管理經(jīng)濟(jì)學(xué)第九章課件

1、第九章 企業(yè)決策風(fēng)險(xiǎn)分析學(xué)習(xí)目標(biāo)思考練習(xí)主要內(nèi)容本章小結(jié)知識目標(biāo) 1.了解風(fēng)險(xiǎn)的含義及構(gòu)成要素； 2.理解風(fēng)險(xiǎn)識別的內(nèi)容及原因； 3.掌握風(fēng)險(xiǎn)識別的程序及測定方法。技能目標(biāo) 1.能夠利用風(fēng)險(xiǎn)識別法對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測分析； 2.能夠利用風(fēng)險(xiǎn)分析方法解釋企業(yè)管理中的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)概述第二節(jié) 企業(yè)決策風(fēng)險(xiǎn)的識別與測定知識點(diǎn)睛第三節(jié) 企業(yè)決策風(fēng)險(xiǎn)管理第四節(jié) 需求的估計(jì)與預(yù)測在管理實(shí)踐中，許多重大管理決策都是在不確定的條件下作出的。在各種不確定的影響因素中，企業(yè)的生產(chǎn)活動也存在著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)管理決策中普遍存在的不確定性以及這種不確定性帶來的風(fēng)險(xiǎn)，使得對風(fēng)險(xiǎn)的決策成為管理決策中極為重要的一個(gè)環(huán)

2、節(jié)。第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)概述三、風(fēng)險(xiǎn)的成因二、風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成要素一、風(fēng)險(xiǎn)的含義與特點(diǎn)所謂風(fēng)險(xiǎn)就是預(yù)期收益不能實(shí)現(xiàn)的可能性和概率。一般來說，風(fēng)險(xiǎn)具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：（1）突發(fā)性（2）可測定性（3）多變性（4）損失與收益的對稱性一、風(fēng)險(xiǎn)的含義與特點(diǎn)二、風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成要素 風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成因素是指引起或增加損失頻率和損失程度的條件，主要涉及風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事故和風(fēng)險(xiǎn)損失三個(gè)方面的內(nèi)容。（一）風(fēng)險(xiǎn)因素 根據(jù)性質(zhì)的不同，可把風(fēng)險(xiǎn)因素分為實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)因素、道德風(fēng)險(xiǎn)因素和心理風(fēng)險(xiǎn)因素三種類型。（二）風(fēng)險(xiǎn)事故 風(fēng)險(xiǎn)之所以導(dǎo)致?lián)p失，主要是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)事故，它是造成損失的直接或外在原因。也就是說，只有風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生才能導(dǎo)致?lián)p失或虧損。因此，風(fēng)險(xiǎn)事

3、故是損失的媒介，而風(fēng)險(xiǎn)損失的本源在于企業(yè)內(nèi)、外調(diào)適的動態(tài)性。（三）風(fēng)險(xiǎn)損失 風(fēng)險(xiǎn)損失是由風(fēng)險(xiǎn)事件引起的非意愿、非預(yù)期的利益減少，包括直接風(fēng)險(xiǎn)損失和間接風(fēng)險(xiǎn)損失兩種形態(tài)。直接風(fēng)險(xiǎn)損失是指由風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致的有形、可準(zhǔn)確計(jì)量的損失，這類損失又稱為實(shí)質(zhì)損失，如財(cái)產(chǎn)損失、收入損失等；間接風(fēng)險(xiǎn)損失是指由風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致的無形、不能準(zhǔn)確計(jì)量的損失，如企業(yè)形象、商業(yè)信譽(yù)、精神損失、社會利益損失等。1. 外部環(huán)境外部環(huán)境是指企業(yè)的生存環(huán)境。2內(nèi)部條件內(nèi)部條件是指企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動時(shí)所占有的有形及無形資源要素的總和，是企業(yè)經(jīng)營的物質(zhì)基礎(chǔ)和必要前提，主要包括資金、技術(shù)、人才、設(shè)備、原料、信息以及管理策略、企業(yè)文化等軟件

4、和硬件要素。3資源配置企業(yè)的資源配置取決于企業(yè)所處的內(nèi)外條件。三、風(fēng)險(xiǎn)的成因外部環(huán)境內(nèi)部條件配置能力企業(yè)第二節(jié)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)決策的識別與測定二、企業(yè)決策風(fēng)險(xiǎn)測定一、企業(yè)決策風(fēng)險(xiǎn)識別企業(yè)決策風(fēng)險(xiǎn)的識別，是指企業(yè)運(yùn)用有關(guān)的知識和方法，對企業(yè)在決策中所出現(xiàn)的各種潛在損失進(jìn)行全面、系統(tǒng)、連續(xù)的認(rèn)識和分析。 （一）風(fēng)險(xiǎn)識別的內(nèi)容 1自然風(fēng)險(xiǎn)2社會風(fēng)險(xiǎn)3政治風(fēng)險(xiǎn)4經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 一、企業(yè)決策風(fēng)險(xiǎn)識別市場風(fēng)險(xiǎn)人事風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) （二）風(fēng)險(xiǎn)識別的程序 1感知風(fēng)險(xiǎn) 2分析風(fēng)險(xiǎn)（三）風(fēng)險(xiǎn)識別的方法 1.德爾菲法 2.潛在損失頻率法 3.三階段分析法 4.財(cái)務(wù)報(bào)表法 5.失效模式與效應(yīng)分析法和決策樹分析法 概

5、率是反映不確定條件可能發(fā)生機(jī)會的變量，是研究投資風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具。二、企業(yè)決策風(fēng)險(xiǎn)測定（一）概率（二）期望值期望值是對不確定事情或行動方案的所有可能狀態(tài)的一個(gè)加權(quán)平均。E（X）=P1X1P2X2PnXn= P1P2Pn=1 （三）方差設(shè)X是一個(gè)隨機(jī)變量，若EXE（X）2存在，則稱EXE（X）2為X的方差，記為D（X），即用 第三節(jié)企業(yè)決策風(fēng)險(xiǎn)管理二、風(fēng)險(xiǎn)控制一、風(fēng)險(xiǎn)決策風(fēng)險(xiǎn)決策就是對已經(jīng)識別和測定的風(fēng)險(xiǎn)，利用各種處理技術(shù)來選擇最優(yōu)的對策或?qū)Σ呓M合，并且制訂系統(tǒng)的管理計(jì)劃的處理過程。當(dāng)某個(gè)決策會產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上的結(jié)果，而且這些結(jié)果發(fā)生的概率為決策者所知，這時(shí)決策所處的狀態(tài)就為風(fēng)險(xiǎn)決策。例如，

6、前蘇聯(lián)地區(qū)的一種輪盤賭游戲，只有兩種結(jié)果，而且人們知道產(chǎn)生這兩種結(jié)果的慨率分別為六分之和六分之五，這時(shí)所進(jìn)行的決策就是一種風(fēng)險(xiǎn)決策。 一、風(fēng)險(xiǎn)決策二、風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)險(xiǎn)控制是指風(fēng)險(xiǎn)管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的各種可能性，或者減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)造成的損失。由于風(fēng)險(xiǎn)無處不在，絕對的風(fēng)險(xiǎn)回避是不可能的，即使有可能，企業(yè)所需支付的成本和所需花費(fèi)的投入往往也是企業(yè)無法接受的。因此，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制策略就在于將風(fēng)險(xiǎn)降低和化解到企業(yè)可以接受的程度，這樣風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生就不會影響企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。目前，國內(nèi)學(xué)者對于風(fēng)險(xiǎn)控制的研究集中在財(cái)務(wù)、金融、保險(xiǎn)、戰(zhàn)略等方面。本章主要介紹了風(fēng)險(xiǎn)的概念與特

7、點(diǎn)，企業(yè)決策風(fēng)險(xiǎn)識別的內(nèi)容、程序和風(fēng)險(xiǎn)決策的基本理論，包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：第一部分詳細(xì)介紹風(fēng)險(xiǎn)的基本理論。風(fēng)險(xiǎn)是指預(yù)期收益不能實(shí)現(xiàn)的可能性和概率。它是由不確定性引起的，具有突發(fā)性、可測定性、多變性、損失與收益對稱性等特點(diǎn)。此外，從外部環(huán)境、內(nèi)部條件和資源配置方面解釋了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的成因及三者之間的關(guān)系。第二部分首先介紹了自然風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的概念和特點(diǎn)；接著介紹了企業(yè)決策風(fēng)險(xiǎn)識別的方法，主要有德爾菲法、潛在損失頻率法、三階段分析法、財(cái)務(wù)報(bào)表法、失效模式與效應(yīng)分析法和決策樹分析法；最后從概率、期望值、方差三方面對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)決策的測定進(jìn)行了介紹。第三部分首先介紹了風(fēng)險(xiǎn)控制的分類方法，主要有時(shí)間順序分類法、內(nèi)容分類法、導(dǎo)向分類法；然后介紹了企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制時(shí)應(yīng)遵循的適度、適時(shí)、適當(dāng)?shù)瓤刂圃瓌t。 什么叫風(fēng)險(xiǎn)？風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)有哪些？ 簡述風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成要素。 最常見的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)主要涉及哪些因素？ 簡述風(fēng)險(xiǎn)決策的基本過程。 某皮鞋廠開發(fā)生產(chǎn)某種新產(chǎn)品時(shí)，有兩個(gè)投資方案可以選擇。這兩個(gè)方案在產(chǎn)品市場需求高、中、低3種不