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文檔簡介

例8.3 例7.1續(xù)(因子分析) xi ：5支股票的周回報率 x1 ：JP Morgan x2 ：Citibank x3 ：Wells Fargo x4 ：Royal Dutch Shell x5 ：ExxonMobilm=1m=2F1特殊方差F1F2特殊方差x10.7320.460.732-0.4370.27x20.8310.310.831-0.2800.23x30.7260.470.726-0.3740.33x40.6050.630.6050.6940.15x50.5630.680.5630.7190.17累計貢獻率0.4870.4870.769因子載荷主成分估計以及特殊方差極大似然估計旋轉(zhuǎn)估計F1F2F1*F2*特殊方差x10.1150.7550.7630.0240.42x20.3220.7880.8210.2270.27x30.1820.6520.6690.1040.54x41.000-0.0000.1180.9930.00 x50.6830.0320.1130.6750.53累計貢獻率0.3230.6470.3460.647(1) 因子載荷極大似然估計以及旋轉(zhuǎn)

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