓學生通過網(wǎng)絡等方式自行收集單一客戶和集團客戶的相關信息，制作成多媒體課件演示比較。課后小結第 7 次課教學設計書 2010 年 10月 27日 星期3授課地點：508課時：4標題信用風險監(jiān)測與報告教學目標能力目標知識目標會風險預警、能夠看懂風險報告的操作掌握風險監(jiān)測對

13、象、風險監(jiān)測主要指標、風險預警、風險報告。教學任務(內容)在本情境中，就是主要進行對風險監(jiān)測主要指標、風險預警、風險報告業(yè)務實際操作。重點難點風險監(jiān)測主要指標、風險預警、風險報告步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配復習/課程引入某商業(yè)銀行信用風險報告講授法；演示法；實際操作法。角色扮演法多媒體教學實訓設備教學過程：討論練習，實際操作10步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配知識講授風險監(jiān)測對象風險監(jiān)測主要指標風險預警風險報告講授法 演示法多媒體教學討論練習，實際操作100能力訓練風險預警操作風險報告的內容編寫實際操作法。實訓設備實際操作練習30步驟教學內容教學方法教學手段學生活動

14、時間分配歸納提高風險預警風險報告講授法實際操作法。 多媒體教學實訓設備討論練習，實際操作20課后任務調查資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品。課后小結第 8 次課教學設計書 年 月 日 星期授課地點：508課時：4標題信用風險控制教學目標能力目標知識目標會信用風險控制限額管理信貸審批資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品教學任務(內容)能夠通過限額管理、信貸審批和資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品進行信用風險控制。重點難點限額管理信貸審批步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配復習/課程引入限額的內容，引入郵政銀行審批程序講授法；演示法；實際操作法。多媒體教學實訓設備教學過程：討論練習，實際操作小組討論步驟教學內容教學方法教

15、學手段學生活動時間分配知識講授限額管理信貸審批資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品講授法 演示法多媒體教學討論練習，實際操作能力訓練會信貸審批程序操作實際操作法實訓設備實際操作練習步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配歸納提高掌握限額掌握信貸審批的特點掌握資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品講授法實際操作法。多媒體教學實訓設備討論練習，實際操作課后任務案例分析：分析我國商業(yè)銀行信用風險管理的現(xiàn)狀與問題課后小結第 9 次課教學設計書 年 月 日 星期授課地點：508課時：4標題市場風險識別市場風險計量教學目標能力目標知識目標學生能夠對市場風險形成的原因進行辨識、進行市場風險識別，能夠進行市場風險計量。了解和掌握能

16、夠進行市場風險識別，能夠進行市場風險計量業(yè)務處理。了解市場風險計量的主要方法及其優(yōu)點和局限性。教學任務(內容)在本情境中，就是主要掌握市場風險識別，能夠進行市場風險計量相關業(yè)務處理。重點難點能夠進行市場風險識別、能夠進行市場風險計量步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配復習/課程引入法國興業(yè)銀行案例講授法；演示法；實際操作法。多媒體教學實訓設備教學過程：討論練習，實際操作課后任務：針對具體目標，讓學生分組自行設計簡單的市場風險20步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配知識講授市場風險識別市場風險計量講授法 演示法多媒體教學討論練習，實際操作90能力訓練能夠區(qū)分與市場風險有關的主要衍

17、生產(chǎn)品講授法實際操作法。多媒體教學實訓設備40歸納提高掌握市場風險識別、掌握市場風險計量。能夠區(qū)分與市場風險有關的主要衍生產(chǎn)品。講授法實際操作法。 多媒體教學實訓設備討論練習，實際操作10課后任務到一家銀行實地了解其市場風險識別、市場風險計量工作流程、了解其業(yè)務的程序。課后小結第 10 次課教學設計書 年 月 日 星期授課地點：508課時：4標題市場風險報告教學目標能力目標知識目標學生會：針對具體目標，讓學生分組自行設計簡單的市場風險報告，訓練學生初步的市場風險監(jiān)測與控制能力。了解和掌握市場風險報告的業(yè)務處理教學任務(內容)在本情境中，就是主要掌握市場風險報告相關業(yè)務處理。重點難點能夠區(qū)分與市

18、場風險有關的主要衍生產(chǎn)品步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配復習/課程引入銀行真實的風險報告案例講授法；演示法；實際操作法。多媒體教學實訓設備教學過程：討論練習，實際操作課后任務：能夠制作簡單的市場風險報告20步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配知識講授市場風險報告內容能夠區(qū)分與市場風險有關的主要衍生產(chǎn)品講授法 演示法多媒體教學討論練習，實際操作能力訓練市場風險報告內容能夠區(qū)分與市場風險有關的主要衍生產(chǎn)品處理銀行工作中應急或突發(fā)事件講授法實際操作法。多媒體教學實訓設備歸納提高掌握討論市場風險的形成原因及規(guī)避方法講授法實際操作法。 多媒體教學實訓設備討論練習，實際操作課后任務分組

19、討論：討論市場風險的形成原因及規(guī)避方法的方法。課后小結第 11 次課教學設計書 年 月 日 星期授課地點：課時：4標題 操作風險管理教學目標能力目標知識目標學生會： 操作風險識別 操作風險計量與資本配置 操作風險評估與控制了解和掌握操作風險識別 操作風險計量與資本配置 操作風險評估與控制的業(yè)務處理教學任務(內容)在本情境中，就是主要掌握操作風險識別、 操作風險計量與資本配置、 操作風險評估與控制及相關業(yè)務處理。重點難點操作風險識別、 操作風險計量與資本配置、 操作風險評估與控制。步驟教學內容教學

20、方法教學手段學生活動時間分配復習/課程引入巴林銀行案例導入講授法；演示法；實際操作法。多媒體教學實訓設備教學過程：討論練習，實際操作課后任務：20步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配知識講授操作風險識別、 操作風險計量與資本配置、 操作風險評估與控制講授法 演示法多媒體教學討論練習，實際操作90能力訓練能夠對操作風險形成的原因進行辨識能夠定義操作風險指標并計算講授法實際操作法。多媒體教學實訓設備40歸納提高掌握操作風險損失的種類及特征熟悉操作風險的評估要素和方法了解操作風險資本的計量及配置講授法實際操作法。 多媒體教學實訓設備討論練習，實際操作10課后任務課后小結第

21、 12 次課教學設計書 年 月 日 星期授課地點：508課時：4標題操作風險監(jiān)測與報告教學目標能力目標知識目標學生會：按照操作風險報告流程報告操作風險制作簡單的操作風險報告了解和掌握能夠按照操作風險報告流程報告操作風險能夠制作簡單的操作風險報告熟悉如何通過產(chǎn)品線調整、保險和業(yè)務外包等方式控制或轉移操作風險的業(yè)務處理教學任務(內容)在本情境中，就是主要掌握操作風險監(jiān)測與報告及相關業(yè)務處理。重點難點操作風險監(jiān)測與報告步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配復習/課程引入操作風險報告案例講授法；演示法；實際操作法。多媒體教學實訓設備教學過程：討論練習，實際操作課后任務：20步驟教學內容教學方法教

22、學手段學生活動時間分配知識講授操作風險報告如何通過產(chǎn)品線調整、保險和業(yè)務外包等方式控制或轉移操作風險的業(yè)務處理講授法 演示法多媒體教學討論練習，實際操作100能力訓練按照操作風險報告流程報告操作風險制作簡單的操作風險報告講授法實際操作法。多媒體教學實訓設備20歸納提高掌握按照操作風險報告流程、操作風險報告操作風險監(jiān)測與控制講授法實際操作法。 多媒體教學實訓設備討論練習，實際操作20課后任務分組作業(yè)：針對具體目標讓學生自行設計簡單的操作風險報告，訓練學生初步的操作風險監(jiān)測與控制能力。課后小結第 13 次課教學設計書 年 月 日 星期授課地點：508課時：4標題流動性風險管理教學目標能力目標知識目

23、標能夠辨識流動性風險的成因能夠進行基本的流動性的度量和計算掌握流動性的基本內容能夠進行初步的流動性風險的管理的業(yè)務處理教學任務(內容)在本情境中，就是主要掌握流動性的基本內容、能夠辨識流動性風險的成因、能夠進行基本的流動性的度量和計算、能夠進行初步的流動性風險的管理相關業(yè)務處理。重點難點流動性風險識別流動性風險評估步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配復習/課程引入英國諾森洛克擠兌案例講授法；演示法；實際操作法。多媒體教學實訓設備教學過程：討論練習，實際操作課后任務：20步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配知識講授流動性風險識別 流動性風險評估講授法 演示法多媒體教學討

24、論練習，實際操作90能力訓練能夠辨識流動性風險的成因能夠進行基本的流動性的度量和計算講授法實際操作法。多媒體教學實訓設備20歸納提高流動性資產(chǎn)的種類并進行流動性比率的計算以訓練學生對銀行流動性進行評價的能力講授法實際操作法。 多媒體教學實訓設備討論練習，實際操作20課后任務搜集網(wǎng)絡資料，流動風險的案例講解。課后小結第 14 次課教學設計書 年 月 日 星期授課地點：508課時：4標題流動性風險監(jiān)測與控制教學目標能力目標知識目標學生：會流動性風險預警會壓力測試會情景分析會流動性風險管理方法了解和掌握流動性風險預警、壓力測試、情景分析、流動性風險管理方法的業(yè)務處理。教學任務(內容)在本情境中，就是

25、主要了解和掌握流動性風險預警、壓力測試、情景分析、流動性風險管理方法的相關業(yè)務處理。重點難點流動性風險預警、壓力測試、情景分析、流動性風險管理方法步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配復習/課程引入流動性風險監(jiān)測案例講授法；演示法；實際操作法。多媒體教學實訓設備教學過程：討論練習，實際操作課后任務：練習收銀業(yè)務的各種操作20步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配知識講授流動性風險的管理的業(yè)務處理講授法 演示法多媒體教學討論練習，實際操作80能力訓練流動性風險預警訓練壓力測試訓練情景分析訓練流動性風險管理方法訓練講授法實際操作法。多媒體教學實訓設備40歸納提高了解和掌握流動性風險預警

26、、壓力測試、情景分析、流動性風險管理方法的業(yè)務處理。講授法實際操作法。 多媒體教學實訓設備討論練習，實際操作20課后任務設計案例：讓學生確定流動性資產(chǎn)的種類并進行流動性比率的計算以訓練學生對銀行流動性進行評價的能力。課后小結第 15 次課教學設計書 年 月 日 星期授課地點：508課時：4標題 聲譽風險和戰(zhàn)略風險管理教學目標能力目標知識目標學生會：會聲譽風險管理、法律合規(guī)風險管理、戰(zhàn)略風險管理流程主要做法、了解危機管理方案的基本內容。了解和掌握戰(zhàn)略風險管理、聲譽風險管理的業(yè)務處理教學任務(內容)在本情境中，就是主要掌握戰(zhàn)略風險管理、聲譽風險管理的相關業(yè)務處理。重點難點戰(zhàn)略風險管理、聲譽風險管理步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配復習/課程引入美洲銀行（Bank of America ）的戰(zhàn)略風險管理的案例講授法；演示法；實際操作法。多媒體教學實訓設備教學過程：討論練習，實際操作課后任務：20步驟教學內容教學方法教學手段學生活動時間分配知識講授