計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程論文寫(xiě)作指南

1、課程論文寫(xiě)作指南計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法，有很強(qiáng)的針對(duì)性，都是從對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的計(jì)量研究中提出來(lái)的。這些理論方法之所以具有生命力，也完全在于能夠用于對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析。運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)管理問(wèn)題作具體的計(jì)量研究，是學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的根本目的，也是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)重要的教學(xué)環(huán)節(jié)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，研究的方法也多種多樣，不可能在本書(shū)中去一一列舉，但是如何運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法去作實(shí)證項(xiàng)目研究，還是有某些規(guī)律可循的。目前，一些學(xué)校要求學(xué)生在學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論與方法的同時(shí)，以課程論文的形式對(duì)實(shí)證項(xiàng)目作一些具體的計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究，并將其作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)的組成部分，這對(duì)于提高學(xué)生的素質(zhì)

2、和能力是非常有效的。對(duì)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的初學(xué)者來(lái)說(shuō)，以實(shí)證項(xiàng)目研究為內(nèi)容的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程論文，往往不知該從何處著手。本章將以完成一個(gè)學(xué)期的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程論文為例，對(duì)實(shí)證項(xiàng)目的計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的構(gòu)成要素、基本步驟等提出建議，包括對(duì)一般性原則和常用方法、有關(guān)選題、文獻(xiàn)綜述與評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)搜集、論文寫(xiě)作以及一些具體的計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模分析技術(shù)等方面的內(nèi)容展開(kāi)討論。在本章的附錄中，給出一篇作為本科學(xué)生課程論文的實(shí)證項(xiàng)目計(jì)量研究的示例，供讀者參考。應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)的是，對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題計(jì)量研究的方式并不是唯一的，也不存在什么萬(wàn)能或統(tǒng)一的神奇模式，熟能生巧，實(shí)踐才是學(xué)習(xí)實(shí)證項(xiàng)目計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的惟一方法。第一節(jié)實(shí)證項(xiàng)目研究的選題一、問(wèn)題

3、的提出計(jì)量經(jīng)濟(jì)實(shí)證研究首要的問(wèn)題是選題，選題是確定“做什么和如何開(kāi)始”的問(wèn)題。當(dāng)然，不同崗位或不同專(zhuān)業(yè)的讀者關(guān)于選題可能有著不同的想法。選題應(yīng)從實(shí)際需要出發(fā)，這取決于你的研究項(xiàng)目的要求，或者你所從事工作的需要，或者是上級(jí)對(duì)你的安排。計(jì)量經(jīng)濟(jì)實(shí)證研究要對(duì)所分析的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題得出數(shù)量上的結(jié)論，需要事先對(duì)所研究的目標(biāo)和內(nèi)在的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系有相當(dāng)?shù)恼J(rèn)識(shí)，也就是說(shuō)要有一定的理論準(zhǔn)備和調(diào)查研究。作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的初學(xué)者，可以結(jié)合已經(jīng)學(xué)習(xí)過(guò)的經(jīng)濟(jì)管理課程，選擇需要作實(shí)證分析的題目；或許你接觸到了經(jīng)濟(jì)或管理中有值得從數(shù)量上加以實(shí)證估計(jì)和檢驗(yàn)的問(wèn)題；或者雖然別人已經(jīng)作過(guò)理論上的研究，但缺乏數(shù)量上的概念和界線(xiàn)，而你對(duì)這方面的

4、數(shù)量結(jié)論感興趣。這些都可能成為你選題的目標(biāo)。1選題是一個(gè)不斷探索、逐步深化認(rèn)識(shí)的過(guò)程，一般而言，“做什么和如何開(kāi)始”的問(wèn)題可從兩個(gè)層面去考慮：首先應(yīng)確定自己感興趣地研究領(lǐng)域，例如，“關(guān)于中國(guó)利率的研究”；然后是在所感興趣的研究領(lǐng)域中選定感興趣的具體題目，例如“關(guān)于提高住房貸款利率對(duì)北京房地產(chǎn)市場(chǎng)的影響分析”。這是兩個(gè)不同層面的選題，前者只是在金融問(wèn)題中的利率研究方面確定了一個(gè)總的領(lǐng)域，而后者則是具體化地明確一個(gè)真正的研究問(wèn)題。這里強(qiáng)調(diào)“感興趣的領(lǐng)域”和“感興趣的具體題目”，因?yàn)椤芭d趣是最好的老師”，在你真正對(duì)一個(gè)問(wèn)題發(fā)生興趣的時(shí)候，是你對(duì)它已經(jīng)有了相當(dāng)了解，有了從數(shù)量上深究愿望的時(shí)候。顯然，研

5、究領(lǐng)域要依據(jù)自身的專(zhuān)業(yè)，或者結(jié)合自己在經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、社會(huì)學(xué)等方面的知識(shí)結(jié)構(gòu)，去選擇感興趣的領(lǐng)域。一般界定自己感興趣的領(lǐng)域，應(yīng)當(dāng)說(shuō)不是一件太難的事情，而困惑的往往是如何從這些領(lǐng)域中具體地選擇自己感興趣的題目。表面上看具體的研究題目從性質(zhì)上通常分為兩種類(lèi)型，一類(lèi)是關(guān)于理論驗(yàn)證方面的研究，另一類(lèi)是關(guān)于實(shí)證應(yīng)用分析方面的研究，或者是兩者的結(jié)合。對(duì)理論的驗(yàn)證，主要是指對(duì)某些已有的觀點(diǎn)、理論、命題等，采用定量分析的手段進(jìn)行具體驗(yàn)證，看這些理論是否符合觀測(cè)到的現(xiàn)實(shí)。這里強(qiáng)調(diào)的是定量分析的驗(yàn)證，而不是對(duì)理論本身的定性分析。例如，在經(jīng)濟(jì)學(xué)或金融學(xué)的相關(guān)課程中，曾學(xué)習(xí)過(guò)有關(guān)經(jīng)濟(jì)代理行為以及經(jīng)濟(jì)變量之間關(guān)系的理論

6、、消費(fèi)的收入決定理論、投資的決定理論；或者諸如“奧肯定律”以及 MV TP的數(shù)量表達(dá)式等。選擇題目時(shí)就要分析，在這些理論關(guān)系中是否存在需要用定量分析手段進(jìn)行驗(yàn)證的問(wèn)題？哪些理論是值得進(jìn)行定量驗(yàn)證的，以及在定量驗(yàn)證過(guò)程中對(duì)哪些理論有進(jìn)一步完善的可能。實(shí)證應(yīng)用分析研究，主要指針對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中已存在的一些看法和觀點(diǎn)，運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法來(lái)闡釋自己的觀點(diǎn)，或者去發(fā)現(xiàn)新的結(jié)論。例如，關(guān)于中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的討論中，存在著不同的觀點(diǎn)和不同的研究方法，可以運(yùn)用某地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究，并將其結(jié)果與已有的觀點(diǎn)和方法進(jìn)行比較分析。二、研究題目的選擇如上所述，課程論文的選題具有多樣性和靈活性，盡管

7、不存在萬(wàn)能或神奇的方法和公式，但如下的基本方面可在選題過(guò)程中供參考：1要盡量選擇在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)領(lǐng)域中受到廣泛關(guān)注的問(wèn)題。所研究問(wèn)題的題目要具體化，不宜空洞。題目應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)出對(duì)所要研究問(wèn)題的了解程度，要明確究竟是要對(duì)理論作驗(yàn)證，還是要對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)作實(shí)證分析。這是進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的前提。2要明確研究的范圍。研究的范圍可以是宏觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，例如國(guó)民經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)政策的傳導(dǎo)評(píng)價(jià)等；研究的范圍也可以是微觀方面的，例如對(duì)某企業(yè)的管理、財(cái)務(wù)分析，或2對(duì)一所大學(xué)的學(xué)生管理工作的研究。研究的范圍也決定了收集數(shù)據(jù)的范圍。3所選題目的大小要適中。應(yīng)當(dāng)充分考慮研究的條件和現(xiàn)實(shí)可能性，包括理論把握的程度、數(shù)據(jù)獲得的難易

8、、計(jì)量分析方法的條件、完成項(xiàng)目研究的人力和時(shí)間的條件，等等。作為課程論文，特別是要考慮完成實(shí)證項(xiàng)目的時(shí)間約束。題目不能選得太大或過(guò)于綜合，否則工作量太大，在半個(gè)學(xué)期的時(shí)間內(nèi)是難以完成的。4 要充分考慮數(shù)據(jù)來(lái)源的可能性。沒(méi)有變量數(shù)據(jù)來(lái)源的模型是不可能進(jìn)行具體計(jì)量研究的。經(jīng)過(guò)上述各方面的工作后，對(duì)所要研究的問(wèn)題就會(huì)有大致的了解，對(duì)對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)實(shí)證項(xiàng)目的選題，就會(huì)有個(gè)大致的判斷。這時(shí)需要整理自己的思路，對(duì)選題所研究的問(wèn)題進(jìn)行較為清晰地說(shuō)明，從而確定具體的題目。研究題目的選擇是指確定研究的內(nèi)容，為實(shí)證研究項(xiàng)目或課程論文具體定位。社會(huì)經(jīng)濟(jì)的計(jì)量選題不可能一一列舉，作為舉例，這里對(duì)某些實(shí)證研究的選題提出一些

9、建議： (1)宏觀經(jīng)濟(jì)方面：例如可研究 GDP 的增長(zhǎng)與固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)之間的關(guān)系；研究稅收對(duì)利率的影響；研究消費(fèi)函數(shù)、投資函數(shù)、貨幣需求函數(shù)；研究財(cái)政金融政策的效應(yīng)等。在宏觀經(jīng)濟(jì)中選擇題目作計(jì)量研究，其好處在于相關(guān)數(shù)據(jù)易于從各種年鑒中獲得；其不足在于宏觀經(jīng)濟(jì)的問(wèn)題往往較為綜合，影響因素眾多，涉及諸多方面的知識(shí)，需要花費(fèi)較多的時(shí)間和力量，作為本科課程論文要求在較短時(shí)間內(nèi)完成有相當(dāng)?shù)碾y度，通常只能研究其中一個(gè)問(wèn)題的某個(gè)方面。 (2)微觀經(jīng)濟(jì)方面：例如估計(jì)公司的生產(chǎn)、財(cái)務(wù)成本、供給和需求函數(shù)；公司的原材料和產(chǎn)品市場(chǎng)的分析；投資決策分析；股票市場(chǎng)交易制度對(duì)股價(jià)的效應(yīng)；商業(yè)銀行績(jī)效分析，等等。一般來(lái)說(shuō)

10、，微觀方面的研究，題目比較具體化，針對(duì)性強(qiáng)，適合短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行研究。其不足是微觀經(jīng)濟(jì)的數(shù)據(jù)收集有相當(dāng)?shù)碾y度； (3)城市和區(qū)域經(jīng)濟(jì)方面：例如估計(jì)中心城市、城鎮(zhèn)、農(nóng)村等對(duì)住房、交通和其他公共設(shè)施等的需求；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)布局分析；不同區(qū)域的財(cái)政收支、教育發(fā)展、全要素生產(chǎn)率、能源價(jià)格、科技進(jìn)步、人力資本的數(shù)量分析，等等； (4)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方面：例如估計(jì)國(guó)家的進(jìn)出口函數(shù)；研究匯率以及匯率決定因素之間的關(guān)系；研究國(guó)外直接投資（FDI）的效應(yīng)； (5)發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)方面：例如度量國(guó)家、省市自治區(qū)、不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)域（如東中西部）的入均 GNI、人均 GDP 的決定因素，投資、消費(fèi)等對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)等； (6)市場(chǎng)營(yíng)

11、銷(xiāo)或產(chǎn)業(yè)組織方面：例如度量廣告對(duì)銷(xiāo)售額、利潤(rùn)或市場(chǎng)份額的影響；估計(jì)3研究與開(kāi)發(fā)(RD)支出和人力資本生產(chǎn)力之間的關(guān)系；研究由于產(chǎn)權(quán)調(diào)整、兼并、合并與市場(chǎng)份額及利潤(rùn)率之間的關(guān)系。 (7)公共財(cái)政方面：例如估計(jì)中央或地方財(cái)政收入、財(cái)政支出與其特點(diǎn)；研究經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與財(cái)政政策變量之間的依存關(guān)系；研究農(nóng)業(yè)稅減免的效應(yīng)；研究醫(yī)療衛(wèi)生、道路、教育等與其決定因素之間的關(guān)系； (8)人口、社會(huì)學(xué)方面：例如解釋城市、農(nóng)村在犯罪、貧困、離婚率、家庭人口、就業(yè)等方面的成因，研究人口出生率、居民生活質(zhì)量及比較差異等。三、文獻(xiàn)資料的利用、綜述與評(píng)價(jià)在選題過(guò)程中除了自己作深入研究以外，選題時(shí)要充分借鑒他人的研究成果，包括圖書(shū)

12、、期刊等文獻(xiàn)，也包括 Internet 網(wǎng)絡(luò)資源。充分有效地利用各種文獻(xiàn)和互聯(lián)網(wǎng)提供的信息，可以避免重復(fù)作別人已經(jīng)完成的工作，也可以從中發(fā)現(xiàn)自己可能的創(chuàng)新之處。目前，可供利用的圖書(shū)資料和文獻(xiàn)很多，例如可利用 Journal of Economic Literature(JEL)采用的分類(lèi)系統(tǒng)和一些優(yōu)秀期刊的信息。Journal of Economic Literature是國(guó)內(nèi)外大多數(shù)大學(xué)圖書(shū)館必定的季刊雜志，主要提供經(jīng)過(guò)分類(lèi)的上一季度出版的書(shū)籍和期刊文章清單，對(duì)每一篇論文確認(rèn)一組編號(hào)并歸類(lèi)于經(jīng)濟(jì)學(xué)的某一子領(lǐng)域，按照題目進(jìn)行編排，甚至包括文章的摘要。例如研究勞動(dòng)力流動(dòng)性問(wèn)題，那么首先要在領(lǐng)域分

13、類(lèi)代碼為 J 的“勞動(dòng)和人口經(jīng)濟(jì)”下查找對(duì)應(yīng)項(xiàng)，可以看到相關(guān)分類(lèi)號(hào)碼為 J6 的“流動(dòng)性、失業(yè)和空位”，翻到“本期期刊文章主題索引”，該項(xiàng)內(nèi)容為經(jīng)過(guò)分類(lèi)的最近發(fā)表文章的詳細(xì)列表，依據(jù)此表就可以把自己感興趣的內(nèi)容進(jìn)行摘錄，幫助進(jìn)行選題。另外，該期刊也列出了本期期刊的內(nèi)容并給出了一些書(shū)籍和文章的摘要，仔細(xì)閱讀這些摘要，有助于對(duì)題目有更多的了解。國(guó)外的一些雜志，例如應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)（Applied Economics）、應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Journal of Applied Econometrics）、牛津經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)評(píng)論(Oxford Bulletin of Economics and Statisti

14、cs)、國(guó)際貨幣基金成員報(bào)告(International Monetary Fund Staff Papers )等期刊，都具有極強(qiáng)的應(yīng)用性導(dǎo)向，比較適合于作為我們選題的參考。如果在選題的初期只考慮了一個(gè)大概范圍，那么這些專(zhuān)業(yè)雜志可能有助于縮小論文選題的范圍。大多數(shù)學(xué)生已非常熟悉利用Internet進(jìn)行查詢(xún)，通過(guò)鍵入關(guān)鍵詞、主題等，就可以查詢(xún)到與關(guān)鍵詞或主題相關(guān)的內(nèi)容。在選題過(guò)程中，主要注意搜索引擎的專(zhuān)業(yè)化和搜索查詢(xún)的效率。一般使用較多的搜索引擎是。從專(zhuān)業(yè)化的角度看，網(wǎng)上經(jīng)濟(jì)文獻(xiàn)分類(lèi)體系是很好的關(guān)于經(jīng)濟(jì)學(xué)和其他社會(huì)科學(xué)分類(lèi)的搜索引擎。目前常用的包括和。前者簡(jiǎn)稱(chēng)為EconLit，后者簡(jiǎn)稱(chēng)為SSC

15、I(Social Science4Citation Index)。EconLit在選題或?qū)ふ蚁嚓P(guān)著作時(shí)，可以在線(xiàn)按照題目、作者或關(guān)鍵詞的方式從大量的刊物文章中進(jìn)行所需信息的搜索；SSCI主要提供曾引用過(guò)某一研究工作內(nèi)容的期刊、書(shū)籍等的清單(通常根據(jù)作者姓名查找)，在尋找與社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域相關(guān)的論文時(shí)非常有用，其中包括那些引用率較高的論文。對(duì)收集到的相關(guān)文獻(xiàn)應(yīng)注意進(jìn)行整理。在相關(guān)文獻(xiàn)的綜述過(guò)程中，進(jìn)一步明確別人的主要的觀點(diǎn)和分歧，對(duì)那些與自己所選題目相似或密切相關(guān)的文獻(xiàn)，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本思路，被解釋變量和解釋變量是如何確定的，采用的數(shù)據(jù)是哪些類(lèi)型、數(shù)據(jù)來(lái)源以及測(cè)度方法、使用了哪些

16、估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)方法等。對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)應(yīng)當(dāng)有個(gè)總結(jié)性的文字材料，以利于梳理思路。拉姆.拉瑪納山（Ramu Ramanathan）建議至少寫(xiě) 4 篇總結(jié)性的書(shū)面文字材料，每篇文字材料應(yīng)當(dāng)有 35 頁(yè)。文字材料通常由文獻(xiàn)回顧性綜述和文獻(xiàn)評(píng)價(jià)兩個(gè)部分組成?；仡櫺跃C述主要是交代所研究問(wèn)題的理論研究與實(shí)證分析的發(fā)展沿革、回顧主要研究流派的觀點(diǎn)、論點(diǎn)、命題以及支撐這些觀點(diǎn)的理論與實(shí)證研究方法等。通常對(duì)文獻(xiàn)的評(píng)價(jià)可從理論和方法論兩個(gè)方面展開(kāi)。從理論方面，主要是對(duì)理論的前提、理論命題或立論的準(zhǔn)確性、論證推理的邏輯性等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。從方法論方面，主要考證方法的假設(shè)條件、應(yīng)用范圍、應(yīng)用對(duì)象以及實(shí)證衡量標(biāo)準(zhǔn)等。對(duì)文獻(xiàn)的評(píng)

17、價(jià)具有相當(dāng)難度，需要綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)和社會(huì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)的現(xiàn)有研究成果給出自己的判定和評(píng)價(jià)，指出現(xiàn)有研究成果中存在的不足，發(fā)現(xiàn)其他尚未涉足的研究領(lǐng)域和內(nèi)容。對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)的評(píng)價(jià)是一種基本的訓(xùn)練，也有利于發(fā)現(xiàn)實(shí)證研究項(xiàng)目可能的創(chuàng)新之處。相關(guān)文獻(xiàn)的回顧性綜述是論文不可缺少的組成部分。從課程論文的寫(xiě)作看，文獻(xiàn)綜述要考慮研究目的、個(gè)人寫(xiě)作偏好、論文的長(zhǎng)短等因素。有些人習(xí)慣于在專(zhuān)門(mén)的一章內(nèi)，對(duì)與課程論文相關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行綜述，表明作者對(duì)所研究問(wèn)題國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀的系統(tǒng)把握；也有人將文獻(xiàn)綜述作為某章（一般是引言或概論的章節(jié)）中的一部分，以保持整個(gè)課程論文在結(jié)構(gòu)上的連貫性。不過(guò)關(guān)鍵不在于形式，而是要注意文獻(xiàn)綜述

18、的內(nèi)容與實(shí)質(zhì)。第二節(jié) 模型設(shè)定與數(shù)據(jù)處理一、建模的基本思路常用的建模思路，主要有結(jié)構(gòu)模型方法和動(dòng)態(tài)建模方法。 Ramu Ramanathan 著，薛菁睿譯，應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，機(jī)械工業(yè)出版社，北京，2003 年 9 月，第 393 頁(yè)。5第一章中已介紹了一般的建模步驟，這是被稱(chēng)為“結(jié)構(gòu)模型方法論”的傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主導(dǎo)的建模思路。其基本要點(diǎn)是：從先驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論出發(fā)，在理論模型右邊加上一個(gè)滿(mǎn)足古典假設(shè)的誤差項(xiàng)，然后采用某種統(tǒng)計(jì)方法，如普通最小二乘法，進(jìn)行估計(jì)和檢驗(yàn)。如果模型通不過(guò)檢驗(yàn)，則通過(guò)增加變量、刪除變量、更換變量、改變函數(shù)形式等方式修改模型，重新進(jìn)行估計(jì)和檢驗(yàn)，直到模型通過(guò)各種檢驗(yàn)為止。這種從少數(shù)

19、方程和變量的簡(jiǎn)單模型入手，經(jīng)過(guò)不斷修改和補(bǔ)充，直至得到一個(gè)更為一般的模型，這種建模方法又被稱(chēng)為從“特殊到一般”的建模方法過(guò)程（simple-to-general approach）。從建模思路上看，這是一種以先驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論為建立模型的出發(fā)點(diǎn)、重點(diǎn)關(guān)注模型參數(shù)的估計(jì)、并將參數(shù)估計(jì)值與其理論預(yù)期值是否一致作為判斷標(biāo)準(zhǔn)，以進(jìn)行不同層次的檢驗(yàn)和修正的思路，也稱(chēng)為“理論驅(qū)動(dòng)型”建模思路，在建模中得到普遍應(yīng)用。 動(dòng)態(tài)建模方法是針對(duì)“特殊到一般”建模思路提出的一種建模方法論，將計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型研究的重心從模型估計(jì)和檢驗(yàn),轉(zhuǎn)向模型設(shè)定方法的探討，從統(tǒng)計(jì)理論和經(jīng)濟(jì)理論兩個(gè)方面，強(qiáng)調(diào)邏輯上的一致性。從統(tǒng)計(jì)理論角度，分析

20、設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是否與實(shí)證數(shù)據(jù)具有一致性；從經(jīng)濟(jì)理論角度，看設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是否與經(jīng)濟(jì)理論保持了一致性。因此，模型設(shè)定過(guò)程中的一致性問(wèn)題是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的中心環(huán)節(jié)。動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的建模過(guò)程，是一個(gè)“從一般到特殊”的動(dòng)態(tài)建模過(guò)程。首先，建立一個(gè)包含所有信息的最一般模型，以保證隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)為獨(dú)立同分布的正態(tài)變量；其次，對(duì)模型參數(shù)加以變化使其向經(jīng)濟(jì)理論靠近，并依據(jù)各種類(lèi)型的檢驗(yàn)結(jié)果，將模型簡(jiǎn)化為變量和參數(shù)都較少的節(jié)儉模型；然后，再對(duì)模型進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)；最后，求出模型中內(nèi)含的長(zhǎng)期穩(wěn)態(tài)解，用于檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論、評(píng)價(jià)政策和預(yù)測(cè)未來(lái)等。這里需要強(qiáng)調(diào)的是，動(dòng)態(tài)建模有著雙重含義：一是對(duì)數(shù)據(jù)分布信息的動(dòng)態(tài)挖掘，二是建

21、模過(guò)程中有個(gè)不斷反思與改進(jìn)的過(guò)程。二、模型設(shè)定的要求模型的建立有理論問(wèn)題，更為重要的是實(shí)踐問(wèn)題。關(guān)于建模的依據(jù)、變量的選擇、模型形式的選擇等在第一章和第七章已經(jīng)討論過(guò)，只有根據(jù)這些原則經(jīng)過(guò)反復(fù)調(diào)整、反復(fù)檢驗(yàn)才能得到較為理想的模型。一般說(shuō)來(lái)，判別模型優(yōu)良程度總有一定的標(biāo)準(zhǔn)，可供參考的標(biāo)準(zhǔn)主要有以下幾個(gè)方面： （1）模型應(yīng)當(dāng)與數(shù)據(jù)所表現(xiàn)的現(xiàn)實(shí)相一致，這是一條建模的基本準(zhǔn)則。（2）模型應(yīng)當(dāng)與經(jīng)濟(jì)理論相一致，當(dāng)存在若干相矛盾的理論時(shí)，一個(gè)模型至少應(yīng)與一種理論相一致。（3）模型必須有外生變量構(gòu)成其回歸變量，并且模型中含有明確的因果關(guān)系。6（4）模型中的參數(shù)應(yīng)當(dāng)具有相對(duì)穩(wěn)定性，這是模型能用于預(yù)測(cè)和政策分析

22、的必備條件，即估計(jì)出的模型參數(shù)必須可靠，并具有時(shí)不變性，即使將來(lái)新數(shù)據(jù)的協(xié)方差與原估算時(shí)用的樣本數(shù)據(jù)的協(xié)方差不同了，參數(shù)的估計(jì)值也應(yīng)不受影響。（5）模型必須具有對(duì)數(shù)據(jù)的代表性和優(yōu)良的擬合性，即由模型算出的內(nèi)生變量估計(jì)值與實(shí)際觀測(cè)值之差，只是隨機(jī)誤差。所謂隨機(jī)是指誤差值無(wú)法由歷史數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)出來(lái)，否則就一定存在強(qiáng)于現(xiàn)有模型的設(shè)定形式。例如，隨機(jī)誤差出現(xiàn)序列相關(guān)，除了采用某些變通的估計(jì)方法處理序列相關(guān)問(wèn)題以外，還應(yīng)把序列相關(guān)視為模型設(shè)定有誤的征兆，通常采用擴(kuò)充滯后回歸變量、重新設(shè)定模型的方法來(lái)解決。（6）模型應(yīng)當(dāng)具有盡可能大的包容性。當(dāng)一個(gè)模型能夠完全解釋另一個(gè)模型的結(jié)論時(shí)就稱(chēng)前者包容后者，包容性是衡

23、量模型優(yōu)劣的一條重要標(biāo)準(zhǔn)。一個(gè)成功的模型，應(yīng)當(dāng)不僅僅能反映數(shù)據(jù)中所含的規(guī)律性，而且還應(yīng)能解釋其他運(yùn)用同樣數(shù)據(jù)的對(duì)立模型的長(zhǎng)處與不足。包容性較強(qiáng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型一般能較好地揭示更普遍的經(jīng)濟(jì)規(guī)律。（7）模型的簡(jiǎn)潔性。從實(shí)踐上考慮，模型越簡(jiǎn)潔其自由度也就越大；從認(rèn)識(shí)論上考慮，模型越復(fù)雜人們?nèi)P(pán)把握它的困難程度就越大，而且，復(fù)雜的設(shè)計(jì)常常能掩蓋設(shè)計(jì)方案中的紕漏。簡(jiǎn)潔性準(zhǔn)則迫使模型設(shè)計(jì)者采取科學(xué)的誠(chéng)實(shí)態(tài)度。能滿(mǎn)足上述標(biāo)準(zhǔn)的模型，即可稱(chēng)為與理論和數(shù)據(jù)保持一致性的模型?？偠灾?，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定過(guò)程，是一個(gè)綜合考慮經(jīng)濟(jì)理論、樣本數(shù)據(jù)、模型特征、使用要求等因素，依據(jù)前述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行科學(xué)性創(chuàng)作的過(guò)程。三、模型變量與

24、函數(shù)形式的設(shè)定設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型首先要確定模型中的變量。正如第一章已經(jīng)討論的，模型變量的選擇，要根據(jù)模型的研究目的，要以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)，通常不可能把所有的因素都列入模型，而只能抓住主要影響因素和主要特征，而不得不舍棄某些因素。因此根據(jù)研究的需要，對(duì)變量有取舍的問(wèn)題，為避免出現(xiàn)對(duì)變量的設(shè)定誤差，對(duì)模型中變量是否恰當(dāng)需要加以檢驗(yàn)?；貧w模型的設(shè)定除了選擇模型中的變量以外，另一重要方面是要使所設(shè)定的變量間函數(shù)形式能夠體現(xiàn)變量間的基本關(guān)系。第二章已經(jīng)說(shuō)明了總體回歸模型是對(duì)總體回歸函數(shù)的描述，總體回歸函數(shù)正是計(jì)量經(jīng)濟(jì)要去估計(jì)的目標(biāo)。但其真實(shí)的函數(shù)形式事先并不知道，所謂模型函數(shù)形式的設(shè)定，是指根據(jù)對(duì)變量間相互

25、關(guān)系的已有認(rèn)識(shí)，把 Y的條件期望設(shè)定為解釋變量 X 的某種函數(shù)?？傮w條件期望函數(shù)(E Y X|i) =f X( )i，可以設(shè)定為各種具體的函數(shù)形式。在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)踐中，通常把總體回歸函數(shù)的具體函數(shù)形式設(shè)定為初等函數(shù)，應(yīng)當(dāng)7注意的是不同函數(shù)形式中參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義有較大差異。常用的函數(shù)形式如表 12.1 所示。表 12.1 不同函數(shù)形式及參數(shù)的意義彈性系數(shù)邊際效應(yīng)設(shè)定函數(shù)形式( ) (dXX)線(xiàn)性函數(shù)Y = 1+ 2X（ dY dX）22XY參數(shù) 2的意義dYdX線(xiàn)性對(duì)數(shù)Y = 1+ 2ln X22dY倒數(shù)( )X YdXX多項(xiàng)式（二Y = 1+2XY =+X + X22X2+ 23X( 2XYX

26、)X X2dYdXdY X次函數(shù)）交互作用Y 12= + 12X+ 33XZ22+ 3Z(2+32+ 3ZY)XdXdY23 3Z對(duì)數(shù)線(xiàn)性lnY = 1+ 2X2Y2XYdXdYY對(duì)數(shù)倒數(shù)lnY1= 1+2 2Y 2dXdY XY對(duì) 數(shù) 多 項(xiàng) X X2XdYdXX式（對(duì)數(shù)二lnY =+X + X2Y( + X)X( + X)Y次函數(shù)）雙對(duì)數(shù)（對(duì)數(shù)對(duì)數(shù)） lnY = 1+ 2ln X22223YX2232dX 23XdYYdXX對(duì)數(shù)曲線(xiàn)lnYX(Y1 Y)(X1 Y)1dYY1Y = + 121Y dX表 12.1 中被解釋變量與解釋變量的關(guān)系許多都是非線(xiàn)性的，其中有的雖然變量間為非線(xiàn)性的，但

27、對(duì)參數(shù)而言卻是線(xiàn)性的，可直接按對(duì)于參數(shù)為線(xiàn)性的回歸模型去估計(jì)與檢驗(yàn)；有的通過(guò)初等函數(shù)變換就可得到對(duì)參數(shù)為線(xiàn)性的回歸模型。例如：(1)雙對(duì)數(shù)模型如果設(shè)定的非線(xiàn)性模型為8Yi= 1X可通過(guò)取自然對(duì)數(shù)得eu (12.18) lnY= ln+ln+i12Xu (12.19) ii變換后的模型被解釋變量和解釋變量都是對(duì)數(shù)形式，斜率系數(shù) 2衡量的是被解釋變量Y 關(guān)于解釋變量 X 的彈性，即當(dāng) X 每變動(dòng)百分之一時(shí)，Y 的均值變動(dòng)的百分比。(2)半對(duì)數(shù)模型如果設(shè)定的非線(xiàn)性模型為或者lnYi= 1+ 2+Xuii (12.20) Y= 1+ 2ln+iXv (12.21) ii這種模型也稱(chēng)不變百分率增長(zhǎng)模型，

28、其中斜率系數(shù) 2衡量的是當(dāng)變量 X 的絕對(duì)量每發(fā)生單位變動(dòng)時(shí)，引起被解釋變量 Y 平均值的相對(duì)變動(dòng)比率。斜率系數(shù) 2衡量的是當(dāng)變量 X變動(dòng)百分之一時(shí)，Y 的均值變動(dòng)的絕對(duì)量。(3)倒數(shù)變換模型如果設(shè)定的非線(xiàn)性模型為Y=+12(1) +iXu (12.22) ii這種模型表示隨著 X 的遞增 Y 將呈現(xiàn)非線(xiàn)性的遞減，但最終以 1為漸近線(xiàn)。對(duì)于上述可變換為對(duì)參數(shù)線(xiàn)性的非線(xiàn)性模型，都可以方便地用線(xiàn)性回歸的方法去估計(jì)和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?。除此以外，還有一些通過(guò)初等函數(shù)不能變換為對(duì)參數(shù)為線(xiàn)性的回歸模型，這類(lèi)模型參數(shù)的估計(jì)面臨一些更為復(fù)雜的問(wèn)題，需要探索專(zhuān)門(mén)的方法，例如在滿(mǎn)足一定的條件下，可借助于泰勒級(jí)數(shù)展開(kāi)來(lái)近似

29、線(xiàn)性化，但這已經(jīng)超出了本書(shū)的范圍。四、數(shù)據(jù)的收集與處理、數(shù)據(jù)來(lái)源最基本的數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各種統(tǒng)計(jì)年鑒、月報(bào)、季報(bào)等，如中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒及各地區(qū)或各部門(mén)編制的年鑒、報(bào)告等。一些信息類(lèi)的報(bào)刊也經(jīng)常提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在許多年鑒等數(shù)據(jù)報(bào)告已經(jīng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)對(duì)公眾提供，這里僅列舉出中國(guó)國(guó)內(nèi)最常用的一些網(wǎng)上數(shù)據(jù)來(lái)源：91中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)（簡(jiǎn)稱(chēng)中經(jīng)網(wǎng)，網(wǎng)址：）2中國(guó)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)（WEB版）：（ ）是一個(gè)綜合、有序的龐大經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)群，內(nèi)容涵蓋宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、經(jīng)濟(jì)專(zhuān)題、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、行業(yè)經(jīng)濟(jì)、以及世界經(jīng)濟(jì)等各個(gè)領(lǐng)域，是一個(gè)擁有 15 萬(wàn)指標(biāo)量，面向社會(huì)各界用戶(hù)提供權(quán)威、全面、及時(shí)的經(jīng)濟(jì)類(lèi)數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)資料庫(kù)。3國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)

30、數(shù)據(jù)網(wǎng)頁(yè)：4中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)網(wǎng)頁(yè)：5中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)網(wǎng)頁(yè)：當(dāng)所研究的問(wèn)題無(wú)法從公眾信息渠道獲得時(shí)，則需要通過(guò)專(zhuān)門(mén)組織的調(diào)查去獲取數(shù)據(jù)，這當(dāng)然會(huì)面對(duì)很多特別的困難。從各種渠道獲取的數(shù)據(jù)，不能不加分析的拿來(lái)就用，應(yīng)認(rèn)真分析這些數(shù)據(jù)的內(nèi)涵、數(shù)據(jù)包含的范圍、數(shù)據(jù)的計(jì)算方法、數(shù)據(jù)所說(shuō)明的問(wèn)題、與其他數(shù)據(jù)的關(guān)系等。如果數(shù)據(jù)與模型中變量的要求不一致，則應(yīng)當(dāng)對(duì)數(shù)據(jù)作必要的加工或調(diào)整，或者應(yīng)當(dāng)重新尋求符合模型要求的數(shù)據(jù)。、數(shù)據(jù)類(lèi)型經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的類(lèi)型有多種，不同的數(shù)據(jù)類(lèi)型有其自身的性質(zhì)，需要采用有針對(duì)性的估計(jì)方法。在實(shí)證項(xiàng)目計(jì)量研究中，常用的數(shù)據(jù)類(lèi)型包括橫截面數(shù)據(jù)；時(shí)間序列數(shù)據(jù)；混合橫截面數(shù)據(jù)；面板

31、數(shù)據(jù)；虛擬變量數(shù)據(jù)等。（1）橫截面數(shù)據(jù)橫截面數(shù)據(jù)在經(jīng)濟(jì)學(xué)和其他社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域中得以廣泛應(yīng)用，特別是在對(duì)不同類(lèi)型經(jīng)濟(jì)活動(dòng)作比較研究時(shí)，更適于使用截面數(shù)據(jù)。在經(jīng)濟(jì)學(xué)中，橫截面數(shù)據(jù)分析主要與應(yīng)用經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域密切相關(guān)，例如地方公共財(cái)政、產(chǎn)業(yè)組織理論、城市經(jīng)濟(jì)學(xué)、勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)、人口與健康經(jīng)濟(jì)學(xué)等。在檢驗(yàn)微觀經(jīng)濟(jì)假設(shè)或評(píng)價(jià)微觀經(jīng)濟(jì)政策時(shí)，有關(guān)個(gè)人、家庭、企業(yè)、城市等的數(shù)據(jù)都是至關(guān)重要的。（2）時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的重要特征是其與時(shí)間的相關(guān)性，很少假設(shè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的觀測(cè)獨(dú)立于時(shí)間。特別是在研究經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)展變化的規(guī)律性時(shí)，適于使用時(shí)間序列數(shù)據(jù)。應(yīng)當(dāng)注意，大多數(shù)的經(jīng)濟(jì)或其他社會(huì)科學(xué)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)都存在著近期的相關(guān)性，例

32、如，本期 GDP 與上期 GDP之間在增長(zhǎng)趨勢(shì)上總是有著相關(guān)性，對(duì)上期 GDP 增長(zhǎng)穩(wěn)定性的一些了解，會(huì)提示本期 GDP增長(zhǎng)趨勢(shì)的一定范圍?？紤]到時(shí)間序列數(shù)據(jù)的時(shí)間相關(guān)性，要設(shè)定時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型事先有10許多工作要做，包括平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整分析等，以便更好地解釋和利用經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的相互依賴(lài)性。（3）混合橫截面數(shù)據(jù)與面板數(shù)據(jù)混合橫截面數(shù)據(jù)集（pooled cross section data set）是指既有橫截面數(shù)據(jù)特點(diǎn)又有時(shí)間序列數(shù)據(jù)特征的數(shù)據(jù)集。面板數(shù)據(jù)集（panel data set）是不同指標(biāo)在不同時(shí)間的表現(xiàn)形式，即由橫截面數(shù)據(jù)集中每個(gè)數(shù)據(jù)的一個(gè)時(shí)間序列組成。（4）虛擬變量數(shù)據(jù)正如第

33、八章所討論過(guò)的，虛擬變量數(shù)據(jù)是由若干人工變量數(shù)據(jù)組成，包括兩水平數(shù)據(jù)（0 和 1）、多水平數(shù)據(jù)（1，2，3，4）等。虛擬變量數(shù)據(jù)可為解釋變量數(shù)據(jù)，也可為被解釋變量數(shù)據(jù)。正如第八章已討論的，不同的虛擬變量數(shù)據(jù)有著不同的特征和不同的分析方法。、數(shù)據(jù)處理在實(shí)際使用數(shù)據(jù)估計(jì)模型之前，需要對(duì)數(shù)據(jù)作預(yù)處理，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行一些初步檢查和分析，初步把握樣本數(shù)據(jù)的一些統(tǒng)計(jì)特征，包括描述性統(tǒng)計(jì)、平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整分析和因果關(guān)系分析等。1、數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計(jì)描述性統(tǒng)計(jì)主要分為圖解、基本統(tǒng)計(jì)量和若干相關(guān)性的分析。圖解分析是指對(duì)數(shù)據(jù)的觀測(cè)值繪制圖形，從圖中可以得到一些有價(jià)值的信息，例如識(shí)別數(shù)據(jù)非正常值；識(shí)別被解釋變量和解釋變量

34、之間的依存關(guān)系等。若為時(shí)間序列圖形，則可以了解到變量的時(shí)間路徑和基本增長(zhǎng)率；若為被解釋變量和解釋變量之間散布圖，則可查看是否存在非線(xiàn)性關(guān)系，以初步選擇條件期望方程的具體形式。應(yīng)當(dāng)指出的是，圖解分析雖然直觀，但也可能會(huì)產(chǎn)生誤導(dǎo)，原因在于圖解分析只是建立在樣本數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，圖中的形狀并不能保證兩個(gè)變量之間依存關(guān)系的真實(shí)性。例如，若圖形顯示兩個(gè)變量為非線(xiàn)性關(guān)系，但這種非線(xiàn)性的關(guān)系可能并不真實(shí)，因?yàn)閳D形的非線(xiàn)性可能是由于第三個(gè)變量的變動(dòng)而引起的。也就是說(shuō)，沒(méi)有在其它變量保持不變的條件下來(lái)觀測(cè)兩個(gè)變量之間的圖形。因此，圖解法只是對(duì)變量進(jìn)行的初步了解，而更重要的是根據(jù)相關(guān)理論去設(shè)定總體回歸函數(shù)，并進(jìn)行相應(yīng)

35、的模型設(shè)定檢驗(yàn)。數(shù)據(jù)的基本統(tǒng)計(jì)量，包括最小值、最大值、均值、標(biāo)準(zhǔn)差、峰度、偏態(tài)、變異系數(shù)、相關(guān)系數(shù)等。這些統(tǒng)計(jì)量在計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中常有其特定的作用，例如，變異系數(shù)描述了變量均值與標(biāo)準(zhǔn)差的比例，若將變異系數(shù)較小的變量作為解釋變量，這些解釋變量的變化不大，可能會(huì)表現(xiàn)出非顯著性的特征；又如，峰度、偏態(tài)等對(duì)分布函數(shù)的描述有著特殊的圖示作用。11再如，在靈敏度分析中通常會(huì)采用解釋變量的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差變化會(huì)引起被解釋變量多少個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的變化。相關(guān)系數(shù)矩陣通常被用以分析模型中相聯(lián)系變量的相關(guān)程度。理想情形是被解釋變量與某一解釋變量之間的相關(guān)系數(shù)的數(shù)值較高，而兩個(gè)解釋變量之間的相關(guān)系數(shù)的數(shù)值較低。但也應(yīng)注意，雖然解釋

36、變量之間相關(guān)系數(shù)較高會(huì)形成多重共線(xiàn)，而較小的相關(guān)系數(shù)并不意味著一定不產(chǎn)生多重共線(xiàn)性問(wèn)題；若解釋變量間的相關(guān)系數(shù)較高時(shí)，應(yīng)事前予以注意。2、時(shí)間序列數(shù)據(jù)的處理如果經(jīng)濟(jì)變量采用的數(shù)據(jù)是時(shí)間序列數(shù)據(jù)，為了避免“偽回歸”，應(yīng)該按第十章的要求對(duì)時(shí)間序列變量的平穩(wěn)性進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。如果檢驗(yàn)結(jié)果表明變量是平穩(wěn)的，才可以用最小二乘法去估計(jì)模型。如果經(jīng)檢驗(yàn)表明時(shí)間序列變量為非平穩(wěn)，則應(yīng)進(jìn)行協(xié)整分析，若它們之間存在協(xié)整關(guān)系，即兩者的線(xiàn)性組合存在平穩(wěn)關(guān)系，說(shuō)明它們之間存在一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的比例關(guān)系。需特別強(qiáng)調(diào)，對(duì)變量的平穩(wěn)性檢驗(yàn)和對(duì)變量之間的協(xié)整檢驗(yàn)，是利用時(shí)間序列變量建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的先決條件。在時(shí)間序列變量平穩(wěn)性檢

37、驗(yàn)的基礎(chǔ)上，還可以運(yùn)用 Granger 因果檢驗(yàn)等方法，對(duì)變量間的因果關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn)，進(jìn)一步驗(yàn)證所建模型對(duì)變量間因果關(guān)系的設(shè)定是否合理。一、模型的估計(jì)第三節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析設(shè)定的模型確定以后，即可用收集的數(shù)據(jù)去估計(jì)模型中的參數(shù)。在本書(shū)討論的范圍內(nèi)所用的估計(jì)方法主要是最小二乘法，事實(shí)上 OLS 不僅簡(jiǎn)便易用，而且在很多情形下都是既簡(jiǎn)便又適用的估計(jì)方法。模型中參數(shù)的估計(jì)與對(duì)模型的檢驗(yàn)通常是個(gè)反復(fù)的過(guò)程，如果模型估計(jì)和檢驗(yàn)的結(jié)果表明模型完全滿(mǎn)足古典假定的要求，模型也通過(guò)各項(xiàng)檢驗(yàn)，則參數(shù)的估計(jì)值就是計(jì)量的結(jié)果。如果經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)某些古典假定不能滿(mǎn)足，則應(yīng)按前幾章所討論的方法對(duì)模型加以適當(dāng)調(diào)整，或采用其他估計(jì)方法

38、，如加權(quán)最小二乘（WLS）、廣義差分、工具變量等方法去估計(jì)模型中的參數(shù)。二、 模型的檢驗(yàn)如第一章已說(shuō)明的，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)主要包括經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)、模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。此外還有模型的診斷性檢驗(yàn)，主要包括對(duì)變量的檢驗(yàn)、殘差檢驗(yàn)和穩(wěn)定性檢驗(yàn)。對(duì)變量的檢驗(yàn)包括參數(shù)約束、遺漏變量、包含多余變量的檢驗(yàn)。殘差檢12驗(yàn)包括正態(tài)性、ARCH、White 等檢驗(yàn)。模型的診斷性檢驗(yàn)中，除了第九章介紹的對(duì)設(shè)定誤差的幾種檢驗(yàn)以外，有的檢驗(yàn)已超出了本書(shū)的范圍，這里只對(duì)與其他檢驗(yàn)有交叉的內(nèi)容，不加區(qū)分地進(jìn)行討論。對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)，首先要檢驗(yàn)所估計(jì)的模型參數(shù)的數(shù)值和符號(hào)是否符合特定的經(jīng)濟(jì)意義。如

39、果所估計(jì)的參數(shù)與經(jīng)濟(jì)理論或?qū)嶋H經(jīng)驗(yàn)的結(jié)論不符合，應(yīng)當(dāng)分析模型設(shè)定是否有問(wèn)題，分析是否違反了基本假定。在確認(rèn)模型、數(shù)據(jù)、假定、估計(jì)方法均無(wú)問(wèn)題的情況下，應(yīng)當(dāng)反思經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)驗(yàn)是否不完備，或許你還會(huì)發(fā)現(xiàn)理論與經(jīng)驗(yàn)有某些值得創(chuàng)新之處。對(duì)模型的統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)，主要是可決系數(shù)的分析、t 檢驗(yàn)、F 檢驗(yàn)，通過(guò)檢驗(yàn)分析模型和各個(gè)變量是否顯著。若模型或某些變量不顯著，則應(yīng)認(rèn)真分析其原因，特別是要分析是否違反了某種基本假定條件。估計(jì)模型并分析 F 統(tǒng)計(jì)量、 R2等可以捕獲對(duì)被解釋變量中變動(dòng)百分比的解釋信息，t 統(tǒng)計(jì)量可能表明所選變量顯著性的信息，回歸系數(shù)的符號(hào)可能提供估計(jì)值的經(jīng)濟(jì)背景合理與否的信息。模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)

40、學(xué)檢驗(yàn)，主要是對(duì)多重共線(xiàn)性、異方差性、自相關(guān)，以及設(shè)定誤差的檢驗(yàn)。在對(duì)模型的檢驗(yàn)中，除了例行的計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)外，要特別注意解釋變量與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)關(guān)系的檢驗(yàn)，因?yàn)樵谶x定了 OLS 作為估計(jì)方法后，解釋變量與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的相關(guān)關(guān)系將使參數(shù)的 OLS 估計(jì)具有不一致性。對(duì)解釋變量與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)是否相關(guān)的檢驗(yàn)，可從模型設(shè)定誤差檢驗(yàn)入手，因?yàn)槿绲谄哒滤懻摰模鞣N模型設(shè)定誤差的最終表現(xiàn)，均為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與解釋變量相關(guān)。此外，還可檢驗(yàn)解釋變量的測(cè)量誤差和聯(lián)立方程偏倚是否嚴(yán)重，因?yàn)榻忉屪兞康臏y(cè)量誤差和聯(lián)立方程偏倚也表現(xiàn)為解釋變量與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的相關(guān)性。若測(cè)量誤差和聯(lián)立方程偏倚問(wèn)題不嚴(yán)重，則表明解釋變量與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的

41、相關(guān)程度較弱，不會(huì)導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)量較為嚴(yán)重的不一致性。此外，模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)中還應(yīng)考慮對(duì)總體回歸函數(shù)設(shè)定的檢驗(yàn)，分析設(shè)定的條件期望方程的具體函數(shù)形式是否恰當(dāng)，某些變量是否應(yīng)該表述為對(duì)數(shù)形式？某些變量是否只取水平值還是需要取其平方值？定性因素的引入方式？虛擬變量的選擇是否足夠？交互效應(yīng)的數(shù)量分析是否需要？等等。在模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)中，對(duì)于不同數(shù)據(jù)類(lèi)型的模型，通常殘差統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)所關(guān)注的重點(diǎn)有所差異。一般說(shuō)來(lái)，對(duì)橫截面數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)著重考證異方差性是否存在；對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)特別考證自相關(guān)性是否存在。但這并不意味著截面數(shù)據(jù)不會(huì)產(chǎn)生自相關(guān)，也不表明時(shí)間序列數(shù)據(jù)不會(huì)生產(chǎn)異方差。就如第五章“引子”表明的，應(yīng)當(dāng)

42、警惕在某些情況下時(shí)間序列數(shù)13據(jù)的異方差性，甚至可能比截面數(shù)據(jù)更為嚴(yán)重。對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的進(jìn)一步應(yīng)用需要格外小心。例如，關(guān)于方程的估計(jì)，所采用的樣本數(shù)據(jù)是水平值還差分值？若為水平值，是否需要時(shí)間趨勢(shì)變量？或者采用數(shù)據(jù)的差分形式是否更為合適？時(shí)間序列數(shù)據(jù)是否需要考慮季節(jié)性因素？從動(dòng)態(tài)角度考慮，在分布滯后模型中滯后期應(yīng)當(dāng)如何選擇？顯然，在模型檢驗(yàn)中不存在什么“通行的模式”可以在模型檢驗(yàn)過(guò)程中遵照?qǐng)?zhí)行，因?yàn)樵谀Ｐ蜋z驗(yàn)的每個(gè)階段都需要進(jìn)行大量地判斷，并且不同的人所使用的檢驗(yàn)方法也不盡相同。鑒于此，某些一般性的建議和指導(dǎo)原則，可能對(duì)于完成實(shí)證分析是很有益的。首先，要避免在沒(méi)有對(duì)模型進(jìn)行更多分析之前就倉(cāng)促地

43、給出結(jié)論。建議先依據(jù)一些經(jīng)濟(jì)理論框架，或?qū)σ恍┗窘?jīng)濟(jì)行為的理解去分析模型；其次，運(yùn)用本書(shū)各章介紹的方法對(duì)所建模型進(jìn)行一連串的診斷性檢驗(yàn)，以確保所得結(jié)論對(duì)模型設(shè)定的改變不是太敏感。例如，檢驗(yàn)是否應(yīng)當(dāng)在模型中加入省略變量、檢驗(yàn)是否非線(xiàn)性、檢驗(yàn)是否存在滯后被解釋變量等。最后，在若干類(lèi)似的模型中，運(yùn)用所選擇統(tǒng)計(jì)量的數(shù)值來(lái)判斷某個(gè)模型是否優(yōu)于其它的模型。三、模型的調(diào)整模型的調(diào)整，是指對(duì)模型檢驗(yàn)提出的問(wèn)題如何予以解決，包括多重共線(xiàn)性、異方差性、自相關(guān)性以及模型設(shè)定誤差、測(cè)量誤差等。多重共線(xiàn)性、異方差性、自相關(guān)性等的彌補(bǔ)措施在本書(shū)相關(guān)章節(jié)中已進(jìn)行了詳盡地討論，在實(shí)證分析中只是如何靈活運(yùn)用的問(wèn)題。例如，若是發(fā)現(xiàn)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的模型中存在自相關(guān)，則或是重新建立模型，或是采用科克倫-奧克特等方法進(jìn)行校正彌補(bǔ)；若是發(fā)現(xiàn)在橫截面數(shù)據(jù)模型中存在異方差性，則可采用加權(quán)最小二乘法進(jìn)行參數(shù)估計(jì)；若是發(fā)現(xiàn)解釋變量與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)之間存在相關(guān)性，則應(yīng)采用工具變量法或二段最小二乘法估計(jì)參數(shù)，以避免參數(shù)估計(jì)的不一致性。值得注意的是，模型的檢驗(yàn)與調(diào)整并不是截然分離的，這里只是為了論證方