巴塞爾協(xié)議知識練習(xí)題精編

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上巴塞爾協(xié)議知識練習(xí)題精編一、基礎(chǔ)知識類1、在新資本協(xié)議第一支柱下，涉及哪些風(fēng)險相關(guān)的資本計算要求？A、信用風(fēng)險；B、市場風(fēng)險；C、操作風(fēng)險；D、以上皆是。答案：D2、巴塞爾新資本協(xié)議在哪一年通過？A、1988年；B、2001年；C、2003年；D、2004年。答案：D3、2007年2月，中國銀監(jiān)會印發(fā)了中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見，要求國內(nèi)大型商業(yè)銀行從（ ）年底起開始實施新資本協(xié)議。 A、2010；B、2011；C、2012；D、以上均否。答案：A4、作為國內(nèi)第一批新資本協(xié)議銀行，在銀監(jiān)會的指導(dǎo)下，中國銀行于（ ）年全面啟動新資本協(xié)議實施工作。A、2006；B、

2、2007；C、2008；D、2009。答案：B5、以下哪一個選項不屬于我行實施新資本協(xié)議的組織模式？A、統(tǒng)一規(guī)劃，分模塊實施；B、統(tǒng)一方法，分部門落實；C、集中管理，集中推進；D、整體布局，精細化管理。答案：C6、計算信用風(fēng)險的資本要求主要有哪兩種方法？A、標準法、內(nèi)部評級法；B、標準法、外部評級法；C、現(xiàn)行法、內(nèi)部評級法；D、現(xiàn)行法、外部評級法。答案：A7、操作風(fēng)險計量方法包括哪些？A、基本指標法B、標準法；C、高級計量法(AMA)；D、以上皆是。答案：D8第二支柱特別適合處理哪些領(lǐng)域的風(fēng)險？A、第一支柱涉及但沒有完全覆蓋的風(fēng)險；B、第一支柱中未加以考慮的因素（例如銀行賬戶的利率風(fēng)險、業(yè)務(wù)和

3、戰(zhàn)略風(fēng)險）；C、銀行的外部因素（例如經(jīng)濟周期效應(yīng)）；D、以上皆是。答案：D9、以下哪一項不屬于新資本協(xié)議提出的監(jiān)管當局監(jiān)督檢查的原則？A、銀行應(yīng)具備一整套程序，用于評估與其風(fēng)險輪廓相適應(yīng)的總體資本水平，并制定保持資本水平的戰(zhàn)略；B、監(jiān)管當局應(yīng)檢查和評價銀行內(nèi)部資本充足率的評估情況和戰(zhàn)略，以及它們監(jiān)測并確保監(jiān)管資本比率達標的能力。若對檢查結(jié)果不滿意，監(jiān)管當局應(yīng)采取適當?shù)谋O(jiān)管措施；C、監(jiān)管當局應(yīng)強制要求銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率，應(yīng)有能力要求銀行持有超過最低資本的資本；D、監(jiān)管當局應(yīng)盡早采取干預(yù)措施，防止銀行的資本水平降至防范風(fēng)險所需的最低要求之下；如果銀行未能保持或補充資本，監(jiān)管當局應(yīng)要求

4、其迅速采取補救措施。答案：C10、第三支柱下，信息披露的頻率如何安排？A、每季度進行1次；B、每半年進行1次；C、每年進行1次；D、每兩年進行1次。答案：B11、中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議的重大意義是什么？（多選）A、改進風(fēng)險計量技術(shù)、健全風(fēng)險管理組織框架、重組風(fēng)險管理流程提供直接借鑒；B、構(gòu)建符合新資本協(xié)議要求的風(fēng)險管理體系和資本管理制度，有助于商業(yè)銀行管理科學(xué)化和精細化； C、及時揭示、動態(tài)監(jiān)測信用風(fēng)險，約束商業(yè)銀行信貸行為，促進商業(yè)銀行模式轉(zhuǎn)變和經(jīng)營行為理性化，推進銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展；D、推動國內(nèi)大型商業(yè)銀行實施新資本協(xié)議，引導(dǎo)銀行提升風(fēng)險管理能力，建立與此相關(guān)的產(chǎn)品定價機制、資本配置機制及

5、績效考核機制答案：A、B、C、D12、中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議的重大目的是什么？（多選）A、借鑒先進風(fēng)險管理理念和方法；B、促進商業(yè)銀行改進風(fēng)險計量手段； C、健全風(fēng)險管理組織體系；D、全面提升風(fēng)險管理能力答案：A、B、C、D13、中國銀行業(yè)新資本協(xié)議總體實施的主要原則有哪些？A、分類實施原則；B、分層推進原則；C、分步達標原則；D、以上皆是。答案：D14、實施新資本協(xié)議對中行帶來哪些方面的挑戰(zhàn)？A、實施新協(xié)議是一項專業(yè)性、技術(shù)性、定量化的工程，專業(yè)性很強，技術(shù)要求很高。特別是對數(shù)據(jù)和IT要求高,需要高質(zhì)量的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和強大的IT支持；B、實施新協(xié)議是一項全面系統(tǒng)工程，涉及各業(yè)務(wù)板塊，前中后臺。

6、第一支柱要求的模型開發(fā)和技術(shù)引進是實施新協(xié)議的基礎(chǔ)；根據(jù)第二、第三支柱要求，我們也需要進行相應(yīng)的流程整合、政策調(diào)整、管理模式變革；C、這項工程時間緊、任務(wù)重、涉及面廣、協(xié)調(diào)難度大，所需的專業(yè)人才緊缺；D、以上皆是。答案：D15、實施新資本協(xié)議對中行帶來哪些方面的機遇和收益？（多選）A、提高風(fēng)險管理水平和能力；B、促進各項業(yè)務(wù)發(fā)展； C、改革基礎(chǔ)設(shè)施、改善業(yè)務(wù)流程并提高運營效率；D、培養(yǎng)、發(fā)展本行員工以增強本行的競爭優(yōu)勢。答案：A、B、C、D16、中國銀行境內(nèi)總分支機構(gòu)實施新資本協(xié)議的第一支柱下信用風(fēng)險的具體目標是什么？A、于2010年底實現(xiàn)非零售內(nèi)部評級法初級法以及零售業(yè)務(wù)的IRB法，滿足風(fēng)險

7、加權(quán)資產(chǎn)覆蓋率50；B、從2011年到2013年底的過渡期中，持續(xù)驗證已經(jīng)建立的非零售內(nèi)部評級法初級法以及零售業(yè)務(wù)的IRB法，配合中銀香港的內(nèi)部評級法的建設(shè)，滿足2013年底風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)覆蓋率80；C、從2008年就開始有關(guān)高級法的實施準備工作，如抵質(zhì)押品相關(guān)數(shù)據(jù)的定義、清理、收集等，為最終實現(xiàn)高級法的實施（模型建設(shè)及應(yīng)用）打好基礎(chǔ)；D、以上皆是。答案：D17、中國銀行新資本協(xié)議總體實施路線分哪三個階段？A、準備期（2007年2009年）、過渡期（2010年2013年）和全面實施期（2014年視具體實施情況而定）；B、準備期（2008年2010年）、過渡期（2011年2013年）和全面實施期（

8、2014年視具體實施情況而定）；C、準備期（2008年2010年）、過渡期（2011年2014年）和全面實施期（2015年視具體實施情況而定）；D、準備期（2007年2010年）、過渡期（2011年2013年）和全面實施期（2014年視具體實施情況而定）。答案：B18、中國銀行新資本協(xié)議實施中，董事會的職責(zé)包括哪些？A、是項目組織架構(gòu)中的最高管理機構(gòu)，負責(zé)新資本協(xié)議實施規(guī)劃及有關(guān)重大政策的審批；B、定期聽取高級管理層的匯報；C、對實施準備情況進行監(jiān)督；D、以上皆是。答案：D19、中國在哪一年加入巴塞爾委員會？A、2008年；B、2009年；C、2010年；D、2006年。答案：B20、以下哪些

9、監(jiān)管指引屬于新資本協(xié)議實施類監(jiān)管指引？A、商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引；B、商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引；C、商業(yè)銀行信用風(fēng)險緩釋監(jiān)管資本計量指引；D、以上皆是。答案：D21、中國銀行實施新資本協(xié)議的必要性:A、滿足監(jiān)管要求；B、建設(shè)國際一流銀行，提升國際競爭力的必然選擇；C、實施新協(xié)議的聲譽影響；D、以上皆是。答案：D22、中國銀行實施新資本協(xié)議的可行性:A、全行上下的高度認識與大力支持；B、股份制改造以來的快速發(fā)展，為實施提供了可能和需要；C、長期風(fēng)險管理的實踐與探索奠定了堅實基礎(chǔ)；D、以上皆是。答案：D23、實施新資本協(xié)議對中國銀行產(chǎn)生的積極作用有：（多選）A、全方位全過程的風(fēng)

10、險管理體系進一步健全；B、風(fēng)險管理的專業(yè)化、精細化水平進一步提升；C、主動風(fēng)險管理能力進一步增強；D、鍛煉了風(fēng)險管理隊伍、傳播了風(fēng)險管理理念，促進先進風(fēng)險管理文化的發(fā)展。答案：A、B、C、D24、中國銀行實施新資本協(xié)議的基本出發(fā)點是：A、滿足巴塞爾新資本協(xié)議要求；B、僅滿足境內(nèi)監(jiān)管要求；C、僅滿足境內(nèi)監(jiān)管要求；D、滿足境內(nèi)外監(jiān)管要求，重點滿足銀監(jiān)會監(jiān)管要求。答案：D25、中國銀行實施新資本協(xié)議領(lǐng)導(dǎo)小組組長是：A、董事長； B、行長；C、信貸風(fēng)險總監(jiān)；D、風(fēng)險政策委員會主席。答案：B26、中國銀行實施新資本協(xié)議的特點是：（多選）A、從戰(zhàn)略高度重視并積極推進新資本協(xié)議工作；B、建立有效的工作機制，

11、加強項目管理和質(zhì)量控制；C、注重全面落實促進成果及時應(yīng)用；D、積極傳播理念培育卓越的風(fēng)險管理文化。答案：A、B、C、D二、提升類27、依據(jù)中國銀行股份有限公司銀行賬戶信用風(fēng)險暴露分類管理辦法（試行）（2009年版）的規(guī)定，信用風(fēng)險暴露分為（ ），共6類。A、公司風(fēng)險暴露、主權(quán)風(fēng)險暴露、金融機構(gòu)風(fēng)險暴露、零售風(fēng)險暴露、股權(quán)風(fēng)險暴露、其他風(fēng)險暴露；B、中小企業(yè)風(fēng)險暴露、主權(quán)風(fēng)險暴露、金融機構(gòu)風(fēng)險暴露、零售風(fēng)險暴露、股權(quán)風(fēng)險暴露、其他風(fēng)險暴露；C、公司風(fēng)險暴露、主權(quán)風(fēng)險暴露、銀行類金融機構(gòu)風(fēng)險暴露、零售風(fēng)險暴露、股權(quán)風(fēng)險暴露、其他風(fēng)險暴露；D、公司風(fēng)險暴露、主權(quán)風(fēng)險暴露、金融機構(gòu)風(fēng)險暴露、零售風(fēng)險暴

12、露、股權(quán)風(fēng)險暴露、資產(chǎn)證券化類風(fēng)險暴露。答案：A28、依據(jù)中國銀行股份有限公司信用風(fēng)險內(nèi)部評級政策（試行）（2009年版）的規(guī)定，二維評級體系是指：A、客戶評級、債項評級；B、主權(quán)評級、客戶評級；C、主權(quán)評級、債項評級；D、國家評級、債項評級。答案：A29、依據(jù)中國銀行股份有限公司信用風(fēng)險計量模型管理辦法（試行）（2009年版），加強模型管理的重要性和意義在于：A、滿足合規(guī)要求；B、規(guī)范模型管理；C、控制模型風(fēng)險；D、以上皆是。答案：D30、依據(jù)中國銀行股份有限公司信用風(fēng)險參數(shù)量化管理辦法（試行）（2009年版），違約概率的定義是：A、違約概率是指債務(wù)人一定時期內(nèi)（通常為2年）違約的可能性，用

13、百分比表示；B、違約概率是指債務(wù)人一定時期內(nèi)（通常為1年）違約的可能性，用百分比表示；C、違約概率是指債務(wù)人一定時期內(nèi)（通常為半年）違約的可能性，用百分比表示；D、違約概率是指債務(wù)人一定時期內(nèi)（通常為1年）實際發(fā)生違約次數(shù)。答案：B31、中國銀行集團客戶評級主標尺的級數(shù)為：A、13；B、14；C、15；D、21。答案：C32、依據(jù)中國銀行股份有限公司信用風(fēng)險緩釋管理指引（試行）（2009年版），信用風(fēng)險緩釋管理的總體要求是：（多選）A、有效的工具管理； B、審慎的風(fēng)險計量；C、及時的信息監(jiān)測；D、管理、轉(zhuǎn)移風(fēng)險。答案：A、B、C、D33、以下選項中，那些做法屬于積極運用信用風(fēng)險緩釋工具，優(yōu)化信

14、貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)？（多選）A、提高押品覆蓋率，積極爭取抵質(zhì)押，落實擔(dān)保；B、合理核定客戶授信額度：加強對未使用額度的監(jiān)控，壓縮不必要的表外敞口；C、新產(chǎn)品研發(fā)中主動考慮信用風(fēng)險緩釋手段的運用；D、對風(fēng)險高、緩釋手段不足的客戶審慎評審。答案：A、B、C、D34、以下不是邏輯回歸中檢驗回歸模型有效性的指標有（ ）：A、IV值B、concordanceC、ranking orderD、Gini答案：A35、以下對房貸借款人還款意愿構(gòu)成影響的因素是（ ）：A、GDPB、HPIC、CPID、Interest rate答案：B36、對于以下參數(shù)中，絕對值最小的是（ ）：A、LGDB、長期LGDC、PLGDD、衰

15、退期LGD答案：A37、以下哪些屬于為交易目的持有的頭寸：（ ）A、自營頭寸； B、代客買賣的頭寸；C、做市活動獲得的頭寸；D、以上皆是。答案：D38、中國銀行境內(nèi)總分支機構(gòu)市場風(fēng)險實施新資本協(xié)議第一支柱的具體目標是：（ ）A、于2010年底實施內(nèi)部模型法，從2011年之后對內(nèi)部模型法進行持續(xù)驗證；B、于2010年底實施內(nèi)部評級法初級法，從2011年之后對內(nèi)部評級法初級法進行持續(xù)驗證；C、于2010年底實施標準法，從2011年之后對標準法進行持續(xù)驗證；D、于2010年底實施高級計量法，從2011年之后對高級計量法進行持續(xù)驗證。答案：A39、巴塞爾委員會在1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定中，

16、對市場風(fēng)險內(nèi)部模型主要提出了以下計量要求：置信水平采用（ ） 的單尾置信區(qū)間，持有期為（ ）個營業(yè)日，市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為（ ），至少每（ ）更新一次數(shù)據(jù)。A、95% 10 1年 3個月；B、95% 1 1年 3個月；C、99% 10 1年 3個月；D、99% 1 1年 3個月。答案：C40、下列哪個選項不屬于市場風(fēng)險價值（VaR）模型運用的方面？A、獲得監(jiān)管機構(gòu)批準后，可用于計提風(fēng)險資本 ；B、可用于計量、監(jiān)控和管理銀行的市場風(fēng)險；C、可用于計量各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)濟資本，用于業(yè)務(wù)單元的績效評估；D、可用于計算違約概率（PD)。答案：D41、下列那種方法不能計算期權(quán)類非線性產(chǎn)品的市場

17、風(fēng)險價值（VaR）？A、歷史模擬法； B、蒙特卡洛法；C、參數(shù)法（方差-協(xié)方差法）；D、以上都不能。答案：C42、返回檢驗的主要用于市場風(fēng)險價值（VaR）模型的準確性及提供給監(jiān)管機構(gòu)依據(jù)返回檢驗結(jié)果及突破原因，確定資本計量乘數(shù)因子確定資本乘數(shù)。下列哪種做法是正確計算理論損益返回檢驗的方法？A、在時間參數(shù)為1天的返回檢驗中，將每日的損益數(shù)據(jù)（即P&Lt）和前一交易日計算得到的VaR（即VaRt-1）進行比較；B、在時間參數(shù)為1天的返回檢驗中，將每日的損益數(shù)據(jù)（即P&Lt）和當日計算得到的VaR（即VaRt）進行比較；C、在時間參數(shù)為1天的返回檢驗中，將每日的損益數(shù)據(jù)（即P&

18、;Lt）和后一交易日計算得到的VaR（即VaRt+1）進行比較；D、在時間參數(shù)為1天的返回檢驗中，將前一交易日的損益數(shù)據(jù)（即P&Lt-1）和每日計算得到的VaR（即VaRt）進行比較。答案：A43、一般來說，服務(wù)行業(yè)實物資產(chǎn)相對較少，它們所提供的抵質(zhì)押比公共設(shè)施部門低，所以其LGD（ ）公共設(shè)施部門。A、大于；B、等于；C、小于；D、遠小于。答案：A44、巴塞爾新資本協(xié)議要求，LGD建模數(shù)據(jù)來源的觀察期不應(yīng)該少于（ ）年 。A、5；B、7；C、9；D、10。答案：B45、采用清算現(xiàn)金流法計算LGD時，若回收金額為1.15億元，回收成本為0.95億元，EAD為1.2億元，則LGD為（ ）

19、。A、13.33%；B、16.67%；C、33.33%；D、83.33%。答案：D46、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是（ ）。A、金融損失和財務(wù)損失；B、正常損失和非正常損失；C、實際損失和理論損失； D、經(jīng)濟損失和會計損失。答案：D47、EAD計算公式如下：EAD=已提取金額+CCF×已承諾未提取金額。對于可變化的風(fēng)險暴露，EAD的估計除了包括已使用的額度外，還應(yīng)該包括承諾但未提取的額度。監(jiān)管機構(gòu)建議將這種未提取承諾變換到附加的風(fēng)險暴露中，而這種變換就是信用變換系數(shù)（CCF）。最常見的Term Loan（期限貸款）的CCF一般為（ ）。A、0；B、0.5；C、

20、0.75；D、1。答案：A48、金融機構(gòu)客戶主要指：（ ）A、主要是指專門從事金融產(chǎn)品,并通過一定提供相應(yīng)的服務(wù)獲取利益的贏利性機構(gòu);例如銀行投資銀行保險公司證券公司期貨公司等；B、僅通過收取存貸利差而實現(xiàn)贏利的機構(gòu)；C、金融機構(gòu)信用風(fēng)險整體水平較低因此對宏觀經(jīng)濟影響力不大；D、金融機構(gòu)僅開展批發(fā)性業(yè)務(wù),通過銀行之間借貸關(guān)系保持其流動性。答案：A49、金融機構(gòu)內(nèi)部評級建設(shè)的主要內(nèi)容是：（ ）A、差距分析方案選擇提交解決辦法模型交付模型研討內(nèi)部學(xué)習(xí)信用評估測試壓力測試驗證報告；B、差距分析方案選擇提交解決辦法模型交付模型研討內(nèi)部學(xué)習(xí)信用評估測試壓力測試驗證報告以及高級法項下建模數(shù)數(shù)據(jù)收集建議；C

21、、差距分析方案選擇提交解決辦法模型交付模型研討內(nèi)部學(xué)習(xí)信用評估測試壓力測試驗證報告；D、方案選擇提交解決辦法模型交付模型研討內(nèi)部學(xué)習(xí)信用評估測試壓力測試驗證報告以及高級法項下建模數(shù)據(jù)收集建議。答案：B50、金融機構(gòu)內(nèi)部評級模型模版類型包括（ ）。A、兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業(yè)銀行私人銀行證券公司財險公司壽險公司,第二部分疊加模版包括母子模版政府支持模版控股公司模版集團模版；B、兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業(yè)銀行投資銀行證券公司財險公司壽險公司,第二部分疊加模版包括互助支持模版政府支持模版控股公司模版集團模版；C、兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業(yè)銀行投資銀行證券公司再保險公司

22、壽險公司,第二部分疊加模版包括母子模版政府支持模版控股公司模版集團模版；D、兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業(yè)銀行投資銀行證券公司財險公司壽險公司,第二部分疊加模版包括母子模版政府支持模版控股公司模版集團模版。答案：D51、數(shù)據(jù)定義以銀監(jiān)會發(fā)布的新資本協(xié)議指引為數(shù)據(jù)需求，定義了滿足新資本協(xié)議三大支柱中定量化的數(shù)據(jù)項，下列選項中不屬于三大支柱的是（ ）。A、最低資本要求；B、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查；C、外部審計； D、市場紀律。答案：C52、商業(yè)銀行應(yīng)在數(shù)據(jù)倉庫的基礎(chǔ)上建立風(fēng)險數(shù)據(jù)集市。風(fēng)險數(shù)據(jù)集市的建立應(yīng)以數(shù)據(jù)模型為指導(dǎo)，管理信息中心的數(shù)據(jù)模型是在（ ）基礎(chǔ)之上抽象出來的滿足新資本協(xié)議要求的邏輯

23、數(shù)據(jù)模型。A、數(shù)據(jù)管理框架；B、數(shù)據(jù)定義C、PD/LGD/EAD模型；D、VAR模型。答案：B53、商業(yè)銀行應(yīng)建立內(nèi)部評級體系的數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，其中數(shù)據(jù)質(zhì)量包括完整性、符合性、一致性、重復(fù)性等，下列關(guān)于數(shù)據(jù)質(zhì)量的描述中不正確的是（ ）。A、完整性 所有必需的數(shù)據(jù)應(yīng)存在，數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系應(yīng)存在；B、符合性 不應(yīng)存在違反數(shù)據(jù)標準和數(shù)據(jù)質(zhì)量需求的數(shù)據(jù)；C、一致性 數(shù)據(jù)值提供的信息不應(yīng)存在沖突；D、重復(fù)性 可存在重復(fù)的記錄。答案：D54、關(guān)于風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)概念正確的是（ ）。A、是指將銀行資產(chǎn)按其風(fēng)險性質(zhì)對應(yīng)的權(quán)重進行加權(quán)計算得到的風(fēng)險資產(chǎn)總額；B、標準法下各資產(chǎn)權(quán)重相同；C、標準法下資產(chǎn)

24、權(quán)重是銀行自行評估的；D、內(nèi)部評級法下各資產(chǎn)權(quán)重相同。答案：A55、新資本協(xié)議及銀監(jiān)會據(jù)此發(fā)布的指引中，內(nèi)部評級法下風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算說法錯誤的是：A、對于非零售債項采用違約傳導(dǎo)原則，即如果任一客戶的任一非零售債項違約，則該客戶下所有非零售債項進行RWA計算時均視為違約資產(chǎn)；B、對于零售債項采用違約傳導(dǎo)原則，即如果任一客戶的任一零售債項違約，則該客戶下所有零售債項進行RWA計算時均視為違約資產(chǎn)；C、對于有合格抵質(zhì)押品的債項，風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為對標準違約損失率(LGD)的調(diào)整；D、對于有合格保證的債項，若保證人的違約概率(PD)優(yōu)于客戶，則在RWA計算中使用保證人的PD以節(jié)約資本占用。答案：B56

25、、以下有關(guān)表外項目信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)，說法錯誤的是：A、商業(yè)銀行應(yīng)采用信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)估計已承諾但尚未使用部分的違約風(fēng)險暴露；B、如果商業(yè)銀行可以無條件隨時取消貸款承諾，則相應(yīng)信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)為0%；C、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有項目，信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)為50；D、商業(yè)銀行應(yīng)采用現(xiàn)額暴露法計算表外項目中匯率、利率等場外交易衍生工具的違約風(fēng)險暴露。答案：C57、一筆100萬元的一般公司貸款，根據(jù)銀行內(nèi)部風(fēng)險計量模型估計的違約概率(PD)為0.12%,根據(jù)監(jiān)管值得到的違約損失率(LGD)為45%，根據(jù)監(jiān)管公式得到的資本要求(K)為3%，無合格風(fēng)險緩釋品，對應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是多少？A、5.4萬元；B、6.75

26、萬元；C、37.5萬元；D、56.25萬元。答案：C58、風(fēng)險業(yè)務(wù)參數(shù)手工補錄平臺需補錄信息不包括以下哪一項：A、客戶信息；B、授信合同信息C、財務(wù)報表信息D、風(fēng)險緩釋信息。答案：C59、巴塞爾新資本協(xié)議關(guān)于操作風(fēng)險的定義中，明確引起操作風(fēng)險事件的主要原因類別為： A、內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)；B、內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件；C、內(nèi)部程序和員工；D、內(nèi)部程序、業(yè)務(wù)操作、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件。答案：B60、商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備：A、完善的風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)；B、強大的研發(fā)實力；C、良好的市場預(yù)測能力；D、憂患意識。答案：A61、業(yè)務(wù)條線部門的操

27、作風(fēng)險管理職責(zé)不包括以下哪一項：A、推動本條線的操作風(fēng)險管理實施；B、指導(dǎo)和協(xié)助分行進行實施；C、管理控制本條線所面臨的風(fēng)險；D、制定操作風(fēng)險管理制度。答案：D62、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的事件形式多種多樣，以下選項中不需要收集是：A、操作失誤（常見的如短款、出納錯誤）、涉及內(nèi)部人員的案件等；B、外部行為或破壞造成的損失，例如偷竊、搶劫、外部欺詐、惡意破壞；C、市場價格不利變動，交易人員判斷失誤造成損失；D、意外造成的損失，例如工作場所受傷、工作用車交通事故、意外丟失客戶資料導(dǎo)致的賠償或罰款。答案：C63、下面描述中哪些關(guān)于操作風(fēng)險與信用風(fēng)險和市場風(fēng)險的關(guān)系的描述是正確的？A、操作風(fēng)險與信用風(fēng)險

28、、市場風(fēng)險是獨立的，相互之間沒有關(guān)系；B、信用風(fēng)險損失可能由操作風(fēng)險導(dǎo)致，但是市場風(fēng)險損失不可能由操作風(fēng)險導(dǎo)致；C、信用風(fēng)險損失、市場風(fēng)險損失都可能由操作風(fēng)險導(dǎo)致；D、市場風(fēng)險損失可能由操作風(fēng)險導(dǎo)致，但是信用風(fēng)險損失不可能由操作風(fēng)險導(dǎo)致。答案：C64、以下風(fēng)險中，屬于操作風(fēng)險事件的是：（多選）A、某人向銀行提供一位客戶開具的支票要求兌付，但票面金額超過了該客戶的賬戶余額，于是銀行向該客戶打電話進行詢問，電話無法接通；B、由于某些貸款償還不及時，導(dǎo)致銀行在一定時期內(nèi)回收的資金低于預(yù)期值；C、在不利的市場行情下，計算機網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障，銀行只能間斷性的查看到一些價格信息，從而導(dǎo)致交易員無法準確把握交易

29、時機，造成大量損失；D、信貸管理人員把不準確的客戶財務(wù)信息輸入銀行的信用風(fēng)險模型。答案：A、C、D65、操作風(fēng)險管理應(yīng)遵循（ ）的理念來開展。（多選）A、全面管理，即操作風(fēng)險管理制度滲透到各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有部門、分支機構(gòu)和崗位，并由全體人員執(zhí)行。；B、及時調(diào)整，即操作風(fēng)險管理與本行面臨內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，并根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略、理念、外部經(jīng)濟、政治及監(jiān)管環(huán)境變化及時調(diào)整和完善；C、成本與收益匹配，即操作風(fēng)險管理措施與具體業(yè)務(wù)規(guī)模、復(fù)雜程度和特點相適應(yīng)，并在風(fēng)險管理成本和收益之間尋求合理平衡；D、重點突出，即只關(guān)注具有高業(yè)務(wù)量、高頻度（交易/時間）、結(jié)構(gòu)化程度比較高和/或支持系統(tǒng)比較復(fù)雜

30、的業(yè)務(wù)。答案：A、B、C66、操作風(fēng)險管理循環(huán)的環(huán)節(jié)包括：（多選）A、識別、評估；B、控制/緩釋；C、監(jiān)測；D、報告。答案：A、B、C、D67、下面關(guān)于開展事件和損失管理（LDC）的主要目的中，哪些是正確的？（多選）A、滿足銀監(jiān)會實施新資本協(xié)議的要求；B、從發(fā)生的操作風(fēng)險事件中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，優(yōu)化風(fēng)險控制措施，改善銀行的操作風(fēng)險狀況；C、追究事件發(fā)生單位的責(zé)任；D、為高級管理層提高內(nèi)部風(fēng)險管理水平提供決策依據(jù)。答案：A、B、D68、銀監(jiān)會針對實施新資本協(xié)議所發(fā)布的商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引中，要求商業(yè)銀行對內(nèi)評結(jié)果的初級應(yīng)用領(lǐng)域不包括以下那一項：A、限額管理；B、授信審批；C、風(fēng)險定價

31、；D、風(fēng)險報告。答案：C69、新資本協(xié)議及銀監(jiān)會據(jù)此發(fā)布的指引中，要求銀行從以下哪兩個緯度進行信貸限額管理？A、行業(yè)信貸限額、地區(qū)信貸限額；B、單一客戶信貸限額、資產(chǎn)組合信貸限額；C、單一客戶債務(wù)承受額、行業(yè)信貸限額；D、客戶信貸限額、地區(qū)信貸限額。答案：B70、以下有關(guān)限額的概念定義錯誤的是：A、債務(wù)承受額是指中行在客戶信用的評級管理過程中，基于客戶信用評級結(jié)果，按照規(guī)定程序和方法計算的，反映客戶在一定期限內(nèi)對銀行授信的承受能力；B、行業(yè)信貸限額是一年內(nèi)任一行業(yè)各自業(yè)務(wù)發(fā)展的上限；C、地區(qū)信貸限額是一年內(nèi)任一地區(qū)各自業(yè)務(wù)發(fā)展的上限；D、等級信貸限額是銀行從自身出發(fā)，基于風(fēng)險偏好，對銀行某一評

32、級的全部客戶能夠承擔(dān)的最大集中度風(fēng)險設(shè)定的總體限額。答案：D71、以下風(fēng)險監(jiān)控中的關(guān)鍵風(fēng)險指標計算公式有誤的是：A、違約率當年違約客戶數(shù)/年末非不良貸款客戶總數(shù)×100；B、評級推翻率某一評級評級推翻的客戶數(shù)/模型得出的某評級的客戶總數(shù)×100%；C、客戶評級遷徙率期末從某一評級轉(zhuǎn)移到其他評級（或保留在本評級）的客戶數(shù)/（期初該評級的客戶總數(shù)-期初該評級的客戶總數(shù)期間減少數(shù)）×100；D、不良貸款率（次級類貸款余額可疑類貸款余額損失類貸款余額）/各項貸款余額×100。答案：A72、信用風(fēng)險參數(shù)包括違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險暴露（EA

33、D）和（ ）。A、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）； B、期限（M）；C、風(fēng)險調(diào)整后的資本回報率（RAROC）；D、預(yù)期損失（EL）。答案：B73、操作風(fēng)險管理三大工具是操作風(fēng)險與控制評估（RACA）、關(guān)鍵風(fēng)險指標（KRI）和（ ）。A、損失數(shù)據(jù)收集（LDC）；B、客戶評級（PD）；C、操作風(fēng)險資本測算報告；D、重大風(fēng)險評估。答案：A74、我行海外分支機構(gòu)（除中銀香港）新資本協(xié)議實施的目標是：A、滿足當?shù)乇O(jiān)管的最低要求；B、滿足母國監(jiān)管的最低要求；C、滿足當?shù)乇O(jiān)管的最高要求；D、滿足母國監(jiān)管的最高要求。答案：A75、對于當?shù)貨]有新資本協(xié)議實施監(jiān)管要求的海外機構(gòu)：A、無須實施新資本協(xié)議；B、按照中行集團統(tǒng)

34、一部署實施新資本協(xié)議；C、按照母國監(jiān)管要求實施新資本協(xié)議D、海外分支機構(gòu)自行實施新資本協(xié)議。答案：B76、根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督委員會發(fā)布的商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引的規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門負責(zé)對內(nèi)部評級體系及風(fēng)險參數(shù)估值的審計工作，下列關(guān)于內(nèi)部審計部門職責(zé)的說明中，哪一項是錯誤的：A、評估內(nèi)部評級體系的適用性和有效性，測試內(nèi)部評級結(jié)果的可靠性；B、審計信用風(fēng)險主管部門的工作范圍和質(zhì)量，評估相關(guān)人員的專業(yè)技能及資源充分性；C、與高級管理層討論審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并提出相應(yīng)的建議；D、每兩年一次向董事會報告內(nèi)部評級體系審計情況。答案：D77、根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督委員會發(fā)布的商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部

35、評級體系監(jiān)管指引的規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)就內(nèi)部評級體系的治理建立完整的文檔，為監(jiān)管部門評估其內(nèi)部評級體系的治理有效性提供支持。這些文檔中不包括以下哪一項與審計相關(guān)的文檔：A、內(nèi)部評級體系的內(nèi)部審計制度及執(zhí)行情況；B、外部審計的實施方案和檢查程序；C、內(nèi)部評級體系的外部審計情況；D、相關(guān)會議紀要、檢查報告和審計報告等信息。答案：B78、根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督委員會發(fā)布的商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引的規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)將流動性風(fēng)險管理納入內(nèi)部審計的范疇。下列關(guān)于審計工作的說明哪一項是錯誤的：A、內(nèi)審人員應(yīng)具有獨立性，并掌握必要的專業(yè)知識和技能以確保對流動性風(fēng)險管理體系實施獨立、充分、有效的審計；B、內(nèi)部審計結(jié)果應(yīng)直

36、接報告董事會，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時報告監(jiān)管部門；C、針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，為被審計部門制定整改計劃和整改方案；D、內(nèi)部審計部門應(yīng)適時對整改措施的實施情況進行后續(xù)審計，并及時向董事會提交審計報告。答案：C79、根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督委員會發(fā)布的商業(yè)銀行資本計量高級方法驗證指引的規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門負責(zé)對本銀行資本計量高級方法驗證工作進行監(jiān)督，下列關(guān)于內(nèi)部審計工作的說明哪一項是錯誤的：A、評估驗證政策、管理架構(gòu)、組織流程、實施重要環(huán)節(jié)和報告機制等的適用性、獨立性和有效性，確保驗證主體能夠?qū)δＰ秃椭С煮w系進行獨立公正的查驗；B、內(nèi)部審計應(yīng)至少每年開展一次，涵蓋驗證工作的全過程；C、內(nèi)部審計部門應(yīng)及時

37、向高級管理層反饋審計中發(fā)現(xiàn)的問題，定期向董事會或其授權(quán)委員會報告審計結(jié)果；D、由于內(nèi)部審計部門是對內(nèi)的，所以在任何情況下都不應(yīng)向銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)報告相關(guān)情況。答案：D80、中國銀行公司客戶債項評級的方法論是基于（ ）。A、違約概率（PD）；B、違約損失率（LGD）；C、違約風(fēng)險暴露（EAD）；D、預(yù)期損失率（EL）。答案：B81、以下關(guān)于債項評級與貸款五級分類的關(guān)系描述中，不準確的是（ ）。A、二者在方法論上有顯著差別；B、二者有相同的業(yè)務(wù)應(yīng)用；C、二者有共同的考慮因素，具有一定的正相關(guān)性；D、二者是兩個獨立的系統(tǒng)，將長期共存。答案：B82、以下關(guān)于驗證的描述中，不準確的是：A、有助于增強高

38、級計量方法的穩(wěn)健性和可靠性；B、有助于建立糾正機制，改進高級計量方法的風(fēng)險預(yù)測能力，促進方法和體系的持續(xù)改進；C、有助于增進商業(yè)銀行高級管理層和相關(guān)人員對計量模型的理解，充分認識模型的局限性，完善模型結(jié)果運用；D、驗證僅包括對模型的定量驗證。答案：D83、根據(jù)新資本協(xié)議的定義，一級資本（tier1）包括：I.可轉(zhuǎn)換債券II.股權(quán)溢價III. 普通股IV.累積優(yōu)先股A、I and III；B、I and IV；C、II and III；D、II and IV。答案：C84、根據(jù)下面的數(shù)據(jù)（單位都是美元），計算二級資本相對于一級資本的比率應(yīng)是以下答案中的那一個？普通股權(quán)益：627.4，保留盈余：6

39、5.6；未披露的留存收益：33.5,商譽：21.3：次級債：180，特殊準備金：11.7。A、30.81%；B、31.78%；C、33.53%；D、34.03%。答案：B85、在新資本協(xié)議下，下面的哪個公式正確地描述了最低資本充足率的計算公式及監(jiān)管要求？A、總資本/（信用風(fēng)險+市場風(fēng)險+操作風(fēng)險）=資本充足率8% B、總資本/（信用風(fēng)險+市場風(fēng)險+操作風(fēng)險）=資本充足率8% C、總資本/（信用風(fēng)險+市場風(fēng)險）=8%D、總資本/（信用風(fēng)險+市場風(fēng)險+操作風(fēng)險）=資本充足率答案：A86、在新資本協(xié)議下，關(guān)于信用風(fēng)險初級內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法的區(qū)別和聯(lián)系，下面的哪個說法是錯誤的？A、在高級內(nèi)部評級法下，銀行允許使用自行估計的PD、LGD、EAD和相關(guān)系數(shù)，但風(fēng)險權(quán)重函數(shù)公式必須由監(jiān)管當局決定；B、在初級內(nèi)部評級法下，銀行自行估計違約概率值，其它參數(shù)則由監(jiān)管當局決定； C、在初級內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法下，期望損失不是由資本來覆蓋；D、采用高級內(nèi)部評級法的銀行應(yīng)當持續(xù)采用這種方法，只有此特殊情下，才允許變更到初級評級法下。答案：A87、假定某銀行正采用對其信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和市場風(fēng)險分別采用高級內(nèi)部評級法、內(nèi)部模型法。新資本協(xié)議將這三種風(fēng)險計算出來的監(jiān)管資本進行加總，以此來代表該銀行面臨的整體風(fēng)險。對新資本協(xié)議這種計算公司