金融數據處理

1、金融數據處理金融數據庫介紹金融數據庫介紹CRSP files provide a strong foundation for economic forecasting, stock market research, and financial analyses to academic institutions, investment banks, brokerage firms, corporations, banks, and government agencies. Eighty percent of academic research in stock market and invest

2、ment analysis uses CRSP data as a source due to the completeness and accuracy of the information 數據來源數據來源1. 美國股票和指數數據：紐約交易所和美國交易所數據；2. 美國股票和指數數據：納斯達克數據；3. 美國國庫券數據：多種來源；4. 美國共同基金數據：多種來源。CRSP （Center for Research in Security Prices, 證券價格研究中心，芝加哥大學商學院）AMEX (American Stock Exchange). 美國證券交易所NYSE (New Yo

3、rk Stock Exchange). 紐約證券交易所NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System.全國證券交易商自動報價系統(tǒng)協(xié)會 數據范圍數據范圍美國股票數據；美國股票指數；美國國庫券；美國共同基金。 四種四種CRSP數據數據 1. 證券或指數的整體描述或總結數據；證券或指數的整體描述或總結數據；Header identification or summary data valid for the entire range of the security or index. 2. 時

4、間序列觀測值數據時間序列觀測值數據；Time series data with observations recorded for each period in an associated calendar. 3. 事件數據；事件數據；Event data representing status changes, random events, or observations. The time of the event and relevant information is stored as different elements of the event. 4. 日期數據。日期數據。Cale

5、ndar data including the calendar periods used to synchronize time series observations. Daily databases are based on calendars of daily trading dates, and monthly databases are based on calendars of month-end trading dates. 提供數據文件格式提供數據文件格式C, FORTRAN, SAS, ACCESS, EXCEL.指數標識模塊股票數據庫結構股票數據庫結構股票數據庫結構股票數

6、據庫結構股票名變更歷史子模塊Namedt 股票名有效期起始日| Name effective dateNamendt 股票名有效期結束日| last date of nameComnam 公司簡稱| Company nameShrcd 股票類別代碼 | Share codeExcd 交易所代碼| Exchange codeIccd 行業(yè)分類代碼| Industrial classification code股票數據庫結構股票數據庫結構分配事件模塊描述公司對股東進行的一系列分配活動（派息，送股，股票分割，并股，配股和增發(fā)新股）。Distcd 分配事件代碼 | Distribution codeE

7、xdt 除權除息日 | Ex-distribution dateDclrdt 公告日| Declaration dateRcrddt 股權登記日 | Record dateFacshr 總股本調整因子 | factor to adjust shares outstandingFaccpr 股票價格調整因子| Factor to adjust priceDivamt 每股派息額 | Dividend cash amount股票數據庫結構股票數據庫結構股本歷史觀測模塊摘牌歷史模塊Shrsdt 觀測日 | shares outstanding observation dateShrout 觀測到的股

8、本數 | Shares OutstandingShrflg 觀測標識 | shares outstanding observation flagDlstdt 摘牌日期 | delisting dateDlstcd 摘牌代碼 | delisting codeNewcomp 新公司名稱 | new company nameDlamt 摘牌后總價值| amount after delistingDlretx 不含紅利的摘牌收益| delisting return without dividendsDlpr 摘牌交易價格| delisting priceDelret 摘牌收益 | delisting

9、returncalid 日期識別碼 | Calendar identification numbername 日期名稱 | Calendar namendays 日期數據中的期間總數 | Number of periods in calendarcaldt 日歷交易日 | Calendar trading date日歷模塊指數模塊指數模塊指數標識模塊Indno 永久性識別號碼 | permanent index identification numberIndco 永久性指數類別識別號碼 | -group-Primflag 主指數標識 | index primary linkIndname 指

10、數名 | Index name Typename 指數類名| Index group name各種指數數據： 1. 證券交易所市場指數； 2. 按市值分類的十等分指數； 3. 按風險（收益率的標準差）分類的十等分指數； 4. 行業(yè)分類指數； 5. 等等。路透社擁有來自242個交易所及直接交易市場的金融信息，從而提供超過960,000種的股票、債券及其他金融產品的數據。路透路透 (Reuters)路透社終端路透社終端 1951年，德國人保羅朱利葉斯路透在倫敦建立了路透社，其后隨著電報網絡的拓展，將金融服務的范圍延伸至各大洲。 路透社向商業(yè)訂戶和新聞機構提供了種類繁多的咨詢服務，客戶來自全球160

11、多家大小交易所和82各國家的3700多名訂戶。該社還有1700多名文字和攝影記者組成的消息網，消息通過衛(wèi)星和電腦傳送到世界各地的199700多個終端機上。 路透社終端機的操作簡單方便，其主要設備包括控器、鍵盤和打印機等，即相當于一套帶打印機和顯示器交易機聯網后，交易員只需啟動機器，通過鍵盤輸入自己的終端密碼，即可與對方銀行聯系。 全世界參加路透社交易系統(tǒng)的數千家銀行，每家銀行都有一個指定的代碼，如中國銀行總行的代碼為BCDD。交易員若想與某銀行進行交易，在鍵盤上輸入對方銀行的代號，叫通后即可詢問交易價格，并可與其還價。雙方的交易過程全部顯示在終端機的熒光屏上，交易完畢后即可通過打印機打印出來。

12、這種由終端機打印出來的文件，即是雙方交易的文字記錄，也是最重要的交易依據。路透終端提供的服務主要包括：1、即時信息服務：遍布全球的路透社記者將即時的政治、財金、商品等各種新聞匯集到路透社編輯中心，然后再輸送到各地的終端。2、即時匯率行情：路透終端即時匯率版面，為交易員即時顯示世界各大銀行外匯買賣的參考數據，值得注意的是，此匯價只為參考價，不是交易者參與市場交易的成交價格。3、趨勢分析：路透系統(tǒng)中，有許多高級經濟學家、銀行家、金融專家和分析專家負責每天撰寫匯市評論和走勢分析，然后輸入路透電腦中心。用戶可以利用鍵盤調出所需內容，以作參考。4、技術圖表分析：路透社為用戶提供圖表終端機，利用圖表終端可

13、以繪出各種技術圖表，以幫助用戶進行技術分析。5、從事外匯交易：通過路透交易機，交易員就可以與系統(tǒng)內任何一家銀行交易外匯。路透交易機以 線連接。在交易喝結算系統(tǒng)方面，路透社終端具有明顯的優(yōu)勢。一旦交易完成，打印機就會把交易記錄自動打印出來，便于核對和存檔。RT終端有三種不同的功能狀態(tài) 報價 (quotes) 財經快訊 (News) 圖表 (Graphics)常用路透商品代碼：中國市場服務目錄頁 CMS/MENU 商品期貨： 人民幣市場：鄭州綠豆 CGN: 美元人民幣交叉匯率 CNY=CFXS大連玉米 DCN: 國債現貨及回購交易版面 CHSETA 上海橡膠 SNR: 中國公司海外上市版面 CHA

14、DR-Z上海證券交易所 深圳證券交易所目錄頁代碼：SS/MENU 目錄頁代碼：SZ/MENU其他數據庫其他數據庫Compustat 數據庫是美國著名的信用評級公司標準普爾(Standard & Poors)的產品。數據庫收錄有全球80多個國家中的5萬多家上市公司及北美地區(qū)公司的資料，其中包括7千多家亞洲的上市公司。COMPUSTAT文件說明行業(yè)文件：包括最近20年來在NYSE和AMEX上市公司的資產負債表、收益表 和現金流量表。全覆蓋文件：包括在NASDAQ以及其他地區(qū)交易所上市的公司的普通交易記錄 以及全資子公司的優(yōu)先股或債券的交易記錄。研究文件：包含了由于收購、合并、破產、清算、反收購、杠

15、桿收購或者私有 化等原因沒有包括在前兩個文件中的公司的信息。銀行文件：600700家銀行的數據。商業(yè)信息和行業(yè)分割：包含每個公司的財政年度數據。行業(yè)、研究和全覆蓋文件 均為SAS文件。PACAP太平洋地區(qū)資本市場 (Pacific-Basin Capital Markets (PACAP) ) 數據庫是由羅德島大學經濟管理學院 Sandra Ann Morsilli 環(huán)太平洋資本研究中心開發(fā)。PACAP數據包括太平洋地區(qū)九個國家和地區(qū)資本市場的歷史數據。The PACAP Databases provides historical research data for Hong Kong, In

16、donesia, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Taiwan and Thailand.DATASTREAMBLOOMBERG國內金融數據庫巨靈公司的 GTI 金融數據庫內容豐富，幾乎涵蓋了中國金融證券市場所有方面的公開信息。具體分類如下： 股票及上市公司數據庫 基金數據庫 債券數據庫 權證數據庫 指數數據庫 行情數據庫 宏觀統(tǒng)計數據庫 行業(yè)統(tǒng)計數據庫 衍生數據庫 新聞報刊數據庫 公告數據庫 法律法規(guī)數據庫 :/ gti :8080/gticn/index.do巨靈巨靈萬德萬德常見數學軟件常見數學軟件Mathematica目前比較流行的符號運算軟件之一，

17、它不僅可以完成微積分、線性代數及數學各個分支公式推演中的符號演算，而且可以數值求解非線性方程、優(yōu)化等問題。Maple提供了2000余種數學函數，涉及范圍包括：數論、離散數學、微積分、解析幾何、微分方程、計算方法、概率統(tǒng)計等數學分支中的常見計算問題。主要特點是輸入格式與人們習慣的數學書寫格式很近似，采用WYSWYG（所見所得）界面，特別適合一般無須進行復雜編程或要求比較特殊的計算。其程序編輯器的優(yōu)點是語法特別簡單。MathCAD強大的工程軟件強大的工程軟件MATLAB包括復雜系統(tǒng)仿真復雜系統(tǒng)仿真、信號處理信號處理工具包、系統(tǒng)識別系統(tǒng)識別工具包、優(yōu)化優(yōu)化工具包、神經網絡神經網絡工具包、控制系統(tǒng)控制

18、系統(tǒng)工具包、分析分析和綜合綜合工具包、樣條樣條工具包、符號數學符號數學工具包、圖像處理圖像處理工具包、統(tǒng)計統(tǒng)計工具包等。MATLAB程序主要由主程序和各種工具包組成，數值類的數學軟件是Matlab最好最全。符號分析類的數學軟件是Mathematica最好。如果要求計算精度、符號計算的話，最好同時使用Maple和Mathematica，它們在符號處理方面各具特色。如果要求進行矩陣方面或圖形方面的處理，則選擇MATLAB，它的矩陣計算和圖形處理方面則是它的強項Mathematica VS Maple VS Matlab三大統(tǒng)計軟件三大統(tǒng)計軟件SPSS (Statistical Package fo

19、r the Social Science)SPSS統(tǒng)計分析過程包括描述性統(tǒng)計、均值比較、一般線性模型、相關分析、回歸分析、對數線性模型、聚類分析、數據簡化、生存分析、時間序列分析、多重響應等幾大類 。SPSS for Windows由于其操作簡單，被廣泛應用于經濟學、生物學、心理學、醫(yī)療衛(wèi)生、體育、農業(yè)、林業(yè)、商業(yè)、金融等各個領域。R 另外Auckland大學的Robert Gentleman 和 Ross Ihaka 及其他志愿人員開發(fā)了一個R系統(tǒng)，其語法形式與S語言基本相同，但實現不同，兩種語言的程序有一定的兼容性。R是一個GPL自由軟件，它比S-PLUS 還少許多功能，但已經具有了很強的

20、實用性。S語言是由AT&T貝爾實驗室開發(fā)的一種用來進行數據探索、統(tǒng)計分析、作圖的解釋型語言。它的豐富的數據類型（向量、數組、列表、對象等）特別有利于實現新的統(tǒng)計算法，其交互式運行方式及強大的圖形及交互圖形功能使得我們可以方便的探索數據。S-PLUS是一個模塊化、集成化的大型應用軟件系統(tǒng)。提供的主要分析功能包括統(tǒng)計分析、經濟計量分析、時間序列分析、決策分析、財務分析和全面質量管理工具等等。SAS (Statistical Analysis System)具有強大的數據分析能力，一直為業(yè)界著名軟件，在數據處理和統(tǒng)計分析領域，被譽為國際上的標準軟件和最權威的優(yōu)秀統(tǒng)計軟件包，廣泛應用于政府行政管理、科研、教育、生產和金融等不同領域，發(fā)揮著重要的作用。SAS系統(tǒng)主要完成以數據為中心的四大任務： 數據訪問；數據管理；數據呈現；數據分析。數據回顧。數據回顧。例例1. 計算上證指數（FDATA.a1a0001）,深證成指（FDATA.zzct） 收盤價的單期收益率。例例2. 計算上證指數（FDATA.a1a0001）,深證成指（FDATA.zzct） 19952000年的年平均，月平均和日平均收益。金融資產收益計算金融資產收益計算金融資產收益定義金融資產收益定義.假定資產 i 在時刻 t 的價格為Pt，且不分紅利