深圳證券通信系統(tǒng)現(xiàn)狀分析報告ppt課件

1、權證登記結算業(yè)務數(shù)據接口培訓中國結算深圳分公司電腦工程部.目 錄結算制度引見數(shù)據接口變卦概略股份結算信息庫SJSGF資金清算庫SJSQS資金結算信息庫SJSZJ其他闡明結算制度簡介結算制度簡介深交所上市權證登記結算業(yè)務規(guī)那么權證買賣T+1 DVP擔保交收權證行權T+1逐筆全額非擔保交收無資金預交收，也無股份待交收，資金交收違約直接進入待處分T+1日16:00最終交收時點，有一天時間進展資金調撥，不提供展期交收數(shù)據接口變卦概略接口變卦概略股份結算信息庫SJSGF新增了業(yè)務類別；資金清算庫SJSQS新接口；資金結算信息庫SJSZJ新增了資金用途代號；部分數(shù)據內容的發(fā)送時間有變化；結算信息庫SJSG

2、F股份結算信息庫一T日行權懇求報答，即清算明細；業(yè)務類別W0。券商可據此變卦投資者在T+1日的權證和標的證券的可用額度，但是不能對實踐余額記賬。如行權懇求失敗，那么報答記錄有錯誤代碼，GFCWDH不空。一條委托一條報答假設行權懇求勝利，那么前往應收付權證數(shù)量、應收付資金數(shù)量含稅費。一條委托一條報答假設是以證券給付方式結算的權證， 還前往應收付標的證券的數(shù)量。一條委托兩條報答股份結算信息庫二T+1日行權交收結果，即交收明細；根據不同結算方式分為四個業(yè)務類別：W1：以現(xiàn)金結算的認沽權證交收報答 ；W2：以證券給付結算的認沽權證交收報答 ；W3：以現(xiàn)金結算的認購權證交收報答 ；4：以證券給付結算的認

3、購權證交收報答 。股份結算信息庫三T+1日行權交收結果，即交收明細；券商據此變卦投資者證券帳戶實踐余額，并可據此與投資者進展資金交收。假設行權失敗，那么報答記錄有錯誤代碼，GFCWDH不空。一條委托一條報答假設行權勝利，那么報答權證交收數(shù)量，行權交收資金含稅費，標的證券交收數(shù)量。一條委托兩條報答股份結算信息庫四待處分結果結算參與人透支后，買入證券被確定為待處分證券的報答；業(yè)務類別B8；券商可據此變卦投資者證券賬戶實踐余額；每日發(fā)送當日的待處分證券報答，待處分證券的處置結果不再報答；報答內容包括待處分的股數(shù)，買入價錢，成交日期，委托序號，成交序號。股份結算信息庫五權證賣空代為補入用待處分的權證沖

4、抵當日應交收的權證；業(yè)務類別W5；券商可據此變卦投資者證券賬戶實踐余額，同時需求交納罰款；委托序號為空；券商當日還會收到賣空記錄，賣空股數(shù)為補入前的股數(shù)。股份結算信息庫六標的證券賣空代為行權用當日賣出的標的證券沖抵當日應交收的權證和標的證券；業(yè)務類別W4；券商可據此變卦投資者證券賬戶實踐余額，同時需求交納罰款；前往數(shù)據類似行權結果，但是GFSFZH中有代為行權的標識(DWXQ)，GFWTGS=0，GFWTXH為空；券商當日還會收到賣空記錄，權證賣空代為補入記錄。資金清算庫SJSQS資金清算庫一新添加的資金接口；目前僅包含權證買賣及行權的資金清算；券商據此進展資金劃撥，并于T+1日最終交收時點(

5、16:00)前完成資金交收。其中有結算公司保管的備用字段，請不要自行運用。每筆記錄可以進展稽核。資金清算庫二買賣的清算業(yè)務類別為00；QSZQDM中為證券類別，權證的證券類別為03，可參考SJSZJ中的證券代碼字段的了解；權證行權的清算業(yè)務類別同SJSGF中行權交收的業(yè)務類別一致，可以據此進展明細和凈額的稽核。資金結算信息庫SJSZJ資金結算信息庫一新添加了資金用途B006權證交收履約保證金買賣類C007權證買、賣凈額買賣類G010權證印花稅買賣類G011權證監(jiān)管規(guī)費買賣類H031權證經手費買賣類H032權證結算費買賣類行權類H033權證行權股票過戶費行權類資金結算信息庫二新添加了資金用途I0

6、07權證結算風險基金買賣類J009賣空違約金N001發(fā)行人行權公用資金T+1收到T日權證買賣的資金交收對賬T+1收到T日權證行權的資金交收對賬其他闡明闡明一T日權證買賣和行權不影響當日股份對帳數(shù)據SJSDZ；T日凈賣出額反映在當日的權證凍結記錄中SJSGF(GFYWLB=B3)；T日權證行權后次日權證不能賣出；行權委托報答時，GFWTGS0，GFQRGS有符號，表示應收或應付。|GFQRGS|=GFWTGS時，表示行權委托被接受；闡明二GFSFZH中第917位，表示行權懇求當日(T日)的成交號碼 ，其中1017位即是SJSHB中的成交號碼；代為行權時，GFSFZH中無日期、委托序號，僅有DWXQ標志。行權時，僅標的證券過戶才收過戶費；行權、買賣均收結算費，且雙邊收費。費用計算證券給付方式結算資金金額=行權權證數(shù)量行權比例行權價錢現(xiàn)金結算方式結算資金金額=行權權證數(shù)量行權比例 |結算價錢行權價錢|過戶費單邊逐筆計費，向投資者收取結算費雙邊逐筆計算，向券商收取權證買賣SJSTJSJSQSSJSZJT日TJZQDM=具體的證券代號QSYWLB=00(交易)QSZQDM=03（權證）無T+1日無無ZJYTDH=權證相關交易費用權證行權SJSGFSJSQSSJSZJT日GFYWLB=W0QSYWLB=W1 W4無T+