第三章 多元線性回歸分析ppt課件

1、 第三章第三章 多元線性回歸分析多元線性回歸分析 31 模型與參數(shù)估計 32 回歸估計量及OLS估計量的性質(zhì) 33 R2與假設(shè)檢驗 34 預(yù)測 35 實證分析31 模型與參數(shù)估計32 回歸估計量及OLS估計量的性質(zhì)3 33 R23 R2與假設(shè)檢驗與假設(shè)檢驗一、多重可決系數(shù) R2二、假設(shè)檢驗二、假設(shè)檢驗3 34 4 預(yù)測預(yù)測3 35 5 實證分析實證分析 建模過程中應(yīng)留意的問題(1)研討經(jīng)濟變量之間的關(guān)系要剔除物價變動要素。(2)按照經(jīng)濟實際以及對詳細經(jīng)濟問題的深化分析初步確定解釋變量。(3)當援用現(xiàn)成數(shù)據(jù)時，要留意數(shù)據(jù)的定義能否與所選定的變量定義相符。(4)經(jīng)過散點圖，相關(guān)系數(shù)，確定解釋變量與

2、被解釋變量的詳細函數(shù)關(guān)系。線性、非線性、無關(guān)系(5)謹慎對待異常值。不能把建立模型簡單化為一個純數(shù)學(xué)過程，目的是尋覓經(jīng)濟規(guī)律。(6) 過原點回歸模型與非過原點回歸模型相比有如下不同點。(7) 改動變量的丈量單位能夠會引起回歸系數(shù)值的改動，但不會影響t值。即不會影響統(tǒng)計檢驗結(jié)果。(8) 回歸模型給出估計結(jié)果后，首先應(yīng)進展F檢驗。(9) 在作F與t檢驗時，不要把自在度和檢驗程度用錯正確查臨界值表。(10) 對于多元回歸模型，當解釋變量的量綱不一樣時，不能在估計的回歸系數(shù)之間比較大小。(11) 利用回歸模型預(yù)測時，解釋變量的值最好不要分開樣本范圍太遠。(12) 回歸模型的估計結(jié)果應(yīng)與經(jīng)濟實際或常識相

3、一致。(13) 殘差項應(yīng)非自相關(guān)用DW檢驗，亦可判別虛偽回歸。否那么闡明仍有重要解釋變量被脫漏在模型之外。選用的模型方式不妥。(14) 經(jīng)過對變量取對數(shù)消除異方差。(15) 防止多重共線性。(16) 解釋變量應(yīng)具有外生性，與誤差項不相關(guān)。(17) 應(yīng)具有高度概括性。假設(shè)模型的各種檢驗及預(yù)測才干大致一樣，應(yīng)選擇解釋變量較少的一個。(18) 模型的構(gòu)造穩(wěn)定性要強，超樣本特性要好。(19) 世界是變化的，應(yīng)該隨時間的推移及時修正模型。建模案例建模案例 見見 19871987年第年第2 2期期 1根據(jù)經(jīng)濟實際選擇影響味精需求量變化的要素 根據(jù)經(jīng)濟實際一種商品的需求量主要取決于四個要素，即商品價錢，代用

4、品價錢，消費者收入程度，消費者偏好。模型為： 商品需求量 = f (商品價錢，代用品價錢，收入程度，消費者偏好) 對于特定商品味精，當建立模型時要對上述四個要素能否作為重要解釋變量逐一鑒別。 分析結(jié)果，針對味精需求量只思索兩個重要解釋變量，商品價錢和消費者收入程度。 味精需求量 = f (商品價錢，收入程度)2選擇恰當?shù)淖兞?既要思索代表性，也要思索能夠性) 用銷售量替代需求量。因需求量不易度量，味精是自在銷售商品，不存在囤積景象，所以銷售量可較好地代表需求量。味精商品價錢即銷售價錢。 用人均消費程度替代收入程度。由于消費程度與味精銷售量關(guān)系更親密。消費程度數(shù)據(jù)在統(tǒng)計年鑒上便于查找收入程度的資料不全。 味精銷售量 = f (銷售價錢，人均消費程度) 用平均價錢作為銷售價錢的代表變量。不同地域和不同品牌的味精價錢是不一樣的，應(yīng)取平均價錢加權(quán)平均最好。 取不變價錢的人均消費程度：消費程度都是用當年價錢計算的，運用物價指數(shù)進展修正。 味精銷售量 = f (平均銷售價錢，不變價錢的消費程度)3搜集樣本數(shù)據(jù)抽樣調(diào)查，援用數(shù)據(jù) 從中國統(tǒng)計年鑒和有關(guān)部門搜集樣本數(shù)據(jù) (1972-1982, T = 11)。定義銷售量為sale噸，平均銷售價錢為price元 / 公斤，不變價錢的消費程度為 level元。 相關(guān)系數(shù)表如下： 4 確定模型方式并估計參數(shù) 回歸系