計量經(jīng)濟學題庫：第6章 自相關

1、 自相關習 題一、單項選擇題1設為隨機誤差項，則一階線性自相關是指（ ）2已知樣本回歸模型殘差的一階自相關系數(shù)接近于1，則DW統(tǒng)計量近似等于( ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 43在序列自相關的情況下，參數(shù)估計值仍是無偏的，其原因是（ ） 無多重共線性假定成立同方差假定成立零均值假定成立解釋變量與隨機誤差項不相關假定成立4應用DW檢驗方法時應滿足該方法的假定條件，下列不是其假定條件的為（ ）解釋變量為非隨機的被解釋變量為非隨機的線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量隨機誤差項服從一階自回歸5廣義差分法是（ ）的一個特例A. 加權最小二乘法 B. 廣義最小二乘法C. 普通最小二乘法 D. 兩

2、階段最小二乘法6在下列引起序列自相關的原因中，不正確的是（ ）A. 經(jīng)濟變量具有慣性作用 B. 經(jīng)濟行為的滯后性C. 設定偏誤 D. 解釋變量之間的共線性7已知模型的形式為，在用實際數(shù)據(jù)對模型的參數(shù)進行估計的時候,測得DW統(tǒng)計量為0.6453,則廣義差分變量是( )ABCD8在修正序列自相關的方法中，能修正高階自相關的方法是（ ）A. 利用DW統(tǒng)計量值求出B. Cochrane-Orcutt法C. Durbin兩步法 D. 移動平均法9在DW檢驗中，當d統(tǒng)計量為2時，表明（ ）A. 存在完全的正自相關 B. 存在完全的負自相關C. 不存在自相關 D. 不能判定10在給定的顯著性水平之下，若DW

3、統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為dL和du,則當dLDWdu時，可認為隨機誤差項( ) A. 存在一階正自相關 B. 存在一階負相關 C. 不存在序列相關 D. 存在序列相關與否不能斷定11 在序列自相關的情況下，參數(shù)估計值的方差不能正確估計的原因是（ ）12在DW檢驗中，當d統(tǒng)計量為0時，表明（ ）A.存在完全的正自相關 B.存在完全的負自相關 C.不存在自相關 D.不能判定13在DW檢驗中，存在正自相關的區(qū)域是（ ）A. 4-4 B. 0C. 4- D. ,4-4-14如果回歸模型違背了無自相關假定，最小二乘估計量是( )A無偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C無偏的，非有效的 D. 有偏的

4、，有效的15廣義差分法是對( )用最小二乘法估計其參數(shù)。二、多項選擇題1如果模型中存在序列自相關現(xiàn)象，則有如下后果（ ）A. 參數(shù)估計值有偏B. 參數(shù)估計值的方差不能正確確定C. 變量的顯著性檢驗失效D. 預測精度降低E參數(shù)估計值仍是無偏的2廣義最小二乘法的特殊情況是（ ） A. 對模型進行對數(shù)變換B. 加權最小二乘法 C. 數(shù)據(jù)的結合D. 廣義差分法 E. 增加樣本容量3下列說法不正確的有（ ）A. 加權最小二乘法是廣義最小二乘法的特殊情況B. 廣義最小二乘法是加權最小二乘法的特殊情況C. 廣義最小二乘法是廣義差分法的特殊情況D. 廣義差分法是廣義最小二乘法的特殊情況E. 普通最小二乘法是加

5、權最小二乘法的特殊情況F. 加權最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情況4在DW檢驗中，存在不能判定的區(qū)域是（ ）A. 0 B. 4-C. D. 4-4-4-45檢驗序列自相關的方法是（ ）A. F檢驗法 B. White檢驗法C. 圖形法 D. ARCH檢驗法EDW檢驗法 F. Goldfeld-Quandt檢驗法三、判斷題1D-W檢驗中的D-W值在0到4之間，數(shù)值越小說明模型隨機誤差項的自相關程度越小，數(shù)值越大說明模型隨機誤差項的自相關程度越大。四問答題1根據(jù)某地區(qū)居民對農(nóng)產(chǎn)品的消費y和居民收入x的樣本資料，應用最小二乘法估計模型，估計結果如下，擬合效果見圖。由所給資料完成以下問題：（1）在的條件下，查D-W表得臨界值分別為，試判斷模型中是否存在自相關；（2）如果模型存在自相關，求出相關系數(shù)，并利用廣義差分變換寫出無自相關的廣義差分模型。習題答案一、單項選擇題1B 2A 3C 4B 5B 6D 7B 8C 9C 10D 11B 12A 13B 14C 15D二、多項選擇題1BCDE 2BD 3BCF 4CD 5CE三、判斷題1答：錯誤。 DW的取值在0到4之間，當DW落在最左邊（）以及最右邊（）時，分別為一階正自相關和一階負自相關；當落在中間（）時，為不存在自相關區(qū)