計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課后習(xí)題2(共16頁(yè))

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課后習(xí)題(xt)P133.2操作步驟1、雙擊“Eviews”，進(jìn)入(jnr)主頁(yè)。2、建立(jinl)工作文件：file-new3、建立序列對(duì)象：4、輸入(shr)數(shù)據(jù)：在主菜單(ci dn)通過(guò)路徑file-import-read text-lotus-excel，進(jìn)入數(shù)據(jù)文件選擇對(duì)話框，通過(guò)輸入數(shù)據(jù)路徑，進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入對(duì)話框。默認(rèn)(mrn)其他設(shè)置，單擊OK，完成數(shù)據(jù)錄入工作。5.估計(jì)(gj)支出模型支出(zhch)模型是使用普通(ptng)最小二乘法在EV主頁(yè)界面點(diǎn)擊“Quick”菜單，點(diǎn)擊“Estimate Equation”,出現(xiàn)“Equation Specification

2、”對(duì)話框，選擇OLS估計(jì)，輸入“y c gdp”,點(diǎn)擊“OK”。即出現(xiàn)回歸結(jié)果圖：回歸結(jié)果即：6.等級(jí)(dngj)相關(guān)系數(shù)和戈德菲爾特夸特方法(fngf)檢驗(yàn)1).等級(jí)(dngj)相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)產(chǎn)生殘差數(shù)列：先在估計(jì)的窗口中產(chǎn)生殘差圖：Proc-make residual series,并命名(mng mng)為ei；首先(shuxin)將X的樣本觀測(cè)值從小到大排序,并劃分等級(jí)；Xi與|ei|等級(jí)(dngj)劃分序號(hào)XiX的等級(jí)|ei|等級(jí)51893120.66804814191928.016779271953316.06616441957455.248441881960542.36485141

3、61963611.021863262003728.1553411252102816.6060952721279119.5047282821711091.4995824122248110.75931612323131222.471379623141377.7330622323341417.1783472224211549.607071629242316150.9841291724501740.535541315251518112.1765272426531917.03482618268820109.810126227692160.7487211027742245.7708515132839232

4、4.0588102028952458.49312192130722598.3090125135472659.79523201136262787.0548123942972853.11771171946322933.6017512計(jì)算(j sun)斯皮爾曼等級(jí)相關(guān)系數(shù)，如下表：X的等級(jí)ei等級(jí)dd218749220034114181419651498163-3971141685-3992819361102414196111-10100129-391322981147-7491516111629131691713-4161827981196-1316920266362121002215-74923

5、10-131692419-5252525002620-6362723-4162817-111212912-17289d2=2334等級(jí)(dngj)相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)，構(gòu)造(guzo)Z統(tǒng)計(jì)量在給定(i dn)的的顯著性水平下，Z1.96，所以隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差。2).戈德菲爾特夸特方法檢驗(yàn)將X的觀測(cè)值按遞增的順序排列，Y的觀測(cè)值按原來(lái)與X樣本觀測(cè)值的對(duì)應(yīng)關(guān)系進(jìn)行排列，結(jié)果如下：序號(hào)XY118931585219191577319531596419571560519601660619631609720031680821021714921271870102171187711224818461223131

6、87613231419771423341898152421203416242318351724502048182515194719265321862026882087212769232222277423112328392341242895230325307224042635472940273626285628429735302946323777略去中間的7個(gè)樣本觀測(cè)值，將剩下的22個(gè)樣本分成容量相等的兩個(gè)子樣本。第一個(gè)樣本的估計(jì)模型：殘差平方和=21688.89第二個(gè)樣本(yngbn)的估計(jì)模型：殘差平方和=43702.65檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量F=43702.65/21688.89=2.01,在顯著性檢

7、驗(yàn)水平為0.05情況下，F(xiàn)3.18，所以接受原假設(shè)，即擾動(dòng)(rodng)項(xiàng)不存在異方差。7.加權(quán)最小二乘法估計(jì)(gj)模型并預(yù)測(cè)重新打開(kāi)模型估計(jì)設(shè)定窗口,設(shè)定模型后,選擇Opion,打開(kāi)加權(quán)選擇窗口，選中wighted LS/TSLS,并在其空白(kngbi)框填寫(xiě)”1/X;1/X2;1/sqr(X)”.單擊OK,進(jìn)行加權(quán)估計(jì),結(jié)果見(jiàn)后.P158.31.按照上一題的步驟建立工作文件，錄入(l r)數(shù)據(jù)如下：2.進(jìn)行(jnxng)初步的模型估計(jì)估計(jì)(gj)結(jié)果：3.產(chǎn)生(chnshng)殘差圖創(chuàng)建殘差序列(xli)。在方程窗口依據(jù)路徑proc-make residual series，打開(kāi)序列對(duì)

8、話框，將序列命名為e；（2）單擊確定，得到(d do)殘差序列e.（3）打開(kāi)序列e,依據(jù)路徑eview-graph-line，得到et關(guān)系圖（見(jiàn)后）。（4）通過(guò)命令“series e1=e(-1)”，得到滯后一階序列e1,作e(t)與e(t-1)圖形（見(jiàn)下圖）。從上面兩個(gè)圖，可以(ky)看出模型存在自相關(guān)。4.DW檢驗(yàn)(jinyn)統(tǒng)計(jì)(tngj)量計(jì)算(j sun)出DW=0.74通過(guò)查表，可以發(fā)現(xiàn)，對(duì)樣本量為20、一個(gè)解釋變量的模型、0.05顯著(xinzh)水平，查DW統(tǒng)計(jì)表可知，dL=1.20，dU= 1.41，模型中DWdL，顯然該模型中有正的自相關(guān)。5.模型修正打開(kāi)方程設(shè)定程序，在模型設(shè)定空白框中輸入如下模型形式“y c x ar(1)”,選擇最小二乘估計(jì)，單擊確定，即可得到修正的估計(jì)方程。6.再用LM檢驗(yàn)(jinyn)修正后的模型7.估計(jì)(gj)后的結(jié)果內(nèi)容總結(jié)（1）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課后習(xí)題P13