金融風險管理復習資料

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上對外經(jīng)濟貿(mào)易大學遠程教育學院 2011-2012學年第一學期 金融風險管理復習大綱一、單選題 1.（    ）是指能增加損失頻率和損失幅度的要素。它是風險事故發(fā)生的潛在原因，是造成損失的內(nèi)在的或間接的原因。A. 風險因素        B. 風險事故    C. 損失            D

2、. 風險    2.汽車剎車系統(tǒng)失靈導致車禍造成人員死亡。這里車禍是（    ）。A. 風險因素        B. 風險事故    C. 損失            D. 風險    3.（    

3、）指非故意的、非計劃和非預期的經(jīng)濟價值的減少，通常以貨幣單位衡量。A. 風險因素        B. 風險事故    C. 損失            D. 風險    4.（    ）是指經(jīng)濟主體在金融活動中遭受損失的不確定性或可能性。A. 金融危機  &#

4、160;     B. 金融風險    C. 金融安全        D. 金融穩(wěn)定    5.戈德史密斯(Goldsmith)給（    ）下的定義是：“全部或大部分金融指標短期利率、資產(chǎn)(證券、房地產(chǎn)、土地)價格、商業(yè)破產(chǎn)數(shù)和金融機構倒閉數(shù)的急劇、短暫和超周期的惡化”。A. 金融危機     &

5、#160;  B. 金融風險    C. 金融安全        D. 金融穩(wěn)定    6.（    ）是指一國具有保持金融體系穩(wěn)定、維護正常金融秩序、抵御外部沖擊的能力。A. 金融危機        B. 金融風險    C. 金融安全  

6、;      D. 金融穩(wěn)定    7.（    ）是指發(fā)生波及地區(qū)性和系統(tǒng)性的金融動蕩或嚴重損失的金融風險，它通常涉及整個金融體系。A. 非系統(tǒng)性金融風險    B. 系統(tǒng)性金融風險    C. 國內(nèi)金融風險    D. 國際金融風險    8.（    ）

7、是指金融活動的參與者如居民、企業(yè)、金融機構面臨的風險。A. 信用風險        B. 系統(tǒng)性風險    C. 微觀金融風險    D. 宏觀金融風險    9.匯率風險、國際利率風險、國家風險都屬于典型的（    ）。A. 操作風險        B. 流動性風險 

8、   C. 國內(nèi)金融風險    D. 國際金融風險    10.（    ）是指人們通過實施一系列的政策和措施來控制金融風險以消除或減少其不利影響的行為。A. 金融風險管理策略    B. 金融風險    C. 金融風險管理    D. 金融穩(wěn)定    11.（  &#

9、160; ）年在美國召開的風險和保險管理協(xié)會年會上，世界各國專家學者云集紐約，共同討論并通過了“101條風險管理準則”，它標志著風險管理的發(fā)展已進入了一個新的發(fā)展階段。A. 1938            B. 1970    C. 1983            D. 1986  

10、60; 12.在信貸風險管理中，銀行必須建立嚴格的貸款調(diào)查、審查、審批和貸后管理制度。一旦發(fā)現(xiàn)問題，銀行可及時采取措施，以防止?jié)撛诘男庞蔑L險轉化為現(xiàn)實損失。這屬于（    ）。A. 金融風險的預防策略    B. 金融風險的規(guī)避策略    C. 金融風險的分散策略    D. 金融風險的轉嫁策略    13.（    ）是指經(jīng)濟主體根據(jù)一定原則，采

11、取一定措施避開金融風險，以減少或避免由于風險引起的損失。A. 金融風險的預防策略    B. 金融風險的規(guī)避策略    C. 金融風險的分散策略    D. 金融風險的轉嫁策略    14.在證券市場中，投資者將資金分散地投資于多種證券而不是集中投入到某一種證券，這是（    ）。A. 金融風險的預防策略    B. 金融風險的規(guī)避策略  

12、;  C. 金融風險的分散策略    D. 金融風險的轉嫁策略    15.（    ）是指經(jīng)濟主體通過各種合法手段將其承受的風險轉移給其他經(jīng)濟主體。A. 風險預防        B. 風險規(guī)避    C. 風險分散        D. 風險轉嫁 &

13、#160;  16.投資者可以預先在金融資產(chǎn)的定價中充分考慮風險因素，通過加價來索取風險回報，這是（    ）。A. 金融風險的補償策略    B. 金融風險的規(guī)避策略    C. 金融風險的分散策略    D. 金融風險的轉嫁策略    17.現(xiàn)代意義上的（    ）是指由于借款人或市場交易對手違約而導致的損失的可能性；更為一般地，它還

14、包括由于借款人的信用評級的變動和履約能力的變化導致其債務的市場價值變動而引起的損失可能性。A. 信貸風險        B. 信用風險    C. 流動性風險      D. 操作風險    18.（    ）指在信貸過程中，由于各種不確定性，使借款人不能按時償還貸款，造成銀行貸款本金、利息損失的可能性。A. 信貸風險 

15、0;      B. 信用風險    C. 流動性風險      D. 操作風險    19.在度量信用風險的“5C”系統(tǒng)中，（    ）是指債務人償還債務的意愿和誠意。A. 資格與能力    B. 品德與聲望    C. 資金實力    

16、D. 擔保    E. 經(jīng)營條件和商業(yè)周期    20.利用Z評分模型對貸款申請人進行信用風險及資信評估時，計算出來的Z值越小，則說明風險（    ）。A. 越小            B. 不變    C. 越大         

17、;   D. 難以判斷    21.在1968年阿爾特曼提出了著名的Z評分模型，其確立的Z值分辨函數(shù)模型是：Z=0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.999X5對于X1=6.1%，X2=62.6%，X3=31.8%，X4=40.1%，X5=1.5的借款人來講，按照上述公式計算出來的Z值為（    ）。A. 0.481           B. 1.

18、481    C. 2.481           D. 3.481    22.金融機構的（    ）是指無法在不增加成本或資產(chǎn)價值不發(fā)生損失的條件下及時滿足客戶流動性需求的可能性。A. 信用風險        B. 流動性風險    C. 匯率風

19、險        D. 利率風險    23.（    ）認為，商業(yè)銀行的業(yè)務應集中于短期自償性貸款，及基于商業(yè)行為而能自動清償?shù)馁J款。A. 存款理論    B. 商業(yè)性貸款理論    C. 資產(chǎn)轉移理論    D. 預期收入理論    24.（   

20、; ）認為，保持銀行資金流動性的最好辦法是購買那些需要錢時可以立即出售的資產(chǎn)，只要銀行持有能隨時在市場上變現(xiàn)的資產(chǎn)，它的流動性就有較大的保證。A. 存款理論    B. 商業(yè)性貸款理論    C. 資產(chǎn)轉移理論    D. 預期收入理論    25.下列各項中，不屬于資產(chǎn)管理理論范疇的是（    ）。A. 存款理論    B. 商業(yè)性貸款理論

21、60;   C. 資產(chǎn)轉移理論    D. 預期收入理論    26.在負債管理理論的發(fā)展過程中，（    ）被人稱之為“銀行負債思想創(chuàng)新”。A. 銀行券理論      B. 購買理論    C. 存款理論        D. 銷售理論   

22、; 27.（    ）認為，商業(yè)銀行只有根據(jù)經(jīng)濟情況的變化，通過資產(chǎn)結構和負債結構的共同調(diào)整，資產(chǎn)和負債兩方面的統(tǒng)一管理，才能實現(xiàn)安全性、流動性和盈利性三者的統(tǒng)一。A. 資產(chǎn)管理理論    B. 負債管理理論    C. 資產(chǎn)負債管理理論    D. 資產(chǎn)負債表內(nèi)表外統(tǒng)一管理理論    28.流動性缺口是衡量流動性風險的重要財務比率指標，它具體是指（   &

23、#160;）。A. 現(xiàn)金資產(chǎn)與銀行總資產(chǎn)的比率    B. 銀行貸款對存款的比率    C. 現(xiàn)金資產(chǎn)與銀行存款的比率    D. 銀行組合資產(chǎn)和負債的差額    29.（    ）是指未來利率的不利變動帶來損失的可能性。A. 信用風險        B. 流動性風險    C.

24、 利率風險        D. 匯率風險    30.諸如政府債券和企業(yè)債券的價格都會受市場利率波動的影響。如果市場利率上升，債券價格就會（    ）。A. 上升            B. 下跌    C. 不變     

25、60;      D. 無法判斷    31.一般而言，利率風險敞口越大，利率變動可能帶來的損失（    ）。A. 越大            B. 越小    C. 不受影響        D. 無法判斷 &

26、#160;  32.當銀行的利率敏感性負債大于利率敏感性資產(chǎn)時，市場利率的下降會使銀行的凈利息收入（    ）。A. 增加            B. 減少    C. 不變            D. 無法判斷    

27、33.在缺口分析中，對于某一經(jīng)濟主體，當給定時段的利率敏感性負債大于利率敏感性資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)時，缺口為（    ）。A. 正值            B. 負值    C. 零              D. 無法判斷  

28、0; 34.在一般情況下，持續(xù)期越長，金融工具現(xiàn)值的利率彈性就越大，利率風險（    ）。A. 越小            B. 越大    C. 不受影響        D. 無法判斷    35.當利率敏感性缺口為正值時，利率敏感系數(shù)（  

29、60; ）1。A. 大于或等于      B. 小于或等于    C. 大于            D. 小于    36.某銀行60天內(nèi)到期的短期貸款1000萬元，定期存款800萬元，以銀行同業(yè)拆借利率為基準利率。當同業(yè)拆借利率上升了10，短期貸款利率上升6，則其相對變動率為60(610)；定期存款的利率可上升8，則其相對變動

30、率為80(810)。則銀行的標準化缺口為（    ）。A. 40萬元          B. 一40萬元    C. 200萬元         D. 一200萬元    37.（    ）是不同交易主體之間的一種協(xié)議，協(xié)議雙方均同意在預先約定的一系

31、列未來日期，按照事先約定的利率方式，交換一定的現(xiàn)金流量。A. 遠期利率協(xié)議    B. 利率期貨    C. 利率互換        D. 利率期權    二、多選題 39.風險的基本構成要素包括（    ）。A. 風險因素        B. 利潤  

32、60; C. 風險事故        D. 損失    40.下列屬于風險損失的是（    ）。A. 船舶觸礁沉沒    B. 機器正常損耗    C. 故意沉船    D. 意外撞車導致司機受傷    E. 捐錢給慈善機構    

33、;41.風險的特征包括（    ）等。A. 風險的客觀性    B. 總體風險發(fā)生的不確定性    C. 單一風險發(fā)生的可測定性    D. 風險的普遍性    E. 風險的發(fā)展性    42.按金融風險的形態(tài)劃分，金融風險可以分為（    ）等。A. 信用風險     

34、;   B. 企業(yè)風險    C. 利率風險        D. 匯率風險    E. 系統(tǒng)性風險      43.按金融風險的主體劃分，金融風險可以分為（    ）。A. 金融機構風險    B. 企業(yè)金融風險    C. 法律

35、風險        D. 居民金融風險    E. 國家金融風險    44.按金融風險的性質(zhì)劃分，金融風險可以分為（    ）。A. 國內(nèi)金融風險    B. 國際金融風險    C. 系統(tǒng)性金融風險    D. 非系統(tǒng)性金融風險    

36、45.按金融風險的層次劃分，金融風險可以分為（    ）。A. 信用風險        B. 微觀金融風險    C. 操作風險        D. 宏觀金融風險    46.按金融風險的地域劃分，金融風險可以分為（    ）。A. 微觀金融風險   

37、; B. 系統(tǒng)性金融風險    C. 國內(nèi)金融風險    D. 國際金融風險    47.金融風險的產(chǎn)生與許多因素有關，具體包括（    ）等方面。A. 經(jīng)濟體制        B. 金融監(jiān)管    C. 金融內(nèi)控        

38、D. 金融創(chuàng)新    E. 金融投機        48.金融風險對微觀經(jīng)濟主體的危害包括（    ）等方面。A. 造成直接經(jīng)濟損失    B. 影響投資者或存款人的信心和預期    C. 影響一國的國際收支，危及國家經(jīng)濟安全    D. 增大金融交易成本    E. 降低資金利

39、用率    49.金融風險對宏觀經(jīng)濟主體的危害包括（    ）等方面。A. 使經(jīng)濟增長速度放慢甚至出現(xiàn)負增長    B. 降低資金利用率    C. 影響一國的國際收支，危及國家經(jīng)濟安全    D. 增大金融交易成本    E. 造成財政政策和貨幣政策的扭曲    50.金融風險管理對微觀經(jīng)濟層面的意義包括（ 

40、;   ）。A. 維護金融秩序，保障金融市場安全運行    B. 使經(jīng)濟主體以較低的成本避免或減少金融風險可能造成的損失    C. 穩(wěn)定經(jīng)濟活動的現(xiàn)金流量，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動免受風險因素的干擾，并提高資金使用效率    D. 為經(jīng)濟主體作出合理決策奠定了基礎    E. 有利于金融機構和企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展    51.金融風險管理對宏觀經(jīng)濟層面的意義包括（ 

41、   ）。A. 有助于保持宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定并健康發(fā)展    B. 使經(jīng)濟主體以較低的成本避免或減少金融風險可能造成的損失    C. 維護金融秩序，保障金融市場安全運行    D. 為經(jīng)濟主體作出合理決策奠定了基礎    52.金融機構風險內(nèi)控的組織體系主要由（    ）等層次構成。A. 股東大會、董事會與監(jiān)事會    B. 總部的

42、高級管理層    C. 各分支機構的中級管理層    D. 政府監(jiān)管    E. 基層管理者    53.金融風險外部管理的組織形式包括（    ）。A. 股東大會、董事會與監(jiān)事會    B. 行業(yè)自律    C. 政府監(jiān)管    D. 金融機構總部的高級管理層 

43、60;  54.金融風險管理的基本程序包括（    ）。A. 金融風險的識別和度量    B. 金融風險管理策略的選擇和管理方案的設計    C. 金融風險管理方案的實施與監(jiān)控    D. 金融風險管理的評估與總結    55.金融風險的識別是指對經(jīng)濟主體面臨的各種潛在風險進行認識、鑒別、分析，具體內(nèi)容包括（    ）。A. 選擇金融風險

44、管理策略    B. 分析各種風險暴露    C. 對金融風險管理方案的實施進行監(jiān)控    D. 分析金融風險的成因和特征    56.造成信用風險的外在不確定因素包括（    ）等。A. 宏觀經(jīng)濟的走勢    B. 企業(yè)負責人不可預測的投機炒作    C. 市場資金的供求狀況   

45、60;D. 政治局勢的變動    57.造成信用風險的內(nèi)在不確定性來源于經(jīng)濟體之內(nèi)，比如（    ）都直接關系著其履約能力。A. 企業(yè)的管理能力    B. 政治局勢的變動    C. 市場資金的供求狀況    D. 產(chǎn)品的競爭能力    58.專家制度的“5C”系統(tǒng)重點審查借款人的（    ）。A. 品德與聲望

46、60;   B. 資格與能力    C. 資金實力    D. 擔保    E. 經(jīng)營條件和商業(yè)周期    59.專家制度在銀行信用分析實踐中存在的缺陷包括（    ）。A. 需要相當數(shù)量的專門信用分析人員    B. 專家制度實施的效果很不穩(wěn)定    C. 大大降低了銀行應對市場變化的能

47、力    D. 加劇了銀行在貸款組合方面過度集中的問題    E. 在對借款人進行信用分析時，難以確定共同要遵循的標準    60.在1968年的Z評分模型中，阿爾特曼經(jīng)過統(tǒng)計分析和計算，最后確定了借款人違約的臨界值Z0=2.675。如果按照該評分模型計算出來某個借款人的具體Z值為1.5，那么對于這個借款人而言，（    ）。A. 將被劃入違約組    B. 將被劃入非違約組  

48、;  C. 借款人的信用風險較大，可能無法按時還本付息    D. 借款人的財務狀況良好或其風險水平可被銀行接受    61.Z評分模型和ZETA模型的不足包括（    ）。A. 都依賴于財務報表的賬面數(shù)據(jù)，而忽視日益重要的各項資本市場指標    B. 由于模型缺乏對違約和違約風險的系統(tǒng)認識，理論基礎比較薄弱    C. 都假設在解釋變量中存在著非線性關系  

49、;  D. 都無法計量企業(yè)的表外信用風險    E. 對某些特定行業(yè)的企業(yè)不適用，使用范圍受到較大限制    62.廣義上的流動性由（    ）構成。A. 投資的流動性    B. 所有者權益的流動性    C. 資產(chǎn)的流動性    D. 負債的流動性    63.金融機構保持流動性的重要性體現(xiàn)在（

50、    ）。A. 金融機構現(xiàn)金流動最頻繁    B. 金融機構的資金絕大部分是由短期負債構成的    C. 金融機構的流動性需求具有非剛性特征    D. 金融機構的流動性需求具有剛性特征    64.商業(yè)銀行流動性風險特征主要表現(xiàn)在（    ）。A. 面臨資金需求和資金供給的雙重壓力    B. 具有很強的內(nèi)生性&#

51、160;   C. 具有很強的外生性    D. 具有隨機性    65.證券發(fā)行中，影響證券公司流動性風險的因素包括（    ）。A. 證券發(fā)行人的經(jīng)營、財務狀況和盈利能力    B. 承銷方式    C. 證券發(fā)行的條件    D. 發(fā)行證券時市場環(huán)境的寬松程度    66.商業(yè)性貸款

52、理論的缺陷包括（    ）。A. 沒有考慮貸款需求的多樣化    B. 沒有認識到存款的相對穩(wěn)定性    C. 能適應商品交易對銀行信貸資金的需要    D. 沒有注意到貸款清償?shù)耐獠織l件    67.衡量流動性風險的市場信息指標包括（    ）。A. 存貸款比率      B. 資信評級 

53、;   C. 現(xiàn)金比率        D. 公眾的信心    68.銀行保持資產(chǎn)流動性的主要方法包括（    ）。A. 保持足夠的準備資產(chǎn)    B. 發(fā)行大額可轉讓定期存單    C. 合理安排資產(chǎn)的期限組合，使之與負債相協(xié)調(diào)    D. 通過多種形式增加資產(chǎn)流動性  

54、;  69.銀行負債流動性管理的方法主要包括（    ）。A. 保持足夠的準備資產(chǎn)    B. 開拓和保持較多的可以隨時取得的主動型負債    C. 對傳統(tǒng)的各類存款進行多形式的開發(fā)和創(chuàng)新    D. 開辟新的有利于流動性的存款服務    70.開拓和保持較多的可以隨時取得的主動型負債是銀行負債流動性管理最根本和最主要的方法。這種方法廣泛運用的幾項業(yè)務包括（ 

55、0;  ）。A. 發(fā)行大額可轉讓定期存單    B. 發(fā)行銀行債券    C. 同業(yè)拆借    D. 向中央銀行借款    71.利率敏感性缺口管理以其原則易懂、思路清晰、操作簡便等特點，在商業(yè)銀行的利率風險中得到廣泛運用。但這種方法也存在著明顯的局限性，具體包括（    ）。A. 利率敏感性缺口管理的關鍵是對利率走勢的準確預測，然而預測利率走勢是非常困難的 

56、0;  B. 是一種動態(tài)分析方法    C. 存在著缺口狀況不穩(wěn)定的可能    D. 忽視了利率潛在選擇權風險    72.傳統(tǒng)的利率風險管理方法包括（    ）等。A. 選擇有利的利率條件    B. 訂立特別條款    C. 缺口分析    D. 通過多種形式增加資產(chǎn)流動性  

57、;  73.調(diào)整利率敏感性缺口可以有兩種途徑：一是調(diào)整利率敏感性資產(chǎn)，二是調(diào)整利率敏感性負債。當銀行試圖減小正缺口或擴大負缺口時，可以（    ）。A. 增加浮動利率資產(chǎn)    B. 減少浮動利率資產(chǎn)    C. 增加浮動利率負債    D. 減少浮動利率負債    74.調(diào)整利率敏感性缺口可以有兩種途徑：一是調(diào)整利率敏感性資產(chǎn)，二是調(diào)整利率敏感性負債。當銀行試圖擴大正缺口或減

58、小負缺口時，可以（    ）。A. 增加浮動利率資產(chǎn)    B. 減少浮動利率資產(chǎn)    C. 增加浮動利率負債    D. 減少浮動利率負債    75.利率風險管理的創(chuàng)新金融工具包括（    ）。A. 遠期利率協(xié)議    B. 利率期貨    C. 利率互換 

59、60;  D. 利率期權    E. 利率上限、利率下限以及利率上下限    三、判斷題 (對的選A,錯的選B)76.風險因素、風險事故和損失三者是風險的構成要素，相互之間存在因果關系，風險事故引發(fā)風險因素，風險因素導致?lián)p失。（    ）77.金融風險與金融危機沒有本質(zhì)上的區(qū)別，只有程度上的差異。金融風險有轉化為金融危機的可能性，但不具有必然性。（    ）78.一個國家經(jīng)濟國際化及對外開放程度越低，影響其金融穩(wěn)定的

60、國際因素就越突出。（    ）79.系統(tǒng)性金融風險可以通過分散化投資策略來規(guī)避，因此又稱為可分散風險。（    ）80.金融投機可以引發(fā)、加劇金融風險，但是不會引致金融危機。（    ）81.金融風險內(nèi)部管理是指作為風險直接承擔者的經(jīng)濟個體對其自身面臨的各種風險進行管理。（    ）82.微觀金融風險管理的目標是保持整個金融體系的穩(wěn)定性，避免出現(xiàn)金融危機，保護社會公眾的利益。（    ）83.金融行業(yè)性組織是金融業(yè)的社會團體組織，與會員之間不存在行政隸屬關系，金融機構有參加或退出的權利。（    ）84.金融風險的預防策略是指在風險尚未導致?lián)p失之前，經(jīng)濟主體采用一定的防范性措施，以防止損失實際發(fā)生或將