統(tǒng)計學(xué)第11章 一元線性回歸

1、第11章 一元線性回歸統(tǒng)計學(xué)第11章 一元線性回歸11.1 變量間關(guān)系的度量變量間關(guān)系的度量 11.2 一元線性回歸一元線性回歸11.3 利用回歸方程進(jìn)行估計和預(yù)測利用回歸方程進(jìn)行估計和預(yù)測11.4 殘差分析殘差分析學(xué)習(xí)目標(biāo)1. 相關(guān)關(guān)系的分析方法相關(guān)關(guān)系的分析方法2.一元線性回歸的基本原理和參數(shù)的最小二乘估計一元線性回歸的基本原理和參數(shù)的最小二乘估計3.回歸直線的擬合優(yōu)度回歸直線的擬合優(yōu)度4.回歸方程的顯著性檢驗(yàn)回歸方程的顯著性檢驗(yàn)5.利用回歸方程進(jìn)行估計和預(yù)測利用回歸方程進(jìn)行估計和預(yù)測6.用用 Excel 進(jìn)行回歸進(jìn)行回歸變量間的關(guān)系函數(shù)關(guān)系1.是一一對應(yīng)的確定關(guān)系2.設(shè)有兩個變量 x 和

2、 y ，變量 y 隨變量 x 一起變化，并完全依賴于 x ，當(dāng)變量 x 取某個數(shù)值時， y 依確定的關(guān)系取相應(yīng)的值，則稱 y 是 x 的函數(shù)，記為 y = f (x)，其中 x 稱為自變量，y 稱為因變量3.各觀測點(diǎn)落在一條線上 函數(shù)關(guān)系(幾個例子)相關(guān)關(guān)系(correlation)1.變量間關(guān)系不能用函數(shù)關(guān)系精確表達(dá)2.一個變量的取值不能由另一個變量唯一確定3.當(dāng)變量 x 取某個值時，變量 y 的取值可能有幾個4.各觀測點(diǎn)分布在直線周圍 相關(guān)關(guān)系(幾個例子)相關(guān)關(guān)系(類型)正正 相相 關(guān)關(guān) 負(fù)負(fù) 相相 關(guān)關(guān)線線 性性 相相 關(guān)關(guān) 非非 線線 性性 相相 關(guān)關(guān)正正 相相 關(guān)關(guān) 負(fù)負(fù) 相相 關(guān)關(guān)

3、完完 全全 相相 關(guān)關(guān) 不不 相相 關(guān)關(guān)相相 關(guān)關(guān) 關(guān)關(guān) 系系相關(guān)關(guān)系的描述與測度(散點(diǎn)圖)相關(guān)分析及其假定1.相關(guān)分析要解決的問題變量之間是否存在關(guān)系？如果存在關(guān)系，它們之間是什么樣的關(guān)系？變量之間的關(guān)系強(qiáng)度如何？樣本所反映的變量之間的關(guān)系能否代表總體變量之間的關(guān)系？2.為解決這些問題，在進(jìn)行相關(guān)分析時，對總體有以下兩個主要假定兩個變量之間是線性關(guān)系兩個變量都是隨機(jī)變量散點(diǎn)圖(scatter diagram)散點(diǎn)圖(例題分析)【例例】一家大型商業(yè)銀行在多個地區(qū)設(shè)有分行，其業(yè)務(wù)主要是進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國家重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、固定資產(chǎn)投資等項(xiàng)目的貸款。近年來，該銀行的貸款額平穩(wěn)增長，但不良貸款額也有較

4、大比例的增長，這給銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來較大壓力。為弄清楚不良貸款形成的原因，管理者希望利用銀行業(yè)務(wù)的有關(guān)數(shù)據(jù)做些定量分析，以便找出控制不良貸款的辦法。下面是該銀行所屬的25家分行2002年的有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 散點(diǎn)圖(例題分析)散點(diǎn)圖(不良貸款對其他變量的散點(diǎn)圖)相關(guān)關(guān)系的描述與測度(相關(guān)系數(shù))相關(guān)系數(shù)(correlation coefficient)1.度量變量之間關(guān)系強(qiáng)度的一個統(tǒng)計量2.對兩個變量之間線性相關(guān)強(qiáng)度的度量稱為簡單相關(guān)系數(shù)3.若相關(guān)系數(shù)是根據(jù)總體全部數(shù)據(jù)計算的，稱為總體相關(guān)系數(shù)，記為 4.若是根據(jù)樣本數(shù)據(jù)計算的，則稱為樣本相關(guān)系數(shù)，簡稱為相關(guān)系數(shù)，記為 r也稱為線性相關(guān)系數(shù)(linea

5、r correlation coefficient) 或稱為Pearson相關(guān)系數(shù) (Pearsons correlation coefficient) 相關(guān)系數(shù) (計算公式) 樣本相關(guān)系數(shù)的計算公式相關(guān)系數(shù)的性質(zhì)性質(zhì)性質(zhì)1：r 的取值范圍是 -1,1 |r|=1，為完全相關(guān)r =1，為完全正相關(guān)r =-1，為完全負(fù)正相關(guān) r = 0，不存在線性線性相關(guān)關(guān)系 -1r0，為負(fù)相關(guān)0r1，為正相關(guān)|r|越趨于1表示關(guān)系越強(qiáng)；|r|越趨于0表示關(guān)系越弱相關(guān)系數(shù)的性質(zhì)性質(zhì)性質(zhì)2：r具有對稱性。即x與y之間的相關(guān)系數(shù)和y與x之間的相關(guān)系數(shù)相等，即rxy= ryx性質(zhì)性質(zhì)3：r數(shù)值大小與x和y原點(diǎn)及尺度無

6、關(guān)，即改變x和y的數(shù)據(jù)原點(diǎn)及計量尺度，并不改變r數(shù)值大小性質(zhì)性質(zhì)4：僅僅是x與y之間線性關(guān)系的一個度量，它不能用于描述非線性關(guān)系。這意為著， r=0只表示兩個變 量之間不存在線性相關(guān)關(guān)系，并不說明變量之間沒 有任何關(guān)系性質(zhì)性質(zhì)5：r雖然是兩個變量之間線性關(guān)系的一個度量，卻不一定意味著x與y一定有因果關(guān)系相關(guān)系數(shù)的經(jīng)驗(yàn)解釋1. |r|0.8時，可視為兩個變量之間高度相關(guān)2.0.5|r|0.8時，可視為中度相關(guān)3.0.3|r|0.5時，視為低度相關(guān)4.|r|0.3時，說明兩個變量之間的相關(guān)程度極弱，可視為不相關(guān)5.上述解釋必須建立在對相關(guān)系數(shù)的顯著性進(jìn)行檢驗(yàn)的基礎(chǔ)之上相關(guān)系數(shù)(例題分析)用用Exc

7、el計算相關(guān)系數(shù)計算相關(guān)系數(shù)相關(guān)系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)相關(guān)系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)(檢驗(yàn)的步驟)1. 檢驗(yàn)兩個變量之間是否存在線性相關(guān)關(guān)系2.等價于對回歸系數(shù) b1的檢驗(yàn)3.采用R.A.Fisher提出的 t 檢驗(yàn)4.檢驗(yàn)的步驟為提出假設(shè)：H0： ；H1： 0相關(guān)系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)(例題分析) 對不良貸款與貸款余額之間的相關(guān)系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)(0.05)1.提出假設(shè)：H0： ；H1： 02.計算檢驗(yàn)的統(tǒng)計量相關(guān)系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)(例題分析)各相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)的統(tǒng)計量各相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)的統(tǒng)計量什么是回歸分析？(Regression)1.從一組樣本數(shù)據(jù)出發(fā)，確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系式2.對這些關(guān)系式的可信程度進(jìn)行各種統(tǒng)計檢驗(yàn)

8、，并從影響某一特定變量的諸多變量中找出哪些變量的影響顯著，哪些不顯著3.利用所求的關(guān)系式，根據(jù)一個或幾個變量的取值來預(yù)測或控制另一個特定變量的取值，并給出這種預(yù)測或控制的精確程度回歸模型的類型線線 性性 回回 歸歸非非 線線 性性 回回 歸歸一一 元元 回回 歸歸線線 性性 回回 歸歸非非 線線 性性 回回 歸歸多多 元元 回回 歸歸回回 歸歸 模模 型型一元線性回歸模型一元線性回歸1.涉及一個自變量的回歸2.因變量y與自變量x之間為線性關(guān)系被預(yù)測或被解釋的變量稱為因變量(dependent variable)，用y表示用來預(yù)測或用來解釋因變量的一個或多個變量稱為自變量(independent

9、 variable)，用x表示 3.因變量與自變量之間的關(guān)系用一個線性方程來表示回歸模型(regression model)1.回答“變量之間是什么樣的關(guān)系？”2.方程中運(yùn)用1 個數(shù)值型因變量(響應(yīng)變量)被預(yù)測的變量1 個或多個數(shù)值型或分類型自變量 (解釋變量)用于預(yù)測的變量3. 主要用于預(yù)測和估計一元線性回歸模型1.描述因變量 y 如何依賴于自變量 x 和誤差項(xiàng) 的方程稱為回歸模型回歸模型2.一元線性回歸模型可表示為 y = b b + + b b1 1 x + + y 是 x 的線性函數(shù)(部分)加上誤差項(xiàng)線性部分反映了由于 x 的變化而引起的 y 的變化誤差項(xiàng) 是隨機(jī)變量反映了除 x 和

10、y 之間的線性關(guān)系之外的隨機(jī)因素對 y 的影響是不能由 x 和 y 之間的線性關(guān)系所解釋的變異性b0 和 b1 稱為模型的參數(shù)一元線性回歸模型(基本假定) 1.因變量x與自變量y之間具有線性關(guān)系2.在重復(fù)抽樣中，自變量x的取值是固定的，即假定x是非隨機(jī)的3.誤差項(xiàng)是一個期望值為0的隨機(jī)變量，即E()=0。對于一個給定的 x 值，y 的期望值為E ( y ) =b b 0+ b b 1 x4.對于所有的 x 值，的方差2 都相同5.誤差項(xiàng)是一個服從正態(tài)分布的隨機(jī)變量，且相互獨(dú)立。即N(0 ,2 )獨(dú)立性意味著對于一個特定的 x 值，它所對應(yīng)的與其他 x 值所對應(yīng)的不相關(guān)對于一個特定的 x 值，它

11、所對應(yīng)的 y 值與其他 x 所對應(yīng)的 y 值也不相關(guān)一元線性回歸模型(基本假定) y回歸方程 (regression equation)1.描述 y 的平均值或期望值如何依賴于 x 的方程稱為回歸方程回歸方程2.一元線性回歸方程的形式如下 E( y ) = b b0+ b b1 x估計的回歸方程(estimated regression equation)參數(shù)的最小二乘估計最小二乘估計(method of least squares ) 0b1bKarl Gauss的最小化圖最小二乘法 ( 和 的計算公式)估計方程的求法(例題分析)【例例】求不良貸款對貸款余額的回歸方程1b估計方程的求法(例題

12、分析)不良貸款對貸款余額回歸方程的圖示不良貸款對貸款余額的回歸直線不良貸款對貸款余額的回歸直線-2024681012140100200300400貸款余額不良貸款用Excel進(jìn)行回歸分析第第1步：步：選擇【工具工具】下拉菜單第第2步：步：選擇【數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析】選項(xiàng)第第3步：步：在分析工具中選擇【回歸回歸】 ，選擇【確定確定】第第4步：步：當(dāng)對話框出現(xiàn)時 在【Y值輸入?yún)^(qū)域值輸入?yún)^(qū)域】設(shè)置框內(nèi)鍵入Y的數(shù)據(jù)區(qū)域 在【X值輸入?yún)^(qū)域值輸入?yún)^(qū)域】設(shè)置框內(nèi)鍵入X的數(shù)據(jù)區(qū)域 在【置信度置信度】選項(xiàng)中給出所需的數(shù)值 在【輸出選項(xiàng)輸出選項(xiàng)】中選擇輸出區(qū)域 在【殘差殘差】分析選項(xiàng)中選擇所需的選項(xiàng)回歸直線的擬合優(yōu)度

13、變差1.因變量 y 的取值是不同的，y 取值的這種波動稱為變差。變差來源于兩個方面由于自變量 x 的取值不同造成的除 x 以外的其他因素(如x對y的非線性影響、測量誤差等)的影響2.對一個具體的觀測值來說，變差的大小可以通過該實(shí)際觀測值與其均值之差 來表示誤差的分解(圖示) y誤差平方和的分解 (三個平方和的關(guān)系) 誤差平方和的分解 (三個平方和的意義)1.總平方和總平方和(SSTtotal sum of squares)反映因變量的 n 個觀察值與其均值的總誤差2.回歸平方和回歸平方和(SSRsum of squares of regression)反映自變量 x 的變化對因變量 y 取值變

14、化的影響，或者說，是由于 x 與 y 之間的線性關(guān)系引起的 y 的取值變化，也稱為可解釋的平方和3.殘差平方和殘差平方和(SSEsum of squares of error)反映除 x 以外的其他因素對 y 取值的影響，也稱為不可解釋的平方和或剩余平方和判定系數(shù)R2 (coefficient of determination)1.回歸平方和占總誤差平方和的比例判定系數(shù) (例題分析)【例例】計算不良貸款對貸款余額回歸的判定系數(shù)，并解釋其意義 判定系數(shù)的實(shí)際意義是：判定系數(shù)的實(shí)際意義是：在不良貸款取值的變差中，有71.16%可以由不良貸款與貸款余額之間的線性關(guān)系來解釋，或者說，在不良貸款取值的變

15、動中，有71.16%是由貸款余額所決定的。也就是說，不良貸款取值的差異有2/3以上是由貸款余額決定的?？梢姴涣假J款與貸款余額之間有較強(qiáng)的線性關(guān)系 估計標(biāo)準(zhǔn)誤差(standard error of estimate)1.實(shí)際觀察值與回歸估計值誤差平方和的均方根2.反映實(shí)際觀察值在回歸直線周圍的分散狀況3.對誤差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)差的估計，是在排除了x對y的線性影響后，y隨機(jī)波動大小的一個估計量4.反映用估計的回歸方程預(yù)測y時預(yù)測誤差的大小 5.計算公式為顯著性檢驗(yàn)線性關(guān)系的檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)自變量與因變量之間的線性關(guān)系是否顯著2.將回歸均方(MSR)同殘差均方(MSE)加以比較，應(yīng)用F檢驗(yàn)來分析二者之間的差別是

16、否顯著回歸均方：回歸平方和SSR除以相應(yīng)的自由度(自變量的個數(shù)k) 殘差均方：殘差平方和SSE除以相應(yīng)的自由度(n-k-1)線性關(guān)系的檢驗(yàn) (檢驗(yàn)的步驟) 1.提出假設(shè)H0：b1=0 線性關(guān)系不顯著線性關(guān)系的檢驗(yàn) (例題分析) 1.提出假設(shè)H0：b1=0 不良貸款與貸款余額之間的線性關(guān)系不顯著2.計算檢驗(yàn)統(tǒng)計量F線性關(guān)系的檢驗(yàn) (方差分析表) 回歸系數(shù)的檢驗(yàn)回歸系數(shù)的檢驗(yàn) (檢驗(yàn)步驟) 1.提出假設(shè)H0: b1 = 0 (沒有線性關(guān)系) H1: b1 0 (有線性關(guān)系) 2.計算檢驗(yàn)的統(tǒng)計量回歸系數(shù)的檢驗(yàn) (例題分析)對例題的回歸系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)(0.05)1.提出假設(shè)H0：b1 = 0 H

17、1：b1 0 2.計算檢驗(yàn)的統(tǒng)計量回歸系數(shù)的檢驗(yàn) (例題分析)P 值的應(yīng)用值的應(yīng)用回歸分析結(jié)果的評價l建立的模型是否合適？或者說，這個擬合的模型有多“好”？要回答這些問題，可以從以下幾個方面入手1.所估計的回歸系數(shù) 的符號是否與理論或事先預(yù)期相一致在不良貸款與貸款余額的回歸中，可以預(yù)期貸款余額越多，不良貸款也可能會越多，也就是說，回歸系數(shù)的值應(yīng)該是正的，在上面建立的回歸方程中，我們得到的回歸系數(shù) 為正值，2.如果理論上認(rèn)為x與y之間的關(guān)系不僅是正的，而且是統(tǒng)計上顯著的，那么所建立的回歸方程也應(yīng)該如此在不良貸款與貸款余額的回歸中，二者之間為正的線性關(guān)系，而且，對回歸系數(shù)的t檢驗(yàn)結(jié)果表明而這之間的

18、線性關(guān)系是統(tǒng)計上顯著的回歸分析結(jié)果的評價3.回歸模型在多大程度上解釋了因變量y取值的差異？可以用判定系數(shù)R2來回答這一問題在不良貸款與貸款余額的回歸中，得到的R2=71.16%，解釋了不良貸款變差的2/3以上，說明擬合的效果還算不錯4.考察關(guān)于誤差項(xiàng)的正態(tài)性假定是否成立。因?yàn)槲覀冊趯€性關(guān)系進(jìn)行F檢驗(yàn)和回歸系數(shù)進(jìn)行t檢驗(yàn)時，都要求誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布，否則，我們所用的檢驗(yàn)程序?qū)⑹菬o效的。正態(tài)性的簡單方法是畫出殘差的直方圖或正態(tài)概率圖Excel輸出的部分回歸結(jié)果名稱名稱計算公式計算公式利用回歸方程進(jìn)行估計和預(yù)測1.根據(jù)自變量 x 的取值估計或預(yù)測因變量 y的取值2.估計或預(yù)測的類型點(diǎn)估計y 的平均

19、值的點(diǎn)估計y 的個別值的點(diǎn)估計區(qū)間估計y 的平均值的置信區(qū)間置信區(qū)間估計y 的個別值的預(yù)測區(qū)間預(yù)測區(qū)間估計點(diǎn)估計點(diǎn)估計 y 的平均值的點(diǎn)估計利用估計的回歸方程，對于自變量 x 的一個給定值 x0 ，求出因變量 y 的平均值的一個估計值E(y0) ，就是平均值的點(diǎn)估計在前面的例子中，假如我們要估計貸款余額為100億元時，所有分行不良貸款的平均值，就是平均值的點(diǎn)估計 。根據(jù)估計的回歸方程得y 的個別值的點(diǎn)估計利用估計的回歸方程，對于自變量 x 的一個給定值 x0 ，求出因變量 y 的一個個別值的估計值 ，就是個別值的點(diǎn)估計例如，如果我們只是想知道貸款余額為72.8億元的那個分行(這里是編號為10的

20、那個分行)的不良貸款是多少，則屬于個別值的點(diǎn)估計 。根據(jù)估計的回歸方程得區(qū)間估計區(qū)間估計1.點(diǎn)估計不能給出估計的精度，點(diǎn)估計值與實(shí)際值之間是有誤差的，因此需要進(jìn)行區(qū)間估計2.對于自變量 x 的一個給定值 x0，根據(jù)回歸方程得到因變量 y 的一個估計區(qū)間3.區(qū)間估計有兩種類型置信區(qū)間估計(confidence interval estimate)預(yù)測區(qū)間估計(prediction interval estimate)置信區(qū)間估計1.利用估計的回歸方程，對于自變量 x 的一個給定值 x0 ，求出因變量 y 的平均值的估計區(qū)間 ，這一估計區(qū)間稱為置信區(qū)間置信區(qū)間(confidence interval)2. E(y0) 在1-置信水平下的置信區(qū)間為置信區(qū)間估計(例題分析) 【例例】求出貸款余額為100億元時，不良貸款95%置信水平下的置信區(qū)間 解：根據(jù)前面的計算結(jié)果，已知n=25， se=1.9799，t(25-2)=2.069 置信區(qū)間為預(yù)測區(qū)間估計1.利用估計的回歸方程，對于自變量 x 的一個給定值 x0 ，求出因變量 y 的一個個別值的估計區(qū)間，這一區(qū)間稱為預(yù)測區(qū)間預(yù)測區(qū)間(prediction interval) 2. y0在