計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)--異方差的檢驗(yàn)及修正

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析實(shí)驗(yàn)報(bào)告1、 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目異方差的檢驗(yàn)及修正2、 實(shí)驗(yàn)日期 2015.12.063、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶?duì)于國(guó)內(nèi)旅游總花費(fèi)的有關(guān)影響因素建立多元線性回歸模型，對(duì)變量進(jìn)行多重共線性的檢驗(yàn)及修正后，進(jìn)行異方差的檢驗(yàn)和補(bǔ)救。4、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容建立模型，對(duì)模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，對(duì)樣本回歸函數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，以判定估計(jì)的可靠程度，包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、方程總體線性的顯著性檢驗(yàn)、變量的顯著性檢驗(yàn)，以及參數(shù)的置信區(qū)間估計(jì)。檢驗(yàn)變量是否具有多重共線性并修正。檢驗(yàn)是否存在異方差并補(bǔ)救。五、實(shí)驗(yàn)步驟1、建立模型。以國(guó)內(nèi)旅游總花費(fèi)Y作為被解釋變量，以年底總?cè)丝诒硎救丝谠鲩L(zhǎng)水平，以旅行社數(shù)量表示旅行社的發(fā)展

2、情況，以城市公共交通運(yùn)營(yíng)數(shù)表示城市公共交通運(yùn)行狀況，以城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款年末增加值表示城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)水平。 2、模型設(shè)定為: 其中： 國(guó)內(nèi)旅游總花費(fèi)（億元） 年底總?cè)丝冢ㄈf(wàn)人） 旅行社數(shù)量（個(gè)） 城市公共交通運(yùn)營(yíng)數(shù)（輛） 城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款年末增加值（億元）3、對(duì)模型進(jìn)行多重共線性檢驗(yàn)。4、檢驗(yàn)異方差是否存在。六、實(shí)驗(yàn)結(jié)果（一）、消除多重共線性之后的模型多元線性回歸模型估計(jì)結(jié)果如下：SE=(26581.73) (0.) (0.) (0.) (0.) t =(3.) (-3.) (1.) ( 3.) (0.)=0. =0. =79.98987 (1)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)： 可決系數(shù)=0.較高，修正的可

3、決系數(shù)=0.也較高，表明模型擬合較好。(2) 方程總體線性的顯著性檢驗(yàn)(F)：針對(duì)，取=0.05，查自由度為k=4和n-k-1=10的臨界值(4,10)。由于=79.98987 >(4,10)=3.48，p值<0.05，應(yīng)拒絕，說(shuō)明回歸方程整體顯著。(3)變量的顯著性檢驗(yàn)(t檢驗(yàn))：給定=0.05，自由度為n-k-1=10，臨界值為(10)=2.228。雖然，的參數(shù)對(duì)應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量均大于2.228,且p值小于0.05。但，的參數(shù)對(duì)應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量均小于2.228, 且p值大于0.05，說(shuō)明參數(shù)估計(jì)值不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)。(4)= 0.所估計(jì)的參數(shù)的符號(hào)與經(jīng)濟(jì)理論分析不一致。（5）多重共線性

4、的檢驗(yàn)及修正經(jīng)檢驗(yàn)變量具有多重共線性，所以對(duì)模型進(jìn)行修正。修正后的回歸模型為，說(shuō)明旅行社數(shù)量每增加1個(gè)，平均說(shuō)來(lái)國(guó)內(nèi)旅游總花費(fèi)將增加3829.63萬(wàn)元。（2） 異方差的檢驗(yàn)圖示法（1） 作散點(diǎn)圖1.Y-X從圖中看不出明顯信息。2.-X 殘差平方和對(duì)解釋變量agent的散點(diǎn)圖主要分布在圖形中的下三角部分，大致看出殘差平方和隨agent的變動(dòng)呈增大的趨勢(shì)。并不近似于某一常數(shù)，初步判斷，有可能存在異方差。解析法1. ARCH檢驗(yàn)(1)=3.84>(n-p) p值>0.05接受原假設(shè)，即不存在異方差。2.White檢驗(yàn) p值>0.05=5.99 > ，接受原假設(shè)，表示不存在異方差。3.G-D檢驗(yàn)F=.4/.8=1.F(5，5)=5.05 > F，所以接受