國家開放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》2023期末試題及答案（試卷號(hào)：1344）

1、第 PAGE9 頁 共 NUMPAGES9 頁國家開放大學(xué)電大本科金融風(fēng)險(xiǎn)管理2023期末試題及答案試卷號(hào)：1344國家開放大學(xué)電大本科金融風(fēng)險(xiǎn)管理2023期末試題及答案試卷號(hào)：1344一、單項(xiàng)選擇題每題2分，共20分1( )是指獲得銀行信譽(yù)支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)歸還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) B市場風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 2( )是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的危險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其別人承當(dāng)。A回避策略 B抑制策略 C轉(zhuǎn)移策略 D補(bǔ)償策略 3按照“貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類法”，根本特征為“肯定損失的貸款為( )。A關(guān)注類貸款 B次級(jí)類貸款 C可

2、疑類貸款 D損失類貸款 4信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的核心內(nèi)容是( )。A信貸風(fēng)險(xiǎn) B主權(quán)風(fēng)險(xiǎn) C結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn) D結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) 5資產(chǎn)負(fù)債管理理論產(chǎn)生于20世紀(jì)( )。A.30年代 B40年代 C60年代 D70年代末、80年代初 6.( )的負(fù)債率、100%的債務(wù)率和25%的償債率是債務(wù)國控制外匯總量和構(gòu)造的戒備線。A10% B20% C30% D50% 7保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)集中表達(dá)在( )。A現(xiàn)金流動(dòng)性缺乏 B會(huì)計(jì)核算失誤 C資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配 D資產(chǎn)價(jià)格下跌 8引起證券承銷失敗的原因包括操作風(fēng)險(xiǎn)、( )風(fēng)險(xiǎn)和信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。A法律 B流動(dòng)性 C系統(tǒng) D市場 9基金管理公司進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)與控制的根底是( )。， A良好的內(nèi)部

3、控制制度B依法合規(guī)經(jīng)營 C設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)管理目的 D使用風(fēng)險(xiǎn)控制模型 10，金融信托投資公司的主要風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。A信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C違約風(fēng)險(xiǎn) D稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 二、多項(xiàng)選擇題每題3分，共30分11以下說法正確的選項(xiàng)是( )。A信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn) B信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是最古老也是最重要的一種風(fēng)險(xiǎn) C信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)存在于一切信譽(yù)交易活動(dòng)中 D違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言 E信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征 12一個(gè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)( )。A股東大會(huì) B董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) C監(jiān)事會(huì) D風(fēng)險(xiǎn)管理部 E業(yè)務(wù)系統(tǒng) 13信貸風(fēng)險(xiǎn)防范的方法中，減少風(fēng)險(xiǎn)的詳細(xì)措施有( )。A實(shí)行信貸配給制度B施

4、行抵押擔(dān)保 C簽訂限制性契約 D提供貸款承諾 E跟蹤客戶的資產(chǎn)負(fù)債和資金流動(dòng)情況 14利率風(fēng)險(xiǎn)的主要形式有( )。A重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) C基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) E違約風(fēng)險(xiǎn) 15操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)有( )。A即使發(fā)生頻率低，但損失也可能很大 B單個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不明晰 C操作風(fēng)險(xiǎn)不易界定 D人為因素是操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因 E操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間具有不確定性 16.保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)主要有( )。A現(xiàn)金流匹配策略 B資金池策略 C久期免疫策略 D動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) E缺口分析p 與管理 17商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)具有以下( )特點(diǎn)。A.風(fēng)險(xiǎn)透明度差 B風(fēng)險(xiǎn)多樣化 C風(fēng)

5、險(xiǎn)自由度大 D風(fēng)險(xiǎn)可測性低 E風(fēng)險(xiǎn)損失度高 18.( )方面可能引起證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.交易環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn) B技術(shù)設(shè)備問題引致的風(fēng)險(xiǎn) C證券公司工作人員成心或失誤造成的風(fēng)險(xiǎn) D財(cái)務(wù)及資金制度不健全引致的風(fēng)險(xiǎn) E其他不正當(dāng)?shù)慕灰仔袨橐碌娘L(fēng)險(xiǎn) 19開放式基金面臨的特殊風(fēng)險(xiǎn)包括( )。A.贖回與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B投資的市場風(fēng)險(xiǎn) C募集風(fēng)險(xiǎn) D匯率風(fēng)險(xiǎn) E利率風(fēng)險(xiǎn) 20西方興旺國家的金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系包括( )。A立法標(biāo)準(zhǔn)制度B內(nèi)、外部監(jiān)管制度C存款保險(xiǎn)制度D市場準(zhǔn)人退出制度E“駱駝評(píng)級(jí)”制度三、判斷題每題3分，共15分，錯(cuò)誤的要說明理由，只判斷錯(cuò)誤給1分21.商業(yè)銀行管理負(fù)債時(shí)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是流動(dòng)

6、性風(fēng)險(xiǎn)。( 錯(cuò) ) 理由：除了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)也是商業(yè)銀行管理負(fù)債時(shí)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。22.6月12日，一家公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)7月12日有一筆浮動(dòng)利率的日元貸款利息收入，他預(yù)計(jì)7月份日元利率會(huì)下降，為防止可能的損失，他決定與一家日本公司進(jìn)展利息交換，獲得固定利率的美元利息收入，該互換為利率互換。( 錯(cuò) ) 理由：理由：利率互換不涉及貨幣種類的交互。23.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的大小與折算方法有關(guān)。( 對(duì) ) 24.為加強(qiáng)保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，在利率程度不穩(wěn)定時(shí)，保險(xiǎn)公司可采用債券奉獻(xiàn)策略。( 錯(cuò) ) 理由：為加強(qiáng)保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，在利率程度不穩(wěn)定時(shí)，保險(xiǎn)公司可建立動(dòng)態(tài)的利率 敏感度分析p 模型。25

7、證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)將社會(huì)的金融剩余從盈余部門轉(zhuǎn)移到短缺部門。( 錯(cuò) ) 理由：證券公司的證券承銷業(yè)務(wù)將社會(huì)的金融剩余從盈余部門轉(zhuǎn)移到短缺部門。四、計(jì)算題每題10分，共20分26.假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中有在中央銀行存款4500億元，現(xiàn)金資產(chǎn)400億元，法定準(zhǔn)備金3000億元，存款總額為60000億元。(1)試分別計(jì)算該商業(yè)銀行的超額儲(chǔ)藏、超額儲(chǔ)藏比例。計(jì)算結(jié)果請(qǐng)保存兩位小數(shù)(2)請(qǐng)指出用超額儲(chǔ)藏比例判斷銀行流動(dòng)性的局限性。答：27試根據(jù)某商業(yè)銀行的以下簡化資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算：(1)利率敏感性缺口是多少？ (2)當(dāng)所有的資產(chǎn)的利率是5%，而所有的負(fù)債的利率是4%時(shí)，該銀行的利潤是多少？ (3)當(dāng)利

8、率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的利率都增加2個(gè)百分點(diǎn)以后，該銀行的利潤是多少？ (4)試述利率敏感性缺口的正負(fù)值與利率的升降有何關(guān)系？4分某商業(yè)銀行簡化資產(chǎn)和負(fù)債表單位：億元 答：(4)在利率敏感性缺口為負(fù)值的時(shí)候即銀行利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負(fù)債時(shí)，利率上升，銀行利潤會(huì)下降；利率下降，利潤會(huì)上升。反之，當(dāng)利率敏感性缺口為正值時(shí)即利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時(shí)，利率下降，利潤也會(huì)下降；利率上升，利潤也會(huì)上升。五、案例分析p 題共15分28(1)借款人根本情況：借款人陳小小是河子西鄉(xiāng)陳家莊人，年齡45歲，家庭人口3人，家有住房5間，價(jià)值5萬元，其他資產(chǎn)10萬元，耕地3畝，主要以運(yùn)輸業(yè)為主，

9、年家庭總收入8萬元，信譽(yù)觀念強(qiáng)，無拖欠信譽(yù)社貸款記錄。(2)貸款根本情況 借款人：陳小小 貸款日期：20_年1月10日- 20_年12月10日，清分日期：20_年10月15日 貸款余額：5萬元 貸款種類：短期 貸款用處：流動(dòng)資金 貸款方式：保證擔(dān)保，擔(dān)保人家庭年收入10萬元，實(shí)力較強(qiáng) (3)貸款風(fēng)險(xiǎn)提示 借款人陳小小經(jīng)營的運(yùn)輸業(yè)風(fēng)險(xiǎn)小，收入穩(wěn)定，與信譽(yù)社建立信貸關(guān)系后，無拖欠貸款本息，信譽(yù)程度高。請(qǐng)分析p 以下幾個(gè)問題：(1)請(qǐng)根據(jù)題中所給信息和貸款五級(jí)分類法，判斷該貸款的分類。(2)闡述貸款五級(jí)分類的劃分根據(jù)。(3)結(jié)合貸款五級(jí)分類的劃分根據(jù)，闡述分類理由。答：(1)該筆貸款屬于正常類貸款。

10、(2)五級(jí)貸款分類法，按貸款風(fēng)險(xiǎn)從小到大的順序，將貸款依次分為“正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失”五個(gè)級(jí)別，后三個(gè)級(jí)別為不良貸款。正常類貸款。是指借款人可以履行合同，沒有足夠理由疑心貸款本息不能按時(shí)足額歸還。其根本特征為一切正常。關(guān)注類貸款。是指“盡管借款人目前有才能歸還貸款本息，但存在一些可能對(duì)歸還產(chǎn)生不利影響的因素”。特征是借款人可以用正常的經(jīng)營收入歸還貸款本息，但存在潛在缺陷，可能影響貸款的歸還。次級(jí)類貸款。是指“借款人的還款才能出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額歸還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失”。其根本特征為缺陷明顯，可能損失?？梢深愘J款。是指“借款人無法足額歸還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失”。根