計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬考試第2套

1、第二套一、單項(xiàng)選擇題二、多項(xiàng)選擇題三、判斷題1、 線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。錯(cuò)。線性回歸模型本質(zhì)上指的是參數(shù)線性，而不是變量線性。同時(shí)，模型與函數(shù)不是同一回事。2、多重共線性問題是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)違背古典假定引起的。錯(cuò)。應(yīng)該是解釋變量之間高度相關(guān)引起的。3、通過虛擬變量將屬性因素引入計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，引入虛擬變量的個(gè)數(shù)與樣本容量大小有關(guān)。 錯(cuò)。引入虛擬變量的個(gè)數(shù)樣本容量大小無關(guān)，與變量屬性，模型有無截距項(xiàng)有關(guān)。4、雙變量模型中，對(duì)樣本回歸函數(shù)整體的顯著性檢驗(yàn)與斜率系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是一致的。正確；要求最好能夠?qū)懗鲆辉€性回歸中，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量與T統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系，即的來歷；或者說明一元線性回歸僅有

2、一個(gè)解釋變量，因此對(duì)斜率系數(shù)的T檢驗(yàn)等價(jià)于對(duì)方程的整體性檢驗(yàn)。5、如果聯(lián)立方程模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量, 則這個(gè)方程不可識(shí)別。正確四、計(jì)算題1、家庭消費(fèi)支出（Y）、可支配收入（）、個(gè)人個(gè)財(cái)富（）設(shè)定模型如下：回歸分析結(jié)果為：LS / Dependent Variable is YDate: 18/4/02 Time: 15:18Sample: 1 10Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 _ 0.0101 - 0.3401 0.4785

3、_ 0.5002 0.0823 0.0458 0.1152R-squared _ Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared _ S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression _ Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic _ Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statisti

4、c) 0.0001回答下列問題（11分）：、 請(qǐng)根據(jù)上表中已由數(shù)據(jù)，填寫表中畫線處缺失結(jié)果（注意給出計(jì)算步驟）；、 模型是否存在多重共線性？為什么？、 模型中是否存在自相關(guān)？為什么？答：、 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 _3.4881_ 0.0101 - 0.3401 0.4785 _-0.7108_ 0.5002 0.0823 0.0458 1.7969 0.1152R-squared _0.9615_Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squar

5、ed _0.9505_S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression _6.5436_Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic _87.3336_ Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001、存在多重共線性；F統(tǒng)計(jì)量和R方顯示模型很顯著，但變量的T檢驗(yàn)值都偏小。、n=10,k/=2，查表dl=0.69

6、7；du=1.641；4-dl=3.303；4-du=2.359。DW=2.4382>2.359，因此模型存在一階負(fù)自相關(guān)。2、根據(jù)某城市19781998年人均儲(chǔ)蓄與人均收入的數(shù)據(jù)資料建立了如下回歸模型： se=（340.0103）（0.0622）試求解以下問題（9分）：（1） 取時(shí)間段19781985和19911998，分別建立兩個(gè)模型。 模型1： t=（-8.7302）（25.4269） 模型2： t=（-5.0660）（18.4094） 計(jì)算F統(tǒng)計(jì)量，即，給定，查F分布表，得臨界值。請(qǐng)你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項(xiàng)什么工作，其結(jié)論是什么？（2） 利用y對(duì)x回歸所得的殘差平方構(gòu)造一個(gè)輔助回歸函數(shù)： 計(jì)算給定顯著性水平，查分布表，得臨界值，其中p=3，自由度。請(qǐng)你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項(xiàng)什么工作，其結(jié)論是什么？（3）試比較（1）和（2）兩種方法，給出簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)。答：、這是異方差檢驗(yàn)，使用的是樣本分段擬和（Goldfeld-Quant），因此拒絕原假設(shè)，表明模型中存在異方差。、這是異方差A(yù)RCH檢驗(yàn)，所以拒絕原假設(shè)，表明模型