加拿大銀行商業(yè)信貸管理(加拿大皇家銀行風(fēng)險(xiǎn)管理專家王勇)

1、春暉計(jì)劃春暉計(jì)劃 September 2005加拿大銀行商業(yè)信貸管理加拿大銀行商業(yè)信貸管理Commercial LendingCommercial Lending 第 2頁(yè)加拿大銀行商業(yè)信貸管理加拿大銀行概況組織結(jié)構(gòu)商業(yè)信貸管理風(fēng)險(xiǎn)管理政策及信貸指導(dǎo)手冊(cè)授信操作流程信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審批程序及放款權(quán)限貸后監(jiān)控管理員工培訓(xùn)及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定 Commercial Lending 第 3頁(yè)加拿大銀行概況 19個(gè)國(guó)內(nèi)銀行（6大:皇家/道明/帝國(guó)/豐業(yè)/蒙特利爾/國(guó)家） 23個(gè)海外銀行分支結(jié)構(gòu)，21個(gè)海外銀行辦事處 銀行總資產(chǎn)超過(guò)￥11萬(wàn)億，6大銀行壟斷占90%以上 全國(guó)8,000多家分行, 18萬(wàn)個(gè)自動(dòng)取款機(jī) 全

2、國(guó)23.9萬(wàn)銀行員工, 4萬(wàn)在海外 6大銀行收入的33%來(lái)自海外業(yè)務(wù) 6大銀行高管中26%為女性 6大銀行2004年技術(shù)開(kāi)發(fā)花費(fèi)￥270億 銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)（中央銀行/金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管局OSFI/財(cái)政部） 銀行所有權(quán)制度出處：加拿大銀行協(xié)會(huì)及財(cái)政部報(bào)告2004年數(shù)據(jù)Commercial Lending 第 4頁(yè)各國(guó)銀行存貸利差比較出處：世界經(jīng)濟(jì)論壇 2004-2005加拿大加拿大Commercial Lending 第 5頁(yè)各國(guó)銀行財(cái)務(wù)穩(wěn)健性比較 出處：世界經(jīng)濟(jì)論壇 2001-20021 無(wú)力償還需政府援助7 穩(wěn)健性強(qiáng)資本充足Commercial Lending 第 6頁(yè)加拿大銀行資本充足率11.81

3、2.2312.2413.2713.2213.388.48.789.0610.2310.4410.5420002001200220032004 2005( Q1 )資本%核心資本%Commercial Lending 第 7頁(yè)加拿大銀行收入分配出處：加拿大銀行協(xié)會(huì) 2004年數(shù)據(jù)Commercial Lending 第 8頁(yè)蒙特利爾銀行貸款分布7.31.2005C$ BillionCommercial Lending 第 9頁(yè)蒙特利爾銀行不良貸款率0.950.820.710.670.610.541.1804 ( Q1 )04 ( Q2)04 ( Q3)04( Q4)05 ( Q1 )05 ( Q

4、2)05 ( Q3)不良貸款占總貸款比率Commercial Lending 第 10頁(yè)資本回報(bào)率（ROE: Return on Equity）加拿大六大銀行加拿大六大銀行北美銀行BMO18.3%16.1%BMOCommercial Lending 第 11頁(yè)生產(chǎn)力（PRODUCTIVITY RATIO: Expense to Revenue）北美銀行加拿大六大銀行加拿大六大銀行BMO67%62.9%BMOCommercial Lending 第 12頁(yè)BMO金融集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)PCCG個(gè)人及商業(yè)客戶集團(tuán) BMO 金融集團(tuán) 后勤、技術(shù)開(kāi)發(fā)及服務(wù) PCG私人客戶集團(tuán)IBG投資銀行集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理 投行風(fēng)

5、險(xiǎn)管理商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理全行風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理部信用審批地區(qū)分部商業(yè)資產(chǎn)組合管理分部個(gè)人資產(chǎn)組合管理分部運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)管理分部特殊帳戶管理分部風(fēng)險(xiǎn)分析政策辦公室運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)政策辦公室信用風(fēng)險(xiǎn)政策辦公室風(fēng)險(xiǎn)政策整合、分析及報(bào)告辦公室 及商業(yè)個(gè)人及商業(yè)客戶集團(tuán)- 安大略省- 卑詩(shī)省-草原省份- 魁省和大西洋省份- 大宗借貸業(yè)務(wù)部- 直銷銀行- 全國(guó)性銷售業(yè)務(wù)部市場(chǎng)策劃部產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部?jī)?nèi)協(xié)服務(wù)部人力資源部財(cái)會(huì)部總部質(zhì)量管理部產(chǎn)品銷售及客戶服務(wù)分部業(yè) 務(wù) 部Commercial Lending 第 15頁(yè)授信流程圖客戶業(yè)務(wù)經(jīng)理談判敲定信貸報(bào)告準(zhǔn)備意向書(shū)貸款分析商談申請(qǐng)放款準(zhǔn)備批準(zhǔn)放款文件審核律師信審批文件歸檔文件準(zhǔn)

6、備文件簽署承諾信簽字貸款申請(qǐng)意向書(shū)簽字信用審批部質(zhì)量管理經(jīng)理律師行請(qǐng)求放款質(zhì)量管理人員銷售分析員意向書(shū)審核貸款承諾信Commercial Lending 第 16頁(yè)貸款分析 獲取客戶資料、了解客戶需求 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 貸款指導(dǎo)手冊(cè) 4M 確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 控制消減風(fēng)險(xiǎn) 推薦信貸產(chǎn)品，額度和付款期限 確定第二還款來(lái)源 設(shè)立貸款限制條件 計(jì)算資本回報(bào)率Commercial Lending 第 17頁(yè)為什么別的銀行借？我們不借？Commercial Lending 第 18頁(yè)全行性風(fēng)險(xiǎn)管理政策 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的集中體現(xiàn) 適用于整個(gè)銀行及其附屬機(jī)構(gòu) 針對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的各種風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性

7、風(fēng)險(xiǎn) 隸屬于銀行整體的發(fā)展策略 是制訂其他具體借貸政策和操作流程的指導(dǎo)Commercial Lending 第 19頁(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理政策 原理、原則和操守指引 信貸員授信資格和貸款審批權(quán)限 不良貸款處理和準(zhǔn)備金提取 信用資產(chǎn)組合管理 授信業(yè)務(wù)流程 保險(xiǎn)業(yè) 證券業(yè)Commercial Lending 第 20頁(yè)商業(yè)貸款指導(dǎo)手冊(cè) 從屬于全行風(fēng)險(xiǎn)管理政策 更詳盡解釋和說(shuō)明全行信貸政策 對(duì)商業(yè)借貸的不同方面提供政策導(dǎo)航 四個(gè)部分 基本指引 市場(chǎng)考量 行業(yè)規(guī)范和指導(dǎo) 信貸產(chǎn)品Commercial Lending 第 21頁(yè)行業(yè)規(guī)范和指導(dǎo)手冊(cè) 含20多個(gè)不同行業(yè) 行業(yè)背景描述 銀行基于不同行業(yè)的貸款目標(biāo) 行

8、業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)消減辦法 特例的審批規(guī)定Commercial Lending 第 22頁(yè)例一：零售業(yè)借貸指引 借貸目標(biāo): 積極借貸 資金量/歷史記錄/管理層能力/市場(chǎng)認(rèn)可度/第二還款來(lái)源 地域/地點(diǎn) 庫(kù)存增長(zhǎng)/周轉(zhuǎn)/質(zhì)量 現(xiàn)金流及變現(xiàn)能力 合理負(fù)債水平 收益性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 周期性供求關(guān)系Commercial Lending 第 23頁(yè)例二：房地產(chǎn)借貸指引 借貸目標(biāo)： 選擇性借貸 市場(chǎng)評(píng)估/風(fēng)險(xiǎn)分散多元化 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析 開(kāi)發(fā)商/利率/環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目管理人員 D.R.E.A.M 大項(xiàng)目管理部 R.E.L.U 房地產(chǎn)估價(jià), 實(shí)地考察 可折現(xiàn)抵押品 限制規(guī)定Commercial Lending 第 24

9、頁(yè)管理層風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 管理層的素質(zhì)和經(jīng)驗(yàn) 管理層的穩(wěn)定性 管理層經(jīng)營(yíng)思想和作風(fēng) 管理人員業(yè)績(jī) 融資渠道 管理層和銀行合作態(tài)度 勞資關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)消減辦法舉例： 繼承人風(fēng)險(xiǎn)= 高管商業(yè)人壽保險(xiǎn) 借款人態(tài)度差=抵押品擔(dān)保要求高價(jià)值易兌現(xiàn)之有形資產(chǎn)Commercial Lending 第 25頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)消減辦法舉例： 負(fù)債比例過(guò)高= 注資 管理層收益過(guò)高=限制獎(jiǎng)金分紅等 擔(dān)保價(jià)值隨市場(chǎng)變化大=對(duì)擔(dān)保品價(jià)值進(jìn)行季度性監(jiān)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 流動(dòng)性財(cái)務(wù)比率 結(jié)構(gòu)性比率 周轉(zhuǎn)率比率 盈利能力比率 現(xiàn)金流量分析 前景預(yù)測(cè) 外部資信評(píng)估等級(jí)Commercial Lending 第 26頁(yè)物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 庫(kù)存性質(zhì)和質(zhì)量 庫(kù)存控制 供

10、貨來(lái)源 成本特性 固定資產(chǎn)特性 變現(xiàn)能力 環(huán)保因素風(fēng)險(xiǎn)消減辦法舉例： 庫(kù)存易過(guò)期=減少對(duì)庫(kù)存貨物依賴，改換其他抵押品 固定成本過(guò)高=限制性條款控制機(jī)器設(shè)備開(kāi)銷Commercial Lending 第 27頁(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 政策風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn) 匯率風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)占有率 市場(chǎng)營(yíng)銷 企業(yè)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)消減辦法舉例： 市場(chǎng)占有率低=定義特定市場(chǎng) 新產(chǎn)品市場(chǎng)接受程度未知=前期足夠資金投入宣傳 貨物出口換匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)=推薦銀行遠(yuǎn)期匯率合同風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別設(shè)定借款人風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)Commercial Lending 第 29頁(yè)基本信貸產(chǎn)品介紹 流動(dòng)資金貸款 Overdraft Lending, Line of

11、Credit 固定資產(chǎn)貸款Demand Loan Non-Revolving, FixedRate Term Loan, Commercial Mortgage 政府擔(dān)保貸款 Canadian Small Business Finance Act 信用證 Commercial Letter of Credit 信用擔(dān)保Letter of Guarantee 遠(yuǎn)期匯率合同 Foreign Exchange Forward Contracts 商業(yè)人身保險(xiǎn)Commercial Loan Insurance PlanCommercial Lending 第 30頁(yè)定價(jià)策略 運(yùn)價(jià)表（價(jià)格矩陣） 產(chǎn)品分

12、類 授信額度 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 折扣定額 客戶利潤(rùn)分析系統(tǒng) 以單個(gè)客戶為分析對(duì)象 包括其所有業(yè)務(wù)產(chǎn)品（貸款/儲(chǔ)蓄/外匯買(mǎi)賣等） 計(jì)算經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本回報(bào)率 RAROCCommercial Lending 第 31頁(yè)商業(yè)貸款審批制度 雙重審批機(jī)制 信貸業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)信用審批經(jīng)理復(fù)核同意 電腦系統(tǒng)自動(dòng)化審批信貸業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn) 審批權(quán)限和職責(zé) 信貸業(yè)務(wù)經(jīng)理 信用審批經(jīng)理 不同意見(jiàn)處理辦法業(yè) 務(wù) 部系統(tǒng)審批信用審批部Commercial Lending 第 32頁(yè)商業(yè)貸款發(fā)放 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé) 貸款文檔準(zhǔn)備過(guò)程 簽署文件審核過(guò)程 批準(zhǔn)放款條件 文件不齊全的情況處理 不放款 審批同意后放款 質(zhì)量管理經(jīng)理批準(zhǔn)后放款客

13、 戶律師行業(yè)務(wù)部質(zhì)量管理部Commercial Lending 第 33頁(yè)貸款抵押注冊(cè)制度 中央數(shù)據(jù)庫(kù) 抵押登記注冊(cè) 對(duì)象 期限（1-25年） 內(nèi)容（應(yīng)收款，庫(kù)存，設(shè)備等） 抵押注冊(cè)查詢 可上網(wǎng)查詢 債權(quán)人 優(yōu)先權(quán)認(rèn)定Commercial Lending 第 34頁(yè)貸后監(jiān)督管理 誰(shuí)負(fù)責(zé)貸后監(jiān)督？ 信息來(lái)源 文件排查 月報(bào)，季報(bào)，年審 早期預(yù)警信號(hào)識(shí)別 團(tuán)隊(duì)合作和交流 時(shí)效性Commercial Lending 第 35頁(yè)年審考核過(guò)程業(yè) 務(wù) 部確認(rèn)名單聯(lián)系客戶安排工作先后年度審核新貸款新需求年度審核考核項(xiàng)目 信貸額度評(píng)估 付款及時(shí)性審核 貸款限制性條款審核 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別評(píng)估 法律文件復(fù)查 利潤(rùn)審核如

14、何進(jìn)行考核？考核如何通過(guò)？質(zhì)量管理部獲取信息文件復(fù)查資料轉(zhuǎn)送有無(wú)Commercial Lending 第 36頁(yè)早期預(yù)警信號(hào)舉例公司領(lǐng)導(dǎo)層變化經(jīng)濟(jì)糾紛、第三方索賠或官司關(guān)聯(lián)企業(yè)虧損或有拖欠貨款現(xiàn)象發(fā)生企業(yè)重要客戶破產(chǎn)或大訂單丟失公司現(xiàn)金流出現(xiàn)困難或帳戶透支不能按期支付貸款本金和利息銀行和企業(yè)之間出現(xiàn)溝通困難、無(wú)法和諧聯(lián)系現(xiàn)象延遲披露或提供財(cái)務(wù)信息Commercial Lending 第 37頁(yè)早期補(bǔ)救措施 幫助借款人提高自身財(cái)務(wù)能力 減少貸款額度 調(diào)整信貸產(chǎn)品 修改還款期限 改善抵押品質(zhì) 資產(chǎn)套現(xiàn) 資金注入 外部專業(yè)人員介入Commercial Lending 第 38頁(yè)不良貸款處理 特殊帳戶

15、管理部負(fù)責(zé) 轉(zhuǎn)入條件 轉(zhuǎn)入過(guò)程 管理辦法 緊密跟蹤 專業(yè)人員介入 季度評(píng)審 準(zhǔn)備金申報(bào)業(yè) 務(wù) 部客戶特殊帳戶管理部信用審批部質(zhì)量管理部Commercial Lending 第 39頁(yè)常見(jiàn)病例 同意客戶經(jīng)常性超額使用額度，無(wú)適當(dāng)審核且無(wú)法確定相對(duì)應(yīng)的特定還款來(lái)源 對(duì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)法獲得客戶相關(guān)報(bào)告或報(bào)表的情況警惕性不高 沒(méi)有定期拜訪客戶 對(duì)公司業(yè)績(jī)的發(fā)展趨勢(shì)缺乏跟蹤和研究 對(duì)不應(yīng)特別著重的擔(dān)保倚重過(guò)大Commercial Lending 第 40頁(yè)不良貸款評(píng)估 評(píng)估目的 評(píng)估部門(mén)和選取標(biāo)準(zhǔn) 核銷金額在5百加幣以上 有教育意義的 重復(fù)發(fā)生的 評(píng)估工作流程 確認(rèn)壞帳產(chǎn)生的原因 判斷壞帳損失類別 可避免壞帳損失和不可避免壞帳損失 建議修改全行性政策和借貸指引 及時(shí)反饋信息以加強(qiáng)日后的管理Commercial Lending 第 41頁(yè)信貸業(yè)務(wù)培訓(xùn) 新人培訓(xùn)計(jì)劃（業(yè)務(wù)經(jīng)理） 封閉式綜合培訓(xùn) 跟班式 部門(mén)輪訓(xùn) 在職提高培訓(xùn) 課堂集中培訓(xùn) 網(wǎng)上培訓(xùn) 參加研討會(huì) 內(nèi)部交流 有效性、持續(xù)性Commercial Lending 第 42頁(yè)授信權(quán)限簽字