壽險公司的精算部門

1、2012.5壽險公司的精算部門張磊中國人壽保險股份有限公司 產品開發(fā)部6363 2010 提綱精算部門的組成和職能1產品開發(fā)過程2精算師是什么3提綱精算部門的組成和職能1產品開發(fā)過程2精算師是什么31. 組成與職能產品開發(fā)價值評估（GAAP，EV）準備金評估經驗分析資產負債管理（ALM）紅利分配、利源分析精算部1.1 產品開發(fā)壽險產品的分類按銷售渠道：個險、團險、銀行險、電話銷售、網銷按產品形態(tài)：普通壽險、分紅險、萬能險、投連險定期險、終身險、兩全險按保障責任：死亡險，生存險，養(yǎng)老險，重疾險，醫(yī)療險，意外險按繳費方式：躉交、期交（3年交、5年交、10年交、終身）按保險期間：短期險、長期險、終身

2、險按地區(qū)全國性、區(qū)域性職能新產品開發(fā)：分析會、定價模型、利潤測試、銷售策略現有產品升級：產品管理：1.2 準備金評估負責各項準備金的評估法定準備金GAAP準備金稅收準備金償付能力測試：DST非單位準備金1.3 經驗分析負責各項經驗發(fā)生率的計算、分析、預測死亡率、發(fā)病率退保率、失效率投資收益率費用生命表現金流預測精算假設1.4 紅利和利源紅利計算：按期完成分紅產品保單紅利計算。頻率越來越高：按年，按季度，按月。紅利預測：未來紅利支出利源分析：對公司利潤進行分析。死差：RA*(qx-qx)利差：Reserve*(ix-ix)費差：Premium*(e-e)1.5 價值評估GAAP評估：根據上市地會

3、計準則的要求，完成相關的數據評估工作。US GAAP：DACHK GAAP：PRC GAAP：IAS/IFRS：國際會計準則 Fair ValueEV評估：滿足投資者需要，披露內涵價值結果Embedded Value：PV（未來收入未來支出）有效業(yè)務價值：in-force保單1年新業(yè)務價值：1年新業(yè)務的價值1.6 資產負債管理資產負債管理（ALM）：關注壽險公司資產和負債的匹配問題?，F金流管理：久期（Duration）管理：流動性管理：資產配置建議：提綱精算部門的組成和職能1產品開發(fā)過程2精算師是什么32.1 過程Control CycleDefine problemDesign soluti

4、onMonitor resultsExternal forces2.2 相關方產品開發(fā)產品開發(fā)的相關方銷售客戶監(jiān)管競爭者股東公司內部2.3 小例子某精算師現為A公司新開發(fā)的1年期定期壽險進行定價。情景假設：30歲，女性，死亡率1%，保險金額10000。以下那個保費最合理？為什么？A：100B：95C：1052.3 小例子背景：30歲，女性，死亡率1%，保險金額10000。思路：僅考慮死亡率：P=100利率的影響：P=95再加上費用率和利潤：P=105公司策略、競爭、客戶價格敏感度2.4 案例分析任務：國壽祥福定期壽險新產品開發(fā)情景：保險期間繳費期間30年繳費方式：年交年齡：30歲性別：女性保險

5、金額：10000元目標：建立該產品的毛保費計算模型2.4 案例分析步驟：產品分析會：精算、業(yè)務管理、營銷、運營管理、投資、法律總裁室學習條款：國壽祥福定期保險建立給定情景的計算模型Pricing Model利潤測試&調整假設&調整模型建議產品完整情景的保費模型、準備金模型、現金價值模型產品監(jiān)控&產品升級提綱精算部門的組成和職能1產品開發(fā)過程2精算師是什么33.1 精算，精算師保險是什么？以兩股現金流為基礎的產品和服務精算是什么？基于上述兩股現金流的研究和分析不確定性可預測性精算師是什么？保守，古板，神秘，金領壽險公司的核心之一相對抽象天生的反對派3.2 如何成為一名精算師知識儲備保險理論、金融理論、數學（統(tǒng)計）基礎精算理論、執(zhí)照一專多能數據庫：數據庫的思維方式、編程基礎excel、VBA、ACCESS、FOXPRO、SQL、SAS經驗積累大于理論知識經驗判斷 精算技能溝通其他精算師，其他同事監(jiān)管者，審計師職業(yè)操守干中學了解精算、了解其他部門、了解市場3.3 精算考試北美精算考試結構8門考試：通過6門為ASA，全部通過為FSA。 主要內容數學