信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目IT系統(tǒng)整體說(shuō)明

1、1 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目IT系統(tǒng)的整體邏輯視圖在綜合畢馬威管理咨詢向光大銀行提供的所有IT技術(shù)片斷的基礎(chǔ)上，畢馬威管理咨詢總結(jié)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目IT系統(tǒng)的整體邏輯視圖如下：上圖中所涉及的IT系統(tǒng)的基本狀況如下表所示：信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目所需開(kāi)發(fā)的IT系統(tǒng)系統(tǒng)說(shuō)明備注數(shù)據(jù)超市系統(tǒng) Data mart光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目投標(biāo)書6.3.5節(jié)、6.6節(jié)和6.1.4.8節(jié)評(píng)級(jí)模型建立工具 Credit Risk Modeling Tool(s)評(píng)級(jí)模型建立工具見(jiàn)本文，以SAS為例。具體產(chǎn)品選型在項(xiàng)目中確定（參見(jiàn)SOW中的對(duì)應(yīng)陳述）評(píng)級(jí)模型建立方法見(jiàn)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目投標(biāo)書6.1.4節(jié)企業(yè)客戶財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)

2、 Financial Spreading Tool光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目投標(biāo)書6.1.5節(jié)選用Financial Genome。產(chǎn)品資料可訪問(wèn)：風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)Risk Parameters計(jì)算工具Excel計(jì)算文件，無(wú)需詳細(xì)陳述對(duì)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的說(shuō)明見(jiàn)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目投標(biāo)書2.4節(jié)組合風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試Stress-Testing工具 （信貸風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)）信貸風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)的一部分。信貸風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)的介紹見(jiàn)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目投標(biāo)書6.3.5節(jié)。信貸風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)是基于規(guī)則引擎(建議使用HNC二次開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的方法見(jiàn)本文)開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)。組合風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試方法見(jiàn)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目投標(biāo)書6.

3、1.4.9節(jié)。規(guī)則引擎產(chǎn)品資料可訪問(wèn)：信貸風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)控報(bào)表生成系統(tǒng)（包括儀表盤）光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目投標(biāo)書6.3.5節(jié)。據(jù)光大銀行的軟件保有情況，決定OLAP Server和Client端，分別選用Cognos Impromptu與PowerPlay。根據(jù)11月28日的技術(shù)交流，決定增加儀表盤功能儀表盤工具Brio的產(chǎn)品資料可訪問(wèn)：信貸風(fēng)險(xiǎn)值CVaR系統(tǒng)與評(píng)級(jí)模型建立工具處在同一個(gè)開(kāi)發(fā)環(huán)境中信貸風(fēng)險(xiǎn)值CvaR的計(jì)算方法見(jiàn)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目投標(biāo)書6.1.9節(jié)風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效數(shù)值RAPM系統(tǒng) （信貸風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)）信貸風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)的一部分。信貸風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)的介紹見(jiàn)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)

4、目投標(biāo)書6.3.5節(jié)。信貸風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)是基于規(guī)則引擎(建議使用HNC二次開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的方法見(jiàn)本文)開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)。風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效數(shù)值RAPM的計(jì)算方法見(jiàn)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目投標(biāo)書6.1.9.6節(jié)限額管理系統(tǒng)（信貸風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)）信貸風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)的一部分。信貸風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)的介紹見(jiàn)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目投標(biāo)書6.3.5節(jié)。其中限額設(shè)置的技術(shù)方法的介紹見(jiàn)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目投標(biāo)書6.3.3節(jié)。信貸風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)是基于規(guī)則引擎(建議使用HNC二次開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的方法見(jiàn)本文)開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)。單一客戶的限額管理的業(yè)務(wù)方法見(jiàn)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目投標(biāo)書6.1.4.7節(jié)；信貸組合的限額管理的業(yè)務(wù)方法見(jiàn)光大

5、銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目投標(biāo)書6.1.9.4節(jié)貸款定價(jià)Loan Pricing （信貸風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)）信貸風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)的一部分。信貸風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)的介紹見(jiàn)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目投標(biāo)書6.3.5節(jié)。信貸風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)是基于規(guī)則引擎(建議使用HNC二次開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的方法見(jiàn)本文)開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)。貸款定價(jià)的業(yè)務(wù)方法見(jiàn)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目投標(biāo)書6.1.6節(jié)資產(chǎn)分配 Asset Allocation計(jì)算工具Excel計(jì)算文件，無(wú)需詳細(xì)陳述資產(chǎn)分配的業(yè)務(wù)方法見(jiàn)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目投標(biāo)書6.1.9.7節(jié)信貸管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)示例詳見(jiàn)信貸管理系統(tǒng)詳細(xì)說(shuō)明全文。本文將對(duì)該系統(tǒng)的技術(shù)方案作進(jìn)一步的陳述信貸管理

6、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的具體功能要依據(jù)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目投標(biāo)書6.2節(jié)的工作成果Application Server產(chǎn)品Bea WebLogic的資料參見(jiàn)：FileNet產(chǎn)品資料參見(jiàn)：2 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目IT系統(tǒng)重點(diǎn)技術(shù)說(shuō)明2.1 使用規(guī)則引擎，建設(shè)具備工作流功能的信貸管理系統(tǒng)2.1.1 HNC的Blaze Advisor規(guī)則引擎技術(shù)的介紹規(guī)則引擎技術(shù)軟件將為企業(yè)提供大量便利：§ 非技術(shù)性業(yè)務(wù)經(jīng)理和分析員可以自行維護(hù)IT系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯，而不需要依賴技術(shù)人員。這將縮短應(yīng)用軟件調(diào)整周期，從而提高企業(yè)的應(yīng)變能力。它還能減少軟件的整體擁有成本。§ 應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)商可以使用將業(yè)務(wù)邏輯從應(yīng)用軟件

7、控制邏輯分離出來(lái)的架構(gòu)來(lái)進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。代表業(yè)務(wù)決策的業(yè)務(wù)邏輯可以獨(dú)立于應(yīng)用軟件編碼，并在沒(méi)有開(kāi)發(fā)組協(xié)助、不必關(guān)閉或重啟軟件的情況下進(jìn)行更新。業(yè)務(wù)規(guī)則可以為非開(kāi)發(fā)人員所檢查和理解。將業(yè)務(wù)邏輯從流程代碼中分離出來(lái)，可以加快業(yè)務(wù)邏輯的開(kāi)發(fā)速度。§ 業(yè)務(wù)邏輯可以在不同軟件和客戶之間進(jìn)行管理和共享，從而促進(jìn)企業(yè)整體范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)一致性。這一點(diǎn)變得越來(lái)越重要，尤其是在企業(yè)通過(guò)各種渠道（比如網(wǎng)絡(luò)自助服務(wù)、呼叫中心和移動(dòng)電話）為客戶提供服務(wù)的情況下。§ 業(yè)務(wù)規(guī)則一般采用類似題設(shè)條件的方式來(lái)進(jìn)行定義，例如：類似“如果那么”的規(guī)則、決策表和圖表決策流。這意味著，任何多層業(yè)務(wù)決策程序都可以有效地建

8、模和執(zhí)行。§ 企業(yè)可以根據(jù)用戶資料數(shù)據(jù)和流程特征，通過(guò)業(yè)務(wù)規(guī)則為客戶度身定制服務(wù)、對(duì)話和內(nèi)容，從而為其業(yè)務(wù)流程增加價(jià)值。HNC的Blaze Advisor是一套針對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)則的整體解決方案，通過(guò)規(guī)則服務(wù)的設(shè)計(jì)、編寫、測(cè)試、部署和維護(hù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。下圖是Blaze Advisor所支持的主要功能的概覽。Blaze Advisor組件可以通過(guò)規(guī)則引擎功能將外部應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)集成在一起應(yīng)用軟件（圖左）可以請(qǐng)求Blaze Adivisor執(zhí)行某些業(yè)務(wù)操作（比如，提供業(yè)務(wù)評(píng)估、分級(jí)和診斷信息、采取業(yè)務(wù)行動(dòng)，或驗(yàn)證數(shù)據(jù)）。當(dāng)需要時(shí)，Blaze Adivisor可以處理任何數(shù)據(jù)資料（圖右）以獲得相關(guān)信

9、息。業(yè)務(wù)規(guī)則存放在規(guī)則庫(kù)中，規(guī)則庫(kù)可以即時(shí)提供最新定義的規(guī)則，并可以被開(kāi)發(fā)和維護(hù)程序所更新。規(guī)則服務(wù)已預(yù)先使用了Blaze Adivisor集成開(kāi)發(fā)環(huán)境（IDE）來(lái)進(jìn)行定義。Blaze Adivisor的IDE是一個(gè)完整的環(huán)境，它可以進(jìn)行規(guī)則服務(wù)的設(shè)計(jì)、規(guī)則的制定、規(guī)則的檢驗(yàn)、生成規(guī)則維護(hù)申請(qǐng)，并具體設(shè)定規(guī)則設(shè)計(jì)模塊。Blaze Adivisor規(guī)則維護(hù)軟件允許非技術(shù)用戶通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行有限制的規(guī)則編輯和生成。軟件、數(shù)據(jù)和規(guī)則之間的交互作用通常地，在進(jìn)行決策時(shí)，業(yè)務(wù)軟件可以像調(diào)用數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)一樣，調(diào)用規(guī)則服務(wù)模塊。決策流程的結(jié)果將被用于推動(dòng)進(jìn)一步的操作和交互。當(dāng)被調(diào)用時(shí)，規(guī)則服務(wù)模塊將根

10、據(jù)應(yīng)用軟件數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)規(guī)則，通過(guò)應(yīng)用軟件（指的是由Java對(duì)象、數(shù)據(jù)庫(kù)記錄、XML文件、微軟COM對(duì)象、或客戶定義的對(duì)象的任意組合而成的混合體）來(lái)做出決策。決策結(jié)果可以反饋給請(qǐng)求軟件，或者通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)象更新程序定義，作為決策流程的一部分。Blaze Advisor規(guī)則服務(wù)模塊可以對(duì)來(lái)自應(yīng)用軟件的觸發(fā)事件做出反應(yīng)，并使用任何數(shù)據(jù)資料的數(shù)據(jù)提供結(jié)果。2.1.2 開(kāi)發(fā)具備工作流管理功能的信貸管理系統(tǒng)畢馬威管理咨詢可以按照光大銀行的需求，在規(guī)則引擎的基礎(chǔ)上設(shè)定參數(shù)，為不同的信貸工作提供工作時(shí)間安排和優(yōu)先次序設(shè)定。這使管理者可以根據(jù)發(fā)生的具體事件或工作職責(zé)的特殊要求，來(lái)控制業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的處理?；谝?guī)則引擎，

11、新的信貸管理系統(tǒng)還能為系統(tǒng)超級(jí)用戶提供用于區(qū)分已完成工作和進(jìn)行中工作的篩選功能，以提供有用的實(shí)時(shí)信息來(lái)監(jiān)控的員工工作進(jìn)展情況。要合理地利用規(guī)則引擎，新的信貸管理系統(tǒng)中必須有大量便于工作流處理的控制表。包括必要步驟和行動(dòng)在內(nèi)的處理流，將通過(guò)下述表結(jié)構(gòu)在各個(gè)處理節(jié)點(diǎn)上給出唯一的定義：§ 節(jié)點(diǎn)維護(hù)表節(jié)點(diǎn)維護(hù)表將各個(gè)處理實(shí)體及其與銀行對(duì)應(yīng)部門的關(guān)系定義在信貸管理系統(tǒng)中。§ 分支行/信貸客戶維護(hù)表在整個(gè)銀行內(nèi)，可以定義信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)的信息來(lái)源（分支行，信貸客戶），并且這個(gè)編碼可以用于報(bào)告和跟蹤申請(qǐng)的目的。§ 功能區(qū)域和狀態(tài)維護(hù)表這些表定義申請(qǐng)流程的具體步驟，包括確保申請(qǐng)不會(huì)在

12、一段時(shí)期內(nèi)在特定區(qū)域停滯不前的相關(guān)參數(shù)。§ 工作分配維護(hù)表工作分配維護(hù)表根據(jù)下列具體標(biāo)準(zhǔn)范圍對(duì)特定隊(duì)列中的信貸申請(qǐng)進(jìn)行排序：產(chǎn)品代碼、分支行、客戶名稱、狀態(tài)、郵編、電話區(qū)位號(hào)碼、信用評(píng)分、請(qǐng)求金額和語(yǔ)言偏好。光大銀行可以擁有下圖中列出的部分或全部關(guān)鍵處理步驟的信貸管理系統(tǒng)。下文將以實(shí)例說(shuō)明信貸管理系統(tǒng)在各個(gè)步驟中所執(zhí)行的作業(yè)。需要強(qiáng)調(diào)的事，光大銀行信貸管理系統(tǒng)最終實(shí)現(xiàn)的功能，要依據(jù)項(xiàng)目中信貸流程的具體設(shè)計(jì)結(jié)果。注: 在流程中的許多節(jié)點(diǎn)的處理中，需要信貸管理系統(tǒng)存在對(duì)外接口（用紅星強(qiáng)調(diào)） .§ 步驟 1 數(shù)據(jù)錄入和驗(yàn)證基于規(guī)則引擎，信貸管理系統(tǒng)同時(shí)支持“迅捷”和“全面”的數(shù)據(jù)

13、錄入策略。信貸管理系統(tǒng)可獲取光大銀行通過(guò)任何渠道輸入的申請(qǐng)數(shù)據(jù)（地理位置、財(cái)務(wù)信息和產(chǎn)品條款），并進(jìn)行驗(yàn)證以確保特定區(qū)域之間存在邏輯關(guān)系。在數(shù)據(jù)錄入期間，信貸管理系統(tǒng)將突出顯示發(fā)現(xiàn)的任何錯(cuò)誤。并將通過(guò)在線幫助來(lái)協(xié)助光大銀行糾正錯(cuò)誤。§ 步驟 2 現(xiàn)有客戶資料核對(duì)基于規(guī)則引擎，信貸管理系統(tǒng)可以連接到光大銀行自身的客戶信息資料（CIF）系統(tǒng)。也可以將信貸管理系統(tǒng)中的客戶信息資料映射為光大銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信貸帳務(wù)信息。§ 步驟 3 申請(qǐng)預(yù)篩選信貸管理系統(tǒng)將利用Blaze Adivisor對(duì)任何可獲得的申請(qǐng)變量進(jìn)行預(yù)先篩選。在該處理點(diǎn)，信貸管理系統(tǒng)可以自動(dòng)批準(zhǔn)或拒絕申請(qǐng)，并生成相

14、關(guān)信件或安排下一步的檢查。另外，“檢查規(guī)則”將指出在此過(guò)程中應(yīng)特別關(guān)注的特定帳戶?！皺z查規(guī)則”可以是過(guò)高的債務(wù)收入比率、未達(dá)到最低限額的預(yù)付定金，或者一家機(jī)構(gòu)的貶損前科記錄。§ 步驟 4 首次通過(guò)決策支持模型在流程中的這個(gè)節(jié)點(diǎn)，信貸管理系統(tǒng)可以要求Blaze Adivisor 根據(jù)申請(qǐng)者自愿提供的數(shù)據(jù)計(jì)算其首次通過(guò)信貸模型的分?jǐn)?shù)。此時(shí)，信貸管理系統(tǒng)可以根據(jù)光大銀行定義的參數(shù)自動(dòng)推薦可以進(jìn)行進(jìn)一步審核的批準(zhǔn)申請(qǐng)，或者根據(jù)計(jì)算分?jǐn)?shù)拒絕申請(qǐng)。§ 步驟 5 信用管理局 / 負(fù)面材料核對(duì)流程中的這個(gè)步驟，通常是信用風(fēng)險(xiǎn)官的職責(zé)。系統(tǒng)在此時(shí)與通過(guò)外部接口與其他系統(tǒng)交換數(shù)據(jù)，以提供對(duì)于審

15、批申請(qǐng)的有利或不利數(shù)據(jù)。 § 步驟 6 二次通過(guò)決策支持模型在流程中的這個(gè)節(jié)點(diǎn)，信貸管理系統(tǒng)可以請(qǐng)求Blaze Adivisor根據(jù)申請(qǐng)者自愿提供的數(shù)據(jù)計(jì)算其二次通過(guò)信貸風(fēng)險(xiǎn)模型的分?jǐn)?shù)。這一步驟通常在對(duì)某一申請(qǐng)進(jìn)行外部文件核對(duì)后采用。此時(shí)，信貸管理系統(tǒng)可以根據(jù)光大銀行定義的參數(shù)自動(dòng)推薦可以進(jìn)行進(jìn)一步審核的批準(zhǔn)申請(qǐng)，或者根據(jù)計(jì)算分?jǐn)?shù)拒絕申請(qǐng)。§ 步驟 7 調(diào)查/例外處理對(duì)于要求審貸會(huì)檢查或人工驗(yàn)證的申請(qǐng)，信貸管理系統(tǒng)的排列功能可以按照管理者的設(shè)定自動(dòng)進(jìn)行工作排序，以驗(yàn)證財(cái)務(wù)信息、信貸政策例外情形和其它信息。信貸管理系統(tǒng)可以為處理人員提供在線支持，以詳細(xì)、具體地記錄調(diào)查結(jié)果。&

16、#167; 步驟 8 信貸決策（批準(zhǔn)和拒絕處理）信貸管理系統(tǒng)允許管理者在直接做出信貸決策或者等待指定信貸官最終檢查的地方設(shè)定參數(shù)，以自動(dòng)或人工地批準(zhǔn)和拒絕申請(qǐng)。在這步中， 信貸管理系統(tǒng)調(diào)用Blaze Adivisor來(lái)加速?zèng)Q策流程。§ 步驟 9 編制文檔(制作準(zhǔn)備和跟蹤文檔)一旦做出決策，信貸管理系統(tǒng)可以采用在線或離線（隔夜批處理）模式，以集中或分布的方式，生成接受或拒絕信件。· 支持分散地生成結(jié)束文檔，唯一地生成各個(gè)產(chǎn)品的文檔要求，并核對(duì)非系統(tǒng)生成的文檔。· 監(jiān)控某一特定申請(qǐng)的全部文檔。這包括進(jìn)入、出去和轉(zhuǎn)向文檔，以及針對(duì)未及時(shí)收到文檔的隨后工作隊(duì)列。·

17、; 連接到激光打印機(jī)，以生成高質(zhì)量的文檔、報(bào)表或信件§ 步驟 10 申請(qǐng)結(jié)束/驗(yàn)證信貸管理系統(tǒng)允許獲取關(guān)鍵記錄數(shù)據(jù)，核對(duì)與已批準(zhǔn)數(shù)據(jù)（在管理者設(shè)定的可接受的參數(shù)范圍內(nèi)）相反的關(guān)鍵記錄數(shù)據(jù)，并授權(quán)對(duì)應(yīng)人員提供解決問(wèn)題交易（超出可接受的參數(shù)范圍）的流程。 § 步驟 11 帳戶開(kāi)立信貸管理系統(tǒng)可以與服務(wù)系統(tǒng)連接，為已批準(zhǔn)申請(qǐng)開(kāi)立帳戶。這可以在線自動(dòng)進(jìn)行，或者通過(guò)批量接口核對(duì)申請(qǐng)數(shù)據(jù)，消除開(kāi)立新帳戶中的數(shù)據(jù)重復(fù)輸入現(xiàn)象。 § 步驟 12 非積極處理信貸管理系統(tǒng)支持按照管理者定義（表驅(qū)動(dòng)的）的政策將在線申請(qǐng)轉(zhuǎn)化為文檔形式。單獨(dú)的信貸管理系統(tǒng)參數(shù)將控制在線批準(zhǔn)和拒絕的比例。這

18、一申請(qǐng)數(shù)據(jù)可以協(xié)助管理者確認(rèn)信貸決策支持模式和分析市場(chǎng)趨勢(shì)。2.1.3 信貸管理系統(tǒng)和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目中的其它系統(tǒng)的接口 2.2 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目的IT系統(tǒng)的技術(shù)體系結(jié)構(gòu)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目IT系統(tǒng)的可能布置如下圖所示： 在上圖中，系統(tǒng)存在多個(gè)系統(tǒng)訪問(wèn)點(diǎn)。因?yàn)樾刨J業(yè)務(wù)流程是分布的，至少要求五個(gè)操作點(diǎn)，即分行客戶經(jīng)理、總行信貸管理部門、總行風(fēng)險(xiǎn)管理部門、總行貸審會(huì)、總行信貸組合管理/報(bào)表生成職能等。在某個(gè)操作點(diǎn)，特定的工作步驟要求信息共享，例如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。信貸產(chǎn)品的不同，業(yè)務(wù)的操作也不同，例如：外幣貸款需要國(guó)際業(yè)務(wù)部進(jìn)行支付；而本幣小額貸款分行即可發(fā)放。一些信貸產(chǎn)品的交易，需要后臺(tái)處理和前臺(tái)處

19、理在不同物理地點(diǎn)的配合。整個(gè)結(jié)構(gòu)中各個(gè)系統(tǒng)的硬件和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，還要依據(jù)一下因素：光大銀行在各個(gè)業(yè)務(wù)高峰時(shí)的信貸交易數(shù)、模型的計(jì)算強(qiáng)度（取決于光大銀行的信貸客戶數(shù)）、報(bào)表生成數(shù)（取決于光大銀行的信貸管理人數(shù)和管理內(nèi)容）、規(guī)則引擎的調(diào)用次數(shù)，以及它們?cè)鲩L(zhǎng)的期望值（目前畢馬威管理咨詢?nèi)鄙贆C(jī)會(huì)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查）。在數(shù)據(jù)共享方面，特別是信貸管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享方式，應(yīng)該保證在不同的物理地點(diǎn)可以快速、可靠的獲得業(yè)務(wù)操作過(guò)程中所需要的信息。例如貸款擬定和利率的信息，應(yīng)該在不同的物理點(diǎn)都能得到。信貸數(shù)據(jù)的產(chǎn)生和處理，在總分行分別進(jìn)行。分行輸入和產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，特別是和支付相關(guān)的現(xiàn)金流和交易信息，應(yīng)該能被總行及時(shí)訪問(wèn)

20、到。全行范圍的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表所需的數(shù)據(jù)應(yīng)該集中。和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的信息，應(yīng)該以批量的方式被訪問(wèn)到。在數(shù)據(jù)分布方式上，可以考慮信貸管理系統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)使用全部集中的方式或者部分集中的方式。在信貸管理系統(tǒng)詳細(xì)說(shuō)明中，畢馬威管理咨詢公司建議使用數(shù)據(jù)部分集中的形式（分布的主要是分行頻繁使用的，本地信貸文檔的電子檔，它們以大字段或多媒體文件的形式存在于分行的服務(wù)器中），并介紹了這種方式的優(yōu)缺點(diǎn)。鑒于目前光大銀行的所有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)都是集中式的、光大銀行的廣域網(wǎng)條件和節(jié)省成本的考慮，畢馬威管理咨詢公司認(rèn)為有必要介紹信貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全部集中的方式。采取數(shù)據(jù)全部集中的形式的優(yōu)缺點(diǎn)是：§ 優(yōu)點(diǎn)· 動(dòng)態(tài)地適

21、應(yīng)部門/組織結(jié)構(gòu)的變化· 數(shù)據(jù)冗余減少· 系統(tǒng)管理最簡(jiǎn)單· 可擴(kuò)展性最好§ 缺點(diǎn)：· 高度依賴中心服務(wù)器和行內(nèi)網(wǎng)· 響應(yīng)時(shí)間高度依賴帶寬在信貸管理系統(tǒng)詳細(xì)說(shuō)明中，畢馬威管理咨詢公司建議光大銀行的信貸管理系統(tǒng)采用三層體系結(jié)構(gòu)。2.3 授信風(fēng)險(xiǎn)模型的技術(shù)工具2.3.1 內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的技術(shù)工具在選擇內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的技術(shù)工具上，畢馬威管理咨詢?cè)诖艘許AS技術(shù)支持的Enterprise Miner為例進(jìn)行說(shuō)明。在選擇內(nèi)部評(píng)級(jí)模型類型的工具時(shí)，應(yīng)考慮的方面如下：§ 技術(shù)要求上的考慮SAS滿足畢馬威管理咨詢向光大銀行建議采用的回歸模型的建立要求，其中包括：· 線性（Linear）回歸（通過(guò)SAS EM and SAS STAT實(shí)施）· 對(duì)數(shù)（Logistic）回歸（通過(guò)SAS EM and SAS STAT實(shí)施）· Tobit回歸（通過(guò)SAS STAT實(shí)施）§ 工作效率要求上的考慮SAS Enterprise Miner 在回歸模型的建立上比其它數(shù)據(jù)工具有更多方便實(shí)用的優(yōu)點(diǎn)：· 使用SAS可方便地處理多種方式的來(lái)源文件，如fix-column text 文件、tab-deliminated text 文件、MS Exc