面板數(shù)據(jù)模型

1、面板數(shù)據(jù)模型2000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000CP_IAHCP_IBJCP_IFJCP_IHBCP_IHLJCP_IJLCP_IJSCP_IJXCP_ILNCP_INMGCP_ISDCP_ISHCP_ISXCP_ITJCP_IZJIP_I2000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000IPCROSSCP1996CP1997CP1998CP1999CP2000CP2001CP2002IP2

2、000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000IPCROSSCP1996CP1997CP1998CP1999CP2000CP2001CP2002IP用原變量建模還是用對(duì)數(shù)變量建模用原變量建模還是用對(duì)數(shù)變量建模? ?圖8圖9(1)建立年度頻率文件建立年度頻率文件面板數(shù)據(jù)EVIEWS輸入（2）建立合成數(shù)據(jù)庫(kù)）建立合成數(shù)據(jù)庫(kù)（pool）對(duì)象）對(duì)象 在打開(kāi)工作文件窗口的基礎(chǔ)上，點(diǎn)擊主功能菜單中的Objects鍵，選New Object功能，從而打開(kāi)New Object（新對(duì)象）選擇窗 在Type of O

3、bject選擇區(qū)選擇Pool（混合數(shù)據(jù)庫(kù)），在Name of Object選擇區(qū)命名CS（初始顯示為Untitled），點(diǎn)擊OK，從而打開(kāi)Pool對(duì)象說(shuō)明窗口。在窗口中輸入15個(gè)地區(qū)標(biāo)識(shí)AH（安徽）、BJ（北京）、ZJ（浙江）。（3）定義序列名并輸入數(shù)據(jù)）定義序列名并輸入數(shù)據(jù) 在新建立的Pool（混合數(shù)據(jù)）窗口的工具欄中點(diǎn)擊Sheet鍵，從而打開(kāi)Series List（列出序列名）窗口，定義時(shí)間序列變量CP?和IP?，如下圖。點(diǎn)擊OK鍵，從而打開(kāi)Pool（混合數(shù)據(jù)庫(kù)）窗口，輸入數(shù)據(jù)，輸入完成后的情形見(jiàn)圖。圖11.3.3 序列列表對(duì)話框 圖 序列的堆棧形式數(shù)據(jù)表 從結(jié)果看，北京、上海、浙江是自發(fā)

4、消費(fèi)（消費(fèi)函數(shù)截距）最大的3個(gè)地區(qū)。3. 面板數(shù)據(jù)模型估計(jì)方法面板數(shù)據(jù)模型估計(jì)方法混合最小二乘混合最小二乘（Pooled OLS）估計(jì)估計(jì) （適用于混合模型）（適用于混合模型）平均數(shù)平均數(shù)（between）OLS估計(jì)估計(jì) （適用于混合模型和個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)模型）（適用于混合模型和個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)模型）離差變換離差變換（within）OLS估計(jì)估計(jì) （適用于個(gè)體固定效應(yīng)回歸模型）（適用于個(gè)體固定效應(yīng)回歸模型）一階差分一階差分（first difference）OLS估計(jì)估計(jì) （適用于個(gè)體固定效應(yīng)模型）（適用于個(gè)體固定效應(yīng)模型）可行可行GLS（feasible GLS）估計(jì)估計(jì) （適用于隨機(jī)效應(yīng)模型）（適

5、用于隨機(jī)效應(yīng)模型）混合模型與個(gè)體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個(gè)體固定效應(yīng)模型。混合模型與個(gè)體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個(gè)體固定效應(yīng)模型。 4 4面板數(shù)據(jù)模型檢驗(yàn)與設(shè)定方法面板數(shù)據(jù)模型檢驗(yàn)與設(shè)定方法4.4 Hausman檢驗(yàn)檢驗(yàn)原假設(shè)與備擇假設(shè)是原假設(shè)與備擇假設(shè)是H0: 個(gè)體效應(yīng)與回歸變量無(wú)關(guān)（個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)回歸模型）個(gè)體效應(yīng)與回歸變量無(wú)關(guān)（個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)回歸模型）H1: 個(gè)體效應(yīng)與回歸變量相關(guān)（個(gè)體固定效應(yīng)回歸模型）個(gè)體效應(yīng)與回歸變量相關(guān)（個(gè)體固定效應(yīng)回歸模型）個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)模型與個(gè)體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個(gè)體固定效應(yīng)模型。個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)模型與個(gè)體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個(gè)體固定效應(yīng)模型。6面板數(shù)

6、據(jù)的單位根檢驗(yàn)面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)LLC檢驗(yàn)是左單端檢驗(yàn)檢驗(yàn)是左單端檢驗(yàn)，因?yàn)椋驗(yàn)長(zhǎng)LC = 4.28 -1.65，所以存在單位根。，所以存在單位根。6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)6.3 IPS（Im-Pesaran-Shin）檢驗(yàn)（）檢驗(yàn)（1997, 2002） （適用于不同根（適用于不同根（common root）情形）情形）IPS檢驗(yàn)是左單端檢驗(yàn)檢驗(yàn)是左單端檢驗(yàn)，因?yàn)?，因?yàn)镮PS= 5.15 -1.65，所以存在單位根。，所以存在單位根。6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)6.4 MW（Maddala-Wu）檢驗(yàn)（）檢驗(yàn)（1997），又稱），又稱Fisher-ADF檢驗(yàn)。（適用于不同根情形）檢驗(yàn)。（適用于不同根情形）IPS檢驗(yàn)和檢驗(yàn)和LL檢驗(yàn)的缺陷是只適用于平衡面板數(shù)據(jù)，為解決此問(wèn)題，檢驗(yàn)的缺陷是只適用于平衡面板數(shù)據(jù)，為解決此問(wèn)題，Maddala-Wu（1997）提出了組合提出了組合pi值檢驗(yàn)。其中值檢驗(yàn)。其中pi表示表示ADF檢驗(yàn)的顯著性水平。檢驗(yàn)的顯著性水平。6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)7面板數(shù)據(jù)模