金融數(shù)據(jù)處理

1、金融數(shù)據(jù)處理金融數(shù)據(jù)庫介紹金融數(shù)據(jù)庫介紹CRSP files provide a strong foundation for economic forecasting, stock market research, and financial analyses to academic institutions, investment banks, brokerage firms, corporations, banks, and government agencies. Eighty percent of academic research in stock market and invest

2、ment analysis uses CRSP data as a source due to the completeness and accuracy of the information 數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源1. 美國股票和指數(shù)數(shù)據(jù)：紐約交易所和美國交易所數(shù)據(jù)；2. 美國股票和指數(shù)數(shù)據(jù)：納斯達(dá)克數(shù)據(jù)；3. 美國國庫券數(shù)據(jù)：多種來源；4. 美國共同基金數(shù)據(jù)：多種來源。CRSP （Center for Research in Security Prices, 證券價(jià)格研究中心，芝加哥大學(xué)商學(xué)院）AMEX (American Stock Exchange). 美國證券交易所NYSE (New Yo

3、rk Stock Exchange). 紐約證券交易所NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System.全國證券交易商自動(dòng)報(bào)價(jià)系統(tǒng)協(xié)會(huì) 數(shù)據(jù)范圍數(shù)據(jù)范圍美國股票數(shù)據(jù)；美國股票指數(shù)；美國國庫券；美國共同基金。 四種四種CRSP數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 1. 證券或指數(shù)的整體描述或總結(jié)數(shù)據(jù)；證券或指數(shù)的整體描述或總結(jié)數(shù)據(jù)；Header identification or summary data valid for the entire range of the security or index. 2. 時(shí)

4、間序列觀測(cè)值數(shù)據(jù)時(shí)間序列觀測(cè)值數(shù)據(jù)；Time series data with observations recorded for each period in an associated calendar. 3. 事件數(shù)據(jù)；事件數(shù)據(jù)；Event data representing status changes, random events, or observations. The time of the event and relevant information is stored as different elements of the event. 4. 日期數(shù)據(jù)。日期數(shù)據(jù)。Cale

5、ndar data including the calendar periods used to synchronize time series observations. Daily databases are based on calendars of daily trading dates, and monthly databases are based on calendars of month-end trading dates. 提供數(shù)據(jù)文件格式提供數(shù)據(jù)文件格式C, FORTRAN, SAS, ACCESS, EXCEL.指數(shù)標(biāo)識(shí)模塊股票數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)股票數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)股票數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)股票數(shù)

6、據(jù)庫結(jié)構(gòu)股票名變更歷史子模塊Namedt 股票名有效期起始日| Name effective dateNamendt 股票名有效期結(jié)束日| last date of nameComnam 公司簡(jiǎn)稱| Company nameShrcd 股票類別代碼 | Share codeExcd 交易所代碼| Exchange codeIccd 行業(yè)分類代碼| Industrial classification code股票數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)股票數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)分配事件模塊描述公司對(duì)股東進(jìn)行的一系列分配活動(dòng)（派息，送股，股票分割，并股，配股和增發(fā)新股）。Distcd 分配事件代碼 | Distribution codeE

7、xdt 除權(quán)除息日 | Ex-distribution dateDclrdt 公告日| Declaration dateRcrddt 股權(quán)登記日 | Record dateFacshr 總股本調(diào)整因子 | factor to adjust shares outstandingFaccpr 股票價(jià)格調(diào)整因子| Factor to adjust priceDivamt 每股派息額 | Dividend cash amount股票數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)股票數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)股本歷史觀測(cè)模塊摘牌歷史模塊Shrsdt 觀測(cè)日 | shares outstanding observation dateShrout 觀測(cè)到的股

8、本數(shù) | Shares OutstandingShrflg 觀測(cè)標(biāo)識(shí) | shares outstanding observation flagDlstdt 摘牌日期 | delisting dateDlstcd 摘牌代碼 | delisting codeNewcomp 新公司名稱 | new company nameDlamt 摘牌后總價(jià)值| amount after delistingDlretx 不含紅利的摘牌收益| delisting return without dividendsDlpr 摘牌交易價(jià)格| delisting priceDelret 摘牌收益 | delisting

9、returncalid 日期識(shí)別碼 | Calendar identification numbername 日期名稱 | Calendar namendays 日期數(shù)據(jù)中的期間總數(shù) | Number of periods in calendarcaldt 日歷交易日 | Calendar trading date日歷模塊指數(shù)模塊指數(shù)模塊指數(shù)標(biāo)識(shí)模塊Indno 永久性識(shí)別號(hào)碼 | permanent index identification numberIndco 永久性指數(shù)類別識(shí)別號(hào)碼 | -group-Primflag 主指數(shù)標(biāo)識(shí) | index primary linkIndname 指

10、數(shù)名 | Index name Typename 指數(shù)類名| Index group name各種指數(shù)數(shù)據(jù)： 1. 證券交易所市場(chǎng)指數(shù)； 2. 按市值分類的十等分指數(shù)； 3. 按風(fēng)險(xiǎn)（收益率的標(biāo)準(zhǔn)差）分類的十等分指數(shù)； 4. 行業(yè)分類指數(shù)； 5. 等等。路透社擁有來自242個(gè)交易所及直接交易市場(chǎng)的金融信息，從而提供超過960,000種的股票、債券及其他金融產(chǎn)品的數(shù)據(jù)。路透路透 (Reuters)路透社終端路透社終端 1951年，德國人保羅朱利葉斯路透在倫敦建立了路透社，其后隨著電報(bào)網(wǎng)絡(luò)的拓展，將金融服務(wù)的范圍延伸至各大洲。 路透社向商業(yè)訂戶和新聞機(jī)構(gòu)提供了種類繁多的咨詢服務(wù)，客戶來自全球160

11、多家大小交易所和82各國家的3700多名訂戶。該社還有1700多名文字和攝影記者組成的消息網(wǎng)，消息通過衛(wèi)星和電腦傳送到世界各地的199700多個(gè)終端機(jī)上。 路透社終端機(jī)的操作簡(jiǎn)單方便，其主要設(shè)備包括控器、鍵盤和打印機(jī)等，即相當(dāng)于一套帶打印機(jī)和顯示器交易機(jī)聯(lián)網(wǎng)后，交易員只需啟動(dòng)機(jī)器，通過鍵盤輸入自己的終端密碼，即可與對(duì)方銀行聯(lián)系。 全世界參加路透社交易系統(tǒng)的數(shù)千家銀行，每家銀行都有一個(gè)指定的代碼，如中國銀行總行的代碼為BCDD。交易員若想與某銀行進(jìn)行交易，在鍵盤上輸入對(duì)方銀行的代號(hào)，叫通后即可詢問交易價(jià)格，并可與其還價(jià)。雙方的交易過程全部顯示在終端機(jī)的熒光屏上，交易完畢后即可通過打印機(jī)打印出來。

12、這種由終端機(jī)打印出來的文件，即是雙方交易的文字記錄，也是最重要的交易依據(jù)。路透終端提供的服務(wù)主要包括：1、即時(shí)信息服務(wù)：遍布全球的路透社記者將即時(shí)的政治、財(cái)金、商品等各種新聞匯集到路透社編輯中心，然后再輸送到各地的終端。2、即時(shí)匯率行情：路透終端即時(shí)匯率版面，為交易員即時(shí)顯示世界各大銀行外匯買賣的參考數(shù)據(jù)，值得注意的是，此匯價(jià)只為參考價(jià)，不是交易者參與市場(chǎng)交易的成交價(jià)格。3、趨勢(shì)分析：路透系統(tǒng)中，有許多高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、銀行家、金融專家和分析專家負(fù)責(zé)每天撰寫匯市評(píng)論和走勢(shì)分析，然后輸入路透電腦中心。用戶可以利用鍵盤調(diào)出所需內(nèi)容，以作參考。4、技術(shù)圖表分析：路透社為用戶提供圖表終端機(jī)，利用圖表終端可

13、以繪出各種技術(shù)圖表，以幫助用戶進(jìn)行技術(shù)分析。5、從事外匯交易：通過路透交易機(jī)，交易員就可以與系統(tǒng)內(nèi)任何一家銀行交易外匯。路透交易機(jī)以 線連接。在交易喝結(jié)算系統(tǒng)方面，路透社終端具有明顯的優(yōu)勢(shì)。一旦交易完成，打印機(jī)就會(huì)把交易記錄自動(dòng)打印出來，便于核對(duì)和存檔。RT終端有三種不同的功能狀態(tài) 報(bào)價(jià) (quotes) 財(cái)經(jīng)快訊 (News) 圖表 (Graphics)常用路透商品代碼：中國市場(chǎng)服務(wù)目錄頁 CMS/MENU 商品期貨： 人民幣市場(chǎng)：鄭州綠豆 CGN: 美元人民幣交叉匯率 CNY=CFXS大連玉米 DCN: 國債現(xiàn)貨及回購交易版面 CHSETA 上海橡膠 SNR: 中國公司海外上市版面 CHA

14、DR-Z上海證券交易所 深圳證券交易所目錄頁代碼：SS/MENU 目錄頁代碼：SZ/MENU其他數(shù)據(jù)庫其他數(shù)據(jù)庫Compustat 數(shù)據(jù)庫是美國著名的信用評(píng)級(jí)公司標(biāo)準(zhǔn)普爾(Standard & Poors)的產(chǎn)品。數(shù)據(jù)庫收錄有全球80多個(gè)國家中的5萬多家上市公司及北美地區(qū)公司的資料，其中包括7千多家亞洲的上市公司。COMPUSTAT文件說明行業(yè)文件：包括最近20年來在NYSE和AMEX上市公司的資產(chǎn)負(fù)債表、收益表 和現(xiàn)金流量表。全覆蓋文件：包括在NASDAQ以及其他地區(qū)交易所上市的公司的普通交易記錄 以及全資子公司的優(yōu)先股或債券的交易記錄。研究文件：包含了由于收購、合并、破產(chǎn)、清算、反收購、杠

15、桿收購或者私有 化等原因沒有包括在前兩個(gè)文件中的公司的信息。銀行文件：600700家銀行的數(shù)據(jù)。商業(yè)信息和行業(yè)分割：包含每個(gè)公司的財(cái)政年度數(shù)據(jù)。行業(yè)、研究和全覆蓋文件 均為SAS文件。PACAP太平洋地區(qū)資本市場(chǎng) (Pacific-Basin Capital Markets (PACAP) ) 數(shù)據(jù)庫是由羅德島大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 Sandra Ann Morsilli 環(huán)太平洋資本研究中心開發(fā)。PACAP數(shù)據(jù)包括太平洋地區(qū)九個(gè)國家和地區(qū)資本市場(chǎng)的歷史數(shù)據(jù)。The PACAP Databases provides historical research data for Hong Kong, In

16、donesia, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Taiwan and Thailand.DATASTREAMBLOOMBERG國內(nèi)金融數(shù)據(jù)庫巨靈公司的 GTI 金融數(shù)據(jù)庫內(nèi)容豐富，幾乎涵蓋了中國金融證券市場(chǎng)所有方面的公開信息。具體分類如下： 股票及上市公司數(shù)據(jù)庫 基金數(shù)據(jù)庫 債券數(shù)據(jù)庫 權(quán)證數(shù)據(jù)庫 指數(shù)數(shù)據(jù)庫 行情數(shù)據(jù)庫 宏觀統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫 行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫 衍生數(shù)據(jù)庫 新聞報(bào)刊數(shù)據(jù)庫 公告數(shù)據(jù)庫 法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫 :/ gti :8080/gticn/index.do巨靈巨靈萬德萬德常見數(shù)學(xué)軟件常見數(shù)學(xué)軟件Mathematica目前比較流行的符號(hào)運(yùn)算軟件之一，

17、它不僅可以完成微積分、線性代數(shù)及數(shù)學(xué)各個(gè)分支公式推演中的符號(hào)演算，而且可以數(shù)值求解非線性方程、優(yōu)化等問題。Maple提供了2000余種數(shù)學(xué)函數(shù)，涉及范圍包括：數(shù)論、離散數(shù)學(xué)、微積分、解析幾何、微分方程、計(jì)算方法、概率統(tǒng)計(jì)等數(shù)學(xué)分支中的常見計(jì)算問題。主要特點(diǎn)是輸入格式與人們習(xí)慣的數(shù)學(xué)書寫格式很近似，采用WYSWYG（所見所得）界面，特別適合一般無須進(jìn)行復(fù)雜編程或要求比較特殊的計(jì)算。其程序編輯器的優(yōu)點(diǎn)是語法特別簡(jiǎn)單。MathCAD強(qiáng)大的工程軟件強(qiáng)大的工程軟件MATLAB包括復(fù)雜系統(tǒng)仿真復(fù)雜系統(tǒng)仿真、信號(hào)處理信號(hào)處理工具包、系統(tǒng)識(shí)別系統(tǒng)識(shí)別工具包、優(yōu)化優(yōu)化工具包、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工具包、控制系統(tǒng)控制

18、系統(tǒng)工具包、分析分析和綜合綜合工具包、樣條樣條工具包、符號(hào)數(shù)學(xué)符號(hào)數(shù)學(xué)工具包、圖像處理圖像處理工具包、統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)工具包等。MATLAB程序主要由主程序和各種工具包組成，數(shù)值類的數(shù)學(xué)軟件是Matlab最好最全。符號(hào)分析類的數(shù)學(xué)軟件是Mathematica最好。如果要求計(jì)算精度、符號(hào)計(jì)算的話，最好同時(shí)使用Maple和Mathematica，它們?cè)诜?hào)處理方面各具特色。如果要求進(jìn)行矩陣方面或圖形方面的處理，則選擇MATLAB，它的矩陣計(jì)算和圖形處理方面則是它的強(qiáng)項(xiàng)Mathematica VS Maple VS Matlab三大統(tǒng)計(jì)軟件三大統(tǒng)計(jì)軟件SPSS (Statistical Package fo

19、r the Social Science)SPSS統(tǒng)計(jì)分析過程包括描述性統(tǒng)計(jì)、均值比較、一般線性模型、相關(guān)分析、回歸分析、對(duì)數(shù)線性模型、聚類分析、數(shù)據(jù)簡(jiǎn)化、生存分析、時(shí)間序列分析、多重響應(yīng)等幾大類 。SPSS for Windows由于其操作簡(jiǎn)單，被廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)、生物學(xué)、心理學(xué)、醫(yī)療衛(wèi)生、體育、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、商業(yè)、金融等各個(gè)領(lǐng)域。R 另外Auckland大學(xué)的Robert Gentleman 和 Ross Ihaka 及其他志愿人員開發(fā)了一個(gè)R系統(tǒng)，其語法形式與S語言基本相同，但實(shí)現(xiàn)不同，兩種語言的程序有一定的兼容性。R是一個(gè)GPL自由軟件，它比S-PLUS 還少許多功能，但已經(jīng)具有了很強(qiáng)的

20、實(shí)用性。S語言是由AT&T貝爾實(shí)驗(yàn)室開發(fā)的一種用來進(jìn)行數(shù)據(jù)探索、統(tǒng)計(jì)分析、作圖的解釋型語言。它的豐富的數(shù)據(jù)類型（向量、數(shù)組、列表、對(duì)象等）特別有利于實(shí)現(xiàn)新的統(tǒng)計(jì)算法，其交互式運(yùn)行方式及強(qiáng)大的圖形及交互圖形功能使得我們可以方便的探索數(shù)據(jù)。S-PLUS是一個(gè)模塊化、集成化的大型應(yīng)用軟件系統(tǒng)。提供的主要分析功能包括統(tǒng)計(jì)分析、經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析、時(shí)間序列分析、決策分析、財(cái)務(wù)分析和全面質(zhì)量管理工具等等。SAS (Statistical Analysis System)具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力，一直為業(yè)界著名軟件，在數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計(jì)分析領(lǐng)域，被譽(yù)為國際上的標(biāo)準(zhǔn)軟件和最權(quán)威的優(yōu)秀統(tǒng)計(jì)軟件包，廣泛應(yīng)用于政府行政管理、科研、教育、生產(chǎn)和金融等不同領(lǐng)域，發(fā)揮著重要的作用。SAS系統(tǒng)主要完成以數(shù)據(jù)為中心的四大任務(wù)： 數(shù)據(jù)訪問；數(shù)據(jù)管理；數(shù)據(jù)呈現(xiàn)；數(shù)據(jù)分析。數(shù)據(jù)回顧。數(shù)據(jù)回顧。例例1. 計(jì)算上證指數(shù)（FDATA.a1a0001）,深證成指（FDATA.zzct） 收盤價(jià)的單期收益率。例例2. 計(jì)算上證指數(shù)（FDATA.a1a0001）,深證成指（FDATA.zzct） 19952000年的年平均，月平均和日平均收益。金融資產(chǎn)收益計(jì)算金融資產(chǎn)收益計(jì)算金融資產(chǎn)收益定義金融資產(chǎn)收益定義.假定資產(chǎn) i 在時(shí)刻 t 的價(jià)格為Pt，且不分紅利