eviews處理面板數(shù)據(jù)操作步驟分析學(xué)習(xí)教案

1、會計學(xué)1eviews處理面板數(shù)據(jù)操作步驟分析處理面板數(shù)據(jù)操作步驟分析第一頁，編輯于星期六：九點 五十三分。2一一 請點請點 實例數(shù)據(jù)實例數(shù)據(jù)二二 請點請點 錄入數(shù)據(jù)軟件操作錄入數(shù)據(jù)軟件操作第1頁/共37頁第二頁，編輯于星期六：九點 五十三分。3五家企業(yè)和三個變量的五家企業(yè)和三個變量的20個年度（個年度（1935-1954年）觀測值的時間序列年）觀測值的時間序列5家企業(yè)：家企業(yè)： 3個變量：個變量： GM：通用汽車公司：通用汽車公司 I ：總投資：總投資 CH：克萊斯勒公司：克萊斯勒公司 M ：前一年企業(yè)的市場價值：前一年企業(yè)的市場價值 GE：通用電器公司：通用電器公司 （反映企業(yè)的預(yù)期利潤）（

2、反映企業(yè)的預(yù)期利潤） WE：西屋公司：西屋公司 K ：前一年末工廠存貨和設(shè)備的價：前一年末工廠存貨和設(shè)備的價值值 US：美國鋼鐵公司：美國鋼鐵公司 （反映企業(yè)必要重置投資期望值（反映企業(yè)必要重置投資期望值）第2頁/共37頁第三頁，編輯于星期六：九點 五十三分。4第3頁/共37頁第四頁，編輯于星期六：九點 五十三分。5第二步第二步 分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗）分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗）請點請點 說明說明請點請點 軟件操作軟件操作結(jié)果結(jié)果 點檢驗結(jié)果點檢驗結(jié)果1 結(jié)果結(jié)果2第4頁/共37頁第五頁，編輯于星期六：九點 五十三分。6分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗）說明分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗）

3、說明 注：所有序列者要檢驗注：所有序列者要檢驗 原：不穩(wěn)定原：不穩(wěn)定（Hadri 除外，除外， Hadri 中中 原：穩(wěn)定）原：穩(wěn)定） 目的：目的：防止虛假回歸或偽回歸防止虛假回歸或偽回歸方法方法： 相同根下：相同根下：LLC、Breintung 、 Hadri 不同根下：不同根下：IPS、ADF-Fisher 和和PP-Fisher5模式：模式： 三種檢驗?zāi)Ｊ剑杭扔汹厔萦钟薪鼐?、只有截距、以上都無（對面板序列繪制時序圖做出模式選擇三種檢驗?zāi)Ｊ剑杭扔汹厔萦钟薪鼐?、只有截距、以上都無（對面板序列繪制時序圖做出模式選擇）。）。秩序秩序：水平（：水平（level）、一階差分、二階甚至高階差分直至序列

4、平穩(wěn)為止。）、一階差分、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。備注：備注：ADF檢驗是通過三個模型來完成，首先從含有截距和趨勢項的模型開始，檢驗是通過三個模型來完成，首先從含有截距和趨勢項的模型開始，再檢驗只含截距項的模型，最后檢驗二者都不含的模型。并且認為，只有三個再檢驗只含截距項的模型，最后檢驗二者都不含的模型。并且認為，只有三個模型的檢驗結(jié)果都不能拒絕原假設(shè)時，我們才認為時間序列是非平穩(wěn)的，而只模型的檢驗結(jié)果都不能拒絕原假設(shè)時，我們才認為時間序列是非平穩(wěn)的，而只要其中有一個模型的檢驗結(jié)果拒絕了零假設(shè)，就可認為時間序列是平穩(wěn)的。要其中有一個模型的檢驗結(jié)果拒絕了零假設(shè)，就可認為時間序列是平穩(wěn)的。

5、第5頁/共37頁第六頁，編輯于星期六：九點 五十三分。7分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性軟分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性軟 件件 操操 作作 在在Pool對象，對象，View/Unit Root Test，輸入相應(yīng)的，輸入相應(yīng)的Pool序列名序列名填寫模式，先做填寫模式，先做序列圖再選擇序列圖再選擇 填寫秩序填寫秩序 選擇檢驗方法選擇檢驗方法 填寫序列名填寫序列名 右邊右邊所有所有欄目欄目軟件軟件 自動自動填寫填寫無需無需更改更改第6頁/共37頁第七頁，編輯于星期六：九點 五十三分。8 例中例中I?的水平變量的所有方法的單位根檢驗結(jié)果的水平變量的所有方法的單位根檢驗結(jié)果: 各種方法的結(jié)果各種方法的結(jié)果(除除Breitung

6、檢驗檢驗 外外)都接受原假設(shè)，都接受原假設(shè)， I?存在單位根，是非平穩(wěn)的。存在單位根，是非平穩(wěn)的。只有此處小于0.05,說明除此法外都認為非平穩(wěn)第7頁/共37頁第八頁，編輯于星期六：九點 五十三分。9 例中例中I?的一階差分變量的所有方法的單位根檢驗結(jié)果的一階差分變量的所有方法的單位根檢驗結(jié)果: 各種方法的結(jié)果都拒絕原假設(shè)，所以可以得出結(jié)論：各種方法的結(jié)果都拒絕原假設(shè)，所以可以得出結(jié)論： I?是是I(1)的。的。所有P值均小于，說明平穩(wěn)第8頁/共37頁第九頁，編輯于星期六：九點 五十三分。10第三步第三步 平穩(wěn)性檢驗后分析路徑選擇平穩(wěn)性檢驗后分析路徑選擇平穩(wěn)性檢驗后若：平穩(wěn)性檢驗后若：變量之間

7、是非同階單整變量之間是非同階單整 請點請點 思路一思路一 序列變換序列變換變量之間是同階單整變量之間是同階單整 請點請點 思路二思路二 協(xié)整檢協(xié)整檢驗驗第9頁/共37頁第十頁，編輯于星期六：九點 五十三分。11思路一：思路一：變量之間是非同階單整變量之間是非同階單整 ：序列變換變量之間是非同階單整的指即面板數(shù)據(jù)中有變量之間是非同階單整的指即面板數(shù)據(jù)中有些序列平穩(wěn)而有些序列不平穩(wěn)些序列平穩(wěn)而有些序列不平穩(wěn)，此時，此時不能進行不能進行協(xié)整檢驗與直接對原序列進行回歸協(xié)整檢驗與直接對原序列進行回歸。對序列進行對序列進行差分或取對數(shù)差分或取對數(shù)使之變成同階序列使之變成同階序列 若變換序列后若變換序列后均

8、為平穩(wěn)序列均為平穩(wěn)序列可用可用變換后的序列變換后的序列直接進行直接進行回歸回歸 若變換序列后均為同階非平穩(wěn)序列，則請點若變換序列后均為同階非平穩(wěn)序列，則請點 思路二思路二第10頁/共37頁第十一頁，編輯于星期六：九點 五十三分。12思路二思路二 變量之間是同階單整：協(xié)整檢驗變量之間是同階單整：協(xié)整檢驗 請點請點協(xié)整檢驗說明協(xié)整檢驗說明 請點請點 軟件操作軟件操作 結(jié)果判定結(jié)果判定請點請點 1 2 3 協(xié)整檢驗協(xié)整檢驗通過通過： 請點請點因果分析因果分析. 請點請點回歸分析回歸分析協(xié)整檢驗協(xié)整檢驗沒通過沒通過： 若均為若均為2階單整階單整，則都取差分或都取對數(shù)生成新序列進行單位根則都取差分或都取

9、對數(shù)生成新序列進行單位根 檢驗否是檢驗否是1階單整（取差分或?qū)?shù)后都會變成階單整（取差分或?qū)?shù)后都會變成1階單整），如是階單整），如是 對新序列進行協(xié)整檢驗，如無法達成協(xié)整，分析終止。對新序列進行協(xié)整檢驗，如無法達成協(xié)整，分析終止。 若均為若均為1階單整，直接全取差分或全取對數(shù)，進行回歸分析階單整，直接全取差分或全取對數(shù)，進行回歸分析第11頁/共37頁第十二頁，編輯于星期六：九點 五十三分。13 協(xié)整檢驗協(xié)整檢驗 說說 明明原：不存在協(xié)整原：不存在協(xié)整面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗方法可以分為兩大類，一類是建立在面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗方法可以分為兩大類，一類是建立在Engle and Granger二步法檢驗

10、基礎(chǔ)上二步法檢驗基礎(chǔ)上的面板協(xié)整檢驗，具體方法主要有的面板協(xié)整檢驗，具體方法主要有Pedroni檢驗和檢驗和Kao檢驗；另一類是建立在檢驗；另一類是建立在Johansen協(xié)協(xié)整檢驗基礎(chǔ)上的面板協(xié)整檢驗。整檢驗基礎(chǔ)上的面板協(xié)整檢驗。 1Pedroni檢驗檢驗 2Kao檢驗檢驗 3Johansen面板協(xié)整檢驗面板協(xié)整檢驗第12頁/共37頁第十三頁，編輯于星期六：九點 五十三分。14在在EViews中打開中打開pool對象，選擇對象，選擇Views/ Cointegration Test，則顯示協(xié)整檢驗，則顯示協(xié)整檢驗的對話框。的對話框。協(xié)整檢驗操作協(xié)整檢驗操作第13頁/共37頁第十四頁，編輯于星期

11、六：九點 五十三分。15Pedroni檢驗檢驗：原假設(shè)：無協(xié)整關(guān)系原假設(shè)：無協(xié)整關(guān)系此欄目下此欄目下P值均小于值均小于存在協(xié)整關(guān)系存在協(xié)整關(guān)系此欄目下此欄目下P值均兩個小于值均兩個小于存在協(xié)整關(guān)系存在協(xié)整關(guān)系一個大于，不支持協(xié)整一個大于，不支持協(xié)整第14頁/共37頁第十五頁，編輯于星期六：九點 五十三分。16檢驗方法檢驗方法檢驗假設(shè)檢驗假設(shè)統(tǒng)計量名統(tǒng)計量名統(tǒng)計量值（統(tǒng)計量值（P值）值）Kao檢驗檢驗H0： = 1 ADF-6.787326（0.0000）*Pedroni檢檢驗驗 H0： = 1 H1 ：( i = ) 1 Panel v-Statistic2.099652（0.044）*Pan

12、el rho-Statistic-3.415758（0.0012）*Panel PP-Statistic-5.991403（0.0000）*Panel ADF-Statistic-7.835311（0.0000）* H0： = 1 H1 ：( i = ) 1Group-rho-Statistic-0.837712（0.2809）Group PP-Statistic-6.990581（0.0000）*Group ADF-Statistic-7.194068（0.0000）*除此項外均支持協(xié)整第15頁/共37頁第十六頁，編輯于星期六：九點 五十三分。17原假設(shè)原假設(shè)Fisher聯(lián)合跡統(tǒng)計聯(lián)合跡統(tǒng)計

13、量量(p值值)Fisher聯(lián)合聯(lián)合 -max統(tǒng)計統(tǒng)計量量(p值值)0個協(xié)整向量個協(xié)整向量133.4 (0.0000)*128.7 (0.0000)*至少至少1個協(xié)整向量個協(xié)整向量65.74 (0.2266)65.74 (0.2266) 注：加注：加“*”表示在表示在5%的顯著性水平下拒絕原假設(shè)而接受備擇假設(shè)。的顯著性水平下拒絕原假設(shè)而接受備擇假設(shè)。 上述檢驗結(jié)果檢驗的樣本區(qū)間為上述檢驗結(jié)果檢驗的樣本區(qū)間為1991-2003年，從表和表的檢驗結(jié)果可以看出，我國年，從表和表的檢驗結(jié)果可以看出，我國29個省市的城鎮(zhèn)居民消費和收入的面板數(shù)據(jù)之間存在協(xié)整關(guān)系。個省市的城鎮(zhèn)居民消費和收入的面板數(shù)據(jù)之間存在

14、協(xié)整關(guān)系。 支持協(xié)整第16頁/共37頁第十七頁，編輯于星期六：九點 五十三分。18 格蘭杰因果檢驗（因果檢驗的前提是變量協(xié)整）。格蘭杰因果檢驗（因果檢驗的前提是變量協(xié)整）。Eviews好像沒有在好像沒有在POOL窗口中提供窗口中提供Granger causality test，如果想對面板數(shù)據(jù)中的某些合成序列做因果檢驗的話，不妨先導(dǎo)出相關(guān)序列到一個組中，如果想對面板數(shù)據(jù)中的某些合成序列做因果檢驗的話，不妨先導(dǎo)出相關(guān)序列到一個組中(POOL窗口中的窗口中的Proc/Make Group)，再來試試，再來試試因果分析因果分析第17頁/共37頁第十八頁，編輯于星期六：九點 五十三分。19一一 確定影

15、響形式確定影響形式 固定影響固定影響 隨機影響隨機影響二二 確定模型形式確定模型形式 形式一形式一 形式二形式二 形式三形式三估計方法說明估計方法說明一二三確定后就可以進行模型最終的設(shè)定與估計（略：自已去完成）一二三確定后就可以進行模型最終的設(shè)定與估計（略：自已去完成）回歸模型回歸模型第18頁/共37頁第十九頁，編輯于星期六：九點 五十三分。20一一 確定影響形式確定影響形式 請點請點 ：說：說 明明 請點：軟件操作請點：軟件操作第19頁/共37頁第二十頁，編輯于星期六：九點 五十三分。21一一 確定影響形式說明確定影響形式說明方法方法 Hausman檢驗檢驗 原：應(yīng)建立隨機效應(yīng)模型原：應(yīng)建立

16、隨機效應(yīng)模型步驟步驟 首先首先：建立隨機效應(yīng)回歸建立隨機效應(yīng)回歸 其次：其次：用用Hausman檢驗該模型是否是隨機效應(yīng)模型檢驗該模型是否是隨機效應(yīng)模型iiiivuxy第20頁/共37頁第二十一頁，編輯于星期六：九點 五十三分。22 一一 確定影響形式軟件操作確定影響形式軟件操作第一步：第一步：建立建立隨機效應(yīng)回歸建立建立隨機效應(yīng)回歸POOL/ESTIMATE如右窗口如右窗口點確定結(jié)果請點點確定結(jié)果請點 結(jié)果結(jié)果 此處選randomiiiivuxy由于自變量前系數(shù)不變，所以自變量填寫在此處第21頁/共37頁第二十二頁，編輯于星期六：九點 五十三分。23第二步：第二步： Hausman檢驗檢驗

17、原假設(shè)：原假設(shè)：應(yīng)建立隨機效應(yīng)模型應(yīng)建立隨機效應(yīng)模型在軟件的上一步分析的結(jié)果窗口（見左圖）進行如下操作：在軟件的上一步分析的結(jié)果窗口（見左圖）進行如下操作：View/Fixed/Random Effects Testing/Correlated Random Effects - Hausman Test請點請點 結(jié)果結(jié)果第22頁/共37頁第二十三頁，編輯于星期六：九點 五十三分。24中部地區(qū)模型的中部地區(qū)模型的Hausman Test結(jié)果：結(jié)果： 由（）式構(gòu)造的中部地區(qū)模型的由（）式構(gòu)造的中部地區(qū)模型的Hausman Test統(tǒng)計量（統(tǒng)計量（W） 是，是，p值是，接受原假設(shè)值是，接受原假設(shè):，

18、結(jié)論：結(jié)論： 可以將模型設(shè)定為可以將模型設(shè)定為隨機模型。隨機模型。P值大于，所以接受原假設(shè)：應(yīng)建立隨機效應(yīng)模型第23頁/共37頁第二十四頁，編輯于星期六：九點 五十三分。25 說說 明明（1） 模型有三種形式模型有三種形式 形式一：形式一：形式二：形式二：形式二：形式二：不變參數(shù)模型不變參數(shù)模型 （2）根據(jù)）根據(jù)F檢驗確定上述三種形式之一檢驗確定上述三種形式之一請點（確定模型形式的請點（確定模型形式的F檢驗）檢驗）二二 確定模型形式確定模型形式iiiiiuxyiiiimuxy*iiiuxy第24頁/共37頁第二十五頁，編輯于星期六：九點 五十三分。26確定模型形式的確定模型形式的F檢驗檢驗原假

19、設(shè)原假設(shè)：兩個如下兩個如下 H1： H2： 判定規(guī)則判定規(guī)則 ： 接受假設(shè)接受假設(shè) H2 則為則為，檢驗結(jié)束。，檢驗結(jié)束。 拒絕假設(shè)拒絕假設(shè)H2，則檢驗假設(shè)則檢驗假設(shè)H1。如接受如接受H1，則模型為則模型為 若拒絕若拒絕H1 ，則模型為，則模型為。構(gòu)建統(tǒng)計量：請點構(gòu)建統(tǒng)計量：請點F統(tǒng)計量統(tǒng)計量 N21N21N21第25頁/共37頁第二十六頁，編輯于星期六：九點 五十三分。27構(gòu)建構(gòu)建得殘差平方和得殘差平方和S1 1 并考慮其自由度并考慮其自由度 請點請點構(gòu)建構(gòu)建得殘差平方和得殘差平方和S2 2并考慮其自由度并考慮其自由度 請點請點構(gòu)建構(gòu)建得殘差平方和得殘差平方和S3 3并考慮其自由度并考慮其自

20、由度 請點請點計算計算 F2 統(tǒng)計量統(tǒng)計量 獲得獲得S1，S2，S3后手工計算后手工計算F2，F(xiàn)1，并查找臨界值做出判定，并查找臨界值做出判定請點：請點：判定規(guī)則判定規(guī)則 請點請點 判定實例判定實例)1(),1)(1()1()1)(1/()(1132kTNkNFkNNTSkNSSF)1(,)1()1()1/()(1121kTNkNFkNNTSkNSSF假設(shè)檢驗的假設(shè)檢驗的 F 統(tǒng)計量的計算方法統(tǒng)計量的計算方法第26頁/共37頁第二十七頁，編輯于星期六：九點 五十三分。28 例中系數(shù)例中系數(shù) 和和 取何種形式可以利用模型形式設(shè)定檢驗方法來確定。取何種形式可以利用模型形式設(shè)定檢驗方法來確定。 (1

21、) 首先分別計算首先分別計算3種形式的模型：變參數(shù)模型、變截距模型和不變參數(shù)模型，在每個模型的回歸統(tǒng)計量里可以得到相應(yīng)的殘差平方和種形式的模型：變參數(shù)模型、變截距模型和不變參數(shù)模型，在每個模型的回歸統(tǒng)計量里可以得到相應(yīng)的殘差平方和S、S2 = 444288.4 和和S3 = 1570884。 (2) 按按(10.2.7)式和式和(10.2.8)式計算式計算F統(tǒng)計量，其中統(tǒng)計量，其中N=5、k=2、T=20，得到的兩個，得到的兩個F統(tǒng)計量分別為：統(tǒng)計量分別為： F1=(S2-S1)/8)/(S1 /85) = 3.29 F2=(S3-S1)/12)/(S1 利用函數(shù)利用函數(shù) qfdist(d,k

22、1,k2) 得到得到F分布的臨界值，其中分布的臨界值，其中d 是臨界點，是臨界點，k1和和k2是自由度。在給定是自由度。在給定5%的顯著性水平下的顯著性水平下(d=0.95)，得到相應(yīng)的臨界值為：，得到相應(yīng)的臨界值為： F 2(12, 85) = 1.87 F 1 由于由于 F2，所以拒絕所以拒絕H2；又由于又由于 F1，所以也拒絕所以也拒絕H1。因此，例的模型應(yīng)采用變系數(shù)的形式因此，例的模型應(yīng)采用變系數(shù)的形式。 模型形式檢驗步驟：注要手工計算模型形式檢驗步驟：注要手工計算第27頁/共37頁第二十八頁，編輯于星期六：九點 五十三分。29iiiiiuxy根據(jù)以前所做的影響效應(yīng)填寫POOL/EST

23、IMATE如右窗口如右窗口點確定結(jié)果請點點確定結(jié)果請點 結(jié)果結(jié)果由于自變量前系數(shù)可變，所以自變量填寫在此處第28頁/共37頁第二十九頁，編輯于星期六：九點 五十三分。30手工記下 S1手工記下：自由度為N（ T-K-1 ）第29頁/共37頁第三十頁，編輯于星期六：九點 五十三分。31 說說 明明軟件給出的固定影響分為：軟件給出的固定影響分為：一一 總體均值總體均值二二 個體對總體的偏離個體對總體的偏離iiiimuxy*由于自變量前系數(shù)不變，所以自變量填寫在此處POOL/ESTIMATE如右窗口如右窗口點確定結(jié)果請點點確定結(jié)果請點 結(jié)果結(jié)果第30頁/共37頁第三十一頁，編輯于星期六：九點 五十三分。32記下S2記下：自由度為N（T-1）-K第31頁/共37頁第三十二頁，編輯于星期六：九點 五十三分。33ittiititmuxy*第32頁/共37頁第三十三頁，編輯于星期六：九點 五十三分。34第33頁/共37頁第三十四頁，編輯于星期六：九點 五十三分。35iiiuxy由于自變量前系數(shù)不變，所以自變量填寫在此處，截距也不變，在此填寫C小心小心此處選：NONE點確定結(jié)果請點點確定結(jié)果請點 結(jié)果結(jié)果第34頁/共37頁第三十五頁，編輯于星期六：九點 五十三分。36 所有的截面的系數(shù)相等，和將所有的截面的系數(shù)相等