2023年銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試過關必做真題匯總 (2)

1、2023年銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試過關必做真題匯總1.如下表所示，GI1-9表示各業(yè)務條線當年的總收入，1-9表示各業(yè)務條線對應的系數(shù)。表 產(chǎn)品線數(shù)據(jù)表（億元）用標準法計算，則2010年操作風險資本為（ ）億元。A. 5B. 10C. 15D. 20【答案】: A【解析】:在標準法中，操作風險資本等于銀行各條線前三年總收入的平均值乘上一個固定比例（用i表示）再加總，根據(jù)其計算公式，可得：2.下列各項屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化相關警示信號的有（ ）。A. 區(qū)域法律法規(guī)明顯調整B. 區(qū)域經(jīng)濟整體下滑C. 區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中

2、度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調控D. 區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低E. 區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退【答案】: B|D|E【解析】:AC兩項屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的警示信號。除BDE三項外，區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化的相關警示信號還包括區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品普遍被購買者反映質量差、購買者對該區(qū)域生產(chǎn)的產(chǎn)品失去信心等。3.下列關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險的描述，正確的有（ ）。A. 戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失B. 良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益C. 戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理D. 戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在

3、威脅的洞察力E. 戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理【答案】: B|C|D【解析】:戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。4.我國商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以劃分為（ ）。A. 個人住房按揭貸款和個人零售貸款B. 個人信用貸款和個人消費貸款C. 個人零售貸款和個人信用貸款D. 個人

4、住宅抵押貸款和助學與助業(yè)貸款【答案】: A【解析】:目前，我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個人住房按揭貸款和其他個人零售貸款兩大類。其他個人零售貸款包括個人消費貸款（含個人汽車消費貸款）、個人經(jīng)營貸款、信用卡消費貸款、助學貸款等多種方式。5.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取（ ）的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案。A. 從下至上B. 從上至下C. 由內(nèi)到外D. 由外到內(nèi)【答案】: B【解析】:戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等諸多方面的內(nèi)容。因此，有效的戰(zhàn)略風

5、險管理應當定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。6.下列關于風險分散化的論述正確的是（ ）。A. 如果資產(chǎn)之間的收益率不存在線性相關性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果B. 如果資產(chǎn)之間的相關性為1，那么風險分散化效果最好C. 如果資產(chǎn)之間的相關性為1，那么分散化策略將不能分散風險D. 如果資產(chǎn)之間的相關性為正，那么風險分散化效果較好E. 如果資產(chǎn)之間的相關性為負，那么風險分散化效果較好【答案】: B|C|E【解析】:A項，若資產(chǎn)之間

6、的收益率不存在線性相關性，即兩種資產(chǎn)的相關系數(shù)0，分散化策略仍能達到風險分散的效果。D項，假設其他條件不變，當各資產(chǎn)間的相關系數(shù)為正時，風險分散效果較差；當相關系數(shù)為負時，風險分散效果較好。7.在聲譽危機管理中，預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（ ）。A. 測試危機溝通方案以及應對措施B. 設定危機管理負責人崗位，定期評估金融機構的內(nèi)外部溝通機制C. 熟悉危機處理的最佳媒介方式D. 確保可供使用的溝通資源和技術手段暢通，保障危機時刻的信息傳遞E. 在機構內(nèi)部明確危機管理原則，并盡可能告知所有利益持有者【答案】: B|C|D|

7、E【解析】:商業(yè)銀行預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容有：設定危機管理負責人崗位，定期評估金融機構的內(nèi)外部溝通機制；確保可供使用的溝通資源和技術手段暢通，保障危機時刻的信息傳遞；熟悉危機處理的最佳媒介方式；在機構內(nèi)部明確危機管理原則，并盡可能告知所有利益持有者。A項屬于聲譽危機管理中提高日常解決問題的能力方面的內(nèi)容。8.關聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)（ ）之間的有關轉移權利和義務的事項安排。A. 控股股東B. 高級管理層C. 關聯(lián)方D. 董事會成員【答案】: C【解析】:關聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)關聯(lián)方之間的有關轉移權利或義務的事項安排。關聯(lián)方是指

8、在財務和經(jīng)營決策中，與他方之間存在直接或間接控制關系或重大影響關系的企事業(yè)法人。9.銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（ ）。A. 各項貸款總額B. 各項存款總額C. 現(xiàn)金寸頭D. 超額備付金寸頭【答案】: D【解析】:銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的超額備付金頭寸。影響超額備付金頭寸的主要因素包括外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。10.下列有關違約概率和違約頻率的說法，正確的是（ ）。A. 違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性B. 在巴塞爾新資

9、本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與0.05%中的較高者C. 計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致D. 違約頻率能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性【答案】: C【解析】:A項所述為違約概率的概念；B項，在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年期違約概率與0.03%中的較高者；D項，違約概率能使監(jiān)管當局在推行內(nèi)部評級法中保持更高的一致性。11.銀行必須對單一法人客戶進行擔保分析，這個所謂的“擔保”主要是為了（ ）。A. 維護債權人和其他當事人的合法權益B. 提高貸款償還的可能性C. 降低

10、商業(yè)銀行資金損失的風險D. 提高銀行對法人客戶的指導能力E. 為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源【答案】: A|B|C|E【解析】:擔保有助于維護債權人和其他當事人的合法權益，提高貸款償還的可能性，降低商業(yè)銀行資金損失的風險，為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源。12.信息科技風險的特征不包括（ ）。A. 隱蔽性強B. 透明度高C. 突發(fā)性強，應急處置難度大D. 影響范圍廣，后果具有災難性【答案】: B【解析】:信息科技風險是指信息科技在商業(yè)銀行運用過程中，由于自然因素、人為因素、技術漏洞和管

11、理缺陷產(chǎn)生的操作、法律和聲譽等風險。信息科技風險的特征包括：隱蔽性強；突發(fā)性強，應急處置難度大；影響范圍廣，后果具有災難性。13.下列各項指標中，（ ）可以反映資產(chǎn)收益率的波動性。A. 概率B. 標準差C. 概率密度D. 分布函數(shù)【答案】: B【解析】:在風險管理實踐中，通常將標準差作為刻畫風險的重要指標。資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。當標準差很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。14.重大聲譽事件的發(fā)生可能會帶來哪些影響？（ ）A. 造成銀行業(yè)重大損失B. 造

12、成市場大幅波動C. 引發(fā)系統(tǒng)性風險D. 影響社會經(jīng)濟秩序穩(wěn)定E. 導致流程管理失敗【答案】: A|B|C|D【解析】:在聲譽風險識別中，識別聲譽事件很關鍵，聲譽事件是指引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的相關行為或事件。重大聲譽事件是指造成銀行業(yè)重大損失、市場大幅波動、引發(fā)系統(tǒng)性風險或影響社會經(jīng)濟秩序穩(wěn)定的聲譽事件。E項，流程管理失敗屬于操作風險損失事件。15.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（ ）億元。A. 30B. 50

13、C. 300D. 250【答案】: C【解析】:根據(jù)公式，資本的組合限額資本×資本分配權重，可得本年度電子行業(yè)資本分配的限額（50001000）×5%300（億元）。16.客戶評級是商業(yè)銀行對客戶_的計量和評價，反映客戶_的大小。（ ）A. 償債能力和償還意愿；道德風險B. 償債能力和償還意愿；違約風險C. 收入水平和償債能力；違約風險D. 收入水平和償債能力；道德風險【答案】: B【解析】:客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)

14、銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結果是信用等級和違約概率（PD）。17.關于采用信用衍生工具緩釋信用風險需滿足的要求，下列說法錯誤的是（ ）。A. 信用保護購買者必須有權利和能力通知信用保護提供方信用事件的發(fā)生B. 除非由于信用保護出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務不可撤銷C. 在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎債項不能支付并不導致信用衍生工具終止D. 允許現(xiàn)金結算的信用衍生工具，應具備嚴格的評估程序，以便可靠地估計損失【答案】: B【解析】:采用信用衍生工具緩釋信用風險需滿足的要求包括法律確定性、可執(zhí)行性、評估和信用事件的規(guī)定四方面。A項屬于

15、法律確定性的要求；B項，按照可執(zhí)行性要求，除非由于信用保護購買方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務不可撤銷；C項屬于可執(zhí)行性的要求；D項屬于評估的要求。18.下列各項中，屬于操作風險中的就業(yè)制度和工作場所安全事件的是（ ）。A. 咨詢業(yè)務B. 不良的業(yè)務或市場行為C. 產(chǎn)品瑕疵D. 性別及種族歧視事件【答案】: D【解析】:按照操作風險損失事件類型，操作風險可分為七大類。其中就業(yè)制度和工作場所安全事件是指商業(yè)銀行因違反勞動合同法、就業(yè)、健康或安全方面的法規(guī)或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇事件導致的損失事件，表現(xiàn)在勞資關系、環(huán)境安全性、歧視及

16、差別待遇事件三個方面。19.根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（ ）風險敏感度最高。A. 基本指標法B. 標準法C. 內(nèi)部評級法D. 高級計量法【答案】: D【解析】:高級計量法風險敏感度高，具有資本激勵和管理激勵效應，實現(xiàn)了風險計量和風險管理有機結合，有助于展示銀行風險管理成效。20.商業(yè)銀行在銀行操作風險與控制自我評估時，針對經(jīng)營管理過程中的操作風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（ ）。A. 非系統(tǒng)性風險B. 固有風險C. 剩余風險D

17、. 系統(tǒng)性風險【答案】: C【解析】:風險與控制自我評估是主流的操作風險評估工具，旨在防患于未然，對操作風險管理和內(nèi)部控制的適當程度及有效性進行檢查和評估。商業(yè)銀行對自身經(jīng)營管理中存在的操作風險點進行識別，評估固有風險，再通過分析現(xiàn)有控制活動的有效性，評估剩余風險，進而提出控制優(yōu)化措施的工作。C項，剩余風險是指在實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的風險。21.巴塞爾協(xié)議為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限，其中不包括（ ）。A. 10天B. 20天C. 30天D. 40天【答案】: C【解析】:

18、巴塞爾協(xié)議為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限，共分為10天、20天、40天、60天、120天五檔，取代現(xiàn)行10天持有期的規(guī)定。新內(nèi)部模型法體系下，流動性調整后的壓力期ES計量將涉及銀行市場風險系統(tǒng)基礎架構的改造升級。22.風險分散的原理是（ ）。A. 兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關B. 用標準差度量的加權組合資產(chǎn)的風險小于各資產(chǎn)風險的加權和C. 用標準差度量的加權組合資產(chǎn)的風險大于各資產(chǎn)風險的加權和D. 用標準差度量的加權組合資產(chǎn)的風險等于各資產(chǎn)風險的加權和【答案】: B【解析】:因為相關系數(shù)11，所以有：則根據(jù)上述公式可得，當兩種資

19、產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關（即1）時，該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風險的數(shù)理原理。23.商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）提出了兩種計量信用風險資本的方法：權重法和（ ）。A. 初級法B. 高級法C. 內(nèi)部評級法D. 內(nèi)部評審法【答案】: C【解析】:商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）提出了兩種計量信用風險資本的方法：權重法和內(nèi)部評級法。內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法兩種。24.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素和與市場有關的因素。下列屬于與借款人有關的因素的是（ ）。A. 聲譽B.

20、 杠桿C. 收益波動性D. 利率水平E. 宏觀經(jīng)濟政策【答案】: A|B|C【解析】:DE屬于專家系統(tǒng)在分析信用風險時，考慮的與市場有關的因素。25.系統(tǒng)性風險主要通過（ ）來影響貸款組合的信用風險。A. 宏觀經(jīng)濟因素的變動B. 借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C. 借款人所在行業(yè)狀況D. 借款人競爭能力狀況【答案】: A【解析】:系統(tǒng)性風險對貸款組合的信用風險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟因素的變動反映出來：當宏觀經(jīng)濟因素發(fā)生不利變動時，有可能導致貸款組合中所有借款人的履約能力下降并造成信用風險損失。因此，對借

21、款人所在地的宏觀經(jīng)濟因素進行持續(xù)監(jiān)測、分析及評估，已經(jīng)成為貸款組合的信用風險識別和分析的重要內(nèi)容。26.久期缺口是資產(chǎn)加權平均久期與負債加權平均久期和（ ）乘積的差額。A. 收益率B. 資產(chǎn)負債率C. 現(xiàn)金率D. 市場利率【答案】: B【解析】:久期缺口是資產(chǎn)加權平均久期與負債加權平均久期和資產(chǎn)負債率乘積的差額，即：久期缺口資產(chǎn)加權平均久期（總負債/總資產(chǎn)）×負債加權平均久期。27.商業(yè)銀行在識別和分析貸款風險時，系統(tǒng)性風險因素包括（ ）。A. 行業(yè)風險因素B. 管理層風險因素C. 區(qū)域風險因素D.

22、60;企業(yè)產(chǎn)品銷售風險因素E. 宏觀經(jīng)濟因素【答案】: A|C|E【解析】:商業(yè)銀行在識別和分析貸款風險時，系統(tǒng)性風險主要包括：宏觀經(jīng)濟因素、行業(yè)風險和區(qū)域風險。28.商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于（ ）管理策略。A. 風險補償B. 風險轉移C. 風險對沖D. 風險規(guī)模【答案】: B【解析】:風險轉移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。風險轉移可分為保險轉移和非保險轉移，其中，擔保屬于非保險轉移。29.商業(yè)銀行面臨的外部

23、戰(zhàn)略風險包括（ ）。A. 流動性風險B. 行業(yè)風險C. 品牌風險D. 國別風險E. 法律風險【答案】: B|C【解析】:商業(yè)銀行面臨的外部戰(zhàn)略風險分為：行業(yè)風險、技術風險、品牌風險、競爭對手風險、項目風險、其他外部風險。ADE三項與戰(zhàn)略風險并列屬于商業(yè)銀行面臨的八大風險。30.關于銀行監(jiān)管的主要方式，下列表述不正確的是（ ）。A. 銀行監(jiān)管的主要方式包括市場準入、非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查和風險處置糾正B. 非現(xiàn)場監(jiān)管需要非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構的風險信息C. 

24、現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管部門針對銀行機構存在的不同風險和風險的嚴重程度，及時采取相應措施加以處置D. 非現(xiàn)場監(jiān)管工作需要對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構的整改進度和情況【答案】: C【解析】:C項，風險處置糾正是指監(jiān)管部門針對銀行機構存在的不同風險和風險的嚴重程度，及時采取相應措施加以處置。現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構進行實地檢查，通過查閱賬表、文件等各種資料和座談詢問等方法，對銀行業(yè)金融機構經(jīng)營管理情況進行分析、檢查、評價和處理，督促其合法、穩(wěn)健經(jīng)營，提高經(jīng)營管理水平，維護金融機構及金融體系安全的一種檢查方式。31

25、.資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是（ ）。A. 賬面資本B. 經(jīng)濟資本C. 監(jiān)管資本D. 實收資本【答案】: C【解析】:以監(jiān)管資本為基礎計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔風險、保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具。資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本（監(jiān)管資本）與風險加權資產(chǎn)之間的比率。32.銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律包括（ ）。A. 銀行業(yè)監(jiān)督管理法B. 中國人民銀行法C. 行政許可法D. 勞動法E. 商業(yè)銀行法【答案】: A|

26、B|C|E【解析】:銀行監(jiān)管領域所依據(jù)的法律包括：銀行業(yè)監(jiān)督管理法中國人民銀行法商業(yè)銀行法行政許可法。這些法律構成銀行監(jiān)管部門依法行使銀行監(jiān)管職能的基礎。此外，物權法信托法票據(jù)法公司法擔保法合同法等法律也從不同角度對銀行業(yè)金融機構經(jīng)營管理提出了基本法律要求。33.風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的（ ）。A. 哲學B. 公司治理原則C. 內(nèi)部控制體系D. 風險管理理念E. 價值觀【答案】: A|D|E【解析】:風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及

27、廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。34.日常國別風險信息監(jiān)測應遵循的原則不包括（ ）。A. 完整性B. 獨立性C. 及時性D. 相關性【答案】: D【解析】:日常國別風險信息監(jiān)測應遵循完整性、獨立性和及時性原則。完整性是指應該收集全部的風險信息，對所有的可能會產(chǎn)生負面影響、提高銀行風險的信息都應該關注整理；獨立性是指在處理收集的信息時，應保證獨立性，不能因為主觀或其他原因而使收集到的信息有失公允；及時性是指保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施。35.商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款

28、重組活動，即對原有貸款結構（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（ ）。A. 增加收益B. 提高經(jīng)濟資本配置效率C. 降低客戶違約風險D. 實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置【答案】: C【解析】:貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結構（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調整、重新安排、重新組織的過程。ABD三項屬于貸款轉讓的主要目的。36.現(xiàn)有A、B、C三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)如下表所示，則（ ）。表 三種產(chǎn)品資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)A.

29、0;B與C的組合可以很好的起到風險對沖的作用B. A與B的組合可以很好地分散風險C. A與C的組合不能起到風險分散的作用D. B與C的組合不能很好地分散風險【答案】: A【解析】:風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來抵消標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關性，則風險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關系數(shù)有所不同。假設其他條件不變，當各資產(chǎn)間的相關系數(shù)為正時，風險分散效果較差；當相關系數(shù)為負時，風險分散效果較好。37.下列關于風險管理信息傳遞的

30、說法，不正確的是（ ）。A. 先進的企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務器結構B. 風險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準風險報告結果準確無誤C. 風險管理應當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員D. 風險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當?shù)娜藛T得到他們所應當看到的風險信息【答案】: C【解析】:C項，高效的風險管理流程應當能夠確保正確的風險信息，在正確的時間傳遞給正確的人。38.系統(tǒng)性金融風險的主要特征包括（ ）。A. 復雜性B. 突發(fā)性C. 交叉?zhèn)魅拘钥霥. 負外部性強E. 

31、可分散性【答案】: A|B|C|D【解析】:與單個金融機構風險或個體風險相比，系統(tǒng)性金融風險主要有四個方面的特征：復雜性；突發(fā)性；交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣；負外部性強。39.內(nèi)部評級法初級法下，合格凈額結算包括（ ）。A. 表內(nèi)凈額結算B. 表外凈額結算C. 回購交易凈額結算D. 場外衍生工具凈額結算E. 交易賬戶信用衍生工具凈額結算【答案】: A|C|D|E【解析】:內(nèi)部評級法初級法下，合格凈額結算包括：表內(nèi)凈額結算、回購交易凈額結算、場外衍生工具及交易賬戶信用衍生工具凈額結算。銀行采用合格凈額結算緩釋信用風險時，應持續(xù)監(jiān)

32、測和控制后續(xù)風險，并在凈頭寸的基礎上監(jiān)測和控制相關的風險暴露。40.當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結構是（ ）。A. 保持資產(chǎn)負債結構不變B. 以短期負債為長期資產(chǎn)融資C. 以長期負債為長期資產(chǎn)融資D. 以長期負債為短期資產(chǎn)融資【答案】: D【解析】:如果銀行以長期存款作為短期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，存款的利息支出是固定的，但貸款的利息收入會隨著利率的上升而增加，從而導致銀行的未來收益增加、經(jīng)濟價值提高。41.在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（ ）。A.&#

33、160;明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合更緊密B. 把監(jiān)管重心轉移到銀行風險管理和內(nèi)部控制質量的評估上C. 明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度D. 更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結果，減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，提高現(xiàn)場工作效率E. 通過事前對風險的有效識別，可根據(jù)每個機構的風險特點設計、檢查和監(jiān)管方案【答案】: A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五項以外，采用風險為本的監(jiān)管發(fā)揮的重要作用還有：通過對機構信息的收集、對業(yè)務和各類風險及風險管理程序的評估能更好地了解機構的風險狀況和管理素質，及

34、早識別出即將形成的風險，具有前瞻性。42.某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預期會有（ ）天交易賬戶的損失超過780萬元。A. 2.5B. 3.5C. 2D. 3【答案】: A【解析】:風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。本題題干表明，在未來250個交易日內(nèi)損失超過780萬元的可能性不會超過1%，即2.5天。43.操作風險是商

35、業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應該為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。下列哪些是商業(yè)銀行可選擇的經(jīng)濟資本計算方法？（ ）A. 內(nèi)部評級法B. 基本指標法C. 標準法D. 新標準法E. 高級計量法【答案】: B|C|D|E【解析】:操作風險資本計量方法包括基本指標法、標準法和高級計量法，以及2017年巴塞爾最終方案提出的新標準法。A項，內(nèi)部評級法屬于信用風險的計量方法。44.通過分析過去三個月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊1.64美元，匯率波動標準差為250個基點。假設英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預期未來三個

36、月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于（ ）美元之間。A. 1.5651.750B. 1.5901.690C. 1.6151.665D. 1.5401.740【答案】: B【解析】:若隨機變量X的概率密度函數(shù)為：其中，0，與均為常數(shù)，則稱X服從參數(shù)為、的正態(tài)分布，記為N（，2），是正態(tài)分布的均值，2是方差。P（2X2）95%，表示正態(tài)隨機變量X有95%的可能落在均值左右兩個標準差之間。本題中，1.64；一個基點表示0.01%，則0.025，則該題英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于1.591.69美元之間。45.設隨機變量XN（3，22），

37、且P（Xa）P（Xa），則常數(shù)a為（ ）。A. 0B. 2C. 3D. 4【答案】: C【解析】:由于X為連續(xù)型隨機變量，所以P（Xa）0，已知P（Xa）P（Xa），可得P（Xa）P（Xa）0.5，即a處在正態(tài)分布的中心位置，根據(jù)題干中的條件可知該分布關于3軸對稱，所以a3。46.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（ ）。A. 保護銀行的正常經(jīng)營B. 為銀行的注冊提供資金C. 吸收損失D. 組織營業(yè)【答案】: C【解析】:從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角

38、度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失：在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權人和存款人提供保護；在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。47.缺口分析的局限性包括（ ）。A. 未考慮當利率水平變化時，因各種金融產(chǎn)品基準利率的調整幅度不同而帶來的利率風險，即基準風險B. 忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異C. 未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險D. 大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響E. 考慮了利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響【答案】: A|B|D【解

39、析】:C項，缺口分析只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險（即重新定價風險），而未考慮當利率水平變化時，各種金融產(chǎn)品因基準利率的調整幅度不同產(chǎn)生的利率風險（即基準風險）；E項，缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響，所以只能反映利率變動的短期影響。因此，缺口分析只是一種相對初級并且粗略的利率風險計量方法。48.下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的有（ ）。A. 銀行大量挪用客戶存款B. 銀行投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失C. 網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障，引發(fā)客戶安全質疑D. 在銀行辦理業(yè)務排隊時間長、柜員服務態(tài)度差E.

40、 出售理財產(chǎn)品未事先告知潛在風險，使客戶蒙受巨大損失【答案】: A|B|C|D|E【解析】:聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行作出負面評價的風險。商業(yè)銀行一旦被發(fā)現(xiàn)其金融產(chǎn)品/服務存在嚴重缺陷（如電子銀行業(yè)務缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性），或內(nèi)控缺失導致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營特色和社會責任感，均可能引發(fā)聲譽風險。49.某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實際業(yè)務均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務敞口風險主體最終所屬國為（ ）。A. 泰國B. 開曼群島C. 

41、;英國D. 俄羅斯【答案】: A【解析】:主體所在國家（地區(qū)），對于非個人，一般是指主體注冊成立的國家。但當直接風險主體是空殼公司或特殊目的公司（SPV），比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)或其管理機構的所在地。50.商業(yè)銀行在衡量組合信用風險時，必須考慮到信貸損失事件之間的相關性。則下列說法最恰當?shù)氖牵?）。A. 預期違約的借款人不一定同時違約B. 非預期違約的借款人一定會同時違約C. 非預期違約的借款人一定不會同時違約D. 預期違約的借款人一定會同時違約【答案】:&#

42、160;A【解析】:貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性。例如，如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是正相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較大；如果一個風險下降而另一個風險上升，則兩筆貸款就是負相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較小。51.商業(yè)銀行可通過購買特定的保險加以緩釋的操作風險包括（ ）。A. 火災導致實物資產(chǎn)損失B. 內(nèi)部盜竊C. 外部欺詐D. 設備癱瘓E. 交易差錯【答案】: A|B|C|D|E【解析】:A項，商業(yè)銀行可以通過購買財產(chǎn)保險進行風險緩釋；BC兩項，商業(yè)銀行可以通

43、過購買商業(yè)銀行一攬子保險進行風險緩釋；D項，商業(yè)銀行可以通過購買營業(yè)中斷保險進行風險緩釋；E項，可以通過購買錯誤與遺漏保險進行風險緩釋。52.在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風險最低的是（ ）。A. 負債以公司/機構存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B. 負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C. 負債以公司/機構存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主D. 負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】: B【解析】:商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款（負債）用于長期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長”。如果這種

44、期限錯配嚴重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風險。53.良好的風險報告路徑應采?。?）。A. 橫向傳送B. 縱向報送C. 直線傳送D. 縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構【答案】: D【解析】:良好的風險報告路徑應采取縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構，即本級行各部門向上級行對口部門報送風險報告的同時，也須向本級行的風險管理部門傳送風險報告，以增強決策管理層對操作層的管理和監(jiān)督。54.商業(yè)銀行進行信用風險預警分析時，可考慮將（ ）作為區(qū)域風險預警信號。A. 區(qū)域經(jīng)濟整體下滑B. 區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理C. 區(qū)域相關法律法規(guī)重大調整D. 區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退E. 區(qū)域內(nèi)客戶資信