商業(yè)銀行經(jīng)營風險13ppt課件

1、1.商業(yè)銀行運營風險現(xiàn)代金融機構(gòu)面臨的根本風險，包括：利率風險；市場風險；信譽風險；表外風險；技術(shù)和運營風險；外匯風險；國家風險；流動性風險；清算風險。留意各種風險的相互作用，如利率風險和信譽風險。金融機構(gòu)所面臨的風險的多樣性和復雜性，對這些風險的有效管理是金融機構(gòu)業(yè)績的中心問題。.利率風險Interest rate risk：當金融機構(gòu)資產(chǎn)和負債的期限不匹配時，就會出現(xiàn)利率風險。如何處理：期限匹配衍生工具1利率風險.2市場風險市場風險market risk：當金融機構(gòu)進展資產(chǎn)和負債的自動買賣時，由于利率、匯率及其他資產(chǎn)價錢的變化所引起的風險。自動買賣是指，金融機構(gòu)買賣資產(chǎn)、負債和衍消費品，而

2、不是持有它們用以長期投資、融資或躲避風險。.當一家金融機構(gòu)在債券、股票、商品和衍消費品上持有頭寸未進展套期保值時，一旦這些商品價錢向與預期相反的方向變化，市場風險就出現(xiàn)了。資產(chǎn)價錢動搖越大，持有買賣頭寸的金融機構(gòu)面臨的市場風險越大。這就要求金融機構(gòu)加強監(jiān)管，控制買賣員的買賣頭寸，每日運用模型測算金融機構(gòu)的市場風險敞口。.信譽風險credit risk：指金融機構(gòu)持有的貸款和證券的承諾現(xiàn)金流不能足領(lǐng)收回的風險。貸款和證券的期限越長，信譽風險越大A.公司特有信譽風險firm-specific credit risk：借款公司的違約風險，這是由該公司投資的詳細工程風險類型導致的。分散化貸款和投資組合

3、B.系統(tǒng)信譽風險systematic credit risk：由影響一切借款人的普通經(jīng)濟問題和宏觀條件引起的違約風險。3信譽風險.表外風險off-balance-sheet risk： 金融機構(gòu)參與或有contingent資產(chǎn)和負債相關(guān)的活動而引起的風險。表外業(yè)務不在當前資產(chǎn)負債表中表現(xiàn)，但能夠影響到未來的資產(chǎn)負債表，由于它們包括或有資產(chǎn)和或有負債。例如：備用信譽證或保函表外業(yè)務可以嫌取傭金收入而不用擴展資產(chǎn)負債表，但是有風險。金融機構(gòu)簽發(fā)的或有負債能夠變成了真實的資產(chǎn)負債表的負債。除了信譽證，其他的表外業(yè)務包括銀行的貸款承諾，以及遠期、期貨、互換、期權(quán)和其他衍生證券頭寸等。假設對這些工具管理

4、運用不當如用于投機，會給金融機構(gòu)呵斥很大的損失。4表外風險.技術(shù)風險technology risk：當技術(shù)投資并沒有產(chǎn)生預期的本錢節(jié)約的效果時所產(chǎn)生的風險。規(guī)模不經(jīng)濟或范圍不經(jīng)濟運營風險operational risk：現(xiàn)有技術(shù)或支持系統(tǒng)能夠失靈或癱瘓所導致的風險。計算機系統(tǒng)5技術(shù)和運營風險.國際運營外匯風險foreign exchange risk：匯率交化引起的金融機構(gòu)國外資產(chǎn)和負債價值變化的風險。金融機構(gòu)資產(chǎn)和負債組合國際分散化不同國家的經(jīng)濟情況如周期不一致；不同貨幣之間匯率的變化也能夠不完全相關(guān)。金融機構(gòu)每種外幣的資產(chǎn)與負債在規(guī)模和到期期限上都匹配，才干防止外幣和外國利率風險。6外匯風

5、險.國家或主權(quán)風險country or sovereign risk：由于外國政府的干涉，外國借款能夠中斷歸還的風險。外匯控制等國家風險導致的損失往往無法像在國內(nèi)那樣經(jīng)過法律途徑來處理。金融機構(gòu)對付國家風險的手段是，控制對相關(guān)國家未來的貸款或資金的供應。7國家或主權(quán)風險.流動性風險liquidity risk：忽然發(fā)生債務人提現(xiàn)，使得金融機構(gòu)不得不在短時間內(nèi)拆借或以低價出賣資產(chǎn)的風險。嚴重的流動性問題能夠?qū)е乱磺袀鶆杖藬D兌，銀行也從流動性問題轉(zhuǎn)向清償問題，能夠進一步導致銀行倒閉。8流動性風險.清算風險insolvency risk：金融機構(gòu)能夠沒有足夠的資本來抵償資產(chǎn)價值相對于負債的忽然下降導

6、致的風險。清算風險是由利率、市場、信譽、表外、技術(shù)、外匯、國家和流動性風險過大引起的結(jié)果。當金融機構(gòu)股本缺乏以抵償一種或幾種風險引起的損失時，就產(chǎn)生了清算風險。金融機構(gòu)資本充足率的管理。9清算風險.2.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制機制商業(yè)銀行的內(nèi)部控制機制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)運營目的而對內(nèi)部各職能部門及其職員從事的業(yè)務活動進展風險控制、制度管理和相互制約的方法措施和程序的總和，是商業(yè)銀行的自律行為。.1商業(yè)銀行的內(nèi)部控制機制的主要內(nèi)容： 1確定檢查規(guī)范。 2嚴厲業(yè)務程序。 3確立崗位責任。 4建立專職的組織機構(gòu)。 5加強內(nèi)部稽核。 .科學的企業(yè)組織制度及公司治理構(gòu)造獨立權(quán)威的內(nèi)部監(jiān)察機構(gòu)業(yè)務職能部門的風險控制謹慎的授信審批制度嚴厲的會計控制制度合格的員工管理制度等內(nèi)部控制.2商業(yè)銀行改善內(nèi)部控制機制的原那么 1及時性原那么，商業(yè)銀行在興辦任何業(yè)務時，都必需建立制度，以便于進展有效合理