基金從業(yè)知識(shí)點(diǎn)歸納總結(jié)

1、1868 英國世界上第 1 只證券基金：海外及殖民地政府信托1924 美國世界第 1 只開放式公司型基金：馬薩諸塞投資信托基金1933 美國證券法1934 美國證券交易法1940 美國投資公司法投資顧問法1957 年標(biāo)普指數(shù)編制深圳人行批準(zhǔn)當(dāng)時(shí)最大封基：天驥基金央總行批準(zhǔn)的第 1 家投資基金：淄博基金， 1 億元月第 1 只上市交易封閉式基金：淄博基金1995CFA協(xié)會(huì)籌備全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)1997證券投資基金管理暫行辦法發(fā)布，此前的基金叫：老基金 南方、國泰基金成立，發(fā)行規(guī)模 20 億元的基金開元、基金國泰 2000 證監(jiān)會(huì)發(fā)開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法 證券業(yè)協(xié)會(huì)基金公會(huì)成立第 1 只開

2、基華安創(chuàng)新證券投資基金內(nèi)控意見出臺(tái)首家中外合資基金公司成立：國聯(lián)安基金公司證券投資基金法通過，實(shí)施我國第 1 只貨基2004 證券業(yè)協(xié)會(huì)證券投資基金委員會(huì)成立2005 資產(chǎn)證券化試點(diǎn)， 2007 擴(kuò)大試點(diǎn)第 1 只 QDII 發(fā)行：華安國際配置基金2007 首例基金從業(yè)人員利用未公開信息交易被發(fā)行2010 短期融資券啟動(dòng)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)成立修訂后的證券投資基金法實(shí)施國債期貨合約推出基金國際化趨勢(shì)始于 20 世紀(jì) 80 年代70%時(shí)限類 基金重大事項(xiàng)臨時(shí)公告： 2 日內(nèi)基金季報(bào)：季末 15 個(gè)工作日3 個(gè)工作日基金年報(bào)：年末 90 日 基金定期報(bào)告?zhèn)浒福号逗蟮?2 個(gè)工作日 證監(jiān)會(huì)收到驗(yàn)資報(bào)

3、告及備案材料后書面確認(rèn)備案完成、基金合同生效： 登記材料齊備后，基金業(yè)協(xié)會(huì)私募辦結(jié)登記： 20 個(gè)工作日 證監(jiān)會(huì)受理基金公司變更股東、控制人： 60 日決定 證監(jiān)會(huì)受理基金募集申請(qǐng)后： 6 個(gè)月決定 巨額贖回延期支付： 3 個(gè)工作日內(nèi)公告 基金宣傳材料發(fā)布后： 5 個(gè)工作日備案 召開份額持有人大會(huì)：提前 30 日公告托管人職責(zé)終止 6 個(gè)月內(nèi)新選任ETF建倉期：3個(gè)月開基募集期： 3 個(gè)月 基金合同生效后：次日公告 公布招募書、基金合同：發(fā)售前 3 日 基金申贖申請(qǐng)后： 3 個(gè)工作日管理人確認(rèn)有效性 基金驗(yàn)資：募集期屆滿后 10 日內(nèi) 基金不能成立返款給投資者： 30 日內(nèi) 基金申購： T+2

4、 確認(rèn)，下日可贖回 基金申購成功后： T+1 登記辦理 基金申購成功后： T+2 可贖回 基金申購款： T+2 日到基金銀行賬戶 基金贖回款：T+3日從基金銀行賬戶劃出LOF從TA轉(zhuǎn)入證券登記系統(tǒng)后：T+2可賣出或贖回QDII 放開申贖前至少：每周公告一次凈值QDII 份額凈值：至少每周計(jì)算披露 1 次QDII 涉及衍生品份額凈值：每個(gè)工作日披露QFII 額度獲批后注入資金： 6 個(gè)月內(nèi)QFII 本金鎖定期： 3 個(gè)月 開基延期贖回不超： 20 工作日 質(zhì)押式回購：最長 1 年 債券遠(yuǎn)期交易日到結(jié)算日：不超 365 天 大額可轉(zhuǎn)讓存單最短期限： 14 天 買斷式回購最長期限： 91 天 銀行間

5、債券市場現(xiàn)券交易結(jié)算日： T+0 和 T+1 融資融券開戶資格： 18 個(gè)月， 50 萬 連續(xù)幾年沒托管業(yè)務(wù)取消托管資格： 3 年 證監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)離職幾年內(nèi)不得到與原工作直接相關(guān)機(jī)構(gòu)任職： 3 年 證監(jiān)會(huì)一般工作人員離職幾年內(nèi)不得到與原工作直接相關(guān)機(jī)構(gòu)任職： 2 年 基金董監(jiān)高應(yīng)有： 3 年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)客戶身份資料及交易記錄保存： 5 年 基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)客戶交易終端信息及開戶資料電子化信息保存： 20 年 基金銷售機(jī)構(gòu)客戶身份資料及交易記錄保存： 15 年 貨幣基金不得投資剩余期限高于： 397 天的債券 貨幣基金投資組合平均剩余期限不高于： 180 天 資格類 基金公司注冊(cè)資本：

6、 1 億元 基金主要法人股東凈資產(chǎn)： 2 億元 基金主要自然人股東金融資產(chǎn)： 3000萬元， 10年資管經(jīng)驗(yàn) 持股 5%以上基金非主要法人股東凈資產(chǎn)： 5000 萬元 持股 5%以上基金非主要自然人股東金融資產(chǎn)： 1000萬元， 5年資管經(jīng)驗(yàn) 基金申請(qǐng) QDII 條件： 2年基金業(yè)務(wù)， 2 億凈資產(chǎn)， 200億管理資產(chǎn) 券商申請(qǐng) QDII 條件： 1年資管業(yè)務(wù)， 8 億凈資本， 20億管理資產(chǎn)，凈資本占凈資產(chǎn) QDII 境外托管人條件： 10 億美元實(shí)收資本， 1000 億美元托管資產(chǎn)QDII 境外投顧條件： 5 年投資管理， 100 億美元管理證券資產(chǎn) 合資基金公司境外股東條件： 3 年無處

7、罰， 3 億元實(shí)收資本QFII 托管人條件： 80 億元實(shí)收資本QFII 設(shè)立條件：資管機(jī)構(gòu)： 2 年資管業(yè)務(wù)， 5 億美元管理證券資產(chǎn)保險(xiǎn)公司：成立 2 年，5 億美元持有證券資產(chǎn)其他機(jī)構(gòu)：成立 2 年，5 億美元持有或管理證券資產(chǎn)證券公司： 5 年證券業(yè)務(wù)， 5 億美元凈資產(chǎn)， 50 億美元管理證券資產(chǎn) 商業(yè)銀行： 10 年銀行業(yè)務(wù)， 3 億美元一級(jí)資本， 50 億美元管理證券資產(chǎn) 私募合格投資者：機(jī)構(gòu)： 1000萬凈資產(chǎn)， 100 萬起個(gè)人： 300 萬金融資產(chǎn) or 近三年年均收入 50 萬， 100 萬起 基金經(jīng)理資格： 3 年無處罰， 3 年證管經(jīng)歷，從業(yè)資格，法律考試 基金公司到

8、港設(shè)機(jī)構(gòu)： 1 年無處罰之最類最大對(duì)沖基金：布里奇沃特 最大大宗商品管理公司：貝萊德最大PE高盛最大基礎(chǔ)設(shè)施投資公司：麥格里 最大不動(dòng)產(chǎn)投資公司：世邦魏理仕最先出現(xiàn)的金融期貨：外匯期貨 按名義金額計(jì)算，交易量最大衍生工具：互換合約 最難預(yù)測趨勢(shì)：短期趨勢(shì)歐洲最大資產(chǎn)管理中心：英國 全球第一基金分銷中心：盧森堡門檻類開放式基金最小規(guī)模： 2 億元封基最小募集規(guī)模：核準(zhǔn)額 80%QDII 認(rèn)購門檻： 1000 元ETF申贖門檻：30萬元基金凈值計(jì)算錯(cuò)誤報(bào)告門檻： %基金凈值計(jì)算錯(cuò)誤報(bào)告并公告門檻： %合資基金公司外資持股： 49%以下合資基金公司港資持股： 50%以上可深交所 A 股傭金起點(diǎn)： 5

9、 元QFII 持個(gè)股限制： 10%以下 分級(jí)基金合并募集認(rèn)申購門檻： 5 萬元分級(jí)基金分開募集B類認(rèn)申購門檻：5萬元股基認(rèn)購費(fèi)：不超 %B股無過戶費(fèi)，有結(jié)算費(fèi)：%不超500港元貨基銷售服務(wù)費(fèi)率： %紐交所石油期貨最小交易單位： 1000 桶芝加哥小麥最小交易單位： 5000 蒲計(jì)算類復(fù)利終值： FV=PV*（1+i）n復(fù)利現(xiàn)值： PV=FV/（1+i ） n單利利息 =PV*i*t遠(yuǎn)期利率： f12= （ 1+s2） 2/ （ 1+s1） -1凈認(rèn)購額 =認(rèn)購金額 / （1+認(rèn)購費(fèi)率）認(rèn)購份額 =（凈認(rèn)購額 +認(rèn)購利息） / 份額面值贖回總額 =贖回?cái)?shù)量 * 份額凈值贖回費(fèi)用 =贖回總額 *

10、贖回費(fèi)率贖回金額 =贖回總額 - 贖回費(fèi)用折溢價(jià)率 =（二級(jí)市場價(jià) - 份額凈值） /份額凈值ETF份額折算比例=（基金資產(chǎn)凈值/基金總份額）/ （指數(shù)收盤值*1%或%ETF折算后份額= 原持有份額* ETF份額折算比例除權(quán)除息價(jià)=（前收盤價(jià)-現(xiàn)金紅利+配股價(jià)*股份變動(dòng)比例）/ （1+股份變動(dòng)比例）標(biāo)的證券除權(quán)除息后權(quán)證行權(quán)價(jià)=原行權(quán)價(jià)*標(biāo)的證券除權(quán)除息價(jià)/標(biāo)的證券除權(quán)除息前價(jià) 標(biāo)的證券除權(quán)后權(quán)證行權(quán)比例 =原行權(quán)比例*標(biāo)的證券除權(quán)前價(jià)/標(biāo)的證券除權(quán)價(jià) 標(biāo)的證券除息后，行權(quán)比例不變基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)=（前一日基金資產(chǎn)凈值*年費(fèi)率）/當(dāng)年實(shí)際天數(shù)保本基金風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資額=放大倍數(shù)*安全

11、墊=放大倍數(shù)* （投資組合現(xiàn)時(shí)凈值-價(jià)值底線） 權(quán)益乘數(shù)（杠桿比率）=總資產(chǎn)/所有者權(quán)益負(fù)債權(quán)益比（產(chǎn)權(quán)比率）=負(fù)債/所有者權(quán)益修正久期=久期/（ 1+到期收益率）修正久期衡量市場利率變動(dòng)時(shí)，債券價(jià)格的變動(dòng)：PP=-Dmod y維持擔(dān)保比例=（現(xiàn)金+市值）/ （融資買入額+融券賣岀數(shù)量*市價(jià)+利息費(fèi)用）貝塔系數(shù)： P=P P, m* （ p/ ）基金股票換手率=（期間基金股票交易量/2 ） /期間基金平均資產(chǎn)凈值時(shí)間加權(quán)收益率=（1+r1 ）（ 1+r2 ） （1+rn） -1幾何平均收益率=（ 1+ri ） （1n）-1計(jì)算類1. 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 收入-費(fèi)用=利潤2. 凈現(xiàn)金流（NC

12、F）公式：NCF=CFo+CFI+CFF3. 流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債4. 速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)存貨）÷流動(dòng)負(fù)債5. 資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債÷資產(chǎn)，資產(chǎn)負(fù)債率是使用頻率最高的債務(wù)比率。6. 存貨周轉(zhuǎn)率=年銷售成本÷年均存貨存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=365天÷存貨周轉(zhuǎn)率7. 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入÷年均應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=365天÷應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率8. 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=年銷售收入÷年均總資產(chǎn)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率越大，說明企業(yè)的銷售能力越強(qiáng)，資產(chǎn)利用效率越高。9. 銷售利潤率=凈利潤÷銷售收入10. 資產(chǎn)收益率=凈利潤

13、7;總資產(chǎn)11. 凈資產(chǎn)收益率(權(quán)益報(bào)酬率)=凈利潤÷所有者權(quán)益=PV× i X t式中：I為利息;PV為本金;i為年利率;t為計(jì)息時(shí)間。13. 單利終值的計(jì)算公式為：FV=P× (1+i X t)14. 單利現(xiàn)值的計(jì)算公式為：PV=FW (1+i X t) FVX (1-i X t)15. 貼現(xiàn)因子dt=1 ÷(1+St)t ,其中St為即期利率。16. 市凈率(P/B)=每股價(jià)格÷每股凈資產(chǎn)17. 市現(xiàn)率(P/CF)=每股價(jià)格÷每股現(xiàn)金流18. 市銷率(P/S)=每股價(jià)格÷每股銷售收入時(shí)限類：1. 基金重大事項(xiàng)臨時(shí)公告：

14、2日內(nèi)2. 基金季報(bào)：季末15個(gè)工作日3. 基金年報(bào)：年末90日4. 基金定期報(bào)告?zhèn)浒福号逗蟮?個(gè)工作日3個(gè)工作日5. 證監(jiān)會(huì)收到驗(yàn)資報(bào)告及備案材料后書面確認(rèn)備案完成、基金合同生效:6. 登記材料齊備后，基金業(yè)協(xié)會(huì)私募辦結(jié)登記：20個(gè)工作日7. 證監(jiān)會(huì)受理基金公司變更股東、控制人：60日決定8. 證監(jiān)會(huì)受理基金募集申請(qǐng)后：6個(gè)月決定9. 巨額贖回延期支付：3個(gè)工作日內(nèi)公告10. 基金宣傳材料發(fā)布后：5個(gè)工作日備案11. 召開份額持有人大會(huì)：提前 30日公告12. 托管人職責(zé)終止6個(gè)月內(nèi)新選任建倉期：3個(gè)月14. 開基募集期：3個(gè)月15. 基金合同生效后：次日公告16. 公布招募書、基金合同：發(fā)售前 3日17. 基金申贖申請(qǐng)后：3個(gè)工作日管理人確認(rèn)有效性18. 基金驗(yàn)資：募集期屆滿后 10日內(nèi)19. 基金不能成立返款給投資者：30日內(nèi)20. 基金申購：T+2確認(rèn)，下日可贖回21. 基金申購成功后：T+1登記辦理22. 基金申購成功后：T+2可贖回23. 基金申購款：T+2日到基金銀行賬戶24. 基金贖回款：T+3日從基金銀行賬戶劃岀從TA轉(zhuǎn)入證券登記系統(tǒng)后：T+2可賣岀或贖回放開申贖前至少：每周公告一次凈值份額凈值：至少每周計(jì)算披露1次涉及衍生品份額凈值：每個(gè)工作日披露額度獲批后注入資金：6個(gè)月內(nèi)本金鎖定期：3個(gè)月31. 連續(xù)幾年沒托管業(yè)務(wù)