商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理習(xí)題副本

1、CH1 商業(yè)銀行導(dǎo)論CH2 商業(yè)銀行資本管理CH3商業(yè)銀行負(fù)債管理CH4 商業(yè)銀行現(xiàn)金管理CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理 CH6 企業(yè)貸款CH7 個(gè)人貸款ch8 商業(yè)銀行的證券投資管理ch9 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理1一、名詞解釋w商業(yè)銀行w信用中介w支付中介w格拉斯斯蒂格爾法案（1933）w1999年金融服務(wù)現(xiàn)代化法案w分行制w銀行控股公司制2二、填空二、填空 w1、1694年， 英格蘭 銀行的成立，標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的產(chǎn)生。 w2、 獲取最大限度的利潤(rùn) 是商業(yè)銀行產(chǎn)生和發(fā)展的基本前提，也是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的內(nèi)在動(dòng)力。 w3、資本主義商業(yè)銀行形成的途徑有 由高利貸機(jī)構(gòu)逐漸演變 和 組建股份制商業(yè)銀行

2、。 w4、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則“三性”指 安全性 、 流動(dòng)性 、 盈利性 3二、填空二、填空w5、商業(yè)銀行的組織形式都是以 效率 為原則，外部組織形式主要包括 單一銀行制 、 分行制、 銀行持股公司制 。 w6、我國(guó)商業(yè)銀行的組織形式是 分行制 。 w7、分行制的銀行組織形式可以劃分為 總行制 和 總管理處制 兩種。 w8、商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)職能主要包括信用中介職能、支付中介職能、信用創(chuàng)造職能、金融服務(wù)職能。 4二、填空二、填空w9、實(shí)行單一銀行制的典型國(guó)家是 美國(guó) 。 w10、對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施直接監(jiān)管的機(jī)構(gòu)是 銀監(jiān)會(huì) 。 w 三、不定項(xiàng)選擇三、不定項(xiàng)選擇 w1、人們公認(rèn)的早期銀行的萌芽，起源于（

3、 ）。 wA古巴比倫 B希臘 C意大利 D英格蘭 w2、（ ）銀行的成立，標(biāo)志著資本主義現(xiàn)代商業(yè)制度開(kāi)始形成。 wA英國(guó) B英格蘭 C金匠 D意大利 w3、（ ）的產(chǎn)生，標(biāo)志著中國(guó)現(xiàn)代銀行的產(chǎn)生。 wA東方銀行 B中國(guó)通商銀行 C浙江興業(yè) D交通銀行 5 三、不定項(xiàng)選擇三、不定項(xiàng)選擇 w4、商業(yè)銀行是一種特殊的企業(yè)，與一般工商企業(yè)的不同體現(xiàn)在（ ）。 wA經(jīng)營(yíng)對(duì)象特殊 B社會(huì)經(jīng)濟(jì)的影響特殊 C責(zé)任特殊 D經(jīng)營(yíng)目標(biāo)特殊 w5、（ ）是商業(yè)銀行最基本也是最能反映其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特征的職能。 wA信用中介職能 B支付中介職能 C信用創(chuàng)造職能 D金融服務(wù)職能 6w6、商業(yè)銀行創(chuàng)造信用，受到（ ）因素的制約。

4、 wA原始存款 B法定存款準(zhǔn)備金 C現(xiàn)金漏出 D貸款需求 w7、商業(yè)銀行能夠把資金從盈余者手中轉(zhuǎn)移到短缺者手中，使閑置資金得到充分利用，這種功能被稱為（ ）功能。 wA信用中介 B支付中介 C信用創(chuàng)造 D金融服務(wù) w8、下列銀行組織形式中，（ ）普遍存在于美國(guó)。wA分行制 B銀行持股公司制 C連鎖銀行制 D單一銀行制 w9、股份制商業(yè)銀行的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)是（ ）。 wA董事會(huì) B股東大會(huì) C監(jiān)事會(huì) D行長(zhǎng)或總經(jīng)理 7四、判斷并說(shuō)明理由四、判斷并說(shuō)明理由 w1、商業(yè)銀行是特殊的金融企業(yè)。 Tw2、商業(yè)銀行的信用創(chuàng)造是無(wú)限制的。 Fw3、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則之間存在統(tǒng)一協(xié)調(diào)關(guān)系。T w4、我國(guó)目前的商業(yè)

5、銀行都是實(shí)行股份制的商業(yè)銀行。F w5、流動(dòng)性原則和安全性原則既是統(tǒng)一的，又是矛盾的。 Tw6、在中國(guó)目前條件下，私人不能辦銀行，但可以入股銀行。T w7、商業(yè)銀行的信用中介職能是指商業(yè)銀行可以產(chǎn)生派生存款。 F8w二、填空二、填空 w1、英格蘭 w2、獲取最大限度的利潤(rùn) w3、由高利貸機(jī)構(gòu)逐漸演變 組建股份制商業(yè)銀行 w4、安全性 流動(dòng)性 效益性 w5、效率 單一銀行制 分行制 銀行持股公司制 w6、分行制 w7、總行制 總管理處制 w8、信用中介職能、支付中介職能、信用創(chuàng)造職能、金融服務(wù)職能 w9、美國(guó) w10、銀監(jiān)會(huì) 9w三、不定項(xiàng)選擇三、不定項(xiàng)選擇 w1、C 2、B 3、B 4、ABC

6、 5、A w6、ABCD 7、A 8、D 9、Bw四、1、T 2、F 3、T 4、F（國(guó)有控股的商業(yè)銀行、企業(yè)集團(tuán)所有的銀行和股份制銀行） 5、T 6、T 7、F 10CH2 商業(yè)銀行資本管理11一、名詞解釋w1、監(jiān)管資本w2、經(jīng)濟(jì)資本w3、資本充足率w4、三大支柱w5、外部籌資12二、單項(xiàng)選擇題二、單項(xiàng)選擇題w1.按照巴塞爾協(xié)議的要求，商業(yè)銀行的資本充足率至少要達(dá)到（）wA4% B. 6% C. 8% D. 10%w2、根據(jù)巴塞爾協(xié)議對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)資產(chǎn)的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的規(guī)定，以下哪項(xiàng)資產(chǎn)相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0%（）wA. 個(gè)人抵押貸款 B. 現(xiàn)金wC. 對(duì)私人機(jī)構(gòu)的債權(quán) D. 對(duì)多邊發(fā)展銀行的債

7、權(quán)w3、下列選項(xiàng)中，不屬于新資本協(xié)議“三大支柱”的是（）wA. 最低資本要求 B. 監(jiān)督檢查wC銀行自檢 D市場(chǎng)紀(jì)律13二、單項(xiàng)選擇題二、單項(xiàng)選擇題w4、下列哪種籌資方式不屬于銀行的外源籌資方式（）wA.普通股 B. 次級(jí)債券wC. 租賃合同 D. 留存收益w5、下列選項(xiàng)中哪項(xiàng)不屬于銀行權(quán)益資本（）wA股本 B. 資本公積金wC盈余公積金 D應(yīng)收賬款14CH3 商業(yè)銀行負(fù)債管理15w1、西方商業(yè)銀行交易賬戶包括（ ABCD ）。wA活期存款 B 可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶 C自動(dòng)轉(zhuǎn)賬制度 D貨幣市場(chǎng)存款賬戶w2、西方商業(yè)銀行非交易賬戶主要包括（ BC ）。wA活期存款 B 定期存款 C儲(chǔ)蓄存款 D貨幣

8、市場(chǎng)存款16w3、銀行對(duì)不同存款支付不同利率，與存款利率有關(guān)的是、銀行對(duì)不同存款支付不同利率，與存款利率有關(guān)的是（ABC）。）。wA存款的期限存款的期限B銀行經(jīng)營(yíng)實(shí)力銀行經(jīng)營(yíng)實(shí)力C銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)D儲(chǔ)儲(chǔ)戶心理戶心理w4、在證券回購(gòu)業(yè)務(wù)中最大的風(fēng)險(xiǎn)是（、在證券回購(gòu)業(yè)務(wù)中最大的風(fēng)險(xiǎn)是（B）。）。wA利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)B違約風(fēng)險(xiǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)C經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)w5、以下屬于商業(yè)銀行非存款類資金來(lái)源的是、以下屬于商業(yè)銀行非存款類資金來(lái)源的是（ABCD）。）。wA同業(yè)拆借同業(yè)拆借B央行貼現(xiàn)央行貼現(xiàn)C證券回購(gòu)證券回購(gòu)D發(fā)行中長(zhǎng)期發(fā)行中長(zhǎng)期債券債券w6、以支付命令書(shū)取代支票，并可以自由轉(zhuǎn)讓

9、流通的活期、以支付命令書(shū)取代支票，并可以自由轉(zhuǎn)讓流通的活期存款賬戶是（存款賬戶是（D）wA、ATSB、MMMDAC、CDSD、NOWSw7、以下屬于我國(guó)商業(yè)銀行拆入資金用途的是（、以下屬于我國(guó)商業(yè)銀行拆入資金用途的是（A）。）。wA、解決臨時(shí)資金困難、解決臨時(shí)資金困難B、發(fā)放貸款、發(fā)放貸款C、固定資產(chǎn)投、固定資產(chǎn)投資資D、長(zhǎng)期占用、長(zhǎng)期占用17w（D）8、商業(yè)銀行在中央銀行的存款由兩部、商業(yè)銀行在中央銀行的存款由兩部分組成：一是法定存款準(zhǔn)備金；二是分組成：一是法定存款準(zhǔn)備金；二是。wA、向中央銀行借款、向中央銀行借款B、再貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)C、庫(kù)存現(xiàn)金、庫(kù)存現(xiàn)金D、.超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金w（D）9、

10、負(fù)債管理不利于銀行、負(fù)債管理不利于銀行。wA提高知名度提高知名度B擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模C增強(qiáng)資產(chǎn)流增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性動(dòng)性D穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)18w判斷并說(shuō)明理由判斷并說(shuō)明理由w1、存款的成本加利潤(rùn)定價(jià)方法有利于管理者計(jì)算、存款的成本加利潤(rùn)定價(jià)方法有利于管理者計(jì)算銀行籌資成本或存款價(jià)格變化的影響。銀行籌資成本或存款價(jià)格變化的影響。Tw2、負(fù)債是商業(yè)銀行資金的全部來(lái)源。、負(fù)債是商業(yè)銀行資金的全部來(lái)源。Fw3、我國(guó)商業(yè)銀行間同業(yè)拆借的主要目的是獲取盈、我國(guó)商業(yè)銀行間同業(yè)拆借的主要目的是獲取盈利。利。Fw4、我國(guó)同業(yè)拆借利率已經(jīng)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化。、我國(guó)同業(yè)拆借利率已經(jīng)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化。Tw5、我國(guó)商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)單

11、一，成本支出中利息、我國(guó)商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)單一，成本支出中利息支出的比重較高。支出的比重較高。Tw6、存款是商業(yè)銀行的主要資金來(lái)源，因此商業(yè)銀、存款是商業(yè)銀行的主要資金來(lái)源，因此商業(yè)銀行的存款越多越好。行的存款越多越好。Fw7、商業(yè)銀行區(qū)別于一般企業(yè)的一個(gè)重要標(biāo)志就是、商業(yè)銀行區(qū)別于一般企業(yè)的一個(gè)重要標(biāo)志就是它的高負(fù)債。它的高負(fù)債。T19CH4 商業(yè)銀行現(xiàn)金管理w1.商業(yè)銀行調(diào)節(jié)超額準(zhǔn)備金最常用的方式是（A）wA 同業(yè)拆借 B 向央行融通資金 C 回購(gòu)協(xié)議 wD資產(chǎn)變現(xiàn)w2.以下不屬于商業(yè)銀行可用頭寸的是（B）wA 庫(kù)存現(xiàn)金 B法定存款準(zhǔn)備金 w C 超額存款準(zhǔn)備金 D同業(yè)存款20CH5商業(yè)銀行

12、貸款政策與管理w一、判斷題一、判斷題w1.五級(jí)分類法中，不良貸款包括可疑貸款和損失貸五級(jí)分類法中，不良貸款包括可疑貸款和損失貸款兩類。款兩類。（F）w2.質(zhì)押貸款的質(zhì)物指借款人或第三人的不動(dòng)產(chǎn)。質(zhì)押貸款的質(zhì)物指借款人或第三人的不動(dòng)產(chǎn)。（F）w3.補(bǔ)償性余額實(shí)際上是銀行變相提高貸款利率的一補(bǔ)償性余額實(shí)際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。種表現(xiàn)形式。（T）w4.資金邊際成本是指商業(yè)銀行每增加一單位可用于資金邊際成本是指商業(yè)銀行每增加一單位可用于投資或貸款的資金所需支付的利息、費(fèi)用成本。投資或貸款的資金所需支付的利息、費(fèi)用成本。（T）w5.一般保證條件下，借款人貸款到期沒(méi)有歸還銀行一般保證條件

13、下，借款人貸款到期沒(méi)有歸還銀行貸款，保證人即應(yīng)承擔(dān)第一還款人責(zé)任。貸款，保證人即應(yīng)承擔(dān)第一還款人責(zé)任。（T）21CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理w二、單選題二、單選題w1.按擔(dān)保合同規(guī)定，借款人貸款到期不能償還銀行付款時(shí)、按擔(dān)保合同規(guī)定，借款人貸款到期不能償還銀行付款時(shí)、按約定由擔(dān)保人承擔(dān)償還貸款的責(zé)任，此類貸款稱之為按約定由擔(dān)保人承擔(dān)償還貸款的責(zé)任，此類貸款稱之為（C）。）。wA.信用貸款信用貸款B.一般保證貸款一般保證貸款C.連帶責(zé)任保證貸款連帶責(zé)任保證貸款D.票據(jù)貼現(xiàn)貸款票據(jù)貼現(xiàn)貸款w2.如銀行貸款已經(jīng)肯定要發(fā)生一定的損失，但損失金額尚不如銀行貸款已經(jīng)肯定要發(fā)生一定的損失，但損失金額尚不確定

14、，此類貸款應(yīng)歸屬于（確定，此類貸款應(yīng)歸屬于（C）。）。wA.關(guān)注類貸款關(guān)注類貸款B.次級(jí)類貸款次級(jí)類貸款C.可疑類貸款可疑類貸款D.損失類貸款損失類貸款w3.由于對(duì)環(huán)境條件等外部因素判斷失誤而給銀行帶來(lái)?yè)p失的由于對(duì)環(huán)境條件等外部因素判斷失誤而給銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)，一般歸納于（風(fēng)險(xiǎn)，一般歸納于（C）。）。wA.信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)22CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理w（B）5、借款人目前償還貸款本息沒(méi)有問(wèn)題，但存在一、借款人目前償還貸款本息沒(méi)有問(wèn)題，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素，此種貸款是些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素，此種貸款是。w

15、A、正常貸款、正常貸款B、關(guān)注貸款關(guān)注貸款C、次級(jí)貸款次級(jí)貸款D、不良貸、不良貸款款w三、多選題三、多選題w1.下列措施中，哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制范疇（下列措施中，哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制范疇（BD）。）。wA.保險(xiǎn)保險(xiǎn)B.抵押（或質(zhì)押）抵押（或質(zhì)押） C.貸款組合貸款組合 D.提提取呆帳準(zhǔn)備金取呆帳準(zhǔn)備金w2.下列項(xiàng)目中，哪些屬于銀行貸款價(jià)格構(gòu)成要素下列項(xiàng)目中，哪些屬于銀行貸款價(jià)格構(gòu)成要素（CDAB）。）。wA.利率利率B.承諾費(fèi)承諾費(fèi)C.補(bǔ)償余額補(bǔ)償余額D.隱含條款隱含條款23CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理w3.下列風(fēng)險(xiǎn)狀況，哪些應(yīng)歸類于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇？下列風(fēng)險(xiǎn)狀況，哪些應(yīng)歸類于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇？（BC

16、）。）。wA.對(duì)借款人財(cái)務(wù)狀況分析失誤導(dǎo)致不能按期還款；對(duì)借款人財(cái)務(wù)狀況分析失誤導(dǎo)致不能按期還款；wB.不科學(xué)的操作流程或工作程序；不科學(xué)的操作流程或工作程序；wC.缺乏科學(xué)缺乏科學(xué).成文的信貸政策；成文的信貸政策；wD.銀行資產(chǎn)銀行資產(chǎn).負(fù)債組合不匹配。負(fù)債組合不匹配。w4.下列貸款項(xiàng)目中哪些應(yīng)屬于公司短期貸款下列貸款項(xiàng)目中哪些應(yīng)屬于公司短期貸款(AB）。）。wA.票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)貼現(xiàn)B.證券交易商貸款證券交易商貸款C.循環(huán)信貸融資循環(huán)信貸融資D.項(xiàng)目貸款項(xiàng)目貸款24CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理w一、判斷題一、判斷題w1. 2. 3. 4. 5.w二、單選題二、單選題w1.C 2.C 3.C 4

17、.A w三、多選題三、多選題w1.BD 2.ABCD 3.BC 4.AB25CH6 企業(yè)貸款w1.企業(yè)貸款的定價(jià)方法中，以若干銀行統(tǒng)一的優(yōu)惠企業(yè)貸款的定價(jià)方法中，以若干銀行統(tǒng)一的優(yōu)惠利率為基礎(chǔ)利率為基礎(chǔ),考慮違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償和期限風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆娇紤]違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償和期限風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒ㄊ牵ǚㄊ牵–）wA.成本加成定價(jià)法成本加成定價(jià)法B.成本成本收益定價(jià)法收益定價(jià)法wC.價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型定價(jià)法價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型定價(jià)法D資產(chǎn)結(jié)構(gòu)法資產(chǎn)結(jié)構(gòu)法w（C）2、下列因素中，、下列因素中，構(gòu)成企業(yè)的第一還構(gòu)成企業(yè)的第一還款來(lái)源?？顏?lái)源。wA、現(xiàn)金流量、現(xiàn)金流量B、信用支持、信用支持C、財(cái)務(wù)狀況與現(xiàn)金、財(cái)務(wù)狀況與現(xiàn)金流量流量D、財(cái)務(wù)

18、狀況財(cái)務(wù)狀況26w3、(B)是指以第三人承諾在借款人不能償還貸款是指以第三人承諾在借款人不能償還貸款時(shí)，按約定承擔(dān)一般保證責(zé)任或者連帶保證責(zé)任時(shí)，按約定承擔(dān)一般保證責(zé)任或者連帶保證責(zé)任而發(fā)放的貸款。而發(fā)放的貸款。wA.質(zhì)押貸款質(zhì)押貸款B.保證貸保證貸C.抵押貸款抵押貸款D.信用貸信用貸款款w4.基準(zhǔn)利率是被用做定價(jià)基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)利率，我國(guó)中基準(zhǔn)利率是被用做定價(jià)基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)利率，我國(guó)中央銀行公布的貸款基準(zhǔn)利率是央銀行公布的貸款基準(zhǔn)利率是(B)。wA.市場(chǎng)利率市場(chǎng)利率B.法定利率法定利率C.行業(yè)公定利率行業(yè)公定利率wD.固定利率固定利率w5.以下四種情形中，最不可能引起社會(huì)存款增加的以下四種情形中，最不

19、可能引起社會(huì)存款增加的是是(B)。wA.存款利率上升存款利率上升B.發(fā)生通貨膨脹發(fā)生通貨膨脹wC.收入水平上升收入水平上升D.證券投資風(fēng)險(xiǎn)增大證券投資風(fēng)險(xiǎn)增大27CH7 個(gè)人貸款w（A）1、是指客戶在銀行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和各種終端設(shè)備上，自己是指客戶在銀行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和各種終端設(shè)備上，自己動(dòng)手辦理以前由銀行職員才能辦理的一套銀行業(yè)務(wù)。動(dòng)手辦理以前由銀行職員才能辦理的一套銀行業(yè)務(wù)。wA、自助銀行、自助銀行B、電話銀行、電話銀行C、手機(jī)銀行、手機(jī)銀行D、網(wǎng)絡(luò)銀行、網(wǎng)絡(luò)銀行w2.我國(guó)個(gè)人貸款業(yè)務(wù)以我國(guó)個(gè)人貸款業(yè)務(wù)以(A)為主體。為主體。wA個(gè)人住房貸款個(gè)人住房貸款wB個(gè)人教育貸款個(gè)人教育貸款wC個(gè)人汽車貸款

20、個(gè)人汽車貸款wD個(gè)人經(jīng)營(yíng)類貸款個(gè)人經(jīng)營(yíng)類貸款w3.以下各項(xiàng)中，不屬于個(gè)人經(jīng)營(yíng)類貸款主要特征的是以下各項(xiàng)中，不屬于個(gè)人經(jīng)營(yíng)類貸款主要特征的是(C)。wA貸款期限相對(duì)較短貸款期限相對(duì)較短wB貸款用途多樣，影響因素復(fù)雜貸款用途多樣，影響因素復(fù)雜wC風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)較大wD風(fēng)險(xiǎn)控制難度較大風(fēng)險(xiǎn)控制難度較大28w4. 個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款的貸款期限一般為(C )。wA 半年以內(nèi)，最長(zhǎng)不超過(guò)2年wB 一年以內(nèi)，最長(zhǎng)不超過(guò)2年wC 一年以內(nèi)，最長(zhǎng)不超過(guò)3年wD 兩年以內(nèi)，最長(zhǎng)不超過(guò)3年w5. 反映紅利能力的指標(biāo)不包括( B)。wA 銷售凈利潤(rùn)wB 資本周轉(zhuǎn)率wC 成本費(fèi)用率wD 資產(chǎn)凈利率29CH8 商業(yè)銀行的證

21、券投資管理w名詞解釋：名詞解釋：系數(shù)法、中央銀行票據(jù)系數(shù)法、中央銀行票據(jù)w1.使證券的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格等于其預(yù)期的年凈現(xiàn)金使證券的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格等于其預(yù)期的年凈現(xiàn)金流的現(xiàn)值的比率是（流的現(xiàn)值的比率是（B）wA到期收益率到期收益率B到期收益率到期收益率C持有期收益率持有期收益率D票面收益率票面收益率w2.面值為面值為1000元，票面收益率為元，票面收益率為9%的債券持的債券持有一年后得到年息有一年后得到年息90元，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格為元，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格為1200元，元，出售價(jià)格為出售價(jià)格為1180元，則投資收益為（元，則投資收益為（C）wA110元元B90元元C70元元D60元元30w1.根據(jù)根據(jù)商業(yè)銀行法商業(yè)銀行法規(guī)定，我

22、國(guó)商業(yè)銀行規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行可以廣泛地投資與貨幣市場(chǎng)工具和資本市場(chǎng)可以廣泛地投資與貨幣市場(chǎng)工具和資本市場(chǎng)工具。（工具。（F）w2.商業(yè)票據(jù)是大公司為籌措資金，以貼現(xiàn)方商業(yè)票據(jù)是大公司為籌措資金，以貼現(xiàn)方式出售給投資人的短期無(wú)擔(dān)保承諾工具。（式出售給投資人的短期無(wú)擔(dān)保承諾工具。（T）31CH9 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理w名詞解釋：資產(chǎn)負(fù)債管理理論、利率敏感性、利率名詞解釋：資產(chǎn)負(fù)債管理理論、利率敏感性、利率敏感性缺口、持續(xù)期、持續(xù)期缺口敏感性缺口、持續(xù)期、持續(xù)期缺口w1.設(shè)某固定收入債券的息票為設(shè)某固定收入債券的息票為80美元，償還期為美元，償還期為3年，面值為年，面值為1000美元，該金融工具的

23、年利率為美元，該金融工具的年利率為10，求該債券的持續(xù)期為多少？求該債券的持續(xù)期為多少？w2.某銀行持有一種國(guó)庫(kù)券某銀行持有一種國(guó)庫(kù)券0.9億元，其票面價(jià)值為億元，其票面價(jià)值為1000元，最終到期日為元，最終到期日為10年，年利率為年，年利率為10%，當(dāng)前，當(dāng)前價(jià)格為價(jià)格為900元。另外該銀行資產(chǎn)還包括商業(yè)貸款元。另外該銀行資產(chǎn)還包括商業(yè)貸款1億億元，消費(fèi)者貸款元，消費(fèi)者貸款0.5億元，房地產(chǎn)貸款億元，房地產(chǎn)貸款0.4億元，它億元，它們的持續(xù)期分別為們的持續(xù)期分別為0.6年、年、1.2年、年、2.5年。則該銀行年。則該銀行資產(chǎn)組合的持續(xù)期為多少？資產(chǎn)組合的持續(xù)期為多少？32w1.最早出現(xiàn)的商業(yè)

24、銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論是（最早出現(xiàn)的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論是（A）wA資產(chǎn)管理理論資產(chǎn)管理理論B負(fù)債管理理論負(fù)債管理理論C資產(chǎn)負(fù)債資產(chǎn)管資產(chǎn)負(fù)債資產(chǎn)管理理論理理論D資產(chǎn)負(fù)債外管理理論資產(chǎn)負(fù)債外管理理論w2.在下列哪一種理論的鼓勵(lì)下，商業(yè)銀行資產(chǎn)組合在下列哪一種理論的鼓勵(lì)下，商業(yè)銀行資產(chǎn)組合中的短期國(guó)債比重迅速增加？（中的短期國(guó)債比重迅速增加？（B）wA商業(yè)性貸款理論商業(yè)性貸款理論B可轉(zhuǎn)換理論可轉(zhuǎn)換理論C預(yù)期收入理論預(yù)期收入理論D負(fù)債管理理論負(fù)債管理理論w3.下列屬于非利率敏感性資產(chǎn)的是（下列屬于非利率敏感性資產(chǎn)的是（D）wA同業(yè)拆解同業(yè)拆解B短期貸款短期貸款C浮動(dòng)利率貸款浮動(dòng)利率貸款D固定利率

25、固定利率貸款貸款33w4.根據(jù)利率敏感性缺口管理模型，如果銀行資產(chǎn)管根據(jù)利率敏感性缺口管理模型，如果銀行資產(chǎn)管理的利率敏感度比例等于理的利率敏感度比例等于1，表明該行面臨的利率，表明該行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)（A）wA等于零等于零B增加增加C較少較少D不變不變w5.在持續(xù)期缺口管理策略中，銀行關(guān)注的一個(gè)重要在持續(xù)期缺口管理策略中，銀行關(guān)注的一個(gè)重要指標(biāo)是（指標(biāo)是（C）wA凈利息收入凈利息收入B稅后凈利稅后凈利C凈資產(chǎn)價(jià)值凈資產(chǎn)價(jià)值D凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)34w（B）6、如果銀行預(yù)期未來(lái)利率下降，則其應(yīng)當(dāng)建立、如果銀行預(yù)期未來(lái)利率下降，則其應(yīng)當(dāng)建立的資金缺口為的資金缺口為。wA正正B負(fù)負(fù)C零零D不確定不確定

26、w（B）7、由持卡人先消費(fèi)、銀行定期收回所墊款項(xiàng)的、由持卡人先消費(fèi)、銀行定期收回所墊款項(xiàng)的信用卡是信用卡是wA、借記卡、借記卡B、貸記卡、貸記卡C、轉(zhuǎn)賬卡、轉(zhuǎn)賬卡D、儲(chǔ)蓄卡、儲(chǔ)蓄卡w（D）8、現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的核心是、現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的核心是。wA、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理B、資產(chǎn)負(fù)債綜合管理、資產(chǎn)負(fù)債綜合管理C、資產(chǎn)負(fù)債外管理、資產(chǎn)負(fù)債外管理D、利率風(fēng)險(xiǎn)管理、利率風(fēng)險(xiǎn)管理w（A）9、具有無(wú)金額起點(diǎn)限制，見(jiàn)票即付、允許具有無(wú)金額起點(diǎn)限制，見(jiàn)票即付、允許背書(shū)轉(zhuǎn)讓的特點(diǎn)。背書(shū)轉(zhuǎn)讓的特點(diǎn)。wA、本票本票B、支票、支票C、商業(yè)匯票、商業(yè)匯票D、銀行承兌匯票、銀行承兌匯票35w1.根據(jù)可轉(zhuǎn)換理

27、論，商業(yè)銀行可持有一定的短期債券作為流根據(jù)可轉(zhuǎn)換理論，商業(yè)銀行可持有一定的短期債券作為流動(dòng)性儲(chǔ)備。動(dòng)性儲(chǔ)備。Tw2.利率敏感性缺口和持續(xù)期缺口都是關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)的管理。利率敏感性缺口和持續(xù)期缺口都是關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)的管理。Tw3無(wú)論是資產(chǎn)管理、負(fù)債管理還是資產(chǎn)負(fù)債綜合管理，都是無(wú)論是資產(chǎn)管理、負(fù)債管理還是資產(chǎn)負(fù)債綜合管理，都是以流動(dòng)性和營(yíng)利性的均衡作為指導(dǎo)原則。以流動(dòng)性和營(yíng)利性的均衡作為指導(dǎo)原則。Fw4.在保持既定的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的情況下，銀行資產(chǎn)規(guī)模在保持既定的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的情況下，銀行資產(chǎn)規(guī)模越大，隨著利率的變化，其凈資產(chǎn)價(jià)值變化幅度越大。越大，隨著利率的變化，其凈資產(chǎn)價(jià)值變化幅度越大。Tw5.如果銀行保持持續(xù)期缺口為正，隨著市場(chǎng)利率的上升，銀如果銀行保持持續(xù)期缺口為正，隨著市場(chǎng)利率的上升，銀行的凈值會(huì)下降。行的凈值會(huì)下降。T36w二、簡(jiǎn)答題二、簡(jiǎn)答題w1.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行資產(chǎn)與負(fù)債管理的演變過(guò)程。簡(jiǎn)述商業(yè)銀行資產(chǎn)與負(fù)債管理的演變過(guò)程。w2.簡(jiǎn)