計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論

1、 計量經(jīng)濟學(xué) Econometrics主講：韓 雷湘潭大學(xué)商學(xué)院二零一二年九月主講教師：韓雷主講教師：韓雷 辦公地點：經(jīng)管樓辦公地點：經(jīng)管樓310 電話：電話QQ微信：微信：46394008 E-mail: 周三下午接待學(xué)生來訪周三下午接待學(xué)生來訪 23緒 論一、一、計量經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)教學(xué)綱要教學(xué)綱要二、計量經(jīng)濟學(xué)簡介二、計量經(jīng)濟學(xué)簡介三、計量經(jīng)濟模型的建模步驟三、計量經(jīng)濟模型的建模步驟四、計量經(jīng)濟學(xué)的方法四、計量經(jīng)濟學(xué)的方法4計量經(jīng)濟學(xué)教學(xué)綱要 課程課程 計量經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué) 學(xué)分：學(xué)分：3 3 課程性質(zhì)：經(jīng)濟管理類專業(yè)基礎(chǔ)課課程性質(zhì)：經(jīng)濟管理類專業(yè)基礎(chǔ)課5 教學(xué)

2、目的教學(xué)目的 經(jīng)濟學(xué)是一門科學(xué)，實證的方法，尤其經(jīng)濟學(xué)是一門科學(xué)，實證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟學(xué)研究的基本方法。是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟學(xué)研究的基本方法。通過該門課程教學(xué)，掌握計量經(jīng)濟學(xué)的基本通過該門課程教學(xué)，掌握計量經(jīng)濟學(xué)的基本理論與方法，具備運用計量經(jīng)濟方法研究實理論與方法，具備運用計量經(jīng)濟方法研究實際經(jīng)濟問題的初步能力。際經(jīng)濟問題的初步能力。 先修課程先修課程 微觀經(jīng)濟學(xué)、宏觀經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、微微觀經(jīng)濟學(xué)、宏觀經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計2. 課程說明6（3 3） 課程學(xué)時安排及成績評定課程學(xué)時安排及成績評定 總課時：總課時：48

3、48學(xué)時學(xué)時 課堂教學(xué)課堂教學(xué) 3030學(xué)時學(xué)時 實驗教學(xué)實驗教學(xué) 1818學(xué)時學(xué)時 成績評定：成績評定： 平時及機試成績：平時及機試成績： 2020分分 筆試成績：筆試成績： 8080分分78910二、計量經(jīng)濟學(xué)簡介 經(jīng)濟學(xué)的一個分支學(xué)科經(jīng)濟學(xué)的一個分支學(xué)科q19261926年挪威經(jīng)濟學(xué)家年挪威經(jīng)濟學(xué)家R.Frish提出提出Econometricsq19301930年成立世界計量經(jīng)濟學(xué)會年成立世界計量經(jīng)濟學(xué)會q19331933年創(chuàng)刊年創(chuàng)刊Econometricaq2020世紀世紀4040、5050年代的大發(fā)展和年代的大發(fā)展和6060年代的擴張年代的擴張q2020世紀世紀7070年代以來非經(jīng)典

4、計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展年代以來非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展11何謂計量經(jīng)濟學(xué)（Econometrics）？q 計量經(jīng)濟學(xué)是以計量經(jīng)濟學(xué)是以經(jīng)濟理論經(jīng)濟理論和和實際統(tǒng)實際統(tǒng)計資料計資料為依據(jù)，運用為依據(jù)，運用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)方法和方法和計算機技術(shù)計算機技術(shù)，通過建立，通過建立計量計量經(jīng)濟模型經(jīng)濟模型，分析研究經(jīng)濟關(guān)系和經(jīng)，分析研究經(jīng)濟關(guān)系和經(jīng)濟活動的數(shù)量規(guī)律。濟活動的數(shù)量規(guī)律。12計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)關(guān)系 經(jīng)濟理論經(jīng)濟理論數(shù)理經(jīng)濟學(xué)數(shù)理經(jīng)濟學(xué)經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)13應(yīng)用領(lǐng)域 （1）宏觀經(jīng)濟領(lǐng)域）宏觀經(jīng)濟領(lǐng)域 （2）微觀經(jīng)濟領(lǐng)域）微觀經(jīng)濟領(lǐng)域 金融市場分析金融市場分析

5、 家庭、個人行為分析家庭、個人行為分析 （3）非經(jīng)濟領(lǐng)域）非經(jīng)濟領(lǐng)域14 理論模型的建立理論模型的建立 確定模型包含的變量確定模型包含的變量q 根據(jù)經(jīng)濟學(xué)理論和經(jīng)濟行為分析。根據(jù)經(jīng)濟學(xué)理論和經(jīng)濟行為分析。q 考慮數(shù)據(jù)的可得性?？紤]數(shù)據(jù)的可得性。 經(jīng)典計量經(jīng)濟模型的建模步驟15 確定模型的數(shù)學(xué)形式確定模型的數(shù)學(xué)形式 利用經(jīng)濟學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟學(xué)的成果利用經(jīng)濟學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟學(xué)的成果 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖 選擇可能的形式試模擬選擇可能的形式試模擬 擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間 符號、大小、符號、大小、 關(guān)系關(guān)系PbaQ16 樣本

6、數(shù)據(jù)的收集樣本數(shù)據(jù)的收集 q計量經(jīng)濟分析的材料計量經(jīng)濟分析的材料q經(jīng)濟規(guī)律的信息載體經(jīng)濟規(guī)律的信息載體種類：種類：時間序列時間序列 time series（年、月、日等）（年、月、日等）截面截面 cross sectional混合混合 pooled, Panel data17（1）時間序列數(shù)據(jù)）時間序列數(shù)據(jù): 對變量在不同時間所取的觀測值。對變量在不同時間所取的觀測值。 中國中國1993年年1998年的年的GDP增長率增長率 （%）19931994199519961997199814.213.510.59.68.87.8（2）橫截面數(shù)據(jù)）橫截面數(shù)據(jù): 對變量在同一時點上收集的數(shù)據(jù)。對變量在同一

7、時點上收集的數(shù)據(jù)。 1992年實際年實際GDP增長率（）增長率（）國家國家/地區(qū)地區(qū)加拿大加拿大智利智利墨西哥墨西哥秘魯秘魯美國美國中國中國香港香港日本日本GDP0.912.33.6-1.72.714.26.31（3）混合數(shù)據(jù)）混合數(shù)據(jù)國家和國家和地區(qū)地區(qū) 實際實際GDP增長率（增長率（%） 1992年年1993年年1994年年1995年年1996年年1997年年1998年年加拿大加拿大0.92.53.92.21.24.03.1智利智利12.37.05.710.67.47.13.4墨西哥墨西哥3.62.04.4-6.25.27.04.8秘魯秘魯-1.76.413.17.42.56.90.3美國

8、美國2.72.33.52.02.83.93.9中國中國14.213.512.610.59.68.87.8香港香港6.36.15.43.94.65.3-5.1日本日本1.00.30.61.53.91.4-2.819 模型參數(shù)的估計模型參數(shù)的估計q 選擇模型參數(shù)估計方法選擇模型參數(shù)估計方法q 應(yīng)用軟件的使用應(yīng)用軟件的使用 能夠熟練使用一種能夠熟練使用一種 課堂教學(xué)結(jié)合課堂教學(xué)結(jié)合statastata20 模型的檢驗?zāi)Ｐ偷臋z驗 經(jīng)濟意義檢驗經(jīng)濟意義檢驗 根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系 統(tǒng)計檢驗統(tǒng)計檢驗 由數(shù)理統(tǒng)計理論決定由數(shù)理統(tǒng)計理論決定 包括擬合優(yōu)度檢驗、總體顯著性檢驗、變量

9、顯包括擬合優(yōu)度檢驗、總體顯著性檢驗、變量顯著性檢驗著性檢驗21 計量經(jīng)濟檢驗計量經(jīng)濟檢驗 由計量經(jīng)濟理論決定由計量經(jīng)濟理論決定 包括包括: :異方差性檢驗異方差性檢驗 序列相關(guān)性檢驗序列相關(guān)性檢驗 共線性檢驗共線性檢驗 模型預(yù)測檢驗?zāi)Ｐ皖A(yù)測檢驗 由模型的應(yīng)用要求決定由模型的應(yīng)用要求決定 包括包括- -穩(wěn)定性檢驗：穩(wěn)定性檢驗：擴大樣本重新估計擴大樣本重新估計 預(yù)測性能檢驗：預(yù)測性能檢驗：對樣本外一點進行實際預(yù)測對樣本外一點進行實際預(yù)測22四、計量經(jīng)濟學(xué)的方法四、計量經(jīng)濟學(xué)的方法基本過程：基本過程： 經(jīng)濟理論經(jīng)濟理論 理論的模型理論的模型 數(shù)據(jù)的收集整理數(shù)據(jù)的收集整理 計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計計量經(jīng)

10、濟模型的參數(shù)估計 假設(shè)檢驗假設(shè)檢驗 預(yù)報和預(yù)測預(yù)報和預(yù)測 控制或政策制定控制或政策制定23例：檢驗凱恩斯關(guān)于邊際消費傾向理論，或利用該例：檢驗凱恩斯關(guān)于邊際消費傾向理論，或利用該理論進行經(jīng)濟控制或經(jīng)濟政策制定。理論進行經(jīng)濟控制或經(jīng)濟政策制定。理論理論人們的消費支出隨收入的增加而增加，但消費支出人們的消費支出隨收入的增加而增加，但消費支出的增加小于收入的增加。的增加小于收入的增加。即邊際消費傾向即邊際消費傾向MPC大于零而小于大于零而小于1。（定性）。（定性）建立模型建立模型假定消費支出假定消費支出Y與收入與收入X之間有如下關(guān)系：之間有如下關(guān)系：XY 實證研究實證研究24數(shù)據(jù)的收集整理數(shù)據(jù)的收集

11、整理收集一國收集一國1980-1991年的總消費支出數(shù)據(jù)和總收入數(shù)據(jù)。年的總消費支出數(shù)據(jù)和總收入數(shù)據(jù)。年份年份YX年份年份YX198024473776198629694405198124773843198730524540198225043760198831624719198326193907198932234838198427464149199032604878198528664280199132404821 (選擇、加工）美國美國1980-1991年個人消費支出與年個人消費支出與GDP(10億美元億美元,1987年不變價格年不變價格)計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計 采用回歸技術(shù)，利用統(tǒng)計數(shù)據(jù)估計出參數(shù)采用回歸技術(shù)，利用統(tǒng)計數(shù)據(jù)估計出參數(shù)和和的的經(jīng)驗值。經(jīng)驗值。 根據(jù)估計結(jié)果，美國根據(jù)估計結(jié)果，美國1980-1991年的年的MPC約為約為0.72。假設(shè)檢驗假設(shè)檢驗 以一定的標準，對參數(shù)的估計結(jié)果進行檢驗。如果以一定的標準，對參數(shù)的估計結(jié)果進行檢驗。如果在統(tǒng)計意義上，在統(tǒng)計意義上， 小于小于1，說明結(jié)果是可接受的。，說明結(jié)果是可接受的。XY7194. 08 .231預(yù)報和預(yù)測預(yù)報和預(yù)測 如果計量模型可以接受，就可用來對因變量進行如果計量模型可以接受，就可用來對因變量進行預(yù)測。假定預(yù)測。假定199