內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金定價(jià)管理辦法

1、無內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金定價(jià)管理辦法內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金定價(jià)管理辦法無簽發(fā)表簽發(fā)表本內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金定價(jià)管理辦法本內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金定價(jià)管理辦法 （1.01.0 版）于以下會簽日期中較晚日生效版）于以下會簽日期中較晚日生效職位姓名簽字日期財(cái)務(wù)會計(jì)部主管黃秋菊資金部主管徐學(xué)毅商業(yè)銀行部主管歐陽琦風(fēng)險(xiǎn)部主管詹旺華零售銀行部主管王健法律合規(guī)部主管成勇管理委員會羅偉俊行長晏小江文件信息詳單文件信息詳單標(biāo)題內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金定價(jià)管理辦法版本編號1.0所有人大新銀行(中國)有限公司 - 總行財(cái)務(wù)會計(jì)部保密類別大新銀行(中國)有限公司全體員工文件接收方全體部門主管和分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人修訂記錄修訂記錄上一版本的條文修改后的條文無第一章第一章總則總

2、則第一條為對全行資金資源配置進(jìn)行有力的引導(dǎo)和集聚，實(shí)現(xiàn)全行資金資源配置的整體效益最大化和整體質(zhì)量最優(yōu)化的有機(jī)統(tǒng)一，根據(jù)中國人民銀行商業(yè)銀行法 、 人民幣利率管理規(guī)定 、 上海銀行間同業(yè)拆借利率（Shibor）建設(shè)有關(guān)事宜相關(guān)通知文件，結(jié)合我行實(shí)際情況，制定本辦法。第二條內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)（Funds Transfer Pricing，以下簡稱 FTP）是指我行內(nèi)部資金管理中心與業(yè)務(wù)經(jīng)營單位按照一定規(guī)則全額有償轉(zhuǎn)移資金，達(dá)到核算業(yè)務(wù)資金成本或收益等目的的一種內(nèi)部經(jīng)營管理模式。資金管理中心與業(yè)務(wù)經(jīng)營單位全額轉(zhuǎn)移資金的價(jià)格稱為內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格。第三條FTP 是一種為公司、 零售和資金等業(yè)務(wù)提供定價(jià)、

3、業(yè)績評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及考核導(dǎo)向的工具，通過該工具可以優(yōu)化全行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康、持續(xù)發(fā)展。第四條由于系統(tǒng)的限制，目前我行的 FTP 管理實(shí)行基準(zhǔn) FTP 管理，暫不實(shí)行分產(chǎn)品 FTP 管理?；鶞?zhǔn) FTP 是指根據(jù)金融市場的重置成本和重置收益而制定的基礎(chǔ) FTP 利率。第五條全行 FTP 管理包括 FTP 政策的制定、FTP 價(jià)格的制定和發(fā)布、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集、計(jì)算和內(nèi)部管理報(bào)表的編制等。第二章第二章 職責(zé)分工職責(zé)分工第六條總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會是 FTP 定價(jià)的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)討論審議FTP 管理過程中的重大決策，具體內(nèi)容包括：1、負(fù)責(zé)審議我行 FTP 定價(jià)的基本原則。2

4、、負(fù)責(zé)審議我行 FTP 定價(jià)的基本方法。3、負(fù)責(zé)審議我行 FTP 定價(jià)中的重大政策等。4、監(jiān)督 FTP 價(jià)格的執(zhí)行情況。無第七條總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會授權(quán)總行財(cái)務(wù)會計(jì)部作為 FTP 管理的日常機(jī)構(gòu)，職責(zé)是：1、執(zhí)行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會批準(zhǔn)的 FTP 定價(jià)政策。2、根據(jù) FTP 管理的要求，制定合理的 FTP 定價(jià)方法和政策，報(bào)資產(chǎn)負(fù)債管理委員會審批。3、根據(jù)金融市場情況、我行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和我行業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，制定 FTP 價(jià)格水平。4、根據(jù)總行資金部提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，定期發(fā)布 FTP 價(jià)格，供各經(jīng)營單位定價(jià)參考。5、根據(jù)信息科技部提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按月計(jì)算和出具我行各業(yè)務(wù)線、各分行經(jīng) FTP 調(diào)

5、整后的內(nèi)部管理報(bào)告，供管理層參考。6、按照 FTP 規(guī)則的要求，分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)，向科技信息部提交取數(shù)規(guī)則和 FTP 計(jì)算模型需求，供使用。7、向各業(yè)務(wù)線和分行傳遞 FTP 定價(jià)的政策導(dǎo)向。8、積極推廣 FTP 的使用，對總行各業(yè)務(wù)部門和分行提供必要的指導(dǎo)。9、按時(shí)完成各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的各類相關(guān)報(bào)告總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會授權(quán)總行資金部作為 FTP 管理的信息供給機(jī)構(gòu)，職責(zé)是：1、收集金融市場利率變化情況，根據(jù)業(yè)務(wù)部門的意見，向總行財(cái)務(wù)會計(jì)部和資產(chǎn)負(fù)債管理委員會提供相關(guān)建議供決策參考。2、 根據(jù) FTP 定價(jià)規(guī)則， 每月向總行財(cái)務(wù)會計(jì)部提供市場利率數(shù)據(jù)。第八條總行各業(yè)務(wù)部門、分支行是 FTP

6、政策的執(zhí)行部門和業(yè)務(wù)操作部門，其職責(zé)是執(zhí)行總行制定的 FTP 政策和利率價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)的資金成本，提高業(yè)務(wù)的資金收益。第三章第三章內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)的原則及政策內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)的原則及政策第九條內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)的原則無1、全行資金實(shí)行集中管理、統(tǒng)一計(jì)價(jià)的原則，對總行和分行的資金實(shí)行統(tǒng)收統(tǒng)支，全行的資金管理實(shí)行單一資金池管理，由總行按照不同幣種的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格（FTP）進(jìn)行全額計(jì)價(jià)轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)全行內(nèi)部資金集中管理。2、總行相關(guān)部門以及各分行應(yīng)服從全行資金的統(tǒng)一管理，增強(qiáng)全行資金的籌措與融通能力，即保證全行的流動性，又提高全行資金的整體效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)與負(fù)債的最佳組合。第十條內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)管理的

7、原則1、政策引導(dǎo)性原則：FTP 價(jià)格能夠正確地傳導(dǎo)我行重點(diǎn)業(yè)務(wù)傾向的政策，正確引導(dǎo)我行業(yè)務(wù)的發(fā)展方向。2、交易性原則：FTP 價(jià)格必須能夠正確地反映金融市場的利率情況，體現(xiàn) FTP 對我行各項(xiàng)資金來源和資金運(yùn)用的重置成本和重置收益。3、獨(dú)立性原則：FTP 價(jià)格制定部門必須獨(dú)立于各個業(yè)務(wù)經(jīng)營部門。4、可操作性原則：在當(dāng)前的業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)條件下，F(xiàn)TP 價(jià)格必須可以操作，對具體業(yè)務(wù)有直接的引導(dǎo)作用。第十一條內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格制定的政策1、貫徹和落實(shí)總行經(jīng)營管理的要求，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營與管理、條線與分行、客戶與客戶經(jīng)理等多維度考核的要求。2、實(shí)行“簡單有效，導(dǎo)向清晰，利差空間向存款傾斜”的原則。各業(yè)務(wù)產(chǎn)品 F

8、TP 定價(jià)實(shí)行簡單有效的原則，確保存、貸款在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上的利差空間。3、對于負(fù)債產(chǎn)品，F(xiàn)TP 凈收益等于 FTP 收入減客戶利息支出。4、對于資產(chǎn)產(chǎn)品，F(xiàn)TP 凈收益等于客戶利息收入減 FTP 支出。第十二條內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格執(zhí)行的規(guī)則1、對于可議價(jià)的存款類業(yè)務(wù)產(chǎn)品，在日常執(zhí)行中如果客戶利率高于同期限 FTP 利率水平（即造成業(yè)務(wù)虧損） ，必須由各業(yè)務(wù)單位向總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會提出申請， 獲得批準(zhǔn)后方可對客辦理該類業(yè)務(wù)；如果客戶利率低于同期限 FTP 利率水平，則由各業(yè)務(wù)單位自行定價(jià)辦理業(yè)務(wù)。無2、對于貸款類業(yè)務(wù)產(chǎn)品，在日常執(zhí)行中如果客戶利率低于同期限FTP 利率水平（即造成業(yè)務(wù)虧損） ，必

9、須由各業(yè)務(wù)單位向總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會提出申請，獲得批準(zhǔn)后方可辦理；如果客戶利率高于同期限 FTP 利率水平，則由各業(yè)務(wù)單位自行定價(jià)辦理業(yè)務(wù)。3、對于個別虧損業(yè)務(wù)，如果該業(yè)務(wù)屬于我行鼓勵發(fā)展的，可向總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會提出申請，獲得批準(zhǔn)后執(zhí)行特殊的 FTP 利率。第十三條FTP 利率定價(jià)1、總行財(cái)務(wù)會計(jì)部擬定 FTP 定價(jià)的規(guī)則和方法，報(bào)總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會審批后執(zhí)行。2、根據(jù)全行經(jīng)營方向，總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會可決定對現(xiàn)有FTP 定價(jià)的規(guī)則和方法進(jìn)行修改。第四章第四章內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)管理的工作流程內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)管理的工作流程第十四條內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格制定、執(zhí)行的流程如下：1、總行資產(chǎn)負(fù)債

10、管理委員會批準(zhǔn)總行財(cái)務(wù)會計(jì)部提交的 FTP 定價(jià)方法和政策議案。2、總行財(cái)務(wù)會計(jì)部根據(jù)批準(zhǔn)的 FTP 定價(jià)方法和政策，由總行資金部提供的市場利率，編制基準(zhǔn) FTP 價(jià)格，定期公布。3、公司、零售、資金等各業(yè)務(wù)單位、各分支行及客戶經(jīng)理參照公布的各業(yè)務(wù) FTP 利率，確定相應(yīng)的客戶利率，進(jìn)行市場拓展。4、每月初，各分行按 FTP 編制各自內(nèi)部管理報(bào)告，總行財(cái)務(wù)會計(jì)部匯總編制上月總行各業(yè)務(wù)部門、分行經(jīng) FTP 調(diào)整后的內(nèi)部管理報(bào)告。第五章第五章 附則附則第十五條本辦法自批準(zhǔn)之日起生效，由總行財(cái)務(wù)會計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。無附件：附件：2011 年年 FTP 政策政策1、 我行 FTP 基準(zhǔn)價(jià)格分別為三個月人民

11、幣 SHIBOR、港幣 HIBOR、美元LIBOR、歐元 LIBOR、日圓 LIBOR 在一個月觀察期內(nèi)的平均值。2、 將 FTP 與存貸比掛鉤，采取有獎有罰的原則，制定目標(biāo)和獎罰措施如下： :（1） 2011 年 1-6 月，各分支行（含總行商業(yè)銀行部）存貸比必須控制在100%以下。對于存貸比高于 100%的分支行，總行在基準(zhǔn) FTP 利率（3 個月同業(yè)利率）基礎(chǔ)上，就超出部分的貸款收取額外 3%（年化）的利息；對于存貸比低于 75%的分支行，總行在基準(zhǔn) FTP 利率（3 個月同業(yè)利率）基礎(chǔ)上，就超出部分的存款給予額外 3%（年化）的利息獎勵。（2）2011 年第 3 季度起，各分支行（含總行商業(yè)銀行部）存貸比必須控制在 85%以下。2011 年 7-9 月，對于存貸比高于 85%的分支行，總行在基準(zhǔn) FTP 利率（3 個月同業(yè)利率）基礎(chǔ)上，就超出部分的貸款收取額外3%（年化）的利息；對于存貸比低于 75%的分支行，總行在基準(zhǔn) FTP 利率（3 個月同業(yè)利率）基礎(chǔ)上，就超出部分的存款給予額外 3%（年化）的