結(jié)算細(xì)則培訓(xùn)講義

1、中國(guó)金融期貨交易所China Financial Futures Exchange 結(jié)算細(xì)則介紹結(jié)算細(xì)則介紹中金所結(jié)算部中金所結(jié)算部中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 2 -l 結(jié)算的定義結(jié)算的定義n 結(jié)算是指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員交易保證金、盈虧、手續(xù)費(fèi)及其它有關(guān)款項(xiàng)進(jìn)行計(jì)算、劃撥的業(yè)務(wù)活動(dòng)。中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 3 -l結(jié)算實(shí)行的各項(xiàng)制度結(jié)算實(shí)行的各項(xiàng)制度n 保證金制度n 當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度n 結(jié)算擔(dān)保金制度n 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度n 分級(jí)結(jié)算制度中國(guó)金融期貨交易

2、所 China Financial Futures Exchange - 4 -l主要內(nèi)容主要內(nèi)容n 結(jié)算機(jī)構(gòu)n 期貨保證金存管銀行n 日常結(jié)算n 交割結(jié)算n 交易會(huì)員更換結(jié)算會(huì)員n 移倉(cāng)n 風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 5 -l結(jié)算機(jī)構(gòu)（結(jié)算機(jī)構(gòu)（1）n 結(jié)算機(jī)構(gòu)是指交易所內(nèi)設(shè)置的結(jié)算部和會(huì)員的結(jié)算部門。n 交易所結(jié)算部負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理、結(jié)算擔(dān)保金管理、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金管理及結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的防范交易所會(huì)員必須設(shè)立結(jié)算部門。中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange -

3、6 -l結(jié)算機(jī)構(gòu)（結(jié)算機(jī)構(gòu)（2）交易所結(jié)算部的主要職責(zé)：交易所結(jié)算部的主要職責(zé)：n 登錄編制結(jié)算會(huì)員的結(jié)算賬表n 辦理資金往來匯劃業(yè)務(wù)n 統(tǒng)計(jì)、登記和報(bào)告交易結(jié)算情況n 處理會(huì)員交易中的賬款糾紛n 辦理交割結(jié)算業(yè)務(wù)n 管理保證金、結(jié)算擔(dān)保金、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金n 控制結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)n 監(jiān)督期貨保證金存管銀行與交易所的期貨結(jié)算業(yè)務(wù)n 法律、法規(guī)和交易所規(guī)定的其他職責(zé)中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 7 -n 會(huì)員結(jié)算部門應(yīng)妥善保管結(jié)算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)憑證、賬冊(cè)，以備查詢和核實(shí)。n 交易所有權(quán)檢查會(huì)員的結(jié)算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)的憑證和賬冊(cè)。l結(jié)算機(jī)構(gòu)（

4、結(jié)算機(jī)構(gòu)（3）中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 8 -l結(jié)算機(jī)構(gòu)（結(jié)算機(jī)構(gòu)（4）交易所實(shí)行分級(jí)結(jié)算制度：交易所實(shí)行分級(jí)結(jié)算制度：n 交易所結(jié)算部負(fù)責(zé)交易所與結(jié)算會(huì)員之間的結(jié)算工作n 結(jié)算會(huì)員的結(jié)算部門負(fù)責(zé)結(jié)算會(huì)員與交易所、交易會(huì)員、投資者之間的結(jié)算工作n 交易會(huì)員的結(jié)算部門負(fù)責(zé)交易會(huì)員和結(jié)算會(huì)員、投資者之間的結(jié)算工作中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 9 -l結(jié)算機(jī)構(gòu)（結(jié)算機(jī)構(gòu)（5）中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 10 -l結(jié)算

5、機(jī)構(gòu)（結(jié)算機(jī)構(gòu)（6）中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 11 -l結(jié)算機(jī)構(gòu)（結(jié)算機(jī)構(gòu)（7）中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 12 -l結(jié)算機(jī)構(gòu)（結(jié)算機(jī)構(gòu)（8）中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 13 -l結(jié)算機(jī)構(gòu)（結(jié)算機(jī)構(gòu)（9）n 結(jié)算交割員是經(jīng)結(jié)算會(huì)員單位授權(quán)，代表結(jié)算會(huì)員辦理結(jié)算和交割業(yè)務(wù)的人員。每一結(jié)算會(huì)員須指派兩名以上（含兩名）的結(jié)算交割員。n 結(jié)算交割員在交易所辦理結(jié)算與交割業(yè)務(wù)時(shí)，必須出示結(jié)算交割員證，否則交易所不予辦理

6、。中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 14 -l結(jié)算機(jī)構(gòu)（結(jié)算機(jī)構(gòu)（10）結(jié)算交割員的管理：結(jié)算交割員的管理：n 經(jīng)結(jié)算會(huì)員單位授權(quán)n 符合期貨從業(yè)人員的有關(guān)規(guī)定n 經(jīng)交易所培訓(xùn)合格，取得合格證書n 認(rèn)真完成交割結(jié)算員職責(zé)中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 15 -l結(jié)算機(jī)構(gòu)（結(jié)算機(jī)構(gòu)（11）結(jié)算交割員的職責(zé)：結(jié)算交割員的職責(zé)：n 辦理會(huì)員出入金業(yè)務(wù)n 獲取交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，并及時(shí)進(jìn)行核對(duì)n 辦理其他結(jié)算、交割業(yè)務(wù)中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures E

7、xchange - 16 -l期貨保證金存管銀行（期貨保證金存管銀行（1）n 期貨保證金存管銀行是與交易所簽訂協(xié)議，協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 17 -l期貨保證金存管銀行（期貨保證金存管銀行（2）期貨保證金存管銀行的權(quán)利：期貨保證金存管銀行的權(quán)利：n 開設(shè)交易所專用結(jié)算賬戶、交易所專用結(jié)算擔(dān)保金賬戶和會(huì)員專用資金賬戶n 吸收交易所和會(huì)員的存款n 了解會(huì)員在交易所的資信情況n 法律、法規(guī)和交易所規(guī)定賦予的其他權(quán)利中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange

8、- 18 -l期貨保證金存管銀行（期貨保證金存管銀行（3）期貨保證金存管銀行的義務(wù)：期貨保證金存管銀行的義務(wù)：n 根據(jù)交易所提供的票據(jù)或指令優(yōu)先劃轉(zhuǎn)會(huì)員的資金n 及時(shí)向交易所通報(bào)會(huì)員在資金結(jié)算方面的不良行為和風(fēng)險(xiǎn)n 保守交易所和會(huì)員的商業(yè)秘密n 在交易所出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)協(xié)助交易所化解風(fēng)險(xiǎn)n 向交易所提供會(huì)員專用資金賬戶的資金情況n 根據(jù)交易所的要求，協(xié)助交易所核查會(huì)員資金的來源和去向n 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或交易所的要求，對(duì)會(huì)員專用資金賬戶中的資金實(shí)行必要的監(jiān)管措施n 根據(jù)交易所業(yè)務(wù)規(guī)則開展業(yè)務(wù)n 法律、法規(guī)和交易所規(guī)定的其他義務(wù) 中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures

9、 Exchange - 19 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（1）n 交易所在保證金存管銀行開設(shè)專用結(jié)算賬戶n 結(jié)算會(huì)員須按業(yè)務(wù)類型在保證金存管銀行開設(shè)專用資金賬戶n 交易所與結(jié)算會(huì)員之間期貨業(yè)務(wù)資金的往來通過交易所專用結(jié)算賬戶和結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶辦理中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 20 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（2）n 交易會(huì)員只能委托一家特別結(jié)算會(huì)員或全面結(jié)算會(huì)員為其進(jìn)行結(jié)算中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 21 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（3）n 交易所實(shí)行結(jié)算擔(dān)保金制度n 結(jié)算擔(dān)保金是

10、指由結(jié)算會(huì)員依交易所規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)的共同擔(dān)保金n 結(jié)算擔(dān)保金必須是現(xiàn)金或經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他資產(chǎn)中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 22 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（4）n 交易所在銀行開立結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶n 結(jié)算會(huì)員應(yīng)在交易所指定的銀行開立結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶n 結(jié)算擔(dān)保金的繳納、調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)按交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及其它相關(guān)規(guī)定執(zhí)行中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 23 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（5）n 交易所在結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶下為每一結(jié)算會(huì)員設(shè)立明細(xì)賬戶n 所得

11、收入在扣除必要費(fèi)用和稅費(fèi)后依照相關(guān)規(guī)定返還結(jié)算會(huì)員n 交易所按季登記核算每一結(jié)算會(huì)員的結(jié)算擔(dān)保金變化中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 24 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（6）n 交易所、期貨保證金存管銀行和結(jié)算會(huì)員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定簽訂期貨結(jié)算資金存管協(xié)議n 交易所有權(quán)在不通知會(huì)員的情況下通過期貨保證金存管銀行從會(huì)員專用資金賬戶中收取各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，并且有權(quán)隨時(shí)查詢?cè)撡~戶的資金情況n 會(huì)員開立、更名、更換或注銷專用資金賬戶，須憑交易所結(jié)算部簽發(fā)的專用通知書到期貨保證金存管銀行辦理中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exc

12、hange - 25 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（7）n 交易所實(shí)行保證金制度n 保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金n 結(jié)算準(zhǔn)備金是指結(jié)算會(huì)員在交易所專用結(jié)算賬戶中預(yù)先準(zhǔn)備的資金，是未被合約占用的保證金n 交易保證金是指結(jié)算會(huì)員存入交易所專用結(jié)算賬戶中確保履約的資金，是已被合約占用的保證金中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 26 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（8）n 結(jié)算會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額標(biāo)準(zhǔn)為200萬(wàn)元，須以結(jié)算會(huì)員自有資金繳納n 交易所根據(jù)結(jié)算會(huì)員每日結(jié)算準(zhǔn)備金余額中的貨幣資金部分,以不高于交易所與銀行協(xié)商確定的利率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算利息，分季度將利息

13、劃入結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶或轉(zhuǎn)入結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 27 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（9）n 交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)按交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行n 結(jié)算會(huì)員向交易會(huì)員和投資者收取的交易保證金不得低于交易所向結(jié)算會(huì)員收取的交易保證金n 交易會(huì)員向投資者收取的交易保證金不得低于結(jié)算會(huì)員向交易會(huì)員收取的交易保證金n 交易所按買入和賣出的持倉(cāng)量分別收取交易保證金中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 28 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（10）n 交易所實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)

14、算制度n 每日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價(jià)對(duì)結(jié)算會(huì)員結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)實(shí)行凈額一次劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少結(jié)算準(zhǔn)備金n 當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 29 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（11）n 當(dāng)日盈虧 =（賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）合約乘數(shù) 賣出量+（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià)）合約乘數(shù) 買入量+（上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)） 合約乘數(shù) （上一交易日賣出持倉(cāng)量-上一交易日買入持倉(cāng)量）中國(guó)金融期貨交易所 China Financia

15、l Futures Exchange - 30 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（12）n 當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 =上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金出金手續(xù)費(fèi)等n 結(jié)算完畢后，結(jié)算會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于最低余額標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，兩者差額為追加保證金金額中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 31 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（13）n 交易所發(fā)出追加保證金通知后，可通過期貨保證金存管銀行從結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶中扣劃。n 若未能全額扣款成功，結(jié)算會(huì)員必須在下一交易日開市前補(bǔ)足至結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。n 未能補(bǔ)足的，若結(jié)算準(zhǔn)備金余額

16、大于零而低于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額，該賬戶不得開新倉(cāng)；若結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，則交易所將按交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法進(jìn)行處理。中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 32 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（14）n 交易所可根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，在交易過程中向風(fēng)險(xiǎn)較大的結(jié)算會(huì)員發(fā)出追加保證金的通知中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 33 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（15）入金：入金：n 票據(jù)支付。結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶開出的支票、本票和貸記憑證入金n 銀行扣劃。結(jié)算會(huì)員在每個(gè)交易日交易結(jié)束之前提出書面或電子劃款申請(qǐng)中國(guó)

17、金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 34 -入 金第二聯(lián)會(huì)員留存第一聯(lián)交易所留存中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算會(huì)員入金申請(qǐng)單 NO.*年 月 日 時(shí) 分結(jié)算會(huì)員填寫結(jié)算會(huì)員號(hào)結(jié)算會(huì)員名稱資金賬號(hào)票據(jù)號(hào)票據(jù)種類貸記憑證 協(xié)議 銀行劃賬結(jié)算交割員保證金存管銀行 主結(jié)算銀行 是 否 解入金額交易所填寫接單員上日資金接單時(shí)間可用資金一次錄入員時(shí)間二次錄入員時(shí)間備注l日常結(jié)算（日常結(jié)算（16）中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 35 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（17）出金：出金：n 結(jié)算會(huì)員可在每交易日交易結(jié)束之

18、前提出書面或電子劃款申請(qǐng)，經(jīng)交易所審核后通知期貨保證金存管銀行于當(dāng)日收市后在結(jié)算會(huì)員的專用資金賬戶和交易所專用結(jié)算賬戶之間進(jìn)行劃轉(zhuǎn)n 出金標(biāo)準(zhǔn)： 可出金額=實(shí)有貨幣資金-交易保證金-結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 36 -第一聯(lián)交易所留存第二聯(lián)會(huì)員留存中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算會(huì)員出金申請(qǐng)單 No.XXXXXX年 月 日 時(shí) 分結(jié)算會(huì)員填寫結(jié)算會(huì)員號(hào)結(jié)算會(huì)員名稱資金賬號(hào)結(jié)算交割員保證金存管銀行 主結(jié)算銀行 是 否 票據(jù)號(hào)票據(jù)種類銀行劃賬劃出金額備注下午收盤之后的出金視申請(qǐng)同為至主賬戶的資金劃賬交易所填寫接單員接單時(shí)間可出金

19、額批準(zhǔn)出金一次錄入員時(shí)間二次錄入員時(shí)間備注l日常結(jié)算（日常結(jié)算（18）出 金中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 37 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（19）n 有下列情況之一，交易所可限制結(jié)算會(huì)員出金： 涉嫌重大違規(guī)，經(jīng)交易所立案調(diào)查的 因投訴、舉報(bào)、交易糾紛等被司法部門、交易所或其他有關(guān)部門正式立案調(diào)查，且正處在調(diào)查期間的 交易所認(rèn)為市場(chǎng)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí) 交易所認(rèn)為必要的其他情況中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 38 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（20）n 當(dāng)日結(jié)算完成，結(jié)算會(huì)員通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)獲得

20、結(jié)算數(shù)據(jù)(2次)n 遇特殊情況造成交易所不能按時(shí)提供結(jié)算數(shù)據(jù)，交易所將另行通知提供結(jié)算數(shù)據(jù)的時(shí)間和方式n 結(jié)算會(huì)員每天應(yīng)及時(shí)地取得交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對(duì)工作，并將之妥善保存中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 39 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（21）n 結(jié)算會(huì)員如對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)有異議，應(yīng)在第二天開市前三十分鐘內(nèi)以書面形式通知交易所n 遇特殊情況，結(jié)算會(huì)員可在第二天開市后二小時(shí)內(nèi)以書面形式通知交易所中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 40 -l日常結(jié)算（日常結(jié)算（22）n 交易所將在每月的第

21、一個(gè)交易日向結(jié)算會(huì)員提供上月的中國(guó)金融期貨交易所資金結(jié)算核對(duì)單（加蓋結(jié)算專用章），在每季的第一個(gè)交易日向結(jié)算會(huì)員提供上季的中國(guó)金融期貨交易所會(huì)員結(jié)算擔(dān)保金核對(duì)單（加蓋結(jié)算專用章），作為結(jié)算會(huì)員核查的依據(jù)n 結(jié)算交割員應(yīng)在每月的月初到結(jié)算部領(lǐng)取上述報(bào)表，并做好核對(duì)和保管工作。中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 41 -l交割結(jié)算（交割結(jié)算（1）n 股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式n 股指期貨合約最后交易日閉市后，了結(jié)所有未平倉(cāng)合約，交易所以交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)，劃付持倉(cāng)雙方的盈虧中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Ex

22、change - 42 -l交割結(jié)算（交割結(jié)算（2）n 股指期貨交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后二小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)n 交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)股指期貨的交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行調(diào)整中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 43 -l交易會(huì)員更換結(jié)算會(huì)員（交易會(huì)員更換結(jié)算會(huì)員（1）n 有以下情況之一，交易所可為交易會(huì)員辦理更換結(jié)算會(huì)員手續(xù)： 結(jié)算協(xié)議期滿后，結(jié)算會(huì)員與交易會(huì)員不再續(xù)約 結(jié)算協(xié)議履行期間，結(jié)算會(huì)員與交易會(huì)員同意提前終止結(jié)算協(xié)議 全面結(jié)算會(huì)員或特別結(jié)算會(huì)員因故不能為交易會(huì)員進(jìn)行結(jié)算 交易所認(rèn)定的其他情況中國(guó)金融期貨交易所 China Finan

23、cial Futures Exchange - 44 -l交易會(huì)員更換結(jié)算會(huì)員（交易會(huì)員更換結(jié)算會(huì)員（2）n 交易會(huì)員和移入結(jié)算會(huì)員向交易所提交申請(qǐng)材料n 交易所對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后，通知變更委托結(jié)算關(guān)系的約定日期n 交易所在約定變更日結(jié)算后辦理變更委托結(jié)算關(guān)系，并將交易會(huì)員持倉(cāng)及相應(yīng)的保證金從移出結(jié)算會(huì)員移至移入結(jié)算會(huì)員n 交易所提供移轉(zhuǎn)的持倉(cāng)清單由交易會(huì)員、移出結(jié)算會(huì)員、移入結(jié)算會(huì)員確認(rèn)中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 45 -n 在約定日結(jié)算后，如果出現(xiàn)以下情況，交易所可暫停辦理變更手續(xù)，另行規(guī)定約定日或取消會(huì)員變更結(jié)算關(guān)系：

24、 市場(chǎng)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí) 交易所認(rèn)定的其他情況n 交易所按交易會(huì)員持倉(cāng)移轉(zhuǎn)的數(shù)量向新移入結(jié)算會(huì)員收取變更手續(xù)費(fèi)。變更手續(xù)費(fèi)10元/手，從移入結(jié)算會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃 l交易會(huì)員更換結(jié)算會(huì)員（交易會(huì)員更換結(jié)算會(huì)員（3）中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 46 -l移倉(cāng)（移倉(cāng)（1）n 會(huì)員因故不能從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)或發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)時(shí)，由會(huì)員提出移倉(cāng)申請(qǐng)并經(jīng)交易所批準(zhǔn)，或者由中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求移倉(cāng)的，交易所可對(duì)該會(huì)員進(jìn)行投資者移倉(cāng)n 移倉(cāng)內(nèi)容包括投資者的持倉(cāng)及相應(yīng)的保證金中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exc

25、hange - 47 -l移倉(cāng)（移倉(cāng)（2）n 會(huì)員移倉(cāng)申請(qǐng)材料須包括： 移入會(huì)員和移出會(huì)員同意移倉(cāng)的聲明書 需要移轉(zhuǎn)的投資者持倉(cāng)的詳細(xì)清單 移入會(huì)員或移出會(huì)員為交易會(huì)員的，還包括其委托結(jié)算的結(jié)算會(huì)員同意移倉(cāng)的聲明書中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 48 -l移倉(cāng)（移倉(cāng)（3）n 移倉(cāng)申請(qǐng)批準(zhǔn)后，交易所通知會(huì)員約定移倉(cāng)日期n 經(jīng)交易所批準(zhǔn)，申請(qǐng)移倉(cāng)的會(huì)員可以指定移倉(cāng)接收方。會(huì)員未指定接收方的，由交易所指定移倉(cāng)接收方n 交易所將在移倉(cāng)約定日的當(dāng)日結(jié)算完成后，為會(huì)員實(shí)施投資者移倉(cāng)，并提供移轉(zhuǎn)的投資者持倉(cāng)清單由移入會(huì)員、移出會(huì)員確認(rèn)n 移入會(huì)員或移出會(huì)員為交易會(huì)員的，還應(yīng)將移轉(zhuǎn)的投資者持倉(cāng)清單提交給其委托結(jié)算的結(jié)算會(huì)員確認(rèn)中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange - 49 -l風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任（風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任（1）n 風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)制n 交易所防范結(jié)算會(huì)員的風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算