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塑料的金融視角與統(tǒng)計(jì)塑料的金融視角與統(tǒng)計(jì)(tngj)套利套利第一頁(yè)，共10頁(yè)。第1頁(yè)/共10頁(yè)第二頁(yè)，共10頁(yè)。融投資價(jià)值1040010600108001100011200114001160011800120000246810122009-11-202009-11-132009-11-6第2頁(yè)/共10頁(yè)第三頁(yè)，共10頁(yè)。宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣等原油等上游產(chǎn)品乙烯等中游產(chǎn)品本身供需基本面資金炒作等其他因素價(jià)格第3頁(yè)/共10頁(yè)第四頁(yè)，共10頁(yè)。同時(shí)新興經(jīng)濟(jì)體的可選應(yīng)對(duì)措施有限第4頁(yè)/共10頁(yè)第五頁(yè)，共10頁(yè)。金融屬性未來(lái)是否會(huì)顯現(xiàn)？第5頁(yè)/共10頁(yè)第六頁(yè)，共10頁(yè)。第6頁(yè)/共10頁(yè)第七頁(yè)，共10頁(yè)。原理：反饋交易策略(cl)是以股票過(guò)去的表現(xiàn)作為交易判斷的主要依據(jù)，其中動(dòng)量策略(cl)是買入近來(lái)的強(qiáng)勢(shì)股，賣出弱勢(shì)股；而逆向策略(cl)是賣出近來(lái)的強(qiáng)勢(shì)股，買入弱勢(shì)股。動(dòng)量反轉(zhuǎn)策略(cl)的理論基礎(chǔ)來(lái)自于行為金融學(xué)的反應(yīng)不足與反應(yīng)過(guò)度。反應(yīng)過(guò)度體現(xiàn)在市場(chǎng)上就是動(dòng)量策略(cl)，反應(yīng)不足則是反轉(zhuǎn)策略(cl)。本策略(cl)根據(jù)統(tǒng)計(jì)規(guī)律，遵循反轉(zhuǎn)策略(cl)進(jìn)行套套利。第7頁(yè)/共10頁(yè)第八頁(yè)，共10頁(yè)。時(shí)間：2009年5月25日11月19日交易次數(shù)(csh)：21次累計(jì)收益率：36%第8頁(yè)/共1

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