社會信用體系相關理論脈絡

1、中國社會信用體系相關中國社會信用體系相關理論的脈絡和傳承理論的脈絡和傳承發(fā)言：林鈞躍中國市場學會信用學術委員會The inheritance and theoretical innovations:the social credit system theories 主要內容企業(yè)信用管理理論和方法企業(yè)信用管理理論和方法1信用評級理論信用評級理論2企業(yè)和個人征信技術企業(yè)和個人征信技術3社會信用體系理論社會信用體系理論4信用經(jīng)濟學理論信用經(jīng)濟學理論5社會信用體系理論的基礎理論基礎理論基礎l 信用經(jīng)濟學l 信息經(jīng)濟學l 制度經(jīng)濟學l 貨幣銀行學l 社會學（社會資本理論）l 政治學l 道德哲學（倫理學）

2、l 法學（民法和商法）l 企業(yè)管理理論技術支撐技術支撐l 企業(yè)信用管理方法l 企業(yè)和個人征信技術l 信用評級方法l 信用風險度量方法l 數(shù)理統(tǒng)計及數(shù)學建模方法l 征信數(shù)據(jù)庫技術l 標準化技術企業(yè)信用管理企業(yè)信用管理理論和方法理論和方法The theory and methodology of business & The theory and methodology of business & consumer credit managementconsumer credit management傳統(tǒng)的企業(yè)信用管理理論 企業(yè)信用管理企業(yè)信用管理是一門專用管理技術，是針對企業(yè)賒銷

3、和金融機構的授信業(yè)務所采取的科學管理方法。 目標：目標：企業(yè)信用管理的主要功能在于防范、轉移和控制信用風險，提高賒銷或其它形式授信的成功率。 方法：方法：在追求最大限度地擴大賒銷或信用工具投放的同時，控制來自客戶的信用風險，追求將客戶風險降低到一種合理程度，使企業(yè)取得“銷售利潤最大”的效果。2022-7-2企業(yè)信用管理方法在技術操作上的追求C+CC+C管理效果管理效果賒銷貨款賒銷貨款準時收回準時收回授信額度授信額度準確推薦準確推薦信用管理方法的分類 企業(yè)信用管理：企業(yè)信用管理：防范、控制和轉移企事業(yè)法人類客戶信用風險的管理方法。 消費者信用管理：消費者信用管理：控制和轉移自然人個人或家庭類客戶

4、信用風險的管理方法。 金融機構信用管理：金融機構信用管理：金融機構（特別是商業(yè)銀行）控制信貸和信用工具投放的信用風險管理方法，須滿足新巴塞爾協(xié)議的要求。 企業(yè)信用制度：企業(yè)信用制度：在企業(yè)信用管理功能完善的基礎上，建立起企業(yè)守信制度，即建立兩個制度。2022-7-2企業(yè)信用管理理論的“斷代”第一代企業(yè)信用管理理論第一代企業(yè)信用管理理論 形成于1850-1950期間 標志性實踐：標志性實踐：企業(yè)征信、個人征信、商賬追收、信用評級服務逐漸普及使用。 標志性著作：標志性著作： 信用和追賬的理論與實踐。在1924年，美國俄亥俄州立大學教授西奧多爾.貝克曼出版了這本大學教材。他的目的是為了解決“人們進入

5、信用領域而沒有準備”的問題。這應該是世界上第一部企業(yè)信用管理的專著，它標志著企業(yè)信用管理方法從操作上升到理論層面。第一代企業(yè)信用管理理論的特第一代企業(yè)信用管理理論的特點：點： 由學者提出，征信機構推行，欠缺為企業(yè)管理人員考慮，沒提倡企業(yè)設立信用管理崗位。 只強調客戶信用檔案管理和逾期應收賬款管理兩項功能。 形成了定義比較模糊的4C理論，幾乎不使用量化分析方法解決正確授信決策問題。 沒有涉及絕大部分的外部技術支持。 設施：信用檔案管理沒有條件用電子設備，完全手工作業(yè)。第二代企業(yè)信用管理理論及其特點形成于1950-2010，成熟于1980年代。 5C理論為代表的理論，逐漸形成企業(yè)信用管理5項基本功

6、能。 形成信用管理部門和設置專業(yè)崗位，操作上強調“全程信用管理”。 要求成套信用信息，大征信行業(yè)的各個分支提供外部技術支持。 追求量化指標（1968:Z-Score /1956：FICO） 有經(jīng)濟全球化意識，有能力對跨國公司實施信用風險控制。 發(fā)達國家有征信相關法律和標準的配套 有不太健全的從業(yè)執(zhí)照考試經(jīng)驗和大學信用管理專業(yè)設置 設施：設施：逐步計算機化、使用不太成熟的信用管理專業(yè)軟件、可得到外部大型征信數(shù)據(jù)庫提供的信用信息網(wǎng)上服務。中國第一部企業(yè)信用管理專著“3+1模式”和鄧白氏的信控理念新華信早期的企業(yè)信用管理理念編制信用管理師國家職業(yè)標準l 2007年，勞動和社會保障部在編制中華人民共和

7、國職業(yè)分類大典(增補本)中，已將“信用管理師”列入，職業(yè)編碼為：2-07-03-06，屬于國家職業(yè)第二大類，即專業(yè)技術人員大類中金融業(yè)務人員中類體系中的一項國家職業(yè)。l 2005年3月至9月，國家職業(yè)技能鑒定專家委員會信用管理師專業(yè)委員會研制和編寫標準。勞動和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心召開“信用管理師新職業(yè)國家標準終審會”。l 信用管理師國家職業(yè)標準由4部分內容組成： 職業(yè)概況 基本要求 工作要求 比重表l 第二代信用管理理論是標準的理論依據(jù)。l 2005年5月，勞動和社會保障部頒布第三批國家新職業(yè)，“信用管理師”職業(yè)是其中之一。l 2006年4月28日，勞動和社會保障部中國就業(yè)培訓技術指導中

8、心發(fā)出了關于開展信用管理師國家職業(yè)資格試驗性培訓的通知。 l 一套四冊的信用管理師培訓教程是全面展現(xiàn)第二代企業(yè)信用管理理論的一個典型，盡管它尚不能完全站在企業(yè)信用管理部門的角度編寫。l 這套教材是第二代企業(yè)信用管理這套教材是第二代企業(yè)信用管理理論的理論的“集大成集大成”著作。著作。信用管理師國家職業(yè)資格考試配套教材更側重實操的企業(yè)信用管理教程企業(yè)信用管理課程使用的大學本科教材消費者信用管理理論研究停滯不前l(fā) 國內的消費者信用管理理論少有人研究，盡管有市場需求，但理論和方法的開發(fā)極其緩慢。l 林鈞躍著的消費者信用管理于2002年在北京出版。l 臺灣金融研訓院曾翻譯出版過美國消費者信用管理一書，但

9、沒有被引進。l 在少數(shù)教材之中，消費者信用管理的內容作為章節(jié)出現(xiàn)。在中國最具影響的外國信用管理著作紐約州立大學奧本尼校區(qū)使用的大學本科紐約州立大學奧本尼校區(qū)使用的大學本科教材，教材， 1960-1998 期間共出了期間共出了11版，版，2004年，中國人民大學出版社將此教材年，中國人民大學出版社將此教材翻譯成中文版翻譯成中文版最具影響的英英美信用管理著作 英國信用管理專家波特愛德華的著作于1998年12月在香港出版，他稔熟并側重信用管理目的的財務分析。 所謂的企業(yè)信用管理“愛德華定律”便源于此書。 另一部極有影響的企業(yè)信用管理教材是Credit and Financial Analysis，它

10、自1950年起便是美國鄧白氏公司銷售的函授課程，該課程曾在全球范圍得到好評?？蛻羰谛艣Q策的量化分析方法l 研發(fā)滯后，長期使用“老四件”。l 預測類數(shù)學模型，用于企業(yè)破產(chǎn)的可能性（包括技術性破產(chǎn)）預測對象企業(yè)的違約可能性。它們是： Z評分（Z-Score）模型 巴薩利（Bathory）模型。l 管理類數(shù)學模型不直接預測企業(yè)的違約率，偏重于均衡地解釋企業(yè)的信用狀況，估計企業(yè)實力。它們是： 營運資產(chǎn)分析模型 特征分析模型l 20年來，研發(fā)投入極其有限。l 指望社會信用體系中長期規(guī)劃的支持金融機構的信用管理經(jīng)驗需要總結提高第三代企業(yè)信用管理理論和方法網(wǎng)上銷售形式盛行網(wǎng)上銷售形式盛行催生企業(yè)信用管理理論

11、升級的客觀因素政府對企業(yè)信用監(jiān)管政府對企業(yè)信用監(jiān)管企業(yè)社會責任要求企業(yè)社會責任要求外部技術支持變化外部技術支持變化信用標準化信用標準化信用經(jīng)濟理論信用經(jīng)濟理論第一代理論第一代理論第二代理論第二代理論第三代理論第三代理論時代呼喚第三代企業(yè)信用管理理論學科角度：企業(yè)信用管理理論發(fā)展“錐形擴散”起始點起始點經(jīng)濟經(jīng)濟問題問題市場市場問題問題制度制度問題問題商業(yè)倫理社會管理第一代理論第一代理論客戶欺詐拖欠客戶欺詐拖欠第二代理論第二代理論全面信用風險全面信用風險第三代理論第三代理論商業(yè)倫理秩序商業(yè)倫理秩序第一代理論第一代理論工商管理學工商管理學第二代理論第二代理論+ 經(jīng)濟學經(jīng)濟學第三代理論第三代理論+ 社

12、會學、政治學社會學、政治學信用管理理論及應用追求的目標變化的目標Level 1Level 2Level 3Level 4Level 5 了解客戶了解客戶/信息對稱、追賬信息對稱、追賬 預測客戶信用風險預測客戶信用風險/評估信用價值評估信用價值 科學準確的科學準確的授信額度授信額度 企業(yè)賒銷業(yè)務的利潤最大企業(yè)賒銷業(yè)務的利潤最大 受道德受道德/規(guī)則約束的最大賒銷利潤規(guī)則約束的最大賒銷利潤第三代企業(yè)信用管理理論能誕生在中國嗎？信用評級信用評級理論理論The theories of credit ratingThe theories of credit rating在中國出版的第一部信用評級專著l 黑

13、澤義孝著的債券評級中文譯本于1991年出版，這部譯著是在中國出版的首部信用評級著作。l 作者是日本滋賀大學教授，他曾在美國哈佛大學教書，在日本，黑澤義孝先生曾經(jīng)擔任過Japanese Fair Rating Association 的會長。早期最有影響的信用評級理論和方法著作l 中國的信用評級行業(yè)萌芽于1987年，初步成型于1993年。l 1996年4月，朱榮恩和徐建新編寫了資信評級一書。這本被稱為“紫皮書”的著作比較系統(tǒng)地介紹了國際信用評級機構的信用評級理論和方法，在業(yè)界產(chǎn)生了很大影響，曾被出版社增印。l 美國穆迪投資者服務有限公司的信用評級技術和觀念對中國的信用評級行業(yè)影響深遠。對中國信用

14、評級行業(yè)影響最大的是穆迪公司的理論、理念、技術和方法“南朱北吳”之說和中國特色的評級金融危機對三大國際金融機構的沖擊l 信用評級行業(yè)的表現(xiàn)：信用評級行業(yè)的表現(xiàn)：在金融衍生品大行其道的時候，三大國際評級機構不僅沒有中立、客觀地評定債券的信用度，反而在收取了高額信用評級費后，為“有毒債券”貼上“AAA優(yōu)質”的標記，與華爾街勾結在一起欺詐全世界。l 盡管三大國際信用評級機構沒有遭遇到滅頂之災實屬萬幸。但是，信用評級機構的信譽嚴重受損，顛覆性的信用評級理論和方法正在萌芽。評級、征信和信保行業(yè)內部的改革呼聲不斷 曾幾何時，三大國際信用評級機構號稱技術水平最高，藝術手法高超。但是，其在金融危機之前的拙劣表

15、現(xiàn)，讓人見識到了其敗壞的道德，業(yè)內也開始詬病被其奉為至寶的信用評級理論。 在歐美，為了整頓和規(guī)范信用評級行業(yè)，許多人提出了加強政府監(jiān)管的要求，包括打破“三大”的市場壟斷地位；也有美國人從不同的角度提出要求，欲顛覆現(xiàn)行的信用評級理論。 鑒于美國信用保險公司出了大問題，盡管還沒人提出顛覆舊的金融產(chǎn)品保險理論，但系統(tǒng)分析信用風險分析和操作程序改變的提法出現(xiàn)。 對于企業(yè)征信行業(yè)，有人呼吁提高信用信息處理水平，投入量化指標的研制和更新?lián)Q代。 中國的信用評級機構也開始做“民族品牌”國家主權評級，并與三大之外的信用評級機構合作。國家信用風險分析的征信產(chǎn)品在不斷擴大地區(qū)覆蓋范圍。外部因素：市場規(guī)則的變化法律和

16、政府監(jiān)管l 金融危機出現(xiàn)后，美國證監(jiān)會（SEC）便強化對“全國認可的統(tǒng)計評級組（NRSRO）”的監(jiān)管，具體體現(xiàn)在其監(jiān)管行動、監(jiān)管行動、措施、規(guī)章措施、規(guī)章等問題上。l 2010年7月22日，美國總統(tǒng)奧巴馬簽署了美國歷史上規(guī)模最大的金融改革法案多德.弗蘭克華爾街改革和消費者保護法，包括加強對NRSRO的監(jiān)管；問責制和透明度；問責制和透明度；信用評級分析師資格；信用評級分析師資格；信用評級機構獨立性等。信用評級機構獨立性等。l2009年4月23日，歐洲議會和歐盟理事會通過了信用評級機構監(jiān)管法。強化了對歐盟市場上作業(yè)的信用評級機構的監(jiān)管。中國當代“大而全”的信用評級專著量化評級中國需要填補空白中國的

17、國家主權信用評級理論信用評級機構編印的內刊上海新世紀投資服務有限公司在內刊上刊上海新世紀投資服務有限公司在內刊上刊登行業(yè)評級報告登行業(yè)評級報告大公國際資信評估有限公司在刊物上發(fā)表大公國際資信評估有限公司在刊物上發(fā)表國家主權評級報告國家主權評級報告中國特色的誠信評價理論與實踐信用評級理論和方法的發(fā)展方向？l 對三大國際信用評級機構的理論和方法進行檢討和補漏l 提出“顛覆性”的信用評級理論和方法l 信用評級機構的職業(yè)道德和業(yè)務操作規(guī)范研究l 開發(fā)量化評級方法及財務風險預測工具信用評級業(yè)內專家和學者開始思變企業(yè)和個人征信技術企業(yè)和個人征信技術The tech of business and cons

18、umer credit The tech of business and consumer credit reporting & investigation reporting & investigation 典型的普通版企業(yè)征信報告樣本商商 業(yè)業(yè) 資資 信信 報報 告告 樣樣 本本 公 司 名 稱 : 中 國 樣 本 報 告 公 司 地 址 : 南 匯 縣 陸 灶 鄉(xiāng) 塘 店 上 海 上 海 市 , 200233 中 華 人 民 共 和 國 電 話 : 021 58791635 021 58791636 021 643344323 傳 真 : 021 58161568 成 立

19、 年 份 : 1968 信 用 等 級 : 1A2 風 險 指 數(shù) : 4.00 歷 史 記 錄 : 公 司 業(yè) 務 非 常 事 項 凈 值 : 2420 千 元 出 口 : 有 營 業(yè) 額 : 3470 千 元 員 工 人 數(shù) : 148 全 公 司 狀 況 : 美 國 標 準 工 業(yè) 編 碼 : 3541 0000 主 要 業(yè) 務 : 生 產(chǎn) 大 型 織 布 機 。 負 責 人 : 張 , 其 昌 /總 經(jīng) 理 貨 幣 單 位 : 本 報 告 中 之 金 額 ， 除 非 特 別 聲 明 ， 均 以 人 民 幣 為 貨 幣 單 位 。 風風 險險 評評 估估 中 國 樣 本 報 告 的 風

20、險 指 數(shù) 是 ： RI3 所 屬 行 業(yè) 風 險 指 數(shù) 標 準 所 屬 行 業(yè) 標 準 工 業(yè) 代 碼 ： 3541 所 屬 行 業(yè) ： 機 械 工 具 金 屬 切 割 型 同 業(yè) 平 均 風 險 指 數(shù) 參 照 值 (四 等 分 位 值 ) 同 業(yè) 較 低 平 均 風 險 指 數(shù) (75 百 分 位 值 ) ： 4 同 業(yè) 中 等 平 均 風 險 指 數(shù) (中 位 值 ) ： 4 同 業(yè) 較 高 平 均 風 險 指 數(shù) (25 百 分 位 值 ) ： 5 所所屬屬行行業(yè)業(yè)風風險險指指數(shù)數(shù)在在中中國國數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫中中的的分分布布 機機械械工工具具 金金屬屬切切割割型型 ? ? ? ? ?

21、? ? ? ? ? RI 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? RI 1 ? ? ? ? 0.01% RI 2 ? ? ? ? ? ? ? ? 1.09% RI 3 ? ? ? ? ? ? 1.8% RI 4 ? ? ? ? ? ? ? 2.5% RI 5 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.0% RI 6 ? ? ? ? ? ? ? ? 19.6% NA ? ? ? ? ? ? ,? ? ? ? ? ? - 12臺灣同行的亞洲風格企業(yè)征信技術臺灣中華征信所曾是早期的“布道者”征信管理局成立之前的央行出版物企業(yè)和個人征信技術的總結和教學FICO個人信用評分是技術楷模中國重視開發(fā)個

22、人信用評分模型公共征信系統(tǒng)的制度、經(jīng)濟和金融意義三大個人征信局的產(chǎn)品、技術和服務臺灣同行推介美國的個人征信理念個人征信知識的普及宣傳提高征信技術和數(shù)據(jù)質量水平企業(yè)征信技術提高方向企業(yè)征信技術提高方向l 提高信用信息處理技術l 開發(fā)或使用更有效的財務數(shù)據(jù)“擠水”工具l 研發(fā)準確預測授信額度的數(shù)據(jù)支持和數(shù)學模型l 擴大全球企業(yè)“信用檔案”數(shù)量和覆蓋面，做比較和模擬研究。l 開發(fā)“現(xiàn)地現(xiàn)認”的替代方法l 升級征信數(shù)據(jù)庫檢索服務l 開設信用管理外包服務l 開發(fā)新一代企業(yè)信用管理軟件個人征信技術提高方向個人征信技術提高方向l 開發(fā)低成本的個人信用信息核實/驗證技術l 提升個人信用評分建模技術水平l 開發(fā)

23、“特征變量”產(chǎn)品l 個人信息保護法律的立法工作框架設計l 個人征信相關國家標準制定l 設計征信行業(yè)公私兼顧和專業(yè)機構布局l 發(fā)展個人征信對產(chǎn)品賒銷和人力資源政策和方法社會信用體系理論社會信用體系理論The theory of social credit system The theory of social credit system 中國首個社會信用體系研究課題2022-7-2 1999年10月，中國第一個研究社會信用體系的課題在中國社會科學院世界經(jīng)濟與政治研究所立項， 課題名稱為“建立國家信用管理體系課題”。課題報告國家信用管理體系2000l 課題報告的部分內容形成了國家信用管理體系一書，

24、于2000年3月出版。l 課題提出了社會信用體系的概念和運行原理，初步設計了社會信用體系的框架結構。l 經(jīng)濟學家吳敬璉教授為書撰寫了“序言”，并被人民日報全文轉載。l 2000年3月2日，在兩會召開之前，課題組將書送到全國政協(xié)委員的駐地，為政協(xié)委員們的提案提供了技術支持。2022-7-258社會信用體系能夠支撐三種信用制度的建立企業(yè)信用制度個人信用制度政府守信制度智囊機構開展社會信用體系問題研究l 在1999-2000年期間，有若干個中央政府的智囊機構就“社會信用體系”問題建立了課題，并進行了調研、考察和研究： 中國社會科學院 國務院發(fā)展研究中心 國務院研究室 全國政協(xié)經(jīng)濟委員會 民建中央（自

25、然基金委托）征信機構在世界主要發(fā)達國家出現(xiàn)的時間英國英國美國美國法國法國德國德國荷蘭荷蘭日本日本起始年代起始年代183018411857186018881892成熟年代成熟年代1960s1960s1960s1970s1950s1960s征信系統(tǒng)的成熟是以產(chǎn)品/服務的普及應用和相關立法為標志的。企業(yè)征信機構在中國各地出現(xiàn)的時間名稱名稱起始年代起始年代地點地點創(chuàng)始人創(chuàng)始人舊中國（舊中國（1）北洋政府財政部北洋政府財政部銀行公會章程銀行公會章程1921上海上海徐滄水徐滄水舊中國（舊中國（2）中國征信所中國征信所1932上海上海章乃器、資耀華章乃器、資耀華舊中國（舊中國（3）新高征信所新高征信所193

26、1臺北臺北日本人擁有日本人擁有臺灣地區(qū)臺灣地區(qū)臺灣中華征信所臺灣中華征信所1961臺北臺北張秘張秘新中國（公）新中國（公） 外經(jīng)貿部技術中心外經(jīng)貿部技術中心1988北京北京柴海濤柴海濤新中國（私）新中國（私） 北京新華信信息北京新華信信息1992北京北京張世卿、趙民、林雷張世卿、趙民、林雷新中國（外）新中國（外） 美國鄧白氏信息美國鄧白氏信息1995上海上海李漢、邵陽李漢、邵陽國內各類征信機構出現(xiàn)年代及代表性機構企業(yè)企業(yè)征信征信個人個人征信征信信用信用評級評級信用信用保險保險商商賬追收賬追收市場調查市場調查出現(xiàn)出現(xiàn)年代年代1988200019882001約約19851984代表機構代表機構北京

27、北京中貿遠大商中貿遠大商務咨詢有限公司務咨詢有限公司新華新華信國際信息信國際信息咨詢（北京）有咨詢（北京）有限公司限公司上 海 資 信 有 限上 海 資 信 有 限公司公司鵬鵬 元 征 信 有 限元 征 信 有 限公司公司上海上海遠東資信遠東資信評估有限公司評估有限公司中國中國出口信用出口信用保險公司保險公司早期早期的討債公的討債公司壽命很短司壽命很短北 京 環(huán) 亞 市北 京 環(huán) 亞 市場研究社場研究社若干國家始建公共征信系統(tǒng)的時間德國德國法國法國土耳其土耳其埃及埃及意大利意大利墨西哥墨西哥摩洛哥摩洛哥阿根廷阿根廷巴西巴西中國中國俄羅斯俄羅斯年代年代1934194619511957196219

28、6419661991199719982006中國的征信行業(yè)比發(fā)達國家的晚出現(xiàn)了一百多年，中國有趕超的需要和壓力。社會信用體系框架和運行原理2005年年11月，中國科學技術大學出版社月，中國科學技術大學出版社2003年年1月，中國方正出版社在月，中國方正出版社在匯誠叢匯誠叢書書中出版了分冊中出版了分冊2022-7-2廣義征信行業(yè)信息類調查類企業(yè)征信個人征信市場調查數(shù)據(jù)供應商非調查類資信評級誠信評價服務類金融類信用保險保理非金融類商賬追收信用擔保量化建模工具和服務公共系統(tǒng)銀行信息類企業(yè)信用信息基礎數(shù)據(jù)庫個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫失信懲戒：社會信用體系建設工作的核心2022-7-2政府部門掌握的征信數(shù)據(jù)分散在社會的征信數(shù)據(jù)企業(yè)和個人征信數(shù)據(jù)庫黑名單系統(tǒng)制作和公示拒拒絕絕信信用用交交易易有失信記錄企業(yè)和個人允許提出申訴和復核要求市場聯(lián)防系統(tǒng)商業(yè)銀行、雇主、各類供應商、移動通訊公司、電話局、公用事業(yè)單位、其他種類的授信機構從社會信用體系的上述定義可以看出，建立征信系統(tǒng)并不是社會信用體從社會信用體系的上述定義可以看出，建立征信系統(tǒng)并不是社會信用體系的唯一任務。但是，系的唯