計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試題庫(kù)(完整版)及答案

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫(kù)、單項(xiàng)選擇題（每小題1分）1 .計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是下列哪門學(xué)科的分支學(xué)科（C）。A.統(tǒng)計(jì)學(xué)B .數(shù)學(xué) C .經(jīng)濟(jì)學(xué)D .數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)2 .計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是（B）。A. 1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立 B. 1933年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)刊出版C. 1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立D . 1926年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics） 一詞構(gòu)造出來(lái)3 .外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。A.控制變量B .解釋變量C .被解釋變量D .前定變量4 .橫截面數(shù)據(jù)是指（A）oA.同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B.同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C.同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位

2、不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D.同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)5 .同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，同一統(tǒng)計(jì)單位按時(shí)間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（C）。A.時(shí)期數(shù)據(jù)B .混合數(shù)據(jù)C.時(shí)間序列數(shù)據(jù)D .橫截面數(shù)據(jù)6 .在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機(jī)變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是（ B ）。A.內(nèi)生變量B .外生變量C .滯后變量D .前定變量7 .描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的變量關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是（A ）0A.微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型B .宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型C .理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D .應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型8 .經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的被解釋變量一定是（ C ）。A.控制變量B .政策

3、變量C .內(nèi)生變量D .外生變量9 .下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（D ）。A. 1991 2003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B. 1991 2003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C.某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù)D .某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10 .經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的基本步驟是（ A ）。A.設(shè)定理論模型一收集樣本資料一估計(jì)模型參數(shù)一檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虰.設(shè)定模型一估計(jì)參數(shù)一檢驗(yàn)?zāi)Ｐ鸵粦?yīng)用模型C.個(gè)體設(shè)計(jì)-總體估計(jì)-估計(jì)模型-應(yīng)用模型D.確定模型導(dǎo)向-確定變量及方程式-估計(jì)模型-應(yīng)用模型11 將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（DA.虛擬變量C 政策變量滯后

4、變量12 (BA.外生變量.內(nèi)生變量.前定變量.滯后變13同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（A.橫截面數(shù)據(jù).時(shí)間序列數(shù)據(jù).修勻數(shù)據(jù).原始數(shù)）是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。14計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（AA.結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)B .彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C.消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、D 季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析15變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（AA.函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系B.線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系C.正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系D.簡(jiǎn)單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系16相關(guān)關(guān)系是指（D ） 。A.變量間的非獨(dú)立關(guān)系B.變量間的因果關(guān)系C.變量

5、間的函數(shù)關(guān)系D 變量間不確定性的依存關(guān)系17進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)的兩個(gè)變量（A.都不是隨機(jī)變量A.都是隨機(jī)變量C. 一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量D 隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以18表示x 和 y 之間真實(shí)線性關(guān)系的是（D Yt019參數(shù)1 Xt1Xt的估計(jì)量A var( ?)=0B E(Yt)01XtYt01Xtut?具備有效性是指（var（ ?）為最?。??）為最小Y?表示回歸值，則（20對(duì)于Yi?0 ?1 Xi ei ，以?表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，A.2= 0時(shí)，（丫=Y）=0. r?= 0時(shí)，(丫= 丫) 2= 0C.0時(shí)，（Yi 丫?）為最小. 0時(shí)，（Yi Yi） 2為最小21.設(shè)樣本回歸模型為Yi

6、=Z?X i+ei ,則普通最小二乘法確定的 彳的公式中，錯(cuò)誤的是（DA.Xi X Yi -Y2Xi X,_n XiYi- Xi Yi12丁n Xi - XiC.XiYi-nXYXi2-nX2nXiYi-Xi Yi2x22.對(duì)于 Yi=Z ?Xi+ei,?表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有（A.?= 0時(shí)，r=1 B . ?= 0時(shí)，r=-1 C . ?= 0時(shí)，r=0.?= 0時(shí)，r=1 或 r=-123.量（X,臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y,元/臺(tái)）之間的回歸方程為Y?=3561.5X ,這說(shuō)明（DA.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加 356元 B .產(chǎn)量每增加一臺(tái),單位產(chǎn)品成本減少元C產(chǎn)量

7、每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加 356元D .產(chǎn)量每增加一臺(tái),單位產(chǎn)品成本平均減少元24.在總體回歸直線E （Y?）01X中，1表小（B ） oA.當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí),Y增加1個(gè)單位B.當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí),Y平均增加1個(gè)單位C當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí),X增加1個(gè)單位D.當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí),X平均增加1個(gè)單位25.對(duì)回歸模型Yi= 0Xj+u i進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),通常假定u i服從（A.,_2N (0, i ). t(n-2),_2. N (0,). t(n)26.以Y表示實(shí)際觀測(cè)值,表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使（D )。A.(Yi-Y?i 0B(Yi Y?) 2=0 C(Yi Yi

8、)=最小D.2 一 .（Yi用）=最小27.設(shè)Y表示實(shí)際觀測(cè)值,表示OLS古計(jì)回歸值，則下列哪項(xiàng)成立（A. Y=Y.y?=Y.y?=Y28.用OLS古計(jì)經(jīng)典線性模型Yi= 0 1Xi+u i,則樣本回歸直線通過點(diǎn)A. (X, Y)(X, Q)C . (X, Y?). (X, Y)29.以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS古計(jì)回歸值，則用OLS馬到的樣本回歸直線Y?i= ?0 ?Xi滿足A.(Y吊)=0(丫=*)2= 0(Yi-R) 2=0D(Y?i-Yi)2= 030.用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型X= 0Xj+ u i ,在的顯著性水平下對(duì)1的顯著性作t檢驗(yàn),則1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量

9、t大于（D )。A. (30). (30)C . (28). (28)31.已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為（A.B.D.32.相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是（A. r-1C. 0r 1D. - 1r133.判定系數(shù)R的取值范圍是（A. R2 1C. 0R2 1.-1R2k+1B n30 或 n3（k+1） D n 3057 .下列說(shuō)法中正確的是：（D ）A如果模型的R2很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好2B如果模型的R2較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔

10、除該解釋變量58 .半對(duì)數(shù)模型Y011nx 中，參數(shù)1的含義是（C ）。A. X的絕對(duì)量變化，引起 Y的絕對(duì)量變化B . Y關(guān)于X的邊際變化C X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化D . Y關(guān)于X的彈性59 .半對(duì)數(shù)模型1nY01X 中，參數(shù)1的含義是（A ）。的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量 Y的相對(duì)變化率關(guān)于X的彈性的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化關(guān)于X的邊際變化60 .雙對(duì)數(shù)模型1n Y011nx 中，參數(shù)1的含義是（D ）。關(guān)于X的邊際變化關(guān)于X的彈性的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量 Y的相對(duì)變化率方法用于檢驗(yàn)（ A ）A.異方差性B.自相

11、關(guān)性C.隨機(jī)解釋變D.多重共線性62.在異方差性情況下,常用的估計(jì)方法是（ DA.一階差分法B.廣義差分法C.檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)A.異方差性檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)A.異方差性D.加權(quán)最小二乘法D.多重共線性B.自相關(guān)性B.自相關(guān)性C.C.隨機(jī)解釋變隨機(jī)解釋變D.多重共線性65 .下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法（A.戈德菲爾特一一匡特檢驗(yàn)B.懷特檢驗(yàn)C.戈里瑟檢驗(yàn)D.方差膨脹因子檢驗(yàn)66 .當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（AA.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗(yàn)信息67 .加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測(cè)點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精

12、度，即（B ）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用68 .如果戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差 ei與xi有顯著的形式e 0.28715Xi vi的相.一 V關(guān)關(guān)系（vi滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（ C ）工 _1A. xiB.xi2C. xi D. Xi69 .果戈德菲爾特一一匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的（ A ）A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D. 設(shè)定誤差問題270 .設(shè)回歸模型為yi bxi ui,其中Var（u

13、i）xi,則b的最有效估計(jì)量為（C ）A.xyo n xy x y2b2；T2-x Bn x ( x)C.D.71 .如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關(guān)，則（ DA. cov(x t, u t)=0 B. cov(ut, u s)=0(t * s)C. cov(xt, u t) w0D. cov(ut, u s)w0(t ws)72 . DW檢驗(yàn)的零假設(shè)是（p為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)）A. DW 073 .下列哪個(gè)序列相關(guān)可用 DW金馬經(jīng)（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）A )。A. ut= p ut 1+VtB . ut = p ut 1+ p2ut 2+

14、vtC . ut = p VtD . ut = p Vt+ p2.Vt-1 + 74 . DW的取值范圍是（ D ）0A. -1 DW 0B. -1 DW 1C. -2DW 2D . 0 DW 475 .當(dāng)D厚4時(shí)，說(shuō)明（DA.不存在序列相關(guān).不能判斷是否存在一階自相關(guān)C存在完全的正的一階自相關(guān).存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)76 .根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的D厚。在樣本容量n=20，解釋變量k=1,顯著性水平為時(shí)，查得dl=1,du=,則可以決斷（A ）。A.不存在一階自相關(guān)B .存在正的一階自相關(guān)C .存在負(fù)的一階自D .無(wú)法確定77 .當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估

15、計(jì)方法是（ C ）0A.加權(quán)最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法 D.工具變量法78.對(duì)于原模型yt=tb+bxt+ut,廣義差分模型是指（ D ）。f（xt）f（xt）,f（xt）f（xt）B. Vyt=b1 Vxt VutC. Vyt =bc +thVxt VutD. ytyt-尸b0（1- ）+b1（xtxt-1） （ut ut-1）79 .采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況（ B ）0A. P = 0B.p = 1 C .-1p0D .0p 180 .定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型 S=b0+bR+ut描述的（其中S為產(chǎn)量，Pt為價(jià)格）,又知：如果該企業(yè)在t-1期生

16、產(chǎn)過剩，經(jīng)營(yíng)人員會(huì)削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（ B ）。A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C多重共線性問題D.隨機(jī)解釋變量問題81 .根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)yt=彳+邑+0后計(jì)算得D原，已知在5%勺置信度下，dl=,du=,則認(rèn)為原模型（ D ） 。A.存在正的一階自相關(guān)B .存在負(fù)的一階自相關(guān)C.不存在一階自相關(guān)D .無(wú)法判斷是否存在一階自相關(guān)。82 .于模型yt= ?）+?xt+et,以p表示et與et-i之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,?。?，則下列明顯錯(cuò)誤的是（ B ） 。A. p =, DWB . p=, D厚C . p = 0, DW2D . P = 1, D厚083同一統(tǒng)

17、計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（B ） 。A. 橫截面數(shù)據(jù)B. 時(shí)間序列數(shù)據(jù)C. 修勻數(shù)據(jù)D. 原始數(shù)據(jù)84.當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，OLS古計(jì)量將不具備（D ）A.線性B.無(wú)偏性C.有效性D. 一致性85經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為某個(gè)解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的VIF（ C ） 。A.大于B.小于C.大于5D.小于586 .模型中引入實(shí)際上與解釋變量有關(guān)的變量，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)的OLS古計(jì)量方差（A ）0A.增大B .減小C .有偏D 非有效87 .對(duì)于模型yt=bo+biXit+b2X2t +ut,與ri2=0相比，12=時(shí)，估計(jì)量的方差將是原來(lái)的（ B ）。A 1 倍B 倍C

18、 倍D 2 倍88 .如果方差膨脹因子 VIF = 10,則什么問題是嚴(yán)重的（ C ）。A.異方差問題B .序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D .解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性89在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在（ C ）。A 異方差B 序列相關(guān)C 多重共線性D 高擬合優(yōu)度90存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差（A ） 。A.變大 B .變小C .無(wú)法估計(jì) D .無(wú)窮大91完全多重共線性時(shí)，下列判斷不正確的是（D ） 。A.參數(shù)無(wú)法估計(jì) B .只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C.模型的擬合程度不能判斷D,可以計(jì)算模型的擬合程度92 設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)yi

19、 c0 c1xi消費(fèi)支出不僅與收入x 有關(guān)， 而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4 個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為(C )個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)93 當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用(D )A. 外生變量B. 前定變量C. 內(nèi)生變量D. 虛擬變量94由于引進(jìn)虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測(cè)值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為( A )A. 系統(tǒng)變參數(shù)模型B. 系統(tǒng)模型C. 變參數(shù)模型D. 分段線性回歸模型95假設(shè)回歸模型為yixii ，其中 Xi 為隨機(jī)變量，Xi 與 Ui 相關(guān)則的普通最小二乘估計(jì)量

20、( D D )A. 無(wú)偏且一致B. 無(wú)偏但不一致C. 有偏但一致D. 有偏且不一致96.假定正確回歸模型為yi1x1i2x2ii ,若遺漏了解釋變量X2,且XI、X2線性相關(guān)則1的普通最小二乘法估計(jì)量( D )A. 無(wú)偏且一致B. 無(wú)偏但不一致C. 有偏但一致D. 有偏且不一致97模型中引入一個(gè)無(wú)關(guān)的解釋變量( C )A. 對(duì)模型參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài). 導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏C.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量精度下降D.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏，同時(shí)精度下降1 東中部98.設(shè)洎費(fèi)函數(shù)yt a0 a1D b1xt ut,其中虛擬變量D,如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明a1 0成立，t 011 t t0

21、 西部1則東中部的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是( D ) 。A. 相互平行的B. 相互垂直的C. 相互交叉的D. 相互重疊的99虛擬變量( A )A. 主要來(lái)代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來(lái)代表數(shù)量因素B. 只能代表質(zhì)的因素C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素100分段線性回歸模型的幾何圖形是( D )。A. 平行線B.垂直線C. 光滑曲線D. 折線101 .如果一個(gè)回歸模型中不包含截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)具有m個(gè)特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為( B )。+1102 .設(shè)某商品需求模型為yt bo b1xt ut,其中Y是商品的需求量，X是商品的價(jià)格，為了考慮全年12個(gè)月份季節(jié)變動(dòng)的影響，

22、假設(shè)模型中引入了12個(gè)虛擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的問題為（A.異方差性.序列相關(guān).不完全的多重共線性 D .完全的多重共線性103.對(duì)于模型ytbobiUt ,為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個(gè)虛擬變量形成截距變動(dòng)模型，則會(huì)產(chǎn)生A.序列的完全相關(guān)B.序列不完全相關(guān)C.完全多重共線性D.不完全多重共線性104.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為yi o1D bXi b1 Dxi UiD,其中虛擬變量1城鎮(zhèn)家庭0農(nóng)村家庭，當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明下列哪項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（A. a1o , bio B.ai0,b1oC.aio b1D.a ob1o105.設(shè)無(wú)限分布滯后模型為Yt0 Xt +1 X

23、t-1 + 2X t-2 + L+ Ut,且該模型滿足Koyck變換的假定,則長(zhǎng)期影響系數(shù)為（CA.B.106.對(duì)于分布滯后模型，時(shí)間序列資料的序列相關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為（A.異方差問題B.多重共線性問題.多余解釋變量D.隨機(jī)解釋變量107.在分布71后模型丫0Xt 1 Xt 12Xt 2Lut中，短期影響乘數(shù)為（D108.對(duì)于自適應(yīng)預(yù)期模型,估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（A .普通最小二乘法B .間接最小二乘法C .二階段最小二乘法.工具變量法109. koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是（A .無(wú)偏且一致.有偏但一致C.無(wú)偏但不一致有偏且不一致110.下列屬于有限分布滯后模型的是（DA. YXt

24、Yt 12丫 2 LUt. YtoXt1Y 12Yt 2LkY k UtC.丫0Xt 1Xt 12Xt 2LUt. Yt0Xt1Xt 12 Xt 2 L kXt k ut111.消費(fèi)函數(shù)模型C?t 400 0.51t0.3It 10.1It 2,其中I為收入，則當(dāng)期收入It對(duì)未來(lái)消費(fèi)Ct 2的影響是：It增加一單位，Ct2增加（A.個(gè)單位C.個(gè)單位112.下面哪一個(gè)不是幾何分布滯后模型（A. koyck變換模型B .自適應(yīng)預(yù)期模型C局部調(diào)整模型 D .有限多項(xiàng)式滯后模型113 .有限多項(xiàng)式分布滯后模型中，通過將原來(lái)分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項(xiàng)式，從而克服了原分布滯后模型估計(jì)中的

25、（D ）。A.異方差問題B .序列相關(guān)問題C多重共性問題 D .參數(shù)過多難估計(jì)問題114 .分布滯后模型YoXtiXt 1 2Xt 23Xt 3 ut中，為了使模型的自由度達(dá)到30,必須擁有多少年的觀測(cè)資料（D ）。A. 32B. 33 C. 34 D . 38115 .如果聯(lián)立方程中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個(gè)方程為（ C ）0A.恰好識(shí)別B.過度識(shí)別C .不可識(shí)別D .可以識(shí)別116 .下面關(guān)于簡(jiǎn)化式模型的卞S念，不正確的是（ C ）。A.簡(jiǎn)化式方程的解釋變量都是前定變量B .簡(jiǎn)化式參數(shù)反映解釋變量對(duì)被解釋的變量的總影響C簡(jiǎn)化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù)D .簡(jiǎn)化式模型的經(jīng)濟(jì)含義不

26、明確117 .對(duì)聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法可以分兩類，即：（B ）。A.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法B.單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法C單方程估計(jì)法和二階段最小二乘法D.工具變量法和間接最小二乘法118 .在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量（C ）。A.都是前定變量B .都是內(nèi)生變量 C .可以內(nèi)生變量也可以是前定變量D .都是外生變量119 .如果某個(gè)結(jié)構(gòu)式方程是過度識(shí)別的，則估計(jì)該方程參數(shù)的方法可用（ A ）0A.二階段最小二乘法B .間接最小二乘法 C .廣義差分法D .加權(quán)最小二乘法120 .當(dāng)模型中第i個(gè)方程是不可識(shí)別的，則該模型是（B ）。A.可識(shí)別的B .不可識(shí)別的 C過度識(shí)別D .恰好識(shí)別

27、121 .結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是（C ）A.外生變量B .滯后變量C.內(nèi)生變量D .外生變量和內(nèi)生變量Ct a0 q丫 u1t122 .在完備的結(jié)構(gòu)式模型I b bY b2Yti 口2t中，外生變量是指（D ）0Y Ct It GA. YB. Y 1C.ItD. GCt a0123在完備的結(jié)構(gòu)式模型It b0Yt Cta1Ytu1tb1Ytb2Yt 1 u2t 中，隨機(jī)方程是指（DI tGtA.方程1方程2 C 方程 3D.方程1和2124聯(lián)立方程模型中不屬于隨機(jī)方程的是（DA.行為方程B 技術(shù)方程C 制度方程125結(jié)構(gòu)式方程中

28、的系數(shù)稱為（CA.短期影響乘數(shù)B 長(zhǎng)期影響乘數(shù)C 結(jié)構(gòu)式參數(shù)D 簡(jiǎn)化式參數(shù)126簡(jiǎn)化式參數(shù)反映對(duì)應(yīng)的解釋變量對(duì)被解釋變量的（A.直接影響B(tài) .間接影響C .前兩者之和D.前兩者之差C ）。127對(duì)于恰好識(shí)別方程，在簡(jiǎn)化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計(jì)量具備A.精確性C 真實(shí)性致性、多項(xiàng)選擇題（每小題2 分）1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科（ADEA 統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)在簡(jiǎn)化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計(jì)量具備D ）。濟(jì)學(xué)2從內(nèi)容角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（ACA.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B .狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué).應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D.廣義計(jì)量

29、經(jīng)濟(jì)學(xué)融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)3從學(xué)科角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（BDA.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B .狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué).應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D.廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)4從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（ABA.解釋變量.被解釋變量.內(nèi)生變量D.外生變量.控制變量5從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（CDA.解釋變量.被解釋變量.內(nèi)生變量D.外生變量.控制變量6使用時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的（ABCDE ） 。A.對(duì)象及范圍可比B .時(shí)間可比. 口徑可比D,計(jì)算方法可比內(nèi)容可比7一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些部分構(gòu)成（ABCDA.變量 B .參數(shù)C8 .與其他經(jīng)濟(jì)模型相比，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有如下特點(diǎn)A.確定性 B

30、.經(jīng)驗(yàn)性 C9 . 一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，可作為解釋變量的有（A.內(nèi)生變量 B .外生變量C10 .計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于（ABCD ）。A.結(jié)構(gòu)分析 B .經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) C驗(yàn)?zāi)Ｐ?1 .下列哪些變量屬于前定變量（CD ）。A.內(nèi)生變量 B .隨機(jī)變量C.隨機(jī)誤差項(xiàng)D.方程式BCD )。.隨機(jī)性D.動(dòng)態(tài)性ABCDE )。.控制變量D.政策變量.靈活性滯后變量.政策評(píng)價(jià)D.檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論 E .設(shè)定和檢.滯后變量D.外生變量12.經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù) （ABCD ）。A.折舊率B .稅率C利息率 D .憑經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的參數(shù)E .運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)得到的參數(shù) 13.在一個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型

31、中，可作為解釋變量的有 （BCDE ）。A.內(nèi)生變量B .控制變量C .政策變量D.滯后變量E .外生變14 .對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量具有的優(yōu)良特性有（ABE）。A.無(wú)偏性 B .有效性 C . 一致性D.確定性 E .線性特性15 .指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（ACD ）A.家庭消費(fèi)支出與收入B.商品銷售額與銷售量、銷售價(jià)格C物價(jià)水平與商品需求量D.小麥高產(chǎn)與施肥量E.學(xué)習(xí)成績(jī)總分與各門課程分?jǐn)?shù)16. 一元線性回歸模型01Xi+u i的經(jīng)典假設(shè)包括（ABCDE )。22、A. E(ut) 0 B . var(ut) C . cov(ut,us) 0 D . C

32、ov(x,ut) 0 E . Ut N(0,)17 .以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS古計(jì)回JJ3值，e表示殘差，則回歸直線滿足（ ABE ）A.通過樣本均值點(diǎn)(X, Y) B . Y尸Y?icov(X i ,ei )=0C.(Yi-Y?i)2= 0D.(Y?Yi)2= 0E18 . V表示OLS古計(jì)回3值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)，e表示殘差。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（ACA. E (Y) = 0 區(qū). 丫= ?03c. y= 2 ?Xi ei. E(Yi)=?0?Xi19.中表示OLS古計(jì)回歸值,u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系,則下列哪些是正確的A.20.BE )。Y

33、i=01XiYi= ?0?Xiui-Yi=0. Y?=Z回歸分析中估計(jì)回歸參數(shù)的方法主要有（CDEA.相關(guān)系數(shù)法iXi+ ui?Xi Ui.吊?XiB.方差分析法C.最小二乘估計(jì)法D .極大似然法 E.矩估計(jì)法21.用OLSt估計(jì)模型Yi= 01Xi+u i的參數(shù)，要使參數(shù)估計(jì)量為最佳線性無(wú)偏估計(jì)量，則要求(ABCDE )。A. E(ui)=0.Var(u i)= 2 C . Cov(u i ,uj)=0ui服從正態(tài)分布E. X為非隨機(jī)變量，與隨機(jī)誤差項(xiàng)Ui不相關(guān)。22.假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計(jì)量具備CDEA.可靠性B.合理性C.線性D.無(wú)偏性E.有效性23.普通最小二

34、乘估計(jì)的直線具有以下特性（ABDEA.通過樣本均值點(diǎn)（X,Y） B . Y Y?C.(Y Y)2E . Cov(Xi，e) 024.由回歸直線尸?0 ?Xi估計(jì)出來(lái)的吊值A(chǔ)DEA.是一組估計(jì)值.B.是一組平均值C.是一個(gè)幾何級(jí)數(shù)D.可能等于實(shí)際值YE.與實(shí)際值Y的離差之和等于零25.反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有（ACEA.相關(guān)系數(shù)B.回歸系數(shù)C樣本決定系數(shù)D.回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差E.剩余變差（或殘差平方和）26.對(duì)于樣本回歸直線Yi= ?0?Xi ,回歸變差可以表小為（ABCDE )。A.(Yi-Yi)2-(YiY?)27(Xi-Xi)2R2(Yi-Yi)2(Y?i-Yi)21(Xi-Xi) (Y

35、i-Yi)27.對(duì)于樣本回歸直線Yi= ?0?為估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差，下列決定系數(shù)的算式中，正確的有(ABCDEA(Yi)2(Yi Y)21 一2(Yi Y)2?2C （XX）2(Yi-Yi)21(Xi-Xi)(Yi-Yi)(Yi Yi)21f28.下列相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有ABCDE )。XY-XY1. X Y(Xi-Xi)(Yi-Yi)cov (X,Y) C.(Xi-Xi)(Yi-Yi)(Xi Xi)2(Yi-Yi)2XiYi-nXgY(XiXi)2(Yi Y)229.判定系數(shù)R2可表示為（BCEA.旌鬻b -黑r2=1-鷺 D. R2=1-空TSSr2=ESSESS+RSS30.線性回歸模型的

36、變通最小二乘估計(jì)的殘差e滿足（ACDEA.ei=0Be Yi=0ceiY?i =0 DeiX i = 0.cov(X i ,ei )=031.調(diào)整后的判定系數(shù)R2的正確表達(dá)式有（BCD 4(YiYi)2/(n-1)A ；(Yi吊)2/(n-k)1-(YiY?i) 2/(n-k-1)(YYi)2/(n-1)C 1 (1-R2)意R2_ 2 k(1-R2) n-k-11 (1+R2)篙32.對(duì)總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表小為（BCA ESS/(n-k) B. RSS/(k-1)2_ 2ESS/(k-1)R /(k-1)(1-R )/(n-k)C2D2RSS/(n-k) (1-

37、R2)/(n-k)R2/(k-1)_ 2R /(n-k)(1-R2)/(k-1)33.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有（ABA.直接置換法B.對(duì)數(shù)變換法C.級(jí)數(shù)展開法D.廣義最小二乘法E.加權(quán)最小二乘法34.在模型 1n Yiln 0i In Xii 中( ABCDA. 丫與X是非線性的B.Y與i是非線性的C.lnY與i是線性的D. lnY與lnX是線性的E.Y與In X是線性的35.對(duì)模型 ytb0 blXltb2x2t ut進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有(BCDoAb1b20 Bb10,b20 C b0,b20 D b0,b20Eb1b2 0

38、36 .剩余變差是指( ACDE )0A.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實(shí)際值與回歸值的離差平方和37 .回歸變差(或回歸平方和)是指( BCD )。A.被解釋變量的實(shí)際值與平均值的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差E.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差38 .設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)(包括截距項(xiàng))，則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可

39、表小為(BC )。(Y? Y)2 (n k) 格 Y)2 (k 1)R(k 1)(1 R2),(n k)R2 (n k)e1 (k 1).e27(n k) C. (1 R2). (n k) D. R2 (k 1) e. (1 R2)/(k 1)39 .在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù) R2與可決系數(shù)R2之間(AD )。A.R2 R2 C.R2只能大于零D.R2可能為負(fù)值40 .下列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中那些很可能存在異方差問題(ABCDE )A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對(duì)家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對(duì)勞動(dòng)和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D.

40、以國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算帳戶為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型E.以30年的時(shí)序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場(chǎng)供需模型41 .在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)(AB )A.線性 B. 無(wú)偏性 C.最小方差性D.精確性 E.有效性42 .異方差性將導(dǎo)致(BCDE )。A.普通最小二乘法估計(jì)量有偏和非一致B.普通最小二乘法估計(jì)量非有效C.普通最小二乘法估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏D.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗(yàn)失效E.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的預(yù)測(cè)區(qū)間變寬43 . 下列哪些方法可用于異方差性的檢驗(yàn)（DE ） 。A. DW僉驗(yàn)B.方差膨脹因子檢驗(yàn)法C.判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法D.樣本分段比較法E.殘差回歸檢驗(yàn)

41、法44 . 當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進(jìn)，加權(quán)最小二乘估計(jì)量具備（ABCDE ） 。A.線性 B.無(wú)偏性 C.有效性 D.一致性E.精確性45 . 下列說(shuō)法正確的有（BE ） 。A.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，最小二乘估計(jì)是有偏的和不具有最小方差特性B.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t和F檢驗(yàn)失效C.異方差情況下，通常的OLSfc計(jì)一定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差D.如果OL劃歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說(shuō)明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E.如果回歸模型中遺漏一個(gè)重要變量，則 OL械差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢(shì)46 . DW僉驗(yàn)不適用一下列情況的序列相關(guān)檢驗(yàn)（ ABC ）。A高階線性自回歸形式的序列相關(guān) B. 一階非線性自回歸的序列相關(guān)C.移動(dòng)平

42、均形式的序列相關(guān) D.正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)E.負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)47 .以dl表示統(tǒng)計(jì)量DW勺下限分布，du表示統(tǒng)計(jì)量DW勺上限分布，則DW僉驗(yàn)的不確定區(qū)域是（ BC ） 。A. duDW 4-du B . 4-du DW= 4-dlC . dl DW duD . 4-dl DW 4E. 0 DW= dl48. DW僉驗(yàn)不適用于下列情況下的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)（ BCD ）。A.模型包含有隨機(jī)解釋變量B .樣本容量太小C .非一階自回歸模型D.含有滯后的被解釋變量E .包含有虛擬變量的模型49針對(duì)存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì)，下述哪些方法可能是適用的（BDE ） 。A.加

43、權(quán)最小二乘法B. 一階差分法 C .殘差回歸法 D.廣義差分法E . Durbin兩步法50.如果模型yt=b0+bxt+ut存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計(jì)仍具備（ AB ）。A.線性 B.無(wú)偏性C.有效性D.真實(shí)性E.精確性51. DW僉驗(yàn)不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗(yàn)（ABCDE ) 。A.遞增型異方差的檢驗(yàn)D yt= ?0+ ?1Xt+ ?2yt-1+et 的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)ut = p ut 1+ p 1t _2+Vt形式的序列相關(guān)檢驗(yàn)C. Xi=b0+b1Xj +ut形式的多重共線性檢驗(yàn)E.遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗(yàn)52下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問題（AC ） 。A.資本投入與勞動(dòng)投入兩個(gè)變量同時(shí)作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量B.消費(fèi)作被解釋變量，收入作解釋變量的消費(fèi)函數(shù)C.本期收入和前期收入同時(shí)作為消費(fèi)的解釋變量的消費(fèi)函數(shù)D.商品價(jià)格.地區(qū).消費(fèi)風(fēng)俗同時(shí)作為解釋變量的需求函數(shù)E.每畝施肥量.每畝施肥量的平方同時(shí)作為小麥畝產(chǎn)的解釋變量的模型53當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時(shí)（ACD ） 。A.各個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響將難以精確鑒別B.部分解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)之間將高度相關(guān)C.估計(jì)量的精度將大幅度下降 D.估計(jì)對(duì)于樣本容量的變動(dòng)將十分敏感E.模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)也將序列相關(guān)54下述統(tǒng)計(jì)