股指期權(quán)基礎(chǔ)交易策略100分

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流股指期權(quán)基礎(chǔ)交易策略100分.精品文檔.股指期權(quán)基礎(chǔ)交易策略返回上一級單選題（共4題，每題10分）1 . 以下不屬于股指期權(quán)套利策略的是（ ）。· A.內(nèi)在價值套利· B.溢價理論套利· C.波動率套利· D.相關(guān)性套利我的答案： B2 . 投資者持有一個指數(shù)ETF或與指數(shù)走勢高度相關(guān)的股票投資組合，該投資組合的價格前期已有一定升幅，若短期內(nèi)投資者看淡股價走勢，但長期仍然看好。投資者可以考慮選擇（ ）策略。· A.賣出短期虛值看漲股指期權(quán)· B.買入短期虛值看漲股指期權(quán)·

2、C.買入長期虛值看跌股指期權(quán)· D.賣出短期實值看跌股指期權(quán)我的答案： A3 . 在價差策略中，行權(quán)價相同，到期日不同的策略是（ ）。· A.蝶式價差策略· B.看多價差策略· C.跨期價差策略· D.看空價差策略我的答案： C4 . 下面關(guān)于買入看漲期權(quán)與現(xiàn)貨止損單敘述正確的是（ ）。· A.現(xiàn)貨止損單對市場價有依賴性，有些情況下不能有效止損· B.相比現(xiàn)貨止損單，買入看漲期權(quán)不能確定最大虧損· C.現(xiàn)貨止損單不會有止損后指數(shù)上漲帶來的負(fù)面情緒· D.買入看漲期權(quán)不需要考慮時間因素我的答案： A多選題（

3、共4題，每題 10分）1 . 以下屬于股指期權(quán)價格變動的影響因素的是（ ）。· A.行權(quán)價· B.合約剩余期限· C.無風(fēng)險利率· D.合約標(biāo)的市場價格我的答案： ABCD2 . 以下對于買入看漲期權(quán)評價正確的是（ ）。· A.買入看漲期權(quán)相比買入現(xiàn)貨具有更高的杠桿性· B.買入看漲期權(quán)相比買入期貨的優(yōu)勢是最大虧損可控· C.買入看漲期權(quán)隨著時間的推移其時間價值會逐漸增加· D.買入看漲期權(quán)的缺點(diǎn)是到期后需要重新買入看漲期權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)配置我的答案： ABCD 答案錯誤3 . 選擇帶保護(hù)的賣出看漲期權(quán)需關(guān)注的要點(diǎn)有（

4、）。· A.開倉時點(diǎn)的選擇· B.行權(quán)價的選擇· C.期權(quán)合約到期日的選擇· D.預(yù)期發(fā)生變化時可提前買入平倉我的答案： ABCD4 . 以下買入看跌期權(quán)運(yùn)用正確的有（ ）。· A.當(dāng)投資者持有指數(shù)ETF，無法賣出，但又擔(dān)心指數(shù)下跌希望對沖下行風(fēng)險時，可以選擇買入股指的看跌期權(quán)· B.當(dāng)投資者看空股指的走勢，也可以選擇買入指數(shù)的看跌期權(quán)獲取指數(shù)下行的收益· C.當(dāng)投資者對股指強(qiáng)烈看空時，可以使用虛值看跌期權(quán)，因為只需要付出較小的權(quán)利金成本，同時可以獲得指數(shù)下行的收益· D.當(dāng)投資者的風(fēng)險厭惡度較高時，可以使用實值看跌期權(quán)，雖然此時權(quán)利金很高，但風(fēng)險大大降低了我的答案： ABCD判斷題（共2題，每題 10分）1 . 當(dāng)投資者是風(fēng)險偏好型且對股指強(qiáng)烈看漲時，可以使用虛值看漲期權(quán)進(jìn)行投資。（ ）對      錯我的答案： 對2