匯豐銀行的風(fēng)險講義教學(xué)文案

1、匯豐銀行的風(fēng)險管理講義Prerequisite:先決條件先決條件lSenior managements support (positive intervention?)l高層管理的支持（積極干預(yù)？）高層管理的支持（積極干預(yù)？）lPeople (technical capability, integrity and inter-personal skills)l人員（技術(shù)能力、人格和人際交往能力）人員（技術(shù)能力、人格和人際交往能力）lOrganization and Systeml組織及系統(tǒng)組織及系統(tǒng) Attribute:特征特征lIndependent 獨(dú)立性獨(dú)立性lNo bottom-lin

2、e responsibility 沒有盈利責(zé)任沒有盈利責(zé)任lProfessional 專業(yè)性專業(yè)性lFirm and fair 堅(jiān)定和公正堅(jiān)定和公正Board of Directors董事會董事會行政總裁（總部）行政總裁（總部）GHQCEOAPHCEO行政總裁（亞太區(qū)）行政總裁（亞太區(qū)）AMHGM總經(jīng)理總經(jīng)理（香港及中國大陸）（香港及中國大陸）Line前線部門前線部門信貸總經(jīng)理信貸總經(jīng)理GM CreditCCO首席信貸官首席信貸官HD Credit 信貸部門主管Concurrence認(rèn)同認(rèn)同Approval 審批審批Approval審批審批Approval審批審批Country Risk/Ba

3、nk Risk國家風(fēng)險國家風(fēng)險/銀行風(fēng)險銀行風(fēng)險Market Risk/Credit Risk市場風(fēng)險市場風(fēng)險/信用風(fēng)險信用風(fēng)險Market Risk/Credit Risk市場風(fēng)險市場風(fēng)險/信用風(fēng)險信用風(fēng)險Credit信用信用lCentralized vs Decentralized集權(quán)集權(quán)/分權(quán)分權(quán)l(xiāng)Individual vs Committee (composition and decision making process)個人個人/委員會（債務(wù)組成及決策過程）委員會（債務(wù)組成及決策過程） Factors to consider: 需要考慮的因素需要考慮的因素 lIndividual

4、/ Collective Decision / Responsibilityl個人個人/集體決策集體決策/責(zé)任責(zé)任lSenior managements trust 高層管理的信任高層管理的信任lQuality of staff (at centre and in the line) 員工的素質(zhì)員工的素質(zhì) （管理人員（管理人員和一線職員）和一線職員）lSpecialization of staff 員工專業(yè)化員工專業(yè)化lEffectiveness of internal control system 內(nèi)部控制系統(tǒng)的功效內(nèi)部控制系統(tǒng)的功效lQuality of service (e.g. tur

5、naround time) 服務(wù)的質(zhì)量（例如：報廢服務(wù)的質(zhì)量（例如：報廢項(xiàng)目時間）項(xiàng)目時間）lOthers (fraud prevention etc.) 其他（防范欺詐等）其他（防范欺詐等）Structure and Account Cycle結(jié)構(gòu)及客戶信貸周期結(jié)構(gòu)及客戶信貸周期Policy/政策Approval審批Risk Monitoring風(fēng)險監(jiān)督Recovery追償Head of CRM信貸風(fēng)險管理部Loans貸款Unhealthy loans不良貸款Review回顧Review回顧lKey business objectives 主要業(yè)務(wù)目標(biāo)主要業(yè)務(wù)目標(biāo)lStructure and

6、 Responsibility 結(jié)構(gòu)及職責(zé)結(jié)構(gòu)及職責(zé)lEconomic Outlook 經(jīng)濟(jì)預(yù)期經(jīng)濟(jì)預(yù)期lSectoral Analysis 行業(yè)分析行業(yè)分析lBusiness Strategy and Focus 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重點(diǎn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重點(diǎn)lRisk Assessment and Credit Appetite 風(fēng)險評估和信貸風(fēng)險評估和信貸偏好偏好lLending Guidelines 貸款指南貸款指南lCredit Products, Procedures and Advice 信貸產(chǎn)品、程信貸產(chǎn)品、程序和建議序和建議 lMarket positioning and risk appet

7、ite 市場定位和風(fēng)險偏好市場定位和風(fēng)險偏好 Return 回報回報 Private Bank Commercial BankSubprime Lender 私人銀行私人銀行 商業(yè)銀行商業(yè)銀行 次級貸款人次級貸款人 -Large corporate 大型企業(yè)大型企業(yè)-Middle market 中端市場中端市場-Small business 小型企業(yè)小型企業(yè)-Consumer 消費(fèi)者消費(fèi)者 Risk 風(fēng)險風(fēng)險lCorporate Banking - Large corporate - Judgemental (plus Rating, KMV, MRA) 公司金融-大型公司-主觀判斷（加評分，

8、KMV, MRA) lCommercial Banking Medium sized corporate Judgemental 公司金融-中型企業(yè)-主觀判斷 lBusiness Banking Small business Scoring 商務(wù)理財(cái)-小型企業(yè)-評分 lPersonal Financial Services Consumer Scoring 個人金融服務(wù)-消費(fèi)者-評分 Delinquency Rates, All Banks, SA (USA)貸款不良率貸款不良率 美國所有銀行美國所有銀行 0246810121491Q191Q392Q192Q393Q193Q394Q194Q39

9、5Q195Q396Q196Q397Q197Q398Q198Q399Q199Q300Q100Q301Q101Q3Residential *住房貸款Commercial *商業(yè)房地產(chǎn)貸款C&I Loans工商貸款Total Loans & Leases貸款和租賃總額%Charge-Off Rates, All Banks, SA (USA)沖銷率沖銷率 所有銀行所有銀行 美國美國0.00.51.01.52.02.53.091Q191Q392Q192Q393Q193Q394Q194Q395Q195Q396Q196Q397Q197Q398Q198Q399Q199Q300Q100Q301Q101Q3Co

10、mmercial *商業(yè)房地產(chǎn)貸款C&I Loans工商貸款Total Loans & Leases貸款及租賃總額%Residential *住房貸款Loan Quality in HK香港地區(qū)貸款質(zhì)量香港地區(qū)貸款質(zhì)量-10%-5%0%5%10%15%20%NPL % 不良貸款比例Credit card charge-off ratio (annualised)年信用卡沖銷比例Mortgage Delinquency Rate住房貸款不良率Real GDP (year on year % change)年實(shí)際GDP變化率Corporate and Commercial Banking 公司金融

11、公司金融 （大型和中（大型和中型企業(yè)）型企業(yè)）lOperating Risks運(yùn)營風(fēng)險運(yùn)營風(fēng)險 Borrower Grade 借款人評級借款人評級lFinancial Risks (including Projection) (PD) 財(cái)務(wù)風(fēng)險財(cái)務(wù)風(fēng)險（包括財(cái)務(wù)預(yù)測）（違約機(jī)率）（包括財(cái)務(wù)預(yù)測）（違約機(jī)率）lAccount Conduct 來往狀況來往狀況 lSecurity and Facility Structure抵押品、貸款結(jié)構(gòu)及評級抵押品、貸款結(jié)構(gòu)及評級Facility Grade 設(shè)施評級設(shè)施評級(Property + Marketable Securities) （財(cái)產(chǎn)和可交易的

12、證財(cái)產(chǎn)和可交易的證券）券） lMore vulnerable to economic downturn 易受經(jīng)濟(jì)下滑易受經(jīng)濟(jì)下滑的影響的影響lInformation problematic (low financial transparency and reliability) 信息問題（財(cái)務(wù)信息透明度及可信度信息問題（財(cái)務(wù)信息透明度及可信度不高）不高）lHigh operating risks (relatively weak in management skills) 高運(yùn)營風(fēng)險（較弱的管理能力）高運(yùn)營風(fēng)險（較弱的管理能力）Characteristics of the Scorecard

13、記分卡的特征記分卡的特征lCompanys financials 公司財(cái)務(wù)狀況公司財(cái)務(wù)狀況lCompanys credit history and behavior 公司信用歷史公司信用歷史和表現(xiàn)和表現(xiàn)lCompanys attributes (age, sector, size etc) 公司性質(zhì)公司性質(zhì)（成立時間的長短、所屬行業(yè)、規(guī)模等）（成立時間的長短、所屬行業(yè)、規(guī)模等）lOwners scores 公司所有者的評分公司所有者的評分英國小型公司主要業(yè)務(wù)的設(shè)立與終止英國小型公司主要業(yè)務(wù)的設(shè)立與終止設(shè)立設(shè)立千/每季度終止終止Criteria Based Lending 根據(jù)準(zhǔn)則所進(jìn)行的信貸根

14、據(jù)準(zhǔn)則所進(jìn)行的信貸lMore commonly for secured products, e.g. mortgage, car loans, HP and loans secured by liquid assets 多用于擔(dān)保產(chǎn)品，例如：住房貸款、汽車貸款、租賃及多用于擔(dān)保產(chǎn)品，例如：住房貸款、汽車貸款、租賃及用流動資產(chǎn)擔(dān)保的貸款用流動資產(chǎn)擔(dān)保的貸款lSecurity coverage 抵押品抵押品/貸款貸款 比例比例lIncome coverage 收入收入/還款還款 比例比例 Mortgage Loan Quality (HK)香港地區(qū)住房貸款質(zhì)量香港地區(qū)住房貸款質(zhì)量1.00%2.00

15、%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%Dec-98Feb-99Apr-99Jun-99Aug-99Oct-99Dec-99Feb-00Apr-00Jun-00Aug-00Oct-00Dec-00Feb-01Apr-01Jun-01Aug-01Oct-01Dec-01Feb-02050100150200250300Mortgage Delinquency Rate住房貸款不良率Unemployment rate失業(yè)率Residential Price Index (1989=100) (RHS)住房價格指數(shù) （以1989年為100）Credit Card Quality信

16、用卡質(zhì)量信用卡質(zhì)量3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%Dec-98 Mar-99 Jun-99 Sep-99 Dec-99Mar-00 Jun-00 Sep-00 Dec-00Mar-01 Jun-01 Sep-01 Dec-01 Mar-02-1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000No. of Bankruptcy Petitions破產(chǎn)申請破產(chǎn)申請Credit card charge-off ratio (annualised)年信用卡沖銷率Unemployment rate 失業(yè)率Bankruptcy Petitions

17、(RHS) 破產(chǎn)申請 （RHS)lRank ordering 分級分級lApplication and Behavioral Scoresl申請信貸和行為評分申請信貸和行為評分lGeneric and Customized Scoresl通用評分和專用評分通用評分和專用評分lCredit card, personal loans, etc 信用卡，個人信用卡，個人貸款等貸款等lManagement Information 管理信息管理信息(CPAN, IBIS, REMIND, SCOPE, etc)lGrade classification / migrationl評級分類評級分類/變動情況

18、變動情況lScore distribution / flow ratel分值分布分值分布/流動率流動率1. Interest margin: hurdle rates, e.g. bonds. 利率邊際：障利率邊際：障礙率，例如：債券礙率，例如：債券2. RORA: return on the overall relationship 總體關(guān)系的總體關(guān)系的回報回報3. EP: cost of capital 經(jīng)濟(jì)利潤：資本成本經(jīng)濟(jì)利潤：資本成本 Factors to consider: 考慮因素考慮因素lPD (Borrowers grade) 違約機(jī)率違約機(jī)率lLGD 損失比率損失比率lTe

19、rm 年期年期lCost of capital 資本成本資本成本lCompetition 競爭競爭lBusiness potential 發(fā)展?jié)摿Πl(fā)展?jié)摿bjective 目標(biāo)目標(biāo)Risk vs Relationship 風(fēng)險風(fēng)險 或或 關(guān)系關(guān)系Strategy 戰(zhàn)略戰(zhàn)略Rehabilitation OR Exit 貸款康復(fù)貸款康復(fù)或退出或退出Workout - Factors for success 債務(wù)重組債務(wù)重組 - 成功的因素成功的因素- legal system (Scheme of Arrangement, Individual Voluntary Arrangement, Ba

20、nkruptcy Law)- 法律體系法律體系 (債務(wù)安排計(jì)劃、個人自愿安排、破產(chǎn)法）債務(wù)安排計(jì)劃、個人自愿安排、破產(chǎn)法）- professional support (lawyer, accountant, financial advisor, asset search agent, debt collector)- 專業(yè)支持專業(yè)支持 （律師、會計(jì)師、財(cái)務(wù)顧問、資產(chǎn)搜尋代理、債務(wù)追償（律師、會計(jì)師、財(cái)務(wù)顧問、資產(chǎn)搜尋代理、債務(wù)追償人）人）- customer self-rescue (transparency, commitment and cooperation)- 客戶客戶 - 自救措施

21、自救措施 （透明、承擔(dān)與合作）（透明、承擔(dān)與合作） - multi-bank - supportive, expeditious and equitable the Hong Kong Approach- 多頭銀行多頭銀行 -支持態(tài)度、迅速及公平支持態(tài)度、迅速及公平 （香港原則）（香港原則）Feedback 回饋回饋 - lessons learnt - Credit Alert (early warning signs), training course- 吸取教訓(xùn)吸取教訓(xùn) 每月簡訊（預(yù)警信號）、培訓(xùn)課程每月簡訊（預(yù)警信號）、培訓(xùn)課程- loophole - change in credit policy or procedures, man