金融計(jì)量學(xué)習(xí)題3答案

1、金融計(jì)量學(xué) 習(xí)題三一、填空題：1平穩(wěn)性檢驗(yàn)的方法有_時(shí)間路徑圖法_、_自相關(guān)系數(shù)法_和_單位根檢驗(yàn)法_。2單位根檢驗(yàn)的方法有：_DF檢驗(yàn)_和_ADF檢驗(yàn)_。3當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)不存在自相關(guān)時(shí)，用_DF檢驗(yàn)_進(jìn)行單位根檢驗(yàn)；當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)存在自相關(guān)時(shí)，用_ADF檢驗(yàn)_進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。4EG檢驗(yàn)拒絕零假設(shè)說明_被檢驗(yàn)變量之間存在協(xié)整關(guān)系_。5DF檢驗(yàn)的零假設(shè)是說被檢驗(yàn)時(shí)間序列_非平穩(wěn)_。6協(xié)整性檢驗(yàn)的方法有 EG檢驗(yàn) 和 JJ檢驗(yàn) 。7在用一個(gè)時(shí)間序列對(duì)另一個(gè)時(shí)間序列做回歸時(shí)，雖然兩者之間并無任何有意義的關(guān)系，但經(jīng)常會(huì)得到一個(gè)很高的的值，這種情況說明存在_偽回歸_問題。8建立誤差校正模型的步驟為一般采用兩

2、步：第一步，_建立長期關(guān)系模型_；第二步，_建立短期動(dòng)態(tài)關(guān)系即誤差校正方程_。 二、單項(xiàng)選擇題：1. 某一時(shí)間序列經(jīng)一次差分變換成平穩(wěn)時(shí)間序列，此時(shí)間序列稱為（A）。A1階單整     B2階單整    CK階單整     D以上答案均不正確2.  如果兩個(gè)變量都是一階單整的，則（D）。A這兩個(gè)變量一定存在協(xié)整關(guān)系B這兩個(gè)變量一定不存在協(xié)整關(guān)系C相應(yīng)的誤差修正模型一定成立D還需對(duì)誤差項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)3當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)存在自相關(guān)時(shí)，進(jìn)行單位根檢驗(yàn)是由（B）來實(shí)現(xiàn)。A DF檢驗(yàn) BADF檢驗(yàn)CEG檢驗(yàn) DDW

3、檢驗(yàn)4有關(guān)EG檢驗(yàn)的說法正確的是（A）。A拒絕零假設(shè)說明被檢驗(yàn)變量之間存在協(xié)整關(guān)系B接受零假設(shè)說明被檢驗(yàn)變量之間存在協(xié)整關(guān)系C拒絕零假設(shè)說明被檢驗(yàn)變量之間不存在協(xié)整關(guān)系D接受零假設(shè)說明被檢驗(yàn)變量之間不存在協(xié)整關(guān)系( 與A重復(fù)) 三、多項(xiàng)選擇題：1. 平穩(wěn)性檢驗(yàn)的方法有（ABCD）。A.散點(diǎn)圖  B.自相關(guān)函數(shù)檢驗(yàn)   C.單位根檢驗(yàn)  D. ADF檢驗(yàn)2當(dāng)時(shí)間序列是非平穩(wěn)的時(shí)候（ABCD）。A均值函數(shù)不再是常數(shù)B方差函數(shù)不再是常數(shù)C自協(xié)方差函數(shù)不再是常數(shù)D時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律隨時(shí)間的位移而發(fā)生變化3隨機(jī)游走序列是（BD）序列。A平穩(wěn)序列

4、B非平穩(wěn)序列C統(tǒng)計(jì)規(guī)律不隨時(shí)間的位移而發(fā)生變化的序列D統(tǒng)計(jì)規(guī)律隨時(shí)間的位移而發(fā)生變化的序列4下面可以做協(xié)整性檢驗(yàn)的有（CD）。A DF檢驗(yàn) BADF檢驗(yàn)CEG檢驗(yàn) DJohansen檢驗(yàn)5 有關(guān)DF檢驗(yàn)的說法正確的是（BC）。A DF檢驗(yàn)的零假設(shè)是“被檢驗(yàn)時(shí)間序列平穩(wěn)”B DF檢驗(yàn)的零假設(shè)是“被檢驗(yàn)時(shí)間序列非平穩(wěn)”C DF檢驗(yàn)是單側(cè)檢驗(yàn)D DF檢驗(yàn)是雙側(cè)檢驗(yàn)三、計(jì)算題1、下列為一完備的聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：其中，M為貨幣供應(yīng)量，Y為國內(nèi)生產(chǎn)總值，P為價(jià)格總指數(shù)。C、I分別為消費(fèi)和投資。（1）指出模型的內(nèi)生變量、外生變量和先決變量。（2）寫出簡化式模型，并導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡化式參數(shù)之間的關(guān)系。2、有如下AR（2）隨機(jī)過程：該過程