《金融市場(chǎng)》考試大綱

1、本科插班生考試大綱金融市場(chǎng) 金融市場(chǎng) 專業(yè)課程考試大綱 考試科目名稱：金融市場(chǎng) 一、考試性質(zhì)    普通高等學(xué)校本科插班生招生考試是由?？飘厴I(yè)生參加的選拔性考試。高等學(xué)校根據(jù)考生的成績(jī)，按已確定的招生計(jì)劃，德、智、體全面衡量，擇優(yōu)錄取。該考生所包含的內(nèi)容將大致穩(wěn)定，試題形式多種，具有對(duì)學(xué)生把握本課程程度的較強(qiáng)識(shí)別、區(qū)分能力。 二.考試內(nèi)容及要求    一、考試基本要求金融市場(chǎng)是一門理論性和實(shí)踐性強(qiáng)，創(chuàng)新性和可操作性強(qiáng)的綜合性應(yīng)用學(xué)科，是商學(xué)院金融工程專業(yè)學(xué)生的專業(yè)必修課，也是實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)目

2、標(biāo)的核心專業(yè)課程之一。通過(guò)該課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握金融市場(chǎng)和金融機(jī)構(gòu)的基本業(yè)務(wù)、產(chǎn)品及操作流程，具備一定的業(yè)務(wù)實(shí)操能力、適崗能力和分析解決問(wèn)題的能力。二、考核知識(shí)點(diǎn)及考核要求本大綱的考核中，按照“識(shí)記”、“領(lǐng)會(huì)”、“簡(jiǎn)單應(yīng)用”和“綜合應(yīng)用”等四個(gè)層次規(guī)定應(yīng)達(dá)到的能力層次要求。各能力層次為遞進(jìn)等級(jí)關(guān)系，后者必須建立在前者的基礎(chǔ)上，其含義是：識(shí)記：能了解有關(guān)的名詞、概念、知識(shí)的含義，并能正確認(rèn)識(shí)和表述，是低層次的要求。理解：在識(shí)記的基礎(chǔ)上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有關(guān)概念、原理、方法的區(qū)別與聯(lián)系，是較高層次的要求。應(yīng)用：在理解的基礎(chǔ)上，能運(yùn)用基本概念、基本原理、基本方法分析和

3、解決有關(guān)的理論問(wèn)題和實(shí)際問(wèn)題。  第1章  金融體系全貌一、考核知識(shí)點(diǎn)1、金融體系的作用2、金融體系的特征與類型二、考核要求1、識(shí)記（1）金融體系的基本功能（2）直接融資體系和間接融資體系2、領(lǐng)會(huì)（1）金融體系的作用（2）直接融資與間接融資的區(qū)別3、應(yīng)用（1）我國(guó)的金融體系結(jié)構(gòu)（2）我國(guó)的金融體系的特征與發(fā)展趨勢(shì) 第2章  金融產(chǎn)品、金融市場(chǎng)與金融機(jī)構(gòu)一、考核知識(shí)點(diǎn)1、金融產(chǎn)品2、金融市場(chǎng)基礎(chǔ)二、考核要求1、識(shí)記（1）金融產(chǎn)品的定義（2）金融產(chǎn)品的特征（3）金融市場(chǎng)的定義（4）貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)的定義2、領(lǐng)會(huì)（1）金融產(chǎn)品的四大特征之

4、間的關(guān)系（2）金融市場(chǎng)的分類方式3、應(yīng)用（1）我國(guó)的金融產(chǎn)品分類（2）分析按金融產(chǎn)品分類的金融市場(chǎng) 第4章 收益、風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)定價(jià)理論 一、考核知識(shí)點(diǎn)1、金融產(chǎn)品定價(jià)的目標(biāo)和投資者效用函數(shù) 2、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基本假設(shè)和結(jié)論3、套利定價(jià)模型的基本假設(shè)和結(jié)論4、兩類模型的聯(lián)系和區(qū)別二、考核要求1、識(shí)記（1）風(fēng)險(xiǎn)的定義（2）三大投資者效用函數(shù)（3）資本資產(chǎn)定價(jià)模型的定義（4）套利定價(jià)模型的定義2、領(lǐng)會(huì)（1）風(fēng)險(xiǎn)厭惡型投資者（2）資本資產(chǎn)定價(jià)模型的公式3、應(yīng)用（1）資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基本假設(shè)和結(jié)論（2）套利定價(jià)模型的基本假設(shè)和結(jié)論（3）兩類模型的聯(lián)系和區(qū)別 第

5、5章  中央銀行一、考核知識(shí)點(diǎn)1、中國(guó)特色的貨幣政策中間目標(biāo)2、中國(guó)的主要貨幣政策工具3、貨幣政策的效果二、考核要求1、識(shí)記（1）社會(huì)融資規(guī)模（2）我國(guó)貨幣政策主要工具的定義（3）貨幣政策效果的定義2、領(lǐng)會(huì)（1）社會(huì)融資規(guī)模的內(nèi)涵（2）常備借貸便利的定義和特點(diǎn)3、應(yīng)用（1）社會(huì)融資規(guī)模指標(biāo)為什么適合我國(guó)的貨幣政策的中間目標(biāo)（2）影響貨幣政策效果的因素分析 第6章  存款性金融機(jī)構(gòu)一、考核知識(shí)點(diǎn)1、不同類型的存款性金融機(jī)構(gòu)2、商業(yè)銀行監(jiān)管體系與巴塞爾協(xié)議II二、考核要求1、識(shí)記（1）存款性金融機(jī)構(gòu)的定義（2）商業(yè)銀行的定義 （3）巴塞爾協(xié)議的定義2、領(lǐng)會(huì)（

6、1）不同類型的存款性金融機(jī)構(gòu)的區(qū)分（2）巴塞爾協(xié)議的用途3、應(yīng)用（1）商業(yè)銀行監(jiān)管體系與巴塞爾協(xié)議第7章  非存款性金融機(jī)構(gòu)一、考核知識(shí)點(diǎn)1、證券公司的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理2、證券投資基金公司的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理二、考核要求1、識(shí)記（1）證券公司的定義（2）證券投資基金公司的定義2、領(lǐng)會(huì)（1）區(qū)分證券公司與商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)中的不同作用（2）證券公司的業(yè)務(wù)分類（3）證券基金公司的業(yè)務(wù)分類3、應(yīng)用（1）證券公司的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求（2）證券基金公司如何應(yīng)對(duì)大額贖回潮的風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)第8章  貨幣市場(chǎng)一、考核知識(shí)點(diǎn)1、貨幣市場(chǎng)的定義、特征和功能 2、同業(yè)拆借市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制3、債

7、券回購(gòu)市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制4、票據(jù)市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制二、考核要求1、識(shí)記（1）同業(yè)拆借的定義（2）回購(gòu)協(xié)議的定義（2）票據(jù)市場(chǎng)的定義2、領(lǐng)會(huì)（1）同業(yè)拆借的產(chǎn)品分類和參與主體（2）債券回購(gòu)的產(chǎn)品分類和參與主體（3）票據(jù)市場(chǎng)的產(chǎn)品分類和參與主體3、應(yīng)用（1）我國(guó)同業(yè)拆借市場(chǎng)的運(yùn)行機(jī)制（2）我國(guó)票據(jù)市場(chǎng)的運(yùn)行機(jī)制 第9章 資本市場(chǎng)（I）-債券市場(chǎng)一、考核知識(shí)點(diǎn)1、債券市場(chǎng)的定義和主要產(chǎn)品2、債券一級(jí)市場(chǎng)的發(fā)行機(jī)制3、債券二級(jí)市場(chǎng)的交易機(jī)制二、考核要求1、識(shí)記（1）債券的定義和票面形式（2）債券市場(chǎng)體系（3）按照債券的發(fā)行主體實(shí)行的不同產(chǎn)品分類（4）銀行間債券市場(chǎng)、交易所債券市場(chǎng)的定義2、領(lǐng)會(huì)（1）按照

8、不同付息方式分類的債券產(chǎn)品（2）金融債券、企業(yè)債券和公司債券的區(qū)別3、應(yīng)用（1）國(guó)債發(fā)行機(jī)制（2）區(qū)分銀行間債券市場(chǎng)和交易所債券市場(chǎng)的不同交易機(jī)制 第10章  資本市場(chǎng)（II）-股票市場(chǎng)一、考核知識(shí)點(diǎn)1、我國(guó)多層次股票市場(chǎng)的定義2、股票IPO發(fā)行機(jī)制和再融資機(jī)制3、股票流通市場(chǎng)交易價(jià)格的形成機(jī)制和股票市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)二、考核要求1、識(shí)記（1）多層次股票市場(chǎng)的定義（2）核準(zhǔn)制、保薦制、詢價(jià)制度的定義（3）配股和增發(fā)的定義（4）價(jià)格形成機(jī)制分類和價(jià)格監(jiān)控機(jī)制分類2、領(lǐng)會(huì)（1）創(chuàng)業(yè)板的上市條件與主板的區(qū)別（2）詢價(jià)制度的步驟（3）定向增發(fā)與其他再融資方式的區(qū)別（4）漲跌幅限制3、應(yīng)用

9、（1）首次公開發(fā)行的各個(gè)制度設(shè)置的目的（2）我國(guó)漲跌幅限制的比例和設(shè)置的目的三.考試形式及試卷結(jié)構(gòu)1、考試形式為閉卷，筆試，考試時(shí)間為120分鐘，試卷滿分為100分。2、試卷內(nèi)容比例：第一、二、四章占20%，第五、六、七章占30%，第八、九、十章占50%。3、試卷題型比例：?jiǎn)芜x題占20%，判斷題占20%，計(jì)算分析占20%，案例分析題占40%。4、試卷難易比例：易、中、難分別為30%，50%，20%。 四.參考書目李心丹編著，金融市場(chǎng)與金融機(jī)構(gòu)，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2015年4月五.題型示例一、單選題（共10題，每題2分，共20分）7.以下哪類機(jī)構(gòu)屬于存款性金融機(jī)構(gòu)的是（ ）。A. 政

10、策性銀行 B.村鎮(zhèn)銀行 C.財(cái)務(wù)公司 D.以上全是8.美國(guó)新總統(tǒng)特朗普的上任加大了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期，此類因素屬于影響貨幣政策效果的哪個(gè)因素？（ ）。A.政治環(huán)境的變化 B.貨幣政策的時(shí)滯 C.微觀主體的預(yù)期 D.經(jīng)濟(jì)條件的變化二、判斷題（共20題，每題1分，對(duì)的打，錯(cuò)的打×，共20分）1. 我國(guó)滬深交易所都是會(huì)員制交易所。（ ）2. 我國(guó)在首次公開發(fā)行股票的詢價(jià)過(guò)程只需要做到初步詢價(jià)即可。（ ）三、計(jì)算分析題（共2題，每題10分，共20分）1. 1拆出方國(guó)內(nèi)B銀行在同業(yè)拆借市場(chǎng)上借出5000萬(wàn)元人民幣給拆入方國(guó)內(nèi)A銀行，成交日期：2012年12月10日，拆出金額為5000萬(wàn)元成

11、交利率（%）為Shibor 14天+100bps，拆借期限（天）為14天，手續(xù)費(fèi)（元）0元。 請(qǐng)計(jì)算：1） 起息日和收款日的時(shí)間；2） 到期應(yīng)收利息為多少萬(wàn)元？（Shibor 14天在12月10日的報(bào)價(jià)為4.55%）四、案例分析題（共2題，每題20分，共40分）案例1：央行8月重啟14天逆回購(gòu)引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注央行日前重啟14天逆回購(gòu)引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。實(shí)際上，央行上次進(jìn)行14天期逆回購(gòu)還要追溯至今年2月初。從歷史上看，14天期逆回購(gòu)操作主要是為了滿足金融機(jī)構(gòu)對(duì)跨節(jié)資金的臨時(shí)性需求，通常在春節(jié)及“十一”長(zhǎng)假前開展。國(guó)泰君安首席債券分析師徐寒飛指出，重啟14天期逆回購(gòu)是為了更好地平穩(wěn)機(jī)構(gòu)流動(dòng)性預(yù)期以

12、及增加公開市場(chǎng)操作的靈活性，意在穩(wěn)定流動(dòng)性預(yù)期和避免釋放過(guò)于明顯的寬松信號(hào)。中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)易綱日前表示，央行充分利用公開市場(chǎng)操作保證市場(chǎng)流動(dòng)性充裕。14天逆回購(gòu)讓市場(chǎng)多了一個(gè)選擇，推出14天逆回購(gòu)有利于整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展和流動(dòng)性的充足。華夏銀行發(fā)展研究部戰(zhàn)略室負(fù)責(zé)人楊馳對(duì)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)記者表示，重啟14天逆回購(gòu)意味著央行更傾向于通過(guò)SLF、MLF以及逆回購(gòu)這樣的公開市場(chǎng)操作的方式來(lái)調(diào)節(jié)市場(chǎng)流動(dòng)性，降息降準(zhǔn)的可能性在下降。另外，重啟14天逆回購(gòu)也有穩(wěn)定市場(chǎng)利率的考慮，今年以來(lái)市場(chǎng)利率下行的趨勢(shì)比較明顯，但利率下行太快有可能加大資本外流壓力。值得注意的是，8月26日，在全球央行杰克遜霍爾年會(huì)上，美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫表示，最近幾個(gè)月以來(lái)，再次加息的理由已經(jīng)增強(qiáng)，市場(chǎng)人士分析稱，這意味著美聯(lián)儲(chǔ)今年年內(nèi)加息將成為大概率事件。而美聯(lián)儲(chǔ)一旦再次加息，將對(duì)人民幣匯率和中國(guó)的資本流動(dòng)產(chǎn)生巨大壓力，從而也會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)的貨幣政策產(chǎn)生影響。招商證券研報(bào)就指出，央行貨