大學生信用卡風險管理模型

1、大學生信用卡風險管理模型摘要本文以大學生信用卡為出發(fā)點，從銀行角度探討大學生信用卡的特有風險及管理方法。就問題而言，分別分析了大學生的收入來源、消費結構等特點，根據(jù)已有的數(shù)據(jù)，建立了相應的數(shù)學模型，來分析大學生收入與支出的關系，即為信用卡還貸能力。由這些特點出發(fā)，結合其余實際情況，建立大學生信用風險評估體系，來分析信用風險。并客觀的分析了大學生價值觀念，以銀行的利潤最大化為目標，在利潤和風險、成本共同作用下求的了最佳違約率。既能有效的引導大學生建立合理的理財計劃，又能為銀行帶來巨大的收益，實現(xiàn)“雙贏”。最終對模型進行了評價，分析了不足之處?！娟P鍵詞】 信用卡；還貸能力；信用風險；利潤 問題的重

2、述信用卡作為新興的支付工具和信用手段，以其支付結算、消費信貸和使用方便等特點，廣受消費者歡迎。伴隨著2006年12月11日中國金融市場的全面開放，國內(nèi)商業(yè)銀行加大了發(fā)行信用卡的力度，大學校園是眾多銀行搶占的重要信用卡市場之一。但是，從第一張大學生信用卡發(fā)行開始，大學生信用卡的違規(guī)現(xiàn)象就日趨嚴重，信用卡風險發(fā)生的頻率也越來越高。因此，對大學生信用卡風險進行控制管理是十分必要的。找到有效規(guī)避大學生信用卡風險的方法不僅能給銀行自身帶來巨大收益，也能讓大學生建立合理的理財計劃，正確對待信用問題，最終實現(xiàn)雙贏，共同發(fā)展。有效規(guī)避大學生信用卡風險的因素不僅與銀行和持卡人有關，還與學校、社會環(huán)境、法律健全度

3、等一系列方面有關。如何衡量其間的權重，排除客觀干擾，建立一個實用、高效的風險管理模型成為銀行乃至社會的迫切需要。問題的分析銀行發(fā)行大學生信用卡的目的就是為了培養(yǎng)潛在客戶，大學生作為將來社會的主流人群，推動著經(jīng)濟的發(fā)展，也帶動著消費的增加，能夠爭取到優(yōu)質(zhì)的大學生成為銀行的潛在信用卡客戶，也就在很大程度上占據(jù)了信用卡業(yè)務的優(yōu)勢。但同時銀行應該更加慎重的思考該如何培養(yǎng)自己的大學生信用卡群體，在保持潛在客戶的同時，盡可能弱化風險。風險是與機會并存的，拒絕了風險也就是拒絕了收益，所以大學生信用卡風險管理的目標，就是在風險與收益之間尋找平衡點，從銀行的實力和承擔風險的能力出發(fā)，權衡風險的成本和收益，以極小

4、的成本獲得極大的收益，只要收益大于成本，風險就可以承擔，此時每承擔一次風險，就獲得一次收益。所以我們應該分析在充分分析大學生的收入來源、消費結構以及價值觀念等特點后，就如何實現(xiàn)大學生信用卡風險的有效規(guī)避和達到利益最大化展開有益的探討。模型的假設假設一：文獻中的到的數(shù)據(jù)均真實可靠。假設二：線性回歸函數(shù)的精度可以達到判斷和風險預測的效果。假設三：把信用風險等同于違約率假設四：在現(xiàn)階段利率保持不變假設五：銀行風險管理成本C與違約率的函數(shù)關系式為假設六：每筆貸款額度相同假設七：一旦違約，銀行將遭受全部損失符號說明Incone表示大學生的經(jīng)濟收入表示每個樣本的收入數(shù)據(jù)為收入線性回歸模型的回歸系數(shù)為支出線

5、性回歸模型的回歸系數(shù)為信用評估線性回歸模型的回歸系數(shù)為違約率表示存貸利率差，為定值9模型的建立與求解一、大學生收入來源分析及模型建立大學生一般沒有固定的工作，屬于純粹的消費群體，他們的收入來源包括父母（I1）、獎學金(I2)、兼職(I3)、其它來源(I4)等，其中最主要的還是來源于父母。所以我們可以列出最基本的線性公式：以下是我們查閱資料后列出的大學生收入來源表。 為隨機干預項，i=1，2，3，收入來源地區(qū)父 母（I1）（%）獎 學 金(I2)（%）兼 職(I3)（%）其 他 來 源(I4)（%）青海88.24.16.71深圳81.74.312.11.9廣州80.25.511.33.2上海71

6、.23.8241杭州83.27.119.10.6北京76.2912.72.1寧波87.85.56.72.1臺灣75.82.121.11福州85.03111昆明93.84.11.60.5通過spss統(tǒng)計分析軟件對以上數(shù)據(jù)進行處理，建立了大學生經(jīng)濟收入模型。 (5.795) (2.343) (-2.651) (1.984)大學生平均月收入為868.4（元）二 大學生消費支出分析及模型建立為了能真實有效地分析大學生的消費現(xiàn)狀,郭躍進在2005對江蘇常熟理工學院各個年級共500名大學生月均消費情況進行了問卷調(diào)查。根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計的數(shù)據(jù),對當代大學生的消費水平、消費結構作出實證分析。根據(jù)消費理論及實際觀測數(shù)

7、據(jù),影響大學生消費支出(用變量Y表示)的主要因素有:家庭人均收入()、年級(,取值1,2,3,4)、系別(,取值1,2,3,15)、性別(,女生取值0,男生取值1)、城鎮(zhèn)或農(nóng)村(,城鎮(zhèn)取值0,農(nóng)村取值1)。對此,采用線性回歸模型:其中為隨機干擾項,i=1,2,3,利用SPSS統(tǒng)計分析軟件對于基本生活消費支出(Y1)、戀愛交友消費支出(Y2)、交通通訊費用支出(Y3)、學習用品消費支出(Y4)、其他消費支出(Y5)、總的消費支出(Y6)進行處理,分別建立消費支出模型如下(單位:元)。1.基本生活消費模型 (6.793) (1.884) (-1.072) (5.305) (-6.825)1=391

8、.332.戀愛交友消費模型 (4.501) (4.632) (2.772) (1.785) (-3.237)2=59.623.交通通訊費用模型 (5.749) (3.453) ( 0.842) (2.093) (-6.706) 3=104.044.學習用品消費模型 (5.938) (-0.385) (-10.943) (-1.695) (-4.865)4=53.715.其他消費模型 (6.793) (1.884) (-1.072) (5.305) (-6.825) 5=206.386.總的消費模型 (8.052) (4.950) (1.343) (3.183) (-5.157) 6=691.8

9、3所以有如下表：基本生活戀愛交友通訊交通學習用品其他總的支出391.33元59.62元104.04元53.71元206.38元691.83元大學生消費水平和消費結構（月均）三、大學生價值觀念分析首先，大學生價值觀念逐漸向多元化、多樣性發(fā)展；其次，大學生價值觀念趨于崇尚自我、注重自我價值的實現(xiàn)；第三、大學生價值取向內(nèi)容漸變豐而務實。再次，大學生價值觀念的矛盾性日益突出。有關調(diào)查顯示，人學生對循環(huán)利息方面的知識知之甚少，87.2%的學生表示“不清楚”，兒乎無人答對。對商業(yè)貸款購房的利息支出情況也同樣不了解。超過半數(shù)的學生申請信用卡是為了更好的理財和備不時之需，其中大四學生和研究生更傾向于將信用卡作

10、為應急手段。四、大學生信用卡風險管理模型狹義上講，信用風險是指由于借款人沒有能力或者因為不愿履行事先定好的合約，到期沒有償還銀行債務，給銀行造成損失的風險。但從廣義上看，商業(yè)銀行的信用風險指所有因客戶違約所引起的風險。就信用卡而言，信用風險是指由于違約人違反規(guī)定，不能按時足額歸還所欠銀行貸款本息而給銀行帶來損失的可能性或不確定性。所謂大學生信用卡風險，就是指大學生持卡人在信用卡的使用過程中所出現(xiàn)發(fā)卡機構、持卡人和特約單位遭受的非正常的經(jīng)濟損失的可能性。所以為了有效減少大學生信貸產(chǎn)生的風險，我們首先應建立大學生信用評估體系。我們選取年齡（X1）性別（X2）年級（X3）專業(yè)就業(yè)情況（X4）月消費額

11、（X5 ）經(jīng)濟來源（X6）所在地（X7）家庭情況（X8）健康狀況（X9）個人保險（X10）社會品德（X11）這十一個因素為評價因子，查找相關數(shù)據(jù)。變量具體特征是否獲得貸款Y否（0）；是（1）X1 年齡處理后為X2 性別女性（0）；男性（1）（離散；單調(diào)增）X3 年級大一（1）；大二（2）；大三（3）；大四（4）X4 專業(yè)就業(yè)情況較好（5）；良好（4）；一般（3）；較差（1.5）；差(0)X5 月消費額0250(4);250500(6);500 750（8）；7501000（7）；1000(5)X6 月平均經(jīng)濟來源0250(0);250350(1);350 450（2）；450550（3）；55

12、0650（4）；650750（5）；750850（6）；850950（7）；9501050（8）；1050(9)X7 所在地東部沿海（2）；內(nèi)陸（1）X8 家庭收入500(0);5001300(1);13002000(2);20003000(3);30004000(4);40008500(5);850020000(6); 20000(7)X9 健康狀況良好（2）；一般（1）；差（0）X10個人保險有（1）；無（0）X11社會品德良好（3）；一般（1.5）；差（0）這樣我們就可以列出總的線性回歸公式：對于每一個樣本有：由于很難找到大量相匹配的數(shù)據(jù)，我們引用文獻【6】中某商業(yè)銀行住房抵押貸款的25

13、1個樣本和提供的相關影響因子。使用spss軟件采用顯著性逐級檢驗分析的方法計算和輸出結果。通過系數(shù)檢驗，其結果與年齡() 、工作穩(wěn)定情況()、受教育程度()、本人月收入()、是否有其他固定資產(chǎn)()有關。與性別()、婚否()、職位()、工作時間()等聯(lián)系較小?？梢越⑷缦聦嶒灮貧w模型方程： （13.061） （-2.736） （-2.192） （-6.308） （-4.066）（3.321）可以推測，如果數(shù)據(jù)充分準確，我們的評估模型與年級（X3）、專業(yè)就業(yè)情況（X4）、月消費額（X5 ）、家庭情況（X8）、社會品德（X11）這五個因素有較大的關系，也就是說這些變量能通過回歸系數(shù)的t值檢驗。五、個

14、人信貸靜態(tài)最優(yōu)風險模型銀行的營業(yè)目的是在一定可承受的風險內(nèi)達到利潤的最大化根據(jù)模型假設及分析，我們有如下靜態(tài)目標函數(shù)：其中等式右側第一項表示商業(yè)銀行盈利，第二項表示本金損失，第三項表示總成本。S為客戶數(shù)量，設其與違約率有如下關系，且成本銀行的保本點，即令等式為0有：即存在貸款的最小額度。、代入后，有:目標函數(shù)最優(yōu)解，令 。即：當放在某一實際的特定環(huán)境中時，為定值?？刂七`約率在附近，銀行就能達到利潤的最大化。模型評價大學生經(jīng)濟收入模型。 (5.795) (2.343) (-2.651) (1.984)大學生消費模型 (8.052) (4.950) (1.343) (3.183) (-5.157)

15、 通過對數(shù)據(jù)擬合后得出的線性回歸模型，總體反映了當代大學生經(jīng)濟來源和支出情況，具有較好的預測性。銀行可根據(jù)客戶所填寫的數(shù)據(jù)，客觀的計算出大學生的日常經(jīng)濟來源和支出情況，具有一定的指導意義。 個人信用評估模型 （13.061） （-2.736） （-2.192） （-6.308） （-4.066）（3.321）最大利潤下的違約率模型通過對個人信用的評估，可以有效的降低違約率，同時，通過調(diào)節(jié)閾值，使違約率滿足利潤最大化模型，就可以取得最大的收益。但這四個模型之間緊密度不夠，不能很好的做出宏觀的判斷。而且模型一和模型二需要從調(diào)查表中提取較多的實際數(shù)據(jù)，增加了工作量。模型四中g與的關系不明朗，需要做進一步的調(diào)查分析。附錄一：參考文獻【1】唐點權，大學生主要經(jīng)濟來源及學習支出傾向性調(diào)查，青年研究，2001年第12期：第20至24頁?！?】徐倩，鄒德新，李曉毅，大學生消費模型的建議與分