商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營后習(xí)題答案

1、第一章1.商業(yè)銀行從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展到金融百貨公司說明什么問題 銀行資本越來越集中，國際銀行業(yè)出現(xiàn)競爭新格局，國際銀行業(yè)競爭激化，銀行國際化進(jìn)程加快，金融業(yè)務(wù)與工具不斷創(chuàng)新，金融業(yè)務(wù)進(jìn)一步交叉，傳統(tǒng)的專業(yè)金融業(yè)務(wù)分工界限有所縮小，金融管制不斷放松，金融自由化的趨勢日益明顯，國內(nèi)外融資出現(xiàn)證券化趨勢，證券市場蓬勃發(fā)展，出現(xiàn)了全球金融一體化的趨勢2.如何認(rèn)識現(xiàn)代商業(yè)銀行的作用信用中介，是通過銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)，把社會的各種閑散的資金集中到銀行，再通過商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，把他投向社會經(jīng)濟(jì)各部門。支付中介，通過存款在賬戶上的轉(zhuǎn)移代理客戶支付，在存款的基礎(chǔ)上為客戶兌付現(xiàn)款等，成為工商業(yè)團(tuán)日和個(gè)人的貨幣保管者，出

2、納者和支付代理人信用創(chuàng)造。商業(yè)銀行利用吸收的存款發(fā)放貸款，在支票流通和轉(zhuǎn)賬結(jié)算的基礎(chǔ)上，貸款又轉(zhuǎn)化為派生存款，在這種存款不提現(xiàn)或不完全提現(xiàn)的情況下，就增加了商業(yè)銀行的資金來源。金融服務(wù)3.銀行組織形式有哪些？近年來，銀行控股公司為什么發(fā)展迅速。單一銀行制，特點(diǎn)是銀行業(yè)務(wù)完全由各自獨(dú)立的商業(yè)銀行經(jīng)營，不設(shè)或限設(shè)分置機(jī)構(gòu)。分行制，特點(diǎn)是法律允許除了總行外，在本市及國內(nèi)各地，普遍設(shè)立分行機(jī)構(gòu)銀行控股公司制，是指一個(gè)集團(tuán)成立股權(quán)公司，再由該公司控制或收購兩家以上的銀行。 銀行控股公司使得銀行可以更便利地從資本市場籌集資金，并通過關(guān)聯(lián)交易獲得稅收上的好處，也能夠規(guī)避政府對跨州經(jīng)營銀行業(yè)務(wù)的限制。4.分析

3、我國的金融控股公司發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題 由于我國金融業(yè)長期以來實(shí)行嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入制度，形成了金融業(yè)高度壟斷的市場結(jié)構(gòu)。金融控股公司的出現(xiàn)可以獲得現(xiàn)行金融管制下的壟斷利潤，同時(shí)通過一種新的組織形式，控股公司的金融創(chuàng)新空間增加，并可以實(shí)現(xiàn)金融業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，范圍經(jīng)濟(jì)與協(xié)同經(jīng)濟(jì) 我國金融控股公司從出現(xiàn)至今，尚無一部法律對其進(jìn)行專門的監(jiān)管，目前系統(tǒng)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易問題嚴(yán)重，資本金重復(fù)計(jì)算導(dǎo)致金融控股公司的資本杠桿比率過高，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)安全，龐大的集團(tuán)公司管理體系使內(nèi)部管理與風(fēng)險(xiǎn)控制難度加大，這些風(fēng)險(xiǎn)得不到有效控制將會危及我國的金融與經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。5.政府對銀行的監(jiān)管理由是什么？未來的發(fā)展趨勢如何政府之所以要

4、對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)管，其原因在意銀行業(yè)自身的經(jīng)營特點(diǎn)。首先，為了保護(hù)儲蓄者的利益，其次政府對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)管的原因還在于銀行是信用貨幣的創(chuàng)造者，最后，當(dāng)今世界各國的銀行業(yè)正在向綜合化方向發(fā)展，銀行業(yè)，證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)綜合經(jīng)營導(dǎo)致商業(yè)銀行的概念在延伸，同時(shí)世界經(jīng)濟(jì)一體化又使得銀行國際化進(jìn)程在加快。6.如何評價(jià)我國對銀行業(yè)的監(jiān)管模式？怎樣看待現(xiàn)行的監(jiān)管法規(guī)？中國人民銀行是國家金融業(yè)的主管機(jī)關(guān)，中國銀行業(yè)監(jiān)管管理委員會成為銀行業(yè)的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)的合法，穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心，銀行業(yè)管理監(jiān)督應(yīng)當(dāng)保護(hù)銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)的競爭能力第二章1. 銀行資本對銀行經(jīng)營有什

5、么意義資本可以吸收銀行的經(jīng)營虧損，保護(hù)銀行的正常經(jīng)營，以使銀行的管理者能有一定的時(shí)間解決存在的問題，為銀行避免破產(chǎn)提供了緩沖的余地資本為銀行的注冊，組織營業(yè)以及存款進(jìn)入前的經(jīng)營提供啟動資金。銀行資本有助于樹立公眾對銀行的信心，他向銀行的債權(quán)人顯示了銀行的實(shí)力銀行資本為銀行的擴(kuò)張，銀行新業(yè)務(wù)，新計(jì)劃的開拓與發(fā)展提供資金銀行資本作為銀行增長的檢測者，有助于保證單個(gè)銀行增長的長期可持續(xù)。由此可見，銀行資本的關(guān)鍵作用是吸收意外損失和消除銀行的不穩(wěn)定因素2. 巴塞爾協(xié)議對銀行資本的構(gòu)成是怎樣規(guī)定的將資本劃分為兩類：一類是核心資本，另一類是附屬資本。銀行的核心資本由股本和公開儲備兩部分構(gòu)成。股本包括普通股

6、和永久非累積優(yōu)先股，公開儲備是指通過保留盈余或其盈余的方式在資產(chǎn)負(fù)債表上明確反映的儲備。附屬資本包括未公開儲備，重估儲備，普通準(zhǔn)備金，混合資本工具，長期附屬債務(wù)3. 怎樣理解資本充足？資本充足是否意味著銀行在穩(wěn)健經(jīng)營所謂資本充足知識相對銀行的資產(chǎn)負(fù)債的狀況而言，資本充足并不意味著沒有倒閉的風(fēng)險(xiǎn)，4. 銀行資本的需要量與那些因素有關(guān)？怎樣測定最佳資本規(guī)模管理質(zhì)量，資產(chǎn)的流動性，銀行的歷史收益及收益留存額，銀行股東的情況，營業(yè)費(fèi)用，經(jīng)營活動效率，存款的變化，當(dāng)?shù)厥袌鲂星?，銀行資本規(guī)模5. 新巴塞爾資本協(xié)議的主要精神是什么主要的精神是銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的三大支柱。第一支柱是最低資本要求這一部分論述如何計(jì)算

7、信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求。第二支柱是監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查，是針對銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)而制定監(jiān)管檢查的主要原則，風(fēng)險(xiǎn)管理指引和監(jiān)督透明度及問責(zé)制度，其中包括如何處理銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，如何加強(qiáng)跨境交流和合作和資產(chǎn)證券化等方面的指引。第三支柱是市場紀(jì)律。是對第一支柱和第二支柱的補(bǔ)充6. 銀行資本籌集的主要渠道有哪些銀行從外部籌集資本可以以下幾種：出售資產(chǎn)與租賃設(shè)備發(fā)行普通股發(fā)行優(yōu)先股發(fā)行中長期債券股票與債券互換等。7. 我國商業(yè)銀行資本管理中存在的那些問題？應(yīng)該如何解決？我國商業(yè)銀行資本金管理方面存在的問題：資本數(shù)量不足資本結(jié)構(gòu)不合理，來源單一資產(chǎn)質(zhì)量差，貸款存量不活監(jiān)管

8、者的素質(zhì)還不是很高我國商業(yè)銀行資本金管理方面存在的問題的解決方法1.充實(shí)核心資本，建立與資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張相適應(yīng)的核心資本補(bǔ)充機(jī)制是財(cái)政增資方式。是發(fā)展資本市場，商業(yè)銀行上市募集資本金。是商業(yè)銀行加強(qiáng)自我資本積累能力。2.增加附屬資本，廣開補(bǔ)充附屬資本的渠道是發(fā)展帶有債務(wù)性質(zhì)的資本工具和次級債務(wù)工具是健全普通呆賬準(zhǔn)備金制度。是建立健全非公開儲備制度和資產(chǎn)重估制度。3.加強(qiáng)金融監(jiān)管為了進(jìn)一步提高金融監(jiān)管水平，切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)，新成立的銀監(jiān)會將在銀行業(yè)的市場準(zhǔn)入、銀行業(yè)高級管理人員任職資格、緊急風(fēng)險(xiǎn)的處置等方面進(jìn)行監(jiān)管。并對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)行現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管。銀監(jiān)會的成立將在監(jiān)管理念、制度、方式和技術(shù)等

9、方面加快與國際慣例接軌的步伐。（1）銀監(jiān)會可會同商業(yè)銀行一道，制定一整套與我國風(fēng)險(xiǎn)狀況相適應(yīng)的評估資本水平的程序和評估方法。（2）通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管，及時(shí)了解商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，對風(fēng)險(xiǎn)較大的商業(yè)銀行，要及時(shí)給予風(fēng)險(xiǎn)提示，并派專人跟蹤風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展態(tài)勢，督促商業(yè)銀行采取措施限期改善風(fēng)險(xiǎn)狀況或減少風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。（3）評估商業(yè)銀行的資本充足率是否達(dá)到監(jiān)管部門所需的最低標(biāo)準(zhǔn)要求。若低于最低標(biāo)準(zhǔn)，則要求商業(yè)銀行或增加資本金或調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、壓縮資產(chǎn)規(guī)模、出售一部分風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)等。4.加強(qiáng)社會監(jiān)督為了強(qiáng)化金融監(jiān)管，提高經(jīng)營信息透明度，新資本協(xié)議要求商業(yè)銀行在適用范圍、資本構(gòu)成、風(fēng)險(xiǎn)暴露的評估及管理、資本充足率四方面

10、進(jìn)行定量及定性的信息披露。我國要想加大監(jiān)管力度，規(guī)范監(jiān)管行為，加快與國際慣例的接軌，各商業(yè)銀行必須向社會公開披露有關(guān)信息。目前我國除深圳發(fā)展銀行、中國民生銀行、招商銀行和上海浦東發(fā)展銀行四家上市公司外，中國工商銀行、中國建設(shè)銀行和交通銀行也在2003年進(jìn)行了年報(bào)的披露。今后，我國其他商業(yè)銀行也應(yīng)該根據(jù)形勢的發(fā)展和監(jiān)管的要求，盡快進(jìn)行有關(guān)信息的披露，以強(qiáng)化社會對商業(yè)銀行的監(jiān)督。5.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，提高資產(chǎn)質(zhì)量，降低不良貸款率。要保持資本充足率，除了努力擴(kuò)大分子，增加資本金以外，壓縮和控制分母也是十分必要的。當(dāng)然絕對的控制資產(chǎn)增加是不可取的，可行的有效辦法是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，提高資產(chǎn)質(zhì)量，壓縮風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)

11、模。在這方面大有文章可做，也是目前我國商業(yè)銀行提高資本充足率的最有效的途徑。第三章1. 存款對銀行經(jīng)營為什么很重要？銀行主要有哪些存款服務(wù)？他們的特點(diǎn)是什么對商業(yè)銀行而言，充足和穩(wěn)定的資金來源是保證銀行生存與發(fā)展的關(guān)鍵，商業(yè)銀行的負(fù)債的目的主要有兩個(gè)：一是維持銀行的資產(chǎn)的增長率，二是保持銀行的流動性。交易賬戶，是私人和企業(yè)為了交易的目的而開立的支票賬戶，客戶可以通過支票，匯票，電話轉(zhuǎn)賬，自動出納機(jī)等提款對第三者支付款項(xiàng)。他包括活期存款，可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶，貨幣市場存款賬戶，自動轉(zhuǎn)賬制度等種類非交易賬戶，包括儲蓄賬戶和定期存款2. 存款定價(jià)與銀行經(jīng)營目標(biāo)是什么關(guān)系？實(shí)踐中主要使用那些定價(jià)方法存款

12、價(jià)格的變動會導(dǎo)致銀行存貸利差的變動最終影響銀行的凈利潤與銀行存貸款增長，另一方面存款價(jià)格變動也會影響客戶對存款數(shù)量與組合的決定進(jìn)而銀行存款量與構(gòu)成最終影響銀行的凈利潤與銀行存貸款增長。成本加利潤存款定價(jià)法，存款的邊際成本定價(jià)法3. 近年來為什么銀行的非存款負(fù)債規(guī)模在增加？非存款負(fù)債的模式的獲取方式是什么雖然存款構(gòu)成銀行的主要的資金來源，但仍然有可能存款無法滿足貸款和投資增長的需求，此時(shí)，銀行便需要尋求存款以外其他資金來源。同業(yè)拆借，在會員銀行之間通過銀行間資金拆借系統(tǒng)完成、從中央銀行的貼現(xiàn)借款、證券回購、國際金融市場融資、發(fā)行中長期債券4. 銀行負(fù)債成本的概念你是否都了解？他們的區(qū)別在哪里成本

13、的概念主要有利息成本，營業(yè)成本，資金成本和可用資金成本 利息成本，這是商業(yè)銀行以貨幣的形式直接支付給存款者或債券持有人，信貸中介人的報(bào)酬，利息成本的高低依期限的不同而不同營業(yè)成本，指花費(fèi)在吸收負(fù)債上的除利息之外的一切開支。資金成本是包括利息在內(nèi)的花費(fèi)在吸收負(fù)債上的一切開支可用資金成本，是指銀行可以實(shí)際用于貸款和投資的資金。有關(guān)成本，是指增加負(fù)債有關(guān)而未包括在上述成本之中的成本，主要有兩種，一種是風(fēng)險(xiǎn)成本，另一種成本稱之為連鎖反應(yīng)成本5. 對銀行負(fù)債成本的分析方法有哪些歷史加權(quán)平均成本法、邊際成本法上述銀行資金成本的分析方法各有特點(diǎn)：歷史加權(quán)平均成本法能夠準(zhǔn)確評價(jià)一個(gè)銀行的歷史經(jīng)營狀況，而單一資

14、金的邊際成本分析法可以幫助銀行決定選擇哪一種資金來源更適合，加權(quán)平均邊際成本分析法則能夠?yàn)殂y行提供盈利資產(chǎn)定價(jià)的有用信息。6. 試對我國商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析和解釋各項(xiàng)存款是支撐商業(yè)銀行資產(chǎn)運(yùn)作的極為重要的來源，八成是資金來源于存款，也證明了我國商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)尚未依賴被動負(fù)債轉(zhuǎn)向主動負(fù)債，在這種局面下，商業(yè)銀行之間的競爭從某種意義上說就是存款的競爭，只有爭取到存款，才能維持資產(chǎn)的運(yùn)營我國商業(yè)銀行體系內(nèi)儲蓄存款的壟斷型特征商業(yè)銀行資金來源渠道的單一和對存款的國度依賴并存，二者互為因果，資金來源渠道單一使商業(yè)銀行的資金結(jié)構(gòu)無法實(shí)現(xiàn)多元化，不利于商業(yè)銀行提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，一旦存款發(fā)生流失，商業(yè)銀

15、行可能面臨較大的流動性風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，商業(yè)銀行業(yè)無法根據(jù)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和客戶資金需求的改變而主動調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)國有商業(yè)銀行壟斷程度已明顯降低為了適應(yīng)國際商業(yè)銀行業(yè)的共同發(fā)展趨勢，我國商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)單一的局面必須改變，適當(dāng)增加商業(yè)銀行發(fā)行金融債券的規(guī)模，既可以穩(wěn)定資金來源，也可以協(xié)調(diào)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的綜合管理第四章1. 現(xiàn)金資產(chǎn)包括哪些形式？銀行保留各種形式現(xiàn)金資產(chǎn)的目的是什么庫存現(xiàn)金，是銀行為了滿足日常交易之需而持有的通貨。托收中的現(xiàn)金，是在銀行間確認(rèn)與轉(zhuǎn)賬過程中的支票金額。在中央銀行的存款，是指商業(yè)銀行存放在中央銀行的資金。存放同業(yè)存款，是指存放在其他銀行的存款現(xiàn)金資產(chǎn)是商業(yè)銀行維持其流動性而必

16、須持有的資產(chǎn)，他是銀行信譽(yù)的基本保證2. 法定存款準(zhǔn)備金的計(jì)算方式有哪些？銀行應(yīng)該如何進(jìn)行法定存款準(zhǔn)備金的管理一種是滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法，主要使用于非交易性賬戶存款準(zhǔn)備金的計(jì)算；另一種方法是同步準(zhǔn)備金計(jì)算法主要適用于交易性賬戶存款準(zhǔn)備金計(jì)算。滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法，是根據(jù)前期存款負(fù)債的余額確定本期準(zhǔn)備金需要量的方法同步準(zhǔn)備金計(jì)算法的基本原理以本期存款余額為基礎(chǔ)，計(jì)算本期的準(zhǔn)備金需要量法定存款準(zhǔn)備金的管理的原則是銀行在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)盡量通過自己的努力滿足準(zhǔn)備金的限額要求，否則將會面對金融管理當(dāng)局的懲罰性措施。銀行法定存款準(zhǔn)備金的管理需要提前預(yù)測在準(zhǔn)備金保持期內(nèi)的各種存款與庫存現(xiàn)金的變化狀況，根據(jù)制定法定存款

17、準(zhǔn)備金的具體管理目的。3. 影響超額準(zhǔn)備金的因素是什么？銀行應(yīng)該如何進(jìn)行超額準(zhǔn)備金管理存款波動，超額準(zhǔn)備金保有數(shù)量與預(yù)期存款流出量為正相關(guān)關(guān)系。貸款的發(fā)放與收回，貸款的發(fā)放與收回對超額準(zhǔn)備金的影響主要取決于貸款的使用范圍其他因素，一是向中央銀行的借款，二是同業(yè)往來的情況，三是法定存款準(zhǔn)備金的變化商業(yè)銀行本著相對成本較低的原則核定必要的超額準(zhǔn)備金保有數(shù)量。超額準(zhǔn)備金不帶來利息收入，保佑超額準(zhǔn)備金等于放棄收入，這就是超額準(zhǔn)備金的機(jī)會成本，因此，從節(jié)省機(jī)會成本的角度，商業(yè)銀行應(yīng)該較少保有超額準(zhǔn)備金。但是，如果超額準(zhǔn)備金保持不足，當(dāng)出現(xiàn)流動性需要時(shí)，銀行將被迫從貨幣市場以較高的成本和代價(jià)借入資金來滿足

18、需要，由此發(fā)生的較高的融資成本是低保有超額準(zhǔn)備金的損失成本，商業(yè)就要在這兩種成本之間進(jìn)行權(quán)衡，在對超額準(zhǔn)備金需要量預(yù)測的基礎(chǔ)上適當(dāng)進(jìn)行頭寸調(diào)度，以保持超額準(zhǔn)備金規(guī)模的適度性。商業(yè)銀行可以通過同業(yè)拆借，短期證券回購及商業(yè)票據(jù)交易，中央銀行融資，商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度以及出售其他資產(chǎn)等多種方法來進(jìn)行超額準(zhǔn)備金頭寸的調(diào)度與補(bǔ)充。4. 什么是流動性需求？銀行的流動性需求有哪些種類銀行的流動性的需求是客戶對銀行提出的必須立即兌現(xiàn)的資金要求短期流動性要求 長期流動性需求 周期流動性需求 臨時(shí)流動性需求5. 銀行如何來預(yù)測流動性需求因素法 資金結(jié)構(gòu)法 流動性指標(biāo)法6. 銀行在什么情況下會產(chǎn)生流動性需求7.

19、 結(jié)合流動性管理的原則分析銀行是如何滿足流動性需求的進(jìn)取型原則保守型原則成本最低原則8. 如何對銀行流動性管理的效果進(jìn)行評價(jià)公眾對銀行的信心銀行股票價(jià)格是否穩(wěn)定發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單以及其他負(fù)債是否存在風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)出售銀行資產(chǎn)有無損失能否滿足客戶的合理貸款要求是否頻繁地從中央銀行借款第五章1. 什么是銀行貸款的組合？影響一家銀行貸款組合結(jié)構(gòu)的因素是那些？銀行貸款組合的目的是最大程度地提高銀行貸款發(fā)放的收益，降低整體貸款風(fēng)險(xiǎn)決定某個(gè)銀行貸款組合結(jié)構(gòu)的首要因素是特定的市場環(huán)境，銀行的規(guī)模同樣也決定銀行的貸款組合結(jié)構(gòu)。2. 什么是貸款政策？主要包括哪些內(nèi)容貸款政策是指銀行指導(dǎo)和規(guī)范貸款業(yè)務(wù)，管理和控制信

20、用風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)方針措施和程序的總稱，是銀行從事貸款業(yè)務(wù)的準(zhǔn)則。內(nèi)容：貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略貸款審批的分級授權(quán)貸款的期限和品種結(jié)構(gòu)貸款發(fā)放的規(guī)?？刂脐P(guān)系人貸款政策信貸集中風(fēng)險(xiǎn)管理政策貸款定價(jià)貸款的擔(dān)保政策貸檔案的管理政策貸款的審批和管理程序貸款的日常管理和催收政策對所有貸款質(zhì)量評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)對不良貸款的處理3. 貸款發(fā)放程序是怎樣的綜合分析 確定貸款結(jié)構(gòu) 不通過拒絕貸款 通過提出貸款結(jié)構(gòu)方案 與客戶談判 貸款能否滿足銀行與客戶的需要 不能拒絕貸款 能完成貸款文件 發(fā)放貸款4. 為什么要對貸款進(jìn)行審查？審查的原則是什么這是銀行減少損失、降低貸款風(fēng)險(xiǎn)的重要環(huán)節(jié)，原因是當(dāng)貸款發(fā)放后，會因借款人主客觀因素的變化導(dǎo)

21、致借款質(zhì)量發(fā)生變化，影響借款人的清償能力。他可以幫助銀行的管理層迅速發(fā)現(xiàn)問題貸款，檢查信貸政策的執(zhí)行情況，提供預(yù)警信號，幾時(shí)發(fā)現(xiàn)貸款質(zhì)量變化，防止貸款質(zhì)量惡化。定期對所有類型的貸款進(jìn)行審查，大筆貸款審查周期較短，小筆貸款可以隨機(jī)抽樣審查借款人的財(cái)務(wù)狀況與還款能力原則：貸款文件的完整性和貸款政策的一致性銀行對抵押和擔(dān)保的控制程度增大對問題貸款的審查力度5. 如何評價(jià)貸款的質(zhì)量？什么貸款的五級分類貸款分類是指銀行的信貸分析和管理人員，或監(jiān)管當(dāng)局的檢查人員，綜合能獲得的全部信息并運(yùn)用最佳判斷，根據(jù)貸款的風(fēng)險(xiǎn)程度對貸款質(zhì)量作出評價(jià)。五級分類法就是按照貸款的風(fēng)險(xiǎn)程度，將貸款分為：正常，關(guān)注，次級，可疑，

22、損失。6. 銀行的問題貸款是怎樣產(chǎn)生的？應(yīng)如何處置原因：借款人自身的因素 借款人外界的因素 銀行本身的錯(cuò)誤如何做：當(dāng)一筆貸款被確認(rèn)認(rèn)為是問題貸款時(shí)，銀行和借款人就要相應(yīng)采取有效措施防治問題貸款變成真實(shí)的損失，通常，對問題貸款銀行首先會與借款人會面，商討合作的可能性，如果可能的話，銀行會繼續(xù)想借款人注入新的資金，當(dāng)然，新注入的資金必須保證非常安全，即使發(fā)生損失，追加的資金要能夠收回來。同時(shí)，銀行的追加資金必須能夠確認(rèn)詞句可疑挽救一個(gè)企業(yè)，否則這一舉動就是不明智的。減債程序和時(shí)間限制增加抵押品，擔(dān)保人，第二抵押。索取財(cái)物報(bào)告立即監(jiān)控抵押品和借款人建立損失 安全點(diǎn)當(dāng)銀行與企業(yè)無法實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)時(shí)，則只

23、有清算最后一種選擇。7. 試對我國銀行體系的信貸資產(chǎn)質(zhì)量作出你的評價(jià)。目前成立的資產(chǎn)管理公司對幫助解放銀行的不良資產(chǎn)有怎樣的意義？還需要做哪些努力？由于國有商業(yè)銀行在我國金融體系中的壟斷地位，使得一旦國有商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)問題，就會影響整個(gè)金融體系的安全。國有商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)改革過程中與國有企業(yè)存在天然的緊密聯(lián)系，在財(cái)政困難的情況下?lián)?fù)起了資金供給的責(zé)任，這說明了國有商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況和風(fēng)險(xiǎn)大小已同國有企業(yè)的經(jīng)營狀況密切相關(guān)。國有商業(yè)銀行的負(fù)債具有硬負(fù)債的性質(zhì)，當(dāng)信貸資產(chǎn)質(zhì)量不能保證的情況下，銀行體系的安全就會受到威脅。 為解決我國國有銀行體系存在的不良資產(chǎn)問題，通過重整業(yè)務(wù)，出售債務(wù)，資

24、產(chǎn)證券化，債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)等方式完成各自銀行不良資產(chǎn)的處理工作。加快國有企業(yè)改革，真正實(shí)現(xiàn)國有企業(yè)經(jīng)營機(jī)制的轉(zhuǎn)換，才能保證貸款行為是建立在商業(yè)基礎(chǔ)之上的發(fā)展資本市場是解決國有企業(yè)對銀行過分依賴的重要途徑之一改革銀行體系，加強(qiáng)競爭，消除壟斷是提高銀行體系經(jīng)營效率的關(guān)鍵加強(qiáng)中央銀行監(jiān)管馬蹄糕監(jiān)管水平，完善政府財(cái)政職能，才能最終解決銀行體系不良資產(chǎn)的產(chǎn)生機(jī)制。第六章1. 第一題2. 第二題3. 借款企業(yè)的信用支持主要方式是什么？銀行應(yīng)怎樣控制和管理這些信用支持4. 銀行為什么要對借款企業(yè)財(cái)務(wù)以外的因素進(jìn)行分析？這一過程怎樣進(jìn)行為了更準(zhǔn)確地考察借款人的償債能力，一個(gè)重要的方面就是非財(cái)產(chǎn)因素對借款人的影響，這

25、主要是指借款人所處的行業(yè)，經(jīng)營特征，管理方式，還款意愿，其他因素等。5. 企業(yè)貸款的定價(jià)方法有哪些？什么是補(bǔ)償余額？它對貸款定價(jià)的意義何在定價(jià)方法：成本加成貸款定價(jià)法，在對貸款進(jìn)行定價(jià)時(shí)，銀行管理人員必須考慮其籌集可籌資金的成本和銀行的其他經(jīng)營陳本。貸款利率等于籌集資金的邊際成本加上銀行的其他經(jīng)營成本加上預(yù)計(jì)違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)用加上銀行預(yù)期的利潤價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型定價(jià)法，是假設(shè)銀行能夠精確地計(jì)算其成本，并將其分?jǐn)偟礁黜?xiàng)業(yè)務(wù)中去，而且這種定價(jià)方法是以銀行為核心。貸款利率等于優(yōu)惠利率加上加成部分減去優(yōu)惠利率加上違約風(fēng)險(xiǎn)貼水加上期限風(fēng)險(xiǎn)貼水成本收益定價(jià)法，他需要考慮三個(gè)因素：貸款產(chǎn)生的總收入 借款人實(shí)際使用的

26、資金額，貸款總收入與借款人實(shí)際使用的資金金額之間的比率補(bǔ)償余額是借款者同意將一部分存款存入貸款銀行。補(bǔ)償余額既可以表示為借款人未歸還貸款平均余額的百分比，也可以表示為貸款額度的百分比或某一個(gè)規(guī)定的金額。銀行通過向客戶收取補(bǔ)償金額和承擔(dān)費(fèi)的方法提高了貸款的稅前收益率。實(shí)際操作中，銀行還可以通過向客戶收取其他服務(wù)費(fèi)的方式提高自身的收益，但這要視市場的具體情況而定。第七章1. 商業(yè)銀行為什么要發(fā)展消費(fèi)信貸？消費(fèi)信貸有何特征因?yàn)椋合M(fèi)信貸可以改善銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)消費(fèi)信貸是商業(yè)銀行一個(gè)新的利潤增長點(diǎn)消費(fèi)信貸是提高商業(yè)銀行競爭力的重要途徑特征：高風(fēng)險(xiǎn)性高收益性周期性利率不明感性2. 消費(fèi)信貸有哪

27、些品種?各有什么風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)？如何控制風(fēng)險(xiǎn)品種：居民住宅抵押貸款，是指為了買房者提供融資的貸款非住宅貸款是一種有確定用途的個(gè)人消費(fèi)貸款，它涵蓋的范圍比較廣，而且以長期貸款為主，主要包括汽車貸款，耐用消費(fèi)品貸款，教育貸款和旅游貸款等信用卡貸款是一種短期，無指定用途的消費(fèi)貸款控制消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要手段 ：建立覆蓋全社會的個(gè)人信用系統(tǒng) 在住宅抵押貸款業(yè)務(wù)中，銀行根據(jù)房地產(chǎn)市場前景的判斷，確定合適的首付額度，收緊或放寬實(shí)際貸款額規(guī)定每月還本付息的最高限額，銀行將借款人每月還本付息額限定在家庭收入的一定比例之內(nèi)，同時(shí)加強(qiáng)對借款人職業(yè)和收入穩(wěn)定性的審查，避免消費(fèi)者每月還款額占收入比例過大，影響其正常的生活和償

28、還能力在信用卡批核過程中，銀行設(shè)立申請人的最低月收入額，查看并跟蹤持卡人的儲蓄賬戶記錄，建立黑名單制度，及早發(fā)現(xiàn)信用卡的惡意透支和欺詐行為。消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)分散的主要手段避免每一類消費(fèi)信貸的借款人過分集中強(qiáng)調(diào)不同期限的合理搭配通過二級市場出售消費(fèi)信貸3. 現(xiàn)階段我國消費(fèi)信貸發(fā)展呈現(xiàn)哪些特征初步形成多元化的消費(fèi)信貸的體系增長速度快，規(guī)模不斷擴(kuò)張地區(qū)之間發(fā)展不平衡，城鄉(xiāng)差異較大4. 建立個(gè)人消費(fèi)信貸征信制度有何意義只有正確地評價(jià)借款人的信用水平，銀行才能制定科學(xué)的信貸政策，通過有效的手段切實(shí)消除信息不對稱帶來的逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)。因此，個(gè)人征信是確保消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配，健康發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，由

29、于個(gè)人信息具有信息分散，隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn)，銀行自身的力量不足以充分了解和驗(yàn)證各行各業(yè)的個(gè)人的真實(shí)信用狀況，因此，個(gè)人信用評估通常依靠社會力量來進(jìn)行，許多國家都在銀行之外建立由專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的個(gè)人征信系統(tǒng)5. 個(gè)人財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容和工具是什么個(gè)人財(cái)務(wù)分析內(nèi)容未來的還款來源或抵押品，界定資產(chǎn)的所有權(quán)和確定資產(chǎn)的價(jià)值，穩(wěn)定性和流動性，通過納稅申報(bào)表上的信息來確定客戶的收入負(fù)債和費(fèi)用，確定財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性，明確客戶的還款方式，并估計(jì)擔(dān)保貸款和限制性貸款的影響綜合分析，運(yùn)用財(cái)務(wù)報(bào)表所獲得的信息綜合評價(jià)客戶的流動資金狀況6. 簡述個(gè)人信用的評估方法Z計(jì)分模型：是一種多變量的分辨模型，他是根據(jù)數(shù)理

30、統(tǒng)計(jì)中的辨別分析技術(shù)，對銀行過去信貸案例進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，選擇一部分最能反映借款人的財(cái)務(wù)狀況，對貸款的質(zhì)量影響最大，最具預(yù)測或分析價(jià)值的比率，設(shè)計(jì)出一個(gè)最大限度區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)度的數(shù)學(xué)模型，對貸款申請人進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)及資產(chǎn)評估。5C判斷法：除了考慮個(gè)人財(cái)務(wù)狀況外，還加入了 個(gè)人品德，職業(yè)，年齡，住所和受教育程度等其他決定貸款違約的非財(cái)務(wù)因素信貸記分法：采用數(shù)量化方法滴消費(fèi)信貸申請者的個(gè)人信用進(jìn)行打分評估。7. 住宅抵押貸款有哪些種類從貸款利率來看，可以分為固定利率和浮動利率貸款兩大類；從資金金額來看，可以分為普通貸款和大額貸款兩類；從貸款用途來看，可以分為新購房貸款，維修貸款和建房貸款等8. 為什么需要發(fā)展

31、住宅抵押貸款二級市場開展信貸資產(chǎn)證券化，建立住房信貸資產(chǎn)二級市場對我國發(fā)展金融市場，維護(hù)金融穩(wěn)定有很多下現(xiàn)實(shí)意義：一是有助于改善銀行業(yè)信貸結(jié)構(gòu)錯(cuò)配狀況，提高銀行資產(chǎn)的流動性，加速信貸資金周轉(zhuǎn)。二是有助于提供商業(yè)銀行資本充足率。三是有助于分散信貸風(fēng)險(xiǎn)。四是有助于發(fā)展資本市場。五是有助于適應(yīng)金融對外開放9. 試比較汽車貸款共計(jì)兩種方式的利弊（1）間客模式優(yōu)勢在于：購車人免去了申請貸款的繁雜手續(xù)，縮短了購車時(shí)間銀行可以利用汽車經(jīng)銷商或制造商的銷售網(wǎng)絡(luò)，推銷自己的消費(fèi)信貸產(chǎn)品，而且有汽車銷售公司提供信用擔(dān)保，銀行不必對眾多的申請人進(jìn)行信用評估，能夠較快地?cái)U(kuò)大汽車貸款規(guī)模汽車經(jīng)銷商獲得銀行的資金支持，減

32、少了資金周轉(zhuǎn)的壓力，有利于提供更優(yōu)惠的銷售條件，擴(kuò)大銷售規(guī)模并增加銷售收入汽車經(jīng)銷商的擔(dān)保有利于保險(xiǎn)公司降低風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大市場占有率和保費(fèi)收入。缺陷：汽車銷售公司收取的費(fèi)用項(xiàng)目多，數(shù)額偏高，與其提供的服務(wù)并不等價(jià)，增加了購車人的額外支出該機(jī)制的正常運(yùn)行嚴(yán)重依賴于汽車銷售商的信用。（2）直客模式優(yōu)點(diǎn)：購車人能夠自由地在多家汽車經(jīng)銷商之間進(jìn)行比較，獲得比較公平的價(jià)格，引入直客模式后，間客模式的服務(wù)費(fèi)占帶寬總額的比例至少會下降銀行可以避免經(jīng)銷商信用差帶來的巨額損失缺點(diǎn)：銀行面對大量的購車人，需要投入更多的人力和財(cái)力，增加了信用風(fēng)險(xiǎn)管理成本，也不利于銀行在短期擴(kuò)大汽車信貸規(guī)模10. 信用卡具有哪些特殊風(fēng)險(xiǎn)

33、？銀行可采用哪些措施進(jìn)行有針對性的管理信用風(fēng)險(xiǎn)，偽冒風(fēng)險(xiǎn)，作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)第一針對信用卡業(yè)務(wù)流程進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理。第二運(yùn)用智能卡降低偽冒風(fēng)險(xiǎn)。第三通過制定建設(shè)強(qiáng)化作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理。11. 影響消費(fèi)信貸定價(jià)的主要因素有哪些？簡述銀行消費(fèi)信貸定價(jià)的基本模型主要因素：消費(fèi)者的信用風(fēng)險(xiǎn)未來市場利率水平的波動消費(fèi)者與銀行的業(yè)務(wù)聯(lián)系的密切聯(lián)系銀行之間消費(fèi)信貸的競爭程度資金成本基本模型：成本追加模型，主要考慮銀行自身的成本，費(fèi)用和承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。銀行的資金成本，貸款費(fèi)用越高，貸款利率就越高?；鶞?zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)模型，選擇某種基準(zhǔn)利率為基價(jià)，為具有不同信用等級或風(fēng)險(xiǎn)程度的顧客確定不同的利率水平，一般方式是在基

34、準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上加點(diǎn)，或乘上一個(gè)系數(shù)客戶盈利分析模型，根據(jù)客戶對銀行的貢獻(xiàn)來制定差別化的消費(fèi)信貸價(jià)格，對大客戶重要客戶實(shí)施一定的優(yōu)惠政策第八章1. 商業(yè)銀行為什么要開展證券投資業(yè)務(wù)？他們選擇的投資對象與銀行經(jīng)營特點(diǎn)是否有關(guān)商業(yè)銀行進(jìn)行證券投資可以實(shí)現(xiàn)許多重要的功能，獲得收益，管理風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)流動性，管理風(fēng)險(xiǎn)資本，稅收庇護(hù)我們可以將投資工具分為兩大類，貨幣市場工具，其特點(diǎn)是一年內(nèi)到期，預(yù)期收益不高，風(fēng)險(xiǎn)低，易變現(xiàn)，資本市場工具u，其特點(diǎn)是到期日超過一年，預(yù)期收益較高，但風(fēng)險(xiǎn)大，不易變現(xiàn)2. 商業(yè)銀行證券管理的基本程序包括哪些確定管理標(biāo)準(zhǔn)與目標(biāo)對宏觀經(jīng)濟(jì)與利率走勢預(yù)測例舉證券組合所要考慮的因素銀行管理層

35、確定證券組合管理的基本政策與戰(zhàn)略選出證券投資組合的管理機(jī)構(gòu)3. 怎樣衡量銀行證券投資的收益？證券投資收益曲線對銀行證券投資決策有什么意義證券的收益率一般可以用三種方法表示：票面收益率 當(dāng)期收益率 到期收益率4. 銀行進(jìn)行證券投資面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？如何評價(jià)這些風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指對整個(gè)證券市場產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指存在個(gè)別投資證券或個(gè)別類別的投資證券的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)是有企業(yè)經(jīng)營狀況，管理水平等多種因素引起的，主要包括個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)是指由于社會投資環(huán)境的變化，引起證券持有人受損失的可能性主要包括：信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)，購買力風(fēng)險(xiǎn)和流動風(fēng)險(xiǎn)5. 銀行進(jìn)行證券投

36、資可以采用哪些策略？他們的優(yōu)勢和劣勢是什么分散化投資法是指商業(yè)銀行不應(yīng)把投資資金全部用來購買一種證券，應(yīng)當(dāng)購買多種類型的證券，這樣可以使銀行持有的各種證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)相互沖抵，從而使銀行能夠穩(wěn)定地獲得中等程度的投資收益，不會出現(xiàn)大的風(fēng)險(xiǎn)期限分離法是將前部資金投放在一種期限的證券上。如果銀行投資的證券價(jià)格大幅度上漲，銀行會得到很高的收益，但如果銀行投資的證券價(jià)格大幅度下降，銀行會損失巨大。由此可以看出，這種投資方法具有很大的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證銀行獲得中等的程度的收益。但銀行一旦獲利，收益就也會很高！靈活調(diào)整法是針對分散化投資法和期限分離法在投資中資金轉(zhuǎn)換靈活度差的特點(diǎn)，實(shí)施一種依據(jù)情況變化而隨即組合

37、，靈活調(diào)整的方式。完全是銀行通過對各類證券收益曲線的分析，以及預(yù)測未來市場利率的變化趨勢，相機(jī)作出投資組合的調(diào)整。這種方法主動性很強(qiáng)，靈活性大，如果預(yù)測準(zhǔn)確的話，其收益率可以達(dá)到很高的程度，但是這種方法的風(fēng)險(xiǎn)性也相當(dāng)大，銀行對證券收益曲線的預(yù)測必須正確，如果發(fā)生錯(cuò)誤，銀行所遭受的損失將是十分慘重。6. 從經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融創(chuàng)新的角度解釋銀行業(yè)與證券業(yè)的分離與融合分離融合再分離再融合第一階段：早期的自然分離階段各自的業(yè)務(wù)明確商業(yè)銀行經(jīng)營的業(yè)務(wù)是較典型的資金存貸和其他信用業(yè)務(wù)，而證券公司則主要經(jīng)營發(fā)行證券和票據(jù)承銷業(yè)務(wù)第二階段：隨著英國工業(yè)革命的發(fā)展，英國的商人銀行以及歐洲各國的證券市場規(guī)?？涨皵U(kuò)大，

38、各種銀行，非銀行金融機(jī)構(gòu)的建立以及金融市場的形成，標(biāo)志著金融體系的基本格局已經(jīng)建立。商業(yè)銀行通過企業(yè)的貸款和股權(quán)投資，參與競爭企業(yè)債權(quán)，股票發(fā)行的主承銷權(quán)，并從銀行的信貸和股權(quán)參與部門中劃分證券推銷部門來專門從事證券業(yè)務(wù)第三階段：經(jīng)濟(jì)危機(jī)是以大量銀行倒閉為特征的金融危機(jī)，而銀行倒閉的重要原因是因?yàn)殂y行從事高風(fēng)險(xiǎn)的證券業(yè)務(wù)。這就把證券業(yè)與銀行業(yè)從法律上嚴(yán)格區(qū)分開來，成為美國證券業(yè)和銀行業(yè)分業(yè)經(jīng)營正式形成的重要標(biāo)志。第四階段：西方各國金融改革的基本特征是放松管理，業(yè)務(wù)更趨自由化和國際化這一階段是銀行業(yè)與證券業(yè)的高級融合階段，他是早期的合業(yè)階段有著本質(zhì)的區(qū)別，不再是分散的，小額經(jīng)營的方式，而是有若干

39、的實(shí)力雄厚，掌握現(xiàn)代通訊工具，信用手段和經(jīng)營方式的大金融公司綜合經(jīng)辦各類金融業(yè)務(wù)，自由從事金融交易，這時(shí)的金融體制是發(fā)達(dá)生產(chǎn)力的金融體制，具體表現(xiàn)是高度社會化，電子化，大型化以及業(yè)務(wù)綜合化。第九章1. 商業(yè)銀行是如何從早期的資產(chǎn)管理發(fā)展到資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的？這一演變過程說明了什么問題？資產(chǎn)負(fù)債外管理理論為什么會產(chǎn)生？資產(chǎn)管理理論，社會上出現(xiàn)了資金盈余的資金來源，從商業(yè)銀行自身資金來源結(jié)構(gòu)上看，其資金來源渠道固定，主要來自于活期存款，銀行擴(kuò)大資金來源的能動性很小，因此銀行經(jīng)營管理的重點(diǎn)放在資產(chǎn)業(yè)務(wù)上。資產(chǎn)管理理論認(rèn)為銀行的資金來源的規(guī)模和結(jié)構(gòu)是銀行自身無法控制的外生變量，他完全取決與客戶存款的意

40、愿與能力，銀行不能能動地?cái)U(kuò)大資金來源，而資金業(yè)務(wù)的規(guī)模與結(jié)構(gòu)則是其自身能夠控制的變量，銀行應(yīng)主要通過對資產(chǎn)規(guī)模，結(jié)構(gòu)和層次的管理來保持適當(dāng)?shù)牧鲃有?，?shí)現(xiàn)其經(jīng)營管理目標(biāo)負(fù)債管理理論，該理論主張銀行可以積極主動地通過借入資金的方式來維持資產(chǎn)流動性，支持資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，獲取更高的盈利水平。負(fù)債管理理論開辟了滿足銀行流動性需求的新途徑，改變了長期以來資產(chǎn)管理僅從資產(chǎn)運(yùn)用角度來維持流動性的傳統(tǒng)做法。資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論，商業(yè)銀行單靠資金管理或單靠負(fù)債管理都難以達(dá)到流動性，安全性，營利性的均衡。銀行應(yīng)對資產(chǎn)負(fù)債兩方面業(yè)務(wù)進(jìn)行全方位，多層次的管理，保證資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)調(diào)整的及時(shí)性，靈活性，以此保證流動性供給能力

41、2. 銀行怎樣測量利率風(fēng)險(xiǎn)？資金缺口管理應(yīng)該如何進(jìn)行？資金缺口是指利率敏感資產(chǎn)和負(fù)債的差額，一般而言，銀行的資金缺口絕對值越大，銀行承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大。資金缺口管理是銀行對利率進(jìn)行預(yù)測的基礎(chǔ)上，調(diào)整計(jì)劃期利率敏感資產(chǎn)與負(fù)債的對比關(guān)系，規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)或從利率風(fēng)險(xiǎn)中提高利潤水平的方法，對資金進(jìn)行缺口管理首先進(jìn)行銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的利率敏感性分析，然后結(jié)合利率波動周期進(jìn)行利率敏感性資金的配置資金缺口管理就是銀行對利率預(yù)測的基礎(chǔ)上，調(diào)整計(jì)劃期內(nèi)的資金缺口的正負(fù)和大小，以維持或提高利潤水平利率波動是由市場因素決定的外生變量，其變動獨(dú)立于銀行經(jīng)營管理決策之外，所以對于銀行管理人員來講，進(jìn)行資金缺口管理就要力爭

42、準(zhǔn)確預(yù)測利率的變動方向，及時(shí)調(diào)整資金缺口的方向和大小。3. 利率風(fēng)險(xiǎn)管理中持續(xù)期缺口管理的含義和方法是什么含義：持續(xù)期缺口管理能夠綜合反映銀行資金配置狀態(tài)對利率變動的敏感性，以銀行凈值即股東權(quán)益最大化為其管理目標(biāo)。方法：持續(xù)期缺口管理就是銀行通過調(diào)整資產(chǎn)與負(fù)債的期限與結(jié)構(gòu)，采取對銀行凈值有利于的久期缺口策略來規(guī)模銀行資產(chǎn)與負(fù)債的總體利率風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)期缺口管理就是銀行通過調(diào)整負(fù)債的期限與結(jié)構(gòu)，采取對銀行凈值有利的持續(xù)期缺口策略來規(guī)避銀行資產(chǎn)與負(fù)債的總體利率風(fēng)險(xiǎn)。4. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議與利率期貨規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的原理是什么？二者應(yīng)用時(shí)各有什么特點(diǎn)？遠(yuǎn)期利率協(xié)議時(shí)一種遠(yuǎn)期合約，交易雙方在訂立協(xié)議時(shí)商定在將來的

43、某一個(gè)特定日期，按照規(guī)定的貨幣，金額和期限，利率進(jìn)行交割的一種協(xié)議，特點(diǎn)就是并不涉及協(xié)議本金的收付，而只是在某一特定的日期即清算日，按規(guī)定的期限和本金金額，由一方向另一方支付根據(jù)協(xié)議利率和協(xié)議規(guī)定的參考利率計(jì)算出來的利息差額的貼現(xiàn)金額，具有靈活性強(qiáng)，交易便利的特點(diǎn)。利率期貨是指交易雙方在集中性的市場以公開競價(jià)的方式所進(jìn)行的利率期貨合約的交易。利率期貨合約具有標(biāo)準(zhǔn)化，低成本，集中交易等特點(diǎn)，具有較好的規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的功能。第十章1. 什么是商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)指銀行從事的，按通行會計(jì)準(zhǔn)則不列入資產(chǎn)負(fù)債表，不影響資產(chǎn)負(fù)債總額，但會改變銀行當(dāng)期損益的經(jīng)營活動2. 中間業(yè)務(wù)的種類如何劃分按照巴塞爾委員會的

44、分類，根絕巴塞爾委員會對表外業(yè)務(wù)廣義和狹義概念的區(qū)別，按照是否構(gòu)成銀行或有負(fù)債和或有資產(chǎn)，可以將表外業(yè)務(wù)分為兩類：或有債券和金融服務(wù)類業(yè)務(wù)按照中國人民銀行的分類：支付結(jié)算類中間業(yè)務(wù)，銀行卡業(yè)務(wù)，代理類中間業(yè)務(wù)，擔(dān)保類中間業(yè)務(wù)，承諾類中間業(yè)務(wù)，交易類中間業(yè)務(wù)，基金托管業(yè)務(wù)，咨詢顧問類業(yè)務(wù)，其他類中間業(yè)務(wù)按照風(fēng)險(xiǎn)大小和是否有期權(quán)期貨性質(zhì)分類：無風(fēng)險(xiǎn)/低風(fēng)險(xiǎn)類中間業(yè)務(wù)，不含期權(quán)期貨性質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)類中間業(yè)務(wù)，含期權(quán)期貨性質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)類中間業(yè)務(wù)3. 各類中間業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是什么4. 中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)如何定價(jià)？影響因素：成本，目標(biāo)利潤，客戶使用中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品所獲得的效用第十一章1. 跨國銀行的組織形式主要是什么？面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)

45、？目前，商業(yè)銀行都運(yùn)用哪些方法來管理風(fēng)險(xiǎn)？商業(yè)銀行的海外業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)有代表處，代理處，海外分支，附屬銀行，代理銀行，聯(lián)營銀行，銀團(tuán)銀行等其中形式?？鐕y行要面對不同的政治，法律環(huán)境，對外國客戶往往難以徹底了解，而且還要面對各種不同的貨幣?？傊@些風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，政治風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)?？鐕y行風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要有風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益法，全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式等2. 國際結(jié)算的方式有哪些？各種方式都是如何操作的？由于使用票據(jù)不同，國際結(jié)算有三種基本形式：匯款，托收，信用證。從資金的票據(jù)的流動性方向是否一致來看，匯款屬于順匯，又稱匯付法，托收和信用證則屬于逆匯，又稱出票法。順匯

46、方式是由匯款人主動委托銀行以某種信用工具將款項(xiàng)支付給收款人的一種支付方法。按照所用支付工具的不同，又分為電匯，信匯和票匯。電匯是匯出行受匯款人的委托，用加押電報(bào)或電傳通知匯入行向匯款人解付匯款的方式。信匯是匯出行受匯款人的委托，用郵寄信匯委托書的方式委托匯入行解付匯款的方式。票匯是匯出行受匯款人的委托，開立以匯入行為付款人的銀行即期匯票，交由匯款人自行寄送收款人并憑此以向匯入行提取款項(xiàng)的方式。逆匯方式是由收款人出票，通過銀行向付款人收取款項(xiàng)的一種方式托收是由債權(quán)人主動向國外的債務(wù)人開立匯票，并委托本地外匯銀行通過其在國外的分行或代理行，向債務(wù)人收取款項(xiàng)的一種結(jié)算方式。信用證是指開證行根據(jù)申請人

47、的申請和要求，對受益人開出的授權(quán)出口商簽發(fā)以開證行或進(jìn)口商為付款人的匯票，并提交符合條款規(guī)定的匯票和單據(jù)保證付款的一種銀行保證文件3. 請談?wù)勅N外匯衍生工具之間的聯(lián)系和區(qū)別外匯掉期業(yè)務(wù)是指一筆外匯交易中間同時(shí)進(jìn)行即期和遠(yuǎn)期外匯買賣行為，由于外匯掉期業(yè)務(wù)不僅鎖定了外匯交易的匯率風(fēng)險(xiǎn)，而且將原來兩個(gè)獨(dú)立的交易有機(jī)結(jié)合起來，從而節(jié)約了交易費(fèi)用，所以掉期交易城了銀行和大跨國公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)頭寸管理的首要工具。外匯期權(quán)業(yè)務(wù)是指以某種外幣或外匯期貨合約作為標(biāo)的物的期權(quán)。期權(quán)合約賦予合約的買方在未來的某一期限內(nèi)，按照事先約定的匯率向合同的賣方購買或者出售一定金額的貨幣。期權(quán)買方獲得這種買賣權(quán)利的條件是向期的賣

48、方支付一筆期權(quán)費(fèi)，無論期權(quán)買方最后執(zhí)行該期權(quán)還是放棄該期權(quán)，期權(quán)費(fèi)均不給予退還。外匯期貨業(yè)務(wù)是指在集中性的交易市場以公開的競價(jià)方式進(jìn)行的外匯期貨合約的交易4. 國際銀團(tuán)貸款對發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有何意義國際銀團(tuán)貸款是指由一家或幾家銀行牽頭，多家跨國銀行參加，共同向一國政府，某一企業(yè)或某一項(xiàng)目提供貸款的一種方式，銀行間彼此合作，共同調(diào)研，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，從而提高了借貸雙方的安全性。5. 中長期出口信貸都有哪些形式？簡述每種形式的業(yè)務(wù)流程出口信貸有賣方信貸，福費(fèi)廷，買方信貸。賣方信貸其業(yè)務(wù)內(nèi)容及做法如下：出口商一延期付款或賒銷方式向進(jìn)口商出售大型機(jī)械裝備或成套設(shè)備，進(jìn)出口商簽訂合同后，進(jìn)口商先支付貨款的

49、5%-10%作為定金，在分批交貨，驗(yàn)收和保證期滿時(shí)，再分次付給10%-15%的貨款，其余75%-85%的貨款在全部交貨后若干年內(nèi)分期償還，并付給延期期間的利息及費(fèi)用，出口商向所在地銀行貸款，簽訂貸款協(xié)議，求得資金融通，進(jìn)口商連同利息，費(fèi)用等分期償還貸款后，根據(jù)貸款的協(xié)議，出口商再償還銀行的貸款。福費(fèi)廷是一項(xiàng)包購業(yè)務(wù)，是指在國際貿(mào)易中，出口商將進(jìn)過進(jìn)口商承兌的中產(chǎn)期商業(yè)票據(jù)無追索權(quán)地售予銀行，從而提前去的現(xiàn)款。這種購買有別于議付是的購買，是由承做福費(fèi)廷的銀行無追索權(quán)地買斷，即將來對出票人不再有追索權(quán)，承做福費(fèi)廷業(yè)務(wù)的銀行一經(jīng)買下就把全部奉獻(xiàn)，包括政治風(fēng)險(xiǎn)和外匯調(diào)拔風(fēng)險(xiǎn)，全部轉(zhuǎn)移到自己身上，正是由

50、于風(fēng)險(xiǎn)較大，涉及的金額又過于巨大之故，才要有另一家信譽(yù)卓著，財(cái)力雄厚的國際商業(yè)銀行加以擔(dān)保。買方信貸可以采用兩種不同的形式：一是出口商的往來銀行直接貸款給進(jìn)口商，二是由出口商往來銀行先貸款給進(jìn)口商的往來銀行，再由進(jìn)口商外來銀行貸款給進(jìn)口商。前一種方法程序大致如下：進(jìn)出口商洽談貿(mào)易合同，并商定采用某股銀行提供的買方信貸，進(jìn)口商以貿(mào)易合同為基礎(chǔ)，再同出口商的往來銀行簽訂貨款協(xié)議，進(jìn)口商用其得到的買方信貸以現(xiàn)匯向出口付款。進(jìn)口商在最有一段期限內(nèi)按商定條件向貸款銀行還本付息后一種方式程序如下：進(jìn)口商往來銀行與出口商往來銀行簽訂貸款總協(xié)議，規(guī)定總的貸款額度。進(jìn)出口商達(dá)成貿(mào)易合同，明確使用某家銀行提供的出

51、口信貸，否則銀行不會批準(zhǔn)貸款的申請，進(jìn)口商向其往來銀行提出銀行經(jīng)審核后向進(jìn)口山往來銀行撥付貸款，由其轉(zhuǎn)付給進(jìn)口商，進(jìn)口商以此貸款現(xiàn)匯支付給出口商，在以后的一段時(shí)間里，進(jìn)口商按合同規(guī)定的條件向進(jìn)口商往來銀行償還貸款，再由其轉(zhuǎn)還給出口商往來銀行。6. 請結(jié)合項(xiàng)目融資的案例，談?wù)勴?xiàng)目融資的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理方法？貸款人不是憑主辦單位的資產(chǎn)與信譽(yù)作為發(fā)放貸款的原則，而是根據(jù)為營建某一工程項(xiàng)目而組成的承辦單位的資產(chǎn)狀況和技改項(xiàng)目完工后的經(jīng)濟(jì)效益作為發(fā)放貸款的原則不是一兩個(gè)單位對該項(xiàng)貸款進(jìn)行擔(dān)保，而是與該工程項(xiàng)目有利害關(guān)系的很多單位對貸款可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行擔(dān)保，以保證該工程按計(jì)劃完成，營運(yùn)，有足夠資金償還貸款

52、工程所需要的資金來源多樣化項(xiàng)目貸款系有限追索權(quán)籌資方式，貸款風(fēng)險(xiǎn)大，貸款利率高，比一般工商企業(yè)貸款要高。貸款銀行為把風(fēng)險(xiǎn)減少到最低程度，要采取有利的措施分散風(fēng)險(xiǎn)，這些措施包括：產(chǎn)權(quán)投資，銀行作為放款人不可能擁有產(chǎn)權(quán)，不管項(xiàng)目獲得多大的收益，銀行收回的僅限于他的貸款的本金和利息，一旦項(xiàng)目失敗，銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是巨大的，所以大多數(shù)銀行不會貸出項(xiàng)目百分百的開發(fā)費(fèi)用，而希望項(xiàng)目發(fā)起人在項(xiàng)目的投資金額充足，并根據(jù)不同項(xiàng)目有不同的比例各項(xiàng)擔(dān)保及各類保險(xiǎn)留置權(quán)和限制抵押。貸款人為了保障自己的利益，要求對借款人的全部資產(chǎn)和權(quán)益享有留置權(quán)，為了使這些權(quán)利獲得充分保障，貸款人可以對借款人的其他借款進(jìn)行嚴(yán)格限制，未經(jīng)

53、貸款人同意，借款人是不能找其他債權(quán)人的，此外，貸款人也可以限制借款人把資產(chǎn)再抵押給其他債權(quán)人代保管賬戶。第十二章1. 電子銀行的發(fā)展經(jīng)歷了那幾個(gè)階段？各階段的特點(diǎn)是什么第一階段：當(dāng)時(shí)的計(jì)算機(jī)性能有限，計(jì)算機(jī)在銀行只是充當(dāng)了簡單的計(jì)算器的角色，主要目的提高銀行記賬的效率，降低經(jīng)營成本。第二階段：銀行通過以主機(jī)處理為中心的終端連接方式，可實(shí)現(xiàn)在終端上輸入客戶的交易信息，由主機(jī)響應(yīng)并處理的工作模式，從而極大地提高了前天的工作效率。第三階段：銀行不僅實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)，而且將網(wǎng)絡(luò)延伸到商業(yè)公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)和超級市場，開始推廣業(yè)務(wù)。第四階段：90年代開始利用信息技術(shù)改造其業(yè)務(wù)流程，銀行電子化進(jìn)入網(wǎng)上銀行階段，

54、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基本上都可以通過網(wǎng)絡(luò)方式提供，而且徹底打破了時(shí)空對銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的限制2. 電子銀行對商業(yè)銀行經(jīng)營有何積極影響？主要有哪些種類提高了工作效率。改善了服務(wù)質(zhì)量。有利于提供更多的金融服務(wù)創(chuàng)造項(xiàng)目和支付手段。加速資金周轉(zhuǎn)。提高了經(jīng)營管理水平自助銀行、電話銀行、手機(jī)銀行、網(wǎng)絡(luò)銀行、家庭銀行3. 電子銀行具有哪些特殊的風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、跨國經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)4. 銀行一般采用哪些措施來保證其電子銀行系統(tǒng)的技術(shù)安全采用嚴(yán)格措施確保電子銀行系統(tǒng)的技術(shù)安全加強(qiáng)電子銀行立法建設(shè)提高電子銀行的監(jiān)督能力5. 巴塞爾銀行監(jiān)督委員會對網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理制定了哪些指導(dǎo)性原則管理監(jiān)督、外部資源和第三方的管理、體制，數(shù)據(jù)庫和運(yùn)營上實(shí)行職責(zé)分離、