下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理真題及答案

1、2009年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理真題及答案一、 單選題以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)最符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)1. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，不正確的是( )。A 按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)B 按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C 按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)D 按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類答案:A解析 按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。本 題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類的理解

2、。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，我們會(huì)首先考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒(méi)有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險(xiǎn)能否 量化是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)。本題選項(xiàng)C是干擾選項(xiàng)，純粹風(fēng)險(xiǎn)可以理解為純粹的損失，投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為 有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。2. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平B 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平答案:D解 析 資本金的規(guī)模決定銀行面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)管理水平則影響著風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概

3、率和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股東 權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實(shí)力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險(xiǎn)管理水平和資本金 規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。3. 20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )。A 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段答案:D解析 60年代前資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式；60年代后負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式；70年代后資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式；80年代后全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。4. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的

4、是( )。A 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B 企業(yè)的目標(biāo)C 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素D 企業(yè)的各個(gè)層級(jí)答案:A解析 考生可形象化記憶這三個(gè)維度：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是各個(gè)層級(jí)，分散于各個(gè)部門角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理要素。5. 下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是( )。A 金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失C 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失D 商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移答案:C解析 商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟(jì)資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時(shí)才會(huì)得到中央銀行救

5、助。在日常的經(jīng)營(yíng)中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。6. 風(fēng)險(xiǎn)是指( )。A 損失的大小B 損失的分布C 未來(lái)結(jié)果的不確定性D 收益的分布答案:C解析 本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)的定義。7. 風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。A 高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益B 高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益C 低風(fēng)險(xiǎn)高收益D 高風(fēng)險(xiǎn)低收益答案:B8. 與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。A 特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B 普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C 普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D 普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性答案:B解析 本題考核的是商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)特征。9. 如果一個(gè)資

6、產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為( )。A 0.1B 0.2C 0.3D 0.4答案:D解析 本題考核的是對(duì)數(shù)收益率的計(jì)算。10. 下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是( )。A 恐怖襲擊B 監(jiān)管規(guī)定C 聲譽(yù)受損D 黑客攻擊答案:C解析 C屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。11. 商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是( )。A 建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)B 建立完善內(nèi)部控制體制C 加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D 以上都不是答案:A解析 本題屬于記憶性的知識(shí)點(diǎn)。12. 廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為，( )以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B 法律風(fēng)險(xiǎn)C 信用風(fēng)險(xiǎn)D 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信

7、用風(fēng)險(xiǎn)答案:D13. 健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容( )。A 強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先理念B 完善激勵(lì)約束機(jī)制C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D 以上都是答案:D解析 本題考核的是健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。14. 商業(yè)銀行過(guò)度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來(lái)( )。A 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C 信用風(fēng)險(xiǎn)D 操作風(fēng)險(xiǎn)答案:D15. 商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指( )。A 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金C 商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)量的多少D 商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大

8、小答案:A解析 本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性的定義。16. 由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。A 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C 操作風(fēng)險(xiǎn)D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析 本題考核的是對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的理解。17. 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括( )。A 改善公司治理結(jié)構(gòu)B 推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念C 確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序D 利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化答案:D18. 一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以

9、下風(fēng)險(xiǎn)管理措施( )。A 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避答案:C解析 本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫狻?9. ( )是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。A 會(huì)計(jì)資本B 監(jiān)管資本C 經(jīng)濟(jì)資本D 實(shí)收資本答案:A解析 本題考核的是會(huì)計(jì)資本的定義。20. 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是( )。A 董事會(huì)B 監(jiān)事會(huì)C 股東大會(huì)D 高層管理者答案:A解析 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)。21. 經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的( )。A 非預(yù)期損失B 預(yù)期損失C 大規(guī)模損失D 普通性損失答案:A解析 經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)非預(yù)期損失的。22. 在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易

10、/定價(jià)錯(cuò)誤是指( )。A 文件檔案的制訂、管理不善B 結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲C 銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià)D 未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤答案:D解析 本題考核的是對(duì)交易/定價(jià)錯(cuò)誤的理解。23. 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說(shuō)，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是因?yàn)? )。A 下級(jí)的業(yè)務(wù)種類少，相對(duì)簡(jiǎn)單容易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上地評(píng)估B 自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范C 操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程的薄弱環(huán)節(jié)D 上級(jí)的問(wèn)題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的

11、問(wèn)題中答案:C解析 本題考核的是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的理解。24. 代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員 因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于( )操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A 人員因素B 外部事件C 內(nèi)部流程D 系統(tǒng)缺陷答案:C解析 本題考核的是代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。25. 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。A 久期缺口B 現(xiàn)金缺口C 融資缺口D 信貸缺口答案:C解析 本題考核的是融資缺口的計(jì)算公式。26. 如果商業(yè)銀

12、行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求( )流動(dòng)性來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A 小于B 大于C 等于D 以上都不對(duì)答案:B27. 連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。A 8B 7C 6D 3答案:A解析 本題考核的是對(duì)基本事件的理解。28. 商業(yè)銀行通常采用定期的自我評(píng)估的方法來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施，定期通常是指( )。A 每天B 每月C 每周D 每年答案:B解析 商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)的自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。29. 20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了( )階段。A 資產(chǎn)

13、風(fēng)險(xiǎn)管理模式B 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式答案:C解析 20世紀(jì)70年代，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足。在這種情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。30. 有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以( )為先導(dǎo)。A 健全的內(nèi)部控制機(jī)制B 完善的公司治理機(jī)構(gòu)C 先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育D 有效的風(fēng)險(xiǎn)治理策略答案:C31. 在對(duì)外幣的管理中，銀行( )實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。A 必須B 不需要C 可以用也可以不用D 以上都不對(duì)答案:A解析 在對(duì)外幣的管理中，銀行必須實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。32. ( )是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)

14、策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。A 操作風(fēng)險(xiǎn)B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D 法律風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析 本題考核的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義。33. ( )的推出標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)顯著的變化。A 全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架B 巴塞爾新資本協(xié)議C 巴塞爾資本協(xié)議D 以上都不是答案:B解析 巴塞爾新資本協(xié)議的推出，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理由以前的單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。34. 商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是( )。A 固定資產(chǎn)B 非流動(dòng)資產(chǎn)C 金融資產(chǎn)D 無(wú)形資產(chǎn)答案:C解析 商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)。35. 銀行可能遭受的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括( )。A 到期不還風(fēng)險(xiǎn)B 間接風(fēng)險(xiǎn)C 債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)D

15、 以上都是答案:D解析 以上都屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。36. ( )是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。A 市場(chǎng)信心B 市場(chǎng)穩(wěn)定C 政府政策D 貸款數(shù)量答案:A解析 市場(chǎng)信心是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對(duì)商業(yè)銀行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機(jī)甚至市場(chǎng)崩潰。37. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自( )。A 資產(chǎn)業(yè)務(wù)B 負(fù)債業(yè)務(wù)C 貸款業(yè)務(wù)D 證券業(yè)務(wù)答案:A解析 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。38. ( )不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。A 全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C 全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)過(guò)程D 全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法答案:C39. 最

16、常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指( )。A 將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)B 將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短C 全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致D 部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時(shí)間上不一致答案:A解析 最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)。40. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則流動(dòng)性也會(huì)( )。A 增強(qiáng)B 減弱C 不變D 無(wú)關(guān)答案:B解析 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。41. ( )對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A 監(jiān)事會(huì)B 股東大會(huì)C 公司治理層D 董事會(huì)答案:D解析

17、董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。42. 下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是( )。A 勞資關(guān)系B 安全/環(huán)境C 未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)D 性別、種族歧視答案:C解析 未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因。43. ( )是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。A 經(jīng)濟(jì)資本B 會(huì)計(jì)資本C 監(jiān)管資本D 實(shí)收資本答案:A解析 本題考核的是經(jīng)濟(jì)資本的定義。44. 下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是( )。A 從業(yè)年限B 系統(tǒng)數(shù)量C 反洗錢警報(bào)數(shù)占比D 系統(tǒng)故障時(shí)間答案:C解析 A屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，BD屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。45. ( )是管

18、理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。A 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D 風(fēng)險(xiǎn)分散答案:C解析 本題主要考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的理解。46. 下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是( )。A 債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率B 客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)C 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)D 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)答案:B47. 某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減

19、少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為( )。A 16.67%B 22.22%C 25.00%D 41.67%答案:B48. 以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是( )。 挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中； 辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)； 對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估； 簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議； 雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購(gòu)買價(jià)格； 為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息。A B C D 答案:D49. 企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指( )。A 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%

20、或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者B 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者C 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者D 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者答案:A50. 某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為( )。A 3.00%B 3.11%C 3.33%D 3.58%答案:C51. 某企業(yè)2008年息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤(rùn)為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無(wú)形資產(chǎn)攤銷

21、為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2008年的利息費(fèi)用為( )億元人民幣。A 0.1B 0.2C 0.3D 0.4答案:B52. 下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。A 評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行B 評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)C 評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率D 評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小答案:D53. 在客戶信用評(píng)價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。A 5Cs系統(tǒng)B 5Ps系統(tǒng)C CAMELs系統(tǒng)D 4Cs系統(tǒng)答案:B54. 根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死

22、亡率依次為0.17%、0.6Q%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為( )。A 0.17%B 0.77%C 1.36%D 2.32%答案:C55. 某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。A 0.05B 0.10C 0.15D 0.20答案:B56. 下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是( )。A 債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率B 客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)C 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)

23、客戶評(píng)級(jí)D 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)答案:B57. 按照( )不同，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。A 評(píng)分的階段B 評(píng)分的方法C 評(píng)分的對(duì)象D 評(píng)分的結(jié)果答案:A58. 對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，以下一般不采用的擔(dān)保方式是( )。A 動(dòng)產(chǎn)留置B 不動(dòng)產(chǎn)抵押C 外資企業(yè)連帶責(zé)任保證D 支票、匯票、本票等的抵押答案:A59. 世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是( )。A 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券B 資產(chǎn)支付證券C 知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化D 住房抵押貸款證券答案:D60. 黃金價(jià)格波動(dòng)屬于( )。A 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B 利率風(fēng)險(xiǎn)C 匯率風(fēng)險(xiǎn)D 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案:C61. ( )，標(biāo)志著金

24、融期貨交易的開(kāi)始。A 1968年，英國(guó)倫敦證券交易所首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易B 1970年，美國(guó)芝加哥證券交易所開(kāi)始換進(jìn)期貨交易C 1972年，美國(guó)紐約商品交易所的國(guó)際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易D 1975年，美國(guó)芝加哥商品交易所開(kāi)展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易答案:D62. ( )承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A 股東大會(huì)B 董事會(huì)C 監(jiān)事會(huì)D 董事長(zhǎng)答案:B63. 我國(guó)要求資本充足率不得低于( )。A 6%B 7%C 8%D 9%答案:C64. 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括( )。A 負(fù)債

25、風(fēng)險(xiǎn)管理模式B 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式C 內(nèi)部管理模式D 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式答案:C65. 對(duì)于全額抵押的債務(wù)，巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以( )，該系數(shù)即巴塞爾新資本協(xié)議所稱的“底線”系數(shù)。A 0.75B 0.5C 0.25D 0.15答案:D66. 采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為( )。A 13.33%B 16.67%C 30.00%D 83.33%答案:D67. 假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(jì)(EL)為10%，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求(

26、K)為( )。A 18%B 0C -2%D 2%答案:B68. 根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。A 0.09B 0.08C 0.07D 0.06答案:A69. 下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說(shuō)法，不正確的是( )。A 提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法B 明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源C 外部評(píng)級(jí)法是巴塞爾新資本協(xié)議提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的方法D 構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱答案:C70. 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

27、的說(shuō)法，正確的是( )。A 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程B 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析C 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高D 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況答案:D71. 下列屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)是( )。A 流動(dòng)比率B 公司治理結(jié)構(gòu)C 資金實(shí)力D 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境答案:A72. 某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。A 12.5%B 15.

28、0%C 17.1%D 11.3%答案:C73. 下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。A 主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)B 必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性C Credit Portfolio View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布D CreditMetrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性答案:C74. 下列不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是( )。A 成本收入比B 資本充足率C 大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D 不良貸款撥備覆蓋率答案:A75. 某銀行2008年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為( )億元。A 880

29、B 1375C 1100D 1000答案:A76. 下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法，不正確的是( )。A 國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露B 跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)C 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)D 商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不包括在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中答案:D77. 某銀行200

30、8年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1000萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬(wàn)元，預(yù)期損失為100萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬(wàn)元，則RAROC等于( )。A 4.38%B 6.25%C 5.00%D 5.63%答案:A78. 在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，( )通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。A AltmanZ計(jì)分模型B RiskCalc模型C Credit Monitor模型D 死亡率模型答案:C79. 違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少( )年的數(shù)據(jù)。A 1B 3C 5D 2答案:C80. 橫軸、( )

31、為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型三條曲線。A 違約客戶累計(jì)百分比B 違約客戶數(shù)量C 正?？蛻衾塾?jì)百分比D 正常客戶數(shù)量答案:A81. 巴塞爾新資本協(xié)議指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予( )、35%的權(quán)重。A 100%B 75%C 65%D 50%答案:B82. 估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。A 3B 5C 7D 1答案:C83. 多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的

32、變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A CreditMetrics模型B Credit Portfolio View模型C Credit Risk+模型D KMV模型答案:B84. Altman的Z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是( )。A 流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債B 流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)C (流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)D 流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)答案:C85. 某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬(wàn)元，2008年期初存貨為 450萬(wàn)元，2008年期未存貨為550萬(wàn)元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )。A 19.8B 18.0C 16.0D 22.5答案:D86. 在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中

33、，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于( )。A 基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)B 財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)C 基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D 財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)答案:D87. 在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式是( )。A 長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)B 同業(yè)拆入C 出售流動(dòng)資產(chǎn)D 外部融資答案:B88. 以下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)經(jīng)營(yíng)困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是( )。A 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B 信用風(fēng)險(xiǎn)C 操作風(fēng)險(xiǎn)D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案:A89. 以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是( )。A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B 核心存款比例C 貸款總額與

34、核心存款的比率D 貸款總額與總資產(chǎn)的比率高答案:C90. 關(guān)于核心存款的以下說(shuō)法，不正確的是( )。A 短期內(nèi)被提取的可能性較小B 對(duì)利率變動(dòng)不敏感C 季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)其影響較小D 不包括活期存款，因?yàn)槠淞鲃?dòng)性太高答案:D二、多選題以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。1. 下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說(shuō)法，正確的是( )。A 在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROB 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)C 在資

35、產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配D 以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷E 使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式答案:A,B,C,E2. 信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括( )。A 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D 違約風(fēng)險(xiǎn)E 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案:A,D解析 信用風(fēng)險(xiǎn)包括結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)。3. 以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是( )。A 出口信貸保險(xiǎn)B 擔(dān)保C 備用信用證D 市場(chǎng)對(duì)沖E 自我對(duì)

36、沖答案:A,B,C解析 DE屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。4. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于( )的支出。A 人員工資B 風(fēng)險(xiǎn)分析C 經(jīng)濟(jì)資本配置D 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償E 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移答案:B,C解析 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于風(fēng)險(xiǎn)分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出。5. 核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為( )。A 核心員工的知識(shí)/技能缺乏B 缺乏足夠后援/替代人員C 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D 缺乏崗位輪換機(jī)制E 核心員工失職違規(guī)答案:B,C,D解析 核心員工流失體現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，表現(xiàn)在BCD。6. 商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件( )。A 完善的公司治理結(jié)構(gòu)B 健全的內(nèi)部控制體系C 普

37、及合規(guī)管理文化D 集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E 雄厚的研發(fā)實(shí)力答案:A,B,C,D7. 衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到( )。A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B 核心存款比例C 貸款總額與總資產(chǎn)比率D 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率E 易變負(fù)債與總資產(chǎn)答案:B,C解析 本題考核的是流動(dòng)性比率的內(nèi)容。8. 以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容( )。A 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B 有明確記載的危機(jī)/決策流程C 深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值D 培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化E 建設(shè)學(xué)習(xí)型組織答案:A,B,C,D,E解析 以上均屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系

38、的內(nèi)容。9. 在巴塞爾新資本協(xié)議中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，分別是( )。A 基本指標(biāo)法B 內(nèi)部模型法C 標(biāo)準(zhǔn)法D 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法E 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法答案:C,D,E解析 AB屬于對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。10. 目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC( )。A 可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性B 可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平C RAROC=(收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本D 使銀行不再注重盈利性E 放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)答案:A,B,C11. 下列關(guān)于銀行資本的作用敘述正確

39、的是( )。A 提供融資B 使銀行免受損失C 維持市場(chǎng)信心D 限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張E 保護(hù)客戶利益答案:A,C,D12. 以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說(shuō)法中，正確的是( )。A 會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系B 會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益C 會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本D 會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)(累計(jì)虧損)和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分E 會(huì)計(jì)資本就是經(jīng)濟(jì)資本答案:B,C,D解析 會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的任何損失最終都會(huì)反映在賬面上。會(huì)計(jì)資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的經(jīng)濟(jì)資本。13. 中華

40、人民共和國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行( )”。A 自主經(jīng)營(yíng)B 自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)C 自負(fù)盈虧D 自我約束E 自我發(fā)展答案:A,B,C,D14. 依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)過(guò)四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即( )。A 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段B 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段C 資產(chǎn)負(fù)債管理階段D 全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段E 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理階段答案:A,B,C,D解析 本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)展的階段。15. 巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。其中對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是( )。A 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法B 標(biāo)準(zhǔn)法C 高級(jí)計(jì)量法

41、D 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法E 內(nèi)部模型法答案:A,C,D解析 對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可以采取標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法。16. 以下哪些屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)( )。A 代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B 代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)C 代理證券業(yè)務(wù)D 代收代付業(yè)務(wù)E 代理政策性業(yè)務(wù)答案:A,B,C,D,E解析 以上均屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)。17. 操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)包括( )。A 人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B 流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D 外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)E 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)答案:A,B,D,E18. 能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括( )。A 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)B 電子保險(xiǎn)C 計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)D 錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)E 營(yíng)業(yè)中斷保險(xiǎn)答案:A,B,C,D,E19. 下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

42、的有( )。A 利率風(fēng)險(xiǎn)B 股票風(fēng)險(xiǎn)C 匯率風(fēng)險(xiǎn)D 商品風(fēng)險(xiǎn)E 操作風(fēng)險(xiǎn)答案:A,B,C,D解析 本題考核的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。20. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自( )。A 商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)C 為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷D 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏E 整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證答案:A,C,D,E21. 國(guó)際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法有( )。A 傳統(tǒng)方法B 評(píng)級(jí)方法C 信用評(píng)分方法D 統(tǒng)汁模型E 黑色預(yù)警法答案:A,B,C,D22. 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括哪幾種情況( )。A 有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化B 區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化C 區(qū)

43、域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素D 國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化E 產(chǎn)品出口的國(guó)家的貿(mào)易限制政策答案:A,B,C23. 目前使用廣泛的對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括( )。A 個(gè)人因素B 資金用途因素C 還款來(lái)源因素D 保障因素E 企業(yè)前景因素答案:A,B,C,D,E24. 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征( )。A 全面性B 相關(guān)性C 及時(shí)性D 可靠性E 可比性答案:A,C,E25. 以下屬于金融衍生品的是( )。A 即期金融產(chǎn)品B 金融期貨C 期權(quán)D 遠(yuǎn)期利率協(xié)議E 貨幣互換答案:B,D26. 以下屬于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)的是(

44、)。A 庫(kù)存現(xiàn)金B(yǎng) 超額準(zhǔn)備金C 一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款D 一個(gè)月內(nèi)到期的債權(quán)E 長(zhǎng)期公司債答案:A,C解析 考生應(yīng)聯(lián)系記憶流動(dòng)性資產(chǎn)所包括的其他內(nèi)容。27. 信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中，存在的突出問(wèn)題是( )。A 信用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化B 信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限C 無(wú)法全面地反映借款人的信用狀況D 信用評(píng)分模型無(wú)法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值E 方法過(guò)于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素答案:A,D28. 針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析

45、的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括( )。A 資本充足性B 資產(chǎn)質(zhì)量C 管理水平D 盈利水平E 流動(dòng)性答案:A,B,C,D,E29. 商業(yè)銀行考查保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面( )。A 保證人的資格B 保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力C 保證人的意愿D 保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系E 保證人的法律責(zé)任答案:A,C,E30. 財(cái)務(wù)比率主要分為哪幾類( )。A 盈利能力比率B 負(fù)債比重比率C 效率比率D 杠桿比率E 流動(dòng)比率答案:A,C,D,E31. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括( )。A 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D 風(fēng)險(xiǎn)控制E 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖答案:A,B,C,D32. 商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有(

46、)。A 保證B 抵押C 質(zhì)押D 留置E 定金答案:A,B,C33. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括( )。A 利率風(fēng)險(xiǎn)B 匯率風(fēng)險(xiǎn)C 信用風(fēng)險(xiǎn)D 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案:A,B,D34. 期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說(shuō)法，正確的有( )。A 現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)B 當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類C 貨幣期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)D 股票指數(shù)期貨在交割時(shí)既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算E 期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格答案:A,B,C,E35. 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。A 當(dāng)某一

47、時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口B 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口C 當(dāng)某二時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口D 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口E 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口答案:A,C36. 利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，它可以分為( )。A 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案:A,B,C37. 期權(quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中

48、，內(nèi)在價(jià)值有可能為正的包括( )。A 平價(jià)期權(quán)B 價(jià)內(nèi)期權(quán)C 價(jià)外期權(quán)D 買入期權(quán)E 賣出期權(quán)答案:B,D,E38. 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是( )。A 到期時(shí)間延長(zhǎng)B 利率降低C 標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高D 標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高E 合約的執(zhí)行價(jià)格提高答案:A,B,C,D39. 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。A 當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升B 當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降C 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降D 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈

49、利息收入上升E 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升答案:B,C,E40. 以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是( )。A 外幣存款B 外幣貸款C 外幣債券投資D 外匯遠(yuǎn)期的買賣E 跨境投資答案:A,B,C,E三、判斷題1. 信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。 ( )A對(duì) B 錯(cuò)答案:錯(cuò)誤解析 相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。2. 基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中可以再分解的簡(jiǎn)單的隨機(jī)事件。 ( )A對(duì) D錯(cuò)答案:錯(cuò)誤解析 基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中不能再分解的簡(jiǎn)單的隨機(jī)事件。3. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而

50、是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭(zhēng)取收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性。 ( )A對(duì) B錯(cuò)答案:錯(cuò)誤4. 通過(guò)操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。 ( )A對(duì) B錯(cuò)答案:錯(cuò)誤5. 操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。 ( )A對(duì) D錯(cuò)答案:錯(cuò)誤6. 商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少。 ( )A對(duì) B 錯(cuò)答案:錯(cuò)誤解析 商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)是比較大的。7. 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。 ( )A對(duì) B 錯(cuò)答案:正確解析 這是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理

51、的理解。8. 分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 ( )A對(duì) B錯(cuò)答案:錯(cuò)誤解析 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是可以分散掉的。9. 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測(cè)試是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，因?yàn)閴毫y(cè)試既能夠說(shuō)明極端事件的影響程度，也能說(shuō)明事件發(fā)生的可能性，因此，通過(guò)壓力測(cè)試有助于了解風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。 ( )A對(duì) B 錯(cuò)答案:錯(cuò)誤解析 通過(guò)壓力測(cè)試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對(duì)銀行所造成的潛在損失。10. Credit Risk+模型的一個(gè)基本假定是貸款組合的違約率服從二項(xiàng)分布。 ( )A對(duì) B 錯(cuò)答案:錯(cuò)誤解析 Credit Risk+模型的假設(shè)不是針對(duì)貸款組合，而是針對(duì)每筆貸款，其假設(shè)是在

52、組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。11. 商業(yè)銀行交易賬戶的項(xiàng)目通常按歷史成本定價(jià)。 ( )A對(duì) B錯(cuò)答案:錯(cuò)誤12. 大多數(shù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不僅能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 ( )A對(duì) B錯(cuò)答案:錯(cuò)誤13. 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)。 ( )A對(duì) B錯(cuò)答案:錯(cuò)誤14. 資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。 ( )A對(duì) B錯(cuò)答案:正確15. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。 ( )A對(duì) B錯(cuò)答案:正確2

53、009年下半年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試 風(fēng)險(xiǎn)管理真題專家解析一、單項(xiàng)選擇題 1解析答案為A。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類的考查。按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 2解析答案為D。在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，資本金的規(guī)模決定銀行面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)管理水平則影響著風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。 3EM析答案為D。20世紀(jì)60年代以前為資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)60年代進(jìn)入負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)70年代進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)80年代之后，則進(jìn)入全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。 4解析答案為A。全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，第三維是企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。 5解析答案為c。c選項(xiàng)應(yīng)該修改為：商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟(jì)資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時(shí)才會(huì)得到中央銀行救助。 6解析答案為C。本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)的