C16084債券信用風險計量多套答案匯總100分

1、.下面三套題答案都經(jīng)過糾正！試題一、單項選擇題1. 在影子評級方法中，當違約數(shù)據(jù)缺乏、只能獲得債務人的外部評級時，因變量不再是簡單的二元變量（如違約和非違約），而是有序多分類因變量，如AAA,AA+,AA,AA-等。對于此類因變量，應采用（）進行多變量分析。A. 有序多分類logistic回歸模型B. 多重線性回歸C. 泊松回歸D. 負二項回歸描述：多變量分析您的答案： A題目分數(shù)： 10此題得分： 10.02.（）步驟不屬于信用風險統(tǒng)計模型建模過程。A. 數(shù)據(jù)清洗及分析B. 多變量分析C. 設計模型特例調(diào)整事項D. 模型校準描述：統(tǒng)計模型開發(fā)您的答案： C題目分數(shù)： 10此題得分： 10.0

2、3. ROC 曲線描述了在一定累計好客戶比例下的累計壞客戶比例，模型的區(qū)分能力越強，ROC曲線越往（）靠近。A. 左下角B. 左上角C. 右上角.下載可編輯 .D. 右下角描述：統(tǒng)計模型開發(fā)階段驗證- 區(qū)分能力驗證您的答案： B題目分數(shù)： 10此題得分： 10.0二、多項選擇題4.影子評級模型的基本組成要件主要有（）。A. 統(tǒng)計模型B. 專家經(jīng)驗調(diào)整C. 公司治理架構和政府支持因素調(diào)整D. 評級推翻描述：影子評級模型您的答案： D,C,B,A題目分數(shù)： 10此題得分： 10.05. 在構建多變量回歸模型之前，應對每個單變量分別進行分析，以決定哪些變量是可以進入下一階段多變量分析的。其中檢驗區(qū)分

3、能力分析的統(tǒng)計量有（）。A. AR 統(tǒng)計量B. K-S 統(tǒng)計量C. Somers'd統(tǒng)計量D. Phi系數(shù)描述：單變量分析- 區(qū)分能力分析您的答案： A,C,B題目分數(shù)： 10此題得分： 10.06. 在單變量分析中，為實現(xiàn)變量同一量綱，達到變量間可比進行變量轉換。另外，通過轉換還可以將連續(xù)變量離散化，進一步平滑噪音，提高運算效率，常見方法有（）。A. Logistic轉換B. WOE轉換C. 極差化處理D. LOESS回歸描述：單變量分析- 變量轉換您的答案： B,C,A.下載可編輯 .題目分數(shù)： 10此題得分： 10.0三、判斷題7.債券評級模型一般會分為兩個維度，發(fā)債主體評級模型

4、和債項評級模型。（）描述： P22，債券信用風險模型您的答案：正確題目分數(shù)： 10此題得分： 0.0題目看不見還不給分！8.債券信用風險計量結果的應用范圍很狹窄，僅能應用在投前準入環(huán)節(jié)。（）描述：模型應用您的答案：錯誤題目分數(shù)： 10此題得分： 10.09. 應根據(jù)數(shù)據(jù)（尤其是違約數(shù)據(jù)）的數(shù)據(jù)長度、數(shù)據(jù)質量、數(shù)據(jù)可信度選擇合適的信用風險模型建模方法。（）描述： P9，債券信用風險模型您的答案：正確題目分數(shù)： 10此題得分： 10.010. Duration-based方法適用于在每年年初各個等級的債務人數(shù)量已知，且這一年里債務人違約的數(shù)量已知。 則每個等級的PD=有評級歷史以來的遠約債務人數(shù)量

5、/ 有評級歷史以來的債務人數(shù)量。（）描述：違約概率估計技術您的答案：錯誤題目分數(shù)： 10此題得分： 10.0試卷總得分： 90.0C16084債券信用風險計量自測答案 100 分.下載可編輯 .一、單項選擇題1. 在影子評級方法中，當違約數(shù)據(jù)缺乏、只能獲得債務人的外部評級時，因變量不再是簡單的二元變量（如違約和非違約），而是有序多分類因變量， 如 AAA,AA+,AA,AA-等。對于此類因變量， 應采用（）進行多變量分析。A. 有序多分類 logistic 回歸模型B. 多重線性回歸C. 泊松回歸D. 負二項回歸描述：多變量分析您的答案： A題目分數(shù)： 10此題得分： 10.02.（）步驟不屬

6、于信用風險統(tǒng)計模型建模過程。A. 數(shù)據(jù)清洗及分析B. 多變量分析C. 設計模型特例調(diào)整事項D. 模型校準描述：統(tǒng)計模型開發(fā)您的答案： C題目分數(shù)： 10此題得分： 10.03. ROC曲線描述了在一定累計好客戶比例下的累計壞客戶比例，模型的區(qū)分能力越強，ROC曲線越往（）靠近。A. 左下角B. 左上角C. 右上角D. 右下角描述：統(tǒng)計模型開發(fā)階段驗證- 區(qū)分能力驗證您的答案： B題目分數(shù)： 10此題得分： 10.0.下載可編輯 .二、多項選擇題4.影子評級模型的基本組成要件主要有（）。A. 統(tǒng)計模型B. 專家經(jīng)驗調(diào)整C. 公司治理架構和政府支持因素調(diào)整D. 評級推翻描述：影子評級模型您的答案：

7、 B,A,C,D題目分數(shù)： 10此題得分： 10.05. 在構建多變量回歸模型之前，應對每個單變量分別進行分析，以決定哪些變量是可以進入下一階段多變量分析的。其中檢驗區(qū)分能力分析的統(tǒng)計量有（）。A. AR 統(tǒng)計量B. K-S 統(tǒng)計量C. Somers'd統(tǒng)計量D. Phi系數(shù)描述：單變量分析- 區(qū)分能力分析您的答案： B,C,A題目分數(shù)： 10此題得分： 10.06. 在單變量分析中，為實現(xiàn)變量同一量綱，達到變量間可比進行變量轉換。另外，通過轉換還可以將連續(xù)變量離散化，進一步平滑噪音，提高運算效率，常見方法有（）。A. Logistic轉換B. WOE轉換C. 極差化處理D. LOES

8、S回歸描述：單變量分析- 變量轉換您的答案： C,A,B題目分數(shù)： 10此題得分： 10.0三、判斷題.下載可編輯 .7. 債券評級模型一般會分為兩個維度，發(fā)債主體評級模型和債項評級模型。（）- - 有的試題答”正確”也不得分!描述： P22，債券信用風險模型您的答案： 正確題目分數(shù)： 10此題得分： 10.08. 債券信用風險計量結果的應用范圍很狹窄，僅能應用在投前準入環(huán)節(jié)。（）描述：模型應用您的答案：錯誤題目分數(shù)： 10此題得分： 10.09. 應根據(jù)數(shù)據(jù)（尤其是違約數(shù)據(jù)）的數(shù)據(jù)長度、數(shù)據(jù)質量、數(shù)據(jù)可信度選擇合適的信用風險模型建模方法。（）描述： P9，債券信用風險模型您的答案：正確題目分

9、數(shù)： 10此題得分： 10.010. Duration-based方法適用于在每年年初各個等級的債務人數(shù)量已知，且這一年里債務人違約的數(shù)量已知。則每個等級的PD=有評級歷史以來的遠約債務人數(shù)量/ 有評級歷史以來的債務人數(shù)量。（）描述：違約概率估計技術您的答案：錯誤題目分數(shù)： 10此題得分： 10.0試卷總得分： 100.0一、單項選擇題1. 單變量分析中樣本數(shù)據(jù)識別異常點時，將變量按從小到大的順序進行排序，確定異常值的位置，將（）值規(guī)為異常值。A. 小于 2%分位數(shù)和大于99%分位數(shù)B. 小于 2%分位數(shù)和大于98%分位數(shù)C. 小于 1%分位數(shù)和大于99%分位數(shù).下載可編輯 .D. 小于 1%

10、分位數(shù)和大于98%分位數(shù)描述：樣本異常點識別您的答案： C題目分數(shù)： 10此題得分： 10.02. LOESS回歸，是一種局部擬合，當選擇點x 進行擬合時， x 臨近點的權重是根據(jù)它與點 x 的來確定的，即距離點x 越近，權重越（A）。A. 高B. 低C. 與權重無關D. 不能確定描述：變量平滑處理方法您的答案： B題目分數(shù)： 10此題得分： 0.03. ROC曲線描述了在一定累計好客戶比例下的累計壞客戶比例，模型的區(qū)分能力越強， ROC曲線越往（B）靠近。A. 左下角B. 左上角C. 右上角D. 右下角描述：統(tǒng)計模型開發(fā)階段驗證- 區(qū)分能力驗證您的答案： D題目分數(shù)： 10此題得分： 0.0

11、二、多項選擇題4.影子評級模型的基本組成要件主要有（）。A. 統(tǒng)計模型B. 專家經(jīng)驗調(diào)整C. 公司治理架構和政府支持因素調(diào)整D. 評級推翻描述：影子評級模型您的答案： B,C,A,D題目分數(shù)： 10此題得分： 10.05. 在構建多變量回歸模型之前，應對每個單變量分別進行分析，以決定哪些變量是可以進入下一階段多變量分析的。其中檢驗區(qū)分能力分析的統(tǒng)計量有（）。A. AR 統(tǒng)計量.下載可編輯 .B. K-S 統(tǒng)計量C. Somers'd統(tǒng)計量D. Phi 系數(shù)描述：單變量分析 - 區(qū)分能力分析您的答案： C,B,A題目分數(shù)： 10此題得分： 10.06.單變量分析包括（）。A. 缺失值和異

12、常值處理B. 變量轉換C. 區(qū)分能力分析D. Logistic 回歸描述：單變量分析 - 變量轉換您的答案： C,A,B題目分數(shù)： 10此題得分： 10.0三、判斷題7. 債券評級模型一般會分為兩個維度，發(fā)債主體評級模型和債項評級模型。（）描述： P22，債券信用風險模型您的答案：正確題目分數(shù)： 10此題得分： 10.08. AUC系數(shù)表示 ROC曲線下方的面積。 AUC系數(shù)越高， 模型的風險區(qū)分能力越強。（）描述：統(tǒng)計模型開發(fā)階段驗證- 區(qū)分能力驗證您的答案：正確題目分數(shù)： 10此題得分： 10.09.債券信用風險計量結果的應用范圍很狹窄，僅能應用在投前準入環(huán)節(jié)。 （）描述：模型應用您的答案：錯誤