xx集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理報告

1、天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632東方紅1號集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理報告（2005年9月24日2005年12月23日）重要提示本報告依據(jù)證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法（以下簡稱“試行辦法”）、關(guān)于證券公司開展集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知（以下簡稱“通知”）及其他有關(guān)規(guī)定制作。 中國證監(jiān)會對東方紅1號集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“集合計劃”或“本集合計劃”）出具了無異議函（證監(jiān)函200540號），但中國證監(jiān)會對本集合計劃作出的任何決定，均不表明中國證監(jiān)會對本集合計劃的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明參與本集合計劃沒有風(fēng)險。 管理人承諾以誠實信用、勤

2、勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用本集合計劃資產(chǎn)，但不保證本集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。 托管人已于2006年1月17日復(fù)核了本報告。本報告未經(jīng)審計。管理人、托管人保證本報告書中所載資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。 本報告書中的內(nèi)容由管理人負(fù)責(zé)解釋。一、主要財務(wù)指標(biāo)主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)2005年9月24日2005年12月23日1集合計劃本期凈收益-5,484,765.702單位集合計劃凈收益-0.0086763期末集合計劃資產(chǎn)總值675,780,533.294期末集合計劃資產(chǎn)凈值675,161,919.395單位集合計劃資產(chǎn)凈值1.06806本期集合計劃凈值增長率2.577集合計劃

3、累計凈值增長率6.80財務(wù)指標(biāo)的計算公式（1）單位集合計劃凈收益 = 集合計劃凈收益集合計劃份額（2）單位集合計劃資產(chǎn)凈值 = 集合計劃資產(chǎn)凈值集合計劃份額（3）集合計劃累計凈值增長率 =（單位集合計劃資產(chǎn)凈值-1）100%3、集合計劃累計凈值增長率與比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（本集合計劃的業(yè)績比較基準(zhǔn)是：上證綜合指數(shù)*80% + 上證國債指數(shù)*20%）二、集合計劃管理人報告業(yè)績表現(xiàn)截止到12月23日，集合計劃單位凈值為1.0680元，本期凈值增長率為2.57，集合計劃累計凈值增長率為6.80。投資經(jīng)理簡介顧凌云，男，1976年出生，復(fù)旦大學(xué)碩士研究生，注冊會計師，證券從業(yè)時間7年。199

4、8年進(jìn)入東方證券受托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總部，從事行業(yè)研究和投資管理工作，現(xiàn)任高級投資經(jīng)理。投資經(jīng)理工作報告東方紅1號集合資產(chǎn)管理計劃運(yùn)作至2005年12月23日，已經(jīng)完成整整半年的操作。在2005年最后一個季度中，雖然經(jīng)歷了權(quán)證市場的火爆，股票市場的持續(xù)低迷，但是整個證券市場最終從迷茫中頑強(qiáng)地走出廣大投資者盼望已久的跨年度行情。我們在本季度適當(dāng)調(diào)整了持倉結(jié)構(gòu)，減持了部分獲利品種，在12月初開始提高倉位，至年末始終保持高倉位運(yùn)行，并取得了比較理想的投資收益。我們認(rèn)為，“股權(quán)分置改革”對中國證券市場具有里程碑的意義，這是中國證券市場從“雙軌制”走向“市場化”的關(guān)鍵一步。隨著管理層針對證券市場各項創(chuàng)新制度

5、的推出，以及新的公司法、證券法在2006年的實施，整個中國社會將面臨一個全民資產(chǎn)證券化的時代，這必然給資本市場帶來巨大的機(jī)會。展望2006年第一季度的證券市場，我們認(rèn)為“股權(quán)分置改革”將進(jìn)入一個高潮期，伴隨著2005年上市公司年報的出臺、證券市場制度創(chuàng)新加快以及“兩會”召開，整個證券市場有足夠的理由維持活躍狀態(tài)。我們將繼續(xù)采取相對積極的投資策略，關(guān)注“股權(quán)分置改革”、“人民幣升值”、“節(jié)約型社會”以及“和平崛起”等主題帶給我們的投資機(jī)會，以維護(hù)集合資產(chǎn)管理計劃凈值的持續(xù)增長。同時，借這次與廣大東方紅1號投資者交流的機(jī)會，也向大家拜個早年，說一聲“新年快樂，恭喜發(fā)財！”（四）內(nèi)部性聲明1、集合計

6、劃運(yùn)作合規(guī)性聲明本報告期內(nèi)，集合計劃管理人嚴(yán)格遵守中華人民共和國證券法、證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法、關(guān)于證券公司開展集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知及其他法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用本集合計劃資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為集合計劃持有人謀求最大利益。本集合計劃運(yùn)作合法合規(guī)，無損害集合計劃持有人利益的行為，本集合計劃的投資管理符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。2、風(fēng)險控制報告本報告期內(nèi)，集合計劃管理人通過獨(dú)立的風(fēng)險控制部門，加強(qiáng)對各項業(yè)務(wù)風(fēng)險的事前、事中一線監(jiān)控和事后評估，日常對集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的重大事項進(jìn)行風(fēng)險評估，并提出風(fēng)險控制措施。風(fēng)險管理部主要通過實時監(jiān)控系統(tǒng)定期對財務(wù)

7、核算、投資交易及合規(guī)性進(jìn)行了全面細(xì)致的審查，對業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的問題，風(fēng)險管理部已進(jìn)行及時的風(fēng)險揭示，并督促相關(guān)部門盡快解決。本次風(fēng)險控制報告綜合了集合計劃管理人全面自查和風(fēng)險管理部日常監(jiān)控、重點檢查的結(jié)果。本集合計劃管理人的內(nèi)部風(fēng)險控制工作主要由東方證券風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)。風(fēng)險管理部采用授權(quán)管理、逐日監(jiān)控、定期與不定期檢查以及績效評估等多種方法對集合計劃的管理運(yùn)作進(jìn)行風(fēng)險控制。我們認(rèn)為，在本報告期內(nèi)，本集合計劃管理人對集合計劃的管理始終都能按照有關(guān)法律法規(guī)、公司相關(guān)制度和本集合計劃說明書的要求進(jìn)行。本集合計劃的投資決策、投資交易程序、投資權(quán)限等各方面均符合規(guī)定的要求；交易行為合法合規(guī)，未出現(xiàn)異常交易、

8、操縱市場的現(xiàn)象；未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易的情況；本集合計劃持有的證券符合規(guī)定的比例要求；相關(guān)的信息披露和財務(wù)數(shù)據(jù)皆真實、完整、準(zhǔn)確、及時。三、集合計劃財務(wù)報告集合計劃投資組合報告（2005年12月23日）1、資產(chǎn)組合情況期末市值占期末總資產(chǎn)比例銀行存款和清算備付金89,268,079.9213.21股票455,284,824.2867.37%債券00貨幣市場基金131,129,130.5519.41%其它資產(chǎn)98,498.540.01合計675,780,533.291002、股票投資明細(xì)序號代碼名稱期末數(shù)量期末市值占資產(chǎn)凈值的比例1600309煙臺萬華4,206,28957,542,033.528.52

9、27%2600456寶鈦股份1,816,40025,247,960.003.7395%3600639浦東金橋3,253,15720,006,915.552.9633%4600028中國石化4,456,62419,876,543.042.9440%5600824益民百貨5,112,90619,275,655.622.8550%6600366寧波韻升4,711,70818,611,246.602.7566%7600316洪都航空1,785,20616,477,451.382.4405%8600391成發(fā)科技2,727,11916,335,442.812.4195%9000410沈陽機(jī)床2,101,

10、63515,573,115.352.3066%10000527美的電器2,913,12015,293,880.002.2652%3、貨幣市場基金投資明細(xì)序號代碼名稱期末市值占資產(chǎn)凈值的比例1162206湘財荷銀貨幣50,026,900.347.4096%2217004招商現(xiàn)金增值基金30,329,483.704.4922%3270004廣發(fā)貨幣基金50,772,746.517.5201%集合計劃份額變動本集合計劃在本報告期內(nèi)處于封閉期，無份額變動。期初總份額本期參與份額本期退出份額期末總份額632,160,014.0000632,160,014.00五、重要事項揭示在本報告期內(nèi)本集合計劃管理人和托管人的董事長、總經(jīng)理沒有發(fā)生變更；在本報告期內(nèi)本集合計劃投資經(jīng)理沒有發(fā)生變更；在本報告期內(nèi)本集合計劃沒有投資于管理人、托管人及與管理人、托管人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行的證券。六、備查文件目錄本集合計劃