如何讀懂結算報表

1、如何讀懂結算報表如何讀懂結算報表部門：交易結算部二、交二、交易客易客戶戶端端資金信息資金信息一、如何讀懂一、如何讀懂交易結算表交易結算表 結算報表是交易商交易結算數(shù)據的信息匯總，會員單位的工作人員需要熟知報表中的每一項數(shù)據代表的意義與來源，這樣才能做好交易商的咨詢服務工作。日終結算完成后，會員和交易商可通過交易系統(tǒng)隨時查看前一交易日的結算數(shù)據。本章以例題的形式逐一解釋了各種報表數(shù)據的計算方法，以便于更好的學習與理解，會員單位的工作人員可以通過本章的學習，熟練掌握相關報表知識，從而更好的指導交易商讀懂報表內容，同時解答交易商對報表數(shù)據提出的疑問。 會員單位后臺及交易軟件的報表模塊中都可以查詢該報

2、表，每日交易所交易結算后產生，報表主要反映交易商當日資金變動明細，包括當日出入金、保證金、平倉盈虧、結算盈虧、手續(xù)費、延期費等。 市價單市價單1是以現(xiàn)價買入或賣出商品的訂單。執(zhí)行此訂單即建立交易頭寸，買入是以賣出價成交， 賣出是以買入價成交。限價單限價單2是以固定價格買入或賣出商品的訂單。在未來的價格等于設定的價格時，執(zhí)行此訂單才能建立交易頭寸。（指價建倉單）止損單止損單3用于在商品價格向無盈利方向運行時使虧損在一定值范圍內。如果價格達到設定的價位，將執(zhí)行止損單使原有建倉自動平倉。止贏單止贏單4是商品價格達到預期水平之后進行獲利了結。如果價格達到設定的價位，將執(zhí)行止贏單使原有建倉自動平倉。5平

3、倉單平倉單是以與現(xiàn)有持倉執(zhí)行相反買賣的訂單。執(zhí)行此訂單即了結交易頭寸。常見名詞解常見名詞解釋釋報價點差報價點差在商品價格的基礎上加上該值作為交易商的商品報價，分買價點差和賣價點差。限價點差限價點差7下限價單時交易界面的價格與商品報價所相差的點數(shù)。指定銀行托管賬戶指定銀行托管賬戶8按資金由第三方托管原則，交易所與銀行簽訂接口協(xié)議后，將為交易商及會員指定銀行托管賬戶。交易商及會員需將交易保證金存入托管賬戶。結算結算9結算是指根據交易所有關規(guī)定和會員、交易商的交易結果，對保證金、盈虧、手續(xù)費、 延期費等款項進行的劃撥計算。實行每日無負債結算模式，結算以后浮動盈虧被轉化成結算盈虧，并產生資金的實際劃轉

4、。610結算價結算價取交易日收市前 10 分種的買價和賣價的加權平均價為結算價，并以結算價作為計算當日盈虧以及下一交易日商品的持倉價的依據。 11、資金流水：、資金流水：是交易商自開戶起賬戶的出入金和其它資金變動情況的明細。 例1：某交易商1月7號的資金狀況表：12、期初權益：、期初權益：指上日結算完之后交易商權益。13、入金：、入金：當日新劃入資金賬戶的資金。 出出金：金：當日劃出資金賬戶的資金。 例2：某交易商12月5號的資金流水表：交易商當日入金5000元 14、手續(xù)費、手續(xù)費=成交價格（建倉價or平倉價）成交數(shù)量合約單位手續(xù)費率 例3：某交易商的成交明細表: 手續(xù)費：建倉手續(xù)費3980

5、1500.0007（手續(xù)費率）139.3平倉手續(xù)費39301500.0007（手續(xù)費率）137.55手續(xù)費合計139.3+137.55276.85備注：持倉價= 建倉價 or 上一交易日結算價 15、盈虧：、盈虧：由于價格變動導致資金的變化，分為持倉盈虧（又分浮動盈虧和結算盈虧）和平倉盈虧。 平倉盈虧：盤中持倉被平倉引起的盈虧，它是實際的盈利或虧損。 平倉盈虧=（平倉價- 持倉價）平倉數(shù)量合約單位方向 備注：買入建倉方向為+；賣出建倉方向為-； 例4：某交易商的成交明細表:平倉盈虧（3930-3957）1501350結算盈虧：結算盈虧：指收盤后由于結算價變動而引起的盈虧，它產生實際的資金變動，

6、直接結轉到資金賬戶中。結算盈虧結算盈虧=（結算價- 持倉價）持倉數(shù)量合約單位方向 例5：某交易商的持倉明細表:結算盈虧=（3970-3980）150（1）500備注：備注：綜合會員盈虧包含兩部分：綜合會員交易凈盈虧綜合會員交易凈盈虧=平倉凈盈虧平倉凈盈虧+持倉凈盈虧持倉凈盈虧平倉凈盈虧=會員平倉盈虧-客戶平倉盈虧或會員平倉盈虧+與客戶平倉盈虧持倉凈盈虧=會員持倉盈虧-客戶持倉盈虧或會員持倉盈虧+與客戶持倉盈虧對沖交易平倉盈虧與對沖交易浮動盈虧（指會員平倉盈虧與會員持倉盈虧）與客戶交易平倉盈虧與與客戶交易浮動盈虧（指與客戶交易的盈虧）16、延期費、延期費=建倉價格成交數(shù)量合約單位延期費率持倉天數(shù)

7、 例6：某交易商的持倉明細表:延期費=39801500.0001（延期費率）119.9備注：備注：會員單位延期費包含兩部份：（1）延期費：綜合會員對沖交易不， 產生的延期費（2）留存延期費：客戶延期費*延期費返還比例17、期末權益：、期末權益：期末權益=期初權益+入金-出金+平倉盈虧+結算盈虧-手續(xù)費-延期費 例7：某交易商1月7號的資金狀況表：期末權益=20246.68+0-0-1350.00+500.00-276.85-19.9 =19099.93備注備注：綜綜合會員的期末權合會員的期末權益益=期初權益+入金-出金+綜合會員交易凈盈虧 + 綜合會員留存手續(xù)費+綜合會員留存延期費-收綜合會員

8、延期費 綜合會員交易凈盈虧=平倉凈盈虧+持倉凈盈虧 =（綜合會員平倉盈虧-客戶平倉盈虧） +（綜合會員持倉盈虧-客戶持倉盈虧）或或綜綜合會員的期末權合會員的期末權益益=期初權益+入金-出金+對沖交易平倉盈虧+對沖交易浮動盈虧+與客戶交易平倉盈虧+與客戶交易浮動盈虧+綜合會員留存手續(xù)費+綜合會員留存延期費-收綜合會員延期費18、占用訂金、占用訂金=建倉價*持倉數(shù)量*合約單位*訂金比例 例8：某交易商的持倉明細表:占用訂金=3980*1*50*0.03（白銀50KG的訂金比例）=597019、可用資金、可用資金=當前權益-占用訂金-凍結訂金凍結手續(xù)費 例9：某交易商的資金狀況表：可用資金=1032

9、2.99-5722.50=4600.4920、凍結資金：、凍結資金：市場中不可出的資金，例如綜合會員的初始保證金等。21、可出資金、可出資金: 可出資金算法有A,B兩種，取值為A,B兩者中小的值 A=今日期初權益-今日銀行出金（即今日客戶入金）-昨日交易盈利-昨日交易返還 B=今日可用資金-共計凍結資金 注：交易盈利=平倉盈虧+結算盈虧，若為負值則按照0計算 交易返還=手續(xù)費返還+延期費返還（綜合會員才具有交易還）22、風險率、風險率 風險率計算公式 特別會員風險率 = 1 - |今日交易盈虧|/（今日期初權益 今日出金 + 今日入金）22、風險、風險率率公式演化：特別會員風險率特別會員風險率

10、 = 今日期初權益 / （今日期初權益 - 今日交易盈虧）100%注：注：若特別會員今日交易盈虧 = 0 時，風險率設置為 9個9，表示無風 險。 若特別會員今日交易盈虧 0 時，按上述公式計算。 |今日交易盈虧| 表示為今日交易盈虧的絕對值綜合會員風險率綜合會員風險率 = 今日當前權益 / 今日期初權益100%注：注：若綜合會員今日期初權益 0 時，按上述公式計算。 當前權益和期末權益的區(qū)別在于：期末權益是在結算時計算，且包 含延期費；當前權益是在交易中計算，未包含延期費?？蛻麸L險率客戶風險率 = 當前權益 / 占用保證金100% 注：若客戶今日占用保證金 = 0 時，風險率設置為 9個9，

11、表示無風險 若客戶今日占用保證金 0 時, 按上述公式計算。 例10：某交易商的資金狀況表：風險率=837018.1440325100%=190.09 %交易商在交易界面資金信息中看到的所有數(shù)據都為即時數(shù)據。例1：某交易商的F7資金信息:1、期期初權益：初權益：指上日結算完之后交易商權益。2、入入金：金：當日新劃入資金賬戶的資金。3、出出金：金：當日劃出資金賬戶的資金。4、手手續(xù)費：續(xù)費：成交價格（建倉價or平倉價）成交數(shù)量手續(xù)費率5、平平倉盈虧：倉盈虧：（平倉價- 持倉價）*平倉數(shù)量*方向 6、浮浮動盈虧：動盈虧：（最新價- 持倉價）*持倉數(shù)量*方向*合約單位7、當前權益：期初權益+入金-出金-手續(xù)費+平倉盈虧+浮動盈虧8、占用訂金：建倉價*持倉數(shù)量*合約單位*訂金比例9、風險率：當前權益/占用訂金*100% 10、凍結訂金：訂金比率委托數(shù)量合約單位委托價格11、凍結手續(xù)費：手續(xù)費比率委托數(shù)量合約單位委托價格12、凍結資金：市場中不可出的資金，例如綜合會員的初始保證金等。13、可用資金：可用資金=當前權益-占用訂金-凍結訂金