銀行全面風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)框架上課講義

1、銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)框架一、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)概述一、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)概述目的和意義目的和意義銀行的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告旨在全面、系統(tǒng)、準(zhǔn)確地揭示銀行體系當(dāng)前所面臨的以及今后可能面臨的全部的、需要進(jìn)行管理的各種風(fēng)險(xiǎn)，為銀行實(shí)現(xiàn)安全性、流動(dòng)性和獲利性的綜合平衡管理提供決策及操作依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的基本概念和意義銀行的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，在信息技術(shù)的支持下，可以通過形式多樣的各種方式展現(xiàn)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的各種內(nèi)容，包括采用豐富多彩的計(jì)算機(jī)界面、各種制式化的報(bào)表和模板化的報(bào)告等。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的表現(xiàn)形式一、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)概述一、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)概述內(nèi)容及涵蓋范圍內(nèi)容及涵蓋范圍銀行的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告在內(nèi)容上應(yīng)該包含信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)

2、險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)抵御及風(fēng)險(xiǎn)緩釋、風(fēng)險(xiǎn)遷徙、資本及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)等各個(gè)方面，以期全面的闡述銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)和進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的各種措施。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的基本內(nèi)容銀行的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告在涵蓋范圍上應(yīng)該包括銀行的總體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，各個(gè)分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，各個(gè)業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。在功能上應(yīng)該包括揭示當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)狀況、預(yù)測未來的風(fēng)險(xiǎn)趨勢、闡述風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的機(jī)理并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的涵蓋范圍一、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)概述一、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)概述用戶與用途用戶與用途董事會(huì)總行高管層總行風(fēng)險(xiǎn)局總行業(yè)務(wù)部門分支機(jī)構(gòu)管理層銀行總體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告各業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告各分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告一、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)概述一、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)概述系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的

3、輔助資料平臺(tái)。在這個(gè)平臺(tái)上集成了各種合規(guī)制度以及銀行風(fēng)險(xiǎn)治理的職責(zé)管理?xiàng)l線以情景分析為主的預(yù)測技術(shù)和以數(shù)據(jù)挖掘?yàn)橹鞯淖匪菁夹g(shù)構(gòu)建了銀行風(fēng)險(xiǎn)趨勢的預(yù)測及成因追溯平臺(tái)是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的綜合預(yù)警平臺(tái)。通過銀行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)偏好，實(shí)現(xiàn)全體系的、各個(gè)警度的、自動(dòng)化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警目標(biāo)2目標(biāo)3目標(biāo)4是銀行管理層以及分析研究人員全面了解總行、分支機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)條線當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的集成的綜合信息展示平臺(tái)目標(biāo)1一、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)概述一、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)概述系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)u銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)將是銀行管理層以及分析研究人員全面了解總行、分支機(jī)構(gòu)和各個(gè)業(yè)務(wù)條線當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的集成的綜合信息展示平臺(tái)u銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)將是銀行

4、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的綜合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)，通過銀行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)偏好，實(shí)現(xiàn)全體系的、各個(gè)警度的、自動(dòng)化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警u銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)將是銀行風(fēng)險(xiǎn)未來發(fā)展趨勢的預(yù)測平臺(tái)，也是風(fēng)險(xiǎn)成因的追溯分析平臺(tái)。以敏感分析或情景分析為中心的模擬預(yù)測將主要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展趨勢的分析；而主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)向產(chǎn)品條線、機(jī)構(gòu)、客戶、賬戶甚至客戶經(jīng)理的分解，則刻畫了所關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在成因u銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)也將是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助資料平臺(tái)。在這個(gè)平臺(tái)上集成了各種合規(guī)制度以及銀行風(fēng)險(xiǎn)治理的職責(zé)管理?xiàng)l線目錄目錄銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)概述風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之關(guān)鍵技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告各功能概述風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)之開發(fā)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)之?dāng)?shù)據(jù)供應(yīng)體系風(fēng)

5、險(xiǎn)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)系統(tǒng)二、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)二、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)主要依據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議（Basel II、III）、中國銀監(jiān)會(huì)各項(xiàng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理指引、銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理控制制度以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好。建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)的基本依據(jù)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)依據(jù)定量化的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件的統(tǒng)計(jì)分析來構(gòu)建。因此這將是一個(gè)半結(jié)構(gòu)化的分析和決策支持系統(tǒng)。由于總報(bào)告需要向業(yè)務(wù)條線和機(jī)構(gòu)分解的緣故，“冗余設(shè)計(jì)”是系統(tǒng)的一個(gè)特點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要點(diǎn)二、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)二、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)1010維度總報(bào)告體系維度總報(bào)告體系10維度風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告模型操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵御資本風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)信

6、貸風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)遷徙風(fēng)險(xiǎn)管理工具風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告治理二、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)二、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)總報(bào)告機(jī)構(gòu)分解總報(bào)告機(jī)構(gòu)分解u總報(bào)告機(jī)構(gòu)分解是指銀行每一個(gè)具體分支機(jī)構(gòu)對(duì)于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)總報(bào)告中各個(gè)指標(biāo)的貢獻(xiàn)度或其構(gòu)成貢獻(xiàn)，而分支機(jī)構(gòu)即指各個(gè)分行。因此風(fēng)險(xiǎn)總報(bào)告的機(jī)構(gòu)分解就是將銀行總體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，局限于某一分行的具體實(shí)現(xiàn)。u但是總報(bào)告中涉及到總行集中管理的業(yè)務(wù)，或只有在總行體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)類時(shí)，將不會(huì)對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行分解。例如資本風(fēng)險(xiǎn)部分u分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控是現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理的重要內(nèi)容，即便是實(shí)現(xiàn)了流程銀行的機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管控仍然是一個(gè)重要的課題。在這其中基于IT治理的分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是一個(gè)重要的工具二二、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系

7、統(tǒng)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)總報(bào)告業(yè)務(wù)條線分解總報(bào)告業(yè)務(wù)條線分解u總報(bào)告業(yè)務(wù)條線分解是指銀行每一個(gè)具體業(yè)務(wù)條線對(duì)于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)總報(bào)告中各個(gè)指標(biāo)的貢獻(xiàn)度或其構(gòu)成貢獻(xiàn)。有些業(yè)務(wù)條線可能貫穿各個(gè)分行，有些業(yè)務(wù)條線則不然。風(fēng)險(xiǎn)總報(bào)告的業(yè)務(wù)條線分解就是將銀行總體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，局限于某一業(yè)務(wù)條線的具體實(shí)現(xiàn)。u但是總報(bào)告中涉及到總行集中管理的業(yè)務(wù)，或只有在總行體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)類時(shí)，將不會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)條線進(jìn)行分解。例如資本風(fēng)險(xiǎn)部分u業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)管控是現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理獲利性、安全性、流動(dòng)性綜合平衡的重要內(nèi)容。業(yè)務(wù)條線總體風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度分析對(duì)于建立合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)具有重要的意義二、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)二、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)功能結(jié)

8、構(gòu)系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路線管理工具模擬預(yù)測內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告數(shù)據(jù)集市操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)遷徙數(shù)據(jù)中心外部數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)抵御市場風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)資本風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警合規(guī)指引參數(shù)評(píng)估二、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)二、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)首頁首頁總行總行業(yè)務(wù)條線業(yè)務(wù)條線分支機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)首頁靈活定制首頁靈活定制總行首頁總行首頁業(yè)務(wù)條線業(yè)務(wù)條線首頁首頁分支機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)首頁首頁二、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)二、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)總行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告總行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告二、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)二、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告二、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)二、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告目錄目錄銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)概述風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之關(guān)鍵技

9、術(shù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告各功能概述風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)之開發(fā)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)之?dāng)?shù)據(jù)供應(yīng)體系風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)系統(tǒng)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)u信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告包括了信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)檢測、信貸資產(chǎn)分類及遷徙狀況、信用風(fēng)險(xiǎn)客戶評(píng)級(jí)的轉(zhuǎn)移矩陣、授信及貸款集中度狀況等方面。其中信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)有：不良資產(chǎn)率、不良貸款率、不良資產(chǎn)準(zhǔn)備金率、貸款本金回收率、貸款利息回收率、表外保證金率、信貸資產(chǎn)擔(dān)保率、信貸資產(chǎn)抵質(zhì)押品覆蓋率、新增貸款不良率、不良貸款抵補(bǔ)率、貸款余額增長率、短期資金貸款比例、中長期資金貸款比例等信用風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)分類及遷徙信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移矩陣

10、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測授信及貸款集中度信貸組合風(fēng)險(xiǎn)收益重點(diǎn)信貸客戶監(jiān)測集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能

11、描述信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)u銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)通過對(duì)流動(dòng)性指標(biāo)的監(jiān)測，對(duì)各類缺口的計(jì)量，對(duì)資金來源的分析與評(píng)估，對(duì)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理以及對(duì)銀行流動(dòng)性的模擬預(yù)測等，來全面的反映了銀行對(duì)流動(dòng)性管理的能力流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)缺口分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)源分析資金來源分析與評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測模擬預(yù)測現(xiàn)金資產(chǎn)管理三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)u貸存比u流動(dòng)性比率u流動(dòng)性缺口率u核心負(fù)債依存度u人民幣超額備付率u經(jīng)調(diào)整的資產(chǎn)流動(dòng)性比率u最大十戶存款比率u

12、流動(dòng)性覆蓋率u靜穩(wěn)定資金比率流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述- -操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)u銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是根據(jù)巴塞爾協(xié)議關(guān)于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)事件的分類，統(tǒng)計(jì)出各類風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的頻率、次數(shù)和損失。藉此來識(shí)別銀行內(nèi)部控制體系的薄弱環(huán)節(jié)，為操作風(fēng)險(xiǎn)的管控、損失撥備及操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量提

13、供依據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件分析操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估損失事件分類統(tǒng)計(jì)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述- -操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)u內(nèi)部欺詐u外部欺詐u就業(yè)政策和工作場所安全u客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)操作u實(shí)物資產(chǎn)損害u業(yè)務(wù)中斷及系統(tǒng)失靈u執(zhí)行、交割和流程管理u其他操作風(fēng)險(xiǎn)分類三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述- -操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述- -操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)u銀行市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測或報(bào)告包括了（1）核心觀測指標(biāo)：累計(jì)外匯敞口頭寸比例、美元敞口頭寸比例、利率風(fēng)險(xiǎn)敏

14、感度、投資潛在損失率、交易賬戶投資損失率、銀行賬戶投資損失率、投資風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR；（2）利率重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；（3）收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)；（4）基差風(fēng)險(xiǎn)；（5）選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等。市場風(fēng)險(xiǎn)重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)基差風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述資本風(fēng)險(xiǎn)資本風(fēng)險(xiǎn)u資本風(fēng)險(xiǎn)是圍繞著銀行最核心的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)資本充足率、核心資本充足率、資本杠桿率、附屬資本占

15、比等，沿著其資本構(gòu)成而展開的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)表征，最后通過對(duì)損失撥備的評(píng)估使銀行的總體風(fēng)險(xiǎn)處于可控制的范圍內(nèi)。資本風(fēng)險(xiǎn)資本構(gòu)成分析資本充足率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估經(jīng)濟(jì)資本撥備覆蓋資本風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控資本極度損耗壓力測試三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述資本風(fēng)險(xiǎn)資本風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述資本風(fēng)險(xiǎn)資本風(fēng)險(xiǎn)銀行發(fā)展戰(zhàn)略涉及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模膨脹而引發(fā)的對(duì)資本占用的需求資本充足率管理評(píng)估由信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、操作風(fēng)險(xiǎn)暴露以及市場風(fēng)險(xiǎn)暴露而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)資本需求（檢驗(yàn)法定資本充足）經(jīng)濟(jì)周期作用產(chǎn)生的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)而導(dǎo)致了銀行資產(chǎn)不良率的抬升所增加的資本損耗銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)以及流動(dòng)性

16、缺口風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的資金需求對(duì)銀行收益的負(fù)面影響資產(chǎn)類產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃（規(guī)?？刂疲?duì)資本充足率管理目標(biāo)達(dá)成的影響三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)u風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是表征不同資產(chǎn)分類其風(fēng)險(xiǎn)程度的方法。風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)分布、風(fēng)險(xiǎn)緩釋水平、表外業(yè)務(wù)保證金水平等是識(shí)別資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)表征主要指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與分布風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)集中度風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)指標(biāo)監(jiān)測資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)

17、各功能描述風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)抵御風(fēng)險(xiǎn)抵御u風(fēng)險(xiǎn)抵御是從銀行的盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度、資本充足程度、擔(dān)保覆蓋率、質(zhì)押抵押覆蓋率以及表外業(yè)務(wù)保證金比率等來描述銀行主動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的能力。在具體指標(biāo)上包括：資本充足率、杠桿率、撥備率、流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比率、成本收入比、資產(chǎn)利潤率、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)利潤率、資本利潤率、準(zhǔn)備金充足程度，資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率、擔(dān)保覆蓋率、質(zhì)抵押覆蓋率、表外業(yè)務(wù)保證金率風(fēng)險(xiǎn)抵御業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)抵御能力抵質(zhì)押品動(dòng)態(tài)價(jià)值評(píng)估分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力指標(biāo)監(jiān)測三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)抵御風(fēng)險(xiǎn)抵御三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

18、系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)遷徙風(fēng)險(xiǎn)遷徙 風(fēng)險(xiǎn)遷徙衡量風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。風(fēng)險(xiǎn)遷徙向上遷徙關(guān)注類貸款向正常類貸款遷徙次級(jí)類貸款向正常類貸款遷徙次級(jí)類貸款向關(guān)注類貸款遷徙可疑類貸款向正常類貸款遷徙可疑類貸款向關(guān)注類貸款遷徙可疑類貸款向次級(jí)類貸款遷徙損失類貸款向正常類貸款遷徙損失類貸款向關(guān)注類貸款遷徙損失類貸款向次級(jí)類貸款遷徙損失類貸款向可疑類貸款遷徙客戶信用評(píng)級(jí)報(bào)告要素向下遷徙可疑類貸款向損失類貸款遷徙次級(jí)類貸款向可疑類貸款遷徙次級(jí)類貸款向損失類貸款遷徙關(guān)注類貸款向次級(jí)類貸款遷徙關(guān)注

19、類貸款向可疑類貸款遷徙關(guān)注類貸款向損失類貸款遷徙正常類貸款向關(guān)注類貸款遷徙正常類貸款向次級(jí)類貸款遷徙正常類貸款向可疑類貸款遷徙正常類貸款向損失類貸款遷徙客戶評(píng)級(jí)遷徙矩陣查看（按按年份查看到違約概率）客戶評(píng)級(jí)遷徙矩陣查看（遷徙結(jié)果分析）三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)遷徙風(fēng)險(xiǎn)遷徙u對(duì)公貸款遷徙：可選擇五級(jí)/十級(jí)/內(nèi)評(píng)法u個(gè)貸遷徙表u表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)評(píng)級(jí)遷徙u非信貸資產(chǎn)評(píng)級(jí)遷徙：u監(jiān)察名單遷徙：可以再細(xì)分三類u撥備遷徙：撥備變動(dòng)，回?fù)?，增撥，包括逐筆撥備與整體撥備u10級(jí)客戶評(píng)級(jí)變動(dòng)：u逾期賬齡遷徙分析：u重點(diǎn)監(jiān)控集團(tuán)客戶當(dāng)月進(jìn)出三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能

20、描述風(fēng)險(xiǎn)遷徙風(fēng)險(xiǎn)遷徙三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告治理風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告治理結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)u風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告治理結(jié)構(gòu)是指銀行內(nèi)部的一整套風(fēng)險(xiǎn)管理制度安排和風(fēng)險(xiǎn)管控的組織形式，用以支 配在銀行中有重大利害關(guān)系的主體所有者（股東）、董事會(huì)、經(jīng)營者之間的權(quán)力和利益 關(guān)系，從而形成一套有效的權(quán)力制衡機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，從而使銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理在組織上得以有效落實(shí)，在利益和安全性上做到匹配和平衡。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告治理結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控組織結(jié)構(gòu)及內(nèi)控體系風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路線圖風(fēng)險(xiǎn)治理效果評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任人績效三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告治理風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告治理結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)

21、報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告治理風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告治理結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告治理風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告治理結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)管理工具風(fēng)險(xiǎn)管理工具u風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中的風(fēng)險(xiǎn)管理工具是指銀行內(nèi)部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)所采取的各種手段和工具，通過對(duì)其先進(jìn)性、有效性、完整性和實(shí)施成本的評(píng)價(jià)，評(píng)估銀行開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)手段的成熟度。風(fēng)險(xiǎn)管理工具包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的各種技術(shù)手段、風(fēng)險(xiǎn)緩釋和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的工具使用、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的先進(jìn)性完備性等等風(fēng)險(xiǎn)管理工具各類風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別計(jì)量技術(shù)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)緩釋與對(duì)沖工具應(yīng)用評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)完備性有效性評(píng)估三、風(fēng)險(xiǎn)

22、報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)管理工具風(fēng)險(xiǎn)管理工具三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)管理工具風(fēng)險(xiǎn)管理工具三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)管理工具風(fēng)險(xiǎn)管理工具三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述模擬預(yù)測中心模擬預(yù)測中心模擬預(yù)測中心模擬情景管理情景預(yù)測預(yù)測報(bào)告策略及返回測試三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述模擬預(yù)測模擬預(yù)測模擬預(yù)測三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述模擬預(yù)測模擬預(yù)測三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述模擬預(yù)測模擬預(yù)測三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

23、系統(tǒng)各功能描述模擬預(yù)測模擬預(yù)測三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警u風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)的重要組成部分，根據(jù)銀行股東和經(jīng)營者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，描述銀行風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵指標(biāo)KRI的波動(dòng)區(qū)間可劃分為安全、警示、預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)區(qū)段，分別對(duì)應(yīng)著安全、輕度、中度、重度四個(gè)預(yù)警度。在預(yù)警方式上，針對(duì)不同的需要，分別有單指標(biāo)預(yù)警和綜合指標(biāo)（多指標(biāo)）預(yù)警。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警銀行總體關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)警（單指標(biāo)）各個(gè)業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警（單指標(biāo)）分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警（單指標(biāo)和多指標(biāo)）三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)

24、險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述合規(guī)指引合規(guī)指引合規(guī)指引合規(guī)文檔庫管理綜合查詢違規(guī)事件庫管理三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述合規(guī)指引合規(guī)指引三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述合規(guī)指引合規(guī)指

25、引三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述合規(guī)指引合規(guī)指引三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述參數(shù)評(píng)估參數(shù)評(píng)估參數(shù)評(píng)估調(diào)查問卷管理評(píng)估方法管理風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)估其他（權(quán)）系數(shù)評(píng)估三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理權(quán)限設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置業(yè)務(wù)條線設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)偏好管理報(bào)告模板報(bào)表模板風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)系數(shù)三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描

26、述系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)各功能描述系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理目錄目錄銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)概述風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之關(guān)鍵技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告各功能概述風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)之開發(fā)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)之?dāng)?shù)據(jù)供應(yīng)體系風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)系統(tǒng)四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之關(guān)鍵技術(shù)四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之關(guān)鍵技術(shù)u在假定各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別計(jì)量均由專門的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)上，風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的關(guān)鍵技術(shù)包括：u模擬預(yù)測技術(shù)，用于利率波動(dòng)和其他外部情景作用下各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生趨勢和風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的分析

27、u決策樹技術(shù)，用于各種指標(biāo)因果關(guān)系追溯的數(shù)據(jù)挖掘工作u風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)集合，這是一個(gè)基礎(chǔ)的、龐大的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的集合，用于針對(duì)不同應(yīng)用和不同關(guān)注，從中挑選出所需要的各種表征風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)u定制工具，包括各種用于風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)展現(xiàn)的報(bào)表定義器、報(bào)告模板定義器、指標(biāo)定義器，以及用表征風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)的流程定義器u綜合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型技術(shù)，用于總行關(guān)于分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控，包括了綜合指數(shù)模型、擴(kuò)散指數(shù)模型、降級(jí)距離模型、百分位排序模型等u各類參數(shù)（例如風(fēng)險(xiǎn)偏好、重要性權(quán)系數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)綜合等）確定的評(píng)估技術(shù)四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之關(guān)鍵技術(shù)四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之關(guān)鍵技術(shù)模擬預(yù)測模擬預(yù)測四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之關(guān)鍵技術(shù)四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之關(guān)鍵技術(shù)決策樹數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)決策樹數(shù)據(jù)挖

28、掘技術(shù)u針對(duì)不同的指標(biāo)，可以定義其取數(shù)規(guī)則、預(yù)警規(guī)則等，通過友好的工具快捷管理。四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之關(guān)鍵技術(shù)四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之關(guān)鍵技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)集合風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)集合四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之關(guān)鍵技術(shù)四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之關(guān)鍵技術(shù)報(bào)表、報(bào)告、指標(biāo)、流程定義器報(bào)表、報(bào)告、指標(biāo)、流程定義器四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之關(guān)鍵技術(shù)四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之關(guān)鍵技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之關(guān)鍵技術(shù)四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之關(guān)鍵技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型目錄目錄銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)概述風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之關(guān)鍵技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告各功能概述風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)之開發(fā)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)之?dāng)?shù)據(jù)供應(yīng)體系風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告數(shù)據(jù)集市信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)政策、法律、法規(guī)數(shù)

29、據(jù)庫國內(nèi)外銀行業(yè)數(shù)據(jù)庫企業(yè)數(shù)據(jù)庫評(píng)級(jí)器系統(tǒng)評(píng)級(jí)審批流程系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)引擎和報(bào)告系統(tǒng)市場風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算系統(tǒng)信貸產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)系統(tǒng)零售風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 預(yù)期損失與非預(yù)期損失 信用風(fēng)險(xiǎn)邊界 市場風(fēng)險(xiǎn)邊界 投資風(fēng)險(xiǎn)邊界 法律風(fēng)險(xiǎn)邊界 利率風(fēng)險(xiǎn)邊界 資產(chǎn)負(fù)債匹配 損益風(fēng)險(xiǎn)邊界 RAROC與經(jīng)濟(jì)資本配置 客戶篩選標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目遴選標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)經(jīng)營同比 指標(biāo)體系同比數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市五、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)的數(shù)據(jù)供應(yīng)體系五、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)的數(shù)據(jù)供應(yīng)體系信用風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 資本風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵御風(fēng)險(xiǎn)遷徙操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營決策風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與量化分析在線報(bào)告數(shù)據(jù)析取數(shù)據(jù)過濾數(shù)據(jù)定

30、制數(shù)據(jù)關(guān)系數(shù)據(jù)加載目錄目錄銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)概述風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之關(guān)鍵技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告各功能概述風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)之開發(fā)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)之?dāng)?shù)據(jù)供應(yīng)體系風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)系統(tǒng)六、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之開發(fā)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理六、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之開發(fā)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理- -項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)六、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之開發(fā)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理六、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之開發(fā)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理- -關(guān)鍵崗位關(guān)鍵崗位u在項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，制定項(xiàng)目詳細(xì)的工作計(jì)劃，要求項(xiàng)目經(jīng)理每周一下班前提交項(xiàng)目周報(bào)，周報(bào)中要求提交項(xiàng)目PCT進(jìn)度表，如右圖所示。u通過先將項(xiàng)目整體工作逐步進(jìn)行任務(wù)分解（WBS），并對(duì)每個(gè)分解后的子任務(wù)狀態(tài)進(jìn)行跟蹤的方式來達(dá)到對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的控制。u針對(duì)項(xiàng)

31、目中出現(xiàn)的異常進(jìn)度波動(dòng)，公司質(zhì)量管理專員將會(huì)組織相關(guān)資源對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分析、診斷，保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。六、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之開發(fā)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理六、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之開發(fā)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理- -項(xiàng)目進(jìn)度控項(xiàng)目進(jìn)度控制保障制保障u在項(xiàng)目進(jìn)行過程中，質(zhì)量管理專員與測試專員將針對(duì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)和系統(tǒng)功能進(jìn)行測試案例的編寫，在系統(tǒng)開發(fā)完畢后，引入白盒測試、黑盒測試和UAT測試，保證項(xiàng)目的質(zhì)量。六、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之開發(fā)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理六、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之開發(fā)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理- -項(xiàng)目質(zhì)量保項(xiàng)目質(zhì)量保障障六、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之開發(fā)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理六、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之開發(fā)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理- -項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理保障理保障u完成培訓(xùn)目標(biāo)的保證方式u作出詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，列出包括培訓(xùn)內(nèi)容、地點(diǎn)、硬件和軟件環(huán)境以及教員資格、學(xué)員準(zhǔn)備知識(shí)在內(nèi)的詳細(xì)培訓(xùn)計(jì)劃。u為每個(gè)受訓(xùn)者準(zhǔn)備一套完整的培訓(xùn)材料，包括培訓(xùn)講義、練習(xí)題、實(shí)驗(yàn)題及推薦讀物的條目等。u在每次培訓(xùn)完成后，對(duì)受訓(xùn)者進(jìn)行一問卷調(diào)查，對(duì)培訓(xùn)的各個(gè)方面進(jìn)行調(diào)查，并每次分析結(jié)果給項(xiàng)目經(jīng)理和用戶方管理人員，對(duì)反映較多的問題及時(shí)改正、反省，對(duì)程序bug，程序邏輯等方面根據(jù)用戶的需求進(jìn)行修改。u在培訓(xùn)過程中設(shè)立受訓(xùn)方和培訓(xùn)方的協(xié)調(diào)人制度，雙方協(xié)調(diào)人可以就培訓(xùn)的各個(gè)方面的問題進(jìn)行協(xié)商。六、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之開發(fā)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理六、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告之開發(fā)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理- -知識(shí)轉(zhuǎn)移保知識(shí)轉(zhuǎn)移保障