商業(yè)銀行非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表體系及生成報(bào)表介紹

1、中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 1中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 2中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 3主要內(nèi)容主要內(nèi)容結(jié)束結(jié)束中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 4銀行監(jiān)管者應(yīng)確保銀行根據(jù)一致的會(huì)計(jì)銀行監(jiān)管者應(yīng)確保銀行根據(jù)一致的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和做法保持完備的會(huì)計(jì)記錄，從而使準(zhǔn)則和做法保持完備的會(huì)計(jì)記錄，從而使監(jiān)管者能真實(shí)公正地了解銀行的財(cái)務(wù)狀況監(jiān)管者能真實(shí)公正地了解銀行的財(cái)務(wù)狀況和盈利能力，并確保銀行定期公布能夠清和盈利能力，并確保銀行定期公布能夠清楚地反映其經(jīng)營狀況的財(cái)務(wù)報(bào)表。楚地反映其經(jīng)營狀況的財(cái)務(wù)報(bào)表。中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)

2、督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 5一、背景介紹一、背景介紹結(jié)束結(jié)束中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 6二、設(shè)計(jì)思路二、設(shè)計(jì)思路返回返回中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 7三、基本框架三、基本框架指標(biāo)計(jì)算公式歸屬關(guān)系基礎(chǔ)報(bào)表特色報(bào)表填報(bào)說明定義表監(jiān)管指標(biāo)生成報(bào)表評價(jià)預(yù)警使用手冊輸入輸出1104工程非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)框架圖工程非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)框架圖數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)加工數(shù)據(jù)加工數(shù)據(jù)結(jié)果數(shù)據(jù)結(jié)果財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)狀況+信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)+市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)+流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)+風(fēng)險(xiǎn)抵御能力風(fēng)險(xiǎn)抵御能力+其他其他風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管+合規(guī)監(jiān)管合規(guī)監(jiān)管中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管

3、管理理委委員員會(huì)會(huì) 8三、基本框架（續(xù)三、基本框架（續(xù)）(一一)基礎(chǔ)報(bào)表：六部分，共基礎(chǔ)報(bào)表：六部分，共24張張(二二)特色報(bào)表：按機(jī)構(gòu)類別設(shè)計(jì)特色報(bào)表：按機(jī)構(gòu)類別設(shè)計(jì) ，共，共25張張(三三)監(jiān)管指標(biāo)：四類共監(jiān)管指標(biāo)：四類共114項(xiàng)項(xiàng)(四四)分析報(bào)表分析報(bào)表：四類共：四類共120多張多張(五五)其他輔助資料：填報(bào)說明、其他輔助資料：填報(bào)說明、使用手冊使用手冊、歸、歸屬關(guān)系字典、定義索引等。屬關(guān)系字典、定義索引等。返回返回中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 9四基礎(chǔ)報(bào)表四基礎(chǔ)報(bào)表1 1序號類別編號報(bào)表名稱1G01資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表及附注2G02表外業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表3G03各項(xiàng)資產(chǎn)減值損

4、失準(zhǔn)備情況表4G04利潤表5G05利潤分配表6G11資產(chǎn)質(zhì)量五級分類情況表7G12貸款質(zhì)量遷徙變化情況表8G13最大十家關(guān)注類/次級類/可疑類/損失類貸款情況表9G14授信集中情況表10G15最大二十家關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易情況表11G16抵債資產(chǎn)賬齡情況表基本財(cái)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)明細(xì)明細(xì)明細(xì)明細(xì)中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 10四、基礎(chǔ)報(bào)表四、基礎(chǔ)報(bào)表2 212G21流動(dòng)性期限缺口統(tǒng)計(jì)表13G22流動(dòng)性比例監(jiān)測表14G23最大十家存款客戶情況表15G24最大十家金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆入情況表16G31有價(jià)證券及投資情況表17G32外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表18G33利率風(fēng)險(xiǎn)情況表19G41資本充足率匯總

5、表20G42表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算表21G43表外加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算表22G51客戶大額授信統(tǒng)計(jì)表23G52房地產(chǎn)汽車零售貸款違約客戶情況統(tǒng)計(jì)表24G53分地區(qū)情況表其他其他資本充足資本充足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)明細(xì)明細(xì)明細(xì)明細(xì)明細(xì)明細(xì)明細(xì)明細(xì)中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 11四、基礎(chǔ)報(bào)表四、基礎(chǔ)報(bào)表3 3填報(bào)要求填報(bào)要求適用范圍適用范圍 并表要求并表要求 報(bào)送頻度報(bào)送頻度 時(shí)間要求時(shí)間要求中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 12監(jiān)管者必須具備在單獨(dú)和并表的基礎(chǔ)上監(jiān)管者必須具備在單獨(dú)和并表的基礎(chǔ)上收集、審查和分析各家銀行的審計(jì)報(bào)告和收集、審查和分析各

6、家銀行的審計(jì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)報(bào)表的手段。統(tǒng)計(jì)報(bào)表的手段。銀行監(jiān)管的一個(gè)關(guān)鍵要素是監(jiān)管者要銀行監(jiān)管的一個(gè)關(guān)鍵要素是監(jiān)管者要有能力對銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行并表監(jiān)管。有能力對銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行并表監(jiān)管。中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 13四、基礎(chǔ)報(bào)表四、基礎(chǔ)報(bào)表4 4填報(bào)說明填報(bào)說明引言引言 一般說明一般說明 具體說明具體說明 核對關(guān)系核對關(guān)系案例案例返回返回中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 14G01 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表_1ABC人民幣外幣折人民幣本外幣合計(jì)121.現(xiàn)金32.貴金屬43.存放中央銀行款項(xiàng)54.存放同業(yè)款項(xiàng)項(xiàng) 目.資產(chǎn)資產(chǎn)5424.5抵債資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5524.6固定資產(chǎn)

7、減值準(zhǔn)備5624.7在建工程減值準(zhǔn)備5724.8無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58 25.資產(chǎn)總計(jì)資產(chǎn)總計(jì)中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 15G01 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表_226.單位存款27.儲蓄存款28.向中央銀行借款29.同業(yè)存放款項(xiàng).負(fù)債及所有者權(quán)益負(fù)債及所有者權(quán)益11155一般準(zhǔn)備11256信托賠償準(zhǔn)備11357未分配利潤11457.1其中：本年利潤115 58.所有者權(quán)益合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)116 59.負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 16G01 資產(chǎn)負(fù)債表附注資產(chǎn)負(fù)債表附注主要包括八個(gè)部分。第部分：非應(yīng)計(jì)貸款、委托業(yè)務(wù)及

8、債券發(fā)行情況報(bào)表第部分：貸款質(zhì)量五級分類情況簡表第部分：存貸款明細(xì)報(bào)表（一）第部分：存貸款明細(xì)報(bào)表（二）第部分：人民幣備付率和存貸比報(bào)表第部分：各項(xiàng)墊款情況表第部分：外資銀行報(bào)表第部分：開辦租賃業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)、信托投資公司報(bào)表第部分：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行報(bào)表第部分：中國進(jìn)出口銀行報(bào)表 中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 17G02 表外業(yè)務(wù)表表外業(yè)務(wù)表1第部分：標(biāo)準(zhǔn)化的衍生工具合約第部分：標(biāo)準(zhǔn)化的衍生工具合約合約種類/數(shù)值A(chǔ)BCDEFGHIJ11.1買入期權(quán)/保障買方21.2賣出期權(quán)/保障賣方31.3期貨合約41.4遠(yuǎn)期合約51.5掉期合約62.1買入期權(quán)/保障買方72.2賣出期權(quán)/保障

9、賣方82.3期貨合約92.4遠(yuǎn)期合約102.5掉期合約名義本金重估市值名義本金重估市值重估市值名義本金重估市值帳戶類別/業(yè)務(wù)品種與股權(quán)相關(guān)的合約信用衍生工具合約名義本金重估市值名義本金利率合約外匯及黃金合約貴金屬及其他商品合約（黃金除外）交易賬戶銀行賬戶中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 18G02 表外業(yè)務(wù)表表外業(yè)務(wù)表2第部分：復(fù)雜的衍生工具合約第部分：復(fù)雜的衍生工具合約11名義本金重估市值1213第部分：復(fù)雜的結(jié)構(gòu)性存款信息（如已在主表填報(bào),不需再填）第部分：復(fù)雜的結(jié)構(gòu)性存款信息（如已在主表填報(bào),不需再填）141.最長原始到期日有關(guān)存款余額151.1 2年或以下161.2 2

10、 5 年171.3 5年以上182.1 主要與貨幣掛鉤192.2 主要與股票掛鉤202.3 主要與信用風(fēng)險(xiǎn)掛鉤212.4 其他非保本類別1.1交易賬戶1.2銀行賬戶1.賬戶類別保本類別中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 19G03 各項(xiàng)資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備情況表各項(xiàng)資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備情況表ABCDEFG11.貸款損失準(zhǔn)備21.1專項(xiàng)準(zhǔn)備31.2特種準(zhǔn)備42.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備52.1短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備62.2長期投資減值準(zhǔn)備72.3壞賬準(zhǔn)備82.4抵債資產(chǎn)減值準(zhǔn)備92.5固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備102.6在建工程減值準(zhǔn)備112.7無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備123.各項(xiàng)資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備合計(jì) （1+5）其他變化期末

11、余額賣出資產(chǎn)項(xiàng) 目年初余額當(dāng)年新提取沖銷轉(zhuǎn)回中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 20G04 利潤表利潤表_1A年初至報(bào)告期末數(shù)11.利息凈收入21.1利息收入31.1.1金融機(jī)構(gòu)往來利息收入41.1.2貸款利息收入51.1.3其他利息收入61.2利息支出71.2.1金融機(jī)構(gòu)往來利息支出81.2.2存款利息支出91.2.3其他利息支出102.中間業(yè)務(wù)凈收入112.1中間業(yè)務(wù)收入122.2手續(xù)費(fèi)支出133.其他業(yè)務(wù)收入144.營業(yè)費(fèi)用項(xiàng) 目中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 21G04 利潤表利潤表_2154.1業(yè)務(wù)及管理費(fèi)164.1.1其中：工資薪金支出174.2營業(yè)

12、稅金及附加184.3其他營業(yè)支出195.投資收益（損失以“-”號填列）205.1債券投資利息收入215.2股權(quán)投資收益(金融機(jī)構(gòu)）225.3股權(quán)投資收益(其他機(jī)構(gòu)）235.4其他投資收益246.營業(yè)外凈收入256.1營業(yè)外收入266.1.1其中：處置抵債資產(chǎn)收入276.2營業(yè)外支出287.扣除資產(chǎn)減值損失前的利潤總額29 7.1減：資產(chǎn)減值損失（轉(zhuǎn)回的金額以“-”號填列）308.扣除資產(chǎn)損失后利潤總額31 8.1減：所得稅329.少數(shù)股東損益3310.凈利潤（凈虧損以“-”號填列）中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 22G04 利潤表利潤表_3附注項(xiàng)目：年初至報(bào)告期末數(shù)341.匯

13、兌收益（損失以“-”號填列）351.1自營外匯收益361.2代客外匯收益371.3其他382.交易賬戶的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)收益（損失以“-”號填列）393.銀行賬戶的衍生產(chǎn)品交易的收益（損失以“-”號填列）404.貴金屬收益（損失以“-”號填列）415.交易賬戶的投資收益（損失以“-”號填列）426.銀行賬戶的投資收益（損失以“-”號填列）437.農(nóng)戶貸款利息收入（農(nóng)村合作機(jī)構(gòu)填報(bào)）448.固定資產(chǎn)折舊費(fèi)（農(nóng)村合作機(jī)構(gòu)填報(bào)）459.信托業(yè)務(wù)收入（信托投資公司填報(bào)）4610.融資租賃租金收入（開辦租賃業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)填報(bào)）4711.經(jīng)營租賃租金收入（開辦租賃業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)填報(bào)）項(xiàng) 目中中國國銀銀行行

14、業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 23G05 利潤分配表利潤分配表11.凈利潤21.1加：年初未分配利潤31.2一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)入41.3其他轉(zhuǎn)入52.可供分配的利潤62.1減：提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備72.2提取法定盈余公積82.3提取法定公益金92.4提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金102.5提取儲備基金112.6提取企業(yè)發(fā)展基金123.可供投資者分配的利潤133.1減：應(yīng)付優(yōu)先股股利143.2提取任意盈余公積153.3應(yīng)付普通股股利163.4轉(zhuǎn)作資本的普通股股利174.未分配利潤返回返回中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 24銀行監(jiān)管者應(yīng)確保銀行建立評估銀行資銀行監(jiān)管者應(yīng)確保銀行建立評估銀行資

15、產(chǎn)質(zhì)量和貸款損失儲備及貸款損失準(zhǔn)備充產(chǎn)質(zhì)量和貸款損失儲備及貸款損失準(zhǔn)備充足性的政策、做法和程序。足性的政策、做法和程序。中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 25G11 資產(chǎn)質(zhì)量五級分類情況表資產(chǎn)質(zhì)量五級分類情況表_1第部分：按行業(yè)分的貸款（按貸款投向）第部分：按行業(yè)分的貸款（按貸款投向）ABCDEFGH正常類關(guān)注類次級類可疑類損失類11.各項(xiàng)貸款22.對境內(nèi)貸款32.1農(nóng)、林、牧、漁業(yè)不良貸款正常貸款各項(xiàng)貸款 項(xiàng)目行業(yè)名稱232.21個(gè)人貸款24 2.21.1信用卡25 2.21.2汽車26 2.21.3住房按揭貸款27 2.21.4其他283.對境外貸款中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)

16、督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 26G11 資產(chǎn)質(zhì)量五級分類情況表資產(chǎn)質(zhì)量五級分類情況表_2294.逾期貸款 合計(jì)304.1其中：逾期30天以內(nèi)的貸款314.2逾期31天到90天貸款324.3逾期91天到180天貸款334.4逾期181天到270天貸款344.5逾期271天到360天貸款354.6逾期361天以上貸款365.重組貸款375.1期初重組貸款385.2加：期間新重組方案395.3減：重組上調(diào)405.4減：重組貸款收回現(xiàn)金、以物抵債、核銷、其他415.5期末重組貸款42 5.5.1其中：逾期超過90天中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 27G11 資產(chǎn)質(zhì)量五級分類情況表資產(chǎn)質(zhì)

17、量五級分類情況表_3銀行賬戶債券投資、金融機(jī)構(gòu)同業(yè)往來資產(chǎn)、應(yīng)收利息、其他應(yīng)收款和承諾及或有負(fù)債等五項(xiàng)主要非貸款信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。正常類關(guān)注類次級類可疑類損失類11.各項(xiàng)貸款21.1保證或抵質(zhì)押品價(jià)值31.2貸款損失準(zhǔn)備_專項(xiàng)準(zhǔn)備41.3貸款損失準(zhǔn)備_特種準(zhǔn)備52.拆放同業(yè)和買入返售資產(chǎn)62.1. 對境內(nèi)中資同業(yè) 項(xiàng)目名稱各項(xiàng)資產(chǎn)正常資產(chǎn)不良資產(chǎn)中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 28G11 資產(chǎn)質(zhì)量五級分類情況表資產(chǎn)質(zhì)量五級分類情況表_4第部分：汽車金融公司適用的貸款分類情況 第部分：汽車金融公司適用的貸款分類情況 ABCDEFGH正常類關(guān)注類次級類可疑類損失類11.經(jīng)銷商貸款21

18、.1其中：采購汽車貸款3 1.2展示廳建設(shè)貸款42.個(gè)人汽車貸款52.1其中：消費(fèi)貸款6 2.1.1其中：二手車貸款73.機(jī)構(gòu)貸款83.1其中：商用車貸款9 3.1.1其中：二手車貸款 項(xiàng)目行業(yè)名稱各項(xiàng)貸款正常貸款不良貸款中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 29G12 貸款質(zhì)量遷徙情況表貸款質(zhì)量遷徙情況表 ABCDEFGHIJK年初余額本期減少正常類貸款 關(guān)注類貸款 次級類貸款 可疑類貸款 損失類貸款各項(xiàng)貸款總額重組上調(diào)非重組上調(diào)1期末余額2本期增加3正常類貸款4關(guān)注類貸款5次級類貸款6可疑類貸款7損失類貸款8各項(xiàng)貸款/小計(jì)9年初不良貸款減少情況10收回現(xiàn)金11轉(zhuǎn)為正常后歸還12

19、不良貸款處置13以物抵債14貸款核銷15其他16注1：本年新發(fā)放貸款，報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)為不良貸款，并完成不良貸款處置的金額：17注2：年初正常類貸款和關(guān)注類貸款，報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)為不良貸款，并完成不良貸款處置的金額：18注3：本年不良貸款處置總金額：項(xiàng) 目貸款質(zhì)量遷徙情況年初不良貸款轉(zhuǎn)為正常貸款情況中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 30G13 最大十家關(guān)注類最大十家關(guān)注類/次級類次級類/可疑類可疑類/損失類貸款情況表損失類貸款情況表ABCDEFGHIJKLM本金利息承諾或有負(fù)債其他表外項(xiàng)目1234567891011合計(jì)其他類貸款余額其他表內(nèi)授信報(bào)告期末表外授信保證金、銀行存單、國債排序客戶

20、名稱 客戶代碼 貸款余額逾期金額逾期最長時(shí)間專項(xiàng)準(zhǔn)備中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 31中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 32G14 授信集中情況表授信集中情況表1ABCDEFGHIJKLMNOP正常類 關(guān)注類 次級類 可疑類 損失類1.12.2第部分：最大十家集團(tuán)客戶授信情況表第部分：最大十家集團(tuán)客戶授信情況表保證金、銀行存單、國債占資本凈額比例貸款五級分類情況其他表內(nèi)授信不含“其他表外項(xiàng)目”的表內(nèi)外授信合計(jì)授信余額(D+K+L)承諾或有負(fù)債其他表外項(xiàng)目客戶代碼報(bào)告期內(nèi)最高風(fēng)險(xiǎn)額占資本凈額比例報(bào)告期末表外授信報(bào)告期末表內(nèi)授信貸款余額排序客戶名稱11. 11合

21、計(jì)中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 33G14 授信集中情況表授信集中情況表211. 11合計(jì)第部分：最大十家金融機(jī)構(gòu)同業(yè)授信情況表第部分：最大十家金融機(jī)構(gòu)同業(yè)授信情況表ABCDEFGHIJKLMNOP正常類 關(guān)注類 次級類 可疑類 損失類1.12.2保證金、銀行存單、國債排序金融機(jī)構(gòu)名稱報(bào)告期內(nèi)最高風(fēng)險(xiǎn)額報(bào)告期末表內(nèi)同業(yè)授信報(bào)告期末表外同業(yè)授信不含“其他表外項(xiàng)目”的表內(nèi)外同業(yè)授信合計(jì)拆放同業(yè)余額占資本凈額比例拆放同業(yè)五級分類情況其他表內(nèi)同業(yè)授信占資本凈額比例授信余額(D+K+L)承諾或有負(fù)債其他表外項(xiàng)目金融機(jī)構(gòu)代碼中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 34為防止關(guān)

22、聯(lián)貸款帶來的問題，銀行監(jiān)管為防止關(guān)聯(lián)貸款帶來的問題，銀行監(jiān)管者應(yīng)確保銀行僅在商業(yè)基礎(chǔ)上向相關(guān)企業(yè)者應(yīng)確保銀行僅在商業(yè)基礎(chǔ)上向相關(guān)企業(yè)和個(gè)人提供貸款，并且此類貸款的發(fā)放必和個(gè)人提供貸款，并且此類貸款的發(fā)放必須得到有效的監(jiān)測，必須采取合適的步驟須得到有效的監(jiān)測，必須采取合適的步驟控制或降低風(fēng)險(xiǎn)?？刂苹蚪档惋L(fēng)險(xiǎn)。中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 35G15 最大二十家關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易情況表最大二十家關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易情況表_1第部分第部分:BCDEFGHIJKLMNOPQRSTU余額占資本凈額比例貸款 其他承諾或有負(fù)債其他表外項(xiàng)目余額保證金、銀行存單、國債占資本凈額比例貸款其他承諾或有負(fù)債

23、其他表外項(xiàng)目余額保證金、銀行存單、國債占資本凈額比例單一關(guān)聯(lián)方不含“其他表外項(xiàng)目”的表內(nèi)外授信關(guān)聯(lián)方所在集團(tuán)表內(nèi)授信關(guān)聯(lián)方所在集團(tuán)表外授信關(guān)聯(lián)方所在集團(tuán)不含“其他表外項(xiàng)目”的表內(nèi)外授信持股數(shù)量(%)報(bào)告期內(nèi)最高風(fēng)險(xiǎn)額表內(nèi)授信表外授信關(guān)聯(lián)方名稱客戶代碼關(guān)聯(lián)方類型排序2034A12中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 36G15 最大二十家關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易情況表最大二十家關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易情況表_2第部分第部分:D關(guān)聯(lián)交易金額123455.合計(jì)4.其他關(guān)聯(lián)3.提供服務(wù)2.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移1.全部關(guān)聯(lián)項(xiàng) 目ABC不含“其他表外項(xiàng)目”的表內(nèi)外授信占資本凈額比例保證金、銀行存單、國債中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)

24、監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 37G16抵債資產(chǎn)賬齡情況表抵債資產(chǎn)賬齡情況表1ABCDEFGHIJ個(gè)人住個(gè)人住房房商務(wù)用商務(wù)用房房其他其他汽車汽車其他其他有價(jià)證有價(jià)證券券股權(quán)股權(quán)其他其他11. 一年以內(nèi)22. 一年以上到兩年33. 兩年以上到三年44. 三年以上55. 合計(jì)抵債資抵債資產(chǎn)產(chǎn) 減值減值準(zhǔn)備準(zhǔn)備抵債資產(chǎn)賬齡抵債資產(chǎn)賬齡不不 動(dòng)動(dòng) 產(chǎn)產(chǎn)動(dòng)動(dòng) 產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán) 利利小計(jì)小計(jì)中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 38G16抵債資產(chǎn)賬齡情況表抵債資產(chǎn)賬齡情況表2抵債資產(chǎn)處理情況抵債資產(chǎn)賬面值抵債資產(chǎn)賬面值66. 不存在處置障礙或困難的抵債資產(chǎn)77. 法律原因?qū)е聼o法或難以處置的抵債資產(chǎn)8

25、8. 其他原因?qū)е聼o法或難以處置的抵債資產(chǎn)抵債資產(chǎn)處理情況抵債資產(chǎn)處理情況返回返回中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 39G21 流動(dòng)性期限缺口統(tǒng)計(jì)表流動(dòng)性期限缺口統(tǒng)計(jì)表_1ABCDEFGHI次日2日至7日 8日至30日31日至90日91日至1年1年以上11.資產(chǎn)總計(jì)資產(chǎn)總計(jì)21.1現(xiàn)金31.2存放中央銀行款項(xiàng)41.3存放同業(yè)款項(xiàng)51.4拆放同業(yè)61.5買入返售資產(chǎn)（不含非金融機(jī)構(gòu)）71.6各項(xiàng)貸款81.7債權(quán)投資91.8其他有確定到期日的資產(chǎn)101.9沒有確定到期日的資產(chǎn)112.表外收入表外收入122.1表外收入項(xiàng)有確定到期日132.2表外收入項(xiàng)沒有確定到期日剩余期限未定期限逾

26、期總計(jì)項(xiàng) 目中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 40G21 流動(dòng)性期限缺口統(tǒng)計(jì)表流動(dòng)性期限缺口統(tǒng)計(jì)表_2143.負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)153.1向中央銀行借款163.2同業(yè)存放款項(xiàng)173.3同業(yè)拆入183.4賣出回購款項(xiàng)（不含非金融機(jī)構(gòu)）193.5各項(xiàng)存款203.5.1其中：定期存款（不含財(cái)政性存款）213.5.2活期存款（不含財(cái)政性存款）223.6發(fā)行債券233.7其他有確定到期日的負(fù)債243.8沒有確定到期日的負(fù)債254.表外支出表外支出264.1表外支出項(xiàng)有確定到期日274.2表外支出項(xiàng)沒有確定到期日285.到期期限缺口到期期限缺口296.累計(jì)到期期限缺口累計(jì)到期期限缺口中中國國

27、銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 41G22 流動(dòng)性比例監(jiān)測表流動(dòng)性比例監(jiān)測表1ABC人民幣外幣折人民幣本外幣合計(jì)12 1.1現(xiàn)金3 1.2黃金4 1.3超額準(zhǔn)備金存款項(xiàng) 目1.流動(dòng)性資產(chǎn)流動(dòng)性資產(chǎn)1213 2.1活期存款（不含財(cái)政性存款）14 2.2一個(gè)月內(nèi)到期的定期存款（不含財(cái)政性存款）15 2.3一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來款項(xiàng)軋差后負(fù)債方凈額16 2.4一個(gè)月內(nèi)到期的已發(fā)行的債券17 2.5一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付利息和各項(xiàng)應(yīng)付款18 2.6一個(gè)月內(nèi)到期的向中央銀行借款19 2.7其他一個(gè)月內(nèi)到期的負(fù)債20 2.8流動(dòng)性負(fù)債總和 (項(xiàng)目2.1項(xiàng)目2.7之和)2.流動(dòng)性負(fù)債流動(dòng)性負(fù)債中中國國

28、銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 42G22 流動(dòng)性比例監(jiān)測表流動(dòng)性比例監(jiān)測表2213.流動(dòng)性比例 (項(xiàng)目1.10/項(xiàng)目2.8100)224.本月平均流動(dòng)性資產(chǎn)235.本月平均流動(dòng)性負(fù)債246.本月平均流動(dòng)性比例(項(xiàng)目4./項(xiàng)目5.100)257.月度最低流動(dòng)性比例（）268.一個(gè)月內(nèi)到期用于質(zhì)押的存款金額279.項(xiàng)目8.用以質(zhì)押的有關(guān)貸款金額中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 43G23 最大十家存款客戶情況表最大十家存款客戶情況表ABCDEF排序客戶名稱客戶代碼存款余額其中：定期存款占各項(xiàng)存款比重（）112233445510101111.合計(jì)中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督

29、督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 44G24最大十家金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆入情況表最大十家金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆入情況表ABCDE排序金融機(jī)構(gòu)名稱金融機(jī)構(gòu)代碼同業(yè)拆入余額占資本凈額比重（）112233101011合計(jì)返回返回中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 45銀行監(jiān)管者應(yīng)確保銀行建立準(zhǔn)確計(jì)量監(jiān)銀行監(jiān)管者應(yīng)確保銀行建立準(zhǔn)確計(jì)量監(jiān)測并充分控制市場風(fēng)險(xiǎn)的體系；監(jiān)管者有測并充分控制市場風(fēng)險(xiǎn)的體系；監(jiān)管者有權(quán)在必要時(shí)，針對市場風(fēng)險(xiǎn)暴露制定具體權(quán)在必要時(shí)，針對市場風(fēng)險(xiǎn)暴露制定具體的限額和（或）具體的資本金要求。的限額和（或）具體的資本金要求。中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 46G31 有價(jià)證券及

30、投資情況表有價(jià)證券及投資情況表_1ABCDEF賬面價(jià)值賬面價(jià)值市場價(jià)值市場價(jià)值平均剩余到期日平均剩余到期日 賬面價(jià)值賬面價(jià)值市場價(jià)值市場價(jià)值 平均剩余到期日平均剩余到期日11.有價(jià)證券和基金投資21.1有市價(jià)的債券投資31.1.1定息債券投資41.1.2 浮息債券投資51.1.2.1其中以央行利率為基準(zhǔn)債券投資61.1.2.2其中以銀行間同業(yè)利率為基準(zhǔn)債券投資71.1.3結(jié)構(gòu)性債券81.2沒有市價(jià)的債券投資91.3上市股票投資10 1.3.1境內(nèi)上市股票投資11 1.3.2境外上市股票投資項(xiàng)目項(xiàng)目交易交易賬戶賬戶銀銀行行賬戶賬戶中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 47G31 有價(jià)

31、證券及投資情況表有價(jià)證券及投資情況表_2有價(jià)證券及投資情況表附注：從信用主體結(jié)構(gòu)分析債券投資（只需填賬面價(jià)值）有價(jià)證券及投資情況表附注：從信用主體結(jié)構(gòu)分析債券投資（只需填賬面價(jià)值）ABCD本幣本幣外幣折人外幣折人民幣民幣本幣本幣外幣折人外幣折人民幣民幣11.中央政府或中央銀行發(fā)行的普通債券21.1我國中央政府和中央銀行31.2評級AA-級及以上的國家和地區(qū)41.3評級AA-級以下的國家和地區(qū)52.公用企業(yè)發(fā)行的普通債券（不包括下屬的商業(yè)性公司）63.金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的普通債券73.1我國政策性銀行和商業(yè)銀行83.2我國其他金融機(jī)構(gòu)93.3評級AA-級及以上的國家和地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)103.4評級AA-

32、級以下的國家和地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)114.企業(yè)債券125.次級債券136.其他債券交易交易賬戶賬戶銀銀行行賬戶賬戶項(xiàng)目項(xiàng)目中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 48G32 外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表_1ABCDEFGHIJKL即期資產(chǎn)即期負(fù)債遠(yuǎn)期買入遠(yuǎn)期賣出調(diào)整后的期權(quán)頭寸敞口頭寸=A-B+C-D+E結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)（負(fù)債）海外分行附屬公司合計(jì)敞口合計(jì)結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)（負(fù)債）11.美元USD22.歐元EUR33.日圓JPY44.英鎊GBP貨幣幣種折人民幣境內(nèi)機(jī)構(gòu)外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口風(fēng)險(xiǎn)敞口凈額內(nèi)部敞口額度99.黃金1010.其他凈額為多頭的外幣1111.其他凈額為空頭的外幣1212.外幣總敞口多頭

33、總和與空頭總和孰大中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 49G32 外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表_2外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表附注：使用簡化計(jì)算方法的期權(quán)頭寸填報(bào)表外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表附注：使用簡化計(jì)算方法的期權(quán)頭寸填報(bào)表ABCD潛在買入額潛在賣出額潛在買入額潛在賣出額11.美元USD22.歐元EUR33.日圓JPY項(xiàng) 目賣出期權(quán)持有期權(quán)1010.其他凈額為多頭的外幣1111.其他凈額為空頭的外幣1212.各貨幣匯總中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 50G33 利率風(fēng)險(xiǎn)情況表利率風(fēng)險(xiǎn)情況表_1ABCDEFGHIJKLMN自報(bào)告日起到最近可重定價(jià)日或到期的期限自報(bào)告日起

34、到最近可重定價(jià)日或到期的期限1 1個(gè)個(gè)月月1個(gè)月1個(gè)月至3個(gè)至3個(gè)月月3個(gè)月3個(gè)月至6個(gè)至6個(gè)月月6個(gè)6個(gè)月至月至1年1年1年1年至2至2年年2年2年至3至3年年3年3年至4至4年年4年4年至5至5年年5年5年至7至7年年7年7年至10至10年年10年10年至15至15年年15年15年至20至20年年2020年以年以上上1生息資產(chǎn)2金融機(jī)構(gòu)間融資形成的資產(chǎn)3計(jì)息的各項(xiàng)貸款4債券投資賬賬面面金金額額項(xiàng)項(xiàng) 目目289.11其他多頭299.12其他空頭30 9.表外利率敏感性缺口表外利率敏感性缺口31 10.利率敏感性缺口(=8.+9.)利率敏感性缺口(=8.+9.)中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管

35、理理委委員員會(huì)會(huì) 51G33 利率風(fēng)險(xiǎn)情況表利率風(fēng)險(xiǎn)情況表_2ABCDEFGHIJKLMN自報(bào)告日起到最近可重定價(jià)日或到期的期限自報(bào)告日起到最近可重定價(jià)日或到期的期限1個(gè)月1個(gè)月1個(gè)月1個(gè)月至3個(gè)至3個(gè)月月3個(gè)月3個(gè)月至6個(gè)至6個(gè)月月6個(gè)月6個(gè)月至1年至1年1年1年至2至2年年2年2年至3至3年年3年3年至4至4年年4年4年至5至5年年5年5年至7至7年年7年7年至10至10年年10年10年至15至15年年15年15年至20至20年年20年20年以上以上賬賬面面金金額額項(xiàng)項(xiàng) 目目3211.一年內(nèi)凈利息收入的時(shí)間權(quán)數(shù)（%）1.917% 1.667% 1.250% 0.500%3312.利率上升2

36、00個(gè)基點(diǎn)對凈利息收利率上升200個(gè)基點(diǎn)對凈利息收入影響(=10.*11.)入影響(=10.*11.)34 13.利率敏感性累計(jì)缺口35 14.利率風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)(%)0.080.320.721.43 2.774.496.14 7.71 10.213.3 17.84 22.43 26.033615.利率上升200個(gè)基點(diǎn)對機(jī)構(gòu)凈值影響(=-10.*14.)3716.機(jī)構(gòu)凈值變化值對資本凈額的機(jī)構(gòu)凈值變化值對資本凈額的比例(=15./17.)比例(=15./17.)38 17.附注：資本凈額返回返回中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 52G41 資本充足率匯總表資本充足率匯總表A余額余額1

37、1.核心資本2 1.1實(shí)收資本3 1.2資本公積可計(jì)入部分4 1.3盈余公積及一般準(zhǔn)備5 1.4未分配利潤可計(jì)入部分項(xiàng) 目項(xiàng) 目368.加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)37 8.1表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)38 8.2表外加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)399.市場風(fēng)險(xiǎn)資本（交易賬戶總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的10%或超過85億人民幣的商業(yè)銀行填報(bào)本項(xiàng)）4010.核心資本充足率%(3./(8.+9.*12.5)4111.資本充足率%(7./(8.+9.*12.5)中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 53G42 表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算表表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算表_1A AB BC CD DE EF FG GH HI IJ JK KL LM

38、MN NO OP PQ QR R0%0%0%0%0%0%0%0%20%20%0%0%50%50%0%0%20%20%50%50%0%0%(i1)(i1)(i2)(i2)(i3)(i3)(i4)(i4)(i5)(i5)(i6)(i6)(i7)(i7)(i8)(i8)(i9)(i9)(i10)(i10) (i11)(i11)1 1a.現(xiàn)金類資產(chǎn)a.現(xiàn)金類資產(chǎn)0%多邊多邊開發(fā)開發(fā)銀行銀行現(xiàn)金現(xiàn)金類資類資產(chǎn)產(chǎn)中央中央政府政府其中：因下列因素或以下列因素為保證或抵質(zhì)押，可得以風(fēng)險(xiǎn)緩釋后的本期資產(chǎn)其中：因下列因素或以下列因素為保證或抵質(zhì)押，可得以風(fēng)險(xiǎn)緩釋后的本期資產(chǎn)余額：余額：評級評級AA-級AA-級及以

39、及以上國上國家和家和地區(qū)地區(qū)中央中央政府政府和中和中央銀央銀行行中央中央政府政府投資投資的公的公共企共企業(yè)業(yè)商業(yè)商業(yè)銀行銀行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)暴暴露露評級評級AA-級AA-級及以及以上國上國家和家和地區(qū)地區(qū)中央中央政府政府注冊注冊的商的商業(yè)銀業(yè)銀行及行及證券證券公司公司各各項(xiàng)項(xiàng)減減值值準(zhǔn)準(zhǔn)備備金融金融資產(chǎn)資產(chǎn)管理管理公司公司為收為收購國購國有銀有銀行而行而定向定向發(fā)行發(fā)行的債的債券券項(xiàng)項(xiàng) 目目風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資資產(chǎn)產(chǎn)比比例例風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資資產(chǎn)產(chǎn)余余額額未未緩緩釋釋風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)暴暴露露政策政策性銀性銀行行權(quán)重權(quán)重中國中國人民人民銀行銀行本本期期余余額額評級評級AA-級AA-級及以及以上國上國家和家和地區(qū)地區(qū)中央中央政府政

40、府投資投資的公的公共企共企業(yè)業(yè)中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 54G42 表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算表表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算表_2327.其他.其他337.1聯(lián)行往來、外匯買賣及同城票據(jù)交換等零風(fēng)險(xiǎn)款項(xiàng)0%347.2其他資產(chǎn)100%35 7.2.1其中：持有政策性銀行發(fā)行次級債100%36 7.2.2其中：持有商業(yè)銀行發(fā)行次級債100%388.已計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資8.已計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本的表內(nèi)交易賬戶資本的表內(nèi)交易賬戶資產(chǎn)產(chǎn)1399.小計(jì)9.小計(jì)4010.資本扣減項(xiàng).資本扣減項(xiàng)4111.表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資.表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)產(chǎn)4141l.表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)l.表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)

41、監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 55G43 表外加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算表表外加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算表ABCDEF11.等同于貸款的授信業(yè)務(wù)0.000.000.000.002 1.1承兌匯票0.000.00扣除保證金前扣除保證金前風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)資產(chǎn)保證金保證金轉(zhuǎn)換前風(fēng)轉(zhuǎn)換前風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)險(xiǎn)資產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目80 7.1其中：一年期以上的跟單信用證0.000.0081100%0%0.000.0082100%20%0.0083100%50%0.00840.00100%100%0.00858.表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)#REF!#REF!返回返回中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管

42、理理委委員員會(huì)會(huì) 56G51 客戶大額授信統(tǒng)計(jì)表客戶大額授信統(tǒng)計(jì)表ABCDEFG客戶代碼客戶代碼客戶名稱客戶名稱法定代表人法定代表人法人注冊地法人注冊地行政區(qū)劃代碼行政區(qū)劃代碼實(shí)收資本實(shí)收資本風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號1HIJK合計(jì)合計(jì)總行總行省級行省級行地市級以下各行地市級以下各行123456789說明：請按如下規(guī)則填寫“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號”：A_公司治理結(jié)構(gòu)存在重大缺陷，B_關(guān)聯(lián)企業(yè)多且結(jié)構(gòu)復(fù)雜，C_核心主業(yè)的偏離度較大、盲目跨地區(qū)跨行業(yè)擴(kuò)張，D_現(xiàn)金流量波動(dòng)太大、有相當(dāng)?shù)拇嗳跣裕珽_負(fù)債率過高?？商顖?bào)多項(xiàng)。1.授信額度2.貸款余額2.1正常貸款余額客戶基本信息客戶基本信息4.關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款余額2.

43、2關(guān)注貸款余額2.3次級貸款余額2.4可疑貸款余額2.5損失貸款余額授信及貸款總體情況授信及貸款總體情況3.關(guān)聯(lián)企業(yè)授信額度中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 57G52 房地產(chǎn)、汽車零售貸款違約客戶情況統(tǒng)計(jì)表房地產(chǎn)、汽車零售貸款違約客戶情況統(tǒng)計(jì)表ABCDEF客戶代碼客戶代碼客戶名稱客戶名稱客戶類型客戶類型客戶所在地客戶所在地行政區(qū)劃代碼行政區(qū)劃代碼違約類型違約類型12345中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 58G53 分地區(qū)情況表分地區(qū)情況表返回返回中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 59五、特色報(bào)表五、特色報(bào)表1 1特在哪里？特在哪里？適用范圍特

44、色適用范圍特色業(yè)務(wù)品種特色業(yè)務(wù)品種特色報(bào)表設(shè)計(jì)思路特色報(bào)表設(shè)計(jì)思路特色適用法規(guī)特色適用法規(guī)特色數(shù)據(jù)來源特色數(shù)據(jù)來源特色 中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 60五、特色報(bào)表五、特色報(bào)表2 2部門名稱部門名稱機(jī)構(gòu)類別機(jī)構(gòu)類別編號編號特色報(bào)表名稱特色報(bào)表名稱1國有商業(yè)銀行S01其他風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)損失情況統(tǒng)計(jì)表2金融資產(chǎn)管理公司S02金融資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)處置情況表3銀行一部、二部S11銀行信用卡業(yè)務(wù)情況表4銀行二部股份、城商、城信S12城市信用社信貸資產(chǎn)量情況表5政策性銀行S21國家開發(fā)銀行專項(xiàng)貸款情況表6S22郵政儲蓄代理業(yè)務(wù)情況表7S23郵政儲蓄資金運(yùn)用情況表銀行一部銀行三部郵政儲蓄中中

45、國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 61五、特色報(bào)表五、特色報(bào)表3 38S31信托項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債匯總統(tǒng)計(jì)表9S32信托投資公司管理信托財(cái)產(chǎn)狀況統(tǒng)計(jì)表10S33信托項(xiàng)目到期情況統(tǒng)計(jì)表11S34信托投資公司關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)及客戶集中度情況表12S35股權(quán)投資情況表13S36債券托管及證券交易保證金存放情況表14金融租賃公司S37回租業(yè)務(wù)情況統(tǒng)計(jì)表15汽車金融公司S38汽車金融公司向股東及其關(guān)聯(lián)人授信情況表非銀部信托投資公司企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、信托投資公司中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 62五、特色報(bào)表五、特色報(bào)表4 416S41農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)狀況表17S42農(nóng)村合作金融機(jī)

46、構(gòu)補(bǔ)充數(shù)據(jù)報(bào)表18S43農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)不良貸款情況表19S44法人機(jī)構(gòu)單戶貸款余額前十大戶情況統(tǒng)計(jì)表20S45農(nóng)戶貸款情況表21S46農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)利潤分配表22S51案件信息統(tǒng)計(jì)表23S52現(xiàn)場檢查情況統(tǒng)計(jì)表24S53外部數(shù)據(jù)25S54小企業(yè)授信情況統(tǒng)計(jì)表表式統(tǒng)計(jì)部合作部農(nóng)村信用社聯(lián)社、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行返回返回中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 63六、六、監(jiān)管指標(biāo)監(jiān)管指標(biāo)1CAMELS要素要素主要指標(biāo)主要指標(biāo)輔助指標(biāo)輔助指標(biāo)特色指標(biāo)特色指標(biāo)合規(guī)指標(biāo)合規(guī)指標(biāo)資本充足資本充足202 信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)54911盈利性盈利性63 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)343 市場風(fēng)險(xiǎn)市場

47、風(fēng)險(xiǎn)22 其他其他003622小計(jì)小計(jì)18135033中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 64六、六、監(jiān)管指標(biāo)監(jiān)管指標(biāo)2CAMELS資本充足資本充足資本充足率、核心資本資本充足率、核心資本充足率充足率信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)不良貸款率、不良資產(chǎn)不良貸款率、不良資產(chǎn)率、貸款損失專項(xiàng)準(zhǔn)備率、貸款損失專項(xiàng)準(zhǔn)備充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率、單一損失準(zhǔn)備充足率、單一集團(tuán)客戶授信集中度集團(tuán)客戶授信集中度90天逾期貸款與不良貸款天逾期貸款與不良貸款比率、撥備覆蓋率、授信比率、撥備覆蓋率、授信集中度（不含同業(yè)）、全集中度（不含同業(yè)）、全部關(guān)聯(lián)度部關(guān)聯(lián)度 盈利性盈利性扣除準(zhǔn)備缺口

48、資產(chǎn)利潤扣除準(zhǔn)備缺口資產(chǎn)利潤率、資產(chǎn)利潤率、資本率、資產(chǎn)利潤率、資本利潤率、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)利潤利潤率、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)利潤率、成本收入比率、凈率、成本收入比率、凈利差利差(%) 凈利息收入率、利息收入凈利息收入率、利息收入比率、中間業(yè)務(wù)收入比率、比率、中間業(yè)務(wù)收入比率、主要內(nèi)容主要內(nèi)容中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 65六、六、監(jiān)管指標(biāo)監(jiān)管指標(biāo)3CAMELS流動(dòng)性風(fēng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)流動(dòng)性比例、人民幣超流動(dòng)性比例、人民幣超額備付金率、流動(dòng)性缺額備付金率、流動(dòng)性缺口率口率 經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比率、經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比率、存貸款比例、核心負(fù)債依存貸款比例、核心負(fù)債依存度、最大十戶存款比例存度、最大十戶存

49、款比例市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)累計(jì)外匯敞口頭寸比例、累計(jì)外匯敞口頭寸比例、利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度美元敞口頭寸比例、投資美元敞口頭寸比例、投資潛在損失率潛在損失率主要內(nèi)容（續(xù)）主要內(nèi)容（續(xù)）中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 66六、六、監(jiān)管指標(biāo)監(jiān)管指標(biāo)4計(jì)算公式計(jì)算公式機(jī)構(gòu)范圍機(jī)構(gòu)范圍頻度時(shí)間頻度時(shí)間合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)打分評價(jià)打分返回返回中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 67七、七、生成報(bào)表生成報(bào)表1生成報(bào)表的作用：生成報(bào)表的作用：對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究的需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究的需要風(fēng)險(xiǎn)評級和合規(guī)監(jiān)管的需要風(fēng)險(xiǎn)評級和合規(guī)監(jiān)管的需要滿足不同數(shù)據(jù)使用者的需要滿足不同數(shù)據(jù)使

50、用者的需要計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)的需要計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)的需要生成報(bào)表的產(chǎn)生：生成報(bào)表的產(chǎn)生：生成報(bào)表的使用：生成報(bào)表的使用：中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 68七、七、生成報(bào)表生成報(bào)表2生成報(bào)表的框架結(jié)構(gòu)：生成報(bào)表的框架結(jié)構(gòu)：類別類別內(nèi)容內(nèi)容數(shù)量數(shù)量A類類關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)的生成報(bào)表關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)的生成報(bào)表4B類類關(guān)于監(jiān)管的生成報(bào)表關(guān)于監(jiān)管的生成報(bào)表11 C類類有關(guān)管理的生成報(bào)表有關(guān)管理的生成報(bào)表50D類類特色生成報(bào)表特色生成報(bào)表58 X類類用戶自己定義的生成報(bào)表用戶自己定義的生成報(bào)表中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 69七、七、生成報(bào)表生成報(bào)表3A.有關(guān)系統(tǒng)維護(hù)的生成報(bào)表有關(guān)

51、系統(tǒng)維護(hù)的生成報(bào)表1A1(a) 項(xiàng)目定義表2A1(b) 表間對應(yīng)關(guān)系表3A2數(shù)據(jù)異常變化標(biāo)準(zhǔn)表4A3監(jiān)控指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表A1填報(bào)說明填報(bào)說明異常變動(dòng)分析異常變動(dòng)分析指標(biāo)合規(guī)及預(yù)警分析指標(biāo)合規(guī)及預(yù)警分析中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 70七、七、生成報(bào)表生成報(bào)表3.1序號序號 ItemItem來源來源定義定義G01G01附注G21G22G422貴金屬G01反映填報(bào)機(jī)構(gòu)持有的黃金、白銀等貴金屬的價(jià)值。G01G214存放中國人民銀行款項(xiàng)G42是指填報(bào)機(jī)構(gòu)存入中國人民銀行的各種存款。G01G216存放同業(yè)款項(xiàng)：境內(nèi)同業(yè)G01無7存放同業(yè)款項(xiàng)：境外同業(yè)G01無G01G115存放同業(yè)款項(xiàng)3存放

52、中央銀行款項(xiàng)本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)存放中國人民銀行和外國中央銀行的各種存款。存放中國人民銀行款項(xiàng)包括業(yè)務(wù)資金的調(diào)撥、辦理同城票據(jù)交換和異地跨系統(tǒng)資金匯劃、提取或繳存現(xiàn)金、按規(guī)定繳存的法定準(zhǔn)備金以及農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社存放中央銀行特種存款。反映填報(bào)機(jī)構(gòu)對發(fā)放貸款、存放同業(yè)、拆出資金等生息資產(chǎn)當(dāng)期應(yīng)收的利息。8應(yīng)收利息 A1(a)項(xiàng)目定義表 A1(a)項(xiàng)目定義表1現(xiàn)金反映填報(bào)機(jī)構(gòu)庫存以及運(yùn)送中的人民幣和外幣現(xiàn)金。本項(xiàng)目反映存放于其他金融機(jī)構(gòu)的用于資金往來清算的款項(xiàng),包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社存放聯(lián)社款項(xiàng)。中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 71七、七、生

53、成報(bào)表生成報(bào)表3.2ABCDEF上升標(biāo)準(zhǔn)上升標(biāo)準(zhǔn)下降標(biāo)準(zhǔn)下降標(biāo)準(zhǔn)上升標(biāo)準(zhǔn)上升標(biāo)準(zhǔn)下降標(biāo)準(zhǔn)下降標(biāo)準(zhǔn)1G01.C05存放同業(yè)款項(xiàng)2G01.C08 應(yīng)收利息3G01.C09 貸款4G01.C10 貿(mào)易融資5G01.C11貼現(xiàn)6G01.C12其他貸款7G01.C13拆放同業(yè)8G01.C20其他應(yīng)收款9G01.C21投資10G01.C22債券11G01.C25買入返售資產(chǎn)12G01.C34買入返售資產(chǎn)（債券）13G01.C35買入返售資產(chǎn)（票據(jù)）14G01.C36買入返售資產(chǎn)（貸款）15G01.C37待攤費(fèi)用A2數(shù)據(jù)異常變化標(biāo)準(zhǔn)表-國有商業(yè)銀行A2數(shù)據(jù)異常變化標(biāo)準(zhǔn)表-國有商業(yè)銀行報(bào)表編碼報(bào)表編碼項(xiàng)目名稱

54、項(xiàng)目名稱比上期比上期比上年同期比上年同期中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 72七、七、生成報(bào)表生成報(bào)表3.3指標(biāo)指標(biāo)上升異常變化標(biāo)準(zhǔn)上升異常變化標(biāo)準(zhǔn)下降異常變化標(biāo)準(zhǔn)下降異常變化標(biāo)準(zhǔn)預(yù)警預(yù)警危險(xiǎn)危險(xiǎn)1不良貸款率2不良資產(chǎn)率3貸款損失準(zhǔn)備充足率4資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率590天逾期貸款與不良貸款比例6撥備覆蓋率7授信集中度8全部關(guān)聯(lián)度9流動(dòng)性比例10人民幣超額備付金率11核心負(fù)債依存度12流動(dòng)性缺口率13經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例14存貸款比例15最大十戶存款比例A3監(jiān)控指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表-國有商業(yè)銀行A3監(jiān)控指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表-國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管

55、理理委委員員會(huì)會(huì) 73七、七、生成報(bào)表生成報(bào)表45B1異常變化監(jiān)測表6B2合規(guī)檢查表B3駱駝評級分析表7B3-(01)資本充足率8B3-(02)a信用風(fēng)險(xiǎn)分析表9B3-(02)b資產(chǎn)及負(fù)債 (一級科目) 變化分析10B3-(03)盈利性分析11B3-(04)流動(dòng)性監(jiān)測表12B3-(05)a市場風(fēng)險(xiǎn)分析13B3-(05)b利率風(fēng)險(xiǎn)分析14B3-(06)非現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果15B4主要監(jiān)管數(shù)據(jù)趨勢分析表B.有關(guān)監(jiān)管的生成報(bào)表有關(guān)監(jiān)管的生成報(bào)表A2A3中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 74七、七、生成報(bào)表生成報(bào)表4.1機(jī)構(gòu)名稱/類別/口徑/報(bào)表日期/印表日期：機(jī)構(gòu)名稱/類別/口徑/報(bào)表日期

56、/印表日期：ABCDEFG本期數(shù)本期數(shù)比上一期增減比上一期增減比上二期增減比上二期增減比上三期增減比上三期增減比上四期增減比上四期增減 同類機(jī)構(gòu)排名同類機(jī)構(gòu)排名1不良貸款率 不良貸款率 （信用風(fēng)險(xiǎn)主要指標(biāo)1）（信用風(fēng)險(xiǎn)主要指標(biāo)1）2次級類貸款率2.1次級類貸款：保證或抵質(zhì)押品價(jià)值占貸款額比例3可疑類貸款率3.1可疑類貸款：保證或抵質(zhì)押品價(jià)值占貸款額比例4損失類貸款率4.1損失類貸款：保證或抵質(zhì)押品價(jià)值占貸款額比例5貸款損失準(zhǔn)備充足率貸款損失準(zhǔn)備充足率（信用風(fēng)險(xiǎn)主要指標(biāo)3）（信用風(fēng)險(xiǎn)主要指標(biāo)3）6一般準(zhǔn)備7專項(xiàng)準(zhǔn)備*8貸款特種準(zhǔn)備率貸款特種準(zhǔn)備率8.1撥備覆蓋率撥備覆蓋率1a、不良貸款變化分析、

57、不良貸款變化分析本期數(shù)上一期數(shù)上二期數(shù)上三期數(shù)上四期數(shù)9不良貸款變動(dòng)9.1沖銷集中度分析本期數(shù)比上一期增減比上二期增減比上三期增減比上四期增減10十大次級貸款合計(jì)11十大次級貸款合計(jì)12十大損失貸款合計(jì)行業(yè)分析行業(yè)本期數(shù)比上一期增減比上二期增減比上三期增減比上四期增減13第一大不良貸款增長行業(yè)14第二大不良貸款增長行業(yè)15第三大不良貸款增長行業(yè)B3-(02)a信用風(fēng)險(xiǎn)分析表B3-(02)a信用風(fēng)險(xiǎn)分析表項(xiàng)目項(xiàng)目1、 不良貸款率分析不良貸款率分析中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 75七、七、生成報(bào)表生成報(bào)表4.2機(jī)構(gòu)編號：ABCDE是否改善平穩(wěn)惡化1資本充足2資產(chǎn)質(zhì)量3盈利性4流

58、動(dòng)性是否改善平穩(wěn)惡化5市場風(fēng)險(xiǎn)6信用風(fēng)險(xiǎn)7利率風(fēng)險(xiǎn)8外匯風(fēng)險(xiǎn)9流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)故意違規(guī)次數(shù)非故意違規(guī)次數(shù)已改正違規(guī)次數(shù)未改正但已提交改正計(jì)劃的違規(guī)次數(shù)未有改正方案的違規(guī)次數(shù)7違反法律、法規(guī)8違反銀監(jiān)會(huì)頒發(fā)的規(guī)章9違反內(nèi)部制度研究當(dāng)中已作具體安排已完成10沒有需要做出調(diào)整11提前進(jìn)行詳細(xì)非現(xiàn)場分析12提前進(jìn)行現(xiàn)場檢查13盡快進(jìn)行現(xiàn)場個(gè)案調(diào)查14與機(jī)構(gòu)高管人員面談了解情況15與機(jī)構(gòu)達(dá)成共識（例如：額度、業(yè)務(wù)計(jì)劃）建議采納季度分析。項(xiàng) 目第三部分：違規(guī)情況第三部分：違規(guī)情況第四部分：第四部分：監(jiān)管對策監(jiān)管對策B3-(06)非現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果B3-(06)非現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果第二部分：風(fēng)險(xiǎn)評估第二部分：風(fēng)險(xiǎn)評估是否需

59、要調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)狀況變化是否需要調(diào)整評級結(jié)果評級狀況變化第一部分：駱駝評級第一部分：駱駝評級中中國國銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 76七、七、生成報(bào)表生成報(bào)表5C1主要銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)情況表16C1-(01) 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管主要項(xiàng)目匯總表17C1-(02) 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債主要項(xiàng)目表18C1-(03) 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資本充足率匯總表19C1-(04) 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資本充足率主要項(xiàng)目表（一）20C1-(05) 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資本充足率主要項(xiàng)目表（二）21C1-(06) 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)盈利性情況表（一）22C1-(07) 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)盈利性情況表（二）23C1-(08)