商業(yè)銀行練習題及答案(1)

1、商業(yè)銀行練習題及答案(1)第一章一、名詞解釋1商業(yè)銀行: 是以經營工商業(yè)存、放款為主要業(yè)務，并以獲取利潤為目的的貨幣經營企業(yè)。2銀行控股公司制:由一個集團成立股權公司，再由該公司控制或收購兩家以上的銀行，在法律上，這些銀行是獨立的，但其業(yè)務與經營政策統(tǒng)屬于同一股權公司所控制。3存款保險制度:要求商業(yè)銀行按存款額的大小和一定的保險費率繳納保險費給存款保險機構，當投保銀行經營破產或發(fā)生支付困難時，存款保險機構在一定限度內代為支付，為其提供支持。二 填空題11694年歷史上最早的股份制銀行（ 英格蘭銀行 ）誕生了。2.（ 信用中介職能 ）是商業(yè)銀行最基本，也是最能反映其經營活動特征的職能。3.（ 單

2、一銀行制 ）在美國非常普通，是美國最古老的銀行組織形式之一。4. 目前世界上多數(shù)政府對銀行的監(jiān)管秉承的是（ 謹慎監(jiān)管 ）原則。5我國現(xiàn)行的銀行業(yè)監(jiān)管機構是( 中國銀監(jiān)會 )。三、不定項選擇題1商業(yè)銀行的職能作用是( ABCD )。A. 信用中介 B.支付中介 C信用創(chuàng)造 D.金融服務2商業(yè)銀行的外部組織形式有( ABD )。A單一銀行制 B分行制 C集團制 D銀行控股公司制3現(xiàn)代股份制銀行的內部組織形式可分為( ABC )。A決策機構 B執(zhí)行機構 C監(jiān)督機構 D監(jiān)管機構4銀行的管理系統(tǒng)由( ABCDE )方面組成。A全面管理 B財務管理 C人事管理 D經營管理 E市場營銷管理5.政府對銀行業(yè)實

3、行謹慎監(jiān)管原則，即“CAMEL(駱駝)原則”，包括( ABCDE )。A.資本 B.資產 C.管理 D.收益 E.清償能力四、問答題1. 如何理解商業(yè)銀行的性質?2. 總分行制的優(yōu)缺點是什么?3. 簡述商業(yè)銀行的內部組織結構。4. 政府對銀行監(jiān)管的理由是什么?5. 政府對銀行監(jiān)管的內容是什么?第二章一、名詞解釋1信用風險2利率風險3流動性風險4市場風險5操作風險二、填空題1銀行的核心資本由( 股本 )和( 公開儲備 )組成。2新巴塞爾資本協(xié)議中所表述的銀行風險監(jiān)管的三大支柱是由( 最低資本要求 )、( 監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查 )和( 市場紀律 )構成。3銀行資本的來源渠道主要有：( 創(chuàng)立時籌措的資

4、本 ) 、( 經營中利潤留成 )和( 外部市場籌資 )。4在最低資本金要求中，新巴塞爾資本協(xié)議中要求充分考慮到( 信用風險 )、( 市場風險 )、( 操作風險 )對資本充足率的影響。 三、不定項選擇題1新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，銀行的總風險資本比率不得少于( C )。A4 B6 C8 D102屬于銀行外部籌集資本的方法有( BCD )。A.股利分配 B.出售銀行資產 C.發(fā)行股票 D.發(fā)行債券 E發(fā)行大額存單3在銀行資產持續(xù)增長模型中，銀行資產的持續(xù)增長與( ABCD )因素相關。A. 銀行資產收益率 B銀行紅利分配政策 C. 資本比率 D外源資本增加額4衡量銀行資本規(guī)模的方法有( ABD )。A

5、. 賬面資本 B管理資本 C. 市場資本 D市場價值資本四、問答題1. 銀行資本有何功能?2. 銀行資本構成是怎樣的?3. 影響銀行資本需要量的因素有哪些？4. 新巴塞爾資本協(xié)議的主要精神是什么?5. 銀行資本籌集的主要渠道和方法有哪些?五、計算題例1、假設某商業(yè)銀行的核心資本為600萬元，附屬資本為500萬元，各項資產及表外業(yè)務項目如下：（單位：萬元）項 目金 額信用轉換系數(shù)風險權重現(xiàn)金8500%短期政府債券30000%國內銀行存款75020%住宅抵押貸款80050%企業(yè)貸款9750100%備用信用證支持的市場債券15001020%對企業(yè)的長期貸款承諾320005100%根據(jù)以上資料，暫不考

6、慮市場風險與操作風險，請計算該銀行的資本充足率是多少? 是否達到了巴塞爾協(xié)議規(guī)定的資本標準？解：資本充足率=（600500)÷(850+3000)×0%+750×20%+800×50%+9750×100%+1500×1.0×20%+3200×0.5×100%×100%= 1100÷12200 9.01% 大于8%, 達到了標準。 例2、某商業(yè)銀行的核心資本為69,165萬元，附屬資本為2,237萬元，加權風險資產總額為461,755萬元；根據(jù)以上數(shù)據(jù)，計算該銀行資本充足率是多少？是否符

7、合比例管理指標的要求？解：資本充足率= (69165+2237) ÷461755×100%= 15.46% 大于8%，符合管理指標的要求。第三章一、名詞解釋1銀行負債業(yè)務2交易賬戶3核心存款4可用資金成本二、填空題1商業(yè)銀行負債主要包括( 存款負債 )、 ( 借入款負債 )和( 結算性負債 )。2商業(yè)銀行負債的主要目的是( 維持資產增長 )和( 保持流動性 )。3在核心存款和易變性存款之間，銀行應該加大( 核心存款 )所占的比例。4銀行要保證利潤的增加，必須使新增存款的邊際成本( 小于 )邊際收益。5資金成本相當于( 利息成本 )和( 營業(yè)成本 )兩種成本的總和。6我國銀行

8、負債主要來源于( 各項存款 )。三、不定項選擇題1非交易賬戶中包括( BC )。A活期存款 B定期存款 C儲蓄存款 D貨幣市場存款賬戶2存款定價可以采用( ABCD )。A成本加利潤定價法 B邊際成本定價法 C不同客戶定價法 D根據(jù)客戶與銀行關系定價3銀行的非存款資金來源包括( ABCD )。A同業(yè)拆借 B從央行借款 C證券回購 D發(fā)行債券4可用資金是指銀行總的資金中扣除( ABCD )的余額。A庫存現(xiàn)金 B央行存款 C聯(lián)行或同業(yè)往來 D其他現(xiàn)金資產5銀行加權平均成本的變化主要取決于( ABCD )。A.負債利息率 B.其他成本率 C.負債結構 D.可用資金率四、問答題1. 簡述銀行負債成本的

9、概念與構成。2. 存款對銀行經營為什么很重要? 銀行主要有哪些存款?3. 銀行非存款資金來源(非存款負債方式)有哪些?4. 銀行負債成本的分析方法有哪些?五、計算題某銀行各類存款負債、股權資本、資金成本、可用資金比例如下（單位：萬元）項 目年平均數(shù)資金成本額可用資金比例可用資金額資金成本率可用資金成本率活期存款16007270%11204.56.43定期存款2002491%1821213.18短期借款4004495%3801111.58其他負債1601095%1526.256.58股權資本2406895%22828.3329.82合 計260021820628.3810.57請計算其資金成本率

10、與可用資金成本率是多少？請將計算結果填入表中相應欄目內。第四章一、名詞解釋1法定準備金2流動性需求3資金頭寸二、填空題1商業(yè)銀行在中央銀行的存款由兩部分構成：( 法定準備金 )和( 超額準備金 )。2目前我國商業(yè)銀行的法定存款準備金率為( 20%；16.5% )。3可用資金頭寸是指扣除了( 法定準備金 )以后的所有現(xiàn)金資產。4商業(yè)銀行的存款按照被提取的可能性，可以分成( 游動性貨幣負債 )、( 脆弱性貨幣負債 )、( 穩(wěn)定性貨幣負債 )三類。5銀行主要可以通過( 轉換資產 )和( 借入資金 )兩種方式滿足流動性需求。三、不定項選擇題1現(xiàn)金資產包括( ABCD )。A庫存現(xiàn)金 B托收中的現(xiàn)金 C

11、在中央銀行的存款 D存放同業(yè)的存款2銀行持有現(xiàn)金資產的目的是保證銀行的( ABD )。A安全性 B流動性 C盈利性 D安全性和流動性3流動性需求可以被分為( ABCD )。A短期流動性需求 B長期流動性需求 C周期流動性需求 D臨時流動性需求4基礎頭寸包括( AC )。A庫存現(xiàn)金 B在央行的法定存款準備金 C在央行的超額存款準備金 D存放同業(yè)的存款5在下列資金頭寸中，資金量最小的是( C )。A.可用頭寸 B.基礎頭寸 C.可貸頭寸 D.不可比較四、問答題1. 簡述銀行現(xiàn)金資產管理的目的與原則。2. 銀行流動性需求有哪些種類?3. 銀行流動性需求預測方法有哪些？4. 銀行如何進行流動性需求與來

12、源的協(xié)調管理?5. 如何評價銀行流動性管理的效果?五、計算題某銀行在預測期內各類負債額、新增貸款額、法定準備率以及要提取的流動性資金比例如下（單位：萬元）。項目金額法定準備率法定準備額提留流動性資金比例游動性貨幣負債90008%72095%脆弱性貨幣負債75005%37530%穩(wěn)定性貨幣負債120003%36015%新增貸款360100%計算該銀行流動性需求總額是多少萬元？解：流動性需求總額=0.95×(9000-720)+0.30×(7500-375)+0.15×(12000-360)+1.00×360 = 7866+641.25+1746+360=1

13、0613.25(萬元)第五章一、名詞解釋1貸款政策2不良貸款3呆賬準備金二、填空題1銀行貸款組合的目的是( 最大限度提高貸款收益，降低整體貸款風險 )。2按貸款的風險程度，貸款可以劃分為( 正常 )、( 關注 )、( 次級 )、( 可疑 )和損失五類。3呆賬準備金的提取要符合兩項原則：( 及時性原則 )和( 充足性原則 )。4針對我國國有銀行不良資產率高的情況，我國成立了四家( 資產管理公司 )剝離其呆壞賬。三、不定項選擇題1按照貸款的保障程度，銀行貸款分為( ABCD )。A抵押貸款 B質押貸款 C保證貸款 D信用貸款2可以通過三道防線發(fā)現(xiàn)問題貸款( ACD )。A信貸員 B貸款發(fā)放 C貸款

14、復核 D外部檢查3呆賬準備金可以分成三種類型( ACD )。A普通呆賬準備金 B特殊呆賬準備金 C專項呆賬準備金 D特別呆賬準備金四、問答題1. 簡述貸款原則的主要內容。2. 貸款政策主要包括哪些內容?3. 如何評價貸款的質量?4. 什么是貸款的五級分類？5. 銀行有問題貸款應如何處置?第六章一、名詞解釋1抵押2質押3保證二、填空題1銀行對企業(yè)發(fā)放的短期貸款具有( 自動清償 )的性質。2對借款人資產負債表的分析，可以從三大比率著手，即（ 營運比率 ）、( 杠桿比率 )、( 流動比率 )。3現(xiàn)金凈流量包括企業(yè)的( 經營活動現(xiàn)金凈流量 )、( 投資活動現(xiàn)金凈流量 )、( 融資活動現(xiàn)金凈流量 )。4

15、反映流動性的比率由( 流動比率 )和( 速動比率 )兩個指標構成。三、不定項選擇題1企業(yè)申請貸款可能是由于( ABCD )。A銷售增長 B營業(yè)周期減慢 C購買固定資產 D其他資金支出2反映借款企業(yè)營運效率的指標有( B )。A速動比率 B總資產周轉率 C資產負債率 D利息保障倍數(shù)3評價管理者盈利能力的指標是( D )。A資產報酬率 B利息保障倍數(shù) C負債與所有者權益的比率 D權益報酬率4銀行對借款企業(yè)要求的貸款擔保包括( ABCD )。A抵押 B質押 C保證 D附屬合同5影響企業(yè)未來還款能力的因素主要有( ABCD )。A財務狀況 B現(xiàn)金流量 C信用支持 D非財務因素四、問答題1. 企業(yè)申請貸

16、款可能的理由有哪些?2. 反映借款企業(yè)的杠桿比率的指標有哪些?3. 銀行對抵押和質押的管理內容有哪些?4. 銀行應如何考察和管理保證人?5. 銀行為什么要對借款企業(yè)非財務因素進行分析?五、計算題1、某企業(yè)向銀行申請200萬元貸款，期限為一年，約定到期還本付息。銀行為此籌集資金的邊際成本為5，發(fā)放與管理貸款的經營成本為2，可能發(fā)生違約風險損失為1.5，銀行預期的利潤率為1，該筆貸款的價格應當是多少（要求計算出具體金額與百分比）？解：貸款利率（價格）= 5+2+1.5+1 = 9.5貸款利息（價格）= 200×9.5×1 = 19（萬元）2、某商業(yè)銀行發(fā)放期限為一年、金額為30

17、0萬元的貸款，其中，股本比例5，預期股本收益率8，銀行所得稅率25，非資金性經營成本是貸款數(shù)額的2，貸款違約風險溢價是貸款額度的05，籌集放貸資金的成本是5.6，該筆貸款的價格應當是多少（要求計算出具體金額與百分比）？解：貸款利息（價格）=300×5×8÷(125)+300×2+300×0.5+(300300×5)×5.6= 1.6+6+1.5+15.96= 25.06 (萬元)貸款利率（價格）= 25.06÷300×100 = 8.353、某客戶向銀行獲得500萬元的貸款，期限為一年，貸款利率7.8，銀

18、行要求客戶將貸款額度的20作為補償余額存入該銀行，并對補償余額收取1的承諾費。根據(jù)以上條件，計算該筆貸款的實際價格是多少（要求計算出具體金額與百分比）？解：貸款總收入（貸款實際價格）= 500×7.8+100×1 = 40萬元借款人實際使用資金額= 500(500×20)= 400萬元貸款稅前收益率（貸款實際利率）= 40÷400×100= 10第七章一、名詞解釋1、個人貸款2、個人貸款定價3、78s條款法4、補償存款余額二、填空題1、個人貸款是指銀行等金融機構為滿足個人（ 消費 ）、（ 投資 ）、（ 經營 ）所需貸款。2、影響個人信用（償債能

19、力）的主要因素包括兩個方面：一是（ 個人財務狀況，即財務因素 ），另一個是（ 主觀意愿或信用意識，即非財務因素 ）。3、通常情況下，速動比率為100或高于100被認為是合理的，它說明（ 1元流動負債 ）至少有（ 1元流動資產 ）做保證。4、Z計分模型是一種以（ 會計資料 ）為基礎的多變量信用評分模型，Z值越大，信用就（ 越好 ）；Z值越小，信用就 （ 越差 ）。三、不定項選擇題1、個人貸款與其他貸款相比，具有( ABCE )的特點。A高風險性 B高收益性 C周期性 D利率敏感性 E利率不敏感性2、在進行客戶資產分析時，銀行必須關注資產的（ ABCDE ）。A價值 B穩(wěn)定性 C流動性 D所有權

20、E控制權3、個人貸款定價的原則包括（ ABCDE ）。A成本收益原則 B風險定價原則 C參照市場價格原則D組合定價原則 E與宏觀經濟政策一致原則四、問答題1.發(fā)展個人貸款對商業(yè)銀行有何意義?2.個人貸款風險管理的主要措施是什么?3.個人財務分析的主要內容是什么?4.什么是個人信用評估的“5C判斷法”?5.影響個人貸款定價的因素有哪些?五、計算題1、假設林某獲得一筆期限為1年、金額為6000元的耐用消費品貸款，按月等額還本，半年后她因加薪而提出提前還貸申請，請用78s條款計算銀行應該給予她的利息回扣（比例）是多少？解: 利息回扣率=（1+2+3+4+5+6）/78×100 = 26.9

21、22、假設王宏申請1年期個人綜合消費貸款50 000元，他的信用評分屬于B級，銀行采用基準利率加點定價來確定利率，基準利率為4，加點幅度為2。請問：a、在基準利率加點定價方法下，王宏的貸款利率是多少? b、如果使用貼現(xiàn)法貸款，王宏的實際貸款利率是多少? 解: a、在基準利率加點定價方法下王宏的貸款利率 = 4%+2% = 6%b、如果使用貼現(xiàn)法貸款王宏的實際貸款利率= 50000×6%÷(50000-50000×6%)×100% = 3000÷47000×100%= 6.4%3、假設劉輝從銀行獲得一筆汽車貸款，貸款金額為100 000

22、元，貸款期限為1年，按月等額本金還款，假定每月初還款。假設銀行采用成本加成定價模型對這筆貸款進行定價。經銀行核算，這筆貸款的資金成本為3，貸款費用為25，風險補償費用為1，銀行的目標利潤為22。請計算劉輝的貸款利率以及實際貸款利率。解:(1)采用成本加成定價模型劉輝的貸款利率（名義貸款價格）= 3+2.5+1+2.2 = 8.7 (2)劉輝的實際貸款利率= 實際利息支出÷平均有效利用的貸款資金×100%根據(jù)按月等額本金還款的公式，假定每月初還款，計算112月的利息額(根據(jù)教材P191、P192): 每月還本 = 100000/12 = 8333.33元月利率 = 8.7/1

23、2 = 7.25第1個月利息 = (100000-8333.33×1) ×7.25=664.58元第2個月利息 = (100000-8333.33×2) ×7.25=604.17元第3個月利息 = (100000-8333.33×3) ×7.25=543.75元第4個月利息 = (100000-8333.33×4) ×7.25=483.33元第5個月利息 = (100000-8333.33×5) ×7.25=422.92元第6個月利息 = (100000-8333.33×6) 

24、5;7.25=362.50元第7個月利息 = (100000-8333.33×7) ×7.25=302.08元第8個月利息 = (100000-8333.33×8) ×7.25=241.67元第9個月利息 = (100000-8333.33×9) ×7.25=181.25元第10個月利息= (100000-8333.33×10) ×7.25=120.83元第11個月利息= (100000-8333.33×11) ×7.25=60.42元第12個月利息= (100000-8333.33×

25、12) ×7.25=0元利息合計： 3987.50元劉輝的實際貸款利率= 實際利息支出÷平均有效利用的貸款資金×100%= 3987.5÷（100000÷2）×100%=7.98%注1：如果按名義本金計算：3987.5÷100000×100%=3.99%第八章一、名詞解釋1.反向年金抵押貸款2.分享增值抵押貸款 3.個人住房貸款證券化4.銀行卡滲透率二、填空題1.個人住房貸款的種類，從貸款利率分為（ 固定利率 ）和（ 浮動利率 ）。2.汽車貸款模式（方式）主要分為（ 直客模式 ）和（ 間客模式 ）兩大類。3.汽車貸

26、款供給方式（途徑）主要分為( 商業(yè)銀行 )和( 汽車金融公司 )兩種。4.我國汽車貸款主要采用 ( 商業(yè)銀行直客模式 )的供給方式，貸款期限不超過( 5年 )。5.汽車貸款的主要風險是（ 信用風險 ）、（ 市場風險 ）、（ 操作風險 ）。三、不定項選擇題1、個人住房貸款的特征是（ ACDE ）。A筆數(shù)多 B規(guī)模大 C規(guī)模小 D抵押性 E期限長2、個人住房貸款的風險種類包括（ ABCD ）。A信用風險 B利率風險 C提前償付風險 D抵押物風險 E匯率風險3、決定個人住房貸款期限的因素（ ABCD ）。A法律規(guī)定的承擔民事責任的年齡 B住房的土地使用權期限 C影響房屋質量的房齡D住房貸款用途 E貸

27、款金額大小4、信用卡的特殊風險包括( ABCD )。A信用風險 B偽冒風險 C作業(yè)風險 D內部風險5我國有關法律規(guī)定，信用卡的最長還款期限不得超過( B )。A30天 B60天 C90天 D120天6、目前我國信用卡的還款方式有( ABD )。A自動還款 B半自動還款 C支票還款 D主動還款四、問答題1.簡述個人住房貸款業(yè)務流程。2.住房貸款證券化對我國銀行有何意義？3.個人綜合消費貸款貸前調查包括哪些內容?4.什么是汽車貸款直客模式? 分析其優(yōu)缺點。5.如何進行汽車貸款的風險管理?6.如何進行個人經營貸款的貸后管理？7. 如何進行信用卡的風險管理?五、計算題1、假設林先生從銀行獲得一筆住房裝

28、修貸款，貸款金額為100 000元，貸款期限為2年，貸款利率為48，1年后利率調整為6。請問：（1）在按月等額本金還款、每月月初還款方式下，第18個月林先生分別需要償還多少本金和利息? （2）在按月等額本金還款、每月月末還款方式下，第18個月林先生分別需要償還多少本金和利息? 解：（1）按月等額本金還款、每月月初還款方式下，第18個月償還本金和利息:每月還款額=L/N+(L-S)×R每月利息=(L-S)×R每月等額歸還本金=100000÷24=4166.67(元)第18個月償還利息=(100000-4166.67×18)×6%/12=(1000

29、00-75000)×5=125(元)(2) 按月等額本金還款、每月月末還款方式下，第18個月償還本金和利息:每月還款額=L/N+(L-S)×R每月利息=(L-S)×R每月等額歸還本金=100000÷24=4166.67(元)第18個月償還利息=(100000-4166.67×17) ×6%/12=(100000-70833.39) ×5=145.83(元)2、假設劉先生用價值500萬元的別墅進行抵押，獲得了一筆個人經營抵押貸款，授信額度為抵押品價值的70，額度期限10年，可循環(huán)使用。如果他使用了200萬元，那么他還可用多少額

30、度? 如果他4年后歸還了150萬，他的可用額度又為多少?解: 500×70%-200=150萬元 150+150=300萬元3、假設王女士的信用卡授信額度為30 000元，每月25日為賬單日，賬單日后20天為最后還款日。5月1日收到對賬單，到期還款日為5月15日，應還款余額為20 000元，最低還款額為2 000元，她上次對賬單余額為0，從上次對賬單日到本次對賬單日期間只消費1筆：3月31日，金額為20 000元。如果本期償還1 500元，請問：她6月份收到的對賬單上透支利息、滯納金分別是多少?解：按銀行流行算法：因為本期未按照最低還款額還款，所以，刷卡消費的透支金額都要計算利息。從

31、3月31日到5月15日，算頭不算尾，共計45天；從5月15日到下一個賬單日的5月25日，算頭不算尾，共計10天。利息=（20000×0.0005×45）+（20000-1500）×0.0005×10= 450+92.5= 542.5(元)滯納金=（2000-1500）×5% = 25(元)4、假設趙先生獲得了金額300 000元、期限10年、利率為9的固定利率住房貸款，約定還款方式為按月等額本息償還法，試計算他的每月支付額和利息總額各是多少？解：每月支付額=300000×9%/12×(1+9%/12)10×12&#

32、247;(1+9%/12)10×12-1=300000×7.5×2.4514÷1.4514=3800.23(元)利息總額=3800.23×120-300000=456027.6-300000=156027.60(元)第九章一、名詞解釋1.分業(yè)經營2.混業(yè)經營3.系統(tǒng)性風險4.非系統(tǒng)性風險二、填空題1.商業(yè)銀行證券投資的主要功能（作用）是（ 獲取收益 )、( 管理風險 )、( 增強流動性 )。2.證券投資收益主要是（ 利息、股息、紅利等收入 ）和（ 資本利得 ）。3.證券的收益率的表示方法有：（ 名義收益率 )、( 當期收益率 )、( 到期收益率

33、 )。三、不定項選擇題1、分散投資法是指銀行投資者將自己的資金分別投資于多種證券，以達到分散風險、穩(wěn)定收益的目的，具體包括:（ ABCD ）A期限分散 B地域分散 C類型分散 D發(fā)行者分散2、期限分離法是指銀行投資者把投資資金全部投放在一種期限的證券上，或長期、或短期,它具體包括:（ ABC ）A短期投資 B長期投資 C杠鈴投資 D組合投資3、商業(yè)銀行實行分業(yè)經營的國家典型代表有：( ACD )A美國 B德國 C日本 D 英國4、商業(yè)銀行實行混業(yè)經營以（ A B D）國家為典型代表，又被稱為 “全能銀行制度”。A德國 B瑞士 C美國 D法國四、問答題1. 銀行證券投資的對象種類有哪些?2. 銀

34、行進行證券投資面臨哪些風險？3. 銀行證券投資的一般策略是什么？4. 分業(yè)經營模式有何優(yōu)缺點?5. 混業(yè)經營模式有何優(yōu)缺點?五、計算題1、假設某商業(yè)銀行以900萬元的市場價格購入票面價值為1000萬元的證券，票面收益率為6.5，期限為5年。如果持有到償還期滿，可按票面價值收回本金。試計算該商業(yè)銀行證券投資的即期收益率（當期收益率）、到有期收益率各是多少？如果持有3年后按950萬元的價格賣出，其持有期收益率是多少？解：即期收益率 = 1000×6.5%÷900×100%=7.22%到期收益率 =1000×6.5%+（1000-900）÷5

35、7; （900+1000）÷2 ×100%=（65+20）÷950×100%=8.95%持有期收益率 =1000×6.5%+（950-900）÷3÷(900+950)÷2×100%= (65+16.67)÷925×100%= 8.83%2、假設銀行將資金投資于A、B、C三種有價證券，其預期收益率分別為15 %、12 % 、9 %，銀行資金投資于這三種證券的比例分別為55%、30%、15%，這種證券組合投資的預期收益率是多少？解：證券組合投資的預期收益率= 15%×55%+12%×30%+9%×15%= 8.25%+3.6%+1.35%= 13.2%第十章一、名詞解釋1資產負債管理2利率敏感比率3資金缺口管理4持續(xù)期5利率互換二、填空題1資金缺口是用于衡量銀行凈利息收入對( 市場利率變動 )的敏感程度。2利率敏感比率大于1，表明利率敏感性資產( 大于 )利率敏感性負債。3當銀行預測利率將會上升時，銀行應該建立一個( 正 )資金缺口。4持續(xù)期實際上是( 加權的現(xiàn)金流量現(xiàn)值 )與( 未加權的現(xiàn)值 )之比。5遠期利率協(xié)議不交易本金，只是在特定日交易根據(jù)